Luận văn hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại việt nam trong điều kiện kinh tế vĩ mô không ổn định

áng chú ngân hàng và chi nhánh ngân hàng n c ngoài.

L I C M N

Vi t Nam trong đi u ki n kinh t v mô không n đ nh” đã đ c hoàn thành v i s

giúp đ c a r t nhi u các cá nhân và t ch c

Tr c h t, em xin bày t s c m n chân thành nh t t i th y giáo, PGS TS Phan V n Tính là ng i tr c ti p h ng d n em trong su t quá trình nghiên c u đ tài

TS Phan V n Tính, em đã tìm ra nh ng h n ch c a mình trong quá trình vi t khóa

Th ng Long đã t n tình truy n đ t ki n th c cho em trong th i gian h c t p t i tr ng

b c vào đ i

Sinh viên

M C L C

NG CHO VAY C A NGÂN HÀNG TH NG M I 1

1.1 T ng quan v ngân hàng th ng m i 1

1.1.1 Khái ni m ngân hàng th ng m i 1

1.1.2 Nghi p v c b n c a ngân hàng th ng m i 2

1.1.2.1 Ho t đ ng huy đ ng v n 2

1.1.2.2 Ho t đ ng cho vay 3

1.2 Tác đ ng kinh t v mô đ n ho t đ ng cho vay c a ngân hàng th ng m i 5

1.2.1 M t s v n đ chung v kinh t v mô 5

1.2.1.1 T ng tr ng kinh t 5

1.2.1.2 L m phát 7

1.2.1.3 Th t nghi p 9

1.2.2 Tác đ ng c a kinh t v mô đ n ho t đ ng cho vay c a ngân hàng th ng m i 9

1.2.2.1 Tác đ ng c a t ng tr ng kinh t đ n ho t đ ng cho vay c a NHTM 9

1.2.2.2 Tác đ ng c a l m phát đ n ho t đ ng cho vay c a NHTM 10

1.2.2.3 Tác đ ng c a th t nghi p đ n ho t đ ng cho vay c a ngân hàng th ng m i 12

1.3 R i ro phát sinh đ i v i ho t đ ng cho vay c a ngân hàng th ng m i trong đi u ki n kinh t v mô không n đ nh 12

1.3.1 R i ro tín d ng 12

1.3.1.1 R i ro tín d ng do kinh t v mô bi n đ ng 12

1.3.1.2 R i ro tín d ng do chính sách c a Nhà n c 13

1.3.1.3 R i ro tín d ng t phía ng i vay 15

1.3.1.4 R i ro tín d ng t các đ m b o tín d ng 16

1.3.2 R i ro thanh kho n 16

1.3.2.1 R i ro thanh kho n t các chính sách c a Nhà n c 17

1.3.2.2 R i ro thanh kho n t phía khách hàng 17

1.3.3 R i ro v thu nh p c a ngân hàng th ng m i 18

K T LU N CH NG 1 20

CH NG II: TH C TR NG HO T NG CHO VAY C A NGÂN HÀNG TH NG M I VI T NAM TRONG I U KI N KINH T V MÔ KHÔNG N NH 21

2.1 Quá trình phát tri n h th ng NHTM Vi t Nam 21

2.1.1 H th ng NHTM Vi t Nam 21

2.1.1.1 Ngân hàng th ng m i Nhà n c 21

2.1.1.2 Ngân hàng th ng m i c ph n 21

2.1.1.3 Ngân hàng liên doanh 21

2.1.1.4 Ngân hàng 100% v n n c ngoài và chi nhánh ngân hàng n c ngoài 22

2.1.2 Quá trình phát tri n h th ng NHTM Vi t Nam 22

2.2 Th c tr ng ho t đ ng cho vay c a h th ng NHTM Vi t Nam 26

2.2.1 T ng tr ng d n tín d ng c a h th ng NHTM Vi t Nam 26

2.2.2 T ng d n và n x u c a h th ng Ngân hàng th ng m i Vi t Nam 27 2.3 Kinh t v mô Vi t Nam và ho t đ ng cho vay c a NHTM trong nh ng n m g n đây 29

