Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam

B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP.HCM VÕ BO MAI TRÂM PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NHăHNGăN LI NHUN CAăCÁCăNGỂNăHĨNGăTHNGăMI NIÊM YT TI VIT NAM LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP.H CHÍ MINH - NMă2013 B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP.HCM VÕ BO MAI TRÂM PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NHăHNGăN LI NHUN CAăCÁCăNGỂNăHĨNGăTHNGă MI NIÊM YT TI VIT NAM Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã s: 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNG DN KHOA HC: PGS. TS TRN HOÀNG NGÂN TP.H CHÍ MINH - NMă2013 LIăCAMăOAN Tôiăxinăcamă đoanăcôngă trìnhănghiênă cu này là kt qu ca quá trình hc tp, nghiên cu khoa hcăđc lp và nghiêm túc caăriêngătôiădi s hng dn ca PGS. TS Trn Hoàng Ngân. Các thông tin và d liu trong lunăvnăđc thu thp t các website có uy tín và trích dnăđyăđ. Kt qu nghiên cu caăđ tƠiănƠyăcngăchaăđc công b trong bt k công trình nghiên cuănƠoătrcăđơy. Tác gi Võ Bo Mai Trâm LI CMăN Em xin chân thành cmănăQuỦăThy, Cô lpăNgơnăhƠngăNgƠyă2ăcngănhăQuỦă Thy, Cô  Trngăi hc Kinh t TP.HCMăđƣătruynăđt cho em nhng kin thc quý báu trong sutăhaiănmăhc vaăqua.ăc bit, em xin gi li cmănăsơuăscăđn thy PGS. TS Trn Hoàng Ngân ậ ngiăđƣătnătìnhăhng dnăđ em hoàn thành bài lunăvnăthcăsăca mình. Em kính chúc Quý Thy,ăCôăđc di dào sc khe, thành công trong công vic! TP. H Chí Minh, ngày 31 thángă07ănmă2013 Hc viên Võ Bo Mai Trâm MC LC TRANG PH BÌA LIăCAMăOAN LI CMăN MC LC DANH MC CÁC BNG BIU M U 1. t vnăđ 2. Mc tiêu nghiên cu 3. iătng và phm vi nghiên cu 4. Phngăphápănghiênăcu 5. ụănghaăthc tin caăđ tài 6. Kt cu ca lunăvn Chngă1 1 TNG QUAN V NGÂNăHĨNGăTHNGăMI VÀ LI NHUN CA NGÂN HĨNGăTHNGăMI 1 1.1. Tng quan v ngơnăhƠngăthngămi 1 1.1.1. Khái nim v ngơnăhƠngăthngămi 1 1.1.2. Nhngăđimăđc thù trong hotăđng kinh doanh ca NHTM 3 1.1.3. Chcănngăca NHTM 5 1.1.3.1. Trung gian tài chính 5 1.1.3.2. Trung gian thanh toán 5 1.1.3.3. To tin 6 1.1.4. Vai trò ca NHTM 7 1.2. Tng quan v li nhun caăngơnăhƠngăthngămi 8 1.2.1. Khái nim v li nhun ngân hàng 8 1.2.2. Các dch v to nên li nhun ca NHTM 8 1.2.2.1. Các dch v ngân hàng truyn thng 8 1.2.2.2. Các dch v ngân hàng hinăđi 10 1.3. Vnăđ niêm yt caăcácăngơnăhƠngăthngămi 14 1.3.1. Khái nimăngơnăhƠngăthng mi niêm yt 14 1.3.2. S nhăhng ca vic niêm yt ti li nhun ca các NHTM 14 1.4. Các nhân t nhăhngăđn li nhun caăcácăngơnăhƠngăthngămi 15 1.4.1. Các cuc nghiên cu thc nghim trên th gii 15 1.4.2. Các nhân t nhăhngăđn li nhun ca ngân hàng: 16 1.4.2.1. Các yu t bên trong 16 1.4.2.2. Các yu t bên ngoài 23 TÓM TTăCHNGă1 27 CHNGă2 28 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NHăHNGăN LI NHUN CA CÁC NHTM NIÊM YT TI VIT NAM 28 2.1. Mô t mu nghiên cu 28 2.2. Phân tích ch tiêu li nhun caăcácăngơnăhƠngăthngămi 28 2.2.1. Ch tiêu li nhun ROA 28 2.2.2. Ch tiêu li nhun ROE 31 2.2.2.1. Khái nim v ROE 31 2.2.2.2. S tácăđng ca cu trúc vnăđn ROE 32 2.3.ăăăoălng s nhăhng ca mt s nhân t đn li nhun ca 8 ngân hàng thngămi Vit Nam 33 2.3.1. Mô hình nghiên cu 33 2.3.2.ăăăụănghaăcácăbinăđc s dng trong mô hình nghiên cu 34 2.3.2.1. Bin LNTA 34 2.3.2.2. Bin CA 34 2.3.2.3. Bin LA 35 2.3.2.4. Bin DP 35 2.3.2.5. Bin NIM và bin NII 36 2.3.2.6. Bin GDP 36 2.3.2.7. INF 36 2.3.3. Phân tích kt qu hi quy 38 2.3.3.1. Thng kê mô t các binăđc la chn 38 2.3.3.2.