Giải pháp nâng cao tính thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

B GIÁO DCăVẨăẨOăTO TRNGăI HC KINH T TP. H CHÍ MINH PHAN TH LNGăHNG GII PHÁP NÂNG CAO TÍNH THANH KHON TIăCÁCăNGỂNăHẨNGăTHNGăMI VIT NAM LUNăVNăTHCăSăKINHăT Thành ph H Chí Minh, tháng 05 nm 2014 B GIÁO DCăVẨăẨOăTO TRNGăI HC KINH T TP. H CHÍ MINH PHAN TH LNGăHNG GII PHÁP NÂNG CAO TÍNH THANH KHON TIăCÁCăNGỂNăHẨNGăTHNGăMI VIT NAM Chuyên ngành: Ngân hàng Mã s: 60340201 60.31.12 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNG DN KHOA HC: TS. LI TINăDNH Thành ph H Chí Minh, tháng 05 nm 2014 LIăCAMăOAN Ni dung và s liu phân tích trong lun vn là kt qu nghiên cu đc lp ca hc viên và cha đc công b trên bt k công trình khoa hc nào. TP. H Chí Minh, Ngày 30 tháng 05 nm 2014 Ngi cam đoan MC LC TRANG PH BÌA LI CAM OAN MC LC DANH MC VIT TT DANH MC BNG BIU DANH MC BIU , S  LI M U 1 1. Lý do chn đ tài 1 2. Mc tiêu nghiên cu 2 3. i tng và phm vi nghiên cu 3 4. Phng pháp nghiên cu 3 5. Nhng đóng góp ca đ tài 4 6. Kt cu đ tài 4 CHNGă 1 : TNG QUAN V THANH KHON VÀ RI RO THANH KHON CAăNGỂNăHẨNGăTHNGăMI 5 1.1ăCăs lý lun v thanh khon và ri ro thanh khon 5 1.1.1 Khái nim 5 1.1.2 Các nguyên nhân dn đn ri ro thanh khon 8 1.2 Cung – cu thanh khon và trng thái thanh khon ca NHTM 9 1.2.1 Cung – cu thanh khon 9 1.2.2 Nguyên tc đánh giá trng thái thanh khon ca NHTM 10 1.2.3 Tm quan trng ca vic đánh giá trng thái thanh khon ca NHTM 12 1.3 Các ch tiêuăđánhăgiáăthanhăkhon 12 1.4 Các ch tiêuăcă bnăđ đánhăgiáăthanhăkhon theo các du hiu t th trng 14 1.5 Các nhân t nhăhngăđn tính thanh khon ca NHTM 16 1.5.1 Lm phát 16 1.5.2 Lãi sut 16 1.5.3 Chu k kinh doanh 17 1.5.4 Nng lc qun tr 17 1.5.5 Tâm lý khách hàng 18 1.6 Mô hình nghiên cuăđ xut 18 1.6.1 Tng quan v các đ tài nghiên cu trc đây 18 1.6.2 Mô hình nghiên cu ca đ tài 20 KT LUN CHNG 1 21 CHNGă2 : THC TRNG THANH KHON CA CÁC NGÂN HÀNG THNGăMI VIT NAM 22 2.1 Tiêu chí la chn các NHTM Vit Nam 22 2.2 Thc trng v tình hình thanh khon ca các nhóm NHTM Vit Nam thông qua các ch tiêuăđánhăgiá 23 2.2.1 Tình hình thanh khon ca các NHTM qua các s liu báo cáo tài chính . 23 2.2.2 Tình hình thanh khon ca các NHTM qua các t s tài chính 31 2.3 ánhăgiáăchungăv tính thanh khon ti các NHTM Vit Nam 38 2.3.1 Nhng kt qu đt đc 38 2.3.2 Nhng hn ch và nguyên nhân 39 KT LUN CHNG 2 41 CHNGă 3 : NGHIÊN CU TÍNH THANH KHON CA CÁC NGÂN HẨNGăTHNGăMI VIT NAM 42 3.1ăPhngăpháp nghiên cu và quy trình nghiên cu 42 3.1.1 Phng pháp nghiên cu 42 3.1.2 Quy trình nghiên cu 45 3.2ăCăs d liu 46 3.3 Mô hình nghiên cu 46 3.4ăPhngăphápăkimăđnh 48 3.4.1 Phng pháp thng kê mô t 48 3.4.2 Kim đnh h s tin cy Cronbach’s Alpha 48 3.4.3 Phân tích nhân t khám phá EFA 49 3.4.4 Phân tích hi quy 49 3.5 Kt qu nghiên cu tình hình thanh khon ti các NHTM Vit Nam 49 3.5.1 Thng kê v mu kho sát (Phng pháp thng kê mô t) 49 3.5.2 Kim đnh thang đo bng h s tin cy Cronbach’s Alpha 50 3.5.3 Phân tích nhân t khám phá EFA 52 3.5.4 Phân tích tng quan 55 