Rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP kỹ thương việt nam chi nhánh hoàng quốc việt, hà nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN MINH ĐIỆP RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT, HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - Năm 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN MINH ĐIỆP RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT, HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn: TS Đinh Thị Thanh Vân Hà Nội - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình Tác giả luận văn Nguyễn Minh Điệp LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Giảng viên hướng dẫn TS Đinh Thị Thanh Vân tận tình hướng dẫn suốt trình thực luận văn Tôi xin cảm ơn đến thầy cô giáo chuyên viên khoa Tài ngân hàng phòng đào tạo phận sau đại học - trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, tận tình giúp đỡ, truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập trường, kiến thức tảng góp phần giúp nâng cao nghiệp vụ trình làm việc Cuối xin kính chúc thầy cô, anh chị bạn có sức khỏe dồi dào, an bình thành đạt Tác giả luận văn Nguyễn Minh Điệp MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG i DANH MỤC CÁC HÌNH/ BIỂU ii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài luận văn Mục đích và nhiêm ̣ vu ̣ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu 2.2 Nhiê ̣m vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.3 Câu hỏi nghiên cứu: Phƣơng pháp tiế p câ ̣n và phƣơng pháp nghiên cứu cuả luâ ̣n văn 4.1 Phương pháp tiế p câ ̣n 4.2 Phương pháp nghiên cứu Kết dự kiến đạt đƣợc của đề tài Kết cấu đề tài luâ ̣n văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan công trình nghiên cứu trƣớc 1.1.1 Công trình nghiên cứu quốc tế 1.1.2 Công trình nghiên cứu nước 1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng 10 1.2.1.Khái niệm 10 1.2.1.1 Khái niệm tín dụng 10 1.2.1.2 Khái niệm rủi ro tín dụng 11 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng 13 1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 14 1.2.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 15 1.2.5 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 20 1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng NHTM 25 1.3 Kinh nghiệm công tác phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng số Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 30 1.3.1 Kinh nghiệm Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh 30 1.3.2 Kinh nghiệm Ngân hàng VIB – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh 35 1.3.3 Một số học kinh nghiệm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng cho Techcombank chi nhánh Hoàng Quốc Việt 39 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.1 Nội dung quy trình nghiên cứu 42 2.1.1 Nội dung nghiên cứu 42 2.1.2 Quy trình nghiên cứu 42 2.2 Mô hình nghiên cứu giả thiết 43 2.3 Thiết kế bảng hỏi thang đo 50 2.3.1 Xây dựng thang đo 50 2.3.2 Thiết kế bảng câu hỏi 50 2.4 Thu thập liệu nghiên cứu 52 2.4.1 Triển khai thu thập liệu 52 2.4.2.Phương pháp thu thập số liệu 53 2.5 Phƣơng pháp xử lý số liệu 56 2.5.1 Xử lý liệu thứ cấp 56 2.5.2 Xử lý liệu sơ cấp 56 2.5.2.1 Kiểm định độ tin thang đo 56 2.5.2.2 Phân tích nhân tố khám phá 57 2.5.2.3 Phân tích hồi quy tuyến tính kiểm định giả thiết 57 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT 60 3.1.Giới thiệu sơ lƣợc Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam Chi nhánh Hoàng Quốc Việt 60 3.1.1 Giới thiệu sơ lược Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 60 3.1.2 Tình hình hoạt động Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Hoàng Quốc Việt 61 3.1.2.1 Kết kinh doanh chủ yếu 61 3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam Chi nhánh Hoàng Quốc Việt 67 3.2.1 Các tiêu phản ánh thực trạng