mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng vib hạn chế và giải pháp

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIB HẠN CHẾ VÀ GIẢI PHÁP Môn học Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại Lớp Cao Học TC – NH Khóa 01 Nhóm thực hiện: • Trần Thị Bích Hà • Mai Quốc Thịnh • Phạm Thị Thùy Linh Nội Dung • Chương 1: Các loại mô hình quản trị rủi ro tín dụng • Chương 2: Mô hình quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng VIB • Chương 3: Hạn chế giải pháp cho mô hình quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng VIB Chương Các loại mô hình quản trị rủi ro tín dụng Có hai mô hình phổ biến áp dụng phổ biến: 1.1. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung 1.2. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán 1.1. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung Sự tách biệt cách độc lập chức năng: • Quản lý rủi ro • Kinh doanh • Tác nghiệp. ⇒mục tiêu hàng đầu: giảm thiểu rủi ro mức thấp đồng thời phát huy tối đa kỹ chuyên môn vị trí cán làm công tác tín dụng. 1.1. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung  Điểm mạnh: • Quản lý rủi ro cách hệ thống quy mô toàn ngân hàng, đảm bảo tính cạnh tranh lâu dài. • Thiết lập trì môi trường quản lý rủi ro đồng bộ, phù hợp với quy trình quản lý gắn với hoạt động phận kinh doanh; nâng cao lực đo lường giám sát rủi ro. • Xây dựng sách quản lý rủi ro thống cho toàn hệ thống. • Thích hợp với ngân hàng quy mô lớn. 1.1. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung  Điểm yếu: • Việc xây dựng triển khai mô hình quản lý tập trung đòi hỏi phải đầu tư nhiều công sức thời gian. • Đội ngũ cán phải có kiến thức cần thiết biết áp dụng lý thuyết với thực tiễn. 1.2. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán Chưa có tách bạch chức quản lý rủi ro, kinh doanh tác nghiệp. Trong đó, phòng tín dụng ngân hàng thực đầy đủ chức chịu trách nhiệm khâu chuẩn bị cho khoản vay. 1.2. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán  Điểm mạnh: • Gọn nhẹ. • Cơ cấu tổ chức đơn giản. • Thích hợp với ngân hàng quy mô nhỏ.  Điểm yếu: • Nhiều công việc tập trung hết nơi, thiếu chuyên sâu. • Việc quản lý hoạt động tín dụng theo phương thức từ xa dựa số liệu chi nhánh báo cáo lên quản lý gián tiếp thông qua sách tín dụng. 1.3. Định hướng áp dụng mô hình quản trị rủi ro tín dụng o Theo yêu cầu thực tiễn hoạt động tín dụng o Theo khuyến cáo ủy ban Basel tuân thủ thông lệ quốc tế, o Căn vào điều kiện chung pháp lý, thị trường, công nghệ, người, mô hình NHTM Việt Nam ⇒ Khuyến nghị: nên áp dụng mô hình quản lý rủi ro tập trung 2.3 Tình hình hoạt động tín dụng VIB giai đoạn 2007 – 2009 2.3.3 Cơ cấu dư nợ theo loại tiền: 2.3 Tình hình hoạt động tín dụng VIB giai đoạn 2007 – 2009 2.3.4 Cơ cấu dư nợ theo khách hàng: 2.3 Tình hình hoạt động tín dụng VIB giai đoạn 2007 – 2009 2.3.5 Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn vay: 2.3 Tình hình hoạt động tín dụng VIB giai đoạn 2007 – 2009 2.3.6 Cơ cấu dư nợ theo khu vực địa lý: 2.4. Đánh giá ảnh hưởng mô hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung hoạt động tín dụng VIB:  VIB áp dụng chuẩn mực quốc tế thành lập khối quản lý rủi ro, đặc biệt quản trị rủi ro tín dụng.  Mô hình tuân thủ nguyên tắc độc lập khâu thẩm định, định cấp tín dụng kiểm tra giám sát; tổ chức tương đối hợp lý, khoa học tuân theo chuẩn mực đại, giúp VIB đạt đồng thời hai mục tiêu: thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đảm bảo chất lượng tín dụng.  