Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Techcombank Gia Định

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM o0o NGUYN VN THANH GII PHÁP HN CH RI RO TÍN DNG TI TECHCOMBANK GIA NH LUN VN THC S KINH T TP.H CHÍ MINH – NM 2011 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM o0o NGUYN VN THANH GII PHÁP HN CH RI RO TÍN DNG TI TECHCOMBANK GIA NH Chuyên ngành : Kinh T Tài Chính – Ngân Hàng Mã s : 60.31.12 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS PHM VN NNG TP.H CHÍ MINH – NM 2011 MC LC GII THIU 1 1. T VN . 1 2. MC TIÊU NGHIÊN CU. 2 3. I TNG VÀ PHM VI NGHIÊN CU. 2 4. PHNG PHÁP NGHIÊN CU. 2 5. KT CU CA LUN VN. 2 6. IM NI BT CA LUN VN. 2 CHNG 1: HOT NG TÍN DNG VÀ RRTD NH 4 1.1 HOT NG TÍN DNG. 4 1.1.1 Khái nim. 4 1.1.2 Bn cht. 4 1.1.3 Phân loi hot đng tín dng. 5 1.1.3.1 Theo thi hn. 5 1.1.3.2 Theo đi tng KH. 5 1.1.3.3 Theo mc đích s dng vn. 6 1.1.3.4 Theo mc đ tín nhim vi KH. 6 1.1.3.5 Cn c vào đc đim luân chuyn vn. 6 1.1.3.6 Theo phng thc cp tín dng. 6 1.2 QUN TR RRTD VÀ RRTD NGÂN HÀNG. 7 1.2.1 Khái nim RRTD NH. 7 1.2.2 c đim ca RRTD. 7 1.2.3 Qun Tr Ri Ro Tín Dng và Gii Pháp Hn Ch RRTD. 8 1.2.3.1 Khái nim qun tr ri ro tín dng 8 1.2.3.2 Nhim v ca công tác qun tr RRTD 8 1.2.3.3 Gii pháp hn ch ri ro tín dng 9 1.2.4 Phân loi RRTD. 9 1.2.4.1 Ri ro giao dch 9 1.2.4.2 Ri ro danh mc 9 1.2.5 nh hng ca RRTD. 10 1.2.5.1 nh hng đn hot đng kinh doanh ca NH. 10 1.2.5.2 nh hng đn nn kinh t xã hi. 10 1.2.6 ánh giá và đo lng RRTD. 11 1.2.6.1 ánh giá RRTD. 11 1.2.6.2 o lng RRTD. 14 1.2.7 RRTD theo y ban Basel. 15 1.2.7.1 Nhn dng. 15 1.2.7.2 ánh giá ri ro tín dng theo Basel II. 15 1.2.7.3 Tính toán tn tht tín dng và mt s mc tiêu đt đc. 16 1.2.7.4 Kim soát - tài tr ri ro. 17 1.2.7.5 Theo dõi, đánh giá và điu chnh phng pháp phòng chng RRTD. 18 1.2.8 Kinh nghim qun tr RRTD ti mt s nc. 19 1.2.8.1 Kinh nghim ca Trung Quc. 19 1.2.8.2 Kinh nghim ca Nht Bn. 19 1.2.8.3 Kinh nghim ca M và Châu Âu x lý n xu. 20 1.2.8.4 Bài hc kinh nghim rút ra cho Vit Nam. 20 KT LUN CHNG 1 21 CHNG 2: THC TRNG RRTD TI TECHCOMBANK CHI NHÁNH GIA NH 22 2.1 QUÁ TRÌNH THÀNH LP PHÁT TRIN TECHCOMBANK. 22 2.1.1 Quá trình thành lp – Phát trin, mt s kt qu đt đc. 22 2.1.1.1 Quá trình thành lp – Phát trin. 22 2.1.1.2 Mt s kt qu đt đc. 23 2.1.2 Quá trình hình thành – C cu t chc. 25 2.1.2.1 Quá trình hình thành. 25 2.1.2.2 C cu t nh sau 26 2.2 THC TRNG RRTD TI TECHCOMBANK CHI NHÁNH GIA NH. . 27 2.2.1 Hot đng tín dng ti TECHCOMBANK 27 2.2.1.1 Tình Hình D N Tín Dng ti Techcombank Chi Nhánh Gia nh 27 2.2.1.2 C cu d n ti Techcombank Chi Nhánh Gia nh 27 2.2.1.3 Kt Qu Hot ng. 29 2.2.2 Công tác qun tr RRTD ti Techcombank Chi Nhánh Gia nh. 30 2.2.2.1 H hng xp hng tín dng ti Techcombank Chi Nhánh Gia nh. 30 2.2.2.2 Chính sách tín dng hin hành ca Techcombank Chi Nhánh Gia nh. 32 2.2.2.3 Quy trình tín dng. 33 2.3 NGUYÊN NHÂN RRTD TI TECHCOMBANK CHI NHÁNH GIA NH. 36 2.3.1 Nhóm nguyên nhân ch quan. 36 2.3.1.1 T phía KH vay. 36 2.3.1.2 Do s dng vn sai mc đích, không có thin chí tr n. 37 2.3.1.3 Do KH gian ln. 38 2.3.1.4 T phía NH cho vay. 39 2.3.1.5 Công tác thanh tra giám sát còn hn ch. 41 2.3.1.6 Lm dng TSB 42 2.3.1.7 S hp tác gia các NHTM còn lng lo, CIC cha thc s hiu qu. 43 2.3.1.8 Ri ro v mt đo đc. 44 2.3.1.9 Ri ro mang tính h thng. 45 2.3.2 Nhóm nguyên nhân khách quan. 46 2.3.2.1 Ri ro do s cnh tranh gia các t chc tín dng. 46 2.3.2.2 Ri ro do s thay đi t chính sách nhà nc. 47 2.3.2.3 Môi trng kinh t không n đnh – Phân b ngành không hp lý. 47 2.3.2.4 Môi trng pháp lý cha thun li. 48 2.3.2.5 Ri ro do thiên tai dch bnh. 49 KT LUN CHNG 2 50 CHNG 3: GII PHÁP H TR HN CH RRTD TI TECHCOMBANK CHI NHÁNH GIA NH 51 3.1 NH HNG, CHÍNH SÁCH CA TECHCOMBANK 51 3.2 GII PHÁP H TR NÂNG CAO HIU QU QUN TR RRTD TI TECHCOMBANK CHI NHÁNH GIA NH. 51 3.2.1 Xây dng và hoàn thin chính sách tín dng. 51 3.2.2 Gii pháp h tr nâng cao thc thi quy trình tín dng, qun tr RRTD. 52 3.2.2.1 Quy trình cho vay. 52 3.2.2.2 V nhân s và c cu t chc. 52 3.2.2.3 Phân đnh công vic và trách nhim rõ ràng gia các b phn, phòng ban. 53 3.2.2.4 Tng cng chn lc h s 54 3.2.2.5 Tng cng các bin pháp đm bo bng tài sn có giá tr. 55 3.2.2.6 Xây dng c ch trao đi thu thp thông tin hiu qu. 55 3.2.3 Chun hóa cán b tín dng cho Techcombank Chi Nhánh Gia nh. 55 3.2.3.1 Chun v chuyên môn nghip v. 55 3.2.3.2 Chun v đo đc – hn ch ri ro đo đc. 57 3.2.4. i vi hi s. 58 3.2.4.1 Hoàn thin quy trình xp hng, phân loi KH. 58 3.2.4.2 Thành lp công ty thm đnh giá tài sn. 59 3.2.4.3 Yêu cu doanh nghip cung cp báo cáo tài chính đc kim toán. 59 3.2.4.4 Nâng cao vai trò ca công tác kim soát ni b NH. 60 3.2.4.5 Thành lp b phn nghiên cu, phân tích và d báo kinh t v mô. 61 3.2.4.6 Phát trin nhiu sn phm đa dng hoá danh mc cho vay. 61 3.2.4.7 u t phát trin công ngh. 62 3.2.5. i vi Techcombank chi nhánh Gia nh. 62 3.2.5.1 Giao lu hc hi kinh nghim gia nhân viên các chi nhánh 62 3.2.5.2 Cp nht, nâng cao, kim tra thng xuyên kin thc nghip v. 63 3.2.5.3 Nâng cao trách nhim ca cán b vi các khon cp tín dng. 63 3.2.5.4 Quy trình thm đnh KH. 64 3.2.5.5 Cn theo dõi cht ch khon vay, đc thúc tr n đúng hn. 64 3.2.5.6 Báo cáo tình hình d n, nguyên nhân dn đn n quá hn. 64 3.2.5.7 Tng cng qun lý giám sát tài sn đm bo. 65 3.3 KIN NGH I VI CHÍNH PH VÀ NHNN. 65 3.3.1 Kin ngh đi vi Chính Ph. 65 3.3.1.1 Cn hoàn thin lut. 65 3.3.1.2 n đnh kinh t v mô, chính sách không thay đi đt ngt. 66 3.3.2 Kin ngh đi vi NHNN. 66 3.3.2.1 C cu li h thng NH đ hot đng hiu qu hn. 66 3.3.2.2 Ci cách h thng thanh tra, giám sát NH. 66 3.3.2.3 Nâng cao cht lng CIC ca NHNN. 67 3.3.2.4 Kim tra, giám sát phi thc hin thng xuyên, khách quan. 67 3.3.2.5 Thng nht cách phân loi, đánh giá ri ro các NH. 68 KT LUN CHNG 3 69 KT LUN 70 TÀI LIU THAM KHO PH LC LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn này là công trình nghiên cu ca riêng tôi, cha công b ti ni nào. S liu và ni dung trong lun vn này là xác thc, đc s dng t nhng ngun rõ ràng và đáng tin cy. TP.H Chí Minh, nm 2011 Tác gi NGUYN VN THANH DANH MC CÁC T VIT TT Ký hiu Din gii BASEL : U ban Basel v giám sát hot đng NH CCA : Trung tâm kim soát tín dng và h tr kinh doanh CIC : Trung tâm thông tin tín dng (thuc ngân hàng nhà nc) CVKHDN : Chuyên viên khách hàng doanh nghip CVKHTCCN : Chuyên viên khách hàng tài chính cá nhân KH : Khách hàng LC : Letter of Credit (Th tín dng) NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nc NHTM : Ngân hàng thng mi NHTMCP : Ngân hàng thng mi c phn P.DVKHDN : Phòng dch v khách hàng doanh nghip P.DVKHCN : Phòng dch v khách hàng cá nhân QTRRTD : Qun tr ri ro tín dng Quyt đnh 493 : Quyt đnh 493/2005/Q-NHNN ngày 22 tháng 4 nm 2005 ca Ngân hàng nhà nc v trích lp d phòng n xu RCC : Trung tâm phê duyt tín dng tp trung RRTD : Ri ro tín dng TECHCOMBANK : Ngân Hàng Thng Mi C Phn K Thng Vit Nam TSB : Tài sn đm bo DANH MC BIU  Bng 2.1 Mc huy đng ca Techcombank t nm 2004 – 2010 Bng 2.2 C cu d n VND/ Ngoi t quy đi ti Techcombank Chi Nhánh Gia nh Bng 2.3 Phân loi n ti Techcombank Chi Nhánh Gia nh Bng 2.4 Các loi xp hng khách hàng cá nhân ti Techcombank Bng 2.5 Các loi xp hng doanh nghip ti Techcombank Bng 2.6 Nhn xét h thng xp hng thm đnh, đánh giá KH ti Techcombank Bng 2.7 Mc đ khách hàng cung cp thông tin cho NH Biu đ 2.1 Tng trng tng tài sn ca Techcombank Biu đ 2.2 Mc tng trng d n tín dng ca Techcombank Biu đ 2.3 Tng trng d n tín dng Techcombank Chi Nhánh Gia nh Biu đ 2.4 C cu d n theo thi hn ti Techcombank Chi Nhánh Gia nh Biu đ 2.5 Li nhun ca Techcombank Chi Nhánh Gia nh qua các nm Biu đ 2.6 Kt qu kho sát ri ro t quy trình tín dng  Techcombank Biu đ 2.7 Nguyên nhân làm cho khách hàng b phát sinh n quá hn Biu đ 2.8 Kt qu kho sát mc đ chn lc h s ti Techcombank Biu đ 2.9 Yu t quan tâm hàng đu khi xét duyt cho vay Biu đ 2.10 Kt qu kho sát v áp lc ch tiêu ti Techcombank Biu đ 2.11 Mc đ làm h s cho khách hàng vay bng mi cách Biu đ 2.12 Mc đ nh hng ca môi trng pháp lý đn RRTD S đ 2.1 