ỨNG DỤNG BASEL III VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.PDF

B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH NGUYN HOÀNG THANH TRUYN NG DNG BASEL III VÀO QUN TR RI RO THANH KHON TI CÁC NGÂN HÀNG THNGăMI VIT NAM LUNăVNăTHCăSăKINHăT Thành ph H Chí Minh   B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH NGUYN HOÀNG THANH TRUYN NG DNG BASEL III VÀO QUN TR RI RO THANH KHON TI CÁC NGÂN HÀNG THNGăMI VIT NAM Chuyên ngành: Tài chính  Ngân hàng Mã s: 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNG DN KHOA HC PGS.TS.ăHOĨNGăC Thành ph H Chí Minh   LIăCAMăOAN  này là do chính tôi nghiên cu và thc hin. Các thông tin, s lic s dng trong lucó ngun gc rõ ràng, y và kt qu nghiên cu ca luc công b trong bt k công trình khoa hc nào. Hc viên Nguyn Hoàng Thanh Truyn MC LC TRANG PH BÌA L MC LC DANH MC CÁC T VIT TT DANH MC CÁC BNG BIU DANH MC CÁC HÌNH V LI M U 1 CHNG 1:ăCăS LÝ THUYT V QUN TR RI RO THANH KHON VÀ HIPăC BASEL III  lý thuyt v qun tr ri ro thanh khon 5 1.1.1 Khái nim thanh khon 5 1.1.2 Ri ro thanh khon 5 1.1.2.1 Khái nim 5 1.1.2.2 Nhng nguyên nhân làm phát sinh ri ro thanh khon 6 1.1.2.3 ng ca ri ro thanh khon hong ca  mi 7 1.1.3 Qun tr ri ro thanh khon 8 1.1.3.1 Khái nim 8 1.1.n lý ri ro thanh khon 8 1.1.3.3 a qun tr ri ro thanh khon 12 1.2 Hic Basel III v qun tr ri ro thanh khon 13 1.2.1 c v y ban Basel v giám sát ngân hàng 13 1.2.2 S i ca Basel III 14 1.2.3 Ni dung ca Basel III v qun tr ri ro thanh khon 16 1.2.3.1 T l m bo thanh khon LCR 16 1.2.3.2 T l tài tr nh thun NSFR 19 1.2.4 Phn ng ci vnh v qun tr ri ro thanh khon ca Basel III 21 1.2.4.1 Trung Quc 21 1.2.4.2 Hng Kông 22 1.2.4.3 Singapore 24 1.3 Bài hc kinh nghim ca  v ng dng Basel III vào qun tr ri ro thanh khon 26 1.3.1 nh ri ro thanh khon 27 1.3.2 ng ri ro thanh khon 27 1.3.3 Giám sát ri ro thanh khon 29 a vic ng dng Basel III vào qun tr ri ro thanh khon ti các ngân i Vit Nam 30 Kt lu 1 32 CHNGă 2: THC TRNG QUN TR RI RO THANH KHON TI CỄCăNGỂNăHĨNGăTHNGăMI VIT NAM 2.1. Tng quan v h thng i Vit Nam 33 i và phát trin 33 u t chc qun lý ca i 35 2.1.3 Kt qu ho ng kinh doanh ca h thng    i Vit Nam (2009  2012) 36 2.1.3.1 Hng vn 37  39 2.1.3.3 N xu 41 2.1.3.4 Li nhun 43 2.2. Thc trng qun tr ri ro thanh khon ca h thng i Vit Nam 44 2.2.1 Ch s trng thái tin mt (H1) 44 2.2.2 Ch s  trên tng tài sn (H2) 46 2.2.3 Ch s cp tín dng trên tin gi ca khách hàng (H3) 47 2.2.4 Ch s chng khoán có tính thanh khon cao trên tng tài sn (H4) 50 2.2.5 Ch s tin gi và cho vay t chc tín dng trên tin gi và vay t t chc tín dng (H5) 51 2.3  v vic qun tr ri ro thanh khon ci Vit Nam 53 2.3.1 Kt qu c 53 2.3.2 Hn ch trong vic qun tr ri ro thanh khon 54 2.4. Thc trng ng dng Hic Basel III vào qun