RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH CẦN THƠ.PDF

BăGIỄOăDCăVĨăĨOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.HăCHệăMINH LỂMăKIMăQUăLAN RIăROăTệNăDNGăVĨăCỄCăGIIăPHỄPăNỂNGăCAOăCHTăLNGă TệNăDNGăTIăNGỂNăHĨNGăPHỄTăTRINăNHĨăNGăBNGă SỌNGăCU LONGăCHIăNHỄNHăCNăTH LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP.ăHăCHệăMINHăậ NM 2012 BăGIỄOăDCăVĨăĨOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.HăCHệăMINH LỂMăKIMăQUăLAN RIăROăTệNăDNGăVĨăCỄCăGIIăPHỄPăNỂNGăCAOăCHTăLNGă TệNăDNGăTIăNGỂNăHĨNGăPHỄTăTRINăNHĨăNGăBNGă SỌNGăCUăLONGăCHIăNHỄNHăCNăTH Chuyên ngành: Tài chính ậ Ngân hàng Mƣăs:ă60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNGăDNăKHOAăHC: PGS.TS.ăTRNăHOĨNGăNGỂN TP.ăHăCHệăMINHăậ NMă2012 LIăCAMăOAN TôiăxinăcamăđoanăđơyălƠăcôngătrìnhănghiênăcuăcaăriêngătôi.ăNhngăthôngătină vƠăniădungătrongăđătƠiă đuă daă trênă nghiênă cuă thcă tă vƠă hoƠnă toƠnăđúngăviă ngunătríchădn. TácăgiăđătƠi:ăLơmăKimăQuăLan MCăLC Danhămcăcácăchăvitătt Danhămcăhình Danhămcăbngăbiu Danhămcăcácăphngătrình PHNăMăU i 1.ăTăVNă i 2.ăMCăTIểUăNGHIểNăCU ii 3.ăIăTNGăVĨăPHMăVIăNGHIểNăCU ii 3.1ăiătngănghiênăcu ii 3.2ăPhmăviănghiênăcu ii 3.3ăThiăgianănghiênăcu:ă ii 4.ăPHNGăPHỄPăNGHIểNăCU ii 4.1ăPhngăphápăthuăthpăsăliu ii 4.2ăPhngăphápănghiênăcu iii 5.ăụăNGHAăKHOAăHCăVĨăTHCăTINăCAăăTĨIăNGHIểNăCU iii 6.ăNHNGăIMăNIăBTăCAăLUNăVN iv 7.ăKTăCUăCAăLUNăVN iv CHNGă1:ăNHNGăVNăăCăBNăVăRIăROăTệNăDNGăăTRONGă NGỂNăHĨNGăTHNGăMI 1 1.1ăKháiăquátăvăriăroătínădngăvƠăchtălngătínădng 1 1.1.1ăKháiănimăvăriăro 1 1.1.2ăKháiănimăvăriăroătínădng 1 1.1.3ăKháiănimăchtălngătínădngă 2 1.1.4ăPhơnăloiăriăroătínădng 2 1.1.5ăCácăhìnhăthcăcaăriăroătínădng 3 1.1.6ăNhnădngăriăroă 4 1.1.7ăPhơnătíchăriăroă 5 1.1.8ăoălngăriăroătínădng 5 1.1.9ăKimăsoátăvƠăphòngăngaăriăroă 5 1.1.10ăDuăhiuănhnăbităriăroătínădng 5 1.1.10.1ăDuăhiuătƠiăchính 5 1.1.10.2ăDuăhiuăphiătƠiăchính 6 1.2 Nguyên nhơnăvƠăhuăquăcaăru  iăroătố  nădu  ng 7 1.2.1 Nh  ngănguyênănhơnăcaăriăroătínădng 7 1.2.1.1 Nguyênănhơnăthuô  căvêănngăl  căqua  nătri  ăcu  aăngơnăha  ng 7 1.2.1.2 Nh  ngănguyênănhơnăthuô  căvêăphố  aăkha  chăha  ng 7 1.2.1.3 Nh  ngănguyênănhơnăkha  chă quanăthuô  căvêămôiătr  ngăhoa  tăđô  ngăkinhă doanh 8 1.2.1.4ăNhngănguyênănhơnătăphíaătƠiăsnăboăđmătínădng 8 