2.3.1 L m phát và t ng tr ng c a Vi t Nam trong nh ng n m g n đây 29

2.3.1.1 L m phát c a Vi t Nam trong nh ng n m g n đây 29

2.3.1.2 T ng tr ng kinh t c a Vi t Nam trong nh ng n m g n đây 32

2.3.2 Chính sách đi u hành kinh t v mô c a Nhà n c trong nh ng n m g n đây 34

2.3.2.1 Chính sách ti n t 34

2.3.2.2 Chính sách tài khóa 38

2.3.2.3 Chính sách t giá 42

2.3.3 Tác đ ng đi u hành kinh t c a Chính ph đ n ho t đ ng cho vay c a h th ng NHTM Vi t Nam 45

2.3.3.1 Tác đ ng đ n ngu n v n c a NHTM 45

2.3.3.2 Tác đ ng đ n t ng tr ng d n tín d ng c a NHTM 47

2.3.3.3 Tác đ ng đ n n quá h n c a NHTM 50

2.3.3.4 Tác đ ng đ n thanh kho n c a NHTM 51

2.3.3.5 Tác đ ng đ n thu nh p c a NHTM 52

2.3.4 Nh ng v n đ c n rút ra t ho t đ ng cho vay c a h th ng NHTM Vi t Nam trong th i gian g n đây 53

2.3.4.1 Nh ng y u kém trong h th ng NHTM Vi t Nam 53

2.3.4.2 Bi u hi n y u kém 54

2.3.4.3 Nguyên nhân y u kém 55

K T LU N CH NG 2 58

CH NG III M T S XU T NH M C NG C VÀ PHÁT TRI N H TH NG NGÂN HÀNG TH NG M I VI T NAM 59

3.1 Ch tr ng c a Nhà n c 59

3.1.1 Ch tr ng c a Nhà n c v đi u hành kinh t v mô 59

3.1.1.1 Th c hi n chính sách ti n t ch t ch , th n tr ng 59

3.1.1.2 Th c hi n chính sách tài khóa th t ch t 60

3.1.1.3 Thúc đ y s n xu t, kinh doanh, khuy n khích xu t kh u, ki m ch nh p siêu, s d ng ti t ki m n ng l ng 61

3.1.1.4 i u ch nh giá đi n, x ng d u g n v i h tr h nghèo 63

3.1.2 Ch tr ng c a Nhà n c v c ng c h th ng NHTM Vi t Nam 63

3.1.2.1 Phân lo i các t ch c tín d ng 63

3.1.2.2 T ng c ng công tác thanh tra giám sát 64

3.1.2.3 Áp d ng bi n pháp hành chính 64

3.1.2.4 i u hành t giá linh ho t 65

3.2 Gi i pháp c ng c và phát tri n h th ng NHTM Vi t Nam 65

3.2.1 Chi ti t hóa vi c phân lo i, đánh giá các t ch c tín d ng 65

3.2.2 Sáp nh p, h p nh t, phá s n 66

3.2.3 Áp d ng các ch tài 67

3.2.4 Phát tri n h th ng NHTM lành m nh 69

3.2.5 Chú tr ng công tác qu n tr r i ro 71

3.2.6 T ng c ng s liên k t và h p tác gi a các NHTM 73

3.2.7 Xây d ng h th ng thông tin công khai, minh b ch 73

3.2.8 Chú tr ng công tác ki m tra ki m soát n i b 74

3.2.9 Th c hi n t t chính sách khách hàng và chi n l c Marketing hi u qu .74

3.3 M t s ki n ngh nh m c ng c , phát tri n h th ng NHTM Vi t Nam 75

3.3.1 Ki n ngh đ i v i Nhà n c 75

3.3.2 Ki n ngh đ i v i Ngân hàng Nhà n c 77

K T LU N CH NG 3 80

K T LU N

DANH M C VI T T T

th ng Vi t Nam

DANH M C B NG BI U

B ng 2.1 S l ng NH giai đo n 2006 - 2010 22

B ng 2.2 Th ph n huy đ ng v n và c p tín d ng giai đo n 2005 - 10/2011 23

Bi u đ 2.1 T ng tr ng d n tín d ng giai đo n 2000 - 2011 26

B ng 2.3 Tình hình cho vay giai đo n 2009 - 2010 27

B ng 2.4 T l n x u t i 8 NHTM giai đo n 2010 - 2011 29

B ng 2.5 T l t ng tr ng GDP và l m phát CPI giai đo n 2000 - 2011 30

B ng 2.6 T ng tr ng GDP hàng quý giai đo n 2009 - 2011 32

L I M U

t ng tr ng kinh t thông qua vi c cung ng v n đ đ m b o quá trình tái s n xu t

đ c th c hi n liên ti p v i quy mô ngày m t m r ng T đó góp ph n đi u hòa

n c, Ngân hàng Nhà n c c ng nh các Ngân hàng th ng m i Vi t Nam

môi tr ng r t nhi u khó kh n do t n đ ng n ng n c a ch đ c , tình hình tài chính

i h c c a mình

quy t m i quan h gi a lý lu n và th c ti n, lu n gi i các v n đ có liên quan đ n n i dung đ tài

i t ng nghiên c u: tài nghiên c u các v n đ liên quan tr c ti p đ n

Ph m vi nghiên c u: tài t p trung nghiên c u th c tr ng ho t đ ng cho vay

Ch ng II: Th c tr ng ho t đ ng cho vay c a h th ng ngân hàng th ng

Ch ng III: M t s gi i pháp và đ xu t nh m c ng c và phát tri n h

càng đ c hoàn thi n và tr thành nh ng đ nh ch tài chính không th thi u đ c

ngân hàng đ u có s t ng đ ng

Begg, Economics, 2005)

