ỨNG DỤNG BASEL III VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.PDF

118 528 3
ỨNG DỤNG BASEL III VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.PDF

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH NGUYN HOÀNG THANH TRUYN NG DNG BASEL III VÀO QUN TR RI RO THANH KHON TI CÁC NGÂN HÀNG THNGăMI VIT NAM LUNăVNăTHCăSăKINHăT Thành ph H Chí Minh   B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH NGUYN HOÀNG THANH TRUYN NG DNG BASEL III VÀO QUN TR RI RO THANH KHON TI CÁC NGÂN HÀNG THNGăMI VIT NAM Chuyên ngành: Tài chính  Ngân hàng Mã s: 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNG DN KHOA HC PGS.TS.ăHOĨNGăC Thành ph H Chí Minh   LIăCAMăOAN  này là do chính tôi nghiên cu và thc hin. Các thông tin, s lic s dng trong lucó ngun gc rõ ràng, y và kt qu nghiên cu ca luc công b trong bt k công trình khoa hc nào. Hc viên Nguyn Hoàng Thanh Truyn MC LC TRANG PH BÌA L MC LC DANH MC CÁC T VIT TT DANH MC CÁC BNG BIU DANH MC CÁC HÌNH V LI M U 1 CHNG 1:ăCăS LÝ THUYT V QUN TR RI RO THANH KHON VÀ HIPăC BASEL III  lý thuyt v qun tr ri ro thanh khon 5 1.1.1 Khái nim thanh khon 5 1.1.2 Ri ro thanh khon 5 1.1.2.1 Khái nim 5 1.1.2.2 Nhng nguyên nhân làm phát sinh ri ro thanh khon 6 1.1.2.3 ng ca ri ro thanh khon hong ca  mi 7 1.1.3 Qun tr ri ro thanh khon 8 1.1.3.1 Khái nim 8 1.1.n lý ri ro thanh khon 8 1.1.3.3 a qun tr ri ro thanh khon 12 1.2 Hic Basel III v qun tr ri ro thanh khon 13 1.2.1 c v y ban Basel v giám sát ngân hàng 13 1.2.2 S i ca Basel III 14 1.2.3 Ni dung ca Basel III v qun tr ri ro thanh khon 16 1.2.3.1 T l m bo thanh khon LCR 16 1.2.3.2 T l tài tr nh thun NSFR 19 1.2.4 Phn ng ci vnh v qun tr ri ro thanh khon ca Basel III 21 1.2.4.1 Trung Quc 21 1.2.4.2 Hng Kông 22 1.2.4.3 Singapore 24 1.3 Bài hc kinh nghim ca  v ng dng Basel III vào qun tr ri ro thanh khon 26 1.3.1 nh ri ro thanh khon 27 1.3.2 ng ri ro thanh khon 27 1.3.3 Giám sát ri ro thanh khon 29 a vic ng dng Basel III vào qun tr ri ro thanh khon ti các ngân i Vit Nam 30 Kt lu 1 32 CHNGă 2: THC TRNG QUN TR RI RO THANH KHON TI CỄCăNGỂNăHĨNGăTHNGăMI VIT NAM 2.1. Tng quan v h thng i Vit Nam 33 i và phát trin 33 u t chc qun lý ca i 35 2.1.3 Kt qu ho ng kinh doanh ca h thng    i Vit Nam (2009  2012) 36 2.1.3.1 Hng vn 37  39 2.1.3.3 N xu 41 2.1.3.4 Li nhun 43 2.2. Thc trng qun tr ri ro thanh khon ca h thng i Vit Nam 44 2.2.1 Ch s trng thái tin mt (H1) 44 2.2.2 Ch s  trên tng tài sn (H2) 46 2.2.3 Ch s cp tín dng trên tin gi ca khách hàng (H3) 47 2.2.4 Ch s chng khoán có tính thanh khon cao trên tng tài sn (H4) 50 2.2.5 Ch s tin gi và cho vay t chc tín dng trên tin gi và vay t t chc tín dng (H5) 51 2.3  v vic qun tr ri ro thanh khon ci Vit Nam 53 2.3.1 Kt qu c 53 2.3.2 Hn ch trong vic qun tr ri ro thanh khon 