Slide kinh tế lượng, Khắc phục hiện tượng tự tương quan

• Zi: chỉ số giá tiêu dùng trung bình tháng trong năm... • KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN... Vậy không còn hiện tượng tự tương quan bậc 1... • Ta sẽ tạo biến mới trên Eviews :• Vào Q

TÀI: KH C PH C HI N T NG T

T ƯƠ NG QUAN

THỰC HÀNH

B ng s  li u v  t ng m c bán l  hàng hóa và doanh thu d ch v  tiêu  ả ố ệ ề ổ ứ ẻ ị ụ dùng theo giá th c t  phân theo thành ph n kinh t  (t  đ ng), dân s   ự ế ầ ế ỷ ồ ố (nghìn ng i) và ch  s  giá tiêu dùng các tháng trong năm (2001­2014) ườ ỉ ố

• Trong đó:

• Yi: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế (tỷ đồng).

• Xi: dân số (nghìn người).

• Zi: chỉ số giá tiêu dùng trung bình tháng trong năm.

• Nguồn số liệu: Tổng cục Thống kê:

https://www.gos.gov.vn

• Ta lựa chọn mô hình hồi quy như sau:

Phát hi n hi n t ng t  t ng quan ệ ệ ượ ự ươ

t ng t  t ng quan  ượ ự ươ

b c 1.  Hay nói cách  ậ khác, ta k t lu n t n  ế ậ ồ

t i t  t ng quan b c 1 ạ ự ươ ậ

Click icon to add picture

T ươ ng t  ta ki m  ự ể

đ nh s  t n t i c a  ị ự ồ ạ ủ

t  t ự ươ ng quan b c  ậ 2

• KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG

TỰ TƯƠNG QUAN

Kiểm định tự tương quan bậc 1

P-value=0,2092 > 0,05, suy ra chưa đủ cơ sở bác bỏ H0.

Vậy không còn hiện tượng tự tương quan bậc 1

1.2 Ước lượng dựa trên thống kê d (Durbin – Watson)

Từ bảng kiểm định Durbin – Watson :

• Ta sẽ tạo biến mới trên Eviews :

• Vào Quick chọn Generate series

• Tạo 1 biến “r=0.537158” vào khung Enter Equation:=> OK

• Hồi quy lại : vào Quick => Estimate Equation

• Trong phần Estimate Equation, phần Equations Specification

Dùng kiểm định BG để kiểm tra tính tự tương quan ta được:

• Từ bảng kết quả ta có P-value=0,0481 > 0,05 suy ra chấp nhận H0 bác bỏ H1 Vậy không còn hiện tượng tự tương quan bậc 1.

Phương pháp Durbin – Watson 2 bước để ước lượng

• Dùng kiểm định BG để kiểm tra tính tự tương quan ta được:

Từ bảng kết quả ta có P-value=0.8101 > 0.05 suy

ra chấp nhận H0 bác bỏ H1 Vậy không còn hiện

tượng tự tương quan bậc 1.

Khắc phục tự tương quan bằng phương pháp

thêm biến

• Ta có bảng số liệu mới với 1 biến được thêm

vào mô hình là v như sau:

Thêm biến T

• Ta thêm biến Ti: Doanh thu du lịch lữ hành phân theo giá thực tế trong các năm (tỷ đồng).

• Ta có:

Phương trình: Y = 2477554 + 67.34917X – 77661.89Z + 79.51498T - Ut

Dùng kiểm định BG ta được:

• Từ bảng kết quả ta có P-value=0,2868 > 0,05 suy ra chấp nhận H0 bác bỏ H1 Vậy không còn hiện tượng tự tương quan bậc 1.

THE END

CẢM ƠN THẦY GIÁO VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM

6