rủi ro tín dụng Techcombank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt 67 3.2.1.1 Nợ hạn 68 3.2.1.2 Nợ xấu 70 3.2.1.3 Trích lập dự phòng rủi ro bù đắp rủi ro tín dụng 72 3.2.1.4 Mô hình nhận diện, hạn chế rủi ro tín dụng 72 3.3.2 Đánh giá số ưu điểm, hạn chế việc nhận diện, ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Techcombank Hoàng Quốc Việt 74 3.3.2.1 Về việc nhận dạng, phân tích, đo lường, theo dõi, cảnh báo kiểm soát rủi ro tín dụng 75 3.3.2.2 Về chất lượng hiệu Bộ phận Giám sát tín dụng 77 3.3.3 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Hoàng Quốc Việt 78 3.3.3.1 Thông tin mẫu 78 3.3.3.2 Mã hóa biến: 81 3.3.3.3 Kết kiểm định thang đo 81 3.3.3.4 Phân tích yếu tố EFA 83 3.3.3.5 Hồi quy mô hình kiểm định giả thuyết 85 3.4 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng VN Chi nhánh Hoàng Quốc Việt 87 3.4.1 Các nhân tố xuất phát từ khách hàng 87 3.4.2 Các nhân tố xuất phát từ nguồn nhân lực ngân hàng 89 3.4.3 Các nhân tố xuất phát từ sách tín dụng, yếu tố quản trị Ngân hàng 90 3.4.4 Các nhân tố xuất phát từ yếu tố kinh tế vĩ mô sách pháp luật 93 CHƢƠNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƢƠNG VN CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT 96 4.1 Định hƣớng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng VN Chi nhánh Hoàng Quốc Việt thời gian tới 96 4.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng VN Chi nhánh Hoàng Quốc Việt 97 4.2.1 Nhóm giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng từ nhân tố khách hàng phân tích tín dụng 97 4.2.2 Nhóm giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng từ nhân tố nguồn nhân lực Chi nhánh 102 4.2.3 Nhóm giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng từ nhân tố tổ chức hoạt động tín dụng cấu quản lý, giám sát rủi ro tín dụng Ngân hàng 104 4.2.4 Nhóm giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng từ nhân tố quản trị Ngân hàng 112 4.3 Một số đề xuất, kiến nghị 113 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ quan Nhà nước 113 4.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 114 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 115 KẾT LUẬN 117 TÀI LIỆU THAM KHẢO 118 DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Bảng 2.1 Nội dung Trang Mã hóa biến nghiên cứu 51 Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012– 30/06/2015 62 Bảng 3.2 Nguồn vốn Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt từ 201230/06/2015 63 Bảng 3.3 Sử dụng vốn Chi nhánh Techcombank Hoàng Quốc Việt từ 2012 đến 30/06/2015 65 Bảng 3.4 Kết hoạt động dịch vụ Techcombank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt giai đoạn 2012 đến 30/06/2015 67 Bảng 3.5 Nợ hạn Techcombank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt giai đoạn 2012 đến 30/06/2015 68 Bảng 3.6 Dư nợ hạn theo ngành nghề Techcombank Hoàng Quốc Việt giai đoạn 2012 đến 30/06/2015 69 Bảng 3.7 Phân loại nợ Techcombank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt giai đoạn 2012 đến 30/06/2015 69 10 Bảng 3.8 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012– 30/06/2015 71 11 Bảng 3.9 Mô tả biến nghiên cứu 72 12 Bảng 3.10 Kết kiểm định hệ số Cronback Alpha mô hình 81 13 Bảng 3.11 Phân tích yếu tố EFA 82 14 Bảng 3.12 Tóm tắt kết hồi quy phương pháp Enter/Remove 85 i DANH MỤC CÁC HÌNH/ BIỂU STT Tên biểu Nội dung Trang Biểu 3.1 Dư nợ tín dụng, huy động vốn cuối kỳ Techcombank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt giai đoạn 2012 đến 30/06/2015 69 Biểu 3.2 Nợ hạn theo ngành nghề Techcombank – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt từ 2012 đến 30/06/2015 70 Biểu 3.3 Cơ cấu nợ nhóm Techcombank – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt thời điểm 30/06/2015 71 Biểu 3.4 Tỷ lệ phân bổ theo đối tượng nghiên cứu 79 Biểu 3.5 Tỷ lệ phân bổ theo số năm công tác ngành 80 Biểu 3.6 Tỷ lệ phân bổ theo số năm công tác ngành 80 ii hồi khoản nợ hạn, nợ khó đòi tồn đọng cần tiến hành cách tích cực, gắt gao Trên sở phân tích loại nợ hạn, nợ khó đòi tồn đọng, tìm hiểu rõ nguyên nhân phát sinh để có giải pháp xử lý cho phù hợp - Đối với khoản nợ hạn khả thu hồi: loại ngân hàng cần phân loại chi tiết sở nguyên nhân nợ hạn + Đối với doanh nghiệp có uy tín quan hệ tín dụng bị thua lỗ nguyên nhân khách quan dẫn tới nợ hạn, ngân hàng nên xem xét đánh giá lại thực chất hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm biện pháp khôi phục tình hình sản xuất kinh doanh đơn vị có triển vọng doanh nghiệp có kế hoạch khắc phục hiệu ngân hàng áp dụng biện pháp tiếp tục cho đơn vị vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện trả nợ ngân hàng Trong trường hợp Chi nhánh nên giám sát chặt chẽ tình hình sử dụng vốn vay, tình hình sản xuất kinh doanh Ngoài chi nhánh tư vấn cho doanh nghiệp khả mình, giúp cho đơn vị việc định sản phẩm sản xuất, hạ giá bán, phát triển mạng lưới tiêu thụ, giám sát chặt chẽ hoạt động bán hàng toán doanh nghiệp để thu hồi nợ + Đối với khách hàng phát sinh nợ hạn nguyên nhân chủ quan dự án đầu tư hiệu công tác nghiên cứu điều tra thị trường không tốt, quản lý đầu tư vận hành kém, vật tư hàng hoá đơn vị bị ứ đọng, tiêu thụ chậm, lực kinh doanh giảm sút Ngân hàng nên đôn đốc họ bán hàng hoá tìm nguồn khác để thu hồi vốn nhanh Đối với doanh nghiệp sử dụng vốn sai mục đích phải tìm cách thu hồi vốn Đối với khách hàng có biểu chây ỳ, dây dưa, để nợ hạn kéo dài Ngân hàng cần phối kết hợp với quyền địa phương quan chức để thu hồi nợ làm dứt điểm trường hợp 110 Đối với loại nợ hạn nhằm đẩy nhanh tốc độ thu nợ bên cạnh việc tích cực chủ động cán tín dụng, ngân hàng nên thành lập tổ thu nợ gồm số cán có kinh nghiệm công tác, có mối quan hệ rộng đặt đạo trực tiếp Ban Giám đốc để có điều kiện theo dõi sát doanh nghiệp, tận dụng khả để thu nợ + Thực điều chỉnh kỳ hạn trả nợ trường hợp khách hàng có nợ hạn không trả nợ đến hạn, xác định lại kỳ hạn trả nợ, khách hàng ổn định sản xuất, trả nợ ngân hàng xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ Ngoài ra, ngân hàng xem xét miễn giảm lãi nhằm giảm bớt khó khăn tài cho khách hàng ổn định sản xuất tạo nguồn trả nợ vay ngân hàng Phát mại tài sản để thu nợ biện pháp cuối Quy trình thủ tục phát mại cần thực theo luật định e Củng cố nâng cao chất lƣợng thông tin phục vụ công tác phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Trong trình xem xét định cho vay, cán làm công tác tín dụng phải thu thập đầy đủ thông tin khách hàng vay vốn, thông tin thị trường đầu sản phẩm phương án sản xuất kinh doanh, để đưa định cho vay đắn, đảm bảo thu hồi nợ gốc lãi vay Một thông tin tín dụng không đầy đủ dễ dẫn đến định cho vay sai lầm gây tổn thất tài cho Chi nhánh Trong thực tế nay, công tác tín dụng ngân hàng thụ động việc cập nhật thông tin từ đối tượng cho vay, nguồn gốc thông tin chủ yếu dựa vào hồ sơ chứng minh khách hàng cung cấp… Bên cạnh đó, nguồn thông tin ngân hàng có mang tính tổng quan không chi tiết cụ thể nên tính xác, khoa học khách quan nhiều hạn chế Để thực đa dạng hoá nâng cao chất lượng nguồn thông tin, Ngân hàng cần: 111 - Hoàn thiện hệ thống cung cấp thông tin, báo cáo nội bộ, phải có trao đổi thường xuyên đa dạng nguồn thông tin nội bộ, cung cấp nhanh chóng, thuận tiện cho việc xét duyệt, quản lý khoản vay - Giao cho Ban thẩm định kiểm soát tín dụng làm đầu mối thu thập, xử lý, phân tích thông tin Việc trao đổi thông tin với phận Ngân hàng phải diễn thường xuyên hai chiều Đồng thời, liên tục theo dõi cập nhật thông tin kinh tế, diễn biến thị trường, diễn biến sách Chính phủ hoạch định, khách hàng có quan hệ với Ngân hàng, cung cấp kịp thời phục vụ việc định - Chủ động