54 2.4. Thc trng ng dng Hic Basel III vào qun tr ri ro thanh khon ti các i Vit Nam 56 2.4.1 Thc trng ng dng Hic Basel III vào qun tr ri ro thanh khon ti c trên th gii 56 2.4.1.1 Tình hình thc hin LCR 57 2.4.1.2 Tình hình thc hin NSFR 59 2.4.2 Thc trng ng dng Hic Basel III vào qun tr ri ro thanh khon ti các i Vit Nam 59 2.5 Nhng nguyên nhân n vic ng dng Basel III trong qun tr ri ro thanh khon ca h thng i Vit Nam 60 2.5.1 Chi phí thc hin Basel III quá ln 60 2.5.2 ng dn v vic thc hin Basel III 60 2.5.3 c h th d liu 61 2.5.4 Chng ngun nhân lc 61 2.5.5 Nhn thc co i Vic nhng ri ro trong hong ngân hàng 62 2.5.6 Cn có mt ngun tài tr ln 62 2.5.7 Thiu nhng t chc xp hng tín nhim chuyên nghip 62 u kin ng dng Basel III vào qun tr ri ro thanh khon ti các ngân hàng i Vit Nam 63 Kt lu2 65 CHNGă3: GII PHÁP NG DNG BASEL III VÀO QUN TR RI RO THANH KHON TI CÁC NGỂNăHĨNGăTHNGăMI VIT NAM 3.1. ng phát trin các i Vit Nam 2020 66 3.1.1 Nhng phát trin tt yn h thng  mi Vit Nam 66 3.1.2 ng phát trin n20 67 3.2 L trình ng dng Basel III vào qun tr ri ro thanh khon ti các ngân hàng i Vit Nam 68 3.3. Gii pháp ng dng Basel III vào qun tr ri ro thanh khon ti các ngân hàng i Vit Nam 70 3.3.1. Nhóm gii pháp do bn thân các mi t chc thc hin 70 3.3.1.1 ng tài sn thanh khon chng cao 70 3.3.1.2 ng ngun tài tr nh 71 3.3.1.3 m bo t l i gia tài sn có và tài sn n 72 3.3.1.4 Hoàn thin mô hình qun tr thanh khon 73 3.3.1.5 Tuân th các nguyên tc trong qun tr ri ro thanh khon 74 3.3.1.6 Xây dng quy trình qun tr ri ro thanh khon 74 3.3.1.7 Xây dng k hoch vn d phòng 75 3.3.1.8 Xây d            c ngh nghip 76 3.3.1.9 Hoàn thin h thng thông tin qun lý 78 3.3.2. Nhóm gii vi c Vit Nam 79 3.3.2.1 ng dn v vic thc hin qun lý ri ro thanh khon 79 3.3.2.2 Xây dng danh sách các ch s/ du hiu cnh báo sm v ri ro thanh khon 80 3.3.2.3 Xây dng mô hình kim tra sc chng ri ro thanh khon 81 3.3.2.4 Nâng cao chng h thng thông tin 82 3.3.2.5 Yêu cu các i minh bch thông tin 83 3.3.2.6 ng k lut trên th ng 83 3.3.2.7 Nâng cao hiu qu công tác thanh tra kim soát, giám sát ngân hàng 84 3.3.3 Nhóm gii vi chính ph 85 3.3.3.1 Hoàn thin h thng lut ng yêu cu hi nhp 85 3.3.3.u chn mc chi tr bo him tin gi 85 3.3.3.3 Cn m giám sát hiu qu th ng tài chính ngân hàng 86 Kt lu3 88 Kt lun 89 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CÁC T VIT TT AB Bank: NHTM CP An Bình ACB: NHTM CP Á Châu Agribank:  ALCO: y ban qun lý tài sn n - tài sn có (Asset Liability Committee) ALM: Qun lý tài sn n (Asset Liability Management) ASF: Ngun tài tr nh hin có (Asset stable funding) Bao Viet Bank:  BCBS: y ban Basel v giám sát ngân hàng (Basel Committee on Banking supervision) BIDV: NHTM CP  BIS: Ngân hàng Thanh toán Quc t (Bank for International Settlement) CBRC: u tit ngân hàng