Kết hợp sách tín dụng linh hoạt việc đảm bảo tuân thủ định hướng tín dụng, VIB trì mức rủi ro tín dụng thấp so với mức bình quân toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam.  So sánh tiêu tốc độ tăng trưởng tín dụng nợ xấu VIB so với số bình quân hệ thống ngân hàng Việt Nam: 2.5 Những ưu điểm vấn đề tồn mô hình quản trị rủi ro tín dụng VIB: Những ưu điểm:  Thứ nhất: trì thực sách tín dụng cân mục tiêu: tối đa hoá lợi nhuận giảm thiểu rủi ro; đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; bước áp dụng thông lệ chuẩn mực quốc tế việc tổ chức máy hoạt động cấp tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng.  Thứ hai, chuyên môn hóa việc phát triển sản phẩm công nghệ đại.  tổ chức máy cung cấp dịch vụ ngân hàng xây dựng, phát triển đơn vị kinh doanh chuyên cung cấp dịch vụ ngân hàng …  Phòng chuyên môn (Phòng Phát triển sản phẩm) chuyên phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trọng hướng tới hàm lượng công nghệ cao, kết hợp sản phẩm tín dụng với sản phẩm tiện ích khác huy động vốn, tài trợ thương mại…  Thứ ba, quản trị nhân sự:  xác định yếu tố người tài sản quý giá ngân hàng, quan tâm tổ chức khóa đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức …  trọng giám sát đảm bảo thực quy định tiêu chuẩn cán tuyển dụng, bố trí bổ nhiệm cán tham gia vào máy cấp tín dụng kiểm soát rủi ro,… 2.5. Những ưu điểm vấn đề tồn mô hình quản trị rủi ro tín dụng VIB:  Thứ tư, trọng đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống tin học ngân hàng  Thứ năm, tiên phong tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng hoạt động theo thông lệ quốc tế quản trị rủi ro tín dụng.  tách chức tiếp thị, quan hệ khách hàng, thẩm định rủi ro độc lập với khâu định cấp tín dụng, quản lý nợ, kiểm tra giám sát  thực mô hình phê duyệt tín dụng tập trung phân cấp phê duyệt tín dụng với nhiều hạn mức khác theo lực kiểm chứng  tổ chức phòng chuyên môn có chức kiểm tra giám sát tín dụng độc lập nhằm đảm bảo thực giám sát kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên cán cấp liên quan tới hoạt động cấp tín dụng.  xây dựng thường xuyên rà soát, hoàn thiện quy chế, quy trình, quy định, sách hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với thời kỳ theo khả quản lý chiến lược kinh doanh ngân hàng; 2.5 Những ưu điểm vấn đề tồn mô hình quản trị rủi ro tín dụng VIB: Những vấn đề tồn Thứ nhất, việc đảm bảo chất lượng tín dụng, chất lượng dịch vụ hoạt động cấp tín dụng:  Mặc dù VIB xây dựng máy cấp tín dụng quản trị rủi ro tương đối khoa học, chặt chẽ nợ hạn, nợ xấu chưa kiểm soát mức tốt so sánh với Ngân hàng thương mại cổ phần lớn thị trường ACB, Sacombank (chi nhánh) ngân hàng nước (là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu 1% tổng dư nợ).  Do thực theo mô hình phê duyệt tín dụng tập trung, phân cấp phán tín dụng thấp => quy mô mạng lưới hoạt động kinh doanh tăng nhanh, không bố trí đủ nguồn lực kịp thời thời gian xử lý khoản cấp tín dụng thường kéo dài ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tín dụng khả cạnh tranh VIB;  Như VIB cần có giải pháp để hoàn thiện tổ chức, quy trình hoạt động nhân hợp lý nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng tăng cường chất lượng dịch vụ hoạt động cấp tín dụng;  2.5 Những ưu điểm vấn đề tồn mô hình quản trị rủi ro tín dụng VIB:  Thứ hai, hệ thống thông tin báo cáo quản trị rủi ro tín dụng:  Tuy VIB thường xuyên đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công nghệ; hệ thống công nghệ chưa đáp ứng tốt yêu cầu quản trị rủi ro, đặc biệt việc xử lý thông tin, dấu hiệu cảnh báo sớm rủi ro, báo cáo phục vụ cho hoạt động tín dụng chưa xử lý tập trung, VIB cần có chiến lược đầu tư nhằm hoàn thiện nữa.  