Thái độ rủi ro đối với lựa chọn nông sản canh tác của nông dân ở 2 tỉnh vĩnh long và đồng tháp

Thật ra vấn đề nghiên cứu này không mới, đã từng được nghiên cứu trước đây bởi các nghiên cứu như: Tanaka, Camerer và Quang Nguyen 2005 và 2010 sử dụng phương pháp danh sách giá tổng hợp

LỜI CAM ĐOAN

Học viên xin cam đoan luận văn tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác để làm công trình nghiên cứu của chính mình Các số liệu và kết luận nghiên cứu trình bày trong luận văn chưa từng được công bố ở các nghiên cứu khác Các thông tin thứ cấp sử dụng trong luận văn là có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực và nguyên bản của luận văn

Học viên

Nguyễn Thành Phú

NGUYỄN THÀNH PHÚ

THÁI ĐỘ RỦI RO ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NÔNG SẢN

CANH TÁC CỦA NÔNG DÂN Ở 2 TỈNH

VĨNH LONG VÀ ĐỒNG THÁP

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2016

NGUYỄN THÀNH PHÚ

THÁI ĐỘ RỦI RO ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NÔNG SẢN

CANH TÁC CỦA NÔNG DÂN Ở 2 TỈNH

VĨNH LONG VÀ ĐỒNG THÁP

CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ PHÁT TRIỂN

MÃ NGÀNH: 60310105

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM KHÁNH NAM

TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2016

Học viên xin cam đoan luận văn: Sự yêu thích rủi ro đối với lựa chọn nông sản canh tác của người nông dân ĐBSCL là công trình nghiên cứu của riêng mình, có sự hướng dẫn hỗ trợ từ người hướng dẫn khoa học là TS Phạm Khánh Nam Các nội dung và kết quả nghiên cứu trong đề tài này là trung thực và chưa từng được công bố trong bất cứ công trình khoa học nào khác Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có trích dẫn rõ ràng

Học viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực và nguyên bản của luận văn trước Hội đồng cũng như kết quả luận văn của mình

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016

Nguyễn Thành Phú

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC HÌNH

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 1

1.1 VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2

1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2

1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 2

1.3 PHẠM VI & ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3

1.5 CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN 3

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 5

2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 5

2.1.1 Định nghĩa rủi ro 5

2.1.2 Lý thuyết hữu dụng 5

2.1.3 Lý thuyết hữu dụng kỳ vọng 6

2.1.4 Lý thuyết triển vọng 8

2.1.5 Các phương pháp đo lường rủi ro 11

2.2 LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 16

CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21

3.3 MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG 27

3.4 THIẾT KẾ TRÒ CHƠI 29

3.5 DỮ LIỆU 32

CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35

4.1 TỔNG QUAN VỀ CÂY LÚA, KHOAI Ở KHU VỰC ĐBSCL 35

4.1.1 Lúa 35

4.1.2 Khoai lang 37

4.1.3 So sánh lợi nhuận của lúa và khoai lang tím Nhật 38

4.2 THỐNG KÊ MIÊU TẢ 41

4.2.1 So sánh đặc điểm kinh tế xã hội của hộ trồng lúa và khoai 41

4.2.2 Thống kê miêu tả các biến trong mô hình 44

4.3 THÁI ĐỘ RỦI RO CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN 45

4.4 KẾT QUẢ HỒI QUI 50

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN 56

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

CRRA: Hằng số e ngại rủi ro tương đối

ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long

ĐBSH: Đồng bằng sông Hồng

IR 50404: Giống lúa được chọn lọc của tập đoàn nhập nội IRRI MPL: Phương pháp đo lường rủi ro bằng danh sách giá tổng hợp

NN & PTNT: Nông nghiệp và phát triển nông thôn

ROSCAs: Tính dụng phi chính thức khu vực nông thôn (hụi) TCN: Mô hình đo lường rủi ro của Nakata và cộng sự năm 2005

Hình 2.2: Thái độ trung lập với rủi ro 7

Hình 2.3: Thái độ ưa thích với rủi ro 7

Hình 2.4: Hàm giá trị giả định 9

Hình 2.5: Hàm trọng số giả định 10

Hình 3.1: Khung phân tích của nghiên cứu 23

Hình 4.1: Diện tích lúa cả nước – ĐBSCL 35

Hình 4.2: Sản lượng lúa cả nước – ĐBSCL 36

Hình 4.3: Diện tích khoai lang cả nước – ĐBSCL 37

Hình 4.4: Sản lượng khoai lang cả nước – ĐBSCL 38

Hình 4.5: So sánh tỉ lệ nữ giới của hộ trồng lúa và khoai 41

Hình 4.6: So sánh tuổi trung bình của hộ trồng lúa và hộ trồng khoai 42

Hình 4.7: So sánh trình độ giáo dục của hộ trồng lúa và hộ trồng khoai 42

Hình 4.8: So sánh số lao động của hộ trồng lúa và hộ trồng khoai 43

Hình 4.9: So sánh diện tích đất của hộ trồng lúa và hộ trồng khoai 44

Hình 4.10 : Điểm chuyển trong dãy số 1 và 2 49

Hình 4.11 : Điểm chuyển trong dãy số 3 50

Bảng 3.1: Trò chơi xổ số 30

Bảng 3.2: Bảng miêu tả biến số 32

Bảng 4.1: Lợi nhuận của lúa 39

Bảng 4.2: Lợi nhuận của khoai lang tím Nhật 40

Bảng 4.3: Thống kê miêu tả của các biến trong mô hình 45

Bảng 4.4: Giá trị σ 47

Bảng 4.5: Giá trị α 47

Bảng 4.6: Giá trị λ 48

Bảng 4.7: Ma trận hệ số tương quan của các biến trong mô hình 51

Bảng 4.8: Kết quả hồi qui, tác động biên và sai số chuẩn 54

Bảng 4.9: Kết quả kiểm định mức độ phù hợp của mô hình 55

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU

1.1 VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Theo quan điểm xã hội xưa, người nông dân nông thôn Việt Nam vốn chất phác thích ăn chắc mặc bền, nghĩa là theo kinh tế học hiện đại đây là nhóm người có xu hướng không yêu thích rủi ro hay ghét rủi ro Nhưng cuộc sống ngày càng thay đổi theo hướng hiện đại, khoảng cách nông thôn và thành thị ngày càng rút ngắn, họ ngày nay có nhiều cơ hội tiếp cận với thông tin hiện đại, hiểu biết ngày càng nâng cao Như vậy quan niệm đó có còn thật sự đúng? Để trả lời cho câu hỏi này người nghiên cứu sẽ tiến hành nghiên cứu hành vi của người nông dân đối với rủi ro, đó là lý do đề tài này được thực hiên

Thật ra vấn đề nghiên cứu này không mới, đã từng được nghiên cứu trước đây bởi các nghiên cứu như: Tanaka, Camerer và Quang Nguyen (2005) và (2010) sử dụng phương pháp danh sách giá tổng hợp MPL để đo lường rủi ro của người nông dân Việt Nam với trò chơi trả thưởng bằng tiền thật, Phạm Khánh Nam (2013) xem xét thái độ của người nông dân đối với rủi ro lũ lụt khu vực tỉnh An Giang

Do đó trong nghiên cứu này ngoài xem xét thái độ của nông dân đối với sự yêu thích rủi ro, còn xem xét thái độ với rủi ro có tác động đến lựa chọn nông sản canh tác của họ hay không mà ở đây là 2 nhóm nông sản tiêu biểu, nhóm 1 có năng suất không cao nhưng giá cả ít biến động mang đến lợi nhuận không nhiều nhưng ổn định, nhóm 2

có năng suất cao nhưng giá cả biến động mạnh nên có thể thu lợi nhuận rất cao hoặc thua lỗ

Trong nghiên cứu này sử dụng cây lúa và khoai lang tím Nhật đại diện cho 2 nhóm nông sản trên Lúa cho lợi nhuận không cao khoảng 5 triệu – 15 triêu/ha/vụ, loại khoai này có thể lãi cao 50 triệu – 200 triệu/ha/vụ.Tuy nhiên trồng loại nông sản này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro như vốn đầu tư cao, thị trường tiêu thụ không ở trong nước vì

được bán hầu hết cho thương lái Trung Quốc nên giá cả biến động lớn Việc chuyển đổi từ trồng lúa sang loại nông sản này có thể làm người nông dân có thu nhập tăng lên trông thấy nhưng cũng có thể làm cho họ bị lổ thay vì trồng lúa cho lợi nhuận thấp hơn nhưng có tính ổn định cao

Quyết định trong hoạt động nông nghiệp của nông dân, như chọn loại nông sản canh tác, chọn phương thức canh tác, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất v.v., không những phụ thuộc vào điều kiện đất đai và thị trường mà còn có thể bị ảnh hưởng bởi cách suy nghĩ và tâm lý của nông dân Thái độ đối với rủi ro của nông dân

có thể là một yếu tố tác động quan trọng đến quyết định sản xuất của nông dân Nghiên cứu về vấn đề này có thể giúp hiểu hơn về cách thức ra quyết định của nông dân, từ đó định hình những chính sách phù hợp nhằm giúp nông dân sử dụng tốt nhất nguồn lực của mình, tạo ra sản phẩm một cách hiệu quả

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.2.1.Mục tiêu nghiên cứu

Luận văn có 2 mục tiêu nghiên cứu:

Thứ nhất, đo lường thái độ của người nông dân đối với rủi ro (sự yêu thích rủi ro) Thứ hai, phân tích tác động của sự yêu thích rủi ro đến người nông dân trong việc

họ lựa chọn trồng lúa hay trồng khoai

Ngoài ra luận văn cũng xem xét những tác động khác đối với việc lựa chọn này như tuổi, giới tính chủ hộ, trình độ học vấn cũng như số lượng lao động trong hộ, lượng đất canh tác, từ đó hiểu rõ hơn về vấn đề nghiên cứu giúp ích cho các gợi ý chính sách cũng như gợi ý cho những nghiên cứu trong tương lai

1.2.2.Câu hỏi nghiên cứu

Người nông dân có thái độ như thế nào đối với rủi ro? Có phải những nông dân thích rủi ro sẽ trồng khoai còn những người không thích rủi ro sẽ trồng lúa hay không?

Câu hỏi này cũng đã được trả lời trong các nghiên cứu trước đó là rủi ro có tác động đến hành vi của người nông dân Nếu kết quả nghiên cứu trả lời là có thì nó sẽ góp phần củng cố thêm những nghiên cứu trước, nếu không thì sẽ gợi mở một hướng đối lập cho những nghiên cứu tương tự ở không gian và điều kiện Việt Nam

1.3 PHẠM VI & ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu hành vi lựa chọn nông sản canh tác của người nông dân dưới tác động rủi ro ở 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp của Đồng Bằng Sông Cửa Long thuộc miền Nam Việt Nam, đối tượng khảo sát là các hộ nông dân ở 3 xã: xã Tân Phú - huyện Châu Thành - tỉnh Đồng Tháp, xã Tân Thành, Tân Lược - huyện Bình Tân - tỉnh Vĩnh Long Mẫu được lấy ngẫu nhiên bằng khảo sát và phỏng vấn trực tiếp ở 3 xã, với mẫu

là 140 quan sát, thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 06 năm 2015 đến ngày 30 tháng

11 năm 2015

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu này sử dụng lý thuyết triển vọng của Kahneman và Tversky (1979),phát triển lý thuyết triển vọng của Kahneman và Tverrsky (1992) kết hợp với cách đo lường sự yêu thích rủi ro và ác cảm mất mát bằng phương pháp danh sách giá tổng hợp thông qua thiết kế trò chơi của Tanaka et al (2010) được mô tả chi tiết ở chương 2 của nghiên cứu này Sau đó sử dụng mô hình hồi qui Logit để xem xét tác động của rủi ro đến việc lựa chọn nông sản trong sản xuất của họ

1.5 CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN

Luận văn được trình bài trong nghiên cứu này gồm 5 chương

Chương 1: Giới thiệu sơ lược những vấn đề cơ bản của đề tài như lý do nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và cấu trúc của luận văn

Chương 2: Trình bài các lý thuyết liên quan đến nghiên cứu, mô tả các phương pháp, cách thức đo lường rủi ro phổ biến đồng thời tóm lược các nghiên cứu có liên quan đến đề tài

Chương 3: Trình bài phương pháp nghiên cứu của đề tài bao gồm: mô hình kinh tế học, mô hình kinh tế lượng, khung phân tích, dữ liệu và mô tả các biến số trong mô hình nghiên cứu

Chương 4: Trình bài sơ lược về 2 loại cây trồng trong đề tài nghiên cứu, phân tích thái độ của người nông dân đối với rủi ro, qua thống kê mô tả và kết quả hồi qui Chương 5: Kết luận của nghiên cứu, đưa ra hàm ý chính sách, trình bài những hạn chế của nghiên cứu

Tóm tắt chương 1:

Trong chương này trình bài lý do chọn lựa đề tài nghiên cứu xuất phát từ thực tế có thực ở khu vực ĐBSCL mà người nông dân đang gặp phải, đó là sự bấp bênh về giá cả nông sản đẩy người nông dân đối mặt với rủi ro trong sản xuất , chương này cũng trình bài khái quát về mục tiêu, câu hỏi cũng như đối tượng nghiên cứu của đề tài, giới thiệu khái quát đề tài

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT

2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1.1 Định nghĩa rủi ro

Theo Frank Knight (1921) rủi ro là các bất trắc có thể đo lường được Theo Allan Willett (1951) rủi ro là một bất trắc cụ thể liên quan đến một biến cố xuất hiện không mong đợi Theo Irving Preffer (1956) rủi ro là tổng hợp của các ngẫu nhiên mà có thể

đo lường được thông qua các xác suất của nó Các định nghĩa điều cho thấy rằng rủi ro

là sự không chắc chắc và có thể đo lường được

Trong đó U là hữu dụng của cá nhân và X, Y là số lượng hàng hoá dịch vụ Với cùng một mức hữu dụng như nhau ta có các kết hợp khác nhau về số lượng các loại hàng hoá dịch vụ thể hiện sự đánh đổi khi tăng, giảm một lượng hàng hoá này dẫn đến giảm, tăng một lượng hàng hoá khác

Cá nhân có hữu dụng kỳ vọng về giá trị của một xổ số lớn hơn kỳ vọng thựctế của

nó thì người này e ngại rủi ro, cá nhân này có hàm hữu dụng dạng lõm

Hình 2.1: Thái độ e ngại rủi ro

Nguồn: Pindyck và Rubinfeld (1989) u(w)

Cá nhân có hữu dụng kỳ vọng về giá trị một xổ số bằng với thực tế của nó thì cá nhân này trung lập với rủi ro và hàm hữu dụng của cá nhân sẽ có dạng tuyến tính

Hình2.2: Thái độ trung lập với rủi ro

Nguồn: Pindyck và Rubinfeld ,1989 Cá nhân có hữu dụng kỳ vọng về giá trị của một xổ số nhỏ hơn giá trị thực tế của

nó thì cá nhân đó yêu thích rủi ro và có hàm hữu dụng kỳ vọng dạng lồi

Hình2.3: Thái độ ưa thích với rủi ro

Nguồn: Pindyck và Rubinfeld ,1989

0

w u(w)

u(w)

2.1.4 Lý thuyết triển vọng

Lý thuyết này được nghiên cứu bới D Kahneman và A Tversky năm 1979 , lý thuyết này nghiên cứu hành vi của con người đối với rủi ro trong thực tế là sự phản bác cũng như bổ sung cho lý thuyết hữu dụng kỳ vọng ra đời trước đó

Theo D Kahneman và A Tversky (1979) lý thuyết hữu dụng kỳ vọng nêu lên 3 vấn đề trọng tâm mà ông cho rằng không thể giải thích thoả đáng hành vi của cá nhân khi đối mặt với rủi ro trong thực tế:

(iii) E ngại rủi ro: u là một hàm lõm (u”<0) Là một cá nhân e ngại rủi ro nếu

anh ta thích triển vọng chắc chắn (x) hơn với bất kỳ một triển vọng rủi ro với giá trị kỳ vọng (x)

Bằng các các chứng cứ thu được trong thực nghiệm cũng như các phản biện trước đây của lý thuyết hữu dụng kỳ vọng 2 tác giả đưa ra 16 vấn đề khác nhau cùng các hiệu ứng chống lại 3 vấn đề trên đồng thời đưa ra lý thuyết thay thế trong việc ra quyết định bị ảnh hưởng bới các rủi ro của con người là lý thuyết triển vọng với các điểm khác biệt chính như sau:

.Cá nhân không phải luôn luôn e ngại rủi ro, nó tuỳ thuộc vào bản chất của triển vọng được lựa chọn, các thí nghiệm trên thực tế chỉ ra rằng con người lựa chọn sự

chắc chắn trong các tình huống triển vọng tích cực (trong miền lời), và đi tìm kiếm rủi

ro trong các triển vọng tiêu cực được lựa chọn (trong miền lỗ)

Cám xúc của con người là khác nhau đối với một giá trị như nhau trong 2 phạm vi mất mát và thu được, cảm xúc mạnh hơn trong trường hợp mất mát so với thu được

Do đó con người e ngại rủi ro

Con người đánh giá lời và lỗ dựa trên mức tham chiếu ứng với từng hoàn cảnh cụ thể

Hàm hữu dụng triển vọng là một hàm lõm ở phần lời và lồi ở phần lỗ và phẩn lỗ có

Trọng số quyết định π không tuân theo các quy luật của xác suất và cũng không nên được hiểu như là sự đo lường của trình độ hay sự tin cậy

Dạng hàm của trọng số là phi tuyến tính (lồi) trong khoảng (0;1), và độ dốc của nó trong khoảng (0;1) được xem như sự đo lường độ nhảy cảm của sở thích rủi ro đối với

sự thay đổi của xác suất ( hình 2.6)

Ví dụ về sự phi tuyến tính của trọng số là trường hợp tham gia trò chơi “cò quay Nga” với 4 viên đạn trong 6 lổ của ổ đạn, người chơi sẵn sàng trả cho việc giảm xuống

từ 4 viên đạn còn 3 viên ít hơn việc trả cho 1 viên xuống còn không Mặc dù xác suất

là như nhau cho mỗi lần giảm xuống bằng 1/6

1.0

0.5

Trong công thức toán học về hữu dụng triển vọng tác giả cho rằng quyết định của con người đối với rủi ro gồm có 2 giai đoạn, giai đoạn đầu là “biên tập” là giai đoạn

mà cá nhân khái quát các tình huống như là một sự “suy tính” Tiếp theo là giai đoạn quyết định, cá nhân sẽ lựa chọn triển vọng được cho là có giá trị cao nhất, giai đoạn này gồm 2 “thành phần” có tính kết hợp tạo ra, một là π liên kết với p – một trọng số quyết định π(p) phản ảnh tác động của xác suất p bao trùm toàn bộ tất cả các giá trị của triển vọng Hai là v ấn định mỗi kết quả x một số v(x) phản ảnh giá trị khách quan của kết quả đó mang lại

Từ đó phương trình cơ bản của lý thuyết này được trình bài như là sự kết hợp của π

và v để xác định trên tất cả các giá trị của triển vọng thông thường

- Nếu (x,p,y,q) là triển vọng thông thường vời cả p+q < 1 hoặc x ≥ 0≥ y ; y ≥ 0 ≥ x thì phương trình triển vọng có dạng

V(x,p;y,q) = π(p)v(x) + π(q)v(y) (1) Tại v(0) = 0, π(0) = 0 và π(1) = 1 (với V: định nghĩa là triển vọng ; v: định nghĩa

là kết quả ) Triển vọng là chắc chắn V(x,1,0) = V(x) = v(x)

- Nếu p + q = 1 và x > y > 0 hay x < y < 0 thì phương trình có dạng:

V(x,p;y,q) = v(y) + π(p)[v(x) - v(y)] (2) Như vậy lý thuyết triển vọng của D.Kahneman và A.Tversky (1979) đã giải thích được hành vi của con người đối với rủi ro mà lý thuyết trước đó không lý giải hết được tạo điều kiện cho những nghiên cứu thực nghiệm về hành vi con người đối với rủi ro

về sau có nhiều thuận lợi hơn

2.1.5 Các phương pháp đo lường rủi ro

Liên quan đến phản ứng của cá nhân đối với rủi ro hay sự yêu thích rủi ro, ghét rủi

ro hoặc trung lập với rủi ro các nhà kinh tế học có nhiều nghiên cứu thực nghiệm với các cách thức đo lường nó một cách khác nhau Tuy nhiên nhìn chung có một số phương pháp sau theo Gary Charness, Uri Gneezy và Alex Imas (2012)

Phân tích rủi ro bằng mô hình hoá bóng hơi (BART): Trong mô hình này sự yêu

thích rủi ro sẽ được đo lường bằng cách cho cá nhân chơi trò chơi bơm các quả bóng

có màu khác nhau trên máy tính Lejuez et al (2002), các quả bóng được bơm lần lượt, mỗi lần bơm thì quả bóng sẽ to hơn đồng nghĩa với số tiền dự trữ tạm thời trong đó sẽ tăng lên cho đến khi quả bóng nổ khi đó số tiền dự trữ sẽ mất hết, dĩ nhiên người chơi

sẽ được quyền dừng bơm để nhận được số tiền quả bóng đang dự trữ và chuyển vào tài khoản vĩnh viễn để tiếp tục chơi với quả bóng khác Trong trò chơi này người chơi sẽ không biết mức dự trữ tối đa của mỗi quả bóng là bao nhiêu đồng nghĩa với việc không biết khi nào sẽ phát nổ, như vậy càng bơm quả bóng lớn hơn thì xác suất đối với rủi ro mất tiền càng cao, do đó người thích rủi ro sẽ muốn bơm nhiều hơn trong khi đó người ngại rủi ro sẽ bơm ít hơn, sau đó nhà nghiên cứu sẽ lấy số trung bình của máy bơm không bao gồm trường hợp bóng bay bị nổ là giá trị điều chỉnh tương ứng với sở thích rủi ro của nhân

Phương pháp bảng câu hỏi: Đây là phương pháp đo lường yêu thích rủi ro bằng

bảng câu hỏi có thang điểm 10, với 1 là hoàn toàn không mong muốn và 10 là mong muốn hoàn toàn, nó gợi ra những yêu thích rủi ro và cá nhân tự báo cáo xu hướng rủi

ro của chính mình, phương pháp này được thực hiện với các câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau tuỳ theo mong muốn của người nghiên cứu

Phương pháp Gneezy và Potters (1997): Phương pháp cung cấp một biện pháp ưu đãi về rủi ro mà ở đó người tham gia trò chơi đầu tư tài chính sẽ được trả tiền thật bằng khoảng tiền ban đầu cộng cho khoảng đầu tư sinh lời hoặc lỗ sau khi kết thúc trò chơi

Ban đầu người chơi sẽ được cung cấp X đồng tiền, sau đó người chơi sẽ được hỏi đầu

tư số tiền là bao nhiêu, giả sử là x thì cổ tức đầu tư mang lại sẽ là kx (k>1) với xác suất

là p và xác suất lỗ sẽ là q với p+q = 1 Như vậy mức tiền nhận được sau cũng sẽ là (X -

x + kx) đồng với xác suất p, và (X - x) đồng với xác suất là q=1- p Và trong mọi lựa chọn p và k được tính toán sao cho k*p >1 làm cho các quyết định đầu tư có mức cổ tức cao hơn kỳ vọng của việc không đầu tư gì cả Như vậy người có sở thích rủi ro càng cao sẽ đầu tư càng nhiều, người trung lập với rủi ro và ghét rủi ro sẽ có mức đầu

tư thấp hơn Từ đó sẽ dễ dàng để người chơi bộc lộ sở thích rủi ro của bản thân

Phương pháp Eckel và Grossman : Đây là phương pháp gợi mở sở thích rủi ro của các tác nhân thông qua các lựa chọn không đồng nhất, ở các mức lựa chọn khác nhau theo thứ tự tăng dần của các mức lựa chọn có phương sai lớn hơn với xác suất không đổi trong đó khả năng xảy ra của 2 phương án luôn là 50% - 50% và người chơi chỉ được lựa chọn 1 trong 2 phương án, các mức lựa chọn được xây dựng nhiều hay ít

và thuộc các lĩnh vực khác nhau do thiết kế của nhà nghiên cứu, được phát triển bởi Eckel và Grossman (2002) Ví dụ trong Fredrik Carlsson et al (2012) họ xây dựng trò chơi thực nghiêm là việc lựa chọn nuôi 2 giống heo có năng suất trung bình là như nhau nhưng phương sai năng suất là khác nhau do yếu tố bệnh tật đối với giống có phương sai năng suất lớn hơn, tác giả xây dựng các cặp phương án riêng biệt A - B để người được khảo sát lựa chọn tuần tự Trong thí nghiệm này phương án A được giữ nguyên và phương án B được thiết kế rủi ro tăng dần ở các mức lựa chọn từ đó giả định rằng người chơi chọn phương án A ở mức đầu tiên thì không thể lựa chọn phương

án B ở mức tiếp theo, nếu chọn phương án A thì trò chơi chấm dứt và được hiểu người chơi luôn lựa chọn phướng án A trong tất cả các mức, trong nghiên cứu này hữu dụng được đại diện bởi dạng hàm U= v ( x , r ) = v ( x , x - ) với v = (

) , γ đo lường chấp nhận xác suất biên

.Phương pháp danh sách giá tổng hợp (MPL): Phương pháp này được phát triển

đầu tiên bởi Binswanger (1981) để xem xét rủi ro của người nông dân Ấn Độ là lựa chọn giữa những canh bạc có mức rủi ro khác nhau, và dựa vào cách lựa chọn của cá nhân để đo lường yêu thích rủi ro của họ, phương pháp này cũng tìm thấy trong việc xem xét giữa giàu nghèo, chính trị và độ yêu thích rủi ro của nông dân Việt Nam (Tanaka et al 2005) , xem xét rủi ro và sở thích theo thời gian với dữ liệu là hộ gia đình nông dân Việt Nam (Tanaka et al 2010) hay xem xét mối quan hệ giữa yêu thích rủi ro và việc sử dụng thuốc trừ sâu của nông dân Trung Quốc (Liu và Huang 2010) Đây là một phương pháp khơi gợi sự yêu thích rủi ro có cách thức đơn giản dễ thực hiện thông qua các lựa chọn trong trò chơi các canh bạc, nó cho thấy có sự liên hệ giữa các đặc điểm cá nhân với hành vi đối với rủi ro trong thực tế theo Gary Charness và các cộng sự (2013) Phương pháp này được phổ biến rộng rãi được thực hiện trong nhiều nghiên cứu, tiêu biểu là Holt và Laury (2002) ở nghiên cứu này xây dựng trò chơi với 10 canh bạc được sắp xếp theo các cột với 2 lựa chọn A – B (bảng 2.1)

Trong trò chơi xổ số này các canh bạc có mức thưởng không thay đổi với lựa chọn

A lần lượt là 2$ và 1.6$ lựa chọn B là 3.85$ và 0.1$, các canh bạc khác nhau là do xác suất nhận được phần thưởng thay đổi với giả thuyết là người chơi hiểu được thông tin

từ trò chơi thì người có lựa chọn theo hữu dụng tối ưu sẽ chọn A cho canh bạc đầu tiên

và lựa chon B cho canh bạc sau cùng với xác suất chắc chắn sẽ nhận được 3.85$, như vậy sự khác nhau của mỗi cá nhân tham gia trò chơi nằm ở việc khi nào họ sẽ chuyển chọn lựa từ A sang B, các cá nhân khác nhau sẽ có điểm chuyển khác nhau một cách ngẫu nhiên theo sở thích rủi ro của họ Từ giả thuyết hằng số e ngại rủi ro tương đối (CRRA) các điểm chuyển đổi là các mốc để đo lường khoảng e ngại rủi ro của từng cá nhân, ví dụ một người lựa chọn chuyển ở canh bạc số 5 là người có mức e ngại rủi ro trung lập có khoảng r (φ, ω)

Trong trò chơi ở trên có nhiều trường hợp chỉ lựa chọn A hoặc lựa chọn B ở một mức rồi quay lại lựa chọn A ở mức chuyển thấp hơn, điều này là không thực sự hợp lý

có nguyên nhân khách quan từ sự thiếu quan tâm thực sự trò chơi cũng như hạn chế về trình độ học vấn Vấn đề này gây trở ngại cho công việc lấy mẫu của các nhà nghiên cứu, Anderson và các cộng sự (2010) đã khắc phục vấn đề này bằng thiết kế trò chơi

xổ số có phần khác hơn so với Holt và Laury (2002) ở thông báo 1 điểm chuyển đổi duy nhất từ A sang B, không thay đổi xác suất nhận thưởng ở cả lựa chọn A và B, mà thay đổi số tiền nhận thưởng ở lựa chọn B Kỹ thuật này được sử dụng trong nghiên cứu về sở thích của người nông dân Việt Nam bởi Tanaka và các đồng sự (2005, 2010) cũng như nghiên cứu về việc sử dụng thuốc trừ sâu đối với rủi ro của nông dân Trung Quốc bởi Liu và Huang (2013)

Và cách thức thiết kế trò chơi xổ số, cách thức đo lường các thông số rủi ro sẽ được trình bài cụ thể hơn trong phần khung lý thuyết của nghiên cứu này

Bảng 2.1: Thang đo của Holt và Laury (2002)

2.2.LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM

Trong lược khảo các nghiên cứu về rủi ro của Charness et al (2013) trình bài đầy đủ nguồn gốc của các lý thuyết về sở thích rủi ro, công thức, các phương pháp đo lường rủi ro Đi tiên phong là lý thuyết về hàm hữu dụng mong đợi khách quan của Savege (1954), rồi lý thuyết về hữu dụng triển vọng của Kahneman và Tversky (1979), phát triển lý thuyết triển vọng của Kahneman và Tverrsky (1992), trọng số xác suất của Prelec (1998)… Tác giả tóm lược các phương pháp đo lường sự yêu thích rủi ro cũng như sự e ngại mất mát và trọng số rủi ro, các phương pháp đo như: phương pháp bảng câu hỏi, phương pháp danh sách giá tổng hợp, trình bài ưu khuyết điểm của từng phương pháp, trình bài tóm lược sự tác động của rủi ro đến các lĩnh vực khác như kinh

tế, tài chính, bảo hiểm, sự lựa chọn nghề nghiệp cá nhân, nông nghiệp…

Trình bài các lỗ hỏng trong các phương pháp đo như là sự bất hợp lý về lựa chọn của các cá nhân tham gia trò chơi xổ số ảnh hưởng đến quá trình lấy mẫu của các nhà nghiên cứu, biện pháp khắc phục từ các nhà nghiên cứu khác - cách loại bỏ các bất hợp

lý này là phát triển trò chơi xổ số phù hợp với từng điều kiện nghiên cứu, trình độ của

cá nhân được khảo sát hay xem như nó là một phần sai sót của mô hình nghiên cứu này Lược khảo này giúp cho các nhà nghiên cứu có cái nhìn khái quát hơn, sâu sắc hơn về các phương pháp giúp ích cho các nghiên cứu sau

Nghiên cứu của Nataka và các đồng sự (2005) về nghèo đói, chính trị và sở thích liên quan đến rủi ro Dựa vào dữ liệu ở Việt Nam được khảo sát trước đó nhóm nghiên cứu tiến hành phỏng vấn 25 hộ gia đình ở mỗi 142 ngôi làng ở ĐBSCL và 150 ngôi làng ở ĐBSH sau đó chọn 5 ngôi làng ở miền Nam và 4 ngôi làng ở miền Bắc để làm nghiên cứu thực nghiệm về rủi ro, sở thích theo thời gian, vốn xã hội cũng như đo rủi

ro đối với người xây dựng (ROSCAs) vốn tín dụng xoay vòng hay còn gọi là hụi Trong đó tác giả chia và đánh dấu các ngôi làng theo thứ tự, vùng và sự giàu có của

các làng, đánh dấu các cá nhân giàu có trong làng theo các mẫu ký tự riêng khi tiến hành trò chơi thực nghiệm Mục đích của sự phân chia ra các nhóm làng và cá nhân là

để xem xét sự giàu nghèo cũng như vùng miền có tác động đến sở thích rủi ro và sự e ngại mất mát hay không Trong nghiên cứu này tác giả sử dụng lý thuyết triển vọng của Kahneman và Tversky (1979) và thang đo được phát triển của Binswanger (2002) Qua nghiên cứu thực nghiệm tác giả đưa ra kết luận quan trọng về vấn đề rủi

ro cũng như vốn xã hội, nhưng liên quan đến nghiên cứu này chỉ trình bài tòm lượt là: Người dân khu vực miền Nam ưa thích rủi ro ít hơn, nghiên về trọng số phi tuyến tính

và có mức e ngại mất mát cao hơn, nó cũng cho thấy những làng nghèo không sợ rủi

ro, nhưng e ngại mất mát và thu nhập làng cũng có liên quan đến các thông số yêu thích rủi ro và ác cảm mất mát Nam giới có xác suất trọng số phi tuyến tính lớn hơn

nữ giới và người làm việc trong khu vực chính phủ thì e ngai rủi ro nhiều hơn

Nghiên cứu của Lisa R Anderson và Jennifer M Mellor (2009) nghiên cứu tính không ổn định của sở thích rủi ro bằng cách so sánh sự e ngại đối với rủi ro thông qua phương pháp đo lường bằng thực nghiệm trò chơi xổ số bằng tiền mặt theo kiểu thiết

kế tương tự Holt và Laury (2002) và phương pháp bảng câu hỏi, trong đó các cá nhân tham gia trong mẫu sau khi tham gia trò chơi xổ số thực nghiệm sẽ được khảo sát các câu hỏi về rủi ro thu nhập trong nghề nghiệp và thừa kế Câu hỏi chia làm hai loại: Loại một là rủi ro trong lựa chọn nghề nghiệp kinh doanh với cùng một dạng câu hỏi giống nhau là với lựa chọn nghề A thì thu nhập chắc chắn ổn định, nghề B có 50% thu nhập gấp 2 lần nhưng 50% khả năng giảm thu nhập lần lượt qua 4 lựa chọn tương ứng 80% - 30%

Loại 2 là câu hỏi thừa kế, giả sử người chơi được thừa kế số tiền 1000.000$ từ người thân có công ty kinh doanh, nếu quyết định nhận ngay thì sẽ giữ nguyên số tiền hoặc đợi trong thời gian 1 tháng khi công ty của người đó ổn định trở lại sẽ nhận được

gấp đôi số tiền trên hoặc mất đi số tiền lần lượt cho mỗi lựa chọn theo thứ tự 4 câu hỏi

là 50.000$ đến 20.000$ với xác xuất 50%-50%

Sau đó từ số liệu thu được từ khảo sát câu hỏi lựa chọn và thực nghiệm trò chơi nghiên cứu kiểm tra thử nghiệm bằng mô hình hồi quy khoảng thời gian với biến phụ thuộc là quan hệ ác cảm rủi ro được xếp hạng, biến giải thích là sự e ngại rủi ro rõ ràng được xác định bởi câu hỏi rủi ro nghề nghiệp, nghiên cứu cho thấy không có sự liên kết giữa 2 biến này, nói cách khác sự e ngại rủi ro của cùng một cá nhân trong 2 phương pháp đo là không đồng nhất Sau đó tiến hành tương tự đối với câu hỏi về thừa

kế kết quả cho thấy có sự liên kết khá mạnh mẽ đối với các cá nhân có chỉ số e ngại rủi

ro cao Nghiên cứu kết luận sở thích rủi ro của cá nhân không có tính ổn định được suy đoán từ các đặc điểm không quan sát được hay cố gắng ảnh hưởng đến tính ổn định sở thích rủi ro của cá nhân trong nghiên cứu

Như vậy có thể thấy được thành công của nghiên cứu trong việc đo lường các tham

số rủi ro phụ thuộc vào việc lựa chọn mô hình nghiên cứu cũng như phương pháp đo phù hợp với từng hoàn cảnh, đối tượng cụ thể cũng như mục tiêu nghiên cứu Điều đó phụ thuộc vào việc so sánh lựa chọn của nhà nghiên cứu khi tham khảo các nghiên cứu tiến hành trước

Nghiên cứu của Teklowod và Kohlin (2010) tìm hiểu mối quan hệ giữa sở thích rủi

ro của người nông dân Ethiopia và hoạt động bảo tồn đất nông nghiệp, trong tài liệu xem xét tình hình thực tế nghiêm trọng của xói mòn đất đai ở cao nguyên Ethiopia làm giảm sản lượng nông nghiệp, đẩy nông dân nơi đây đến khả năng đói nghèo, câu hỏi đặt ra là tại sao người nông dân không sử dụng các biện pháp hạn chế xói mòn như canh tác trên ruộng bậc thang hay sử dụng đê ngăn bùn xem nó như một khoảng đầu tư bảo tồn độ phì nhiêu của đất đai, nâng cao năng suất cây trồng Có phải việc đầu tư đó xem như bị tác động tiêu cực bởi e ngai rủi ro của người nông dân cản trở Tác giả đặt

2 giả thuyết thứ nhất, tồn tại hành vi e ngại rủi ro cao của người nông dân trong nghiên cứu này; thứ hai, mức độ e ngại rủi ro cao của người nông dân làm giảm xác suất bảo tồn đất đai

Trong nghiên cứu sử dụng mô hình kinh tế của Barbier (1990) để tổng hợp sở thích rủi ro của người nông dân và các lý thuyết kinh tế mà ở đây là lý thuyết về kỳ vọng hữu dụng của Neumann và Morgenstern (1944) Ở phương pháp đo lường các tham

số rủi ro tác giả sử dụng mô hình của Binswanger (1990) với thiết kế trò chơi gồm 6 canh bạc với mức độ khác nhau từ cực kỳ khắc nghiệt, khắc khe, khó, cấp trung, vừa phải và dễ dàng, với 2 khả năng nhận thưởng A ít rủi ro và B nhiều rủi ro hơn Kết quả cho thấy mức độ e ngại rủi ro cao của người nông dân có ảnh hưởng tiêu cực cản trở hoạt động bảo tồn đất đai, ngoài ra các yếu tố như diện tích đất sở hữu, số lượng lao động cũng như trình độ cũng có những tác động nhất định đến hoạt động này

Nghiên cứu của Liu và Huang (2013), tác giả tìm hiểu mối quan hệ giữa sở thích rủi

ro của người nông dân trồng bông Trung Quốc đến việc sử dụng thuốc trừ sâu, nghiên cứu này khảo sát người nông dân trồng bông thông thường và trồng giống bông Bt có chứa gien kháng sâu bệnh xem họ sử dụng thuốc trừ sâu khác nhau như thế nào dựa vào sở thích rủi ro cũng như e ngại mất mát liên quan đến sức khoẻ khi sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu có thể dẫn đến ngộ độc cũng như khả năng mất mùa nếu sử dụng ít thuốc đối với việc trồng bông thường hay bông Bt giả Dữ liệu khảo sát là hộ gia đình với các biến liên quan là tuổi, giới tính, trình độ cũng như thu nhập ngoài ra còn chia theo cấp độ làng; sử dụng thang đo trong mô hình TCN với thiết kế trò chơi xổ số của Tanaka et al (2010) Điểm mới của nghiên cứu này là tác giả sử dụng mô hình hữu dụng chứng minh được sự liên quan của các tham số rủi ro đến biến sức khoẻ Nghiên cứu này kết luận rằng sự yêu thích rủi ro và sự e ngại mất mát có tác động đến hành vi

sử dụng nhiều hay ít thuốc trừ sâu của người nông dân Trung Quốc, người e ngại rủi ro

sẽ sử dụng nhiều thuốc trừ sâu hơn, người lo ngại mất mát sẽ dùng ít thuốc hơn, hiệu ứng cố định làng và thu nhập theo làng không có tác động đến rủi ro nghĩa là người trong cùng một làng sử dụng thuốc khác nhau nghĩa là e ngại rủi ro cũng như e ngại mất mát khác nhau và làng giàu hay nghèo hơn có mức tác động đến rủi ro không xác định theo thu nhập Ngoài ra tồn tại bằng chứng cho thấy có sự liên quan giữa ác cảm mất mát đối với lĩnh vực sức khoẻ y tế, các biến như: tuổi giới tính, trình độ, thu nhập

có tác dụng nhất định với các tham số rủi ro

Ngoài ra các nghiên cứu khác còn cho thấy sở thích về rủi ro có liên quan đến hành

vi của con người, nó tác động đến việc lựa chọn của họ trong những hoạt động cụ thể như sản xuất, đầu tư, kinh doanh …Dohmen et al (2011) nhận thấy rằng sở thích rủi

ro đã làm khá tốt trong việc dự đoán hành vi đối với rủi ro trong một thí nghiệm với lĩnh vực cọc tiền tệ thực sự Sự kết hợp giữa các sở thích rủi ro gợi ra và tự báo cáo hành vi nguy hiểm trong các lĩnh vực chẳng hạn như lựa chọn công việc và lựa chọn danh mục đầu tư cũng đã được kiểm tra

Hay sử dụng câu hỏi về rủi ro nói chung Bonin et al (2007) cho thấy rằng các cá nhân sẵn sàng chấp nhận rủi ro làm việc trong các ngành nghề có thu nhập cao hơn mặt chung của hầu hết các ngành nghề Nói cách khác sở thích về rủi ro cũng tác động đến quyết định lựa chọn nghành nghề của cá nhân

Tóm tắt chương 2:

Chương 2 định nghĩa rủi ro cũng như trình bài các lý thuyết nền liên quan đến đề tài trong đó nổi bật là lý thuyết triển vọng của D.Kahneman và A.Tversky (1979), trình bài và phân tích ưu khuyết điểm của các phương pháp đo lường sự yêu thích rủi ro với

3 biến số e ngại rủi ro σ, e ngại mất mát λ và trọng số α Lượt khảo các nghiên cứu thực nghiệm đã tiến hành liên quan đến đề tài góp phần củng cố vững chắc lý thuyết của đề tài nghiên cứu

CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1.KHUNG PHÂN TÍCH

Từ lý thuyết nền và các nghiên cứu liên quan khung phân tích cho nghiên cứu này được xây dựng gồm các biến mang đặc điểm nhân khẩu học như: tuổi chủ hộ, trình độ, giới tính, số lao động trong hộ và diện tích đất canh tác cộng với các biến đo lường rủi

ro như: e ngại rủi ro σ, e ngại mất mát λ và trọng số α

Biến tuổi: Theo nghiên cứu của Teklewold và Kohlin (2010) người trẻ tuổi có xác suất sử dụng đê kè trong ngăn xói mòn đất hơn người lớn tuổi, cho thấy người trẻ có tầm nhìn xa hơn và thích nghi tốt hơn; theo Tanaka et,al (2010) tuổi có ý nghĩa thống

kê với 2 biến sự e ngại rủi ro và sự e ngại mất mát của người nông dân với tác động biên 5%, ngoài ra tuổi còn có tác động âm đến số lượng sử dụng thuốc trừ sâu trong

mô hình hồi qui của Liu và Huang (2008), nghĩa là người càng lớn tuổi sẽ càng sử dụng ít thuốc trừ sâu đi so với người trẻ hơn

Trình độ giáo dục: Theo Liu và Huang (2008) trình độ giáo dục của chủ hộ có tác động ngược chiều với việc sử dụng thuốc trừ sâu trong việc trồng bông của nông dân Trung Quốc, nghĩa là chủ hộ càng có số năm đi học lớn sẽ sử dụng ít thuốc trừ sâu hơn, theo Tanaka et.al (2005) số năm đi học của chủ hộ có tác động âm đến e ngại rủi

ro và e ngại mất mát với tác động biên 1% cũng như Tanaka et.al (2010) kết luận số năm đi học có tác động âm đến e ngại rủi ro và tác động dương đến e ngại mất mát với tác động biên lần lượt là 1% và 5%

Giới tính chủ hộ: Theo Stefan Dercon (1996) giới tính chủ hộ có tác động đến việc lựa chọn gia súc chăn nuôi cũng như số lượng gia súc trong mỗi hộ gia đình của nông dân Tanazia, theo Teklewold và Kohlin (2010) giới tính có tác động đến việc lựa chọn sản xuất trên đất ruộng bậc thang có sử dụng kè đá hay bùn đất hay không Ngoài ra

theo Tanaka et.al (2005) thì nam giới đáng tin cậy hơn trong trò chơi về lòng tin, và có xác suất trọng số thấp hơn nữ nghĩa là π(p) nam thấp hơn π(p) nữ

Số lao động: Có ý nghĩa về mặt thống kê và có tác động tích cực trong việc sử dụng

kè đá, bùn trên ruộng bậc thang nhằm làm giảm xói mòn của đất với tác động biên bằng 1% Teklewold và Kohlin (2010)

Diện tích đất canh tác: dù đây là một đề tài về rủi ro nhưng nó liên quan đến sự lựa chọn của người nông dân nên đất đai là 1 phần không thể thiếu trong các biến giải thích, và ta cũng thấy trong hầu hết các nghiên cứu về lĩnh vực rủi ro trong nông nghiệp điều có sự xuất hiện của biến này như: Liu và Huang (2008) Tanaka et.al (2005), Teklewold và Kohlin (2010) và Stefan Dercon (1996)

Khung phân tích

Hình 3.1 Khung phân tích của nghiên cứu

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Khung phân tích phía trên khái quát hoá các mối liên quan cũng như tác động lẫn nhau giữa 3 thành phần: đặc điểm hộ gia đình, các giá trị thu được từ đo lường rủi ro của người nông dân và quyết định lựa chọn nông sản cho sản xuất Đó cũng là mục tiêu hướng đến của nghiên cứu này

Sở thích rủi ro của người nông dân

Sự e ngại rủi ro σ Xác suất trọng số α

3.2 MÔ HÌNH KINH TẾ HỌC

Qua tham khảo các phương pháp đo lường sự yêu thích rủi ro như: The Balloon Analogue Risk Task (BART) , Questionnairse, The Gneezy and Potter methods, The Eckel and Grossman methods, The multiple price list methods (danh sách giá tổng hợp) mỗi phương pháp điều có ưu nhược điểm riêng theo Charness et al (2013) Tuy nhiên bài nghiên cứu này sẽ sử dụng phương pháp danh sách giá tổng hợp vì nó phù hợp với đối tượng cũng như không gian trong nghiên cứu này Nó cũng đã được sử dụng để khảo sát ở Việt Nam bởi Tanaka et al (2010) cũng như được sử dụng để khảo sát người nông dân Trung Quốc có điều kiện kinh tế xã hội gần giống như Việt Nam bởi Liu và Huang (2013)

Trong mô hình hoá đo lường sở thích rủi ro bằng phương pháp danh sách giá tổng hợp Tanaka và cộng sự (2005) mô hình hoá dựa trên lý thuyết triển vọng của Kahneman và Tversky (1979) và Tversky và Kahneman (1992) Lý thuyết này khác với lý thuyết kỳ vọng hữu dụng 2 vấn đề (Tanaka et al 2005) Thứ nhất, con người có trọng số quyết định phi tuyến tính đối với xác suất Thứ hai, về mặt lý thuyết triển vọng thứ mà hữa dụng mang lại là sự khác biệt giữa kết quả và các điểm ưa thích hơn

Trong đó p, q lần lượt là xác suất để xảy ra kết quả x, y; v(x) là hàm giá trị phụ thuộc vào việc x là lớn hơn 0 hay nhỏ hơn 0; λ đo lường nhạy cảm với mất mát, λ càng lớn thì độ nhảy cảm với mất mát càng nhỏ; σ đo lường e ngại rủi ro, σ cao hơn thì độ e ngại rủi ro cao hơn; π(p) là xác suất trọng số Prelec (1998); nếu α < 1 thì π(p) có dạng hàm chữ S ngược biểu hiện các cá nhân có trọng số lớn thì có xác suất nhỏ và cá nhân

có trọng số nhỏ thì xác suất lớn

Từ công thức về hàm triển vọng Liu và Huang (2008) đã chứng minh có sự tương tác của rủi ro đến vấn đề lựa chọn sử dụng ít hay nhiều thuốc trừ sâu cũng như lo lắng sức khoẻ của các hộ gia đình trổng bông Trung Quốc, dựa theo khung lý thuyết đó trong phần này sẽ xây dựng một khung lý thuyết để chứng minh các tham số rủi ro liên quan đến quyết định chọn trồng khoai hay trong lúa của người nông dân là một phần của hàm hữu dụng

