Phân tích hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình tăng vốn điều lệ giai đoạn 2005-2010

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> HOÀNG HOA SN TRÀ PHÂN TÍCH HIU QU HOT NG CA H THNG NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM TRONG QUÁ TRÌNH TNG VN IU L GIAI ON 2005-2010 LUN VN THC S KINH T TP. H CHÍ MINH – NM 2011 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> HOÀNG HOA SN TRÀ PHÂN TÍCH HIU QU HOT NG CA H THNG NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM TRONG QUÁ TRÌNH TNG VN IU L GIAI ON 2005-2010 Chuyên ngành: CHÍNH SÁCH CÔNG Mã s: 60.31.14 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: JAY K. ROSENGARD TP. H CHÍ MINH – NM 2011 i Li cam đoan Tôi xin cam đoan lun vn này hoàn toàn do tôi thc hin. Các đon trích dn và s liu s dng trong lun vn đu đc dn ngun và có đ chính xác cao nht trong phm vi hiu bit ca tôi. Lun vn này không nht thit phn ánh quan đim ca Trng i hc Kinh t thành ph H Chí Minh hay Chng trình ging dy kinh t Fulbright. HOÀNGăHOAăSNăTRÀ ii MCăLC Li cam đoan i MCăLC ii DANHăMCăCÁCăBNG,ăBIU,ăSă vii TÓMăTT 1 GIIăTHIU 3 CHNGă1 5 QUÁăTRÌNHăTNGăVNăIUăLăCAăCÁCăNGỂNăHÀNGăăTHNGăMIă VITăNAMăGIAIăONă2005-2010 5 1.1. H thng ngân hàng Vit Nam 5 1.1.1.ăăQuáătrìnhăphátătrin 5 1.1.2.ăcăđim 7 1.2. Tình hình tng VL h thng các NHTM Vit Nam t nm 2005 đn 2010 8 1.2.1.ăChătrngăvƠăchínhăsáchănhƠăncănhmătngăcngănngălcătƠiăchínhăchoăhă thngăNHTMătrongănc 8 1.2.2.ăTìnhăhìnhătngăVLăăcácăNHTMăVităNamătănmă2005ăđnă2010 10 1.2.2.1.ăTngăVLăăkhiăNHTMNN 11 1.2.2.2.ăTngăVLăăkhiăNHTMCP 12 1.2.3.ăTngăVLăvƠăhiuăquăhotăđngăcaăhăthngăNHTMăVităNamă(2005-2010) 18 CHNGă2 20 PHNGăPHÁPăPHỂNăTệCHăHIUăQUăHOTăNG 20 NGỂNăHÀNGăTHNGăMI 20 2.1. Khái nim “hiu qu” và phng pháp đánh giá hiu qu trong hot đng NH 20 2.1.1.ăTheoăgócăđăqunătr 20 2.1.2.ăăTheoăgócăđătƠiăchính. 20 2.1.3.ăTheoăgócăđăkinhătăthunătúy 21 2.2. Phng pháp phân tích ch s tài chính 22 2.2.1.ăNhómăchăsăđoălngăliănhun 22 2.2.1.1.ăLiănhunătrênăvnăchăsăhuă(Returnăonăequityăậ ROE) 22 2.2.1.2.ăLiănhunătrênătƠiăsnă(Returnăonăequityăậ ROA) 22 2.2.2.ăăNhómăchăsăđoălngăriăro 23 2.2.2.1.ăTălăchoăvay 23 2.2.2.2.ăTălăthanhăkhon 23 iii 2.2.2.3.ăTălăanătoƠnăvnătiăthiuă(CapitalăAdequacyăRatioă- CAR) 23 2.2.2.4.ăTălănăxuă(Nonăperformingăloanăậ NPL) 23 2.3. Phng pháp phân tích hiu qu biên - cách tip cn phi tham s (DEA) 23 2.3.1.ăDEAătheoăhngăđuăvƠo/đuăra 23 2.3.2.ăVnădngăDEAăphơnătíchăhotăđngăNHăVităNam 25 2.3.3. Ch đnh các tham s khi s dng DEA phơnătíchăhiuăquăhotăđngăNHTMă VităNamă2005-2010 25 2.4. Mô t d liu, phân nhóm NHTM, các gi đnh và kim đnh thng kê 26 2.4.1.ăăMôătădăliu 26 2.4.2. PhơnănhómăNH,ăcácăgiăđnhăvƠăkimăđnhăthngăkê 27 CHNGă3 30 KTăQUăPHỂNăTệCHăHIUăQUăHOTăNGăHăTHNG 30 NGỂNăHÀNGăTHNGăMIăVITăNAMăGIAIăONă2005ăậ 2010 30 3.1. Kt qu 30 3.1.1ăHiuăquăhotăđngătoƠnăhăthngăNHTMătngătrongăquáătrìnhătngăVLăăăăăăăgiaiă đonă2005-2010ă(Giăđnhă1) 30 3.1.2.ăSoăviăNHTMCP,ăhiuăquăhotăđngăNHTMNNăcaoăhnănhngăriăroăhnă(Giă đnhă2). 32 3.1.3.ăHiuăquăhotăđngăcaăNHTMCPăcóămcăVLă≥ă3,000ătăcaoăhnănhómăNHă chaăđtă3,000ătă(giăđnhă3) 33 3.1.4ăTngănhanhăVLăxutăphátătănhuăcuăkinhădoanhăcaăchínhăNHămiăcóăthătngă hiuăquăhotăđngă(Giăđnhă4) 33 3.1.5.ăăSăthamăgiaăcaăCCLăgiúpăgiaătngăhiuăquăhotăđngăNHTMă(Giăđnhă5). 35 3.2. Khuyn ngh chính sách 38 TÀIăLIUăTHAMăKHO 40 Phălcă1:ăVn điuălă(tăđng)ăcácăNHTMCPăvƠăNHTMNN 42 Phălcă2:ăCăđông/điătác/hpătácăchinălcăcácăNHTMCPăđnă2010 44 Phălcă3:ăKimăđnhăỦănghaăthngăkăgiáătrăbìnhăquơnăcácăchăsăhiuăqu 47 iv DANHăMCăCÁCăKụăHIUăCHăVITăTT ABB NH TMCP An Bình (An Binh Commercial Joint Stock Bank) ACB NH Á Châu (Asia Commercial Joint Stock Bank- ACB) AGRIBANK NH NôngănghipăvƠăPhátătrinănôngăthônăVităNam BAOVIETBANK NH TMCPăBoăVită(BaoăVietăJointăStockăCommercialăBank) BCTC Báo cáo tài chính BIDV NH uăTăvƠăPhátăTrinăVităNam CAR TălăanătoƠnăvnătiăthiu CCL Căđôngăchinălc DAIABANK NH TMCPăiăÁă(GreatăAsiaăCommercialăJointăStockăBank) DEA Phơnătíchăhiuăquăbiênătheoăcáchătipăcnăphiăthamăs EAB NH ôngăÁă(DongăAăCommercialăJointăStockăBank-EAB) EIB NH XutăNhpăKhuăVităNamă(VietnamăCommercialăJointă Stock Export-Import Bank- Eximbank) FCB NH TMCPăăNhtă(FirstăJointăStockăCommercialăBank-FCB) GDB NH TMCPăGiaănhă(GiaăDinhăCommercialăJointăStockăBank) GPB NH TMCPăDuăKhíăToƠnăCuă(GlobalăPetroăCommercialăJointă Stock Bank) HBB NH TMCPăNhƠăHƠăNiă(Habubank) HDB NH TMCP Phát TrinăNhƠăTPHCMă(ăHousingădevelopmentă Commercial Joint Stock Bank-HD Bank) KLB NH TMCP Kiên Long (Kien Long Commercial Joint Stock Bank) LIENVIETBANK NH TMCPăLiênăVită(LienVietăCommercialăJointăStockăBank) MB NH TMCPăQuơnăiă(MilitaryăCommercialăJointăStockăBank- MB) MDB NH TMCPăPhátăTrinăMekongă(MekongăDevelopmentăJointăă Stock Bank) MHB NH Phát TrinăNhƠăngăBngăSôngăCuăLong MSB NH TMCP Hàng Hiă(TheăMaritimeăCommercialăJointăStockă Bank) NAB NH TMCP Nam Á (Nam A Commercial Joint Stock Bank- NAMA Bank) NASBANK NH TMCPăBcăÁă(BacăAăCommercialăJointăStockăBank) v N Nghăđnh NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng NhƠănc NHTM Ngân hƠngăthngămi NHTMCP NgơnăhƠngăthngămiăcăphn NHTMNN NgơnăhƠngăthngămiănhƠănc NPL Tălănăxu NVB NHăTMCPăNamăVită(NamăVietăCommercialăJointăStockăBank) OCB NHăPhngăôngă(OrientăCommercialăJointăStockăBank-OCB) OJB