Luận văn thạc sĩ Nâng cao tính thanh khoản tại các Ngân hàng thương cổ phần nhỏ ở Việt Nam

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM NGUYN TH THANH THO NÂNG CAO TÍNH THANH KHON TI CÁC NGÂN HÀNG THNG MI C PHN NH  VIT NAM Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã s: 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS TRNG QUANG THÔNG TP.H Chí Minh – Nm 2013 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn là kt qu nghiên cu ca tôi, không sao chép ca ai. Ni dung lun vn có tham kho và s dng các tài liu, thông tin đc đng ti trên các tác phm, tp chí và các trang web theo danh mc tài liu đính kèm ca lun vn. Tác gi lun vn Nguyn Th Thanh Tho i MC LC Trang ph bìa Li cam đoan DANH MC T VIT TT iv DANH MC HÌNH V v DANH MC BNG BIU vi M U 1 CHNG 1: TNG QUAN V RI RO THANH KHON TI CÁC NHTM 4 1.1 Tng quan v thanh khon, ri ro thanh khon 4 1.1.1 Thanh khon trong hot đng kinh doanh ca ngân hàng 4 1.1.2 Vai trò ca thanh khon vi h thng ngân hàng 5 1.1.3 Vai trò ca thanh khon đi vi nn kinh t 5 1.2 Ri ro thanh khon ti các NHTM 6 1.2.1 Ri ro thanh khon 6 1.2.2 Nguyên nhân dn đn ri ro thanh khon 6 1.2.3 Các bin pháp hn ch ri ro thanh khon 7 1.2.4 Các yu t tác đng đn ri ro thanh khon 8 1.2.5 o lng ri ro thanh khon 10 1.2.5.1 Phng pháp cung cu thanh khon 10 1.2.5.2 Các h s đánh giá tính thanh khon 11 1.3 Bài hc kinh nghim t hn ch RRTK ca Ngân hàng Trung ng các quc gia ông Nam Á – SEACEN (The South East Asian Central Banks) 13 1.3.1 Tình hình thanh khon ca NHTW các quc gia ông Nam Á – SEACEN 13 1.3.2 Bin pháp hn ch RRTK ti các NHTW các quc gia ông Nam Á 15 1.3.3 Nhng bài hc kinh nghim cho Vit Nam 17 KT LUN CHNG 1 17 CHNG 2: THC TRNG THANH KHON CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI C PHN NH 18 ii 2.1 Gii thiu tng quan v các NHTMCP nh ca Vit Nam 18 2.1.1 c đim ca các NHTMCP nh ca Vit Nam 18 2.1.2 Quy mô tng tài sn, vn t có ca các NHTMCP nh 20 2.1.3 Tình hình hot đng kinh doanh ca các NHTMCP nh 22 2.1.3.1 Hot đng huy đng vn 22 2.1.3.2 Hot đng cho vay 24 2.1.3.3 Kt qu hot đng kinh doanh 26 2.2 Thc trng thanh khon ca các NHTMCP nh giai đon 2008-2012 28 2.2.1. Bi cnh kinh t 28 2.2.2. Din bin cung cu thanh khon ca các NHTMCP nh 32 2.2.2.1 Din bin cung thanh khon 32 2.2.2.2 Din bin cu thanh khon 38 2.2.3 Phân tích các h s đánh giá kh nng thanh khon 40 2.2.3.1 Phân tích h s H1 40 2.2.3.2 Phân tích h s H2 41 2.2.3.3 Phân tích h s H3 42 2.2.3.4 Phân tích h s H4 43 2.2.3.5 Phân tích h s H5 44 2.2.3.6 Phân tích h s H6 46 2.2.3.7 Phân tích h s H7 47 2.2.3.8 Phân tích h s H8 48 2.2.3.9 Kt lun 49 KT LUN CHNG 2 49 CHNG 3: GII PHÁP NÂNG CAO TÍNH THANH KHON H THNG NHTMCP NH VIT NAM 51 3.1 nh hng phát trin các NHTMCP nh Vit Nam đn nm 2015 và tm nhìn 2020 51 3.1.1 nh hng phát trin chung 51 3.1.2 nh hng nâng cao tính thanh khon 52 iii 3.2 Gii pháp nâng cao tính thanh khon h thng NHTMCP nh 53 3.2.1 Nhóm gii pháp do các NHTMCP nh t chc thc hin 54 