Ngoài việc đầu tư cho hệ thống công nghệ ngân hàng, VIB cần có sách nhân hợp lý nhằm trì nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm công tác công nghệ ngân hàng.  Thứ ba, sách nâng cao chất lượng nhân máy cấp tín dụng quản trị rủi ro:  VIB thiếu hụt nhân tốt tác nghiệp hoạt động tín dụng quản trị rủi ro, số đơn vị thiếu nhiều cán làm công tác tín dụng, công tác thẩm định khách hàng.  VIB chưa thực công tác đào tạo nhân nội cách chuyên nghiệp, có hệ thống. Cụ thể VIB chưa có Trung tâm đào tạo chuyên nghiệp.  Để hạn chế rủi ro tín dụng từ nguyên nhân nhân tố nhân sự, bên cạnh việc thực thi nghiêm túc quy định tiêu chuẩn cán làm công tác tín dụng, cán làm công tác quản lý, kiểm soát rủi ro, VIB cần có chiến lược dài hạntrong việc xây dựng đội ngũ nhân sớm hình thành trung tâm đào tạo nội chuyên nghiệp. 2.5 Những ưu điểm vấn đề tồn mô hình quản trị rủi ro tín dụng VIB:  Thứ tư, tổ chức máy quản lý kiểm soát rủi ro tín dụng: thiếu nhiều nhân để xây dựng thực thi quy trình, quy định cách có hiệu quả.  Thứ năm, công tác xử lý nợ:  Công tác xử lý nợ hạn, nợ xấu chưa tốt, trình xử lý nợ kéo dài, chưa đạt hiệu mong muốn; - Nguyên nhân khách quan: trình tự thủ tục pháp lý thực thi pháp luật quan quyền việc hỗ trợ ngân hàng xử lý tài sản để thu hồi nợ thường kéo dài, khó khăn. - Nguyên nhân chủ quan: phối hợp đơn vị kinh doanh Trung tâm quản lý nợ khai thác tài sản việc xử lý nợ chưa tốt. Với quy trình xử lý nợ xấu tập trung tải nhân tác nghiệp dẫn đến việc triển khai xử lý nợ kéo dài.  Ngoài chế tài cá nhân, đơn vị để xảy nợ hạn, nợ xấu, VIB cần có sách, chế bố trí nhân phù hợp để đẩy mạnh công tác xử lý nợ, tăng cường hiệu việc thu hồi nợ xấu; Chương 3: Hạn chế giải pháp cho mô hình quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng VIB 3.1 Những giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng: • • • • • • • Thứ nhất, định hướng tín dụng sách tín dụng: Thứ hai, mạng lưới hoạt động phát triển sản phẩm: Thứ ba, trọng nâng cao chất lượng nhân sự: Thứ tư, xây dựng chế quản lý khoản nợ xấu: Thứ năm, nâng cao chất lượng hệ thống thông tin tín dụng: Thứ sáu, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ: Thứ bảy, quản trị rủi ro tín dụng theo xếp hạng tín dụng nội bộ: Chương 3: Hạn chế giải pháp cho mô hình quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng VIB 3.2. Những giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình QTRR tín dụng: • Một là, tiếp tục hoàn thiện mô hình phê duyệt tín dụng tập trung: • Hai là, hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung: 3.3 Những kiến nghị nhằm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng hệ thống NHTM: 3.3.1 Đối với NHTM:  Hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với điều kiện NH tuân thủ nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Hiệp ước Basel thông lệ quốc tế quản trị rủi ro tín dụng, có nhận định độc lập khâu tham gia vào quy trình quản trị rủi ro tín dụng: o Bộ phận hoạch định sách liên quan đến hoạt động tín dụng quản trị rủi ro o Bộ phận phát triển kinh doanh, phát triển kế hoạch o Bộ phận thẩm định khoản vay o Bộ phận phê duyệt tín dụng o Bộ phận tác nghiệp – nghiệp vụ o Bộ phận kiểm tra, giám sát độc lập * Chú trọng đào tạo cán công nhân viên, bổ nhiệm cán có đạo đức vàcó trình độ chuyên môn.  Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin nhằm giảm thiểu việc thiếu thông tin việc mở rộng kiểm soát tín dụng cho kinh tế, từ giảm nguy tăng nợ xấu cho hệ thống ngân hàng.  Đẩy mạnh hợp tác NHTM, nâng cao vai trò CIC nhằm tránh trường hợp nhiều ngân hàng cho vay khách hàng đến mức vượt giới hạn tối đa trả nợ khách hàng đó.  Giám sát quản lý sau cho vay nhằm chủ động để đảm bảo trả, tìm hội kinh doanh mở rộng hội kinh doanh. • 3.3 Những kiến nghị nhằm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng hệ thống NHTM: 3.3.2 Đối với NHNN:  Nghiên cứu chọn lọc tiêu chuẩn quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn, chuẩn mực để NHTM tham khảo, thực hiện.  Ban hành quy định, chuẩn mực quản trị rủi ro mà NHTM phải thực theo lộ trình nhằm đại hóa mô hình quản trị rủi ro hệ thống NHTM Việt Nam.  Nâng cao lực kiểm tra, tra, giám sát tính tuân thủ phát dấu hiệu rủi ro hoạt động NHTM. 3.3 Những kiến nghị nhằm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng hệ thống NHTM: 3.3.3 Các quy phạm pháp luật quan liên quan:  Các văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng cần nghiên cứu hoàn thiện phù hợp với thực tiễn hoạt động thông lệ quốc tế nhằm hạn chế rủi ro pháp lý cho NHTM.  Các quy định xử lý TSĐB việc phối hợp thực cần xem xét sửa đổi nhằm giúp NHTM đẩy nhanh việc xử lý TSĐB, thu hồi nợ.  Để thực tốt công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng, bên cạnh vấn đề sách, định hướng tín dụng, quy trình máy cấp tín dụng, kiểm tra kiểm soát,… vấn đề cốt lõi để quản trị tốt rủi ro tín dụng vấn đề quản trị nhân sự, quan trọng khâu tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, bố trí cán hệ thống kiểm tra giám sát việc thực thi công việc cá nhân máy quản trị cấp tín dụng. Cảm ơn lắng nghe Thầy anh chị! [...]... Mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại VIB: 2.2.1 Bộ máy Quản trị rủi ro: VIB phân rủi ro thành bốn nhóm chính:  Rủi ro chiến lược: được quản trị ở tầm Ủy ban quản lý rủi ro đang trong quá trình thể chế hóa  Rủi ro tín dụng do hệ thống bao gồm Ủy ban tín dụng, Khối quản lý tín dụng và Phòng quản lý rủi ro tín dụng (thuộc Khối quản lý rủi ro) quản trị  Rủi ro thị trường do hệ thống bao gồm Ủy ban quản. .. Mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại VIB: 2.2.1 Bộ máy Quản trị rủi ro:  Khối quản lý rủi ro bao gồm 3 phòng do Tổng Giám đốc Quản lý • Phòng quản lý rủi ro hoạt động • Phòng quản lý rủi ro tín dụng • Phòng quản lý rủi ro thị trường Khối quản lý rủi ro do Tổng Giám đốc quản lý  Về cơ cấu tổ chức, hai khối chính chuyên trách quản trị rủi ro ở VIB: • Khối quản lý tín dụng • Khối quản lý rủi ro 2.2 Mô. .. ro tín dụng theo xếp hạng tín dụng nội bộ: Chương 3: Hạn chế và giải pháp cho mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng VIB 3.2 Những giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình QTRR tín dụng: • Một là, tiếp tục hoàn thiện mô hình phê duyệt tín dụng tập trung: • Hai là, hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung: 3.3 Những kiến nghị nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng đối với hệ thống... Khối nguồn vốn và kinh doanh ngoại hối, Phòng quản lý rủi ro thị trường (thuộc Khối quản lý rủi ro) quản trị  Rủi ro hoạt động do hệ thống phối kết hợp giữa Phòng quản lý rủi ro hoạt động (thuộc Khối quản lý rủi ro) , Phòng kiểm toán