Ta có Tổng hữu dụng của người nông dân trong lựa chọn là , và , là 2 dạng hàm của trồng lúa và trồng khoai.Như vậy hữu dụng đối với lựa chọn trồng lúa

và hữu dụng đối với lựa chọn trồng khoai lần lượt là:

với , là xác suất xảy ra kết quả trồng khoai, lúa lợi nhuận ,

, là xác suất xảy ra kết quả trồng khoai, lúa lợi nhuận ,

Ở lựa chọn trồng khoai người nông dân có thể có lợi nhuận cao hoặc có thể bị lỗ, trồng lúa thì luôn có lãi như đã trình bài ở phần giới thiệu đề tài nên >0 , <0 và + = 1; > >0 và + = 1

Trong nghiên cứu của mình Tanaka và các đồng sự cho rằng trọng số α quyết định nhiều như thế nào, con người có trọng số lớn trong xác suất xảy ra nhỏ, con người có trọng số nhỏ trong chọn lựa xác suất lớn Và theo nghiên cứu của Liu và Huang (2008)

về việc sử dụng thuốc trừ sâu cho rằng người có trọng số lớn e ngại mất mùa nên quyết định sử dụng nhiều thuốc trừ sâu hơn dẫn đến rủi ro nhiễm độc thuốc trừ sâu cao hơn

Từ phương trình (1) và mô hình TCN với giả định có các điểm tham chiếu cho thu nhập tại “zero”, có điểm tham chiếu là , có điểm tham chiếu là và mỗi người nông dân có điểm tham chiếu khác nhau về thu nhập hay nói khác hơn là , của họ là khác nhau Như vậy có thể thấy các tham số α, σ, λ trong lựa chọn

ở trò chơi được khảo sát phụ thuộc vào các điểm tham chiếu trong đường cong hữu dụng Từ liên hệ đó ta có thể viết lại dạng hàm hữu dụng của người nông dân như sau: = ∗  + ∗

= ∗  + ∗ (−) ∗( − )

=> U = = ∗  + ∗ + ∗  + ∗ (−) ∗( − )

∗  : hữu dụng trong giá lúa cao

∗ : hữu dụng với giá lúa thấp

∗  : hữu dụng với giá khoai cao

∗ (−) ∗( − ) : mất mát do giá khoai thấp

Từ hàm hữu dụng được xây dựng có thể thấy các hệ số rủi ro có tác động đến hữu dụng của người nông dân trong lựa chọn nông sản để sản xuất của họ Nghiên cứu mong muốn kết quả thu được là đối với một sự gia tăng yêu thích rủi ro sẽ dẫn đến quyết định người nông dân lựa chọn trồng khoai cũng như sự gia tăng ác cảm mất mát

sẽ dẫn đến sự tăng lựa chọn trồng lúa Phần kế tiếp nghiên cứu sẽ xây dựng mô hình kinh tế lượng để làm rõ mối quan hệ này

3.3.MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG

Trong các nghiên cứu Stefan Dercon (1996), Tanaka,T.,Camerer C,F., and Nguyen,

Giới tính chủ hộ, tuổi, trình độ giáo dục, số lao động trong hộ, lượng đất canh tác

Do đó trong nghiên cứu này các biến tương tự cũng được đưa vào để giải thích thêm cho mô hình kinh tế cũng như giúp cho mô hình hồi qui hoạt động tốt, giải thích rõ thêm vấn đề nghiên cứu Để tìm hiểu tác động của rủi ro đến quyết định lựa chọn của người nông dân từ khung phân tích trên mô hình hồi quy dạng tổng quát như sau:

Y = b + b + b  +b  + b  +  Với các biến có giá trị đo lường:

Y là biến phụ thuộc, nhận giá trị = 0 nếu trồng lúa ; nhận giá trị =1 nếu trồng khoai : mang đặc điểm hộ gia đình ( Số lao động thành viên, tuổi của chủ hộ, giới tính chủ hộ, trình độ chủ hộ, số lượng đất đai)

Tuổi tác: Biến tuổi được tính bằng năm 2015 trừ đi cho số năm sinh

Giới tính: Biến giả giới tính nhận giá trị 1 nếu là nam và 0 nếu là nữ

Trình độ: Được đo lường bằng số năm đi học

Số lao đông: Đo bằng số làm việc có thu nhập trong hộ

 : Biến chỉ sự e ngại rủi ro của người nông dân - được đo thông qua trò chơi thực nghiệm

 : Biến chỉ sự e ngại mất mát của người nông dân - được đo thông qua trò chơi thực nghiệm

 : Xác suất trọng số - được đo thông qua trò chơi thực nghiệm

Với giá trị của biên phụ thuộc Y = 1 là lựa chọn trồng khoai thì lựa chọn cho việc trồng lúa nhận giá trị = 0 và phụ thuộc vào các biến độc lập

Xácsuất trồng khoai được xác nhận là:

sẽ lần lượt chọn A hoặc B cho mỗi dòng lần lượt từng dãy một Theo logit của trò chơi việc thay đổi trong lựa chọn từ A sang B chỉ được thay đổi 1 lần trong mỗi dãy số và phải từ A sang B không có chiều ngược lại

Sau khi đã hoàn thành các lựa chọn trong 2 dãy số phần thưởng của trò chơi sẽ được quyết định bằng cách thức sau Có 2 hộp chứa, hộp 1 chứa 35 banh được đánh số từ 1 đến 35, hợp 2 có 10 banh được đánh số từ 1 đến 10 Sau khi đã hoàn thành lựa chọn trên bảng dãy số được người khảo sát thiết kế, người chơi sẽ chọn ngẫu nhiên banh ở hộp 1 để xem người chơi sẽ chơi với dòng thứ bao nhiêu trong 35 dòng lựa chọn, sau

đó tiếp tục chọn banh ở hộp số 2 để quyết định số tiền thắng cuộc tương đương

Với  đo lường sự e ngại đối với rủi ro ;  đo lường sự e ngại đối với mất mát,  xác suất trọng số của Prelec Cả  và  được đo tương ứng với các điểm chuyển từ lựa chọn A sang B ở mỗi dãy số sao cho đảm bảo ở mỗi mức chuyển đều có thể thỏa mãn

cả  và 

Bảng 3.1: TRÒ CHƠI XỔ SỐ

Lựa chọn A Lựa chọn B Kỳ vọng trả thưởng (A- B)

Lựa chọn A Lựa chọn B Kỳ vọng trả thưởng (A- B)

3.5.DỮ LIỆU

Bảng 3.2: Bảng miêu tả biến số

Biến lựa chọn Biến phụ thuộc mô tả sự lựa

chọn của chủ hộ về loại nông sản họ đang canh tác

Dữ liệu không liên tục, nhận giá trị = 1 nếu trồng khoai, nhận giá trị = 0 nếu trồng lúa Biến thuộc tính

âm Trình độ Dữ liệu dạng số nguyên không

âm, đo bằng số năm đi học

Số lao động trong hộ Dữ liệu dạng số nguyên Diện tích đất sở hữu Dữ liệu dạng số nguyên Biến đo lường

4.5 trang 47 Nguồn: Tác giả tự tổng hợp