1.2.2ăHuăquăcaăriăroătínădng 9 1.2.2.1ăiăviăngơnăhƠng 9 1.2.2.2ăiăviănnăkinhăt 9 1.3ăLngăhóaăvƠăđánhăgiáăriăroătínădng 10 1.3.1ăLngăhóaăriăroătínădng 10 1.3.2ăMôăhìnhăđnhătínhăvăriăroătínădng 10 1.3.3ăánhăgiáăriăroătínădng 11 1.3.3.1ăTălănăquáăhn 11 1.3.3.2ăTătrngănăxu/ăTngădănăchoăvay 12 1.3.3.3ăHăsăriăroătínădng 14 1.3.3.4ăTălăxóaăn 15 1.3.3.5ăTălăkhănngăbùăđpăriăroătínădng 15 1.4ăMôăhìnhăđnhălngăSPSSăvăcácănguyênănhơnăgơyăraăriăroătínădng 15 1.4.1ăGiiăthiuăvăSPSS 15 1.4.2ăNghiênăcuăvƠăphơnătíchădăliu 15 KTăLUNăCHNGă1 17 CHNGă 2: TH  CăTRA  NGăVăRU  IăROăTI  NăD NGăTIăNGỂNăHĨNGă PHỄTăTRINăNHĨăNGăBNGăSỌNGăCUăLONGăCHIăNHỄNHăCNă TH 18 2.1ăTngăquátăvăNgơnăhƠngăMHBăCNăCnăTh 18 2.1.1ăThcătrngăhotăđngăkinhădoanhăcaăcácăTCTDătrênăđaăbƠnăTP.ăCnăThă trongăthiăgianăqua 18 2.1.1.1ăVăcôngătácăhuy đngăvn 19 2.1.1.2ăVăhotăđngătínădng 19 2.1.2 Tô  ngăquanăvêăhoa  tăđô  ngăkinhădoanhăcu  aăNgơnăha  ngăpha  tătriê  nănha  ăBSCLă Chiănha  nhăCơnăThă(tênătiêngăAnhăla  ăMekongăHousingăBank- MHB) 20 2.1.2.1 Gi  iăthiê  uăchungăvêăNHăMHBăChiănha  nhăCơnăTh 20 2.1.2.2ăCăcuătăchcăcaăNHăMHBăCNăCnăTh 21 2.1.3ăKtăquăhotăđngăkinhădoanhăNHăMHBăCNăCnăTh 23 2.1.4ăPhơnătíchăchătiêuăchiăphí,ăthuănhp,ăliănhunăcaăCN 24 2.1.5ăLƣiăsutăbìnhăquơnăđuăvƠoăđuăraăcaăCNăquaă3ănmătănmă2009ăậ 2011 26 2.1.6ăThcătrngăhotăđngătínădngăcaăăNHăMHBăCNăCnăTh 28 2.1.6.1ăThcătrngăhotăđngătínădngăcaăcácăTCTDătrênăđaăbƠnăTP.ăCnăThă quaă3ănmătă2009ăậ 2011 28 2.1.6.2ăThcătrngăhotăđngătínădngătiăNHăMHBăCNăCnăTh 31 2.2ăPhơnătíchăvăchtălngătínădngătiăNHăMHBăCNăCnăThăthôngăquaă cácăchătiêuăđánhăgiáăriăroătínădngă 38 2.2.1ăPhơnătíchămôăhìnhăđnhătínhă6C 38 2.2.2 Phơnătố  chăđnhălngăriăroătínădngăđăthyăđcăchtălngătínădngă caăCN 42 2.2.2.1ăHăsăriăroătínădngă 43 2.2.2.2ăChătiêuănăquáăhnătrênătngădănătiăCNă 44 2.2.2.3ăChătiêuănăxuătrênătngădănătiăCN 46 2.2.2.4ăTălătríchălpădăphòngăchungăvƠădăphòngăcăth 47 2.2.3ăPhơnătíchăvăchtălngătínădngătiăNHăMHBăCNăCnăTh 50 2.2.3.1 Phơnătố  chăvêătălăvnăhuyăđngă/tngădănăchoăvayăcaăCN 50 2.2.3.2ăChătiêuăliănhun 52 2.2.3.3ăTngădănătínădngătheoătngănhómăn 52 2.3ănhălngăcácănguyênănhơnăgơyăraăRRTDătheoămôăhìnhăSPSSătiăCNă 54 2.3.1ăQuyătrìnhăkhoăsát 54 2.3.2ăKtăquăkhoăsát 55 2.3.2.1ăThngăkêămuăkhoăsát 55 2.3.2.2ăKtăquăthngăkêămôătăcaănghiênăcu 57 