NHTM đ u t qu t các ng i g i ti n đ cho vay” (Thomas P.Fitch, Dictionary of

Banking Terms, Barron’s Education Series, Inc, 1997)

Peter S.Rose đ a ra m t khái ni m m i v ngân hàng “Ngân hàng là m t lo i

Bank Management, Irwin, 1999)

M “NHTM là m t công ty chuyên cung c p d ch v tài chính và ho t đ ng

2009)

Pháp “NHTM là nh ng xí nghi p th ng xuyên nh n c a công chúng d i

n “NHTM là c s xác nh n các kho n ti n g i đ cho vay, tài tr và đ u

t ” (PGS TS Mai V n B n, Giáo trình nghi p v NHTM, 2009)

Vi t Nam, theo Lu t các t ch c tín d ng n m 2010 “Ngân hàng th ng m i

đ ng kinh doanh khác nh m m c tiêu l i nhu n” Lu t c ng đ nh ngh a: “Ngân hàng

Trong đó, “ho t đ ng ngân hàng là vi c kinh doanh, cung ng th ng xuyên m t ho c

Nh v y đ nh ngh a ngân hàng th ng m i m c dù đ c th hi n b ng nhi u

đ ng th ng xuyên là huy đ ng ngu n v n nhàn r i t n n kinh t và s d ng ngu n

1.1.2 Nghi p v c b n c a ngân hàng th ng m i

ây là ho t đ ng t o l p ngu n v n cho NHTM V n huy đ ng là ngu n v n

“đi vay đ cho vay” ngu n v n huy đ ng là ngu n nguyên li u chính, đóng vai trò

quy đ nh c a Ngân hàng Nhà n c (NHNN)

hành vay m n l n nhau và vay c a các TCTD khác trên th tr ng liên ngân hàng

NHTM

c m t an toàn cho h th ng và b sung v n trong thanh toán đi n t liên ngân hàng

đ u t , tài tr c a Chính ph c a các t ch c trong và ngoài n c cho các ch ng

nh ng kho n ti n t m th i nhàn r i c a chính b n thân ngân hàng là ngu n v n kinh

Cho vay ng n h n: Là các kho n vay có th i h n t i 12 tháng nh m cung ng

đ c chia thành:

gia đình và các cá nhân Cho vay tiêu dùng không ph c v m c đích sinh l i, ngu n

Cho vay trung và dài h n: Là hình th c cho vay c a NHTM có th i h n trên

12 tháng Trong đó, cho vay trung h n là nh ng kho n vay có th i h n cho vay t 12 tháng đ n 60 tháng Cho vay dài h n là nh ng kho n vay có th i h n vay t 60 tháng

- Tín d ng tu n hoàn: Là hình th c c p tín d ng trung và dài h n c a NHTM trong đó v n vay đ c s d ng cho nhi u chu k kinh doanh khác nhau trên c s th a

ph ng ti n v n t i… M c cho vay tùy thu c vào kh n ng tr n c a khách hàng,

th ng không quá 60% -70% giá tr tài s n mua s m Thu n làm nhi u l n

(2) Theo tiêu chí đ m b o

Cho vay có đ m b o b ng tài s n: Là hình th c c p tín d ng có tài s n đ m

th ng phi u

l ng v n l n ban đ u đ ti n hành xây l p hay cung c p máy móc, thi t b và các lo i

khách hàng gi và có trách nhi m qu n lý, còn NH ch gi gi y t xác nh n quy n s

vay th ng là đ t đai, nhà c a, máy móc thi t b … Nh ng tài s n th ch p ph i thu c

th ng là các TCTD, NHTM N u ng i b o lãnh là các công ty, doanh nghi p hay cá

Cho vay không có đ m b o b ng tài s n: Cho vay không có đ m b o b ng tài

Cho vay kinh doanh: Là nh ng kho n vay nh m tài tr v n cho khách hàng

1.2.1 M t s v n đ chung v kinh t v mô

t ng v t ng giá tr c a c i c a xã h i b ng các đ i l ng t ng s n ph m qu c n i

Product - GNP):