Trung Quc (Chinese Banking Regulatory Commission) Dai A Bank:  Dong A Bank:  Eximbank:  HD Bank: Nhà Thành ph H Chí Minh HKMA: Cc qun lý tin t Hng Kông (The Hong Kong Monetary Authority) Kien Long Bank: NHTM CP Kiên Long LCR: T l m bo thanh khon (Liquidity Coverage Ratio) LienVietPostBank:  MAS: n t Singapore (Monetary Authority of Singapore) MB: NHTM CP Q MDB:  MHB:  MSB:  Nam A Bank: NHTM CP Nam Á Navibank:  NSFR: T l tài tr nh thun (Net stable funding ratio) NHNN: c NHTM: i NHTM CP: i c phn NHTW:  OCB:  Ocean Bank:  PG Bank:  PNB:  PSEs: Doanh nghic RSF: Ngun tài tr nh cn phi có (Required stable funding) Sacombank:  Saigonbank:  SCB: NHTM CP Sài Gòn Seabank:  SHB: NHTM CP Sài gòn   ST: Kim tra sc chng  Stress testing TCTD: T chc tín dng Techcombank:  VCB:  VIB:  Viet Capital Bank:  Vietinbank:  VP Bank:  Western Bank:  [...]... quan v c thanh kho n trong ngân hàng và Hi nghi m c a v tài nghiên lý thuy t v qu n tr r i ro ng th i nêu lên bài h c kinh ng d ng Basel III vào qu n tr r i ro thanh kho n Ti khái quát th c tr ng qu n tr r i ro thanh kho n t i các NHTM Vi t c tr ng ng d ng Hi c Basel III vào qu n tr r i ro thanh kho n t i các NHTM Vi t Nam Cu t s gi i pháp ng d ng Basel III vào qu n tr r i ro thanh kho n t i các NHTM... ngân hàng s ng m t kh ch tr thanh kho n c a NHTW cho các ngân hàng này s th i ro h u tr i v i m t ngân hàng, r i ro thanh kho n có m uy tín c a c bi t nghiêm tr ng khi các thông tin b rò r ra bên ngoài Do b t cân x ng thông tin trong các giao d ch gi a khách hàng và ngân hàng, khi các bi u hi n v thanh kho n xu t hi n s nhanh chóng d hàng rút ti n hàng lo b o toàn v n hi n t ng khách u này s làm cho các. .. i ro thanh kho n c a Basel III: 1.2.4.1 Trung Qu c: U ban Commission i u ti t Ngân hàng Trung Qu c (Chinese Banking Regulatory CBRC) ng h xu t s ng ch s thanh kho n c a Basel III CBRC tin r ng các yêu c u thanh kho n s khuy n khích các ngân hàng Trung Qu n tài tr D a trên các nghiên c Trung Qu t ho c s s m gi tài s n thanh kho n ch t nh lâu dài ng c a CBRC, ph n l n các ngân hàng t các yêu c nh v thanh. .. hai ch s thanh kho n c a Basel III, các ngân hàng Trung Qu yêu c u ph ng các ch s thanh kho l c ng/ cho vay, t l chênh l ch thanh kho n, s t p trung giám sát tính thanh kho n c a ti n g i hàng ngày và cho vay hàng tháng CBRC tin r u này s y các ngân hàng Trung Qu c thi t l p m t h th ng ki m soát các r i ro thanh kho n k t h p nhi u tình hu ng, ti n t và khung th i gian ng d n v qu n lý r i ro thanh kho... ngh các ngân hàng: B nhi m chuyên viên qu n lý r i ro thanh kho n K t h p qu n lý r i ro thanh kho n vào các quá trình ki m toán n i b c a các ngân hàng Th c hi n các ki ng bao g m các k ch b m 22 giá tr c a tài s n thanh kho n và thi u h t ti n g i