hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại việt nam trong điều kiện kinh tế vĩ mô không ổn định

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC THNG LONG o0o KHÓA LUN TT NGHIP  TÀI : HOT NG CHO VAY CA NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM TRONG IU KIN KINH T V MÔ KHÔNG N NH Giáo viên hng dn : PGS. TS. Phan Vn Tính Sinh viên thc hin : Ngô Diu Anh Mã sinh viên : A14033 Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng HÀ NI – 2012 LI CM N Khóa lun tt nghip đ tài: “Hot đng cho vay ca Ngân hàng thng mi Vit Nam trong điu kin kinh t v mô không n đnh” đã đc hoàn thành vi s giúp đ ca rt nhiu các cá nhân và t chc. Trc ht, em xin bày t s cm n chân thành nht ti thy giáo, PGS. TS. Phan Vn Tính là ngi trc tip hng dn em trong sut quá trình nghiên cu đ tài khóa lun tt nghip này. Nh có s ch bo và hng dn tn tình ca thy giáo, PGS. TS. Phan Vn Tính, em đã tìm ra nhng hn ch ca mình trong quá trình vit khóa lun đ có th kp thi sa cha nhm hoàn thin khóa lun mt cách tt nht. Em xin chân thành cm n các thy, cô trong b môn kinh t, trng i hc Thng Long đã tn tình truyn đt kin thc cho em trong thi gian hc tp ti trng. Vi vn kin thc đc tip thu trong quá trình hc không ch là nn tng cho quá trình nghiên cu khóa lun ca em mà còn là hành trang quý báu đ giúp em t tin bc vào đi. Sinh viên Ngô Diu Anh Thang Long University Library MC LC LI M U CHNG 1. LÝ LUN C BN V TÁC NG KINH T V MÔ N HOT NG CHO VAY CA NGÂN HÀNG THNG MI 1 1.1. Tng quan v ngân hàng thng mi 1 1.1.1. Khái nim ngân hàng thng mi 1 1.1.2. Nghip v c bn ca ngân hàng thng mi 2 1.1.2.1. Hot đng huy đng vn 2 1.1.2.2. Hot đng cho vay 3 1.2. Tác đng kinh t v mô đn hot đng cho vay ca ngân hàng thng mi 5 1.2.1. Mt s vn đ chung v kinh t v mô 5 1.2.1.1. Tng trng kinh t 5 1.2.1.2. Lm phát 7 1.2.1.3. Tht nghip 9 1.2.2. Tác đng ca kinh t v mô đn hot đng cho vay ca ngân hàng thng mi 9 1.2.2.1. Tác đng ca tng trng kinh t đn hot đng cho vay ca NHTM 9 1.2.2.2. Tác đng ca lm phát đn hot đng cho vay ca NHTM 10 1.2.2.3. Tác đng ca tht nghip đn hot đng cho vay ca ngân hàng thng mi 12 1.3. Ri ro phát sinh đi vi hot đng cho vay ca ngân hàng thng mi trong điu kin kinh t v mô không n đnh 12 1.3.1. Ri ro tín dng 12 1.3.1.1. Ri ro tín dng do kinh t v mô bin đng 12 1.3.1.2. Ri ro tín dng do chính sách ca Nhà nc 13 1.3.1.3. Ri ro tín dng t phía ngi vay 15 1.3.1.4. Ri ro tín dng t các đm bo tín dng 16 1.3.2. Ri ro thanh khon 16 1.3.2.1. Ri ro thanh khon t các chính sách ca Nhà nc 17 1.3.2.2. Ri ro thanh khon t phía khách hàng 17 1.3.3. Ri ro v thu nhp ca ngân hàng thng mi 18 KT LUN CHNG 1 20 CHNG II: THC TRNG HOT NG CHO VAY CA NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM TRONG IU KIN KINH T V MÔ KHÔNG N NH 21 2.1. Quá trình phát trin h thng NHTM Vit Nam 21 2.1.1. H thng NHTM Vit Nam 21 2.1.1.1. Ngân hàng thng mi Nhà nc 21 2.1.1.2. Ngân hàng thng mi c phn 21 2.1.1.3. Ngân hàng liên doanh 21 2.1.1.4. Ngân hàng 100% vn nc ngoài và chi nhánh ngân hàng nc ngoài 22 2.1.2. Quá trình phát trin h thng NHTM Vit Nam 22 2.2. Thc trng hot đng cho vay ca h thng NHTM Vit Nam 26 2.2.1. Tng trng d n tín dng ca h thng NHTM Vit Nam 26 2.2.2. Tng d n và n xu ca h thng Ngân hàng thng mi Vit Nam .27 2.3. Kinh t v mô  Vit Nam và hot đng cho vay ca NHTM trong nhng nm gn đây 29 2.3.1. Lm phát và tng trng ca Vit Nam trong nhng nm gn đây 29 2.3.1.1. Lm phát ca Vit Nam trong nhng nm gn đây 29 2.3.1.2. Tng trng kinh t ca Vit Nam trong nhng nm gn đây 32 2.3.2. Chính sách điu hành kinh t v mô ca Nhà nc trong nhng nm gn đây 34 2.3.2.1. Chính sách tin t 34 2.3.2.2. Chính sách tài khóa 38 2.3.2.3. Chính sách t giá 42 2.3.3. Tác đng điu hành kinh t ca Chính ph đn hot đng cho vay ca h thng NHTM Vit Nam 45 2.3.3.1. Tác đng đn ngun vn ca NHTM 45 2.3.3.2. Tác đng đn tng trng d n tín dng ca NHTM 47 2.3.3.3. Tác đng đn n quá hn ca NHTM 50 2.3.3.4. Tác đng đn thanh khon ca NHTM 51 2.3.3.5. Tác đng đn thu nhp ca NHTM 52 2.3.4. Nhng vn đ cn rút ra t hot đng cho vay ca h thng NHTM Vit Nam trong thi gian gn đây 53 2.3.4.1. Nhng yu kém trong h thng NHTM Vit Nam 53 2.3.4.2. Biu hin yu kém 54 2.3.4.3. Nguyên nhân yu kém 55 KT LUN CHNG 2 58 CHNG III. MT S  XUT NHM CNG C VÀ PHÁT TRIN H THNG NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM 59 3.1. Ch trng ca Nhà nc 59 3.1.1. Ch trng ca Nhà nc v điu hành kinh t v mô 59 Thang Long University Library 3.1.1.1. Thc hin chính sách tin t cht ch, thn trng 59 3.1.1.2. Thc hin chính sách tài khóa tht cht 60 3.1.1.3. Thúc đy sn xut, kinh doanh, khuyn khích xut khu, kim ch nhp siêu, s dng tit kim nng lng 61 3.1.1.4. iu chnh giá đin, xng du gn vi h tr h nghèo 63 3.1.2. Ch trng ca Nhà nc v cng c h thng NHTM Vit Nam 63 3.1.2.1. Phân loi các t chc tín dng 63 3.1.2.2. Tng cng công tác thanh tra giám sát 64 3.1.2.3. Áp dng bin pháp hành chính 64 3.1.2.4. iu hành t giá linh hot 65 3.2. Gii pháp cng c và phát trin h thng NHTM Vit Nam 65 3.2.1. Chi tit hóa vic phân loi, đánh giá các t chc tín dng 65 3.2.2. Sáp nhp, hp nht, phá sn 66 3.2.3. Áp dng các ch tài 67 3.2.4. Phát trin h thng NHTM lành mnh 69 3.2.5. Chú trng công tác qun tr ri ro 71 3.2.6. Tng cng s liên kt và hp tác gia các NHTM 73 3.2.7. Xây dng h thng thông tin công khai, minh bch 73 3.2.8. Chú trng công tác kim tra kim soát ni b 74 3.2.9. Thc hin tt chính sách khách hàng và chin lc Marketing hiu qu 74 3.3. Mt s kin ngh nhm cng c, phát trin h thng NHTM Vit Nam 75 3.3.1. Kin ngh đi vi Nhà nc 75 3.3.2. Kin ngh đi vi Ngân