nối mạng khai thác thông tin từ Internet, thông tin nội bộ, đăng ký mua thông tin trung tâm thông tin chuyên ngành CIC, ban vật giá phủ, trang tin cung cấp văn luật, giá hàng hoá… - Bên cạnh đó, cán làm công tác tín dụng phải tích cực thu thập thông tin từ nguồn bên như: sách báo, khách hàng, NHTM khác, NHNN, ngành quan liên quan Thông tin từ khách hàng vay vốn có từ việc trực tiếp kiểm tra, trao đổi với lãnh đạo cán công nhân viên Công ty với báo cáo tài cung cấp Tuy nhiên, Ngân hàng gặp phải khó khăn nhiều thông tin khách hàng cung cấp không đáng tin cậy song khó xác định xác thời điểm kiểm tra tính xác thực thông tin Như trường hợp có nghi vấn, Ngân hàng yêu báo cáo tài phải kiểm toán giấy tờ chứng minh khác - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt cần phải lưu trữ thông tin từ phương án/dự án hoạt động, không riêng phương án/dự án Ngân hàng cho vay mà phương án/dự án quan trọng khác cách thường xuyên, có hệ thống, tạo nguồn cho việc phân tích, đối chiếu rút kinh nghiệm cho phương án/dự án sau 4.2.4 Nhóm giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng từ nhân tố quản trị 112 Ngân hàng Mô hình nghiên cứu mức độ ảnh hưởng nhân tố quản trị Ngân hàng tới rủi ro tín dụng Techcombank Hoàng Quốc Việt Quy mô hoạt động tín dụng ngân hàng Techcombank chi nhánh Hoàng Quốc Việt ngày mở rộng với nhu cầu đầu tư, phát triển kinh tế bối cảnh hội nhập ngày sâu rộng Nhưng tín dụng mở rộng mà quan tâm mức đến công tác kiểm tra kiểm soát dẫn tới nguy chất lượng tín dụng suy giảm Nhằm đảm bảo kinh doanh an toàn hiệu quả, công tác kiểm tra kiểm soát cần phải trì không ngừng tăng cường Mặc dù năm trở lại đây, công tác kiểm tra, kiểm soát nội chi nhánh Hoàng Quốc Việt thực tương đối tốt góp phần giảm thiểu rủi ro hoạt động ngân hàng Tuy nhiên, cần tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất, thường xuyên phúc tra việc khắc phục chỉnh sửa sai sót nghiệp vụ sau kiểm tra Trong công tác kiểm tra nội bộ, thực kiểm tra theo định kỳ cần tập trung tăng tần suất kiểm tra khách hàng có nợ xấu, nợ hạn Qua đó, đánh giá việc thực thi biện pháp quản lý nợ có vấn đề khả thu hồi Công tác kiểm tra nội cần thực có trọng điểm, theo đối tượng khách hàng, ngành nghề lĩnh vực tiềm ẩn nguy rủi ro để kịp thời chấn chỉnh đề xuất giải pháp để tăng cường khả phòng ngừa rủi ro tín dụng 4.3 Một số đề xuất, kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ quan Nhà nƣớc Trong trình hoạch định sách phát triển Chính phủ, cần có cân đối phát triển ngành cách hợp lý, tránh tình trạng tập trung nhiều vào ngành dẫn đến cung vượt cầu, gây khó khăn cho doanh 113 nghiệp hoạt động thị trường, gián tiếp ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng với ngân hàng Nhà nước cần có quản lý với biến số kinh tế vĩ mô tỷ giá, lạm phát, lãi suất để hạn chế đến mức thấp biến động bất thường kinh tế Cần có dự báo, đạo kịp thời nhằm định hướng kinh tế, đặc biệt thị trường tài chính, tiền tệ phát triển bền vững trước biến động thị trường giới Cần có quy định cụ thể liên quan đến công bố thông tin tài doanh nghiệp có xác minh kiểm toán, quy định chặt chẽ điều kiện để thành lập công ty kiểm toán quy định rõ trách nhiệm công ty kiểm toán kiểm toán viên có liên quan cho đời báo cáo kiểm toán sơ sài thiếu trung thực Hoàn chỉnh quy định pháp luật có liên quan trực tiếp gián tiếp đến hoạt động cấp tín dụng ngân hàng quy định giao dịch đảm bảo, đăng ký giao dịch bảo đảm, quy định cấp giấy tờ sở hữu tài sản, quy định ngành nghề kinh doanh…vốn liên quan đến nhiều bộ, ngành khác có ảnh hưởng đến công tác phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Chính phủ cần điều phối kết hợp với ngành có lien quan, với NHNN để thống nhất, chia sẻ quan điểm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến quyền chủ nợ ngân hàng bảo đảm tiền vay nhằm giúp cho ngân hàng thuận lợi phải thực biện pháp xử lý tài sản để thu hồi nợ, tránh tình trạng dây dưa kéo dài ảnh hưởng đến lành mạnh tài ngân hàng 4.