tr ri ro thanh khon ti các i Vit Nam 56 2.4.1 Thc trng ng dng Hic Basel III vào qun tr ri ro thanh khon ti c trên th gii 56 2.4.1.1 Tình hình thc hin LCR 57 2.4.1.2 Tình hình thc hin NSFR 59 2.4.2 Thc trng ng dng Hic Basel III vào qun tr ri ro thanh khon ti các i Vit Nam 59 2.5 Nhng nguyên nhân n vic ng dng Basel III trong qun tr ri ro thanh khon ca h thng i Vit Nam 60 2.5.1 Chi phí thc hin Basel III quá ln 60 2.5.2 ng dn v vic thc hin Basel III 60 2.5.3 c h th d liu 61 2.5.4 Chng ngun nhân lc 61 2.5.5 Nhn thc co i Vic nhng ri ro trong hong ngân hàng 62 2.5.6 Cn có mt ngun tài tr ln 62 2.5.7 Thiu nhng t chc xp hng tín nhim chuyên nghip 62 u kin ng dng Basel III vào qun tr ri ro thanh khon ti các ngân hàng i Vit Nam 63 Kt lu2 65 CHNGă3: GII PHÁP NG DNG BASEL III VÀO QUN TR RI RO THANH KHON TI CÁC NGỂNăHĨNGăTHNGăMI VIT NAM 3.1. ng phát trin các i Vit Nam 2020 66 3.1.1 Nhng phát trin tt yn h thng  mi Vit Nam 66 3.1.2 ng phát trin n20 67 3.2 L trình ng dng Basel III vào qun tr ri ro thanh khon ti các ngân hàng i Vit Nam 68 3.3. Gii pháp ng dng Basel III vào qun tr ri ro thanh khon ti các ngân hàng i Vit Nam 70 3.3.1. Nhóm gii pháp do bn thân các mi t chc thc hin 70 3.3.1.1 ng tài sn thanh khon chng cao 70 3.3.1.2 ng ngun tài tr nh 71 3.3.1.3 m bo t l i gia tài sn có và tài sn n 72 3.3.1.4 Hoàn thin mô hình qun tr thanh khon 73 3.3.1.5 Tuân th các nguyên tc trong qun tr ri ro thanh khon 74 3.3.1.6 Xây dng quy trình qun tr ri ro thanh khon 74 3.3.1.7 Xây dng k hoch vn d phòng 75 3.3.1.8 Xây d            c ngh nghip 76 3.3.1.9 Hoàn thin h thng thông tin qun lý 78 3.3.2. Nhóm gii vi c Vit Nam 79 3.3.2.1 ng dn v vic thc hin qun lý ri ro thanh khon 79 3.3.2.2 Xây dng danh sách các ch s/ du hiu cnh báo sm v ri ro thanh khon 80 3.3.2.3 Xây dng mô hình kim tra sc chng ri ro thanh khon 81 3.3.2.4 Nâng cao chng h thng thông tin 82 3.3.2.5 Yêu cu các i minh bch thông tin 83 3.3.2.6 ng k lut trên th ng 83 3.3.2.7 Nâng cao hiu qu công tác thanh tra kim soát, giám sát ngân hàng 84 3.3.3 Nhóm gii vi chính ph 85 3.3.3.1 Hoàn thin h thng lut ng yêu cu hi nhp 85 3.3.3.u chn mc chi tr bo him tin gi 85 3.3.3.3 Cn m giám sát hiu qu th ng tài chính ngân hàng 86 Kt lu3 88 Kt lun 89 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CÁC T VIT TT AB Bank: NHTM CP An Bình ACB: NHTM CP Á Châu Agribank:  ALCO: y ban qun lý tài sn n - tài sn có (Asset Liability Committee) ALM: Qun lý tài sn n (Asset Liability Management) ASF: Ngun tài tr nh hin có (Asset stable funding) Bao Viet Bank:  BCBS: y ban Basel v giám sát ngân hàng (Basel Committee on Banking supervision) BIDV: NHTM CP  BIS: Ngân hàng Thanh toán Quc t (Bank for International Settlement) CBRC: u tit ngân hàng