Bài tập lợi suất và rủi ro

BÀI TẬP CHƯƠNG – LỢI SUẤT VÀ RỦI RO Tính giá trị kỳ vọng độ lệch chuẩn trường hợp sau: a b c Kết Xác suất Giá trị Tốt 30% 40 triệu Trung bình 50% 20 triệu Kém 20% 10 triệu 10% 60% 50% 40% 30% 20% 10% -40% A 10% $1000 B 20% $2000 C 40% $3000 D 20% $4000 E 10% $5000 Xác suất để doanh thu công ty năm tới đạt 10 triệu USD 50%, triệu USD 20% triệu USD 30% a Tính doanh thu kỳ vọng cơng ty vào năm tới? b Tính độ lệch chuẩn doanh thu công ty năm tới? Cân nhắc khoản đầu tư Khoản đầu tư A Lợi suất kỳ vọng 5% Độ lệch chuẩn 10% B 7% 11% C 6% 12% D 6% 10% Bạn chọn khoản đầu tư khoản đầu tư: a A D b B C c C D Hiệp phương sai (Covariance) hai chứng khoán A B -0.0005 Độ lệch chuẩn lợi suất chứng khoán A 4% chứng khoán B 6% Hệ số tương quan chứng khốn bao nhiêu? Tính lợi suất kỳ vọng danh mục đầu tư gồm chứng khoán sau: Chứng khoán Giá trị đầu tư Lợi suất kỳ vọng A 150 triệu 12% B 100 triệu 13.5% C 200 triệu 9% Có thơng tin sau chứng khoán A B; E(RA) = 8% σA = 12% E(RB) = 13% σB = 20% Nếu thiết lập danh mục đầu tư gồm chứng khoán A B với tỷ trọng chứng khốn danh mục Tính độ lệch chuẩn danh mục đầu tư hệ số tương quan chứng khoán sau: a ρAB = b ρAB = 0.3 c ρAB = d ρAB = -1 Giả sử danh mục đầu tư gồm chứng khoán A B với tỷ trọng 40% 60% Chứng khốn A có lợi suất kỳ vọng 10% độ lệch chuẩn 20% Chứng khốn B có lợi suất kỳ vọng 15% độ lệch chuẩn 28% Tính lợi suất kỳ vọng độ lệch chuẩn danh mục đầu tư hệ số tương quan chứng khoán 0.3? ... lệch chuẩn lợi suất chứng khoán A 4% chứng khoán B 6% Hệ số tương quan chứng khốn bao nhiêu? Tính lợi suất kỳ vọng danh mục đầu tư gồm chứng khoán sau: Chứng khoán Giá trị đầu tư Lợi suất kỳ vọng... khoán A B với tỷ trọng 40% 60% Chứng khốn A có lợi suất kỳ vọng 10% độ lệch chuẩn 20% Chứng khốn B có lợi suất kỳ vọng 15% độ lệch chuẩn 28% Tính lợi suất kỳ vọng độ lệch chuẩn danh mục đầu tư hệ