Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNoPTNT việt nam chi nhánh thanh hóa

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu tác giả hướng dẫn khoa học giáo viên hướng dẫn PGS.TS Hoàng Hữu Hòa Các số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Những thông tin sử dụng luận văn tác giả khác trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng liệt kê đầy đủ phần tài liệu tham khảo luận văn Thanh Hóa, ngày 20 tháng 02 năm 2016 NGƯỜI CAM ĐOAN Lê Văn Chung i LỜI CÁM ƠN Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu nhà trường, kinh nghiệm trình công tác Agribank Thanh Hóa với nỗ lực cố gắng thân Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý thầy, cô giáo Trường Đại học kinh tế Huế nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Hoàng Hữu Hòa người trực tiếp hướng dẫn khóa học dày công giúp đỡ suốt trình nghiên cứu hoàn thiện luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn đến tập thể Ban lãnh đạo, cán nhân viên Agribank Thanh Hóa giúp đỡ thời gian thực tập thực luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân bên cạnh động viên, khích lệ trình học tập nghiên cứu Mặc dù thân cố gắng nhiều luân văn tránh khỏi khiếm khuyết, hạn chế Rất mong góp ý chân thành Quý thầy, cô giáo, đồng nghiệp bạn đọc để luận văn hoàn thiện TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Văn Chung ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: Lê Văn Chung Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Niên khóa: 2014 - 2016 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG HỮU HÒA Tên đề tài: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THANH HÓA Tính cấp thiết đề tài Ngày phát triển đa dạng thi trường tài tiền tệ tạo nhiều điều kiện cho doanh nghiệp có hội tiếp cận huy động nguồn vốn thị trường Quá trình sử dụng vốn vay doanh nghiệp chứa đựng nhiều rủi ro phát sinh, rủi ro tín dụng chủ yếu thường có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế ngày tác động lớn đến doanh nghiệp, đặc biệt hệ thống ngân hàng Rủi ro tín dụng ngày lớn, nên việc xem xét cách cụ thể đưa giải pháp nhằm hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng cần thiết Tôi định chọn đề tài nghiên cứu “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam - chi nhánh Thanh Hóa” làm luận văn thạc sỹ Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu luận văn sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu, bao gồm phương pháp thu thập số liệu thứ cấp số liệu sơ cấp, phương pháp tổng hợp xử lý số liệu, phương pháp phân tích nhân tố Kết nghiên cứu Thứ nhất: Luận văn hệ thống hóa sở lý luận vấn đề nghiên cứu, bao gồm hệ thống khái niệm liên quan đến tín dụng, rủi ro tín dụng giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Thứ hai: Luận văn thực phân tích thực trạng hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp PTNT chi nhánh Thanh Hóa Phân tích thực trạng công tác quản lý nợ xấu giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đối tượng nghiên cứu Thứ ba: Luận văn rõ nhân tố ảnh hưởng đến trình thực biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng Từ kết phân tích luận văn đề xuất nhóm giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng để Ngân hàng hoạt động hiệu iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CÁM ƠN II TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ III MỤC LỤC IV DANH MỤC VIẾT TẮT VIII DANH MỤC CÁC BẢNG IX DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ X X PHẦN MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1.1 KHÁI NIỆM TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1.2 BẢN CHẤT HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.2.1 KHÁI NIỆM RỦI RO TÍN DỤNG 1.1.2.2 NGUYÊN NHÂN XẢY RA RỦI RO TÍN DỤNG 1.1.2.3 HẬU QUẢ CỦA RỦI RO TÍN DỤNG 1.1.3 PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG 10 1.1.3.1 KHÁI NIỆM VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG .10 1.1.3.2 NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTD 12 1.1.3.4 CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 19 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 22 1.2.1 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG .22 1.2.1.1 NHÂN TỐ KHÁCH QUAN 22 1.2.1.2 NHÂN TỐ CHỦ QUAN 24 