2.3.2.3ăKtăquăkimăđnhăgiăthuytăvăhăsătngăquanătuynătínhăr 58 2.4 Nhnăxét, đa  nhăgia  ăvê  ăru  iăroătố  nădu  ngăta  iăNHăMHBăCNăCơ  năTh 59 2.4.1ăNhngăthành công 59 2.4.2ăNhngăhnăch 59 2.4.3ăNguyênănhơnăcaănhngăhnăch 60 KTăLUNăCHNGă2 64 CHNGă3: CỄCăGIIăPHỄPăNỂNGăCAOăCHTăLNGăTệNăDNGăTIă NGỂNăHA  NGăPHỄTăTRINăNHĨăBSCLăCHIăNHA  NHăCỂ  NăTH 65 3.1ănhăhngăphátătrinăcaăNHăMHBăCNăCnăThăđnănmă2015 65 3.2 Giiăphápănơngăcaoăchtălngătínădngănhmăhnăchăriăroătínădngătiă NHăMHBăCNăCnăTh 67 3.2.1ăGiiăphápănơngăcaoăchtălngătínădngăthôngăquaăchătiêuăđánhăgiáămôă hìnhăchtălngă6CăcaăNHăMHBăCNăCnăTh 67 3.2.2 Nhómăgiiăphápănơngăcaoăvêănngăl  căqua  nătri  69 3.2.3 NhómăgiiăphápăqunălỦătoƠnăbăquyătrìnhăcpătínădngăsaoăchoăchtăchăđê  ă đa  nhăgia  ăkha  chăha  ngăchố  nhăxa  cănhơtănhmăhnăchăriăroătínădng 70 3.2.4ăNhómăgiiăphápăxălỦănăxu 73 3.2.4.1 ThcăhinănghiêmătúcăvicăphơnăloiănăvƠătríchălpădăphòng. 73 3.2.4.2ăRƠăsoát,ăđánhăgiáăliăgiáătrătƠiăsnăthăchpăđiăviăcácăkhonănăxuăđă xălỦămtăkhiăthătrngăbtăđngăsnăđcăpháăbngă 74 3.2.4.3ăThƠnhălpăbăphnăchuyênăxălỦănăxu 75 3.2.5ăNhómăgiiăphápăliênăquanăđnăvicăqunălỦăvƠăphátăhuyăyuătăconăngiă 75 3.2.6ăThităkăsnăphmătínădngăđaădngăvƠăphùăhpăviăthămnhăcaămình 76 3.2.7ăXơyădngăchínhăsáchătínădngăphùăhpătngăthiăk 77 3.3ăCácăkinăngh 77 3.3.1 KiênănghăđiăviăNgơnăhƠngăMHBăHiăs 77 3.3.2 Kiênănghi  ăv  iăNgơnăha  ngăNha  ăn  c 78 3.3.2.1ăNhngăgiiăphápăxălỦănăxuă 78 3.3.2.2ăNHNNănênăxơyădngăvƠăđiuăchnhăchínhăsáchătínădngămtăcáchălinhă hotăvƠăhiuăquăphùăhpăviăđiuăkinăkinhătătngăthiăk 79 3.3.2.3ăTngăbcăbăsungăchnhăsaăhăthngăthôngătinătínădngăcaăngƠnhă choăphùăhp 80 3.3.2.4ăNênătăchcănghiêmătúcăcácăcucăthanhătraăcácăNHTMămtăcáchăkháchă quanănhmăđánhăgiáănngălcăđiuăhƠnhăvƠăhotăđngăcaăcácăTCTD 80 3.3.2.5 Xây dngăchungămtăhăthngăxpăhngătínădngăkháchăhƠngăchoăcácă NHTM 81 3.3.3ăKinănghăviăChínhăphăvƠăcácăBanăngƠnhăcóăliênăquan 81 3.3.3.1ămăboănăđnhăkinhătă- chínhătră- xƣăhi 81 3.3.3.2ăKhiăthôngăthătrngăbtăđngăsn 82 3.3.3.3 Hoànăthinăhăthngăphápălut 83 KTăLUNăCHNGă3 84 PHNăKTăLUN 85 TĨIăLIUăTHAMăKHO PHăLC DANHăMCăCỄCăCHăVITăTT - CBKD:ăCánăbăkinhădoanh - CBTD:ăCánăbătínădng - CN: Chi nhánh - CIC:ăTrungătơmăthôngătinătínădngăNgơnăhƠngăNhƠănc - DN:ăDoanhănghip - DS:ăDoanhăs - BSCL:ăngăbngăsôngăCuăLong - MHB:ăNgơnăhƠngăPhátătrinănhƠăngăbngăsôngăCuăLongă(Mekongă housing Bank) - NHNN:ăNgơnăhƠngăNhƠănc - NHTM:ăNgơnăhƠngăthngămi - RRTD:ăRiăroătínădng - TCKT:ăTăchcăkinhăt - TCTD:ăTăchcătínădng - TP:ăThƠnhăph - VN:ăVităNamăđng DANHăMCăHỊNH Hình 1.1 Môăhìnhăriăroătínădng 2 Hình 1.2 Cácăhìnhăthcăriăroătínădng 3 Hình 2.1 MôăhìnhătăchcăcaăNHăMHBăCNăCnăTh 22 Hình 2.2 TătrngădănătínădngăcaăcácăTCTDătrênăđaăbƠnăTP.ăCnăTh 29 Hình 2.3 DoanhăsăchoăvayăcaăNHăMHBăCNăCnăTh 32 Hình 2.4 DoanhăsăthuănăcaăNHăMHBăCNăCnăTh 34 Hình 2.5 TngădănăcaăNHăMHBăCNăCnăTh 36 Hình 2.6 TălănăquáăhnătrênătngădănăcaăNHăMHBăCNăCnăTh 44 Hình 2.7 Tălănăxu trênătngădănăcaăNHăMHBăCNăCnăTh 46 Hình 2.8 SătinătríchălpădăphòngăcăthătheoăkăhnătiăCN 49 [...]... này; - - - - - i; 14 u; - - - Hệ số rủi ro tín dụng chia thành 3 nhóm: - Tổng dư nợ cho vay x100% Tổng tài sản có (1.2) 15 - ngân hàng - Hệ số rủi ro tín dụng Tổng dư nợ của các khoản cho vay có chất lượng trung bình x100% Tổng tài sản có Tỷ lệ xóa nợ Tỷ lệ khả năng bù đắp rủi ro tín dụng - - Các khoản xóa nợ ròng x100% Tổng dư nợ cho vay (1.3) Dự phòn g rủi ro tín dụng được trích lập Nợ quá hạn khó... trước x100% Chỉ tiêu năm trước Từng chỉ tiêu trong năm x100% Tổng chỉ tiêu trong năm trong iv sâu vào - - - 1 1.1.1 Khái ni ro liên 2 - i sau ch trung Hình 1.1 g 3 t Khơng thu Lãi treo phát sinh Khơng thu Khơng thu Khơng thu 1 Lãi treo phát sinh Hình 1.2 khơng có 4 - - - ro 5 gây ra mà th 6 - - g - - hách hàng trì hỗn 7 1.2 1.2.1 1.2.1.1 - - - - 1.2.1.2 nh chí trong v 8 1.2.1.3 kinh doanh - Do thiên tai,... 1,51 1,41 6.502 7.812 3,86 28.196 27.895 2 -0,40 % 34,44 26,89 5,95 29,21 31,27 0,36 2011/2010 % 5.477 21,58 7.530 20,43 0,66 0,95 39.471 31,65 27.928 23,85 69 12,41 -0,10 19 20 2.1.2 ( - MHB) 2.1.2.1 - nhánh) MHB CN C . 1.1.4ăPhơnăloiări ro tín dng Cnă că vƠoă nguyênă nhơnă phát sinhă riă ro, ă riă ro tín dngăđcăphơnă chiaă thƠnh các loi sau Hình 1.1 Môăhìnhări ro tín dng  Ri ro giaoădch:ă. 1.1.3ăKháiănimăchtălng tín dngă 2 1.1.4ăPhơnăloiări ro tín dng 2 1.1.5 Các hìnhăthcăcaări ro tín dng 3 1.1.6ăNhnădngări ro 4 1.1.7ăPhơnătíchări ro 5 1.1.8ăoălngări ro tín dng 5. RI RO TệNăDNG Ri ro giaoădch Ri ro danhămc Ri ro laă chn Ri ro đmă bo Ri ro nghipăv Ri ro niă ti Ri ro tpă trung 3  Ri ro nghipăvălƠări ro liênăquanăđnăcông