3.2.2 Nhóm gii pháp h tr có tính cht kin ngh 58 3.2.2.1 i vi NHNN Vit Nam 58 3.2.2.2 i vi Chính ph 61 KT LUN CHNG 3 62 KT LUN 63 TÀI LIU THAM KHO vii PHC LC 1: VN IU L CA CÁC NGÂN HÀNG x PH LC 2: HUY NG VÀ CHO VAY CA CÁC NGÂN HÀNG xii PH LC 3: LI NHUN CA CÁC NGÂN HÀNG xviii PH LC 4: H S THANH KHON CA CÁC NGÂN HÀNG xxiii iv DANH MC T VIT TT NH Ngân hàng. NHNN Ngân hàng nhà nc. NHCP Ngân hàng c phn. NHTM Ngân hàng thng mi NHTW Ngân hàng trung ng NHTMCP Ngân hàng thng mi c phn. TCTD T chc tín dng RRTK Ri ro thanh khon QTRRTK Qun tr ri ro thanh khon v DANH MC HÌNH V Hình 2.1: Lãi sut (%)trên th trng liên NH nm 2011 35 Hình 2.1: Lãi sut (%) tin gi và cho vay nm 2011 38 vi DANH MC BNG BIU Bng 1.1: Thanh khon ngun vn vào cui tháng 6/2008 15 Bng 2.1: Tng tài sn, vn t có (t đng) các NHTMCP nh nm 2012 21 Bng 2.2: Tng huy đng (t đng) ca các NHTMCP nh 22 Bng 2.3: Huy đng ca các NHTMCP nh 23 Bng 2.4: Tng d n (t đng) ca các NHTMCP 24 Bng 2.5: D n ca các NHTMCP nh 25 Bng 2.6: Li nhun ca các NHTMCP nh nm 2012 27 Bng 2.7: Lãi sut áp dng ti mt s NHTM tháng 8/2011 33 Bng 2.8: Kt qu phân tích h s H1 41 Bng 2.9: Kt qu phân tích h s H2 42 Bng 2.10: Kt qu phân tích h s H3 43 Bng 2.11: Kt qu phân tích h s H4 44 Bng 2.12: Kt qu phân tích h s H5 45 Bng 2.13: Kt qu phân tích h s H6 46 Bng 2.14: Kt qu phân tích h s H7 47 Bng 2.15: Kt qu phân tích h s H8 48 1 M U 1. Lý do chn đ tài Thanh khon là kh nng ngân hàng đáp ng kp thi nhu cu v vn kh dng cho các hot đng nh chi tr tin gi, cho vay, thanh toán…Bo đm kh nng thanh khon là mt trong nhng nhim v quan trng ca các nhà qun tr ngân hàng và cng là mt trong nhng yu t quyt đnh hiu qu hot đng ca mt ngân hàng. Mc dù thanh khon có vai trò quan trng nhng t nm 2008 vn đ thanh khon ca h thng ngân hàng Vit Nam luôn bt n và tim n các nguy c đ v bng chng là t l cho vay/huy đng luôn  mc cao, các NHTM phi đi vay đ tài tr cho các khon tín dng trên th trng liên ngân hàng làm lãi sut trên th trng này liên tc lên cao. H thng ngân hàng tn ti hai trng thái: - Các ngân hàng ln có du hiu d tha thanh khon nhng vm luôn phi thn trng đ bo đm kh nng thanh khon ca chính mình. - Các ngân hàng nh ri vào tình trng khó khn v tin mt thì tìm mi cách xoay s đ bù đp thiu ht thanh khon ca mình. Do thiu ht thanh khon, các ngân hàng nh buc phi chy đua lãi sut huy đng đ đy mnh hot đng huy đng vn, bên cnh đó phi vay vn vi lãi sut ngày càng cao trên th trng liên ngân hàng. Vi tình hình trên đ tìm hiu thc trng RRTK và tìm cách gii quyt vn đ thanh khon  các NHTMCP nht là các ngân hàng nh tôi chn đ tài “Nâng cao tính thanh khon ti các ngân hàng thng mi c phn nh  Vit Nam” đ thc hin Lun vn Thc s. 2. Mc tiêu nghiên cu - Thc trng thanh khon ca các NHTMCP nh hin nay. -  xut nghiên cu nhng lý lun v thanh khon và ri ro thanh khon trong hot đng ca các NHTM. - ánh giá nhng gii pháp nhm nâng cao nng lc thanh khon cho các NHTMCP nh. 2 3. i tng và phm vi nghiên cu Trong bài vit tác gi tp