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng Trung tâm CIC Ngân hàng Nhà nước: hệ thống thông tin tín dụng chưa thực đáp ứng thỏa đáng nhu cầu 114 thông tin ngân hàng Đề nghị NHNN cần có quy định bắt buộc tất tổ chức tín dụng việc khai báo đầy đủ thông tin tín dụng bao gồm thông tin người vay, báo cáo tài chính, số tiền vay, tình hình vay trả, tài sản đảm bảo, nhóm nợ,…vào hệ thống thông tin tín dụng để hỗ trợ ngân hàng việc phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng Nghiên cứu áp dụng mô hình công ty xếp hạng tín nhiệm độc lập Việt Nam để hỗ trợ cho ngân hàng hoạt động kinh doanh NHNN cần áp dụng biện pháp để hạn chế cạnh tranh không lành mạnh ngân hàng, tránh tình trạng ngân hàng nhằm phát triển giữ chân khách hàng hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện vay vốn, dẫn đến nguy rủi ro tín dụng tăng cao NHNN cần có kiểm tra, kiểm soát có hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, đảm bảo phát triển bền vững an toàn Tăng cường công tác tra kiểm soát từ phía Ngân hàng Nhà nước, xây dựng hệ thống tra đủ mạnh số lượng chất lượng, đảm bảo thực có hiệu cao hoạt động kiểm soát độ an toàn hệ thống ngân hàng Nâng cao trình độ quản trị kinh doanh ngân hàng thương mại, đảm bảo cho toàn ngành hoạt động theo pháp luật Thường xuyên kiểm tra giám sát, bắt buộc Ngân hàng phải thực đầy đủ quy định pháp luật hoạt động tín dụng 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam Xây dựng sách tín dụng, sách khách hàng, sách kiểm soát rủi ro tín dụng chung toàn hệ thống phù hợp thời kỳ có tính ổn định tiêu chí xác định nhóm khách hàng liên quan, quy định cấp tín dụng cho nhóm khách hàng có liên quan, Quy định thẩm quyền phán tín dụng khách hàng cho vay nhiều chi nhánh,…đồng thời phận nghiên cứu Hội sở Techcombank cần hỗ trợ đắc lực chi nhánh cung cấp thông tin tổng 115 hợp kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành, biến động số ngành hàng chủ chốt… để Chi nhánh hoạch định chiến lược hoạt động giai đoạn Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm rủi ro tín dụng: trường hợp cho vay vượt thẩm quyền phán chi nhánh, trường hợp nghi ngờ cho vay đảo nợ, cho vay không đủ tài sản đảm bảo theo quy định, cho vay trùng lắp chi nhánh, cho vay lòng vòng nhóm khách hàng có liên quan Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội quản lý theo hướng tập trung Hội sở Techcombank người định cuối kết xếp loại khách hàng; xây dựng chế tài xử lý cá nhân, tập thể cố tình gây che dấu nợ xấu; xây dựng tiêu doanh nghiệp vừa nhỏ, hoàn thiện tiêu chí chấm điểm khách hàng cá nhân Cập nhật văn quy định NHNN hướng dẫn kịp thời chi nhánh triển khai, chỉnh sửa bổ sung quy trình, quy định Techcombank để đáp ứng yêu cầu hoạt động, ví dụ hướng dẫn Chi nhánh cụ thể phương thức nhận cầm cố/thế chấp số tài sản có nhiều đặc điểm mới: cổ phiếu, giá trị vốn góp vào công ty cổ phần, tài sản hình thành tương lai Con người luôn yếu tố trung tâm ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Để đảm bảo động viên, khuyến khích nguồn lao động bối cảnh cạnh tranh gay gắt nguồn nhân lực, Techcombank nên có sách cải tiến chế độ tiền lương, có tính đến đặc thù đơn vị địa bàn Hà Nội đảm bảo nguồn thu nhập tốt cho người lao động Rút ngắn thời gian xét duyệt khoản vay vượt mức phán Chi nhánh, đảm bảo hội kinh doanh cho khách hàng Đồng thời, hỗ trợ Chi nhánh việc xử lý nợ xấu loạt giải pháp cụ thể đề xuất như: khai thác tài sản, sử dụng DPRR 116 KẾT LUẬN Cùng với phát triển công nghệ, nhu cầu sản phẩm dịch vụ Ngân hàng ngày phong phú đa dạng trình hội nhập quốc tế, Ngân hàng TMCP Techcombank nói chung Techcombank chi nhánh Hoàng