Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long (MHB) chi nhánh phú thọ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ================== BÙI VĂN ĐẠI “GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (MHB) - CHI NHÁNH PHÚ THỌ” Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN BÌNH GIANG HÀ NỘI – NĂM 2013 LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành chương trình Luận văn Thạc sĩ mình, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu, Phòng đào tạo, Khoa Sau đại học Giảng viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệt tình truyền đạt kiến thức qúi báu cho em suốt trình học tập hoàn thành Luận văn Thạc sĩ Em chân thành cảm ơn bảo tận tình giảng viên khoa nhà trường, đặc biệt hướng dẫn nhiệt tình, tận tụy chân thành Thầy giáo hướng dẫn TS Nguyễn Bình Giang Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp Ngân hàng MHB Phú Thọ tạo điều kiện thuận lợi giúp hoàn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố giắng hoàn thiện luận văn, tất nhiệt tình lực minh, nhiên tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp quí báu quí thầy cô bạn Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng Tác giả Bùi Văn Đại i năm 2013 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Học viên : Bùi Văn Đại Lớp : 2010B – Phú Thọ Mã sinh viên: CB100082 Khóa : Quản trị kinh doanh - K45 - Viện sau đại học Trường : Đại học bách khoa Hà Nội Em xin cam đoan nội dung Luận văn Thạc sĩ QTKD “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng phát triển nhà đồng sông cửu long(MHB) chi nhánh Phú Thọ” tự thân nghiên cứu, thực trình bày hướng dẫn TS Nguyễn Bình Giang, chép, cắt ghép hay hình thức khác báo cáo, luận văn người khác cách túy Nếu có sai phạm, em xin chịu kỷ luật nhà trường Học viên cao học Bùi Văn Đại ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU v A DANH MỤC HÌNH VẼ .vi B DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .vi MỞ ĐẦU viii Lý chọn đề tài : viii Mục đích nghiên cứu viii Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài : viii Phương pháp nghiên cứu .ix Những đóng góp luận văn: ix Kết cấu luận văn .ix CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng NHTM 1.1.1 Hoạt động tín dụng NHTM 1.1.2 Rủi ro tín dụng NHTM 1.2 Hạn chế rủi ro tín dụng NHTM 13 1.2.1 Khái niệm hạn chế RRTD NHTM 13 1.2.2 Các tiêu phản ánh mức độ hạn chế RRTD NHTM 13 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hạn chế rủi ro tín dụng NHTM 15 1.3.1 Nhân tố chủ quan .15 1.3.2 Nhân tố khách quan 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - CHI NHÁNH PHÚ THỌ 25 Học viên thực : Bùi Văn Đại iii 2.1 Khái quát Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ 25 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - chi nhánh Phú Thọ 25 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - chi nhánh Phú Thọ 25 2.1.3 Hoạt động kinh doanh Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - chi nhánh Phú Thọ 29 2.2 Thực trạng hạn chế RRTD Ngân phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - chi nhánh Phú Thọ thời gian qua 31 2.2.1 Hoạt động tín dụng Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - chi nhánh Phú Thọ 31 2.2.1.1 Cơ cấu tín dụng theo thời hạn 33 2.2.1.2 Cơ cấu tín dụng theo loại hình doanh nghiệp 33 2.2.1.3 Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề kinh doanh 34 2.2.1.4 Dư nợ theo nhóm nợ .36 2.2.1.5 Kết đạt 40 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - chi nhánh Phú Thọ 45 2.3.1 Các nhân tố bên 45 2.3.2 Các nhân tố bên .62 2.4 Tổng hợp đánh giá thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Phú Thọ 64 2.4.1 Hạn chế 64 2.4.2 Nguyên nhân hạn chế 66 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - CHI NHÁNH PHÚ THỌ 71 Học viên thực : Bùi Văn Đại iv 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - chi nhánh Phú Thọ 71 3.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - chi nhánh Phú Thọ thời gian tới …………………….72 3.2.1 Hoàn thiện chế, sách tín dụng 72 3.2.2 Thực tốt quy trình tín dụng 73 3.2.3 Sử dụng hệ thống tính điểm tín dụng 76 3.2.4 Phân tán rủi ro tín dụng 78 3.2.5 Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát, giám sát tín dụng .80 3.2.6 Tăng cường vai trò phòng quản lý rủi ro tín dụng 82 3.2.7 Nâng cao hiệu phận xử lý nợ 86 3.2.8 Nâng cao trình độ lực cán kinh doanh 88 3.3 Một số đề xuất, kiến nghị 86 3.3.1 Kiến nghị với phủ quan liên quan 90 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 91 3.2.3 Đối với Hội sở Ngân hàng MHB .92 KẾT LUẬN .95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC Học viên thực : Bùi Văn Đại v DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU A DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Quy trình tín dụng chung ngân hàng Hình 1.2 : Sơ đồ máy quản lý tín dụng .18  Hình 2.3 : Sơ đồ cấu tổ chức máy MHB Phú Thọ 28  Hình 2.4 : Tổng nguồn vốn MHB Phú Thọ từ 2009 -2012 29  Hình 2.5: Tổng dư nợ MHB Phú Thọ 2009 -2012 30  Hình 2.6: Cơ cấu cho vay theo loại hình kinh tế 2009 – 2012 33  Hình 2.7 : Tốc độ phát triển nhóm nợ 2009 – 2012 36  Hình 2.8 : Diễn biến tổng dư nợ 2009 -2012 37  Hình 2.9 : Diễn biến tỷ lệ NQH 2009 – 2012 37  Hình 2.10 : Quy trình thẩm định rủi ro 47  Hình 2.11 : Quy trình phê duyệt tín dụng chi nhánh 48  Hình 2.12 : Quy trình quản lý nợ có vấn đề .52  Hình 2.13 : Cơ cấu tổ chức tín dụng MHB Phú Thọ 55  B DANH MỤC BẢNG BIỂU Hình 1.1: Quy trình tín dụng chung ngân hàng 6  Hình 1.2 : Sơ đồ máy quản lý tín dụng 18  Hình 2.3 : Sơ đồ cấu tổ chức máy MHB Phú Thọ 28  Hình 2.4 : Tổng nguồn vốn MHB Phú Thọ từ 2009 -2012 29  Hình 5: Tổng dư nợ MHB Phú Thọ 2009 -2012 .30  Hình 2.6: Cơ cấu cho vay theo loại hình kinh tế 2009 – 2012 33  Hình 2.7 : Tốc độ phát triển nhóm nợ 2009 – 2012 36  Hình 2.8 : Diễn biến tổng dư nợ 2009 -2012 37  Hình 2.9 : Diễn biến tỷ lệ NQH 2009 – 2012 37  Hình 2.10 : Quy trình thẩm định rủi ro 47  Hình 2.11 : Quy trình phê duyệt tín dụng chi nhánh 48  Hình 2.12 : Quy trình quản lý nợ có vấn đề .52  Hình 2.13 : Cơ cấu tổ chức tín dụng MHB Phú Thọ 55  Học viên thực : Bùi Văn Đại vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT CỤM TỪ VIẾT TẮT BGĐ Ban giám đốc Cán hỗ trợ CBHT Cán kinh doanh CBKD Cán rủi ro CBRR Cán tín dụng CBTD Doanh nghiệp nhà nước DNNN Doanh nghiệp tư nhân DNTN Dự phòng rủi ro DPRR GĐ Giám đốc Hợp đồng bảo đảm HĐBĐ Hợp đồng tín dụng HĐTD Hỗ trợ kinh doanh HTKD Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long Chi nhánh Phú Thọ MHB MHB Phú Thọ NH Ngắn hạn Ngân hàng nhà nước NHNN Ngân hàng thương mại NHTM Nợ hạn Phó giám đốc NQH Quản lý rủi ro QLRR Rủi ro tín dụng RRTD Tỏ chức tín dụng TCTD PGĐ TD Tín dụng Trung dài hạn TDH Tài sản đảm bảo Tài sản chấp TSĐB Uỷ ban tín dụng UBTD Học viên thực : Bùi Văn Đại TSTC vii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài : Tăng cường khả cạnh tranh để mở rộng quy mô tín dụng ngân hàng thương mại trình hội nhập kinh tế quốc tế liền với khả tăng lên rủi ro tín dụng Với cấu tín dụng đa dạng nay, với tiềm ẩn rủi ro tín dụng thường trực rủi ro tín dụng dẫn đến an toàn hệ thống ngân hàng thương mại Thực tế cho thấy kinh tế thị trường, nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) lâu