trung đánh giá thc trng tình hình thanh khon ca các NHTMCP nh thông qua ch tiêu các h s đánh giá kh nng thanh khon trong giai đon 2008 – 2012. Nhóm NHTMCP nh đc xem xét có vn điu l <5.000 t đng (theo gi thit ca chính tác gi). Tính đn ngày 31/12/2012 h thng NHTMCP Vit Nam có 23 ngân hàng nh. Trong đó NHTMCP Phát trin nhà đng bng sông Cu Long là NHTMCP nhà nc, còn s liu ca NHTMCP Vit Nam Thng Tín không th thu thp đc (do không công b báo cáo tài chính các nm trên website), các NHTMCP i Tín, Bc Á, Du khí Toàn cu không công b báo cáo tài chính mt vài nm trong giai đon 2008-2012 trên website nên s lng ngân hàng tin hành nghiên cu là 18 ngân hàng, c th là các NH sau: STT Ngân hàng STT Ngân hàng 1 ông Á (DongA Bank) 10 Vit Á (VietA Bank) 2 Phát trin TP.HCM (HD Bank) 11 Sài Gòn Công Thng (Saigon Bank) 3 Quc t (VIB) 12 Nam Vit (NaviBank) 4 An Bình (ABBank) 13 Bo Vit (BaoViet Bank) 5 Phng Nam (Southern Bank) 14 Nam Á (NamA Bank) 6 i dng (Ocean Bank) 15 Kiên Long (Kien Long Bank) 7 Phát trin Mê kông (MD Bank) 16 Xng du Petrolimex (PG Bank) 8 Phng ông (OCB) 17 Phng Tây (Western Bank) 9 i Á (aiA Bank) 18 Bn Vit (VietCapital Bank) 4. Phng pháp nghiên cu Lun vn s dng các phng pháp: mô t - gii thích, phân tích, tng hp, so sánh – đi chiu. [...]... 1 s bài vi t tác gi tham kh nh c a các chuyên gia thì NHMCP nh là nh ng ngân hàng có v u l < 5.000 t ng (theo gi thi t c a tác gi ) Ngân hàng nh là ngân hàng có nh - Có quy mô nh , v - Ph n l n các ho m sau: u l nh ng c a ngân hàng t p trung khu v c h i s c a ngân hàng Các ngân hàng nh s thay th , b sung các ngân hàng l n ph c v - nh ng kho ng tr ng mà các ngân hàng l n khó ph c v NH nh ng có m c... phép ngân hàng ch - Áp d ng các bi u kho b c, các ng trong qu n tr r i ro thanh kho n ng và qu n lý thanh kho thanh kho n c a m i ngân hàng, t n m ch c v trí ng v i nh ng cú s c th ng K T LU Trong C tác gi th ng l i toàn b các lý lu n v thanh kho n, r i ro thanh kho n t i các NHTM, nguyên nhân d kho n, nh các n i dung n r i ro thanh kho n, các y u t n r i ro thanh ng r i ro thanh kho n c a ngân hàng. .. i dung nghiên c u ng quan v r i ro thanh kho n t i các NHTM Th c tr ng thanh kho n c a các NHTMCP nh i pháp nâng cao tính thanh kho n h th ng NHTMCP nh Vi t Nam 4 NG QUAN V R I RO THANH KHO N T I CÁC NHTM 1.1 T ng quan v thanh kho n, r i ro thanh kho n 1.1.1 Thanh kho n trong ho ng kinh doanh c a ngân hàng Theo PGS TS Tr n tr ngân hàng thì thanh kho n là kh p c n các kho n tài s n ho c ngu n v n có... tr thanh kho n c a các ngân hàng trên th gi i p cho các ngân hàng Vi t Nam nh ng bài h c kinh nghi m hành thanh kho n nh ng lý lu n t c tri n khai nh ng m c tiêu nghiên c u ti p theo u tác gi ti p các 18 C TR NG THANH KHO N C A CÁC NGÂN IC PH N NH 2.1 Gi i thi u t ng quan v các NHTMCP nh c a Vi t Nam 2.1.1 m c a các NHTMCP nh c a Vi t Nam c khi có Ngh t i hai lo -CP, h th ng NHTMCP Vi t Nam t n và các. .. kho n v c a ngân hàng, là