hàng Nhà nc 77 KT LUN CHNG 3 80 KT LUN DANH MC TÀI LIU THAM KHO DANH MC VIT TT Ký hiu vit tt Tên đy đ ACB Ngân hàng Thng Mi c phn Á Châu BIDV Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam CTG Ngân hàng Thng mi C phn Công thng Vit Nam DTBB D tr bt buc EIB Ngân hàng Thng mi C phn Xut nhp khu Vit Nam MBB Ngân hàng Thng mi C phn Quân i MHB Ngân hàng Phát trin Nhà ng Bng Sông Cu Long NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi OMO Nghip v th trng m GDP Tng sn phm quc ni GNP Tng sn phm quc dân HBB Ngân hàng Thng mi C phn Nhà Hà Ni SHB Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn - Hà Ni STB Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn Thng Tín TCB Ngân hàng Thng mi C phn K thng Vit Nam TCTD T chc tín dng USD ô la M VBARD Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam VCB Ngân hàng Thng mi C phn Ngoi thng Vit Nam VND Vit Nam ng WTO T chc Thng mi Th gii Thang Long University Library DANH MC BNG BIU Bng 2.1. S lng NH giai đon 2006 - 2010 22 Bng 2.2. Th phn huy đng vn và cp tín dng giai đon 2005 - 10/2011 23 Biu đ 2.1. Tng trng d n tín dng giai đon 2000 - 2011 26 Bng 2.3. Tình hình cho vay giai đon 2009 - 2010 27 Bng 2.4. T l n xu ti 8 NHTM giai đon 2010 - 2011 29 Bng 2.5. T l tng trng GDP và lm phát CPI giai đon 2000 - 2011 30 Bng 2.6. Tng trng GDP hàng quý giai đon 2009 - 2011 32 LI M U 1. Tính cp thit ca đ tài Hot đng cho vay ca NHTM có vai trò rt quan trng trong vic thúc đy tng trng kinh t thông qua vic cung ng vn đ đm bo quá trình tái sn xut đc thc hin liên tip vi quy mô ngày mt m rng. T đó góp phn điu hòa ngun vn trong xã hi, bin ngun vn tm thi nhàn ri cha tham gia hot đng thành vn hot đng, phân b các ngun vn cho đu t mt cách hp lý, gim lãng phí  nhng ni tha vn, gim khó khn  nhng ni thiu vn, kích thích quá trình luân chuyn vn, thúc đy sn xut kinh doanh phát trin. Vì vy, vic làm th nào đ nâng cao hiu qu hot đng cho vay, cng c và phát trin h thng NHTM Vit Nam luôn là vn đ đc quan tâm hàng đu ca Nhà nc, Ngân hàng Nhà nc cng nh các Ngân hàng thng mi Vit Nam. Hin nay, h thng các ngân hàng thng mi Vit Nam phi hot đng trong môi trng rt nhiu khó khn do tn đng nng n ca ch đ c, tình hình tài chính bt n, lm phát cao, các t chc kinh t làm n thua l. Hn na, các yu t bt li t s thay đi chính sách v mô và c ch điu hành th trng mang tính hành chính, git cc, khó d đoán và bt đng nht cng khin hot đng cho vay ca NHTM gp nhiu khó khn. Bi vy, đòi hi Nhà nc, NHNN và bn thân mi NHTM trong h thng phi có nhng gii pháp đúng đn, thích hp đ nâng cao nng lc tài chính, cng c và phát trin bn vng h thng NHTM Vit Nam, n đnh kinh t v mô đng thi thc hin đc chin lc phát trin đã đt ra. Trên c s đó em đã quyt đnh la chn đ tài “Hot đng cho vay ca Ngân hàng thng