bán l Xây d ng các k ho ch kh n c p Xây d ng danh sách các ch s c nh báo s m v r i ro thanh kho n, ví d :t ng tài s nb ng yêu c u c i tác v m cho r i ro. .. quy t nh ng v n sau: Nghiên c u các tiêu chu n trong Hi Basel III trong qu n tr r i ro thanh kho n c a h th ng NHTM Vi t Nam ng d ng 3 Phân tích tình hình ho qua, nh ng v ng c a h th ng NHTM Vi t Nam trong th i gian c n tr r i ro thanh kho n c a các ngân t th ng NHTM Vi có th g p ph i khi ng d ng Basel III xu t m t s gi i pháp ng d ng Hi c Basel III vào qu n tr r i ro thanh kho n c a h th ng NHTM Vi... ra thanh kho n và nhu c u s d ng thanh kho n không cân b ng v i nhau, ngân hàng có m l ch thanh kho n = T ng cung thanh kho n l ch thanh kho c xác T ng c u thanh kho n Cung thanh kho n: là các kho n v c a ngân hàng, bao g m: các kho n ti n g n, doanh thu t vi c bán các kho n d ch v , thu h i tín d doanh và s d p, bán các tài s n t th ng ti n t C u thanh kho n: là nhu c u v n cho các m ng c a ngân hàng, ... chi phí n tr r i ro ng ng kh a ngân hàng i v i n n kinh t : Ngân hàng là m t kênh quan tr ng cung ng v n cho n n kinh t Vi c qu n tr r i ro thanh kho n hi u qu giúp ngân hàng ho ng v n cho 13 n n kinh t không b trì tr , giúp n n kinh t ng và phát tri n 1.2 Hi c Basel III v qu n tr r i ro thanh kho n: 1.2.1 cv y ban Basel v giám sát ngân hàng: ns s hàng lo t c a các ngân hàng t nh ng cu c kh ng ho ng... i ro thanh kho n ho ng c a ngân hàng m i: H th i t o thanh kho n cho n n kinh t thông qua các ho ng ch y u là nh n ti n g i, cho vay, và nhi u ho t ng tài chính khác D i ro thanh kho n c a m t ngân hàng s có nh n c h th ng và toàn b n n kinh t Nghiên c u v r i ro c a h th ng ngân hàng cho th y, tình tr ng thi u h t t m th i v thanh kho n có th d n thanh kho n c a ngân hàng nhanh chóng c n ki t và ngân. .. khách hàng g i ti hàng vay ti ng c ni m tin cho khách hàng i v i ngân hàng: Qu n tr r i ro thanh kho n hi u qu s ng các n m b o kh n h n Ngoài ra còn giúp ngân hàng duy trì m t t l h p lý gi a v n dùng cho d tr và v dành cho thanh kho n và l i nhu n c a ngân hàng Bên c thanh kho n hi u qu còn mang l i m t lo t các l c a ngân hàng, tránh bán tháo tài s n, c i thi n kh m b o hài hòa chi phí n tr r i ro . dng Basel III vào qun tr ri ro thanh khon ti các ngân hàng i Vit Nam 68 3.3. Gii pháp ng dng Basel III vào qun tr ri ro thanh khon ti các ngân hàng i Vit Nam. nh ri ro thanh khon 27 1.3.2 ng ri ro thanh khon 27 1.3.3 Giám sát ri ro thanh khon 29 a vic ng dng Basel III vào qun tr ri ro thanh khon ti các ngân i. dng Hic Basel III vào qun tr ri ro thanh khon ti các i Vit Nam 59 2.5 Nhng nguyên nhân n vic ng dng Basel III trong qun tr ri ro thanh khon

Ngày đăng: 08/08/2015, 10:28

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan