Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông – chi nhánh hải phòng (ORIENT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK)

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phạm Thùy Ninh LỜI CẢM ƠN Trên thực tế khơng có thành cơng mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập trường đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý Thầy Cơ, gia đình bạn bè Với lịng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô Viện Đào tạo sau Đại học – Trường ĐHHH Việt Nam lời cảm ơn chân thành với tâm huyết truyền đạt kiến thức cho chúng em suốt thời gian học tập trường Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Văn Sơn tận tâm hướng dẫn em để thực nghiên cứu đề tài khóa luận Nếu khơng có lời hướng dẫn, dạy bảo thầy em nghĩ khóa luận em gặp nhiều khó khăn Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy Em xin chân thành cám ơn cán bộ, nhân viên ngân hàng TMCP Phương Đơng (OCB) - Chi nhánh Hải Phịng tạo điều kiện cho em Đặc biệt, em xin gửi lòng biết ơn sâu sắc tới giám đốc khách hàng doanh nghiệp chi nhánh anh Nguyễn Bá Thanh giúp đỡ em nhiều q trình làm khóa luận Bài luận văn thực khoảng thời gian hạn hẹp, cố gắng kiến thức cịn hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận lời góp ý từ thầy Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC Chữ viết tắt CAGR DNVVN OCB TMCP NHTM NHNN TCTD TSĐB CBTD CIC DSCV NH KHDN KHCN WTO GDP CPI VAMC QHKH DN CN DVKH GDV TCKT SMS SMEs TNHH PD CV QHKH QLRR WB CIC CRM Giải thích Compounded Annual Growth rate Doanh nghiệp vừa nhỏ Orient Commercial Joint Stock Bank Thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước Tổ chức tín dụng Tài sản đảm bảo Cán tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng ngân hàng Doanh số cho vay Ngân hàng Khách hàng doanh nghiệp Khách hàng cá nhân World Trade Organization Gross Domestic Product Consumer Price Index Vietnam Asset Management Company Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp Cá nhân Dịch vụ khách hàng Giao dịch viên Tổ chức kinh tế Short Message Service Small and medium-sized enterprises Trách nhiệm hữu hạn Probability of Default Chuyên viên Quan hệ khách hàng Quản lý rủi ro World Bank Credit Information Center Customer relationship management DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng 1.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 Tên bảng Trang Bảng tiêu phân chia doanh nghiệp vừa nhỏ, siêu nhỏ 38 Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động OCB Hải Phịng 54 Tình hình huy động vốn 55 Thu nhập & Chi phí 57 Cơ cấu tín dụng OCB Hải Phịng 58 Cơ cấu tín dụng hoạt động cho vay khách hàng 60 doanh nghiệp vừa nhỏ OCB Hải Phòng năm 2013 – 2015 Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề 61 Tình hình phân loại nợ giai đoạn 2013 – 2015 62 Xếp hạng tín dụng OCB Hải Phịng 66 Trích lập dự phịng rủi ro OCB Hải Phịng năm 2013 – 68 2015 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hình 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Tên hình Trang Quy trình hoạt động tín dụng NHTM 31 Sơ đồ cấu tổ chức OCB Hải Phòng 46 Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động OCB Hải Phịng 54 Tình hình huy động vốn (đơn vị: tỷ đồng) 55 Thu nhập & Chi phí (Đơn vị: Tỷ đồng) 57 Cơ cấu tín dụng OCB Hải Phịng 59 Tình hình phân loại nợ giai đoạn 2013-2015 62 Tình hình nợ xấu OCB Hải Phịng 63 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong kinh tế thị trường, ngân hàng tổ chức trung gian tài thực nghiệp vụ tập trung, phân phối lại vốn tiền tệ dịch vụ có liên quan đến tài - tiền tệ khác kinh tế quốc dân, coi huyết mạch kinh tế, đóng vai trị quan trọng hệ thống trung gian tài Do kinh tế muốn ổn định phát triển phải có hệ thống ngân hàng khỏe mạnh Sau hai thập kỷ tiến hành cải cách, hệ thống ngân hàng Việt Nam trải qua bốn giai đoạn phát triển đáng ý: (i) Giai đoạn 1990 – 1996: ghi nhận tăng lên nhanh chóng số lượng loại hình tổ chức tín dụng nhằm đáp ứng tăng vọt cầu dịch vụ tài giai đoạn đầu “bung ra” thời kỳ chuyển đổi; (ii) Giai đoạn 1997 – 2005: củng cố, chấn chỉnh hệ thống ngân hàng hai cấp hình thành bối cảnh khủng hoảng tiền tệ châu Á; (iii) Giai đoạn 2006 – 2010: nâng mức vốn pháp định tăng cường quy chế điều tiết; ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn chuyển đổi lên thành ngân hàng thương mại cổ phần đô thị; số ngân hàng thành lập, xuất loại hình ngân hàng 100% vốn nước ngồi; (iv) Giai đoạn 2011 đến nay: hệ thống ngân hàng bộc lộ yếu kém, dễ tổn thương yếu tồn tích từ lâu, đe dọa gây đổ vỡ hệ thống, dẫn tới