nội bộ (trực thuộc Ban kiểm soát) và Phòng 2.2 Mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại VIB: 2.2 Mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại VIB:  Hội đồng quản trị:  Phòng kiểm... NHTM:  Hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với điều kiện từng NH tuân thủ các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn của Hiệp ước Basel và thông lệ quốc tế trong quản trị rủi ro tín dụng, có sự nhận định độc lập giữa các khâu tham gia vào quy trình quản trị rủi ro tín dụng: o Bộ phận hoạch định chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro o Bộ phận phát...1.3 Định hướng áp dụng mô hình quản trị rủi ro tín dụng  Tại hội sở: tách biệt chức năng quyết định và chức năng quản lý tín dụng  Tại chi nhánh: tách biệt chức năng bán hàng, chức năng phân tích tín dụng và chức năng tác nghiệp Chương 2 Mô hình quản trị tín dụng của VIB 2.1 Khái quát về ngân hàng VIB • Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam, tên viết tắt là Ngân hàng Quốc Tế (VIB) được thành lập ngày... 2007 – 2009 2.3.5 Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn vay: 2.3 Tình hình hoạt động tín dụng tại VIB giai đoạn 2007 – 2009 2.3.6 Cơ cấu dư nợ theo khu vực địa lý: 2.4 Đánh giá ảnh hưởng của mô hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung trong hoạt động tín dụng của VIB:  VIB áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong thành lập khối quản lý rủi ro, đặc biệt là quản trị rủi ro tín dụng  Mô hình tuân thủ nguyên tắc độc lập giữa... các quy chế, quy trình, quy định, chính sách về hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với từng thời kỳ theo khả năng quản lý và chiến lược kinh doanh của ngân hàng; 2.5 Những ưu điểm và vấn đề tồn tại của mô hình quản trị rủi ro tín dụng của VIB: Những vấn đề còn tồn tại Thứ nhất, về việc đảm bảo chất lượng tín dụng, chất lượng dịch vụ trong hoạt động cấp tín dụng:  Mặc dù VIB đã xây... tín dụng và kiểm soát rủi ro, … 2.5 Những ưu điểm và vấn đề tồn tại của mô hình quản trị rủi ro tín dụng của VIB:  Thứ tư, chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng của hệ thống tin học ngân hàng  Thứ năm, tiên phong trong tổ chức bộ máy quản trị rủi ro tín dụng hoạt động theo thông lệ quốc tế về quản trị rủi ro tín dụng  tách các chức năng tiếp thị, quan hệ khách hàng, thẩm định rủi ro độc lập với các khâu... quản trị tín dụng:  Hệ thống thông tin quản trị tín dụng là tập hợp các thông tin liên quan đến quá trình cấp tín dụng đối với khách hàng … ⇒ mục đích đảm bảo an toàn cho hoạt động cấp tín dụng của VIB, phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng  Hệ thống thông tin tín dụng tại VIB có hai cấu thành chính là: • Hệ thống thông tin khách hàng có quan hệ tín dụng được cập nhật và lưu trữ trong hồ sơ cấp tín dụng . loại mô hình quản trị rủi ro tín dụng • Chương 2: Mô hình quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng VIB • Chương 3: Hạn chế và giải pháp cho mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng VIB Chương. trách quản trị rủi ro ở VIB: • Khối quản lý tín dụng • Khối quản lý rủi ro. 2.2 Mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại VIB: 2.2.1 Bộ máy Quản trị rủi ro: VIB phân rủi ro thành bốn nhóm chính:  Rủi. loại mô hình quản trị rủi ro tín dụng Có hai mô hình phổ biến được áp dụng phổ biến: 1.1. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung 1.2. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán 1.1. Mô hình quản