3.5.5 Phân tích hi quy 56 KT LUN CHNG 3 59 CHNGă4 : GII PHÁP NÂNG CAO TÍNH THANH KHON CA CÁC NGỂNăHẨNGăTHNG MI VIT NAM 60 4.1 Gii pháp nâng cao tính thanh khon ti các NHTM Vit Nam 60 4.1.1 nh hng chung cho các gii pháp đi vi h thng NHTM Vit Nam 60 4.1.2 Gii pháp cho các NHTM Vit Nam 60 4.2 Kin ngh đi viăcácăcăquanăqunălỦăNhƠănc và các doanh nghip 66 4.2.1 i vi các c quan qun lý Nhà nc 66 4.2.2 i vi các doanh nghip 68 KT LUN CHNG 4 70 KT LUN 71 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC VIT TT NHTM Ngân hàng thng mi NHNN Ngân hàng nhà nc TMCP Thng mi c phn CSTT Chính sách tin t TCTD T chc tín dng VAMC Công ty qun lý tài sn ca các TCTD Vit Nam WB Ngân hàng th gii QTRRTK Qun tr ri ro thanh khon DANH MC BNG BIU Bng 3.1 H s tin cy Cronbach’s Alpha ca các thành phn thang đo nhân t nh hng đn tính thanh khon ca ngân hàng 50 Bng 3.2 Kt qu phân tích EFA ca thang đo các nhân t nh hng đn tính thanh khon ca ngân hàng 52 Bng 3.3 Phân tích EFA cho thang đo tính thanh khon ca ngân hàng 54 Bng 3.4 Phân tích h s tng quan 55 Bng 3.5 H s xác đnh R2 56 Bng 3.6 Phân tích phng sai ANOVA 57 Bng 3.7 H s ca mô hình hi quy 57 DANH MC BIUă,ăSă Biu đ 2.1 Tình hình tng tài sn ca các NHTM giai đon 2011-2013 23 Biu đ 2.2 Tng trng vn t có ca các NHTM giai đon 2011-2013 25 Biu đ 2.3 Tình hình tin mt ca các NHTM giai đon 2011-2013 27 Biu đ 2.4 Tình hình tin gi ti các t chc tín dng ca NHTM giai đon 2011-2013 28 Biu đ 2.5 Tình hình huy đng vn ca các NHTM giai đon 2011-2013 29 Biu đ 2.6 Tình hình cho vay ca 15 NHTM giai đon 2011-2013 31 Biu đ 2.7 T l an toàn vn ti thiu CAR ca 15 NHTM Vit Nam 32 Biu đ 2.8 T l vn t có trên ngun vn huy đng ca 15 NHTM Vit Nam 33 Biu đ 2.9 Ch s trng thái tin mt ca 15 NHTM Vit Nam 34 Biu đ 2.10 Ch s nng lc s dng vn sinh li ca 15 NHTM Vit Nam 35 Biu đ 2.11 Ch s d n/tin gi khách hàng ca 15 NHTM Vit Nam 36 Biu đ 2.12 Ch s chng khoán thanh khon ca 15 NHTM Vit Nam 37 Biu đ 2.13 Ch s (Tin mt+ Tin gi ti các TCTD)/ Tin gi khách hàng 38 Biu đ 3.1 i tng kho sát nghiên cu ca đ tài 49 S đ 1.1 ánh giá ri ro thanh khon theo các du hiu th trng 15 S đ 3.1 Quy trình nghiên cu hot đng thanh khon ca NHTM 45 1 LIăMăU 1.ăLỦădoăchnăđătƠi Tính đn tháng 12/2012, ti Vit Nam có 6 NHTM nhà nc, 38 ngân hàng TMCP, 40 chi nhánh ngân hàng nc ngoài, 5 ngân hàng liên doanh, 5 ngân hàng 100% vn nc ngoài, 17 công ty tài chính, 13 công ty cho thuê tài chính, 926 t chc tín dng nhân dân và 53 vn phòng đi din ca các ngân hàng nc ngoài ti Vit Nam. H thng NHTM nói chung và h thng NHTM đang hot đng ti Vit Nam nói riêng có vai trò vô cùng quan trng trong vic đy lùi và kim ch lm phát, tng bc duy trì n đnh giá tr đng tin và t giá, góp phn ci thin kinh t v mô, môi trng đu t và sn xut kinh doanh. ng thi đóng góp tích cc cho vic duy trì tng trng kinh t vi nhp đ cao trong nhiu nm liên tc. Hot đng ca các NHTM  Vit Nam mc dù đã và đang m rng danh mc sn phm dch v. Tuy nhiên t trng ngun thu t hot đng cho vay vn chim t l cao trong tng ngun thu ca ngân hàng (chim t 65-70%). Ri ro t hot đng cho vay rt ln, có nh hng trc tip đn kt qu, hiu qu kinh doanh ca ngân hàng.  gim thiu ri ro trong hot đng cho vay ngân hàng cn phi tìm hiu rõ v t cách, nng lc pháp lý khách hàng, tình hình tài chính khách hàng ngay t giai đon thm đnh khách hàng vay vn. Nm 2011, lm phát ca Vit Nam vt mc 18%, cao th hai th gii. Mc lm phát cao đã làm lu m các tín hiu trong tng lai ca nn kinh t, cng nh khin nhiu doanh nghip phi t b ý đnh m rng sn xut. Trc các din bin ca nn kinh t v mô, NHNN đã buc phi sit cht ngun tin thông qua công c lãi sut; trong khi đó các ngân hàng ln tng lãi sut cho vay trên th trng liên ngân hàng và ngân hàng nh thì b ép buc phi bc vào cuc đua lãi sut đ bù đp các thiu ht thanh khon. NHNN đã cnh báo, kim tra và x lý mt vài trng hp, song thc t, vn có nhiu cách đ các ngân hàng nh lách lut. Tình hình khó khn tm thi v thanh khon ca mt s ngân hàng TMCP đã đc NHNN ghi nhn ngay t tháng 10/2011 và đây đc cho là nguyên nhân chính gây bin đng trên th trng liên ngân hàng vào thi đim đó. Vic mt cân đi v k hn gia huy đng vn ngn hn và cho vay trung, dài hn, do huy đng vn t các t chc, dân c gim và huy đng vn trên th trng liên [...]... các gi i pháp t c nâng cao tính thanh kho n; h tr thông tin cho NHNN trong vi c tái c u trúc h th ng ngân hàng - Là tài li u tham kh o cho các nhà nghiên c u, các b v c ngân hàng tài chính Ngoài ph n m u và k t lu n, lu ng quan v thanh kho n và r i ro thanh kho n c a NHTM c tr ng thanh kho n c a các NHTM Vi t Nam Nghiên c u tính thanh kho n c a NHTM Vi t Nam i pháp nâng cao tính thanh kho n c a các NHTM... tìm ra các gi i pháp gi i quy b nv thanh kho n c hành l a ch n Gi i pháp nâng cao tính thanh kho n t i các Ngân hàng i Vi t Nam u Tác gi th c hi tài này v i ba m (1) Xem xét v lý lu n thanh kho n và r i ro thanh kho n c a ngân hàng trong b i c nh kh ng ho ng kinh t (2) Xem xét th c tr ng v thanh kho n c a các NHTM Vi t Nam trong n hi n nay (3) Nghiên c u s c a ngân hàng ng c a các nhân t n tính thanh. .. v Vi t ngân hàng l n th a thanh kho n, ngân hàng nh thi u thanh kho n v n di n ra yt thanh kho n c a ngân hàng c gi i quy t n th a, và luôn ti m th ng; các ngân hàng nh thì v v trong h i cách xoay s p các thi u h t thanh kho n c a mình; các ngân hàng l n thì v n không dám cho vay ho c ph i nghe ngóng di n bi n th ng và ch o c a NHNN Th c tr i NHNN, ngành ngân hàng và các nhà nghiên c u v ngân hàng tài... ng nhi sinh các lo i r ng cao s khi n cho các ngân hàng nh g ng v n Vì v ho n trên th y lãi su ng kinh doanh c a ngân hàng, phát i ro thanh kho n Lãi su ph n ho m b o ngu n cung ti n m t, các ngân hàng nh bu c y lãi su t n c a h th ng ngân hàng, nh 17 ng tiêu c n tính thanh kho n c a ngân hàng Khi lãi su t gi m, khách hàng rút ti n ra kh i ngân hàng chuy n sang ngân ki m lãi su c ti p c n các kho n vay... c a các NHTM T ng tài s n c a ngân hàng giúp chúng ta có cái nhìn khái quát v s