TRƯỜNG Đ Ạ I HỌC NGOẠI T H Ư Ơ N G KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Y ỉ im ị KINH DOANH QUỐC T Ế s; AM T Ó T NGỈ lĩ 100li TÍN ĐUNG u Cập Tấc QUAN ì ỈỤH6 CỦA mầu nằm nếm N6HỈỆỊÌ t i HEN lilfi THAN CHỈ NHÁNH HÀ TÃ? ÒA viên thực í4p Klĩés : Té Tliị Hayềo Nga : Liên: thông K4 (tại chức) ỉ4 Giáo viên hoàng đẫn : TS Nguyễn Thu Thủy Hà Mội, tháng Hăm 2010 ;n ; l: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI T H Ư Ơ N G KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH QUỐC T Ế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (ĐỀ tàu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HÀ TÂY I Ly ữm> Sinh viên thực : T ô Thị Huyền Nga - - Lớp : Liên thông K4 (tại chức) Khóa :4 D ứ O - Giáo viên hướng dần : TS Nguyễn Thu Thủy H Nội, tháng n ă m 2010 tòi rffi MỤC LỤC MỤC LỤC MỞ ĐẦU Ì C H Ư Ơ N G 1: NHỮNG V Ấ N Đ Ể BẲN V Ế C H Ấ T L Ư Ợ N G TÍN DỤNG V À C Ô N G T Á C QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG C Ủ A N G Â N H À N G T H Ư Ơ N G MẠI ì Chất lượng tín dụng ngán hàng thương mại Ì Tín dụng vai trò tín dụng Khái niệm chất lượng tín dụng Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 4.1 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại 4.2 Các chi tiêu định tính đánh ẹi chất lượng tín dụng doanh nghiệp nói riêng khách hàng nói chung lo l i Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 12 Các loại rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại 12 R ủ i ro tín dụng ngân hàng thương mại 13 2.1.Khái niệm rủi ro tín dụng 13 2.2 Dặc điếm rủi ro tín dụng 13 2.3 Phân loại rủi ro tín dụng 14 2.4 Nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng 15 2.5 Anh hưởng rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh ngán hàng 18 IU Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng V a i trò của quản trị r ủ i ro tín dụng 19 19 đ ố i v i ngân hàng thương m i 20 N ộ i dung quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 21 3.1 Thiết lập khuôn khổ qu n trị rủi ro tín dụng 21 3.2 Xay dựng chiến lược qu n trị rủi ro tín dụng 23 3.3 Xác định mục tiêu quán trị rủi ro tín dụng 26 3.4 Nhận dạng rủi ro tín dụng 27 3.5 Phân tích rủi ro hoạt động tín dụng 28 3.6 Quản lý kiếm soát rủi ro tín dụng 30 3.7 Xây dựng sách phòng ngừa rủi ro tín dụng 31 C H Ư Ơ N G 2: T H Ự C T R Ạ N G C H Ấ T L Ư Ợ N G T Í N D Ụ N G V À CÔNG T Á C Q U Ả N TRỊ R Ủ I R O NÔNG TÍN D Ụ N G CỦA N G Â N HÀNG NGHIỆP V À P H Á T TRIỂN N Ô N G T H Ô N CHI N H Á N H H À T Â Y 35 ì Điều kiện kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Hà Tây 35 Tổng quan cạnh tranh hoạt động ngân hàng trẽn đụa bàn 35 Tổng quan hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh H Tây 2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Hà Tây 36 chi nhánh 36 2.2 Khách hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phá! triển Nông thôn chi nhánh Hà Táy 37 2.3 Phát triển mạng lưới hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Hà Tây 38 2.4 Khái quát hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Hà Tây 39 l i Thực trạng quản trụ rủi ro tín dụng N H N o & P T N T chi nhánh Hà Tày 41 Thực trạng chất lượng tín dụng N H N o & P T N T chi nhánh H Tây41 Thực trạng trích lập sử dụng quỹ dự phòng bù đắp rủi ro tín dụng49 C cấu tổ chức máy quản trớ rủi ro tín dụng N H N o & P T N T chi nhánh H Tây 51 Tuân thủ quy trình tín dụng để đảm bảo chất lượng tín dụng hiệu quản trớ rủi ro N H N o & P T N T chi nhánh H Tây 53 Nâng cao chất lượng công tác phân tích, thẩm đớnh hồ sơ, dự án phán loại đánh giá khách hàng trước cho vay hoạt động tín dụng 54 Giám sát theo dõi quản lý khoản cho vay, việc sử dụng vốn vay khách hàng 56 Quản lý chặt chẽ khoản nợ xấu 56 l i Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngán hàng nóng nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh H Tây 57 Ì Những kết đạt 57 1.1 Những chuyển biến chí đạo điêu hành triển khai vè quản trị rủi ro tín dụng theo hướng nâng cao chất lượng cho vay 57 1.2 Những đối quan trọng theo hướng chủ động phòng ngừa, hạn chế rủi ro 58 1.3 Nợ hạn giảm vê quy mô tỷ lệ, hạn chế rủi ro tín dụng 59 1.4 Ôn định lửc tài ổn định thu nhập cán bộ, nhân viên 59 1.5 Trích lập xử lý rủi ro kịp thời theo quỵ định Thông đốc XIIX V 60 1.6 Bước đầu phản ánh tương đối rỗ thửc trạng rủi ro tín dụng qua năm 60 1.7 Nâng cao lửc cạnh tranh 60 1.8 Tăng cường lửc quản trị rủi ro tín dụng theo yêu cầu hội 61 nhập M ộ t số tồn nguyên nhân 61 2.1 Một số tồn ốì 2.2 Nguyên nhãn 62 C H Ư Ơ N G GIẢI P H Á P N Â N G C A O C H Ấ T L Ư Ợ N G T Í N D Ụ N G V À H I Ệ U Q U Ả Q U Ả N TRỊ R I R O T Í N D Ụ N G C A N G Â N HÀNG N Ô N G NGHIỆP V À P H Á T TRIỂN N Ô N G T H Ô N CHI N H Á N H H À TÂY 69 ì M ụ c tiêu, định hướng nâng cao chất lượng tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nòng thôn chi nhánh H Tây 69 Định hướng phát triển Ngàn hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam đến năm 2010 - 2015 tắm nhìn đến năm 2020 69 M ụ c tiêu, định hướng phát triển N H N o & P T N T chi nhánh H Tây giai đoạn đến năm 2010 - 2015 t m nhìn đến năm 2020 70 III Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh H Tây 71 Nâng cao lực quản trị r ủ i ro tín dụng tiến hành chuyên m ô n hoa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm công tác quản lý rủi ro 71 LI Năng cao phẩm chất, nhận thúc lực cán nhằm hạn chế rủi ro đạo đức 71 1.2 Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán 1.3 Nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng 72 72 74 2.1 Tiếp tục hoàn thiện quy trình tín dụng 74 2.2 Năng cao chất lượng thẩm định dự án phương án vay vốn khách hàng ngăn hàng 75 2.3 Mở rộng cho vay có tài sản bảo đảm 76 2.4 Phân tán rủi ro tín dụng 76 Nâng cao chất lượng công tác thu nhập, xử lý thông tin quản trị rủi ro tín dụng 79 Nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát nội hoạt động tín dụng 79 Thực có hiệu khâu phân loại đánh giá khách hàng khoản vay 80 Thu hồi xử lý khoản nợ có vấn đề cách triệt đế 81 Đ ẩ y mạnh hoạt động marketing thực sách khách hàng 82 Đ ầ u tư hệ th n g đại hoa ngân hàng HI Kiến Nghị 82 83 Đ i với Chính phủ địa phương 83 Đ i với Ngân hàng nhà nước 84 Đ i với N H N o & P T N T Việt Nam 86 KẾT LUẬN 88 DANH M Ụ C TÀI LIỆU T H A M K H Ả O 90 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn tận tình giúp đỡ, bảo; chân thành cảm ơn Thầy, có giáo Khoa Tại chức Khoa chuyên ngành giảng dạy, tạo điều kiện cho Em hoàn thành công trình Khóa luận tốt nghiệp Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2010 Sình viên Tô Thị Huyên Nga BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBTD Cán tín đụn CBCNV Cán công nhãn viên DNNN Doanh nghiệp Nhà nước GDP Thu nhập quốc nội