Phân tích các nhân tố nội tại tác động đến nợ xấu của các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực TPHCM

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH TRN TH NGUYT HNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NI TI TÁC NG N N XU CA CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN KHU VC THÀNH PH H CHÍ MINH LUN VN THC S KINH T Tp. H Chí Minh – Nm 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH TRN TH NGUYT HNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NI TI TÁC NG N N XU CA CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN KHU VC THÀNH PH H CHÍ MINH Chuyên ngành: Ngân hàng Mã ngành s: 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS. TS TRN HUY HOÀNG Tp. H Chí Minh – Nm 2014 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cu ca cá nhân tôi, hoàn toàn không sao chép bt k tài liu nào và ni dung lun vn hoàn toàn cha đc công b. Tôi xin hoàn toàn chu trách nhim cho li cam đoan ca mình. TP. H Chí Minh ngày 27 tháng 10 nm 2014 Ngi cam đoan Trn Th Nguyt Hng MC LC Trang LI CAM OAN i MC LC ii DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT vi DANH MC CÁC BNG BIU viii DANH MC CÁC HÌNH V, TH ix DANH MC CÁC PH LC x PHN M U xi 1. Lý do chn đ tài xi 2. Mc tiêu ca đ tài xi 3. i tng nghiên cu và phm vi nghiên cu xii 4. Phng pháp nghiên cu xii 5. Kt cu lun vn xii 6. Ý ngha thc tin ca đ tài xiii CHNG 1: TNG QUAN V CÁC NHÂN T TÁC NG N N XU 1 1.1 Tng quan v n xu 1 1.1.1 Khái nim n xu 1 1.1.1.1 N xu theo quan đim ca th gii 1 1.1.1.2 N xu theo quan đim ca Vit Nam 3 1.1.2 Nguyên nhân n xu 3 1.1.2.1 Nguyên nhân khách quan 3 1.1.2.2 Nguyên nhân ch quan 4 1.1.3 Tác đng ca n xu đn hot đng ngân hàng và nn kinh t 5 1.1.4 Các nguyên tc c bn trong hot đng qun lý n xu theo y ban Basel 6 1.1.5 Nhn bit n xu và phân loi n 7 1.1.5.1 Nhn bit n xu 7 1.1.5.2 Phân loi n 9 1.1.6 o lng n xu 11 1.2 Tng quan v nhng nhân t tác đng đn n xu ti các ngân hàng thng mi 12 1.2.1 Nghiên cu thc nghim trên th gii 12 1.2.1.1 Các nhân t bên ngoài ngân hàng 12 1.2.1.2 Các nhân t ni ti bên trong ngân hàng 16 1.2.2 Nghiên cu thc nghim  Vit Nam 20 1.3 Mô hình nghiên cu đ xut 20 1.4 Kinh nghim ngn nga và hn ch n xu phát sinh ti mt s ngân hàng thng mi trên th gii 21 1.4.1 Phng pháp lp danh mc theo dõi ti ngân hàng UOB Singapore 21 1.4.2 Phng pháp trích lp d phòng ti ngân hàng Standard Chartered, Anh 22 KT LUN CHNG 1 23 CHNG 2: THC TRNG CÁC NHÂN T NI TI TÁC NG N N XU CA CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM KHU VC TP. HCM 24 2.1 Gii thiu tng quan v NHNo&PTNT Vit Nam và các Chi nhánh NHNo trên đa bàn TP.HCM. 24 2.1.1 H thng NHNo&PTNT Vit Nam 24 2.1.2 Các Chi nhánh NHNo&PTNT trên đa bàn TP. HCM 25 2.2 Thc trng n xu ti NHNo&PTNT trên đa bàn TP. HCM t nm 2008 đn nm 2013 28 2.2.1 Thc trng n xu ti NHNo&PTNT trên đa bàn TP. HCM t nm 2008 đn nm 2013 28 2.2.1.1 Phân tích tình hình d n ti các chi nhánh trên đa bàn TP.HCM t nm 2008 đn nm 2013 28 2.2.1.2 Tình hình d n cho vay theo thành phn kinh t, d n mt s lnh vc và đi tng cho vay 30 2.2.1.3 Tình hình d n cho vay theo loi tin t và k hn vay 31 2.2.1.4 Phân tích tình hình n xu 33 2.2.2 Công tác x lý n xu ti các Chi nhánh NHNo Khu vc TP. HCM 