Quốc Việt nói riêng đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ Tuy nhiên, hoạt động tín dụng hoạt động truyền thống có vai trò quan trọng, đóng góp không nhỏ vào nguồn thu nhập Chi nhánh Do đó, việc xây dựng hoàn thiện hệ thống phòng ngừa rủi ro tín dụng yêu cầu thiết quan trọng, đảm bảo hiệu hoạt động lớn mạnh Chi nhánh Để có tăng trưởng, đảm bảo tiêu lợi nhuận, Chi nhánh cần tăng cường việc kiểm soát chất lượng tín dụng, giảm dần việc trích lập dự phòng rủi ro làm ảnh hưởng đến hiệu hoạt động toàn hệ thống Do đó, việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng để từ đề giải pháp thiết thực nhằm hạn chế phòng ngừa rủi ro tín dụng Techcombank chi nhánh Hoàng Quốc Việt mối quan tâm hàng đầu Ban lãnh đạo tập thể cán nhân viên Chi nhánh Xuất phát từ thực trạng trên, khuôn khổ luận văn này, tác giả cố gắng nhận dạng hệ thống hóa loại hình rủi ro, phân tích thực trạng để qua làm rõ ưu điểm tồn hoạt động phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Techcombank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt để từ đề giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng mang tính thực tiễn, góp phần hoàn thiện nâng cao hiệu hoạt động phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh 117 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Fredrics Mishkin, 1995 Tiền tệ Ngân hàng Thị trường Tài Hà Nội: Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Đinh Phi Hổ, 2008 Kinh tế học nông nghiệp bền vững Hồ Chí Minh: Nxb Phương Đông Lê Tuyết Hoa Nguyễn Thị Nhung, 2007 Tiền tệ ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Hoàng văn Hoa, Tôn Thị Nga, 2009 Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro hoạt động tín dụng Vietcombank Huế Tạp chí khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng Mishkin F.S, 1999 Tiền tệ Ngân hàng thị trường tài Hà Nội: Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến, 2012 Tiền tệ ngân hàng Hà Nội: NxbThống kê Nguyễn Văn Tiến, 2012 Giáo trình toán quốc tế tài trợ ngoại thương Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Nguyễn Văn Tiến, 2012 Giáo trình ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Nguyễn Văn Tiến, 2012 Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại Nhà xuất Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 10 Nguyễn Văn Tiến, 2013 Giáo trình nguyên lý & nghiệp vụ ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Thống kê TIẾNG ANH 11 Abu Karsh, 2005 Sheriff, "bank credit risk management", the first Scientific Conference for Investment and Finance in Palestine between the development prospects and modern challenges Islamic University , March 12 Aqel, Mufleh, 2001 Competitive banking sector in Jordan, Working paper submitted for the second conference of businessmen and Jordanian investors, for the period August 13-15, pp 8-12 118 13 Alameen, Abdul Wahab, and Pasha Zakaria Abdul Hamid, 1980 Principles of Economics University of Kuwait, pp 156-166 14 Althaher and Amarat, 2006 The relationship between the factors granting banking facilities and stalled in the Jordanian commercial banks Derasat journal, Management Science, Volume 33, Issue 15 Hamzawi, Mohammed Kamal, 1997 The economics of bank credit Knowledge House in Alexandria, November 16 Kharboush and Abadi, 2004 Evaluating the performance of a portfolio of loans and facilities in the Jordanian banking sector Muta for Research and Studies, Volume 19, Issue II 17 Khudair, Farouk, 1988 An analytical study of the factors that affect the size of bank credit Journal of Management, Vol 21, pp 7-16 23 18 Malla and Thaher, 1999 The determinants of the decision to grant direct credit facilities in Jordanian banks Derasat journal, Management Science, Volume 26, Issue 24 119 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Xin