năm, có kinh nghiệm bị hậu lớn rủi ro tín dụng (RRTD) gây nên, việc phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng mối quan tâm hàng đầu NHTM Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long chi nhánh Phú Thọ (MHB Phú Thọ) ngân hàng non trẻ so với nhiều NHTM khác, kinh nghiệm thực tế ỏi, dự nợ không lớn tốc độ phát triển nhanh, đồng thời tốc độ nợ hạn qua năm gần có chiều hướng tăng cao, nên việc cần phải học học kinh nghiệm ngân hàng bạn, tránh hậu lớn xảy tương tự ngân hàng bạn cần thiết Chính thực tế mà em chọn đề tài : “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng phát triển nhà đồng sông cửu long(MHB) chi nhánh Phú Thọ”” làm chuyên đề tốt nghiệp thạc sĩ Trong chuyên đề tốt nghiệp thạc sĩ dựa vào kiến thức học tự tìm tòi nghiên cứu : Quản trị rủi ro tín dụng, Quản lý dự án, tài doanh nghiệp II kinh nghiệm đúc kết trình nghiên cứu làm việc Ngân hàng MHB Phú Thọ em mạnh dạn đưa ý kiến đóng góp giải pháp với mong muốn góp phần nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng MHB Phú Thọ nói riêng NHTM nói chung Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề lý luận RRTD hạn chế RRTD NHTM Đồng thời đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng MHB chi nhánh Phú Thọ từ đưa giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng MHB Phú Thọ Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài : - Đối tượng nghiên cứu : nghiên cứu rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro xảy hoạt động tín dụng Ngân hàng MHB Phú Thọ - Phạm vi nghiên cứu : Không gian: Tại Ngân hàng MHB chi nhánh Phú Thọ Thời gian: Giai đoạn 2009 - 2012 Học viên thực hiện: Bùi Văn Đại viii Phương pháp nghiên cứu Luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu hệ thống hóa vấn đề lý luận, phương pháp nghiên cứu thực chứng, thông qua trình điều tra, tổng hợp, thống kê, kế thừa phân tích số liệu, thu nhập thông tin, phương pháp so sánh cho phép đánh giá trạng, phương pháp phân tích chi tiết cho phép xác định tồn nguyên nhân tồn tại, phương pháp chuẩn tắc để đề xuất giải pháp Những đóng góp luận văn: - Đưa cách nhìn quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại theo quan điểm tổng thể, thống - Đúc rút kinh nghiệm rủi ro hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng MHB Phú Thọ nói riêng NHTM nói chung - Mô tả phân tích cách đầy đủ thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng MHB Phú Thọ từ trước tới - Đưa giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng MHB chi nhánh Phú Thọ - Luận văn nghiên cứu độc lập, nội dung đề tài hoàn toàn từ trước tới chưa có nghiên cứu giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng MHB Phú Thọ; với kết nghiên cứu góp phần nâng cao nhận thức quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại giúp cho nhà quản lý, Ban lãnh đạo đưa giải pháp quản trị rủi ro tín dụng đạt hiệu cao giai đoạn từ 2012 – 2020 Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo luận văn chia làm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - chi nhánh Phú Thọ Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - chi nhánh Phú Thọ Học viên thực hiện: Bùi Văn Đại ix Học viên thực : Bùi Văn Đại Học viên thực : Bùi Văn Đại Học viên thực : Bùi Văn Đại Học viên thực : Bùi Văn Đại Học viên thực : Bùi Văn Đại Học viên thực : Bùi Văn Đại Học viên thực : Bùi Văn Đại Học viên thực : Bùi Văn Đại Học viên thực : Bùi Văn Đại Học viên thực : Bùi Văn Đại Học viên thực : Bùi Văn Đại Học viên thực : Bùi Văn Đại Học viên thực : Bùi Văn Đại Học viên thực : Bùi Văn Đại Học viên thực : Bùi Văn Đại