38 2.2.3 Nguyên nhân n xu tng và kéo dài trong thi gian qua 39 2.3 Kho sát các nhân t ni ti nh hng đn n xu ca các Chi nhánh Ngân hàng Nông nghip và phát trin nông thôn – Khu vc TP.HCM t 2008 đn 2013 44 2.3.1 Quy trình nghiên cu 44 2.3.2 Phng pháp nghiên cu 45 2.3.2.1 Nghiên cu s b 45 2.3.2.2 Nghiên cu đnh lng 45 2.3.3 K hoch phân tích d liu 46 2.3.4 Kt qu nghiên cu 47 2.3.4.1 Thông tin mu nghiên cu 47 2.3.4.2 ánh giá thang đo bng h s tin cy Cronbach’s Alpha 47 2.3.4.3 ánh giá thang đo bng phân tích nhân t khám phá EFA 50 2.3.4.4 Phân tích hi quy bi 53 2.3.4.5 Kt qu chính và đóng góp ca nghiên cu 58 KT LUN CHNG 2 59 CHNG 3: GII PHÁP NHM HN CH N XU PHÁT SINH TI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM KHU VC THÀNH PH H CHÍ MINH 60 3.2 Gii pháp hn ch n xu phát sinh ti các Chi nhánh Ngân hàng Nông nghip và phát trin nông thôn – Khu vc TP HCM 62 3.2.1 Tng cng công tác kim soát tín dng 62 3.2.1.1 Thành lp b phn kim tra kim soát tín dng đc lp trc thuc Phòng Kim tra kim soát ni b 62 3.2.1.2 Hoàn thin quy trình xét duyt cho vay hp lý 62 3.2.1.3 Thc hin nghiêm túc vic kim tra, kim soát sau khi cho vay 63 3.2.1.4 Tng cng công tác thu thp và x lý thông tin phc v hot đng tín dng 63 3.2.1.5 Thc hin nghiêm túc đm bo tin vay 63 3.2.1.6 Nâng cao cht lng thm đnh tín dng 64 3.2.1.7 Tng cng công tác kim tra, kim soát ni b 65 3.2.2 Nâng cao hiu qu qun tr, đánh giá ri ro tín dng 65 3.2.2.1 Hoàn thin quy trình cnh báo ri ro tín dng 65 3.2.2.2 Xâydngphngphápđánhgiárirotheohngsdngcôngnghhin đi 65 3.2.2.3 Gim thiu tình trng bt cân xng thông tin trong hot đng tín dng 66 3.2.2.4 Phân tán ri ro tín dng và đa dng hóa lnh vc đu t 67 3.2.2.5 Xp loi khách hàng theo mc đ ri ro tín dng 68 3.2.2.6 Thayđimôhìnhquntrrirotíndng 68 3.2.3 Nâng cao cht lng hoch đnh chính sách tín dng, đnh hng tín dng 70 3.2.4 Xây dng l trình tng trng tín dng n đnh, bn vng 70 3.2.5 Hoàn thin các điu khon trong hp đng tín dng 71 3.3 Mt s kin ngh đi vi Ngân hàng nhà nc 72 3.3.1 Tng cng qun lý nhà nc đi vi hot đng tín dng, to điu kin cho các t chc tín dng hot đng an toàn 72 3.3.2 Duy trì chính sách tin t n đnh 73 KT LUN CHNG 3 74 KT LUN 75 DANH MC TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT TING VIT BBBL CN CNCB CTTC Bán buôn bán l Chi nhánh Công nghip ch bin Cho thuê tài chính DNNN NNNT Doanh nghip nhà nc Nông nghip nông thôn NHNo Ngân hàng Nông nghip NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn NHTM Ngân hàng thng mi PDG Phòng Giao dch TCTD T chc tín dng TNHH Trách nhim hu hn TP. HCM Thành ph H Chí Minh TSB TSC TTTM Tài sn bo đm Tài sn c đnh Tài tr thuê mua VPD Vn phòng đi din XLRR X lý ri ro TING ANH ADB Asia Development Bank Agribank Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development AMC Asset Management Company BCBS BIS Basel Committee on Banking Supervision Bank of International Settlement CIC Credit Information Center EAG Advisory Expert Group ECB European central Bank EFA Exploratory Factor Analysis GDP Gross Domestic Product IAS International Accounting Standards IFRS International Financial Reporting Standards IMF International Monetary Fund KAMCO Korean Asset Management Corporation NPL Non performing loan SPSS Statistical Package for the Social Sciences VAMC Vietnam Asset Management Company WB World Bank DANH MC CÁC BNG BIU Bng 1.1: Tín hiu cnh báo v nhng khon cho vay có vn đ và v chính sách cho vay kém hiu qu 8 Bng 1.2: Phân loi n ca Ngân hàng th gii 10 Bng 2.1: Các TCTD trên đa bàn TP. HCM đn thi đim 31/12/2013 25 Bng 2.2: Kt qu Cronbach’s Alpha 48 Bng 2.3 : Kt qu EFA 51 Bng 2.4 : Gi thuyt nghiên cu sau phân tích EFA 52 Bng 2.5: Correlations 54 [...]... – - – TP HCM 3 - – HCM ( C 1) -C – bên ngoài ngân hàng 4 - -S -P 5 : nhánh Ngân hàng NN và PTNT VN – các Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT - 6 C cho các Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT – các Chinhánh Agribank – cho vay và 1 : 1.1 1.1.1 1.1.1.1 – : á : IAS 39: 2 : ngân hàng (AEG) ghi , 3 1.1.1.2 “ ” (Non-Performance Loan - x 1.1.2 1.1.2.1 Nguyên nhân khách quan - , do thiên tai gâ trong c , 4 1.1.2... .31 31 NHNo 32 hi nhánh NHNo 33 NHNo 35 HCM 36 HCM 36 NHNo Khuv cTP HCM 37 Hình 2.1 NHNo Khuv cTP H các Chi nhánh .37 HNo .38 các 39 44 Hình 2.17 52 56 .57 - 57 TP HCM 2008-2013 AGRIBANK – CRONBACH’S ALPHA 1 Nam – các Chi nhánh Agribank ác Chi nhánh Ngân hàng này Chi nhánh N – các Chi nhánh Nông Thôn – ” 2 - Agribank – - –... và Grimard (2002) chi phí 15 h Baboucek và Jancar (2005) Gambera (2000) hàng n hàng Kalirai và Scheicher (2002) - kinh doanh hò 16 Fofack (2005), t chính vì (Tandon Committe, 1998) 1.2.1.2 bên trong ngân hàng : , 1980) Ngân 17 h ngân hàng hách hàng vay chính xác và lãi 18 t Rajan và Dhal (2003) có Rajan (1994) Khi 19 Weinberg (1995) 20 a 1.2.2 H ” : - có - - - NHTM 1.3 21 Mô ngân hàng trên ngân. .. BBBL)x 100% cho vay cá nhân/ D cá nhân) x 100% ngành cho vay 1.2 1.2.1 hàng (Demirguc –Kunt và Detragiache, 1998 và Gonzalez-Hermosillo, 1999) n hàng bên trong ngân hàng 1.2.1.1 bên ngoài ngân hàng 13 George (2004) Minsky 1986) Keeton và Morris (1987) do - Sinkey và Greenwalt (1991) 14 Kent và D’Arcy (2000) Rajan và Dhal (2003) Marcucci và Quagliariello (2008) kinh doa Salas và Saurina (2002) s -2004... gâ trong c , 4 1.1.2 - - , giám sát n - -C - 5 - - - 1.1.3 - là - - T u cao 6 hàng - 1.1.4 Basel : - - Ngân 7 - các 1.1.5 sau: - - h 8 , FDIC sau: - - - - - Cho vay - - - hàng hàng) - ngân hàng các - - - - Th 9 Theo Peter S.Rose (2001 : - - - - a - Nh các có vai trò (BIS): 1 2 3 10 4 nhóm này là 50% 5 2 - - - Các - – 180 ngày - -360 ngày 11 N -NHNN ngày 21/01/2013 - òng 5% 1.1.6... ngân hàng hách hàng vay chính xác và lãi 18 t Rajan và Dhal (2003) có Rajan (1994) Khi 19 Weinberg (1995) 20 a 1.2.2 H ” : - có - - - NHTM 1.3 21 Mô ngân hàng trên ngân hàng UOB Singapore UOB là ngân hàng chính hàng này vào . CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM KHU VC THÀNH PH H CHÍ MINH 60 3.2 Gii pháp hn ch n xu phát sinh ti các Chi nhánh Ngân hàng Nông nghip và phát. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NI TI TÁC NG N N XU CA CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN KHU VC THÀNH PH H CHÍ MINH Chuyên ngành: Ngân hàng Mã. ca các Chi nhánh Ngân hàng này.  hn ch n xu phát sinh và đm bo an toàn cho vay ca các Chi nhánh Ngân hàng Nông nghip, cn thit phi tin hành tìm hiu, phân tích các nhân t tác