HSX Hộ sản xuất NHCT Ngân hàng cóng thươns NHĐT&PT Ngân hàng đầu tư phát triển NHNN Ngán hàng Nhà nước NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn NHTM Ngân hàng thươns mại NHTW Ngân hàng Truns ươns NO - NT Nông nghiệp - nông thôn NQH Nợ hạn TCTD Tổ chức tín dụng TD Tín dụng TDNH TÚI dụng ngân hàn2 TCKT Tổ chức kinh tế TSBĐ Tài sản bảo đảm SXKD Sản xuất kinh doanh XLRR Xử lý rủi ro RRTD Rủi ro túi dụng VNĐ Đ ng Việt Nam USD Đô la Mỹ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tín dụng hoạt động chủ yếu m ố i quan tám hàng đẩu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại nói chung có Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn V i ệ t Nam M ặ t khác, điều kiện cụ thể nước ta thời gian t i , nguồn vốn tín dụng ngân hàng thương mại nguồn vốn quan trọng, đóng vai trò chủ lực doanh nghiệp, hộ gia đình toàn kinh tế nói chung Hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro, vịy việc nâng cao chất lượng tín dụng hiệu quản trị nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng có ý nghĩa định đến hoạt động kinh doanh ngàn hàng, hệ thống ngân hàng thương mại thịm chí kinh tế Trong năm gần đây, vấn để quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh trực thuộc quan tâm, đạt kết quan trọng, nâng cao chất lượng tín dụng.! giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Hà Tây, nhờ có giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường công tác quản lý rủi ro nên tỷ lệ nợ xấu vào loại thấp toàn hệ thông Tuy nhiên tiềm ẩn rủi ro nhỏ đứng trước yêu cẩu hội nhịp quốc tế đòi hỏi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh H Tây cần phải có giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng túi dụng hiệu quản lý r ủ i ro tín dụng hem thời gian tới Vì lý đó, khóa luịn chọn đề tài "Nâng cao chất lượng tín dụng công tác quẩn trị rủi rotíndụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Hà Tây" Ì Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hoa ván đề chất lượng tín dụng quản trị rủi ro túi dụng ngân hàng thương mại kinh tế thị trường - Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng công tác quản trị rủi ro túi dụng N H N o & P T N T chi nhánh H Tây - Đ ê xuất giải pháp kiến nghị nàng cao chất lượng tín dụng hiệu quản trị r ủ i ro tín dụng N H N o & P T N T chi nhánh H Tây Đôi tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu: - Chất lượng tín dụng công tác quản trị r ủ i ro tín dụng N H N o & P T N T chi nhánh H Tây Phạm vi nghiên cứu: - Chất lượng tín dụng công tác quản trị rủi ro tín dụng tập trung rủi ro hoạt động cho vay vốn khách hàng - Chất lượng tín dụng công tác quản trị r ủ i ro tín dụng N H N o & P T N T chi nhánh H Tây bao gểm chi nhánh cấp địa bàn tỉnh H Tây trước - Số liệu thu thập, sử dụng nghiên cứu, phân tích, đánh giá minh chứng để tài N H N o & P T N T chi nhánh H Tây khoảng thời gian từ 2004 - 2009 Phương pháp nghiên cứu Khóa luận chủ yếu áp dụng phương pháp nghiên cứu chuyên ngành thống kê, so sánh, phân tích - tổng hợp Ngoài ra, từ vấn đề lý luận kết hợp vói thực tiễn kinh nghiệm quản lý theo chuẩn mực quốc tế để đề giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng công tác quản trị rủi ro tín dụng Kết cấu khóa luận Khóa luận trình bày 92 trang Ngoài phần m đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung khóa luận kết cấu