Trung Quc (Chinese Banking Regulatory Commission) Dai A Bank:  Dong A Bank:  Eximbank:  HD Bank: Nhà Thành ph H Chí Minh HKMA: Cc qun lý tin t Hng Kông (The Hong Kong Monetary Authority) Kien Long Bank: NHTM CP Kiên Long LCR: T l m bo thanh khon (Liquidity Coverage Ratio) LienVietPostBank:  MAS: n t Singapore (Monetary Authority of Singapore) MB: NHTM CP Q MDB:  MHB:  MSB:  Nam A Bank: NHTM CP Nam Á Navibank:  NSFR: T l tài tr nh thun (Net stable funding ratio) NHNN: c NHTM: i NHTM CP: i c phn NHTW:  OCB:  Ocean Bank:  PG Bank:  PNB:  PSEs: Doanh nghic RSF: Ngun tài tr nh cn phi có (Required stable funding) Sacombank:  Saigonbank:  SCB: NHTM CP Sài Gòn Seabank:  SHB: NHTM CP Sài gòn   ST: Kim tra sc chng  Stress testing TCTD: T chc tín dng Techcombank:  VCB:  VIB:  Viet Capital Bank:  Vietinbank:  VP Bank:  Western Bank:  [...]... quan v c thanh kho n trong ngân hàng và Hi nghi m c a v tài nghiên lý thuy t v qu n tr r i ro ng th i nêu lên bài h c kinh ng d ng Basel III vào qu n tr r i ro thanh kho n Ti khái quát th c tr ng qu n tr r i ro thanh kho n t i các NHTM Vi t c tr ng ng d ng Hi c Basel III vào qu n tr r i ro thanh kho n t i các NHTM Vi t Nam Cu t s gi i pháp ng d ng Basel III vào qu n tr r i ro thanh kho n t i các NHTM... ngân hàng s ng m t kh ch tr thanh kho n c a NHTW cho các ngân hàng này s th i ro h u tr i v i m t ngân hàng, r i ro thanh kho n có m uy tín c a c bi t nghiêm tr ng khi các thông tin b rò r ra bên ngoài Do b t cân x ng thông tin trong các giao d ch gi a khách hàng và ngân hàng, khi các bi u hi n v thanh kho n xu t hi n s nhanh chóng d hàng rút ti n hàng lo b o toàn v n hi n t ng khách u này s làm cho các. .. i ro thanh kho n c a Basel III: 1.2.4.1 Trung Qu c: U ban Commission i u ti t Ngân hàng Trung Qu c (Chinese Banking Regulatory CBRC) ng h xu t s ng ch s thanh kho n c a Basel III CBRC tin r ng các yêu c u thanh kho n s khuy n khích các ngân hàng Trung Qu n tài tr D a trên các nghiên c Trung Qu t ho c s s m gi tài s n thanh kho n ch t nh lâu dài ng c a CBRC, ph n l n các ngân hàng t các yêu c nh v thanh. .. hai ch s thanh kho n c a Basel III, các ngân hàng Trung Qu yêu c u ph ng các ch s thanh kho l c ng/ cho vay, t l chênh l ch thanh kho n, s t p trung giám sát tính thanh kho n c a ti n g i hàng ngày và cho vay hàng tháng CBRC tin r u này s y các ngân hàng Trung Qu c thi t l p m t h th ng ki m soát các r i ro thanh kho n k t h p nhi u tình hu ng, ti n t và khung th i gian ng d n v qu n lý r i ro thanh kho... ngh các ngân hàng: B nhi m chuyên viên qu n lý r i ro thanh kho n K t h p qu n lý r i ro thanh kho n vào các quá trình ki m toán n i b c a các ngân hàng Th c hi n các ki ng bao g m các k ch b m 22 giá tr c a tài s n thanh kho n và thi u h t ti n g i bán l Xây d ng các k ho ch kh n c p Xây d ng danh sách các ch s c nh báo s m v r i ro thanh kho n, ví d :t ng tài s nb ng yêu c u c i tác v m cho r i ro. .. quy t nh ng v n sau: Nghiên c u các tiêu chu n trong Hi Basel III trong qu n tr r i ro thanh kho n c a h th ng NHTM Vi t Nam ng d ng 3 Phân tích tình hình ho qua, nh ng v ng c a h th ng NHTM Vi t Nam trong th i gian c n tr r i ro thanh kho n c a các ngân t th ng NHTM Vi có th g p ph i khi ng d ng Basel III xu t m t s gi i pháp ng d ng Hi c Basel III vào qu n tr r i ro thanh kho n c a h th ng NHTM Vi... ra thanh kho n và nhu c u s d ng thanh kho n không cân b ng v i nhau, ngân hàng có m l ch thanh kho n = T ng cung thanh kho n l ch thanh kho c xác T ng c u thanh kho n Cung thanh kho n: là các kho n v c a ngân hàng, bao g m: các kho n ti n g n, doanh thu t vi c bán các kho n d ch v , thu h i tín d doanh và s d p, bán các tài s n t th ng ti n t C u thanh kho n: là nhu c u v n cho các m ng c a ngân hàng, ... chi phí n tr r i ro ng ng kh a ngân hàng i v i n n kinh t : Ngân hàng là m t kênh quan tr ng cung ng v n cho n n kinh t Vi c qu n tr r i ro thanh kho n hi u qu giúp ngân hàng ho ng v n cho 13 n n kinh t không b trì tr , giúp n n kinh t ng và phát tri n 1.2 Hi c Basel III v qu n tr r i ro thanh kho n: 1.2.1 cv y ban Basel v giám sát ngân hàng: ns s hàng lo t c a các ngân hàng t nh ng cu c kh ng ho ng... i ro thanh kho n ho ng c a ngân hàng m i: H th i t o thanh kho n cho n n kinh t thông qua các ho ng ch y u là nh n ti n g i, cho vay, và nhi u ho t ng tài chính khác D i ro thanh kho n c a m t ngân hàng s có nh n c h th ng và toàn b n n kinh t Nghiên c u v r i ro c a h th ng ngân hàng cho th y, tình tr ng thi u h t t m th i v thanh kho n có th d n thanh kho n c a ngân hàng nhanh chóng c n ki t và ngân. .. khách hàng g i ti hàng vay ti ng c ni m tin cho khách hàng i v i ngân hàng: Qu n tr r i ro thanh kho n hi u qu s ng các n m b o kh n h n Ngoài ra còn giúp ngân hàng duy trì m t t l h p lý gi a v n dùng cho d tr và v dành cho thanh kho n và l i nhu n c a ngân hàng Bên c thanh kho n hi u qu còn mang l i m t lo t các l c a ngân hàng, tránh bán tháo tài s n, c i thi n kh m b o hài hòa chi phí n tr r i ro . dng Basel III vào qun tr ri ro thanh khon ti các ngân hàng i Vit Nam 68 3.3. Gii pháp ng dng Basel III vào qun tr ri ro thanh khon ti các ngân hàng i Vit Nam. nh ri ro thanh khon 27 1.3.2 ng ri ro thanh khon 27 1.3.3 Giám sát ri ro thanh khon 29 a vic ng dng Basel III vào qun tr ri ro thanh khon ti các ngân i. dng Hic Basel III vào qun tr ri ro thanh khon ti các i Vit Nam 59 2.5 Nhng nguyên nhân n vic ng dng Basel III trong qun tr ri ro thanh khon