ngu n cung c p thanh kho n cho ngân hàng g m: các kho n ti n g n (S1); doanh thu t vi c bán các s n ph m d ch v (S2); thu h i tín d (S3); bán các tài s d ng (S4) n t th p ng ti n t (S5) + C u thanh kho n là nhu c u v n cho các m ng c a ngân hàng, các kho n làm gi m qu c a ngân hàng Nh ng ho ng t o ra nhu c u thanh kho n: khách hàng rút ti n g i (D1); yêu c u c p các kho n tín... các kho n cho vay t i ro thanh kho n D tr thanh kho n chia làm 2 lo i: d tr p và d tr th c p Th c t cho th y nh ng ngân hàng nào có d tr thanh kho n cao s ít g nh t thanh kho i phó v i ng xuyên Ngân hàng có th bán hay c m c ngay tài s n thanh kho c nh ng ngu n v n thanh kho gi nh ng tài s n thanh kho n có th làm gi m r i ro thanh kho n Các ngu n tài tr bên ngoài n u ngân hàng s d ng chi c qu n tr thanh. .. c tr ng thanh kho n c a các NHTMCP nh g Theo nh n 2008-2012 nh c a các chuyên gia thì nguyên nhân ch y u gây ra các v n thanh kho n c a h th ng ngân hàng Vi t Nam là do quy mô c a h th ng quá nh , n u so v i các ngân hàng trên th gi i M t vài ý ki n cho là cung thanh kho n c a các ngân hàng Vi t Nam g p nhi u h n ch do kh s c a m t n n kinh t n th c t Nam còn khá h n h m là m u ch t c a v thanh kho... u ngân hàng s vay trên th liên ngân p nhu c u thanh kho n Tuy nhiên, chi ro thanh kho n c a th trên th ng c này s g p r i ng r t cao nh t là khi ngân hàng có th ph n ng liên ngân hàng v i m t m c lãi su t r t cao trong th i kì kh ng ho ng thanh kho c u rút ti n c n th n a, vi c ngân hàng ti p t i g i ti n có th ng nhu s n trên v n ch s h u, và n n l c duy trì c u trúc v n t a ngân hàng T làm i ro thanh. .. nhân t i ro lãi n c thù/ 9 n i t i c a ngân hàng và nhóm các nhân t bên ngoài, ch ng h n các nhân t kinh t Các nhân t n i t i c a m t ngân hàng Quy mô t ng tài s n v m t lý thuy t ngân hàng có t ng tài s n càng l n thì s ít g p r i ro thanh kho n có th d a vào th hàng, hay t h tr thanh kho n t i cho vay cu i cùng hàng trên th gi i và c ng liên ngân các ngân Vi t Nam khi mà luôn cho r ng “quá l n nên... m các kho n n h n, các công c ng thu c th ng nhu c u thanh kho n này, ngân hàng ph i duy trì các 8 lo i tài s n có tính thanh kho n cao (ti n m t t i qu , ti n g i t i NHTW và các nh ch tài chính khác… ) + Nhu c u thanh kho n dài h n do các nhân t mang tính th i v , chu k và ng t ng nhu c u thanh kho n này ngân hàng ph i d phòng c kh p v n t nhi u ngu n khác nhau và m i nhu c u thanh kho n ng n h n . RRTK và tìm cách gii quyt vn đ thanh khon  các NHTMCP nht là các ngân hàng nh tôi chn đ tài Nâng cao tính thanh khon ti các ngân hàng thng mi c phn nh  Vit Nam đ thc. CÁC NGÂN HÀNG xii PH LC 3: LI NHUN CA CÁC NGÂN HÀNG xviii PH LC 4: H S THANH KHON CA CÁC NGÂN HÀNG xxiii iv DANH MC T VIT TT NH Ngân hàng. . thng ngân hàng thì thanh khon đóng vai trò cc k quan trng đi vi các ngân hàng. Nu mt ngân hàng b mt thanh khon thì ngi dân có th  t rút tin và s kéo theo mt lot các ngân hàng