1.2.2 ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 24 1.3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG 25 1.3.1 KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC TRONG KHU VỰC 25 iv 1.3.1.1 KINH NGHIỆM TỪ THÁI LAN 25 1.3.1.2 KINH NGHIỆM VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TẬP TRUNG TÍN DỤNG, TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG, QUẢN TRỊ THÔNG TIN TÍN DỤNG, CÁC NGUYÊN TẮC TÍN DỤNG THẬN TRỌNG, KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA NHÀ NƯỚC Ở MỘT SỐ NƯỚC 26 1.3.2 KINH NGHIỆM MỘT SỐ NHTM Ở VIỆT NAM 29 1.3.3 BÀI HỌC ĐỐI VỚI AGRIBANK THANH HÓA 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG 31 TẠI AGRIBANK THANH HÓA 31 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ AGRIBANK 31 2.1.1 HỆ THỐNG AGRIBANK VIỆT NAM 31 2.1.2 HỆ THỐNG AGRIBANK THANH HOÁ 32 2.1.2.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 32 2.1.2.2 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 34 2.1.2.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA CHI NHÁNH .35 2.1.3 KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA AGRIBANK THANH HOÁ 37 2.1.3.1 THẾ MẠNH CỦA AGRIBANK THANH HOÁ 37 2.1.3.2 NHỮNG ĐIỂM HẠN CHẾ 39 2.1.4 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2011 - 2014 41 2.1.4.1 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 41 2.1.4.2 TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA AGRIBANK THANH HOÁ GIAI ĐOẠN 2011-2014 43 2.1.4.3 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN 44 2.1.4.4 VỀ CHỈ TIÊU SỬ DỤNG VỐN 46 2.1.4.5 THU NHẬP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGOÀI TÍN DỤNG 48 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK THANH HOÁ 48 2.2.1 THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CHO VAY VÀ DƯ NỢ TẠI AGRIBANK THANH HOÁ 48 2.2.1.1 TÌNH HÌNH CHO VAY TẠI AGRIBANK THANH HOÁ .48 2.2.1.2 PHÂN TÍCH DƯ NỢ THEO KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ .50 2.2.1.3 PHÂN TÍCH DƯ NỢ THEO KỲ HẠN 51 2.2.1.4.PHÂN TÍCH DƯ NỢ THEO LĨNH VỰC NHÀNH NGHỀ .52 2.2.1.5 PHÂN TÍCH DƯ NỢ THEO LOẠI HÌNH KHÁCH HÀNG 54 2.2.2 CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 55 2.2.2.1 NỢ QUÁ HẠN THEO QUI MÔ 57 2.2.2.2 NỢ QUÁ HẠN THEO NHÓM NỢ 58 2.2.2.3 NỢ QUÁ HẠN PHÂN THEO NHÓM NGÀNH NGHỀ 60 2.2.2.4 NỢ QUÁ HẠN PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ 61 2.2.3 MỨC ĐỘ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG CỦA AGRIBANK THANH HOÁ .62 2.2.3.THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK THANH HOÁ 63 v 2.2.3.1 CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN 63 2.2.3.2 NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NHỮNG NĂM QUA 66 2.3 ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ VÀ NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK THANH HÓA 69 2.3.1 CÁC THÔNG TIN VỀ MẪU ĐIỀU TRA 69 2.3.2 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ 71 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK THANH HÓA 78 2.41 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 78 2.4.2 HẠN CHẾ 79 2.4.3 NGUYÊN NHÂN 79 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK THANH HOÁ 81 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK THANH HOÁ 81 3.1.1 NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA AGRIBANK THANH HOÁ TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP .81 3.1.1.1 CƠ HỘI 81 3.1.1.2.THÁCH THỨC 82 3.1.2.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK THANH HOÁ GIAI ĐOẠN 2015-2020 83 3.1.3 LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 84 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RRTD TẠI AGRIBANK THANH HOÁ 84 3.2.1.NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ NGUỒN NHÂN LỰC 84 3.2.2.TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH NHẰM HẠN CHẾ RRTD 86 3.2.2.1.PHỔ BIẾN QUAN ĐIỂM CHIẾN LƯỢC ĐỊNH HƯỚNG VỀ CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RRTD CỦA AGRIBANK VIỆT NAM 86 3.2.2.2 XÁC ĐỊNH, ĐO LƯỜNG CÁC RỦI RO HIỆN CÓ VÀ RỦI RO TIỀM TÀNG TRONG DANH MỤC TÍN DỤNG 87 3.2.3.CÁC GIẢI PHÁP KHÁC 88 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 96 KẾT LUẬN 96 ĐỀ NGHỊ 96 2.1 ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 96 2.2 ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC 102 PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA 103 BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN vi BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA XÁC NHẬN HOÀN THIỆN vii DANH MỤC VIẾT TẮT Agribank, NHNo& PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Việt Nam Agribank Thanh Hoá, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam NHNo& PTNT Thanh Hóa CBTD Chi nhánh Thanh Hoá Cán tín dụng DN Doanh nghiệp KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNg Ngân hàng nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTM CP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM NN Ngân hàng thương mại Nhà nước QTRR Quản trị rủi ro TCTD Tổ chức tín dụng viii DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG 2.1 NGUỒN NHÂN LỰC CỦA AGRIBANK THANH HOÁ GIAI ĐOẠN 2011 - 2014 .42 BẢNG 2.2: KẾT QUẢ TĂNG TRƯỞNG NGUỒN VỐN CỦA AGRIBANK THANH HÓA .44 GIAI ĐOẠN 2011 – 2014 44 BẢNG 2.3: TỔNG QUAN VỀ THỊ PHẦN HOẠT ĐỘNG CỦA AGRIBANK THANH HÓA 45 GIAI ĐOẠN 2011-2014 45 BẢNG 2.4: KẾT QUẢ TĂNG TRƯỞNG DƯ NỢ CỦA AGRIBANK THANH HÓA 46 GIAI ĐOẠN 2011 – 2014 46 BẢNG 2.5: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG DƯ NỢ CHO VAY CỦA AGRIBANK THANH HOÁ 50 GIAI ĐOẠN 2011 - 2014 50 BẢNG 2.6: DƯ NỢ CHO VAY THEO XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CỦA AGRIBANK THANH HOÁ NGÀY 31/12/2014 51 BẢNG 2.7: DƯ NỢ CHO VAY THEO KỲ HẠN CỦA AGRIBANK GIAI ĐOẠN 2011 – 2014 .51 BẢNG 2.8: DƯ NỢ CHO VAY THEO LĨNH VỰC CỦA AGRIBANK THANH HOÁ .53 GIAI ĐOẠN 2011 – 2014 53 BẢNG 2.9: DƯ NỢ THEO LOẠI HÌNH KHÁCH HÀNG CỦA AGRIBANK THANH HOÁ 55 GIAI ĐOẠN 2011 – 2014 55 BẢNG 2.10 NỢ QUÁ HẠN PHÂN THEO NHÓM NỢ CỦA AGRIBANK THANH HÓA 56 GIAI ĐOẠN 2011 - 2014 56 BẢNG 2.11 SO SÁNH NỢ QUÁ HẠN PHÂN THEO NHÓM NỢ CỦA AGRIBANK THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2011 2014 56 BẢNG 2.13 NỢ QUÁ HẠN PHÂN THEO NGÀNH NGHỀ CỦA AGIBANK THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2011 - 2014 60 BẢNG 2.14 NỢ QUÁ HẠN PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA AGRIBANK THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2011 - 2014 61 BẢNG 2.15: BIẾN ĐỘNG TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG CỦA AGRIBANK THANH HOÁ 62 GIAI ĐOẠN 2011 - 2014 62 BẢNG 2.16 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA MẪU ĐIỀU TRA .70 BẢNG 2.18 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH KMO AND BARTLETT'S TEST .72 BẢNG 2.19: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ NGUYÊN NHÂN RỦI RO TÍN DỤNG .73 ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ SƠ ĐỒ 1.1: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG 25 SƠ ĐỒ 2.1 BỘ MÁY TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA AGRIBANK THANH HOÁ .36 BIỂU ĐỒ 2.1: TỔNG TÀI SẢN AGRIBANK THANH HOÁ GIAI ĐOẠN 2011 – 2014 43 BIỂU ĐỒ 2.2: HUY ĐỘNG VỐN TỪ NỀN KINH TẾ CỦA AGRIBANK THANH HOÁ 44 GIAI ĐOẠN 2011 - 2014 44 BIỂU ĐỒ 2.3: DIỄN BIẾN THỊ PHẦN HUY ĐỘNG VỐN CỦA AGRIBANK THANH HOÁ 46 GIAI ĐOẠN 2011 – 2014 TRÊN PHẠM VI TOÀN TỈNH 46 BIỂU ĐỒ 2.4: DIỄN BIẾN THỊ PHẦN DƯ NỢ CỦA AGRIBANK THANH HOÁ 47 GIAI ĐOẠN 2011 – 2014 TRÊN PHẠM VI TOÀN TỈNH 47 BIỂU ĐỒ 2.5: TỔNG DƯ NỢ TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK THANH HOÁ NĂM 2011 - 2014 49 BIỂU ĐỒ 2.6: TỔNG DƯ NỢ TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK THANH HOÁ THEO NGÀNH KINH TẾ THỜI ĐIỂM 31/12/214 54 BIỂU ĐỒ 2.7: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN NỢ QUÁ HẠN CỦA AGRIBANK THANH HOÁ 57 GIAI ĐOẠN 2011 – 2014 57 BIỂU ĐỒ 2.8: BIỂU ĐỒ BIỂU DIỄN TỶ LỆ NỢ QUÁ HẠN CỦA AGRIBANK THANH HOÁ GIAI ĐOẠN 2011 – 2014 58 BIỂU ĐỒ 2.9: BIỂU ĐỒ BIỂU DIỄN NỢ QUÁ HẠN PHÂN THEO NHÓM NỢ CỦA AGRIBANK THANH HOÁ GIAI ĐOẠN 2011 - 2014 59 BIỂU ĐỒ 2.10: BIỂU ĐỒ BIỂU DIỄN NỢ QUÁ HẠN PHÂN THEO NGÀNH NGHỀ KINH TẾ CỦA AGRIBANK THANH HOÁ NĂM 2014 61 BIỂU ĐỒ 2.11: BIỂU ĐỒ BIỂU DIỄN TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG CỦA AGRIBANK THANH HOÁ 62 GIAI ĐOẠN 2011- 2014 62 x chuyên môn, am hiểu pháp luật, yêu nghề có đạo đức tốt bố trí vào chức danh kiểm tra viên, ngân hàng trọng đào tạo để kiểm tra viên n bắt kịp thời kiến thức sản phẩm dịch vụ công nghệ Đặc biệt cần có chế độ khen thưởng tương xứng với kết qủa đạt