yêu cầu cấp thiết phải tiến hành tái cấu hệ thống tổ chức tín dụng Một nguyên nhân dẫn đến đe dọa hệ thống ngân hàng việc tín dụng tăng trưởng nóng, thiếu bền vững thập kỷ gần Trong giai đoạn 2000 – 2010, tốc độ tăng trưởng tín dụng Việt Nam mức cao, 20%, tăng trưởng kép (CAGR) cho giai đoạn đạt mức 31,55% Lợi nhuận ngân hàng chủ yếu đến từ hoạt động tín dụng, chiếm từ 80 – 85% cấu lợi nhuận Tuy nhiên, năm gần kinh tế gặp nhiều biến động tiêu cực, hoạt động tín dụng ngân hàng bộc lộ nhiều rủi ro, tỷ lệ nợ xấu tăng đột biến, tăng trưởng tín dụng sụt giảm mạnh, từ mức 40% năm 2009, xuống 29% năm 2010 từ 2011 – 2014 tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 12 – 13% (riêng năm 2012, tín dụng tăng trưởng thấp với 8,91%) Chính vậy, chất lượng hoạt động tín dụng đóng vai trị định đến tồn phát triển tổ chức tín dụng Xác định rủi ro, nguyên nhân rủi ro tìm giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng vấn đề cấp thiết đặt đòi hỏi phải giải tình hình thị trường tài đầy biến động yếu tố nguyên nhân gây rủi ro hoạt động cho vay ngày đa dạng phức tạp Theo đánh giá Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI), khu vực DNVVN chiếm vị trí quan trọng kinh tế Con số thống kê cho hay, DNVVN chiếm 97% tổng số DN nước, đóng góp 50% GDP, 33% thu ngân sách nhà nước (NSNN), tạo 62% việc làm cho người lao động, đóng góp 49% vào việc tạo giá trị gia tăng cho kinh tế… Nhận thấy đóng góp quan trọng khối DNVVN kinh tế, Chính phủ có “Quyết định số 1231/QĐ-TTg” phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa lần hai giai đoạn 2011-2015 Trong đó, mục tiêu đặt số doanh nghiệp nhỏ vừa thành lập giai đoạn 2011-2015 dự kiến đạt 350,000 doanh nghiệp, đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 nước có 600,000 doanh nghiệp hoạt động Đi với số lượng vốn lớn cần đáp ứng cho doanh nghiệp Ước tính 80% lượng vốn cung ứng cho DNVVN từ kênh ngân hàng Trong hai năm gần đây, số vốn mà ngân hàng thương mại cho DNVVN vay chiếm bình quân 40% tổng dư nợ; chí có trường hợp chiếm từ 60 – 70% tổng dư nợ, ngân hàng thay đổi cách nhìn khối DNVVN, việc tiếp cận vốn DNVVN ngày tăng điều kiện để ngân hàng doanh nghiệp gặp ngày thuận lợi hơn, đặc biệt DNVVN hoạt động ngày tốt Từ góc độ đó, tác giả chọn đề tài “Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Hải Phịng (ORIENT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK)” để tìm hiểu nghiên cứu MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu lý luận quản lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay DNVVN Ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng, quản lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Hải Phòng - Đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Hải Phòng ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Hải Phòng 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Không gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu phạm vi Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Hải Phòng - Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Đơng (OCB) – Chi nhánh Hải Phịng từ năm 2013 – 2015 - Nội dung nghiên cứu: Bài nghiên cứu tập trung tìm hiểu xác định rủi ro, nguyên nhân giải pháp để hạn chế rủi ro hoạt động cho vay DNVVN OCB – Chi nhánh Hải Phòng PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong trình nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh, diễn giải BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI Ngoài phần Mở đầu Kết luận, kết cấu đề tài gồm chương, cụ thể: Chương 1: Lý luận chung quản lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khối khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay quản lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay DNVVN Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Hải Phịng Qua nêu nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng OCB – Chi nhánh Hải Phòng thời gian từ năm 2013 – 2015 Chương 3: Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay DNVVN Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Hải Phòng 10 ... trạng, quản lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Phương Đơng (OCB) – Chi nhánh Hải Phịng - Đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh. .. 2013 – 2015 Chương 3: Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay DNVVN Ngân hàng TMCP Phương Đơng – Chi nhánh Hải Phịng 10 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG... hoạt động ngày tốt Từ góc độ đó, tác giả chọn đề tài ? ?Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đơng – Chi nhánh Hải Phịng (ORIENT