ăăăcălngăphngătrìnhăhi quy 38 2.3.3.3. Kimăđnh mô hình hi quy 41 2.3.3.4.ăăăụănghaăcácăkt qu călng ca mô hình hi quy (2.1) 44 2.3.3.5.ăăăụănghaăcácăkt qu călng ca mô hình hi quy (2.2) 45 TÓM TTăCHNGă2 49 CHNGă3 50 GII PHÁP NÂNG CAO LI NHUN CAăCÁCăNGÂNăHĨNGăTHNGăMI NIÊM YT TI VIT NAM 50 3.1. Gii pháp năđnh kinh t vămô,ăkim ch lmăphát,ătngătcăđ phát trin GDP 50 3.1.1.ăăăi vi Chính ph 50 3.1.2.ăăăi viăNgơnăhƠngăNhƠănc (NHNN) 52 3.2. Gii pháp gia tngăli nhun cho các NHTM 53 3.2.1.ăăăTngăquyămôăvn ch s hu 53 3.2.2.ăăăTngăthuănhp t lãi 53 3.2.3.ăăăTngăthuănhp ngoài lãi 54 3.2.3.1. Phát trin dch v thanh toán quc t 54 3.2.3.2. Phát trin dch v th 56 3.2.3.3. Dch v ngơnăhƠngăđin t 58 3.2.3.4. Dch v cung cpăthôngătinătăvn 58 3.2.3.5. Phát trin dch v tài chính phái sinh 60 3.2.3.6. Phát trin các hotăđng kinh doanh khác 60 3.2.3.7. Thu hút tin gi t khách hàng 61 3.3. Gii pháp giúp các NHTM x lý n xu 61 3.3.1. i viăNhƠănc và Chính ph 62 3.3.2.ăăăi viăNgơnăhƠngăNhƠănc 63 3.3.3.ăăăi vi các NHTM 63 3.4. Gii pháp hn ch ri ro ngân hàng 64 3.4.1. Hn ch ri ro tín dng 64 3.4.2. Hn ch ri ro thanh khon 65 3.4.2.1.ăăăi viăNgơnăhƠngănhƠănc 65 3.4.2.2.ăăăi vi các NHTM 66 3.4.3. Hn ch riăroăconăngi 68 3.4.4. Phòng nga ri ro lãi sut 68 TÓM TTăCHNGă3 70 HN CH CAă TÀI 71 KT LUN 72 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC BNG, BIU Bng 2.1. Tình hình li nhun thông qua ch tiêu ROA caă8ăngơnăhƠngăthngămi trong nhngănmăqua Bng 2.2. Mô t các binăđc s dng trong mô hình nghiên cu Bng 2.3. Thng kê mô t bin ph thuc và các binăđc lpăđc s dng trong mô hình hi quy Bng 2.4. Kt qu hi quy phngătrìnhă(2.1) theo Fixed Effect Model Bng 2.5. Kt qu hi quy phngătrìnhă(2.2) theo Fixed Effect Model Bng 2.6. Ma trnătngăquanăgia các binăđc lp Bng 2.7. Kt qu călng caăcácăphngătrìnhăhi quy ph [...]... nào v các y u t nhân t Trung Hàn Qu c, Panayiotis P Athanasoglou et.al (2005) Hy L p, Ben Naceur & Goaied (2008) hàng n l i nhu n i Vi t Nam Vì nh n l i nhu n c n l i nhu n c a các ngân ch tài: "Phân tích các tt i Vi t Nam ng và gi i pháp nh m nâng cao l i nhu n cho các ngân i niêm y t t i Vi t Nam 2 M c tiêu nghiên c u nh các nhân t n l i nhu n c a các NHTM niêm y t t i Vi t Nam ng s ng c a các nhân. .. nghiên c u v các ngân hàng thu c vùng Tây Nam Châu Âu t n 2002 (Athanasoglou, Brissimis và Stakouras, 2008) 1.4.2 Các nhân t n l i nhu n c a ngân hàng: Tùy theo tính ch t và m c nghiên c u, vi c xác nh các nhân t n l i nhu n c nhau Nhìn chung, các nhân t n l i nhu n c a ngân hàng có th c chia thành 2 nhóm: các nhân t bên trong và các nhân t bên ngoài Các y u t bên trong n l i nhu n c a ngân hàng có th... et al (2002) t i các ngân hàng Hy L p t 1999, 17 nghiên c u c a Kosmidous (2008) t i các ngân hàng Hy L p t ra m - a quy mô ngân hàng và l i nhu n c a các ngân hàng y, k t lu n v m i quan h thu n hay ngh ch gi a quy mô ngân hàng và l i nhu n c a ngân hàng nh ng qu ng nh t Quy mô v n ch s h u Quy mô v n ch s h t công c giá tr lành m nh c a m t ngân hàng Nhìn chung m u tin r ng m t ngân hàng có quy mô... a các NHTM niêm y t t i Vi t Nam ra m t s gi i pháp nh m nâng cao l i nhu n và h n ch r i ro trong ho t ng c a các NHTM niêm y t t i Vi t Nam 3 ng và ph m vi nghiên c u ng nghiên c u: các nhân t n l i nhu n c a ngân hàng i (bao g m các nhân t bên trong: quy mô ngân hàng, quy mô v n ch s h u, quy mô các kho n cho vay, quy mô các kho n ti n g i, thu nh p lãi thu n, thu nh p ngoài lãi thu n; và các nhân. .. u h t các ngân hàng khác nhau Ngoài ra, các ngân hàng còn cung c p hai lo i th tín d ng n a và qu c t S d ng d ch v khách hàng l a ch n máy rút ti n t ng (ATM) Th p niên 80 ch ng ki n s phát tri n c a các máy rút ti n t Nh cn im n toán nh m cung c p r t nhi u d ch v ngân hàng và v n hành v i th h m i nh t c a các t m th nh a có m t d i t tr các chi ti t tài chính cá nhân c i c m th Các ngân hàng khác... th u t ch u ng b i các quy nh nh mang tính ch quan c a ban o ngân hàng Các y u t bên ngoài n l i nhu n c a ngân hàng là các s ki n di n ra bên ngoài ngân hàng Tuy nhiên, các nhà qu n tr v n có th nh ic n m b t k p th c ng bên ngoài và c g ng xây d ng nh ng chính sách nh m i phát tri n ch t ng không mong mu n do các nhân t bên ngoài mang l i 1.4.2.1 Các y u t bên trong Quy mô ngân hàng ng thông qua s... ATM cung c p d ch v ngân hàng giao d ch t hàng t i nhà l i m ng, ti n l i thì ngân n l i ích khác V i d ch v này, ch c n dùng máy vi tính cá nhân, khách hàng có th truy c n t t c các s n ph m d ch v ti n g i ti t ki m, ti n g i thanh toán; các lo i cho vay; các d ch v thanh toán, chuy n ti n, d ch v khác; lãi su t, bi u phí; nh n ngân hàng c ban hành Theo cách này, các giao d ch ngân hàng có th th c hi... cung c p các tài kho n giao d Các s n ph m d ch v truy n th ng c a ngân ch n v th t c, rút ng c c i ti c th i gian giao d t i vi c xu t phát t nhu c u c i Ngoài các d ch v truy n th ng, d ch v ngân hàng hi ngân hàng m hi i có th k D ch v t ng t s n ph m mình có 1.2.2.2 Các d ch v ngân hàng hi công ngh m ng hoàn i là hình th c d ch v ng c a t ch c tín d i trên n n các i các ti n ích m i cho khách hàng M... n là các gi y ch ng nh n do ngân hàng ký phát cho khách hàng (ghi nh n v các tài s c 10 ) có th n u tiên c a séc và th tín H u h t các giao d ch thanh toán gi c ngoài d ng D ch v thanh toán c th c hi n qua ngân hàng Nh vi c n m gi tài kho n c ng th i thông qua vi c ki m soát ch ng t thanh toán mà các ngân hàng hoàn toàn có kh c hi n các d ch v thanh toán theo yêu c u c a khách hàng Hi n nay, các NHTM... trên d li u c a các ngân hàng M t u cho r ng các ngân hàng có quy mô v n ch s h u u có l i nhu M n gi a t s v n và l i nhu n không ch gi i h n trong ngành ngân hàng M Trong m t nghiên c u v l i nhu n c a ngân hàng t c Châu Âu ra r ng t s v ng thu n lên l i nhu n c a ngân hàng m c dù m i quan h này ít nhi u b ng b i v s h u ngân hàng Demirguc nhu n c a các ngân hàng t nghiên c u r 80 qu c gia bao g m c . nhun ngân hàng 8 1.2.2. Các dch v to nên li nhun ca NHTM 8 1.2.2.1. Các dch v ngân hàng truyn thng 8 1.2.2.2. Các dch v ngân hàng hinăđi 10 1.3. Vnăđ niêm yt ca các ngơnăhƠngăthngămi. 15 1.4.2. Các nhân t nhăhngăđn li nhun ca ngân hàng: 16 1.4.2.1. Các yu t bên trong 16 1.4.2.2. Các yu t bên ngoài 23 TÓM TTăCHNGă1 27 CHNGă2 28 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NHăHNGăN. Vit Nam. 2. Mc tiêu nghiên cu  Xácăđnh các nhân t nhăhngăđn li nhun ca các NHTM niêm yt ti Vit Nam  oălng s nhăhng ca các nhân t đóăđn li nhun ca các NHTM niêm