C cu t chc ti chi nhánh Techcombank Chi Nhánh Gia nh S đ 2.2 Quy trình phê duyt khon vay bán l (Dch v khách hàng cá nhân) S đ 2.3 Quy trình phê duyt tín dng ca khách hàng doanh nghip 1 GII THIU 1. t vn đ. Hu ht trong các nn kinh t hin nay đu tn ti song song hai thành phn chính ca kinh t: nn kinh t thc là sn xut hàng hoá dch v và nn h thng tài chính NH h tr điu tit vn sn xut cho nn kinh t thc. Hot đng tài chính NH góp phn điu tit ngun vn trong nn kinh t, thông qua chc nng tín dng ca NH. Tuy nhiên hot đng tài chính NH vn mang tính dây chuyn nhy cm, d v. Không nhng trong phm vi quc gia mà đã liên thông vi khu vc và toàn cu. Mi liên h sâu sc khi mc đ toàn cu hoá ngày càng gia tng. Trc thách thc cnh tranh ngày càng cao do có s xâm nhp ca các NH nc ngoài buc các NH trong nc đi mi đ nâng cao nng lc canh tranh đt hiu qu trong kinh doanh hoc phá sn. Trong giai đon t cui 2007 va qua khó khn ln ca h thng NH ch yu là thanh khon mà nguyên nhân chính là phát sinh n xu do tng trng tín dng thiu kim soát. Hot đng tín dng luôn tim n ri ro cao, nhng đây là sn phm ch lc đ NH gia tng li nhun. Hu ht li nhun t tín dng ca các NHTMCP Vit Nam chim t trng ln trong tng li nhun. Ngoài khon li nhun trc tip t nhng khon tín dng, NH còn gia tng li nhun t tín dng, nh cung thêm nhiu sn phm khác đn KH. Vi mt nn kinh t đang phát trin thông tin còn thiu minh bch, khung pháp lý cha bao quát, trình đ qun tr ri ro còn hn ch. Techcombank đang đng trc thách thc khng hong kinh t đng thi đây cng là c hi đ chuyn đi mô hình hot đng, thích ng trc áp lc khng hong, lm phát, chính sách tht cht tin t, lãi sut bin đng, cnh tranh cao và các tiêu chun v an toàn vn, nng lc tài chính, điu hành kinh doanh và qun tr ri ro. Vì vy đ ra nhng gii pháp nhm hn ch, phòng nga RRTD, đm bo mc tiêu tng trng, phát trin, góp phn n đnh kinh t là mt yêu cu cp thit trong giai đon hin nay. 2 2. Mc tiêu nghiên cu. Nghiên cu các nguyên nhân gây nên ri ro tín dng ti Techcombank Chi Nhánh Gia nh t đó đ ra các gii pháp hn ch ri ro, di góc đ tài tr vn cho sn xut kinh doanh và tiêu dùng. Nghiên cu nhm h tr cho ban lãnh đo Techcombank Chi Nhánh Gia nh có đnh hng phát trin, tng trng tín dng mt cách an toàn. 3. i tng và phm vi nghiên cu. i tng: Là hot đng tín dng tài tr vn cho hot đng sn xut kinh doanh, tiêu dùng ti Techcombank Chi Nhánh Gia nh. H thng, quy trình cung cp, giám sát tín dng ti Techcombank Chi Nhánh Gia nh. Phm Vi: Nguyên nhân gây ra RRTD ti Techcombank Chi Nhánh Gia nh t 5/5/2006 đn cui nm 2010 t đó đ ra nhng gii pháp nhm hn ch RRTD. 4. Phng pháp nghiên cu. Phng pháp nghiên cu: S dng phng pháp suy lun, lch s, phân tích tng hp, …. i t lý thuyt đn thc tin nhm làm sáng t mc tiêu nghiên cu, đng thi lp phiu điu tra kho sát ý kin ca các cán b đang công tác ti Techcombank liên quan đn qui trình tín dng, các yu t nh hng đn hot đng tín dng, ri ro tín dng t đó đ ra các gii pháp hn ch RRTD phù hp. 5. Kt cu ca lun vn. Lun vn đc chia làm ba phn chính, cui mi chng đu có mc kt lun. Chng 1: Hot đng tín dng và RRTD NH. Chng 2: Thc trng hot đng tín dng ti TECHCOMBANK Chi Nhánh Gia nh. Chng 3: Gii pháp h tr hn ch RRTD ti TECHCOMBANK Chi Nhánh Gia nh. 6. im ni bt ca lun vn. Tip cn mt s phng pháp hn ch RRTD theo chun quc t. ng thi hiu chnh cho phù hp vi môi trng hot đng ti Vit Nam. S dng phng [...]... àng qu lý 1.1.3.1 Theo th Tín d Là lo 12 tháng Tín d ng v êu dùng, do s s Tín d Là lo kho d các d mua s cs ài s ,c ch Tín d d ài h Là lo t dài h trang thi ên, kho tài s Có tính kh ài h 1.1.3.2 Phân bi nhân viên làm vi KH ình th ên v rõ thông tin v KH, làm vi các NH có s ên v ên nghi n 6 Tín d : Là ho ình, h kinh doanh nh Tín d : Là tín d àng hoá ph u móc 1.1.3.3 Theo m Tín d kinh doanh, às c à kinh...3 pháp th ê phân tích các nguyên nhân gây ra RRTD tr c ch vào ho làm vi òng ng RRTD t TECHCOMBANK t Techcombank Techcombank an toàn cho toàn h , góp ph ng d c êu 4 À RRTD NH 1.1 Ho 1.1.1 Khái ni "Tín d nhi La tin là Creditium có ngh i à Credit Tín d à s chuy ình th àn tr Tín d àm ch th b ên chuy nhi ài s ình th ên kia àng hoá, chi d ãnh,… à theo m ào ã th T nhi ình thái khác nhau Tín d àm... nghi ph KH (K à giao d và giao d òng k (SME – SMALL AND m tín d s òng d KH doanh nghi duy CVKHDN, xét ình lên ban giám CVKHDN bán hàng G vi KH cá nhân òng DVKHCN qu chuyên viên DVKHCN có nhi òng) qu phát tri nh v bán các s àn b - bán l Các Tín d th 27 tín d g, phát hành th c 2.2 TH c CHI NHÁNH 2.2.1 Ho 2.2.1.1 Tình Hình D Phát tri Tín D Techcombank Chi Nhánh t Chi Nhánh (Ngu Bi ên c c Techcombank Chi... ào tín d 1.2 QU ài h D và RRTD NGÂN HÀNG 1.2.1 Khái ni RRTD NH NH là nh R d êm tr d ài s NH, gi êm m nghi ài chính nh Tín d nguyên t NH là quan h àn tr Vi NH v àn tr g giá tr RRTD trong ho d t ch lãi vay trong tín d Vì v c c KH ph cho vay tr B b ng phi RRTD c t à vi àr NH NH là kh trong ho KH không th ngh hoàn tr ình cho NH theo cam k 1.2.2 RRTD òng tránh RRTD thì c nh RRTD RRTD R s nhân theo Trong... 3% 155% 69% 51% 29% Doanh nghi t tín d (Ngu ài chính Techcombank) Chính nh ã làm cho Techcombank ch , liên t v ã phát tri KH NH khác do v ghi 2.1.2 Quá trình hình thành – 2.1.2.1 Quá trình hình thành ành l òng Giao D -NHNN ngày 05/05/2006 c NH t Sau hai l Cao Qu s : 26 2.1.2.2 C CHI NHÁNH (DVKHDN) Phó Phòng DVKHDN Ki ên/Giao ên D c KHCN CVKHDN CV KHTCCN chi nhánh Techcombank Chi Nhánh chi nhánh bao... doanh hàng hóa Nh ình s s Là lo ên v c kinh t Tín d ph êu dùng: Là lo v hu h v 1.1.3.4 Theo m Tín d KH là lo vay v ài s chính c c KH ho ài ên th Tín d ài s : Là lo ch s kh àn tr 1.1.3.5 Tín d thành ph Tín d thành ph C ình thành nên tài s 1.1.3.6 T Chi S NH là vi NHTM s ào giá tr KH ãi su 7 chi kh àl theo m à NH ã b à bao gi Cho vay: là vi NH KH v và lãi trong kho th ã xác ãnh (tái b àn tr ình th ãnh):... riêng bi phát t : xu ên trong c y êng có, mang tính ành, l KH vay v 10 R m NH t i KH, cho vay quá nhi v ùng m ùng m ành, l ùng m ình cho vay có r 1.2.5 1.2.5.1 N tr doanh c NH tín d ãc NH à lãi cho vay, à lãi cho kho ày s NH ph àm cho NH m , gi chi phí x òng, àm gi NH N ì NH ph ngu ình NH ì NH s thanh kho , uy tín NH gi vào NH K ình tr g hông ai dám g à làm thu h ài chính gi tín, s à còn lan r không... trong ho à ho V án kinh doanh c doanh, có ti ã có m hính mình c tín d ình hình th àng T àng àng ho ình Vì v 21 K 1 1, tác gi Lý lu tín d khái quát v RRTD RRTD ã làm rõ m d RRTD NH Cách th NH và n Các hình th nh giá x trích l 493 RRTD và mô hình qu h hi kinh nghi chia r ách phân lo , công th phòng theo Quy Qu sau: RRTD theo Basel II, RRTD t M , cách tính thi ên c ên th t ài h Vi : b t lãi su nh , gia. .. : b t lãi su nh , gia h ên b k thay vì ch thanh lý NH l vay thêm, gi Kiên quy NH 22 RRTD T TECHCOMBANK CHI NHÁNH G 2.1 Quá Trình Thành L 2.1.1 Quá trình thành l – Phát tri 2.1.1.1 Quá trình thành l Quá trình thành l TECHCOMBANK ,m – Phát tri ành l à 20 t ên 51,495 t 1995 hành l Techcombank H ình phát tri Techcombank t Quá trình phát tri ên: 102,345 t 2001 c NH tri à cung ên th NH GLOBUS (T24) cho... kinh doanh t X thanh kho , nhóm ch nhóm ch êu ho , nhóm ch êu n , nhóm ch êu êu doanh l nh 1.2.7.3 Tính toán t và m Tính toán t EL = PD x EAD x LGD (1.7) EL: Expected Loss: T PD: Probability of Default: Xác xu EAD: Exposure at Default: T tr n LGD: Loss Given Default: T * PD: NH ph c trên s bao g KH trong vòng ít nh ã tr à kho h * EAD àd Tuy th àng ìl êc ìt KH v * LGD g ay và các t KH à lãi su phí . tiêu. 1.2.3 Qun Tr Ri Ro Tín Dng và Gii Pháp Hn Ch RRTD. 1.2.3.1 Khái nim qun tr ri ro tín dng Qun tr ri ro tín dng là quá trình tip cn ri ro tín dng mt cách khoa hc,. RRTD TI TECHCOMBANK CHI NHÁNH GIA NH. . 27 2.2.1 Hot đng tín dng ti TECHCOMBANK 27 2.2.1.1 Tình Hình D N Tín Dng ti Techcombank Chi Nhánh Gia nh 27 2.2.1.2 C cu d n ti Techcombank. qun tr ri ro tín dng 8 1.2.3.2 Nhim v ca công tác qun tr RRTD 8 1.2.3.3 Gii pháp hn ch ri ro tín dng 9 1.2.4 Phân loi RRTD. 9 1.2.4.1 Ri ro giao dch 9 1.2.4.2 Ri ro danh mc