xử phạt nghiêm minh kiểm tra viên không làm hết trách nhiệm, qua kiểm tra không phát phát không kiến nghị biện pháp xử lý để xảy rủi ro Nhóm giải pháp thứ ba: Bao gồm yếu tố: (1) Thường xuyên thực xếp hạng tín dụng nội khách hàng; (2) xác lập giới hạn, hạn mức theo ngành nghề, khách hàng, sản phẩm, khu vực Chúng ta đặtt tên kiểm soát rủi ro tín dụng Xếp hạng tín dụng nội công cụ quan trọng theo dõi kiểm soát rủi ro tín dụng Để thuận lợi cho việc phát sớm thay đổi hồ sơ rủi ro, hệ thống xếp hạng rủi ro nội ngân hàng cần đáp ứng với số xấu tiềm hay thực rủi ro tín dụng Các khoản tín dụng có nhân viên tín dụng đến kiểm tra thường xuyên đưa vào danh sách theo dõi để Ban Giám đốc xem xét định kỳ Xếp hạng rủi ro nội lãnh đạo phận chức sử dụng để theo dõi đặc điểm hành danh mục đầu tư tín dụng giúp giải thay đổi cần thiết sách tín dụng ngân hàng Các mức xếp hạng cho khách hàng vay thời điểm cấp tín dụng cần định kỳ xem xét lại khoản tín dụng phải xếp hạng nhận thấy khoản vay tốt lên hay xấu Do tầm quan trọng việc đảm bảo mức xếp hạng nội thống phản ánh xác chất lượng khoản tín dụng, trách nhiệm xây dựng hay khẳng định mức xếp hạng cần giao cho phân xem xét tín dụng độc lập Điều quan trọng thống xác mức xếp hạng kiểm tra định kỳ phận nhóm xem xét tín dụng độc lập Bên cạnh việc giám sát, kiểm soát khách hàng vay, ngân hàng đình kỳ cần xác lập giới hạn, hạn mức theo ngành nghề, khách hàng, sản phẩm, khu vực nhằm kiểm soát tổng thể thành phần chất lượng danh mục tín dụng, tập chung tín dụng có nhiều hình thức phát sinh có số lớn khoản tín dụng có chung đặc điểm rủi ro khác Mức độ tập trung cao khiến cho ngân hàng phải gánh chịu biến động bát lợi lĩnh vực tín dụng Nhóm giải pháp thứ tư: Bao gồm yếu tố: (1) trích lập dự phòng rủi ro quy định; (2) Thiết lập biện pháp chia sẻ rủi ro Chúng ta đặt tên Dự án phòng, chia rủi ro Mục đích việc sử dụng dự phòng để bù đắp tổn thất khoản nợ tổ chức tín dụng Dự phòng rủi ro tính theo dư nợ gốc khách hàng hạch toán vào chi phí hoạt động tổ chức tín dụng Tiếp theo Quyết định số 127/2005/QĐNHNN ngày 03/02/2005 quy chế cho vay tôt chức tín dụng khách hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành loạt định thị nhằm mục đích nâng cao chất lượng tín dụng kiểm soát rủi ro, có Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 ban hành quy định phân loại trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Chi nhánh cần thực nghiêm túc việc trích lập dự phòng rủi ri theo quy định NHNN sở phân loại nợ cách hợp lý Bên cạnh đó, ngân hàng cần thiết lập biện pháp chia sẻ rủi ro đồng tài trợ, bán nợ, mua bảo hiểm tín dụng nhằm phân tán, hạn chế rủi ro thông qua việc đa dạng hoá sản phẩm, cân nguồn lực hạn chế với việc mở rộng hoạt động cho vay tăng cường hợp tác, đối tác đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Nhóm giải pháp thứ năm: Bao gồm yếu tố: (1) Tuân thủ sách, qui trình tín dụng, xếp loại khách hàng; (2) xây dựng thực thi tốt chiến lược, sách, qui trình văn hoá rủi ro Chúng ta đặt tên Thực tốt sách tín dụng quản lý tín dụng Hệ thống sách tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Agribank Việt Nam ban hành áp dụng cho tất chi nhánh xây dựng cách chuyên nghiệp, phù hợp với thông lệ quốc tế thực tiễn Việt Nam tạo điều kiện chi nhánh triển khai ứng dụng mang lại hiệu thiết thực công tác quản trị rủi ro tín dụng Tuy nhiên, việc khai thác thực cách triệt để, đầy đủ sách, quy trình tín dụng quản trị rủi ro có ý nghĩa quan trọng Vì vậy, ngân hàng cần thường xuyên tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt sách, chế độ qui trình đến cán Mặt khác, tổ chức kiểm soát việc chấp hành sách, chế độ, qui trình cán nhằm đảm bảo sách, chế độ thực tốt Bên cạnh đó, ngân hàng phải xây dựng sách tuỳ theo đặc thù xây dựng văn hoá rủi ro cho cán nhằm nâng cao nhận thức tạo tảng xây dựng hệ thống giải pháp hạn chế rủi ro toàn chi nhánh Tóm tắt chương Từ quan điểm đạo Agribank thực trạng quản trị RRTD Agribank Thanh Hóa giai đoạn từ năm 2011 - 2014, qua phân tích kết đatk hạn chế nêu chương 2, Luận văn đưa giải pháp có liên quan đến: Những đề xuất quy trình cấp tín dụng.; Cơ cấu tổ chức, phát triển nhân sự; Chính sách tín dụng; Quy trình quản trị RRTD Việc nâng cao chất lượng, hạn chế rủi ro tín