NHăTMCPăiăDngă(Ocean Commercial Joint Stock Bank) PCB NHăTMCPăVităNamăTínăNghaă(VietNamăTinăNghiaă Commercial Joint Stock Bank) PGB NHăTMCPăXngăDuăPetrolimexă(PetrolimexăGroupăCommercială Joint Stock Bank) PNB NHăTMCPăPhngăNam SCB NH TMCP Sài Gòn (Saigon Commercial Joint Stock Bank-SCB) EABANK NHăTMCPăôngăNamăÁă(SouthăEastăCommercialăJointăStockă Bank- SeaBank) SGB NH TMCP Sài Gòn Công Thngă(SaigonăbankăforăIndustrială and trade) SHB NH TMCP Sài Gòn-HƠăNiă(Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank- SHB) STB NH TMCP Sài Gòn ThngăTín (Sacombank) TCB NHăTMCPăKăThngă(VietnamăTechnologicalăandăCommercială Joint Stock Bank-Techcom Bank) vi TCTD Tăchcătínădng Te Chăsăhiuăquăkăthut TRUSTBANK NHăTMCPăiăTínă(GreatăTrustăCommercialăJointăStock Bank) VAB NHăTMCPăVităÁă(VietăAăCommercialăJointăStockăBank) VCB NHăNgoiăThngăVităNam VL Vnăđiuăl VIB NHăTMCPăQucăTă(VietnamăInternationalăCommercialăJointă Stock Bank- VIB) VIETBANK NHăTMCPăVităNamăThngătínă(VietăNamăThuong Tin Commercial Joint Stock Bank) VIETINBANK NH Công ThngăVităNam VPB NHăTMCPăVităNamăThnhăVngă WB NHăTMCPăPhngăTơyă(WesternăRuralăCommercialăJointăStockă Bank) vii DANHăMCăCÁCăBNG,ăBIU,ăSă 1 TÓMăTT SăvngămnhăhăthngăngơnăhƠngă(NH)ălƠănnătngăquanătrngăchoăsăphátătrinăcaă mtănnăkinhăt,ăđcăbităđiăviănnăkinhătăchuynăđi,ămiăniănhăVităNam.ăTănmă 2001ăđnănay,ătrongăbiăcnhăkinhătăVităNamătngătrngăcaoăvƠăápălcăcnhătranhătrcă thmăWTO,ănhƠăncăđƣăthcăhinănhngăđiuăchnhăquanătrng,ăcăcu li hăthngăngơnă hƠngăthngămiă(NHTM),ăđcăbităchúătrngănơngăcaoănngălcătƠiăchính.ăMcătiêuăcaă Nghă đnhă (N) 141ănmă 2006ătngă nngă lc tƠiă chínhă choă hă thngă NHTM,ă sƠngă lc nhngă NHă đangă hotă đngă cóă timă lcă thpă bngă cáchă quiă đnhă vnă phápă đnh.ă Cácă NHTMCPătrongăncăphiăđtăđcăvƠoăcuiă2008,ă2010ălnăltălƠă1000,ă3000ătăđng;ă nhmămcăđíchăcuiăcùngălƠătngăkhănngăcnh tranh,ănngălcăqun lí và phòng nga ri roăchoăhăthngăNH.ăTăphíaăbênătrong,ăcácăNHTMăVităNamăđƣănălcănơngătngăngună vnătăcóăđăđuătăcôngăngh,ămărngăđaăbƠnăhotăđng,ătngăkhănngăhuyăđngăvn,ă tngăcngăphòngăngaăriăro.ăTănmă2005ăđnă2010,ăvnăđiuălă(VL) caăcácăNHTMă tngănhanhăchóng,ătcăđătngăkhongă41%/nm 1 .ăVLătngănhanhăkhôngăchădinăraăă nhngăNHăchaăđtămcăvnăphápăđnhămƠăcăănhngăNHăđƣăvtăquaămcăvnăquiăđnhă 3000ăt.ăTngăVL,ătngătimălcătƠiăchínhăđăđápăngănhuăcuătngătrngălƠăxuăhngă ttăyuătrongăhotăđngăNHănhngătngăVLăquáănhanhă(dùădoănhuăcuăniătiăhayădoăápă lcătăNă141)ăcaăhăthngăNHTMăVităNamăgiaiăđonă2005-2010ăđtăraăbƠiătoánăhiuă qu. Vy quá trình tng VL 2005-2010 có song hành vi hiu qu hot đng ca các NHTM không? Chính ph có nên tip tc nâng mc vn pháp đnh đi vi các NHTM trong nc trong thi gian sp đn? NgoƠiăra,ătrongăquáătrìnhăhuyăđngăcácăngunălcăđătngăVLăcaăcácăNHTMCPă 2005-2010,ăniălênăvicăthuăhútăvnătăcácăcăđôngăchinălcă(CCL)ălƠăcácăđnhăchătƠiă chínhă ncă ngoƠiă hayă cácă tngă côngă ty/tpă đoƠnă lnă trongă nc.ă Chină lcă nƠyă đcă nhiuăNHă thcă hinăvìă vaă giiă quytănhuă cuă tngăVL,ăvaă giúpăcácă NHă toă uyătín,ă mărngăthăphn,ătipănhnăkănngăqunălỦăvƠăcôngăngh.ăVyă nhng NHTMCP có s tham gia ca các CCL nc ngoài thì hiu qu hot đng có cao hn so vi các NH còn li không? 1 TínhătoánăcaătácăgiătăbáoăcáoătƠiăchínhăNHTMă(2005-2010) [...]... 2 theo analysis DEA); và NHTM 3 trình bày NHTM theo hai s 10; t 3 -CP báo cáo tài chính (BCTC) các NH NHTM 5 1 QUÁ TRÌNH CÁC NGÂN HÀNG -2010 1.1 H ngân hàng 1.1.1 M ngân hàng (NH) 1.1: NH 1988 2007 2008 Nguyen Hong Son (2009) -1990 NH ngân hàng (NHNN) ngân hàng (NHTM) thông qua NH và NHNN -1999 NHTMCP), các chi nhánh NH NH liên doanh NHTM NHTM cao 6 Sang -2005 ngân hàng NHTMNN) , ) NHTM NHTMCP NH chính... 141 tài chính 3 ngân hàng ngân hàng h sách NHNN u l NH - t khi hay NH 0, các NHTM 41 2 NH NH NH quá nhanh (dù do nhu -2010 uá trình - ? Ngoài ra, trong P 2005-2010, các t là NH giúp các NH 2 -2010) vì 4 30%3, thì có D NH 2005-2010, theo hai và so sánh các NH NH tính toán NH t Nam, các nhóm NH NH , NH , theo i analysis, DEA), NH (te) c NH so sánh ba các NH chính, c NH -2010 C Nam và 2 theo analysis... NH tranh, qu lí và phòng ng a r ro, là NHTM -2010 Q 2005- NH không? NH; v 27 28 Trong k T TCTD 2010 NH nhóm C, D; xem trang 13,14 , có NH 19 NH có nên NH giúp các NH tiêu là Ngoài ra, xu 2 và không? T -2010 trong NH NH c hay nói cách khác là giai -2010 20 2 NGÂN HÀNG Quá trình nhanh chóng 2005-2010 NH trình bày NH trong K NH NH 29 khác nhau 2.1.1 Theo gó H NH ra NH NH , NH 2.1.2 S NH toán tính... t c -Vinamilk - 15 do là NH này 2 Nhóm 10 là các NH tích l , ) NH các NH trong 2011 NH 141 3 Nhóm 17 NHTMCP BQ NHTMCP, 10 NH (ABB, DaiTinbank, KLB, MDB, MSB, OJB, PCB, SCB, Seabank, VPB), 7 NH không 1/7 NH (NAB) Rõ ràng nhóm NH C NH NH bên ngoài , NH 4 Nhóm 4 NHTMCP (FCB, HDB, OCB, SGB) - BQ NH Nhóm NH này 141 1.2.2.2.2 -2010, NHTMCP (69%) và NH (22%) là góp 1.8) thông qua (8%) (61%) bên trong NH... có các NH) NHTMCP có hay th NHTMNN, hay ngoài là NHTMCP ABB Các NH này Trong khi các NH GDB, SHB là các NH NH nông thôn thành NH là các NHTMNN Agribank,VCB, BIDV L NH sau trong NHTMCP nh NH NH NH n , các có 4 NHTMCP p là các t các NH 26 theo BCTC các NHTM NH có 18 , Ngoài ra, NH ( ) 5%27) hay NH toàn ngành NH 1.2.3 và h NHTM 2005-2010) 141 c tài chính sàng l c nh ng NH tranh, phòng ng a r ro qu lí... 2.2.1.2 ROA) x 100 ROA = ROA cho ROA NH , NH 33 23 2.2.2 2.2.2.1 x 100 NH NH 2.2 x 100 2.2 Capital Adequacy Ratio - CAR) CAR34 = x 100 NPL) NPL35 = 2.3 x 100 phân tích hi u qu biên - 2.3.1 DEA vào/ NH NH NH 34 35 NH còn lãng phí 1- -te T t Nam, -NHNN 24 36 Ý , trích Coelli (1996) ên Cooper (1984), trích Coelli (1996), qui mô NH i; i=1, ,N NH i có vector xi i NH NH NH NH i tei tìm max - i xi 36 Coelli... ngân hàng (NHNN) ngân hàng (NHTM) thông qua NH và NHNN -1999 NHTMCP), các chi nhánh NH NH liên doanh NHTM NHTM cao 6 Sang -2005 ngân hàng NHTMNN) , ) NHTM NHTMCP NH chính sách NH -2010, các NHTMCP , quá trình NH nông thôn thành NH NH à NHTMCP NH NH tài chính - NH lên 3, 141/2006/N -CP ( 141) NH s 01/01/2011 khung pháp NH, NH 1 NH ) NH 2010 1991 1999 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 NHTMNN 4... 17) 2009, tr.6) T 45.55% (2009), (2009, tr 29) 9 NH , phân chia - CAR 11 -NHNN) 13/2010/TT-NHNN) NH này ( doanh sang các NH hay ng khoán, cho thuê tài chính , hay 12 và ) NH NH - NH NH NHNN TT-NHNN t h hai NH NH NH - , trên 1, NH 11 12 http://www.agribanklangha.vn/Default.aspx?tabid=3&CatID=66&ArticleID=199 10 NHNN 1.2.2 T -2010 các NHTM 2010 NHTM trong khi NHTMNN NHTMCP trì NH ( ) 2005 2006 2007 2008... 2.7 và 1.5 2008, 2009) 1.5: NHTMNN 2005-2010 ( 2005 2006 2007 2008 2009 2010 AGRIBANK 6,567 6,513 10,543 10,924 11,283 21,483 27% BIDV 3,971 4,077 7,699 8,756 10,499 14,374 21% MHB 768 774 810 817 823 3,056 1% VCB 4,279 4,357 4,429 12,100 12,100 13,224 25% VIETINBANK 3,505 3,616 7,609 7,717 11,253 15,172 34% 19,090 19,337 31,090 40,314 45,958 67,309 29% báo cáo NHTM 2005-2010 và web NHNN 13 14 15 Negara... 2007/2006 104%) hai NHTMCP (Seabank và STB, NH Seabank trong khi STB ) N m 2007 còn 141 13/3118 5/3519; ; NHTMCP 141 141), 23/3620 NH rõ ràng là 141 16 17 T Xem b -BTC ngày 4/11/2002 1.4, tr 9 18 19 20 2009 13 ( 2005 2007 2008 2009 2010 1,250 25 2,089 70 4,449 200 7,220 500 8,800 1,000 10,560 1,000 326 Trung bình 2006 705 1,449 2,111 2,769 3,653 10 B 1.1 2005-2010 40 35 1 7 2 8 30 9 13 1 25 24 8 20 8 7 . trong nc. 3 Nghăđnhă69/2007/N-CP 5 CHNGă1 QUÁ TRÌNH TNGăVNăIUăLăCA CÁC NGÂN HÀNG THNGăMIăVIT NAM GIAI ON 2005-2010 1.1. Hăthng ngân hàng Vit Nam 1.1.1. Quá trình phátătrin. HOÀNG HOA SN TRÀ PHÂN TÍCH HIU QU HOT NG CA H THNG NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM TRONG QUÁ TRÌNH TNG VN IU L GIAI ON 2005-2010 Chuyên ngành: CHÍNH. QUÁăTRÌNHăTNGăVNăIUăLăCAăCÁCăNGỂNăHÀNGăăTHNGăMIă VIT NAM GIAI ON 2005-2010 5 1.1. H thng ngân hàng Vit Nam 5 1.1.1.ă Quá trình phátătrin 5 1.1.2.ăcăđim 7 1.2. Tình hình tng VL h thng các NHTM Vit Nam