mi Vit Nam trong điu kin kinh t v mô không n đnh” làm đ tài cho khóa lun tt nghip chng trình đào to bc i hc ca mình. 2. Mc tiêu nghiên cu ca đ tài Mc tiêu nghiên cu ca đ tài tp trung vào ba ni dung chính: - Làm rõ c s lý lun v tác đng ca kinh t v mô đn hot đng cho vay ca NHTM. - Phân tích, đánh giá thc trng hot đng cho vay ca h thng NHTM Vit Nam giai đon 2009 - 2011 - a ra các gii pháp nhm cng c và phát trin h thng NHTM Vit Nam 3. Phng pháp nghiên cu Khóa lun s dng các phng pháp nghiên cu sau: phng pháp thu thp thông tin, kt hp vi phng pháp thng kê, phân tích, so sánh, tng hp nhm gii Thang Long University Library quyt mi quan h gia lý lun và thc tin, lun gii các vn đ có liên quan đn ni dung đ tài. 4. i tng và phm vi nghiên cu ca đ tài i tng nghiên cu:  tài nghiên cu các vn đ liên quan trc tip đn hot đng cho vay ca NHTM Vit Nam trong điu kin kinh t v mô không n đnh. Phm vi nghiên cu:  tài tp trung nghiên cu thc trng hot đng cho vay ca ngân hàng thng mi Vit Nam giai đon 2009 - 2011 5. Kt cu ca khóa lun Ngoài phn m đu, kt lun, danh mc các bng, biu s liu và danh mc các t vit tt, kt cu khóa lun gm ba chng: Chng I: Lý lun c bn v tác đng ca kinh t v mô đn hot đng cho vay ca ngân hàng thng mi. Chng II: Thc trng hot đng cho vay ca h thng ngân hàng thng mi Vit Nam trong điu kin kinh t v mô không n đnh. Chng III: Mt s gii pháp và đ xut nhm cng c và phát trin h thng NHTM Vit Nam. 1 CHNG 1. LÝ LUN C BN V TÁC NG KINH T V MÔ N HOT NG CHO VAY CA NGÂN HÀNG THNG MI 1.1. Tng quan v ngân hàng thng mi 1.1.1. Khái nim ngân hàng thng mi Ngân hàng thng mi (NHTM) ra đi và phát trin gn lin vi các hot đng sn xut kinh doanh ca nhân dân và nn kinh t. Ngc li, kinh t hàng hoá phát trin mnh m đn giai đon cao ca nó – kinh t th trng – thì NHTM cng ngày càng đc hoàn thin và tr thành nhng đnh ch tài chính không th thiu đc. Hin nay, nhiu quc gia, lãnh th, t chc, các nhà kinh t đa ra đnh ngha v NHTM, tuy khác nhau song v bn cht, chc nng, các hot đng nghip v ca các ngân hàng đu có s tng đng. Nhà kinh t hc David Begg đnh ngha “NHTM là trung gian tài chính có giy phép kinh doanh ca Chính ph đ cho vay tin và m các tài khon tin gi.” (David Begg, Economics, 2005). Thomas P.Fitch cho rng “T chc ngân hàng là mt công ty nhn tin gi, thc hin cho vay, thanh toán séc và thc hin các dch v liên quan cho công chúng. NHTM đu t qu t các ngi gi tin đ cho vay” (Thomas P.Fitch, Dictionary of Banking Terms, Barron’s Education Series, Inc, 1997). Peter S.Rose đa ra mt khái nim mi v ngân hàng “Ngân hàng là mt loi hình t chc tài chính cung cp mt danh mc các dch v tài chính đa dng nht đc bit là tín dng, tit kim và dch v thanh toán và thc hin nhiu chc nng tài chính so vi bt k t chc kinh doanh nào trong nn kinh t” (Peter S.Rose, Commercial Bank Management, Irwin, 1999).  M “NHTM là mt công ty chuyên cung cp dch v tài chính và hot đng trong ngành dch v tài chính”. (PGS. TS. Mai Vn Bn, Giáo trình nghip v NHTM, 2009).  Pháp “NHTM là nhng xí nghip thng xuyên nhn ca công chúng di hình thc tin gi hay hình thc khác và h dùng vào nghip v chit khu, tín dng hay dch v tài chính”. (PGS. TS. Mai Vn Bn, Giáo trình nghip v NHTM, 2009).  n  “NHTM là c s xác nhn các khon tin gi đ cho vay, tài tr và đu t”. (PGS. TS. Mai Vn Bn, Giáo trình nghip v NHTM, 2009).  Vit Nam, theo Lut các t chc tín dng nm 2010 “Ngân hàng thng mi là loi hình ngân hàng đc thc hin tt c các hot đng ngân hàng và các hot đng kinh doanh khác nhm mc tiêu li nhun”. Lut cng đnh ngha: “Ngân hàng là loi hình t chc tín dng có th đc thc hin tt c các hot đng ngân hàng.” Thang Long University Library [...]... kinh doanh: Là nh th ho vay ng ài tr Cho vay kinh doanh ch cho vay b à cho vay khác (chi b àng xu h òng, cho vay thông qua nghi d - Cho vay tiêu dùng: Là vi àng tài tr ình và các cá nhân Cho vay tiêu dùng không ph tr ãi su tài s Là hình th à nh ài h à nh ên ành và s êu dùng c à ph ên Cho vay trung và dài h ên Cho vay trung và dài h - Cho vay theo d cho các doanh nghi àng à vay có th tr s s nghi :... hình th cho nhi àng và khách hàng - Cho vay h : Là hình th ài tr à dài h ùng tài tr d ài tr à quá trình cho vay, b ãnh c TCTD (t hai TCTD tr ên) cho m ài tr m ên tài tr à hi trong ho à các TCTD - Cho vay tiêu dùng: Là vi c ngân hàng tài tr êu dùng c khách hàng là cá nhân, ch ài s có giá tr vay mua nhà, ùy thu ào kh àng, -70% giá tr ài s mua s Là hình th ài s b ãnh c vay là hình th th ngân hàng khi vay. .. - Cho vay c c th ùng m khoán mà ngân hàng có th kho b - Cho vay c không mu àm nhi giá tr ài s ài s ài s ài s à khách hàng c ài s àng vay ch hi à hình th ác công ty, xí nghi à khách hàng có à công trái, trái phi ành… - Cho vay c doanh nghi ho ành xây l à các lo hàng hóa theo h thì h doanh nghi àn thành toàn b ày, các àng - Cho vay c tín d vay v ph c àng hóa: Là hình th ào giá tr àng hóa thu - Cho vay. .. ng theo ì ng hàng ph ch ào ngân hàng khi tình hình l ìm nhàn r ngân hàng ào ngân òng v òng qua ngân hàng ch Do tâm lý lo s c nm ên dân chúng và doanh nghi có xu ìg àm gi ãi su cho vay: Trong khi l NHTM thì nhu c các ngân hàng bu gây giá x m nhân d b Th h l à dài h dùng v Có th ho à khi tình tr à tín d Nh g ngân hàng có th àm cho c ãi su hàng l r ìv , ng và dài h ày àng, nên r àr tín d trong n óng là... óng là m ên ình hình l à cho vay c c ngân hàng ngân hàng và c Th l suy gi ình tr - Khi x nghi kinh doanh c n - Khi các ngân hàng xi thi chi nghi n Th ày: ào c ngân hàng cao làm gi ãi su ngân hàng h doanh b (mua bán ch à các doanh nghi à nh ngân hàng khi l ra, chính sách ti c ình tr ình tr nhi ì quy mô và c à: 11 Thang Long University Library - à do ph êu c lãi su l ên các ngân hàng ph thanh kho ãb àn... toàn và n ã ph kinh t àc …, h ào êu dùng làm suy y giá v s ã làm suy gi quy 1 v òng tin c ho àng c h C ài chính - tín d ho cho vay c NHTM àl a NHTM hàng vay v là ngu ngh th NH s ph x ài s ch Ngoài ra, t êt, trong cho vay tiêu dùng, ti c à kh à có th h c khách hàng b ,d àr àng không th r ài s ro òn khi à các doanh nghi Bên c o Khi các ngân hàng th tích c ình cho vay gi àm s 1.3 R trong không 1.3.1 R... khách hàng ài s khách hàng gi h quy à có trách nhi ài s àc pháp c òn NH ch ùng th ài s àng vay v - à ph ãnh: Là hình th lãnh không tr à các TCTD, NHTM N nhân thì vi ãnh ph ài s b ãnh cho khách hàng vay v ãnh là các công ty, doanh nghi ãnh tài ài s s à vi àng vay v không có b ãnh c c tài chính lành m tín nhi ài s ài s ào uy tín àn tr (3) Theo m Cho vay kinh doanh: Là nh à lãi ài tr àng à th cho vay b à cho. .. NHTM ti ên ngân hàng ch ùng c và cung àn cho h - Các hình th trình, d thanh toán, v àb ên ngân hàng ãh ài ra, NHTM s ài tr 2 nh doanh c àn r àng 1.1.2.2 Ho a Khái ni ho trong th b Nguyên t luôn ph - Ti d - Ti àng là ngu Cho vay là hình th àng m ào m àn tr ãi ình cho vay các NHTM ên t àn v ên t ã th a thu àn tr à lãi c Phân lo (1) Theo th Cho vay ng : Là các kho có th à ph v ành: - Cho vay kinh doanh:... ành l êu kinh t à tr h t Trong tình hình hi , nv àt à phù h ài chính v Vi phát hành trái phi c ranh v n ài và các NHTM c n hi ày g àng: - Ngân hàng Nông nghi à Phát tri Vi (Viet Nam Bank for Agriculture and Rural Development - Agribank), vi à VBARD - Ngân hàng T C Viet Nam Bank for Industry and Trade - Vietinbank), vi à CTG - Ngân hàng hát tri t and Development of Viet Nam) , vi à BIDV - Ngân hàng T C... NHTM chi doanh nghi trong các l à vi Khi Chính ph hát hành ti l lãi su ngân hàng chi phí hàng Khi l cho vay Vi ti x d khác, thu ì th àb àng Khi các doanh nghi ày thua l i phí trích l d à thu nh àng òng r 19 Thang Long University Library K Trong b v khóa lu , khóa lu ã nêu khái ni ã trình bày chi ti à các nghi ho c c sinh trong cho vay c lu trung nghiên c 20 nh NHTM Trên c s VI GÂN HÀNG KHÔNG T 2.1 Quá . đng ca kinh t v mô đn hot đng cho vay ca ngân hàng thng mi. Chng II: Thc trng hot đng cho vay ca h thng ngân hàng thng mi Vit Nam trong điu kin kinh t v mô không n. xut kinh doanh. Cho vay kinh doanh ch yu gm hai loi là cho vay b sung vn lu đng và cho vay khác (chit khu giy t có giá, cho vay trên b chng t hàng xut, bao thanh toán, cho vay. NG KINH T V MÔ N HOT NG CHO VAY CA NGÂN HÀNG THNG MI 1 1.1. Tng quan v ngân hàng thng mi 1 1.1.1. Khái nim ngân hàng thng mi 1 1.1.2. Nghip v c bn ca ngân hàng