dụng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng tín dụng cách an toàn hơn, chất lượng góp phần cho phát triển Chi nhánh nói riêng cho hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam đường hội nhập quốc tế KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ KẾT LUẬN Đề tài: “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Thanh Hoá” sâu nghiên cứu giải số vấn đề sau đây: Hệ thống hoá làm rõ vấn đề lý luận tín dụng ngân hàng, rủi ro tín dụng giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Đồng thời nêu rõ nguyên nhân nảy sinh rủi ro tín dụng ngân hàng thiệt hại từ rủi ro tín dụng, khảo sát kinh nghiệm quốc tế quản trị rủi ro tín dụng rút học có giá trị tham khảo cho Việt Nam Nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Agribank Thanh Hoá Kết nghiên cứu cho thấy, Agribank Thanh Hoá có bước phát triển tích cực kiểm soát hoạt động tín dụng Tuy nhiên, nợ hạn tổng dư nợ cao Tăng cường giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cải thiện với nhiều mặt tích cực nhiều hạn chế cần điều chỉnh, khắc phục Luận văn nghiên cứu đưa nhóm giải pháp có sở khoa học thực tiễn, nhằm nâng cao lực quản trị rủi ro, hạn chế rủi ro tín dụng Agribank Thanh Hoá Với lĩnh vực phức tạp thường xuyên có biến động bất thường Việc nghiên cứu, xem xét vấn đề tín dụng rủi ro tín dụng sở phân tích thực trạng hoạt động tín dụng quản trị tín dụng ngân hàng Agribank Thanh Hoá để có giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cần thiết, vừa có ý nghĩa khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn Agribank Thanh Hoá bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Kết cuối đề tài nghiên cứu nguyện vọng tác giả nhằm góp phần làm cho chất lượng tín dụng Agribank Thanh Hoá ngày nâng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bối cảnh hội nhập kinh tế ĐỀ NGHỊ 2.1 Đối với ngân hàng Nhà nước Thứ nhất, nhằm giúp trì ổn định tài ngân hàng, NHNN cần áp đặt hạn chế pháp lý định chế tài như: giới hạn dư nợ tín dụng, quy định tỷ lệ sử dụng vốn huy động ngắn hạn vay dài hạn có chế xử phạt không tuân thủ báo cáo nợ hạn, cho vay 15% vốn tự có Thứ hai, vấn đề thông tin tín dụng: bên cạnh kết đạt hệ thống thông tin tín dụng chưa thực đáp ứng thoả đáng nhu cầu thông tin ngân hàng Đề nghị NHNN cần có quy định bắt buộc tất tổ chức tín dụng việc khai báo đầy đủ thông tin tín dụng bao gồm thông tin người vay, báo cáo tài khách hàng, số tiền vay, tình hình vay trả, tài sản đảm bảo hệ thống thông tin tín dụng áp dụng mã số tín dụng khách hàng cá nhân để hỗ trợ ngân hàng việc quản lý rủi ro tín dụng Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra chỗ tổ chức tín dụng nhằm giám sát, ngăn ngừa cảnh báo kịp thời rủi ro tín dụng Để thực tốt điều này, cần khẩn trương cải cách tra ngân hàng nhà nước theo hướng tập trung hoá, hình thành Tổng cục giám sát ngân hàng có chi cục số khu vực Đồng thời thay đổi phương thức tiếp cận, quy trình nghiệp vụ tra giám sát 2.2 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Với vai trò quan đạo trực tiếp hoạt động Agribank Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa, Agribank Việt nam cần có hướng dẫn cụ thể hoạt động Agribank Thanh Hóa đồng thời tạo điều kiện nâng cao hiệu hoạt động toàn hệ thống biện pháp gián tiếp giúp Agribank Thanh Hóa thực tốt công tác quản trị rủi ro Thứ nhất: Chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể kịp thời chủ trương sách Chính phủ ngành Chính phủ thường xuyên đưa nghị định để đạo hoạt động ngành Ngân hàng cố gắng lớn Nhà nước nhằm bước hoàn thiện môi trường pháp lý cho phát triển ngành Khi nghị định đời, việc Agribank Việt Nam nhanh chóng đưa hướng dẫn cụ thể cho Chi nhánh thực thi điều cần thiết giúp họ giải toả kịp thời vướng mắc để nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro Thứ hai: Chuẩn hoá cán Ngân hàng đặc biệt cán tín dụng Chuẩn hóa cán Ngân hàng cách quy định tiêu chuẩn cán Ngân hàng mặt hoạt động nghiệp vụ khác vị trí cấp bậc khác Bằng cách mở lớp đào tạo thường xuyên chuyên sâu lĩnh vực mà đặc biệt lĩnh vực tín dụng Thứ ba: Nâng cao hiệu hoạt động trung tâm phòng ngừa rủi ro Hoạt động trung tâm phòng ngừa rủi ro góp phần tích cực công tác tín dụng chi nhánh số lượng thông tin chưa cập nhật cần nâng cao hiệu biện pháp nâng cấp trang thiết bị phòng ngừa rủi ro, tuyển chọn cán động có trình độ bổ sung cho trung tâm phòng ngừa rủi ro tín dụng Thứ tư: Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tín dụng nội Bên cạnh đáp ứng yêu cầu NHNN, việc xây dựng triển khai hệ thống xếp hạng tín dụng nội điều kiện cần để Agribank Việt Nam tái cấu trúc khuôn khổ hạ tầng quản lý rủi ro tín dụng Lợi ích trực quan hệ thống lợi ích vô to lớn, việc hoàn thiện sở liệu khách hàng, vấn đề thiếu yếu Agribank Việt Nam Vì đối tượng áp dụng hệ thống bao gồm nhóm khách hàng từ định chế tài chính, doanh nghiệp đến khách hàng bán lẻ việc xếp hạng khách hàng yêu cầu khối lượng thông tin lớn toàn diện, triển khai xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội giúp Agribank dần chuẩn hóa tích lũy kho liệu khách hàng theo thời gian Nguồn thông tin quý giá sau sử dụng cho mặt hoạt động quản lý, điều hành tín dụng Ngân hàng Thực tế chứng minh rằng, hoàn thiện liệu thách thức cản trở lớn Ngân hàng giới trình tuân thủ Hiệp ước Basel II thường kéo dài qua nhiều năm Để tạo đà chuẩn bị đáp ứng yêu cầu liệu theo tiêu chuẩn Basel II thông lệ tốt khác có tương lai, công việc mà Agribank cần triển khai xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội đại, đáp ứng yêu cầu phân xếp loại khách hàng xác Một lợi ích quan trọng khác hệ thống xếp hạng tín dụng nội cần nhắc tới vai trò quy trình cấp tín dụng ứng dụng quản lý danh mục đầu tư Trong hầu hết Ngân hàng thương mại đại, hệ thống xếp hạng tín dụng nội không đơn công cụ có tính chất tham khảo đơn giản Khi phát triển ngày tinh vi, phức tạp, xác, tích hợp ngày nhiều thông tin chức tín dụng cao cấp, nâng cấp trở thành công cụ tính toán PD - xác suất không trả nợ khách hàng, hệ thống ngày trở thành tảng quan trọng trình định tín dụng Thực hành tín dụng hàng ngày đơn giản hóa nhiều khâu việc xếp hạng tín dụng khách hàng Ví dụ ảnh hưởng hệ thống xếp hạng tín dụng nội thấy rõ lĩnh vực cấp tín dụng cá nhân Với quy mô nhỏ bé, chi phí cao, lợi nhuận thấp, khoản tín dụng cá nhân không định qua nhiều khâu nhân nữa, mà đơn giản hơn, dựa nhiều kết xếp hạng tín dụng nội cung cấp Trọng tâm hoạt động Ngân hàng chuyển từ quản lý doanh thu chi phí sang kiểm soát có hiệu rủi ro, ứng dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội không giới hạn cấp khoản vay giao dịch Nó phương tiện hữu ích phân biệt mức độ rủi ro tín dụng tài sản có rủi ro Ngân hàng, hệ thống xếp hạng tín dụng nội cải thiện tính xác hiệu lực việc quản lý danh mục đầu tư, đưa trình trở nên có hiệu tốn thời gian Nhờ có hệ thống này, đặc điểm tổng thể danh mục đầu tư, tập trung rủi ro, khoản tín dụng có vấn đề mức độ đủ dự phòng cho vay khó đòi xác định xác Trong số trường hợp, hệ thống xếp hạng tín dụng nội phức tạp sử dụng để xác định phân bổ vốn nội bộ, định giá tín dụng mức sinh lời giao dịch quan hệ Xét riêng khía cạnh đáp ứng yêu cầu Basel II, hệ thống xếp hạng tín dụng nội giúp Agribank đáp ứng hai yêu cầu bản: (i) hệ thống cung cấp cấu phần rủi ro quan trọng phương pháp IRB PD – xác suất không trả nợ khách hàng, mà ứng dụng to lớn định cấp tín dụng quản lý danh mục đề cập trên; (ii) hoàn thiện kho liệu khách hàng Cả hai yếu tố điều kiện tối quan trọng để Agribank triển khai công việc quản lý rủi ro tín dụng theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội tương lai DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Agribank chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (2011, 2012, 2013, 2014), Báo cáo tổng kết; Luật tổ chức tín dụng (2010) Chính phủ (2006), Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 giao dịch bảo đảm, Hà Nội Học viện Ngân hàng (2008), Giáo trình tiền tệ ngân hàng, Nxb Thống Kê, Hà Nội Bùi Thị Kim Ngân (2005), “Một số vấn đề nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, (số chuyên đề), Tr.29-33 Tô Ngọc Hưng (2009), Giáo trình Ngân hàng thương mại, Nxb Thống Kê, Hà Nội Cấn Văn Lực (2011), Quản lý rủi ro ngân hàng thương mại, Tài liệu đào tạo; Trần Đình Định (2008), “Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế quy định Việt Nam ”, NXB Tư Pháp, Hà Nội Trần Đình Định (2008), “Những chuẩn mực, thông lệ quốc tế quản lý hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại”, NXB Tư Pháp, Hà Nội 10 PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2010), “Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng”, NXB Thống kê, Hà Nội 11 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 100 “ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, Hà Nội 12 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), Thông tư số 02/2013/TTNHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước “Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động tổ chức tín dụng, Hà Nội 13 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2012;2014), Quyết định số 469/QĐ-HĐTV-XLRR; 450/QĐ-HĐTV-XLRR việc ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Hà Nội 14 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2014), Quyết định số 35/QĐ-HĐTV-HSX, ngày 13/3/2014 giao dich bảo đảm hệ thống NHNo&PNNT Việt Nam, Hà Nội 15 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2014), Quyết định số 66/QĐ-HĐTV-KHKD ngày 22/01/2014 việc ban hành Quy định cho vay khách hàng hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Hà Nội 16 Deloitte (2010), “Hội thảo đánh giá rủi ro”, Deloitte Viet Nam 17 Tài liệu nội Agribank Việt Nam 18 Tạp chí Ngân hàng 19 Website Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Namwww.agribank.com.vn 20 Website Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam- VNBA: www.vnba.org 21 Website Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam- www.sbv.gov.com.vn 22 Website Bộ Tài chính- www.mof.gov.vn 23 Website www.tapchitaichinh.vn 101 PHỤ LỤC 102 Phụ lục 1: PHIẾU ĐIỀU TRA Giải pháp hạn chế rủi ro Tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Thanh Hóa Kính thưa quí Anh/Chị! Chúng thực đề tài nghiên cứu Giải pháp hạn chế rủi ro Tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Thanh Hóa Để có sở nghiên cứu cách sát thực, cảm ơn mong quí Anh/Chị với tư cách lãnh đạo cán nhân viên ngân hàng dành thời gian điền vào bảng câu hỏi Chúng cam đoan tất thông tin mà quí Anh/Chị cung cấp kết điều tra thực cho mục đích nghiên cứu hoàn toàn giữ kín Trân trọng cám ơn hợp tác quí Anh/Chị Ghi chú: Trong bảng cân đối đây, canh chị vui lòng đánh dấu (x) vào vị trí thích hợp ( ) khoanh vào số mà quí Anh/Chị cho phản ánh sát ý kiến câu hỏi tương ứng theo mức độ: Phần II: (1) Rất xảy ra; (2) xảy ra; (3) Thường xảy ra; (4) Phổ biến (5) Rất phổ biến Phần III: (1) Không quan trọng; (2) Hơi không quan trọng; (3) Phân vân; (4) Khá quan trọng (5) Rất quan trọng I/ Thông tin cá nhân: Độ tuổi anh/ chị Số năm công tác ngân hàng: Dưới 30 tuổi Dưới tuổi Từ 30-45 tuổi Từ 3-7 tuổi Trên 45 tuổi Trình độ chuyên môn Trên tuổi Chuyên ngành đào tạo Trung cấp, Cao đẳng Tài chính, ngân hàng Đại học Chuyên ngành kinh tế khác Trên Đại học Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Khác Công việc anh chị phụ trách Thường xuyên Quan hệ khách hàng Thỉnh thoảng Quản trị tín dụng, Quản trị rủi ro Khác II/ Anh chị vui lòng đánh giá mức độ phổ biến nguyên nhân dẫn đến 103 rủi ro tín dụng sau: Môi trường kinh tế không ổn định Môi trường pháp lý chưa hoàn thiện Thiên tai, thời tiết không thuận lợi Thiếu thông tin khách hàng trình thẩm định Thiếu để thẩm định thông tin khách hàng Rất xảy 1 1 cung cấp Thiếu thông tin qui hoạch, phát triển KT-XH Khách hàng lừa đảo, sử dụng vốn sai mục đích, không 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 có thiện chí trả nợ vay Năng lực tài khách hàng yếu Năng lực quản lý kinh doanh khách hàng yếu Hiệu công tác kiểm tra nội Thiếu kiểm tra, kiểm soát sau cho vay Thẩm định dự án đầu tư thiếu xác Sức ép tiêu tín dụng, cấp Ngân hàng trung ương chưa làm tốt công tác dự báo 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 15 16 17 18 19 20 21 cho giai đoạn phát triển Cơ cấu tín dụng chưa hợp lý Cho vay tài sản đảm bảo Thủ tục bảo đảm tài sản tiền vay khó khăn, rườm rà Xử lý t sản đảm bảo khó khăn Chuyên môn, kinh nghiệm cán tín dụng, QLRR chưa cao Chưa thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Bố trí cán chưa hợp lý ý kiến Rất phổ biến 2 2 3 3 4 4 5 5 III/ Anh chị vui lòng đánh giá mức độ quan trọng giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Agribank Thanh Hoá Không quan trọng ý kiến Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thẩm định, quản trị tín