- T ng s n ph m qu c n i (Gross Domestic Products - GDP) là t ng giá tr tính

tr ng kinh t là c s đ th c hi n hàng lo t các v n đ kinh t , chính tr , xã h i

i v i các n c đang phát tri n nh n c ta, t ng tr ng kinh t còn là đi u

Nh v y, t ng tr ng kinh t nhanh là m c tiêu th ng xuyên c a các qu c gia,

nh ng s là không đúng n u theo đu i t ng tr ng kinh t b ng m i giá Th c t cho

tr ng kinh t cao làm cho dân c giàu lên, nh ng đ ng th i c ng có th làm cho s

đ nh trong th i gian t ng đ i dài (ít nh t t 20 - 30 n m) và gi i quy t t t v n đ ti n

10%/n m L m phát v a ph i đ c tr ng b i giá c t ng ch m, có th d đoán tr c và

ít gây tác đ ng tiêu c c đ n n n kinh t Trong b i c nh đó, m i ng i v n s n sàng

n m đ u th c hi n c i cách ây là lo i l m phát có tác đ ng tiêu c c đ n n n kinh t

- Siêu l m phát (Hyper inflation): Là lo i l m phát t b n con s tr lên ây

kéo dài đ c tài tr b ng phát hành ti n trong kho ng t 10 - 12% GDP s gây ra siêu

các nguyên nhân sau:

cho ng i lao đ ng Ngành kinh doanh không hi u qu , vì th , không th không t ng

khi l ng c u v m t m t hàng khác l i t ng lên N u th tr ng có ng i cung c p

đ c quy n và giá c có tính ch t c ng nh c phía d i (ch có th t ng mà không th

l ng c u t ng thì l i t ng giá K t qu là m c giá chung t ng lên d n đ n l m phát

đ cung ng trong n c gi m và do đó làm t ng m c giá chung trong n c gây ra l m phát

- L m phát do nh p kh u: Khi giá hàng hoá nh p kh u t ng thì giá bán s n

đang trong th i gian tìm ki m m t n i làm phù h p h n ho c nh ng ng i m i b c

tr ng lao đ ng cân b ng

1.2.2 Tác đ ng c a kinh t v mô đ n ho t đ ng cho vay c a ngân hàng th ng m i

1.2.2.1 Tác đ ng c a t ng tr ng kinh t đ n ho t đ ng cho vay c a NHTM

đi u ki n cho doanh nghi p gi m chi phí, h giá thành, m r ng đ u t , nâng cao hi u

vay đúng h n, gi m r i ro trong ho t đ ng cho vay c a các NHTM H n n a, khi kinh

t t ng tr ng c ng t o đi u ki n cho NHTM m r ng ho t đ ng tín d ng, t ng doanh

nh h n m c tín d ng đ đi u hành kinh t v mô Chính ph s t ng h n m c tín d ng

T ng tr ng kinh t c ng tác đ ng gián ti p đ n cho vay thông qua ho t đ ng huy đ ng v n c a NHTM N u theo đu i m c tiêu t ng tr ng kinh t cao, Chính ph

khó kh n Khi huy đ ng v n khó kh n thì vi c m r ng ho t đ ng tín d ng t i các

1.2.2.2 Tác đ ng c a l m phát đ n ho t đ ng cho vay c a NHTM

i v i ho t đ ng huy đ ng v n:

kh n huy đ ng đ c v n, ho c không mu n v n t NH mình ch y sang các NH

Nh ng nâng lên bao nhiêu là h p lý luôn là bài toán khó đ i v i m i ngân hàng Trong

đ y lãi su t huy đ ng lên, th m chí có NH đ a lãi su t huy đ ng g n sát lãi su t tín

h ng b t n cho c h th ng NHTM

c và doanh nghi p gi m đi Trong đi u ki n đó, các ngân hàng khó có th gia t ng

đ c ngu n ti n huy đ ng

nh ng n u v n ch a th ngang b ng v i t c đ tr t giá, thì ng i g i ti n vào ngân

h ng tìm đ n các kênh đ u t an toàn h n nh mua vàng và ngo i t thay vì g i ti n

ngân hàng

i v i ho t đ ng cho vay:

đ n ho t đ ng tín d ng ngân hàng có th khái quát nh sau:

t ng cao, nh h ng x u đ n ho t đ ng kinh doanh và đ u t c a chính các ngân hàng

- T ng tr ng tín d ng b h n ch , chính sách tín d ng kh t khe h n, m t m t là

khác là do huy đ ng v n g p khó kh n, chi phí v n t ng cao trong khi l i b kh ng ch