c m nh tài chính c a các ngân hàng T ng tài s n c a ngân hàng bao g m tài s n n và tài s n có Xét v thanh kho n thì t ng tài s i v i tính thanh kho n c nâng cao tính thanh kho n c i t i Vi 2011-2013, xét v t ng tài s n các NHTM t i Vi ngân hàng theo ph m vi nghiên c u c n c chia làm 4 nhóm (các tài): Nhóm 1: các ngân hàng. .. chính tr hay các kho n n quá h n d ra s ho ng lo th ng tài chính n m t kh u gây i v i khách hàng g i ti b u ki n các ngân hàng công ch, tính chính xác không cao s d n hi ng khách hàng rút ti n t ngân hàng này chuy n sang ngân hàng khác, hay rút ti n mua vàng tích tr t n cho th ng Nghiêm tr n ng khách hàng rút ti n hàng lo t t các ngân hàng s làm cho ngân hàng m t kh ng không nh n kh n c a ngân hàng 1.6... 534,987 t thanh kho n, tính thanh kho hàng này luôn chi -2013 ng; 562,245 t Vietcombank D dàng nh n th y v i t ng tài s ng, th p nh t là s này thì kh u ki n nâng cao tính thanh kho n c a các ngân so v i nh ng ngân hàng nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 T i nhóm 2 bao g m nh , TCB, ng c ngân hàng, d trong nhóm này là 1 ngân hàng c i có t ng tài s l kh c ng c a các ngân hàng VIE, AGR, BIDV, VCB Trong nhóm ngân hàng. .. t có th nâng cao tính thanh kho n t t nh t là nhóm ngân hàng 27 ngân hàng B o Vi nói kh nâng cao tính thanh kho n th p nh t, các ngân hàng này c n có m t t m nhìn chi có th c nh tranh và t n t t phá thì m i c ngân hàng ngày càng c nh tranh kh c li t 2.2.1.3 Tình hình ti n m t và ti n g i các t ch c tín d ng khác Ti n m t, ti n g i các t ch c tín d ng là h ng m c n m trong tài s n có c u ngân hàng, ch... c x p vào lo i có tính thanh kho n cao? M t ngu n v c g i là có tính thanh kho n cao khi ngân hàng có th ti p c n ngu n v ng th p và th M t tài s tài s ng nhanh c g i là có tính thanh kho n cao khi ngân hàng có th ti p c n i chi phí chuy n hóa thành ti n th p và kh n hóa ra ti n nhanh V y thanh kho i v i ngân hàng? Thanh kho c bi t quan tr i v i ngân hàng vì: Th nh t, c n ph i có thanh kho ng nhu c... : Tính thanh kho n c a ngân hàng Bi cl p: IF: Chính sách kinh t ng v n c qu n tr TL: Tâm lý khách hàng CK: Chu k kinh doanh Thanh kho n là kh c hi nh giá tình tr ng thanh kho n c a ngân hàng thông qua tr ng thái thanh kho n Tr ng thái thanh kho nh d a vào chênh l ch gi a cung thanh kho n và c u thanh kho n Vì thanh kho n và qu n tr thanh kho n là v then ch t, quy n s t n t i c a các ngân hàng nên các . : GII PHÁP NÂNG CAO TÍNH THANH KHON CA CÁC NGỂNăHẨNGăTHNG MI VIT NAM 60 4.1 Gii pháp nâng cao tính thanh khon ti các NHTM Vit Nam 60 4.1.1 nh hng chung cho các gii pháp đi. Vit Nam là do nhng nguyên nhân nào. - H tr các ngân hàng có đc các gii pháp ti u trong vic nâng cao tính thanh khon; h tr thông tin cho NHNN trong vic tái cu trúc h thng ngân hàng. . v thanh khon và ri ro thanh khon ca NHTM Chng 2: Thc trng thanh khon ca các NHTM Vit Nam Chng 3: Nghiên cu tính thanh khon ca NHTM Vit Nam Chng 4: Gii pháp nâng cao tính