dụng, quản trị rủi ro Chú trọng lựa chọn, bố trí cán có đạo đức, lực, kinh nghiệm cho phận quan hệ khách hàng, quản trị tín dụng, quản trị rủi ro 104 Rất quan trọng 5 10 11 12 13 14 15 Xây dựng thực thi tốt chiến lược, sách, qui trình văn hoá quản lý rủi ro tín dụng Thiết lập giới hạn, hạn mức theo ngành nghề, khách hàng, sản phẩm, khu vực Tăng cường biện pháp nhận diện, đo lường rủi ro tín dụng Thường xuyên cập nhật sở liệu thông tin khách hàng Thiết lập kênh thông tin khách hàng từ nhiều phía Hoàn thiện nâng cao chất lượng hệ thống sở liệu khách hàng, khoản vay Tuân thủ sách, qui trình tín dụng, xếp loại khách hàng Nâng cao chất lượng phân tích thẩm định tín dụng Thường xuyên kiểm tra kiểm soát sau cho vay Nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội Chú trọng thẩm định giá tài sản chấp, định giá tài sản chấp theo định kỳ Trích lập dự phòng rủi ro qui định Thiết lập biện pháp chia sẻ rủi ro: bảo hiểm, đồng tài chợ, bán nợ ) 105 5 5 5 5 1 2 3 4 5 5 Phụ lục 2: Kết xử lý số liệu Skewness Kurtosis Sig (Kolmogorov- Các giải pháp Smirnov) -0.6810 0.8360 0.0000 -0.1810 0.8530 0.0000 vụ thẩm đinh tín dụng, quản lý rủi ro Thiết lập kênh thông tin khách hàng từ -0.5430 1.4120 0.0000 nhiều phía Nâng cao chất lượng phân tích, thẩm định tín -0.1830 0.6870 0.0000 -0.8150 0.4690 0.0000 -0.4470 0.7750 0.0000 -0.4760 0.3670 0.0000 Nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội bộ, Thường xuyên kiểm tra xếp hạng tín dụng nội -0.1250 1.2220 0.0000 với khách hàng Xác lập giới hạn, mức theo ngành nghề, khách -0.5850 0.9510 0.0000 hàng, sản phẩm, khu vực 11 Trích lập dự phòng rủi ro quy định 12 Thiết lập biện pháp chia rủi ro Tuân thủ sách, quy trình tín dụng, xếp -0.2660 -0.5640 -0.4170 0.9720 0.7260 1.3360 0.0000 0.0000 0.0000 13 loại khách hàng Xây dựng thực thi tốt chiến lược, -0.5280 2.3820 0.0000 Chú trọng lựa chọn, bô trí cán tín dụng có đạo đức, lực, kinh nghiệm Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp dụng Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát khoản vay Chú trọng tham gia định giá tài sản chấp, định giá tài sản chấp theo định kỳ 14 sách văn hóa rủi ro 106 Phụ lục 3: Kết kiểm định phân phối chuẩn yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Skewness Kurtosis STT 10 11 12 13 14 15 16 Các giải pháp Chú trọng lựa chọn, bô trí cán tín dụng có đạo đức, lực, kinh nghiệm Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thẩm đinh tín dụng, quản lý rủi ro Thiết lập kênh thông tin khách hàng từ nhiều phía Hoàn thiện, nâng cao chất lượng số liệu khách hàng, khoản vay Nâng cao chất lượng phân tích, thẩm định tín dụng Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát khoản vay Chú trọng tham gia định giá tài sản chấp, định giá tài sản chấp theo định kỳ Nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội bộ, Nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội Thường xuyên cập nhật liệu thông tin khách hàng Tăng cường biện pháp nhận diện, đo lường rủi ro tín dụng Xác lập giới hạn, hạn mức theo ngành nghề, khách hàng, sản phẩm, khu vực 3Tăng cường biện pháp nhận diện, đo lường rủi ro tín dụng Xác lập giới hạn, hạn mức theo ngành nghề, khách hàng, sản phẩm, khu vực Trích lập dự phòng rủi ro quy định Thiết lập biện pháp chia sẻ rủi ro 107 -0.332 0.546 Sig (KolmogorovSmirnov) -0.28 0.842 -0.53 0.861 -0.567 0.463 -0.412 0.288 -0.653 -0.531 1.461 0.556 0 -0.521 -0.305 -0.082 0.592 0.589 0.967 0 -0.159 0.681 -0.173 1.09 0.083 0.862 0 1.105 -0.527 -0.5310 0.625 1.4120 0.0000 ... sản có rủi ro tín dụng) 1.1.3.4 Chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng Ngân hàng Mục đích cuối giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tối đa hóa lợi nhuận điều chỉnh rủi ro cách trì rủi ro tín dụng phạm... nguồn gốc từ rủi ro tín dụng NHTM 1.1.3 PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1.3.1 Khái niệm cần thiết phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Khái niệm Phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng trình ngân... hàng Rủi ro tín dụng ngày lớn, nên việc xem xét cách cụ thể đưa giải pháp nhằm hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng cần thiết Tôi định chọn đề tài nghiên cứu Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng NHNo&PTNT