Sử dụng mô hình hồi quy để ước lượng rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam

i ng Tr I HC HU TRNG I HC KINH T KHOA TI CHNH - NGN HNG - - cK h KHểA LUN TT NGHIP I HC S DNG Mễ HèNH HI QUY C LNG inh RI RO THANH KHON TI NGN HNG TMCP U T V PHT TRIN VIT NAM t ThS Lờ Ngc Qunh Anh Khúa: 2012 - 2016 Hu Hu, thỏng 05 nm 2016 c Lp: K46 Ngõn hng Giỏo viờn hng dn: ih Trn Vn Tựng Sinh viờn thc hin: i ng Tr Li Cõm n inh cK h Quỏ trỡnh thc cui khúa l khoõng thi gian hu ớch v rỗt cổn thit cho mi sinh viờn trang b cho mỡnh nhng kin thc thc t, k nng ngh nghip trng cú th t tin, v thớch nghi vi cụng vic tt hn Li ổu tiờn em xin gi li cõm n chồn thnh n Ban giỏm hiu nh trng cựng ton th quý thổy cụ giỏo Trng ọi hc Kinh t Hu, nhng ngi ó dọy d, v chuyn giõng nhng kin thc b ớch, quý bỏu cho em sut nhng nm thỏng hc tọi trng Em xin cõm n quý thổy cụ giỏo khoa Ti chớnh Ngõn hng, c bit l Thọc sù Lờ Ngc Qunh Anh l nhng ngi ó trc tip hng dn, giỳp em sut quỏ trỡnh thc cui khúa ng thi em xin gi li cõm n n cỏc anh ch, cụ chỳ cỏn b cụng nhõn viờn Ngõn hng Thng c phổn ổu t v Phỏt trin Chi nhỏnh Quõng Tr núi chung v PGD Vùnh Linh núi riờng ó tọo nhiu iu kin giỳp , hng dn em sut thi gian thc tp, cng nh úng gúp ý kin b ớch cho em hon thnh t thc ca mỡnh vi kt quõ nh mong i Trong bi bỏo cỏo khúa lun tt nghip ny mc dự bõn thồn em ó c gng n lc ht mỡnh giõi quyt cỏc yờu cổu v mc ớch t ra, xong kin thc v kinh nghim thc t cũn họn ch nờn khụng th trỏnh nhng thiu sút Em rỗt mong nhn c s chợ bõo, b sung ý kin úng gúp ca cỏc thổy cụ giỏo, bi bỏo cỏo ca em c hon thin hn Em xin chõn thnh cõm n! t ih c Hu i i ng Tr DANH MC T VIT TT Ngõn hng thng mi TMCP Thng mi c phn BIDV Ngõn hng u t v Phỏt trin NHNN Ngõn hng nh nc TSC Ti sn c nh NHTW Ngõn hng Trung ng TCTD T chc tớn dng inh cK h NHTM t ih c Hu ii i ng Tr MC LC LI CM N i DANH MC T VIT TT ii DANH MC BNG BIU vi PHN T VN 1 Li m u .1 Mc tiờu nghiờn cu .1 cK h i tng nghiờn cu Phm vi nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu PHN NI DUNG V KT QU NGHIấN CU .5 CHNG 1: C S Lí THUYT .5 1.1 Lý thuyt chung v ri ro i vi hot ng ngõn hng .5 inh 1.1.1.Gii thiu chung 1.1.2 Nhng ri ro kinh doanh ca Ngõn hng thng mi 1.1.2.1 Ri ro .6 t 1.1.2.2 Tỏc ng ca ri ro n hot ng kinh doanh ngõn hng 1.1.3 Nguyờn nhõn gõy nờn ri ro tớn dng 1.1.3.1 Nguyờn nhõn bt kh khỏng 1.1.3.2 Thụng tin khụng cõn xng 1.1.3.3 S iu khin ca c ch th trng ih 1.1.4 Nhng ri ro ch yu kinh doanh ngõn hng 10 1.1.4.1 Ri ro lói sut 11 c 1.1.4.2 Ri ro tớn dng 11 1.1.4.3 Ri ro khon 12 Hu 1.1.4.4.Ri ro hi oỏi 13 1.1.4.5 Ri ro mụi trng 13 1.1.4.6 Ri ro cụng ngh 13 1.1.4.7 Ri ro v ngun 14 iii i ng Tr 1.1.4.8 Cỏc ri ro khỏc 14 1.2 Lý thuyt v ri ro khon 14 1.2.1 Khỏi quỏt ri ro khon i vi hot ng Ngõn hng 14 1.2.2 Nguyờn nhõn lm phỏt sinh ri ro khon 15 1.2.2.1 Nhng nguyờn nhõn tin 15 1.2.2.2 Nguyờn nhõn t hot ng 16 1.2.3 Mt s bin phỏp nghip v phũng trỏnh ri ro khon .17 1.2.3.1 X lớ ri ro khon phỏt sinh bờn ngoi ti sn n 17 cK h 1.2.3.2 Phng phỏp qun lớ ti sn n .18 1.2.3.3 Phng phỏp qun lớ ti sn cú (chuyn hoỏ ti sn) 18 1.2.3.4 X lớ ri ro khon phỏt sinh bờn ti sn cú 19 1.2.4 Chin lc qun lớ ti sn n 19 1.2.4.1 Chin lc phỏt trin n nh th trng bỏn l 19 1.2.4.2 Chin lc a dng hoỏ ngun 20 inh 1.2.4.3 Chin lc tng cng ngun di hn cú lói sut c nh .20 1.2.5 Lng hoỏ ri ro khon 22 1.2.5.1.Phng phỏp tip cn cung cu khon 22 t 1.2.5.2 Phng phỏp tip cn ch s khon .24 1.2.5.3 Cỏc tiờu tng hp ỏnh giỏ khon-cỏc tớn hiu t th trng 25 CHNG 2: S DNG Mễ HèNH HI QUY C LNG RI RO THANH KHON CA NGN HNG TMCP U T V PHT TRIN VIT NAM 28 2.1 Tng quan v Ngõn hng TMCP u t v Phỏt trin Vit Nam .28 ih 2.1.1 Gii thiu chung v ngõn hng 28 2.1.2 Lnh vc hot ng kinh doanh .30 c 2.1.3 Cỏc thnh tu t c .30 2.2 Tỡnh hỡnh khon ca ngõn hng 39 Hu 2.3 Gii thiu v mụ hỡnh 45 2.4 T l khon 46 2.5 Mụ hỡnh c lng 46 2.6 c lng mụ hỡnh bng phng phỏp bỡnh phng nh nht 47 iv i ng Tr 2.6.1 Mụ hỡnh 47 2.6.2 Gi thit .47 2.6.3 Kt lun: 48 2.7 Kt qu c lng bng EVIEWS 48 2.8 Kim nh cỏc gi thit ca mụ hỡnh 50 2.8.1.Phng sai ca sai s thay i 50 2.8.2 Kim nh t tng quan 51 2.8.3 Kim nh s phõn phi chun ca yu t ngu nhiờn 52 cK h 2.8.4 Kim nh s thiu bin ca mụ hỡnh ( kim nh Ramsey) 52 CHNG 3: GII PHP V KIN NGH 56 3.1 Gii phỏp .56 3.2 Kin ngh .58 3.2.1 Kin ngh vi Ngõn hng nh nc 58 3.2.2 Kin ngh vi BIDV 59 inh PHN 3: KT LUN 61 Kt lun 61 u im v hn ch ca ti .61 t Hng phỏt trin ca ti 62 TI LIU THAM KHO 63 ih PH LC .64 c Hu v i ng Tr DANH MC BNG BIU Bng 2.1 Mt s ch s khon ca BIDV giai on 2011 - 2015 42 Bng 2.2 T l u t v t l toỏn giai on 2011 2015 66 inh cK h t ih c Hu vi i ng Tr PHN T VN Li m u Ngõn hng l mt t chc ti chớnh quan trng nht ca nn kinh t Ngõn hng bao gm nhiu loi tu thuc vo s phỏt trin ca nn kinh t núi chung v h thng ti chớnh núi riờng, ú NHTM thng chim t trng ln nht v quy mụ ti sn, th phn v s lng cỏc ngõn hng NHTM cú nhim v trung v phõn phi li ngun cho nn kinh t Vỡ th, hot ng ca NHTM úng vai trũ ht sc quan trng vic thỳc y s phỏt trin ca cỏc quc gia Khi nn kinh t ngy cng cK h phỏt trin, cỏc hot ng ca Ngõn hng ngy cng thõm nhp sõu vo i sng xó hi v tỏc ng n tt c mi ngi S sng cũn ca cỏc NHTM cú liờn quan mt thit ti ton b i sng kinh t - chớnh tr - xó hi ca mt quc gia Vi t cỏch l mt doanh nghip, mt doanh nghip c bit nn kinh t nờn Ngõn hng khụng th trỏnh ri ro kinh doanh Trong hon cnh hi nhp kinh inh t v tớnh cnh tranh ngy cng cao nh hin thỡ vic kh nng i mt vi cỏc ri ro ngy cng ln M mt nhng ri ro quan trng nht kinh doanh Ngõn hng l ri ro khon Hay núi mt cỏch khỏc l mt kh nng toỏn.Vỡ vy t tỡm hiu cỏc nguyờn nhõn dn n vic mt kh nng khon? V lm th no lng hoỏ c nú, l sng cũn ca mt ngõn hng Xut phỏt t mc tiờu trờn, nờn c to iu kin thc ti Ngõn hng TMCP u t v Phỏt trin chi nhỏnh Qung Tr em nhn thy vic c lng ri ro khon ca ngõn hng l ht sc cn thit V ú cng l c s nghiờn cu a ih cỏc bin phỏp phũng v khc phc nhng ri ro khon m Ngõn hng cú th gp phi Xut phỏt t nhng lý trờn, em quyt nh chn ti S dng mụ c hỡnh hi quy c lng ri ro khon ti ngõn hng TMCP u t v Phỏt trin Vit Nam lm ti nghiờn cu cho khúa lun tt nghip ca mỡnh Mc tiờu nghiờn cu Hu Mc tiờu chung c lng ri ro khon ti BIDV bng mụ hỡnh kinh t lng.T ú xut cho Ngõn hng nhng bin phỏp phũng trỏnh ri ro kp thi i ng Tr Mc tiờu c th - H thng húa c s lý lun chung v ri ro i vi hot ng Ngõn hng - H thng húa c s lý lun v ri ro khon - S dng mụ hỡnh hi quy c lng ri ro khon ti BIDV - xut kt qu cho cỏc nh qun tr Ngõn hng cú thờm mt ngun c lng ri ro khon T ú cỏc bin phỏp phũng trỏnh ri ro thớch hp v kp thi i tng nghiờn cu Ri ro khon ti BIDV cK h Phm vi nghiờn cu - Thi gian: S liu nghiờn cu giai on 2013-2015, c BIDV chi nhỏnh Qung Tr cung cp v thu thp qua cỏc bỏo cỏo thng niờn c BIDV cụng b cho y ban chng khoỏn Nh nc trờn hai website hnx.com.vn v fpts.com.vn truy vo h s lu tr ca mó chng khoỏn BID inh - Khụng gian: Thc ti BIDV chi nhỏnh Qung Tr Nghiờn cu ri ro khon ca BIDV Vit Nam Tuy lun c lng ti BIDV Vit Nam nhng iu kin thc BIDV Qung Tr nờn ngun s liu c lng c tra cu ti cỏc bỏo cỏo ti chớnh cỏc quý m BIDV cụng b cho y ban chng khoỏn Nh nc t trờn hnx.com.vn v fpts.com.vn Do vy kt qu c lng l mt ngun tham kho BIDV Vit Nam núi chung v BIDV Qung Tr núi riờng cú thờm hng c lng mi v ri ro khon ti Ngõn hng Phng phỏp nghiờn cu Phng phỏp thu thp d liu ih - Phng phỏp phng chuyờn gia: Phng cỏc nh qun tr ti chi nhỏnh bng cỏc cõu hi trc tip nhm gii thớch rừ hn nhng chi tit liờn quan n ri ro c khon - Phng phỏp quan sỏt thc t: Quan sỏt vic qun lý khon ti chi nhỏnh v cỏc hng x lớ mt kh nng toỏn Hu - Phng phỏp nghiờn cu ti liu: c, phõn tớch tng hp thụng tin t giỏo trỡnh, sỏch, internet, bn phỏp lut, ti liu nghip v v nhng cú liờn quan n ri ro khon núi riờng v hot ng ca BIDV núi chung i ng Tr Phng phỏp x lớ s liu Phng phỏp s dng mụ hỡnh kinh t lng: S liu th cp ngõn hng BIDV cung cp v thu thp trờn internet qua cỏc bỏo cỏo thng niờn m BIDV cụng b c x lớ qua phn mm Eviews 7.0, sau ú tin hnh c lng mụ hỡnh bng phng phỏp bỡnh phng nh nht Kim nh cỏc gi thit ca mụ hỡnh T ú c lng c ri ro khon xut cho Ngõn hng bit c tỡnh hỡnh khon ca Ngõn hng T ú cỏc bin phỏp phũng trỏnh kp thi Mụ hỡnh c lng: cK h Yt=1Xt2Yt-13 ( Ngun: Lun S dng mụ hỡnh hi quy c lng ri ro khon ti Ngõn hng Quc t VIB, Trng i hc Ngoi Thng, Trang 43, website: http://tailieu.vn/doc/luan-van-su-dung-mo-hinh-hoi-quy-de-uoc-luong-rui-ro-thanhkhoan-tai-ngan-hang-quoc-te-vibank-1344467.html ) Trong ú: inh Yt: l t s gia Trng thỏi tin mt + chng khoỏn lng v tin gi khụng k hn + tin gi toỏn, cho ta thy kh nng sn sng toỏn ca Ngõn hng trng hp ngi gi tin thc hin rỳt tin vi lng ln trng hp xu nht t Nu t l ny ln hn hoc bng 1, Ngõn hng cú kh nng toỏn Nu t s ny nh hn 1, Ngõn hng cn phi xem xột trờn th trng, xem cú ng thỏi no khin ngi gi tin s rỳt tin ng lot hay khụng t ú cú s chun b phự hp ih Xt: l t s gia u t v tng ti sn Nu nh Ngõn hng s dng nhiu ti sn hn u t s lm gim bt lng tin mt m Ngõn hng cú Ngõn hng l c mt n v kinh doanh mang tớnh cht c thự Cng nh cỏc doanh nghip khỏc, Ngõn hng luụn tỡm cỏch ti a hoỏ li nhun ca mỡnh Nhng Ngõn hng khỏc Hu doanh nghip kinh doanh thụng thng ch Ngõn hng luụn phi ỏnh i gia thu nhp cao v kh nng toỏn ca mỡnh Nu nh mt thi k Ngõn hng chỳ trng vo kinh doanh t li nhun cao ( tng u t) thỡ kh nng khon ca Ngõn hng s thp Ngc li, m bo kh nng khon cao, Ngõn hng tng i ng Tr Da vo bng c lng: S dng thng kờ F, giỏ tr P_value l 0,792632, vi mc ý ngha l 5% cho ta kt lun rng chp nhn gi thit Ho Hay khụng tn ti hin tng t tng quan bc nht 2.9.3 Kim nh s phõn phi chun ca yu t ngu nhiờn Kim nh gi thit: Ho: U cú phõn b chun H1 : U khụng cú phõn b chun -0.1 0.0 0.1 inh cK h Series: RESID Sample 2011Q3 2015Q4 Observations 17 0.2 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis -8.98e-17 -0.028725 0.337932 -0.116102 0.118731 1.423761 4.834425 Jarque-Bera Probability 8.127060 0.017188 0.3 t Da vo kim nh: JB= 8,127060, P_value l 0,017188.Vi ý ngha thng kờ l 5% thỡ Ho b bỏc b Do ú cỏc kim nh T v F khụng cũn ý ngha na Hay U khụng cú phõn b chun 2.9.4 Kim nh s thiu bin ca mụ hỡnh ( kim nh Ramsey) H0: Mụ hỡnh khụng thiu bin, dng hm ỳng H1: Mụ hỡnh thiu bin, dng hm sai ih Kim nh gi thit c Hu 52 i ng Tr Ramsey RESET Test Equation: UNTITLED Specification: LOG(Y) C LOG(X) LOG(Y(-1)) Omitted Variables: Powers of fitted values from to Value df Probability F-statistic 0.611641 (2, 12) 0.5585 Likelihood ratio 1.650230 0.4382 Sum of Sq df Mean Squares 0.020866 0.225551 14 0.010433 0.016111 0.204685 0.204685 12 12 0.017057 0.017057 Value df 12.61863 14 13.44375 12 F-test summary: Unrestricted SSR Unrestricted SSR LR test summary: Restricted LogL Unrestricted Test Equation: Dependent Variable: LOG(Y) inh Unrestricted LogL cK h Test SSR Restricted SSR t Method: Least Squares Date: 04/27/16 Time: 15:38 Sample: 2011Q4 2015Q4 Included observations: 17 Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -1.174931 0.894347 -1.313730 0.0321 LOG(X) LOG(Y(-1)) -0.534648 0.649069 0.424031 0.275125 -1.260870 2.359176 0.0231 0.0361 FITTED^2 FITTED^3 2.011274 -13.07444 3.280530 13.67085 0.613094 -0.956373 0.0442 0.0357 R-squared Adjusted R-squared 0.615469 0.487291 Mean dependent var S.D dependent var S.E of regression 0.130603 Akaike info criterion Sum squared resid Log likelihood 0.204685 13.44375 Schwarz criterion Hannan-Quinn criter F-statistic Prob(F-statistic) 4.801702 0.015171 Durbin-Watson stat ih Variable c -0.055732 0.182397 -0.993382 Hu -0.748319 -0.969022 2.405895 53 i ng Tr Kt qu c lng di õy cho thy: Kim nh F, cú giỏ tr P_value nh hn mc ý ngha 5% Vỡ vy bỏc b gi thit Ho.Hay mụ hỡnh a l khụng hon ho Vn cũn thiu bin Kt lun: Bng phng phỏp OLS, hi quy mụ hỡnh vi s liu ó nờu bng phn mm Eveiw 7.0 ta thu c kt qu: Log (Yt)= -0.561763 - 0.248910log(Xt) + 0.435580log(Yt-1) + Ut Kt qu c lng mụ hỡnh hi quy cho thy t l toỏn ca ngõn hng chu nh hng ca t l u t v t l toỏn thi k trc ú Tuy nhiờn t kt cK h qu cho thy bin c lp t l toỏn thi k trc cú tỏc ng ln hn t l u t n bin ph thuc t l toỏn T l u t cú tỏc ng ngc chiu n t l toỏn, iu ny l hon ton phự hp vỡ tin huy ng c u t sinh li cng nhiu thỡ cung khon cng ớt i T l khon thi k trc cú tỏc ng dng vi t l khon, iu ny hon ton phự hp v mt lý thuyt S thay i ca bin ph thuc c gii thớch bi hai bin c lp ny khỏ cao inh lờn ti 57,6269% T ú cho thy dự b tỏc ng bi nhiu yu t nhng t l u t v t l toỏn thi k trc cú tỏc ng ỏng k n kh nng toỏn ca ngõn hng hin ti v tng lai t Mụ hỡnh a trờn õy v c bn ó ỏp ng y cỏc gi thit ca phng phỏp OLS.Vỡ vy phng phỏp c lng ri ro khon bng mụ hỡnh kinh t lng trờn õy cú th l mt cụng c giỳp ớch ớt nhiu cho cụng tỏc qun tr ri ro ca Ngõn hng Tuy nhiờn vỡ kin thc cũn hn ch v b s liu s dng khụng c y nờn mụ hỡnh em a cũn mt s khuyt tt nh Mụ hỡnh ó c lng ih c ri ro khon da vo hi quy hai bin u vo l t l u t v bin tr mt thi k ca kh nng toỏn T ú cho cỏc nh qun tr thy c hng tỏc c ng ca cỏc bin c lp v mc tỏc ng ca tng bin, kh nng gii thớch s nh hng ca t l u t v t l toỏn thi k trc lờn kh nng toỏn Hu ca ngõn hng 54 i ng Tr 2.5 1.5 T l u t T l toỏn 0.5 cK h th 2.6: T l u t v T l toỏn ca BIDV giai on 2011- 2015 T th trờn cho thy t l u t ca ngõn hng tng dn qua cỏc quý cũn t l toỏn cú bin ng nhng mang xu hng gim n quý nm 2015 t l inh toỏn ch 0.779470628 iu ny cho thy kh nng toỏn ca ngõn hng cn phi c xem xột v tng t l toỏn lờn Kt hp vi kt qu mụ hỡnh thỡ t l toỏn k trc tỏc ng cao hn nờn ta u tiờn trỡ t l toỏn cỏc k trc v tng dn t l toỏn cỏc k sau Ngoi kt hp gim t l u t t Tuy nhiờn gim bao nhiờu l hp lý thỡ cn tớnh toỏn cho phự hp vi nh hng phỏt trin ca ngõn hng Vỡ thay i t l toỏn tc l nh qun tr phi la ih chn ỏnh i gia kh nng toỏn hay kh nng sinh li c Hu 55 i ng Tr CHNG 3: GII PHP V KIN NGH 3.1 nh hng nh hng phỏt trin ca BIDV l n nh kh nng toỏn khng nh v th ngõn hng top u thỡ BIDV luụn luụn phi m bo kh nng chi tr Tớn dng: a dng húa c cu tớn dng theo ngnh ngh, lnh vc v i tng khỏch hng; m bo tng trng v quy mụ gn lin vi m bo cht lng tớn dng Huy ng vn: iu chnh c cu ngun v k hn v khỏch hng theo cK h hng bn vng v hiu qu thụng qua gia tng ngun trung di hn, ngun huy ng t dõn c ;cỏc ngun ODA v tip cn ngun trờn th trng ti chớnh quc t u t: Gim dn v hng n chm dt cỏc khon u t ngoi ngnh, lnh vc kinh doanh chớnh, nõng cao hiu qu ca cỏc khon u t gúp v u t 3.2 Gii phỏp inh vo cỏc cụng ty trc thuc Qua kt qu c lng ri ro khon bng mụ hỡnh hi quy ti BIDV cho thy kh nng khon ca Ngõn hng m bo Tuy nhiờn ri ro khon t l mt ri ro rt nguy him, nú nh hng rt ln n s sng cũn ca Ngõn hng Vỡ vy em xin xut mt s gii phỏp sau: - T l kh nng toỏn ca Ngõn hng ang mc khỏ thp Vỡ vy gii phỏp trc mt t l phi tng t l khon cho phự hp vi inh hng ih phỏt trin ca ngõn hng: + T l toỏn cn c gi vng qua cỏc thi k Vỡ t l toỏn thi k trc cỏc tỏc ng dng n t l toỏn thi k sau v mc nh hng c khỏ ln Vỡ vy tng t l toỏn tng lai thỡ cn gi vng v tng dn t l toỏn hay cỏc khon u t cú ri ro cao Hu + u t thỡ nờn ct gim nhng u tiờn ct gim cỏc khon u t ngoi ngnh + Nng lc cho vay cn c ci thin m bo thu hi n ỳng hn v hn 56 ch ti a n quỏ hn m bo ngun cung khon i ng Tr + Cú chớnh sỏch lói sut linh ng, phự hp Hin cỏc ngõn hng ang cnh tranh khc lit v lói sut huy ng Vỡ vy ngõn hng nờn ch ng v nm bt tỡnh hỡnh kp thi cú th thu hỳt c nhiu ngun huy ng, m bo cho ngun cung khon luụn n nh c bit u tiờn cỏc ngun huy ng trung v di hn + Lng húa chớnh xỏc nhu cu khon ca Ngõn hng Tuy khụng th hon ton chớnh xỏc nhng cn d bỏo v cỏc khon cu khon cn c vo t l tin gi khụng k hn, tin gi toỏn, gii ngõn cho vay, tr tin lng - Chỳ trng u t vo cỏc ti sn cú tớnh khon cao: cK h + Tin mt v tin gi ti cỏc TCTD khỏc: Ngõn hng thay vỡ d tr tin d tha bng tin mt thỡ cú th gi tin ti cỏc TCTD khỏc, bi vỡ tin gi ti cỏc TCTD cú tớnh khon cao, t sut sinh li cao hn tin mt, giỳp Ngõn hng d dng toỏn cỏc khon tin giao dch gia cỏc Ngõn hng vi Ngõn hng cú th rỳt cỏc khon tin gi ny chi tr nhng yờu cu cp thit, nhng khon n phi toỏn cú khú khn khon ca Ngõn hng ng thi trỡ lng tin mt ti qu hp lý inh cú th gii quyt kp thi nhng ri ro khụng th lng trc c + Chng khoỏn khon: Chng khoỏn khon l mt loi ti sn cú tớnh khon cao, mi trng hp cú ri ro xy ngõn hng cú th bỏn t chng khoỏn khon toỏn cỏc khon n n hn mt cỏch nhanh chúng c bit nờn chỳ trng vo u t chng khoỏn th trng nhiu vỡ hin ngõn hng ch cú chng khoỏn chớnh ph m khụng cú chng khoỏn th trng( Chng khoỏn sn sng bỏn), ú chng khoỏn th trng cú t sut sinh li cao hn so vi chng khoỏn chớnh ph v c giao dch trờn sn giao dch nờn tớnh ih khon rt cao - Gii phỏp v c cu t chc qun tr ri ro Ngõn hng cn phi cú b phn c qun lý ri ro c th Ngõn hng thng gp phi rt nhiu ri ro nh ri ro khon, ri ro tớn dng, hay ri ro th trng, ri ro lói sut Nhng loi ri ro ny thng cú Hu mi quan h tỏc ng ln vỡ vy cn cú b phn qun lý ri ro chung cho ton Ngõn hng cú th qun lý mt cỏch cht ch ri ro xy Ngõn hng Ri ro khon cng b tỏc ng bi nhng ri ro khỏc, qun lý cht ch cỏc ri ro cng 57 giỳp Ngõn hng hn ch v phũng nga c ri ro khon i ng Tr - Chỳ trng cụng tỏc giỏm sỏt v bỏo cỏo ni b : Vic kim tra, giỏm sỏt v bỏo cỏo ni b BIDV Qung Tr núi riờng v BIDV núi chung thng xuyờn v kp thi s mang li ngun thụng tin quan trng v cn thit cho vic qun tr ri ro hiu qu Tỡnh hỡnh khon phi c bỏo cỏo hng ngy v mang tớnh trung Vic bỏo cỏo tiờn quyt phi kp thi v chớnh xỏc Dũng thụng tin gia cỏc b phn liờn quan nh ngun vn, qun tr ri ro, phi c lu thụng, trụi chy v khụng c t on Nõng cao vai trũ v s tham gia ca Kim toỏn ni b B phn kim soỏt úng vai trũ quan trng cụng tỏc qun tr ri ro núi chung v ri ro khon núi riờng Ban kim soỏt v cỏc b phn kim toỏn cn thc hin kim tra, ỏnh giỏ cK h thng xuyờn v ton din v tớnh hiu qu ca khung hot ng qun tr ri ro khon, tớnh tuõn th cỏc chớnh sỏch qun tr ri ro khon v hn mc, khu v ri ro khon T ú, kp thi cỏc bin phỏp chnh n v sa cha thớch hp cho khung qun tr, cỏc chớnh sỏch v cỏc quy trỡnh qun tr ri ro khon 3.3 Kin ngh inh 3.3.1 Kin ngh vi Ngõn hng nh nc - Tng cng v nõng cao hiu qu cụng tỏc giỏm sỏt t xa hot ng ca cỏc ngõn hng thng mi Cụng tỏc giỏm sỏt t xa hin c chi nhỏnh NHNN ti cỏc tnh, thnh ph thc hin Nhng tớnh xỏc thc ca cỏc bỏo cỏo giỏm sỏt ny phc t v cho cụng tỏc qun lý v mụ cha cao, cha phn ỏnh trung thc tỡnh trng hot ng núi chung v tỡnh trng khon núi riờng ca cỏc ngõn hng Vy mt s gi ý nhm tng cng hot ng giỏm sỏt ca ngõn hng trung ng nh: phỏt trin h thng cnh bỏo sm (early warning system), s dng d liu h thng toỏn phõn tớch khon, xõy dng h thng ch s khon, Trong ú vic s dng mụ hỡnh ih hi quy c lng ri ro khon l mt ngun tham kho b ớch cho NHNN - Kim soỏt vic thnh lp v sỏp nhp cỏc Ngõn hng Vic kim soỏt cht ch c s nõng cao c nng lc cnh tranh ca cỏc Ngõn hng thng mi Ngoi u tiờn sỏp nhp vo ba ngõn hng ln l Ngõn hng Ngoi thng, Ngõn hng Cụng thng, Ngõn hng u t v Phỏt trin gii quyt v x lớ cỏc khon n xu, kh nng Hu khon ca cỏc Ngõn hng thng mi yu kộm - Thc hin chớnh sỏch tin t mm mng v linh hot Vic cung cp cỏc gúi h tr, cỏc khon vay u ói, chit khu.ca NHNN l mt ngun cung khon 58 i ng Tr quan trng cho Ngõn hng Nhng cn thc hin ng b, ỳng lỳc ỳng lng v phự hp vi kh nng ca tng Ngõn hng 3.3.2 Kin ngh vi BIDV m bo t cú mc cn thit Ngõn hng nờn trỡ mc t cú mt cỏch hp lý, cõn i so vi quy mụ v phm vi hot ng ca Ngõn hng mỡnh, cn xõy dng phng ỏn tng t c mc cn thit theo quy nh Tuy nhiờn, khụng phi tng bng mi giỏ Ngõn hng cng nờn ngh ti phng ỏn sỏp nhp vi phng ỏn tng l bt kh thi hoc tn nhiu chi phớ cK h Tng cng cụng tỏc d bỏo cỏc iu kin kinh t v mụ iu kin kinh t v mụ thay i s nh hng n hot ng ca ngõn hng Khi Ngõn hng Nh nc thc thi chớnh sỏch tin t tht cht bng cỏch ban hnh liờn tip hng lot cỏc gii phỏp mnh, kh nng khon ngõn hng s gp nhiu khú khn Vỡ vy cn cú i ng d bỏo kinh nghim, kp thi cú nhng chin lc qun tr khon phự hp ỏnh giỏ chớnh xỏc nht cú th v kh nng khon ca Ngõn hng Vỡ ri inh ro khon khụng ch riờng ni b ngõn hng tỏc ng m nú chu tỏc ng t bờn ngoi cng rt nhiu Vỡ vy khuyn khớch cỏc hng d bỏo ri ro khon Xõy dng i ng nhõn viờn cú trỡnh , nng lc v o c ngh nghip Phỏt t trin ngun nhõn lc bao gi cng l mc tiờu hng u ca mi t chc, doanh nghip Vic phỏt trin i ng nhõn viờn qun lý núi chung v qun lý khon núi riờng l cn thit i vi bt k ngõn hng thng mi no Chớnh b phn ny s tham mu c lc cho cp lónh o ngõn hng vic a cỏc quyt nh ỳng n, kp thi nhm ngn chn, khc phc nhng ri ro phỏt sinh v hng hot ng ih kinh doanh n nhng thnh cụng mi Nh qun tr khon phi thng xuyờn bỏm sỏt hot ng ca cỏc b c phn huy ng v s dng iu phi hot ng ca cỏc b phn ny cho n khp vi Chng hn, mt khon tin gi ln n hn vi ngy sỏch thớch hp chun b ngun ỏp ng nhu cu ny Hu ti, thụng tin ny cn c chuyn n nh qun tr khon, cú quyt Nh qun tr khon cn phi bit õu, no khỏch hng gi tin, xin vay d nh rỳt hoc b sung tin gi hay tr n vay, nht l cỏc khỏch hng ln 59 i ng Tr Thc hin tt nguyờn tc ny s giỳp nh qun tr khon d kin trc c phn thng d hay thõm ht khon v x lý cú hiu qu tng trng hp Nhu cu khon ca ngõn hng v cỏc quyt nh liờn quan n khon phi c phõn tớch trờn c s liờn tc, trỏnh kộo di quỏ lõu mt hai tỡnh trng thng d hay thõm ht khon Thng d khon nờn c u t ỳng lỳc nú xóy nhm trỏnh mt s gim sỳt thu nhp ca Ngõn hng; thõm ht khon nờn c x lý kp thi gim bt s cng thng vic vay mn hay bỏn ti sn inh cK h t ih c Hu 60 i ng Tr PHN 3: KT LUN Kt lun Quỏ trỡnh phõn tớch v ỏnh giỏ cho thy hot ng kinh doanh ca BIDV phỏt trin mnh c v quy mụ ln cht lng Mc dự hot ng cho vay v u t chim t trng ln xong mc ri ro trng thỏi an ton v cú th kim soỏt c Tuy nhiờn BIDV cn phi phũng cỏc bin ng kinh t xy V t ú cú bin phỏp phũng trỏnh ri ro kp thi cK h Trờn õy em ó trỡnh by v cỏc yu t nh hng ti ri ro khon, mt nhng ri ro quan trng nht i vi hot ng Ngõn hng v phng phỏp c lng ri ro ú Hy vng phng phỏp s dng mụ hỡnh Kinh t lng c lng cú th mang li cho phớa cỏc nh qun tr Ngõn hng mt hng mi d bỏo v ri ro khon Mc dự ó rt c gng xong kin thc cũn nhiu hn ch v b s liu inh s dng khụng y nờn mụ hỡnh a cũn nhiu thiu sút Em mong c s úng gúp ý kin ca cỏc anh, ch phũng Qun lý tớn dng giỳp em hon thin khúa lun thc ca mỡnh u im v hn ch ca ti t u im ca ti Lun ó tng hp c kh nng khon, u t, tng ti sn ti BIDV thi gian t quý nm 2011 n quý nm 2015 Th hai l c lng c ri ro khon ti BIDV T ú cho thy tỏc ih ng ca t l u t trờn tng ti sn v kh nng khon quỏ kh n kh nng khon ca BIDV bng phng phỏp nh lng t ú a mt s khuyn ngh phũng nga ri ro khon c Hn ch ca ti S bin s dng mụ hỡnh cũn ớt bin t l u t trờn tng ti sn v Hu bin tr ca kh nng sn sng toỏn nờn kh nng gii thớch ca mụ hỡnh cũn thp (57,6269%) Ni dung ca lun v nhng khuyn ngh cũn nhiu hn ch cha gii quyt c ht Vỡ th, tụi rt mong nhn c ý kin úng gúp t cỏc thy 61 i ng Tr cụ giỏo v cỏc nh nghiờn cu kinh t v cỏc bn sinh viờn cho khúa lun, t ú cú th hon thin tt hn ti ny Hng phỏt trin ca ti Bng cỏch s dng mụ hỡnh hi quy chng minh c mi quan h gia kh nng sn sng toỏn (t l gia Trng thỏi tin mt + chng khoỏn lng v tin gi khụng k hn + tin gi toỏn) vi t l u t trờn tng ti sn v bin tr ca kh nng sn sng toỏn Tuy nhiờn, bin kh nng sn sng toỏn cũn chu tỏc ng ca nhiu bin kinh t v mụ khỏc, õy chớnh l gi ý cho chiu cK h hng nghiờn cu i vi cỏc ti sau ny Th nht, b sung thờm mt s bin v mụ khỏc nh: lói sut huy ng, s bin ng ca th giỏ c phiu v s dng mụ hỡnh d bỏo ri ro khon cho cỏc nm tip theo Bờn cnh ú, nu cú th thu thp c s liu ca mt s ngõn hng khỏc so sỏnh i chiu Ngoi cn phõn tớch thờm mt s nhõn t nh hng khỏc nh s i bt thng ca cỏc nhõn vt ch cht, ri ro chớnh tr, chin tranh hay thiờn tai inh t ih c Hu 62 i ng Tr TI LIU THAM KHO - Valla and Sacs-Escorbiac, Bank special and macroeconomic deteminants of liquidity of England banks, working paper 2006 - PGS.TS Nguyn Quang Dong Giỏo trỡnh kinh t lng nõng cao NXB KHKT.2002 - PGS.TS Nguyn ng Dn Qun tr ngõn hng thng mi NXB Phng ụng - Frederic S.Mishkin Tin t ngõn hng v th trng ti chớnh NXB Khoa cK h hc v k thut H Ni-2001 - PGS.TS Phan Th Thu H Giỏo trỡnh Ngõn hng thng mi NXB Thng Kờ - Ngõn hng TMCP u t v Phỏt trin Vit Nam, bỏo cỏo thng niờn nm 2013 - 2015 - Ngõn hng TMCP u t v Phỏt trin Vit Nam, ti liu tng kt hot ng inh cỏc nm 2013 - 2015 - TS Nguyn Khc Minh.Giỏo trỡnh mụ hỡnh toỏn kinh t NXB H Ni 1995 - TS H Quang Diu v Nguyn Vn Tin Giỏo trỡnh Ti chớnh quc t NXB Thng Kờ 2001 t - TS ng Vn Dõn Cỏc nhõn t nh hng n ri ro khon ca ngõn hng thng mi ti Vit Nam Tp Ti chớnh k s thỏng 11-2015 - Lun vn: S dng mụ hỡnh hi quy c lng ri ro khon ti Ngõn hng Quc t- VIBank - http://tailieu.vn/doc/luan-van-su-dung-mo-hinh-hoiquy-de-uoc-luong-rui-ro-thanh-khoan-tai-ngan-hang-quoc-te-vibank-1344467.html ih - Website:www.bidv.com.vn - Nguyn Duy Sinh Lun Thc s Kinh t: Nõng cao hiu qu qun tr ri c ro khon cỏc Ngõn hng thng mi Vit Nam i hc Kinh t TP H Chớ Minh 2009 - Trng Quang Thụng, Cỏc nhõn t tỏc ng n ri ro khon ca h Hu thng ngõn hng thng mi Vit Nam 2013 63 i ng Tr PH LC Bng 1: Tỡnh hỡnh Ti sn, Cho vay, u t, Tin gi theo quý giai on 2011-2015 Cho vay 277.879.219 302.942.462 311.846.181 330.016.361 347.065.648 361.695.360 365.215.838 374.334.232 383.737.918 398.648.441 406.369.142 407.459.328 422.685.377 452.934.875 471.563.515 518.472.022 557.263.381 610.666.097 u t TGKKH v TGTT 34.790.006 33.906.739 35.360.231 41.038.423 52.781.889 32.230.016 55.387.787 38.719.514 48.576.264 41.352.996 52.934.834 56.763.760 59.679.954 40.607.584 69.153.122 50.750.602 78.254.108 58.186.719 72.464.621 65.992.865 78.125.061 63.569.541 81.886.487 69.690.838 87.401.795 69.929.203 96.432.153 82.920.652 100.514.901 70.990.859 103.739.667 92.942.338 115.323.923 96.085.430 126.655.630 107.949.135 inh cK h t Qỳy - 2011 Qỳy - 2011 Qỳy - 2012 Qỳy - 2012 Qỳy - 2012 Qỳy - 2012 Qỳy - 2013 Qỳy - 2013 Qỳy - 2013 Qỳy - 2013 Qỳy - 2014 Qỳy - 2014 Qỳy - 2014 Qỳy - 2014 Qỳy - 2015 Qỳy - 2015 Qỳy - 2015 Qỳy - 2015 TS Lng 67.505.590 54.648.396 49.250.704 40.499.233 41.519.374 50.098.085 39.630.267 55.103.674 49.520.259 52.119.444 59.866.427 61.209.785 58.874.747 73.058.789 60.187.100 75.252.402 84.478.584 84.143.180 n v: Triu ng 64 Tng TS 398.583.888 405.755.454 431.703.855 444.454.482 456.156.590 484.695.976 485.923.016 521.539.996 535.794.170 548.511.389 572.262.674 579.021.818 598.942.481 650.363.737 662.205.689 724.814.510 786.161.308 850.748.064 X 0,087284025 0,087146656 0,122264113 0,124619706 0,106490326 0,109212448 0,122817714 0,132594092 0,146052556 0,132111425 0,136519582 0,14142211 0,45926859 0,148274185 0,151788036 0,143125814 0,146692443 0,148875602 Y 1,990919563 1,331639766 1,528100514 1,045964394 1,00402336 0,882571644 0,975932648 1,0857738 0,851057765 0,789773925 0,941747039 0,87830462 0,841919319 0,881068675 0,847814787 0,809667624 0,879202851 0,779470628 i i ng Tr Bng 2: Tỡnh hỡnh Ti sn Lng, Tin gi, N quỏ hn v Tng ti sn theo nm giai on 2011 - 2015 n v: Triu ng Tin mt TG NHNN TG TCTD khỏc CK lng TS lng TCKKH & TGTT TG CKH N quỏ hn Tng TS 2011 3.628.604 7.240.214 43.014.838 764.740 54.648.396 41.038.423 216.184.492 50.537.573 405.755.454 2012 3.326.467 16.311.923 26.478.849 3.980.846 50.098.085 56.763.760 250.792.802 40.545.425 484.695.976 2013 3.862.686 12.834.855 34.011.385 1.410.518 52.119.444 65.992.865 281.597.950 34.177.708 548.511.389 2014 5.393.845 23.097.742 36.339.126 8.228.076 73.058.789 82.920.652 373.952.340 27.595.422 650.363.737 2015 6.588.860 8.178.398 84.143.180 107.949.135 474.462.533 27.536.620 850.748.064 cK h Nm 21.705.301 47.670.621 inh t 65 i i ng Tr inh cK h Qỳy - 2011 Qỳy - 2011 Qỳy - 2012 Qỳy - 2012 Qỳy - 2012 Qỳy - 2012 Qỳy - 2013 Qỳy - 2013 Qỳy - 2013 Qỳy - 2013 Qỳy - 2014 Qỳy - 2014 Qỳy - 2014 Qỳy - 2014 Qỳy - 2015 Qỳy - 2015 Qỳy - 2015 Qỳy - 2015 Bng 3: T l u t v t l toỏn giai on 2011 2015 T l u t 0,087284025 0,087146656 0,122264113 0,124619706 0,106490326 0,109212448 0,122817714 0,132594092 0,146052556 0,132111425 0,136519582 0,14142211 0,145926859 0,148274185 0,151788036 0,143125814 0,146692443 0,148875602 T l toỏn 1,990919563 1,331639766 1,528100514 1,045964394 1,00402336 0,882571644 0,975932648 1,0857738 0,851057765 0,789773925 0,941747039 0,87830462 0,841919319 0,881068675 0,847814787 0,809667624 0,879202851 0,779470628 t (Ngun: Sinh viờn t tớnh toỏn da trờn bỏo cỏo ti chớnh ca BIDV giai on 2011 2015) 66 i [...]... MÔ HÌNH HỒI QUY ĐỂ ƢỚC LƢỢNG RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 2.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam 2.1.1 Giới thiệu chung về ngân hàng Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Tên giao dịch quốc tế: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam cK họ Tên gọi tắt: BIDV Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi,... 1.1.4 Những rủi ro chủ yếu trong kinh doanh ngân hàng Kinh doanh ngân hàng là loại kinh doanh mang tính đặc thù, do đó rủi ro đối Hu với hoạt động Ngân hàng cũng mang tính chất đặc thù Những rủi ro mà Ngân hàng thường gặp phải như: - Rủi ro lãi suất ế - Rủi ro tín dụng 10 i Đạ ng ườ Tr - Rủi ro thanh khoản - Rủi ro hối đoái - Rủi ro công nghệ - Rủi ro môi trường - Rủi ro khác 1.1.4.1 Rủi ro lãi suất... tài sản thanh khoản đảm bảo cho Ngân hàng giảm thiểu rủi ro thanh khoản với lợi nhuận Việc nắm giữ tài sản thanh khoản đảm bảo cho inh Ngân hàng giảm thiểu rủi ro thanh khoản, nhưng đem lại lợi nhuận thấp Những tài sản ít thanh khoản có thu nhập cao nhưng lại làm giảm khả năng thanh khoản của Ngân hàng, đặt Ngân hàng vào rủi ro thanh khoản cao khi khách hàng rút tiền và khi các cam kết tín dụng được... 1.1.4.3 Rủi ro thanh khoản Rủi ro thanh khoản là rủi ro nguy hiểm nhất đối với Ngân hàng, có liên quan đến sự sống còn của một Ngân hàng Một Ngân hàng hoạt động bình thường phải đảm inh bảo đựơc khả năng thanh toán hiện tại, trong tư ng lai và đột xuất Nếu không đáp ứng được các nhu cầu thanh toán đó Ngân hàng có thể bị mất khả năng thanh toán và có nguy cơ bị phá sản Rủi ro thanh toán là loại rủi ro riêng... nứơc gây nên bất lợi cho ih Ngân hàng Rủi ro môi trường là rủi ro mà Ngân hàng khó kiểm soát được chúng cóthể làm ọc suy yếu khả năng chịu đựng rủi ro của Ngân hàng hoặc gây cho Ngân hàng những thiệt hại về tài chính Hu 1.1.4.6 Rủi ro trong công nghệ Rủi ro trong công nghệ thường xảy ra trong các trường hợp: Ngân hàng đã đầu tư rất lớn vào phát triển công nghệ nhưng hiệu quả sử dụng lại không cao, không... Một số mô hình ƣớc lƣợng rủi ro thanh khoản đã áp dụng ở Việt Nam và Thế giới inh Hiện nay tại Việt Nam và trên toàn thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu khác nhau liên quan đền rủi ro thanh khoản của NHTM: Valla và Sacs-Escorbiac (2006) thực hiện nghiên cứu các nhân tố vi mô và vĩ mô tác động đền thanh khoản của các NHTM tại Anh, hai tác giả đã cho rằng thanh khoản của ngân hàng phụ thuộc vào các... hàng Điều này cũng dẫn đến rủi ro cho Ngân hàng 1.1.4.8 Các rủi ro khác inh Như rủi ro hoạt động, rủi ro quốc gia, rủi ro pháp lí… 1.2 Lý thuyết về rủi ro thanh khoản 1.2.1 Khái quát rủi ro thanh khoản đối với hoạt động Ngân hàng tế Đối với các tổ chức nói chung, thì rủi ro thanh khoản gây ra đối với các Ngân hàng là thường xuyên và nghiêm trọng hơn cả Nguyên nhân chính xuất phát từ đặc Đạ điểm mang tính... cần sử dụng để tế thanh khoản trong tư ng lai Một thực tế thường xuyên xảy ra là hiếm khi cung và cầu lại bằng nhau tại một Đạ thời điểm nào Điều này hàm ý, Ngân hàng phải thường xuyên đối mặt và xử lí các tình trạng thâm hụt thanh khoản hay thặng dư thanh khoản Giải quy t vấn đề thanh khoản chứa đựng sự đánh đổi giữa “tính thanh khoản ih và “khả năng sinh lời” của Ngân hàng Để có khả năng thanh khoản. .. trì một lượng tài sản thanh khoản, một mặt làm giảm được rủi ro thanh khoản, mặt khác làm cho Ngân cK họ hàng phải chịu chi phí cơ hội, do việc tài sản thanh khoản mang lại thu nhập thấp cho Ngân hàng Nhưng việc Ngân hàng duy trì quá ít tài sản thanh khoản sẽ khiến Ngân hàng đối mặt với rủi ro rút tiền và các cam kết tín dụng Như vậy, ngân hàng luôn phải đánh đổi giữa việc đảm bảo khả năng thanh khoản. .. các tế yếu tố: lợi nhuận ngân hàng, tăng trưởng tín dụng, quy mô ngân hàng, tăng trưởng kinh tế, lãi suất ngắn hạn Trương Quang Thông (2013) với bài nghiên cứu: “ Các nhân tố tác Đạ động đến rủi ro thanh khoản của hệ thống NHTM Việt Nam đã kết luận rằng rủi ro thanh khoản ngân hàng không những phụ thuộc vào các yếu tố bên trong ngân hàng như quy mô tổng tài sản, dự trữ thanh khoản, tỷ lệ vốn tự có trên