- Khi đã b h n ch v t ng tr ng tín d ng và trong đi u ki n ngu n v n khó

kh n, đ đ m b o an toàn và hi u qu khi cho vay, các ngân hàng đã ph i đi u ch nh

đ nh cao nh l nh v c s n xu t, cho vay xu t kh u…, h n ch và c t gi m cho vay vào

Nh v y l m phát t ng cao làm suy y u, th m chí phá v th tr ng v n, nh

h ng l n đ n ho t đ ng c a các NHTM S không n đ nh c a giá c , bao g m c

đ ng cho vay c a NHTM c biêt, trong cho vay tiêu dùng, ti n l ng c a khách

đ u t và tiêu dùng c a dân chúng và các doanh nghi p gi m m nh, t đó d n đ n ho t

đ ng tín d ng c a các NHTM c ng b thu h p

đi u ki n kinh t v mô không n đ nh

1.3.1 R i ro tín d ng

Môi tr ng kinh t có nh h ng đ n s c m nh tài chính c a ng i đi vay và

đ ng t t do có l i nhu n và có kh n ng hoàn tr nh ng kho n vay Nh ng trong giai

đo n kh ng ho ng kinh t , kh n ng hoàn tr c a ng i đi vay b gi m sút Tùy vào

không bán đ c khi n n kinh t th gi i b kh ng ho ng ho c m t s thay đ i trong

các n c s t i c ng nh h ng đ n s n l ng xu t kh u, gây đ ng v n và hàng hóa,

đ i v i NHTM

nh h ng tr c ti p đ n ho t đ ng cho vay c a NHTM và là m t trong nh ng nguyên

Nhà n c Th c hi n ch c n ng qu n lý Nhà n c trên l nh v c tài chính ti n t , NHNN đ t ra các quy đ nh đi u ch nh và giám sát ch t ch ho t đ ng c a các NHTM

đ h ng chúng theo m t m c tiêu chung c a c h th ng nh ng th i đi m khác

NHTM t ng, đ y chi phí s n xu t và giá thành s n ph m c a các doanh nghi p vay

đ n vi c các doanh nghi p không th tr n g c và lãi vay ngân hàng d n đ n gia t ng

- D tr b t bu c: D tr b t bu c là s ti n mà các NHTM bu c ph i duy trì

đ nh trên t ng s d v t ng lo i ti n g i c a các NHTM huy đ ng đ c trong m t

nh h ng đ n l ng ti n cung ng và đ n ho t đ ng tín d ng c a NHTM Khi

Trong đi u ki n nhu c u v n kh d ng không thay đ i, s gi m sút này làm t ng lãi

ng Nh đã phân tích trên, lãi su t t ng khi n các doanh nghi p s khó kh n h n

kinh doanh khó kh n h n, các doanh nghi p không tr đ c n g c và lãi vay đúng

đ nh cho t ng ngân hàng c n c vào đ c đi m kinh doanh c a t ng ngân hàng (c c u

t ng chính sách và ph i n m trong gi i h n c a t ng d n tín d ng d tính c a toàn

hóa t ng, s c mua gi m khi n l ng hàng hóa bán ra gi m và l i nhu n c a các doanh

gia t ng r i ro tín d ng v phía ngân hàng

i u này làm cho cung v v n c n ki t vì ti t ki m c a dân c đã chuy n thành n

đi u này đã làm x u đi môi tr ng đ u t c a ngân hàng, r i ro đ o đ c s xu t hi n,

đ u t quá nhi u vào các ho t đ ng kinh t s gây c nh tranh và chèn l n khu v c t

theo xu h ng t ng, giá thành và chi phí s n xu t t ng khi n doanh nghi p không tr

đ c n g c và lãi vay d n đ n phát sinh các kho n n quá h n và th m chí không tr

đ c n ngân hàng

đ nh NHTM cho các doanh nghi p Nhà n c vay các d án, ch ng trình kinh t không

dài, ngân sách Nhà n c ph i chi tr cho nh ng kho n t n th t mà ngân hàng đã ng

tr c Khi các d án này th t b i, phá s n s gây gánh n ng to l n cho các ngân hàng và

đ u có th d n t i vi c h không đ m b o đ c kh n ng tr n cho ngân hàng Sau đây là m t s nguyên nhân c b n:

- Ng i vay b th t nghi p nên không đ m b o đ c m c thu nh p nh đã d

- Ng i vay ho ch đ nh ngân qu không chính xác, không d tính h t đ c các

kho n chi tiêu d n đ n xác đ nh sai thu nh p có th s d ng đ tr n ngân hàng

khai các ph ng án, d án đ u t s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p không khoa

Tuy nhiên, dù ph ng án s n xu t kinh doanh c a ng i đi vay đ c tính toán

n ng r i ro do nh ng thay đ i b t ng , ngoài ý mu n c a các đi u ki n s n xu t kinh

n ng tr n ngân hàng v i các m c đ khác nhau

h ng x u đ n ch t l ng tín d ng c a ngân hàng

chúng (do ng i vay vi ph m h p đ ng v vi c b o qu n, duy trì tài s n, do đ c tính

Trong tr ng h p b o đ m đ i nhân (b o lãnh), r i ro x y ra khi ng i b o lãnh

1.3.2 R i ro thanh kho n

h n so v i tính l ng c a tài s n N Các NHTM không th đáp ng đ y đ nhu c u rút

ti n m t c a ng i g i do tính l ng c a tài s n Có th p Nh v y, r i ro thanh kho n là

ngoài đ tài tr cho ho t đ ng kinh doanh c a mình

cao h n còn khách hàng vay s trì hoãn kho n vay m i ho c s d ng h t h n m c c a

m (OMO) đ nh m tác đ ng đ n cung ti n, t đó gây nh h ng đ n thanh kho n c a

mua bán) làm thay đ i c s ti n (ti n d tr c a các NHTM), t đó tác đ ng đ n

l ng ti n cung ng và m c lãi su t trên th tr ng Các ho t đ ng c a NHNN trên th

tr ng m s gây ra nh ng tác đ ng gián ti p t i l ng ti n cung ng và lãi su t th

tr ng, t đó tác đ ng đ n tính thanh kho n c a các NHTM

l ng ti n cung ng và v n tín d ng gi m i u này d n đ n s n xu t gi m, cung ti n

nh h ng tr c ti p đ n thanh kho n c a các NHTM Khi NHNN t ng t l d tr b t

khách hàng đ c ngân hàng c p tín d ng có th yêu c u ngân hàng gia h n n Trong

tr ng h p này, các kho n tín d ng đã c p không đ c hoàn tr đúng h n, ngân hàng

1.3.3 R i ro v thu nh p c a ngân hàng th ng m i

Ng c l i, khi NHNN đi u ch nh t ng lãi su t trong khi ngân hàng s d ng

t ng d n đ n chi phí c a ngân hàng t ng trong khi lãi su t cho vay v n gi nguyên, không t ng t ng ng Nh v y, thu nh p ngân hàng không đ bù đ p chi phí kinh

h n so v i tài s n N

đó, n u k h n c a tài s n Có và tài s n N không cân x ng v i nhau, ví d tài s n Có

NHTM

bán đi đ huy đ ng v n, do v y nh h ng t i các chi phí vay m n và thu nh p c a ngân hàng

NHNN t ng lên, các NHTM s b t l i trong vay v n và t đó c ng ph i thu h p ho t

đ ng tín d ng, l i nhu n và thu nh p c a NHTM gi m Tùy tình hình c a t ng qu c

kh u các gi y t có giá i v i nhi u n c khác tái c p v n đ c th c hi n d i hình

đ i t ng chính sách và ph i n m trong gi i h n c a t ng d n tín d ng d tính c a

n ng thu nh p b gi m sút H n n a, hi u qu đi u ti t c a công c này không cao b i

n ng c nh tranh c a các NHTM

t ng d n đ n chi phí huy đ ng v n c a ngân hàng t ng và làm gi m thu nh p c a ngân

cho vay

K T LU N CH NG 1

tác đ ng c a kinh t v mô đ n ho t đ ng cho vay c a NHTM c ng nh các r i ro phát

đ ng cho vay c a NHTM Vi t Nam trong đi u ki n kinh t v mô bi n đ ng

CH NG II: TH C TR NG HO T NG CHO VAY C A NGÂN HÀNG

đ ng v n, c ph n hóa đ t ng s c c nh tranh v i các chi nhánh NH n c ngoài và các

- Ngân hàng Th ng m i C ph n Công th ng Vi t Nam (Viet Nam Bank for

- Ngân hàng Th ng m i C ph n Ngo i th ng Vi t Nam (Joint Stock

2.1.1.2 Ngân hàng th ng m i c ph n

n ng c nh tranh v i các lo i hình NHTM khác, đ c bi t là v i NHTM Nhà n c Tính

đ n 31/12/2011, t i Vi t Nam có 35 NHTM c ph n

2.1.1.3 Ngân hàng liên doanh

NH liên doanh là NH đ c thành l p b ng v n liên doanh gi a m t bên là

đích kinh t và chính tr gi a các qu c gia thành viên, có quy mô v n và ph m vi ho t

đ ng nh Tính đ n 31/12/2011, t i Vi t Nam có 5 NH liên doanh

đ ng t i các thành ph l n và khu v c có kinh t phát tri n Lo i hình NH này xu t

ngoài

2.1.2 Quá trình phát tri n h th ng NHTM Vi t Nam

NHTM Nhà n c là VBARD, VCB, BIDV và CTG n tháng 5/1990 H i đ ng Nhà

n c thông qua và công b 2 Pháp l nh v ngân hàng (Pháp l nh NHNN Vi t Nam và

11/43 (25,6%) NHTM trong n c có v n đi u l trên 5.000 t đ ng Theo đánh giá

phát đi m là các NHTM nông thôn nh ng l i v n ra ho t đ ng t i thành th , do đó t c

đ t ng tr ng tài s n và danh m c cho vay phát tri n quá nóng Kèm theo đó là h

đ ng không t t đ n s lành m nh c a h th ng ngân hàng

l i c a các NHTM c ng t ng lên nhanh chóng Xét v s l ng chi nhánh, phòng

NHTM nh VCB và NHTM C ph n ông Nam Á có th m nh v d ch v th nên có

đ i m i và thúc đ y t ng tr ng kinh t , đ y nhanh quá trình công nghi p hoá - hi n

đ i hoá là r t l n Các NHTM không ch ti p t c kh ng đ nh là m t kênh d n v n quan

Tr c n m 2007, th tr ng huy đ ng v n và c p tín d ng ch y u thu c v NHTM Nhà n c vì các NH này có đ tin c y cao, m ng l i r ng kh p Song t n m

2007 cho đ n nay, NHTM Nhà n c gi m th ph n m nh trong khi kh i NHTM c

n c n m gi t i 59,5% th ph n huy đ ng và 59,3% th ph n c p tín d ng áng chú

ngân hàng và chi nhánh ngân hàng n c ngoài S chi ph i c a các NHTM Nhà n c trong huy đ ng v n và cho vay đ c gi i thích t nhi u nguyên nhân: ó là nh ng NH

và đi tr c m t quãng đ ng dài v s n ph m d ch v

T ng t nh th ph n huy đ ng v n, th ph n tín d ng trong l nh v c ngân

d ng c a kh i NHTM c ph n t ng t 16,4% n m 2005 lên 37,1% vào n m 2010 Có

Nhà n c

ngành trong n m 2010 v i t ng s v n đi u l lên t i 151.590 t đ ng Tuy nhiên, quy

đ u v v n đi u l trong nhóm này là NHTM C ph n Xu t nh p kh u Vi t Nam

đ ng M t s NHTM c ph n khác c ng có v n đi u l trên 5.000 t đ ng bao g m

n m 2010

t ng m nh và đ t trên d i 150.000 t đ ng, h th ng m ng l i liên t c m r ng c

đ ng d ch v nh NH trong n c theo cam k t v i T ch c Th ng m i th gi i Và

đ ng m t cách hi u qu , h s ph i chia s th ph n và l i nhu n v i nh ng ngân hàng

n c ngoài l n

2.2 Th c tr ng ho t đ ng cho vay c a h th ng NHTM Vi t Nam

đ u t trong n n kinh t 10 n m tr l i đây chi m trung bình kho ng 41% GDP, trong khi đó các qu c gia khác ch t 25 - 30% GDP Do v y, n n kinh t luôn đòi h i m t

huy đ ng trong giai đo n này l n l t là 29,4% và 28,91%, trong đó đ nh đi m là n m

Tr c yêu c u phát tri n c a n n kinh t , th tr ng tín d ng Vi t Nam phát

12,4%) và Thái Lan (7% và 4%) ây là m t trong nh ng nhân t đóng góp vào s

t ng GDP trung bình là 7,15%, đ t đ nh 8,5% vào n m 2007 Theo s li u c a Ngân

ng, m c dù có t ng tr ng m nh trong giai đo n 2005 - 2010 T l này t ng t 60% trong 2005 lên 113,5% vào 2010, đ ng sau m t s n c Châu Á nh Trung Qu c

tr ng GDP Trong giai đo n 2003 - 2010, tín d ng t ng trung bình 29,4%, huy đ ng

t ng 28,91% trong khi GDP ch t ng trung bình 7,15% trong giai đo n này Vi c tín

trong n m 2010 v i lo ng i v t ng tr ng tín d ng nóng

n n m 2011, v i s ki m soát ch t ch c a NHNN, t ng tr ng tín d ng có

xu h ng gi m Theo NHNN, tính đ n ngày 10/6/2011, t ng tr ng tín d ng là kho ng

20% đ ra cho c n m Tuy nhiên, t c đ t ng tr ng huy đ ng v n v n không theo

tr ng kinh t kho ng 6% trong khi t ng tr ng tín d ng ch 10,9%, t l là 1:2 K t

Trong khi t ng tr ng tín d ng chung toàn ngành ch là 10,9% thì t ng tr ng

đ ng v n c ng g p khó kh n do nh h ng c a l m phát cao, ng i dân và các doanh

N m 2010, n x u t ng t 35,5 nghìn t c a n m 2009 lên 49,8 nghìn t , t ng đ ng 40,3% Sang n m 2011, n x u t ng t i 71,7% so v i n m 2010, cao g n g p đôi m c

t ng 40,3% c a n m 2010 so v i n m 2009 Theo đó, t l n x u/t ng d n c ng

t ng t 2,05% n m 2009 lên 3,39% n m 2011 áng l u ý là s n trên m i ch tính

đ c tr t ng ph n, t ng tháng, t ng quí N u đ n h n mà không tr đ c ph n n đó,

đ n h n không tr đ c, thì t t c các kho n n đ u đ c x p vào n x u

h ng đ n l i nhu n c a mình K t qu là s chênh l ch gi a phân lo i n x u theo

T ng tr ng tín d ng nóng cùng v i lãi su t cho vay cao và ch t l ng qu n lý

Tính đ n cu i tháng 9/2011, t l n x u toàn h th ng ngân hàng đã lên t i 3,21%, t ng 1,02% t m c 2,19% vào cu i n m 2010 Trong đó t l n nhóm 4 và nhóm 5 đ u t ng lên so v i tháng 8/2011 Ngoài ra, theo c tính c a Fitch Rating n

x u toàn h th ng ngân hàng Vi t Nam đã lên đ n 13% vào cu i tháng 6/2011 N x u

t ng đã khi n m t s NH b thi t h i đáng k đ c bi t là nh ng NH nh có t l cho

ngân hàng đ đ m b o thanh kho n Bên c nh đó, n x u gia t ng c ng khi n các ngân

9,86% n m 2010 lên 13,34%, VCB t ng t 5,27 lên 8%, MBB t ng t 0,6 lên 1,76%

2.3.1 L m phát và t ng tr ng kinh t c a Vi t nam trong nh ng n m g n đây

th ng đ i v i n n kinh t Vi t Nam Vi t Nam đã tr i qua giai đo n l m phát phi mã

đ ng m nh h n so v i l m phát các n c láng gi ng Vi t Nam luôn ph i đ i m t

đang b ô nhi m n ng, b i chi ngân sách l n, n công t ng nhanh, thâm h t cán cân

giai đo n 2000 - 2003 còn m c th p Nh ng sau giai đo n này l m phát b t đ u t ng

gia t ng đáng ng i c a l m phát trong n m 2008 Khi các gói kích c u c a Chính ph

tháng đ u n m t ng cao N m tháng ti p theo c a n m 2010 ch ng ki n t l l m phát

t ng đ i n đ nh m c th p ch ng t các bi n pháp ki m soát l m phát c a Chính

n m 2010 đ c coi là m t trong nh ng nguyên nhân ch y u khi n cho l m phát t ng

6,78% ây là m c l m phát cao nh t k t n m 1992 đ n 2010 n u lo i tr m c t ng

đ t bi n do kh ng ho ng kinh t toàn c u n m 2007 - 2008 ng Vi t Nam liên t c

m t giá Ch trong vòng 10 tháng k t 11/2009 đ n 08/2010, NHNN đã 3 l n đi u

đ c bi t trong nh ng tháng cu i n m, v i lãi su t huy đ ng m c 14% - 16%, lãi su t

n n m 2011, l m phát tháng 6 đã t ng 20,82% so v i cùng k n m tr c V i

Nguyên nhân c b n d n đ n l m phát t i Vi t Nam là do y u t ti n t M c

t ng ti n trong l u thông quá cao so v i m c t ng hàng hóa đã d n đ n l m phát, hi u

Th nh t, do đ u t công quá m c và dàn tr i Không th ph nh n s c n

Th hai, s thiên l ch trong vi c phân b v n khu v c doanh nghi p (khu

doanh (nói đúng h n là đ u c ) các lo i tài s n (b t đ ng s n, ch ng khoán ) hay tìm

h n và m t ph n không nh ngu n v n đ c đ a vào các ho t đ ng kinh doanh có tính đ u c gây r i ro h n là t o ra giá tr gia t ng cho n n kinh t D nhiên, các doanh