chào quý Anh/chị! Tôi thực nghiên cứu nhân tố tác động đến chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam chi nhánh hoàng quốc việt Xin anh/chị ý trả lời hay sai.Các trả lời anh/chị có giá trị nghiên cứu Tôi xin cam đoan tất thông tin cá nhân anh/chị bảo mật hoàn toàn Cuộc vấn quan trọng cho nghiên cứu Do đó, Tôi mong anh/chị dành phần thời gian quý báu để trả lời cách chân thành bảng câu hỏi sau cách “khoanh tròn” vào số anh chị thấy hợp lý theo quan điểm mình: PHẦN I: NỘI DUNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Anh (Chị) vui lòng khoanh tròn đáp án từ đến câu hỏi Trong : 1- Hoàn toàn không đồng ý; 2- Không đồng ý lắm; 3-Bình thường; 4Đồng ý; 5- Rất đồng ý Câu hỏi Biến mô tả biến nghiên cứu Đánh giá Yếu tố khách hàng Khách hàng có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, tuân thủ đầy đủ cam kết với Ngân hàng, có tư cách, đạo đức uy tín tốt, trả nợ Ngân hàng đầy đủ hạn Nguồn nhân lực ngân hàng Trình độ cán nhân viên ngân hàng Techcombank đáp ứng yêu cầu, có tư cách đạo đức, thái độ làm việc tốt, thường xuyền trau dồi, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn Chính sách tín dụng Chính sách tín dụng xây dựng khoa học, chặt chẽ đáp ứng nhu cầu kiểm soát rủi ro tín dụng Yếu tố quản trị ngân hàng Xây dựng quy trình đảm bảo độc lập chức năng: cán tín dụng, cán thẩm định phê duyệt, Công tác kiểm tra nội Hội sở Techcombank với Chi nhánh, kiểm tra lãnh đạo nội Chi nhánh Hoàng Quốc Việt, kiểm tra chuyên đề tiến hành định kỳ, thường xuyên Yếu tố kinh tế vĩ mô sách pháp luật Các quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng rủi ro Ngân hàng nhà nước ban hành đảm bảo hạn chế rủi ro tín dụng, Chính sách điều hành kinh tế vĩ mô Chính phủ Ngân hàng nhà nước phát huy hiệu Phân tích tín dụng Thực phân tích đánh giá khách hàng đầy đủ, quy trình đảm bảo đưa định cấp tín dụng hợp lý nhằm hạn chế rủi ro tín dụng xảy Thanh tra giám sát tín dụng Công tác tra giám sát triển khai thường xuyên, đảm bảo đầy đủ nội dung tra giám sát tín dụng, đội ngũ tra giám sát có trình độ nghiệp vụ Rủi ro tín dụng Mức độ rủi ro tín dụng ngân hàng thấp Chính sách chiến lược quản lý chất lượng tín dụng phát 5 huy hiệu 10 11 Công tác quản trị chất lượng tín dụng đáp ứng yêu cầu mở rộng phát triển tín dụng ngân hàng Tỷ lệ nợ xấu, xoá nợ ngân hàng Techcombank Hoàng Quốc Việt thấp 5 PHẦN II: PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN Anh chị vui lòng điền thông tin cá nhân bên dƣới đây: Giới tính: Tuổi: Tình trạng hôn nhân: Trình độ : Kỹ năng: Vị trí công tác Thâm niên công tác Nghề nghiệp khác (nếu có): Chức danh khác (nếu có): PHẦN III: PHẦN Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA ĐỐI TƢỢNG ĐIỀU TRA Xin chân thành cảm ơn! [...]... về rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP kỹ thương VN chi nhánh Hoàng Quốc Việt Chương 4: Giải pháp và kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam chi nhánh Hoàng Quốc Việt 5 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG... RRTD và các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng - Đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Techcombank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt 2 - Tìm hiểu các nhận tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Techcombank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt - Phân tích và đánh giá thực trạng RRTD tại chi nhánh Ngân hàng kỹ th ương Việt Nam Hoàng Quốc Việt giai đoạn 2012-2014, - Đề xuấ... cao nếu danh mục đầu tư tín dụng tập trung vào một nhóm khách hàng, ngành hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro 12 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng Nếu căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng đƣợc phân chia thành rủi ro giao dịch và rủi ro danh mục  Rủi ro giao dịch Rủi ro giao dịch là một hình thức của rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh là do những hạn chế trong quá trình giao dịch... hoặc trong cùng một vùng địa lý nhất định; hoặc cùng một loại hình cho vay có rủi ro cao 1.2.3 Đặc điểm của rủi ro tín dụng Để chủ động phòng ngừa rủi ro tín dụng có hiệu quả, nhận biết các đặc điểm của rủi ro tín dụng rất cần thiết và hữu ích Rủi ro tín dụng có những đặc điểm cơ bản sau: - Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp: Trong quan hệ tín dụng, ngân hàng chuyển giao quyền sử dụng vốn cho khách hàng. .. hàng Rủi ro tín dụng xảy ra khi khách hàng gặp những tổn thất và thất bại trong quá trình sử dụng vốn; hay nói cách khác những rủi ro trong hoạt động kinh doanh của khách hàng là nguyên nhân chủ yếu gây nên rủi ro tín dụng của ngân hàng - Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng và phức tạp: biểu hiện ở sự đa dạng và phức tạp của các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cũng như các hậu quả do rủi ro tín dụng. .. lý luận về rủi ro tín dụng của NHTM đã được đề cập như thế nào? Ứng dụng cho việc giải quyết các vấn đề liên quan đến rủi ro tín dụng tại NHTM như thế nào trong giai đoạn hiện nay? 3 (ii) Các yếu tố cơ bản nào của thị trường có ảnh hưởng nhiều tới Rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Hoàng Quốc Việt ? (iii) Các yếu tố của môi trường kinh doanh, khách hàng có tác... nhập từ tín dụng tỷ trọng lớn trong thu nhập ngân hàng Theo đó, kinh doanh ngân hàng là kinh doanh rủi ro, theo đuổi lợi nhuận với rủi ro chấp nhận được là bản chất ngân hàng Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng thương mại rất đa dạng, trong đó rủi ro tín dụng là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây tổn thất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng kinh doanh ngân hàng Căn cứ vào khoản 01 Điều 02... riêng từng ngân hàng Các nguyên nhân chủ quan có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng tín dụng và ngân hàng có thể kiểm soát được nếu có những biện pháp thích hợp 19 1.2.5 Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng Tuy rủi ro tín dụng là khách quan, song ngân hàng phải quản lí rủi ro tín dụng nhằm hạn chế các mức thấp nhất các tổn thất có thể xảy ra Từ những nguyên nhân nảy sinh rủi ro tín dụng, ngân hàng cụ thể... học quốc gia Hà Nội 2 Mục đích và nhiêm ̣ vu ̣ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Phân tích, đánh giá thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng tại Techcombank chi nhánh Hoàng Quốc Việt giai đoa ̣n 2012-2015 Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Techcombank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt 2.2 Nhiê ̣m vụ nghiên cƣ́u - Hê ̣ thố ng hóa lý luâ ̣n về rủi ro tín dụng trong... doanh của hầu hết các ngân hàng thương mại trong nước tập trung vào tăng cường hoạt động tín dụng, nhưng chất lượng tín dụng chưa cao, các biện pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro còn nhiều bất cập, tỷ lệ nợ xâú, nợ quá hạn vẫn làm đau đầu các nhà quản trị rủi ro Thu nhập từ hoạt động tín dụng chi m tới 80% thu nhập của các ngân hàng trong nước và nếu rủi ro tín dụng xảy ra thì ngân hàng sẽ bị sụt giảm ... Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam Chi nhánh Hoàng Quốc Việt 60 3.1.1 Giới thiệu sơ lược Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 60 3.1.2 Tình hình hoạt động Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh. ..ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN MINH ĐIỆP RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT, HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số:... tuyến tính kiểm định giả thiết 57 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT 60 3.1.Giới thiệu sơ lƣợc Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam