Slide kinh tế lượng, Khắc phục hiện tượng tự tương quan

ĐỀ TÀI: KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN THỰC HÀNH Cho bảng số liệu: STT 10 11 12 13 14 Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Yi Xi 245315.0 280884.0 333809.3 398524.5 480293.5 596207.1 746159.4 1007213.5 1405864.6 1677344.7 2079523.5 2369130.6 2615203.6 2916233.9 Zi 78620.5 79537.7 80467.4 81436.4 82392.1 83311.2 84218.5 85118.7 86025.0 86947.4 87860.4 88809.3 89759.5 90728.9 100.1 100.3 100.2 100.8 100.7 100.5 101 101.54 100.53 100.93 101.4 100.55 100.49 100.15 Bảng  số  liệu  về  tổng  mức bán lẻ hàng  hóa và doanh thu dịch vụ tiêu  dùng theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế (tỷ đồng), dân số  (nghìn người) và chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm (2001­2014) • Trong đó: • Yi: tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế (tỷ đồng) • Xi: dân số (nghìn người) • Zi: số giá tiêu dùng trung bình tháng năm • Nguồn số liệu: Tổng cục Thống kê: https://www.gos.gov.vn • Ta lựa chọn mô hình hồi quy sau: • Yt = β1 + β2Xt + β3Zt • Chạy Eviews hồi quy Y theo X Z ta thu bảng sau: • Hồi quy 1: = 17737539 + 245,3195 Xi – 370379.2 Zi Phát hiện hiện tượng tự tương quan  Kiểm định Breusch­Godfrey (BG)  Kiểm định tự tương quan bậc 1  ­ Từ cửa sổ Equation, chọn Views/ Residual Test/  Series Corrrelation LM Test. Nhập “1” vào ô Lags  to include (tức p=1) → OK  ­ Ta được, cửa sổ hồi quy mô hình mà B­G đưa ra  có dạng: Click icon to add picture ­ Nhìn vào phần trên  kết quả ta có χ2  =0,0363 ­ Với α = 0,05> 0.0363  → ta bác bỏ giả thiết  cho rằng không có hiện  tượng tự tương quan  bậc 1.  Hay nói cách  khác, ta kết luận tồn  tại tự tương quan bậc 1 Click icon to add picture Tương tự ta kiểm  định sự tồn tại của  tự tương quan bậc  Nhìn vào phần trên  của bảng kết quả, ta  có: χ2 = 0,1105 Với α = 0,05  0,05, suy chưa đủ sở bác bỏ H0 Vậy không tượng tự tương quan bậc 1.2 Ước lượng dựa thống kê d (Durbin – Watson) Từ bảng kiểm định Durbin – Watson : d = 0,925684 Ta có: ρ ≈ – d/2 = 0,537158 Phương trình sai phân tổng quát: Y1t = Yt - 0,537158*Yt-1 X1t = Xt - 0,537158*Xt-1 Z1t = Zt - 0,537158*Zt-1 Với t = 2, 3,… 21 • Ta tạo biến Eviews : • Vào Quick chọn Generate series • Tạo biến “r=0.537158” vào khung Enter Equation:=> OK • Hồi quy lại : vào Quick => Estimate Equation • Trong phần Estimate Equation, phần Equations Specification ta nhập: • y-r*y( -1) c x-r*x( -1) z-r*z(-1)=> OK • Kết Eviews: • Ta có bảng liệu sau: • Y = 191,0958/(1- 0,8086395) + 0,001457X • Y = -7010125 + 283.9281X – 77368.17Z - Ut Dùng kiểm định BG để kiểm tra tính tự tương quan ta được: • Từ bảng kết ta có P-value=0,0481 > 0,05 suy chấp nhận H0 bác bỏ H1 Vậy không tượng tự tương quan bậc Phương pháp Durbin – Watson bước để ước lượng • Dùng kiểm định BG để kiểm tra tính tự tương quan ta được: Từ bảng kết ta có P-value=0.8101 > 0.05 suy chấp nhận H0 bác bỏ H1 Vậy không tượng tự tương quan bậc Khắc phục tự tương quan phương pháp thêm biến STT Năm 2004 Yi Xi Zi Ti 2001 245315.0 78620.5 100.1 2009.0 bảng số liệu với biến thêm •1.2 Ta có 2002 280884.0 79537.7 100.3 2430.4 mô hình là333809.3 v sau: vào2003 80467.4 100.2 2633.2 2005 đó: •5 Trong 398524.5 81436.4 100.8 3302.1 480293.5 82392.1 100.7 4761.2 2006 596207.1 83311.2 100.5 5304.7 10 2010 1677344.7 86947.4 100.93 15539.3 11 2011 2079523.5 87860.4 101.4 18091.6 12 2012 2369130.6 88809.3 100.55 18852.9 13 2013 2615203.6 89759.5 100.49 24820.6 14 2014 2916233.9 90728.9 100.15 27799.4 2007 746159.4 84218.5 phân theo 101 thu du lịch lữ hành giá 7712 •7 Ti: Doanh 2008 1007213.5 85118.7 101.54 8409.6 năm (tỷ86025.0 đồng) 100.53 thực 2009tế 1405864.6 10278.4 Thêm biến T • Ta thêm biến Ti: Doanh thu du lịch lữ hành phân theo giá thực tế năm (tỷ đồng) • Ta có: Phương trình: Y = 2477554 + 67.34917X – 77661.89Z + 79.51498T - Ut Dùng kiểm định BG ta được: • Từ bảng kết ta có P-value=0,2868 > 0,05 suy chấp nhận H0 bác bỏ H1 Vậy không tượng tự tương quan bậc THE END CẢM ƠN THẦY GIÁO VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM