Đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam bằng mô hình DEA

       TP. H Chí Minh – Nm 2014      N  Chuyên ngành: Ngân hàng 60340201   TS.  TP. H Chí Minh – Nm 2014 L Tôi cam đoan nhng ni dung trong lun vn này là kt qu ca quá trình hc tp, nghiên cu khoa hc đc lp và nghiêm túc ca tôi. Các s liu trong lun vn là trung thc, chính xác và đc thu thp t ngun chính thng và đáng tin cy. Tôi cam đoan rng lun vn này cha đc công b trên bt k mt tài liu khoa hc nào. TP. H Chí Minh, ngày 30 tháng 10 nm 2014. Tác gi Trn Th Hunh Nh MC LC TRANG PH BÌA L MC LC DNAH MC T VIT TT DANH MC BNG, BIU DANH MC HÌNH V TH M U 1 : TNG QUAN V HIU QU HONG CA NGÂN I VÀ MÔ HÌNH DEA) 4 1.1 Tng quan v hoi. 4 1.1.1 Khái nim Ngân hàng thng mi 4 1.1.2. Hot đng kinh doanh ca ngân hàng thng mi 5 1.2 Hiu qu hong ci 6 1.2.1 Hiu qu hot đng ca Ngân hàng thng mi. 6 1.2.2 . Các nhân t nh hng hiu qu hot đng ca ngân hàng thng mi. 8 1.2.2.1 Nhân t khách quan: 8 1.2.2.2 Nhân t ch quan: 10 1.2.3 Phng pháp đánh giá hiu qu hot đng ca Ngân hàng thng mi. 13 1.2.3.1 ánh giá hiu qu hot đng ca ngân hàng thng mi bng các ch tiêu tài chính. 13 1.2.3.2 ánh giá hiu qu hot đng bng phng pháp phân tích hiu qu biên. 17 1.2.3.3 ánh giá hiu qu hot đng bng mô hình DEA 18 1.3 Mô hình DEA. 18 1.3.1 Gii thiu tng quát mô hình DEA 18 1.3.2 Mô hình DEA không đi theo quy mô DEA CRS 19 1.3.3 Mô hình DEA VRS và hiu qu quy mô 22 1.3.4 Ch s Malmquist đo lng thay đi nng sut nhân t tng hp. 24 1.3.5 Các cách la chn các bin đu vào, đu vào đ c lng các đ đo hiu qu cho các ngân hàng thng mi trong mô hình DEA 25 1.3.6 X lý kt qu ca mô hình DEA 27 1.4 Tng quan các nghiên cu thc nghiu qu hong ngân hàng bng mô hình DEA. 27 1.4.1 Mt s nghiên cu trên th gii. 27 1.4.2 Mt s nghiên cu trong nc. 28 1.4.3 ng dng mô hình DEA đánh giá hiu qu hot đng ca NHTMCP Vit Nam. 30 KT LU 31  U QU HONG C MI C PHN VIT NAM 32 2.1 Tng quan h thi c phn Vit Nam. 32 2.1.1 H thng Ngân hàng thng mi c phn Vit Nam. 32 2.1.2 Vn ch s hu ca mt s Ngân hàng thng mi c phn Vit Nam. 33 2.1.3 H s an toàn vn ca mt s Ngân hàng thng mi c phn Vit Nam 35 2.2 Tình hình hong kinh doanh cn 2009-2013. 36 2.2.1 Hot đng huy đng vn 36 2.2.2 Hot đng tín dng 37 2.2.3 Hot đng đu t. 39 2.2.4 Hot đng thanh toán. 40 2.2.5 Hot đng kinh doanh khác. 42 h giá hiu qu hong kinh doanh ca NHTMCP Vit Nam bng các ch tiêu tài chính. 43 2.3.1 Li nhun. 43 2.3.2 Kh nng sinh li ca các Ngân hàng thng mi c phn. 44 2.3.2.1 Kh nng sinh li trên Tng tài sn ca các NHTMCP. 44 2.3.2.2 Kh nng sinh li trên Vn ch s hu ca các NHTMCP. 45 2.3.3 T l thu nhp cn biên 46 2.3.3.1 T l thu nhp lãi cn biên. 46 2.3.3.2 T l thu nhp ngoài lãi cn biên. 48 2.4 Áp du qu hong ca NHTMCP Vit Nam 48 2.4.1 Quy trình nghiên cu c th 48 2.4.2. Chn la đi tng nghiên cu 48 2.4.3 La chn bin đu ra và đu vào 48 2.4.4 Ngun d liu tng hp. 49 2.4.5 Kt qu nghiên cu 50 2.4.5.1 Hiu qu k thut theo hai mô hình DEA CRS và DEA VRS 50 2.4.5.2 Quy mô tng tài sn và hiu qu k thut 54 2.4.5.3 Hiu qu quy mô 56 2.4.5.4 c lng nng sut nhân t tng hp TFP 57 2.4.5.5 Kt lun v kt qu nghiên cu 59 KT LU 61  GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU HONG CA NGÂN HÀNG I C PHN VIT NAM 62 3.1 ng phát trin ca h thng NHTMCP Vi . 62 3.2 Gii pháp nâng cao hiu qu hong ca NHTMCP Vit Nam 64 3.3 Kin ngh Chính Ph và NHNN góp phn thc hin gii pháp nâng cao hiu qu hot ng ca NHTMCP Vit Nam. 69 3.3.1 Kin ngh đi vi Chính Ph 69 3.2.2 Kin ngh đi vi NHNN 70 KT LU 72 KT LUN 73 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CÁC T VIT TT T vit tt Vi ting Anh Vi ting Vit AE Allocative efficiency Hiu qu phân b CAR Capital Adequacy Ratio H s an toàn vn CE Cost efficiency Hiu qu chi phí CRS Constant returns to scale Sn lng không đi theo quy mô DEA Data envelopment analysis Phân tích bao d liu DMU Decision making unit n v nghiên cu DNNN State enterprises Doanh nghip nhà nc DRS Decreasing returns to scale Sn lng gim theo quy mô EPS Earnings per share H s thu nhp trên c phiu EF Efficiency Hiu qu effch Technical efficiency change Thay đi hiu qu k thut IRS Increasing returns to scale Sn lng tng theo quy mô NHTM Commercial banks Ngân hàng thng mi NHTMCP Joint-stock commercial bank Ngân hàng thng mi c phn NIM Net Interest Margins T l thu nhp lãi cn biên NM Net Margins T l thu nhp ngoài lãi cn biên PE Pure technical efficiency Hiu qu k thut thun pech Pure Technical efficiency change Thay đi hiu qu k thut thun ROA Return on assets T l li nhun trên tng tài sn ROAA Return on assets average T l li nhun trên tng tài sn bình quân ROE Return on equity T l li nhun trên vn ch s hu ROEA Return on equity average T l li nhun trên vn ch s hu bình quân SE Scale efficiency Hiu qu quy mô sech Scale efficiency change Thay đi hiu qu quy mô TC Technical change Thay đi k thut TCTD Credit institutions T chc tín dng TE Technical efficiency Hiu qu k thut techch Technological change Thay đi tin b công ngh TFP Total factor productivity Nng sut nhân t tng hp tfpch Total factor productivity change Thay đi nng sut nhân t tng hp VRS Variable returns to scale Sn lng thay đi theo quy mô DANH MC BNG, BIU Tên bng s liu Trang Bng 2.1 S lng các Ngân hàng Vit Nam giai đon nm 2009-2013 33 Bng 2.2 Tng huy đng ca h thng ngân hàng đi vi nn kinh t thi k 2009-2013 37 Bng 2.3 Tng d n ca Khi NHTMCP đi vi nn kinh t thi k 2009-2013 37 Bng 2.4 Hot đng đu t ca mt s NHTMCP giai đon 2009-2013 39 Bng 2.5 Hot đng thanh toán ca h thng ngân hàng thi k 2009- 2013. 41 Bng 2.6 Li nhun ca các NHTMCP giai đon 2009-2013 43 Bng 2.7 T l thu nhp lãi cn biên các NHTMCP giai đon 2009-2013 47 Bng 2.8 Tóm tt d liu ca các bin trong mu nghiên cu 51 Bng 2.9 Hiu qu k thut, hiu qu k thut thun và hiu qu quy mô trung bình ca các NHTMCP Vit Nam giai đon 2009 – 2013 51 Bng 2.10 S lng các NHTMCP đt hiu qu ti u giai đon 2009 – 2013 52 Bng 2.11 Hiu qu trung bình ca các NHTMCP giai đon 2009-2013 53 Bng 2.12 So sánh th t xp hng theo quy mô tng tài sn bình quân và hiu qu k thut bình quân giai đon 2009-2013 55 Bng 2.13 S lng NHTMCP trong điu kin DRS, IRS và CONS 56 Bng 2.14 Ch s Malmquist bình quân toàn b mu giai đon 2009-2013 57 Bng 2.15 Kt qu c lng effch, techch, pech, sech và tfpch trung bình ca 24 NHTMCP giai đon 2009-2013 59 Biu đ 2.1 Vn điu l ca các ngân hàng 34 DANH MC HÌNH V TH Tên bng s liu Trang  th 1.1 ng gii hn kh nng sn xut 19  th 1.2 ng biên CRS, VRS và NIRS 23  th 2.1 T l n xu ca h thng ngân hàng 38  th 2.2 Kh nng sinh li trên tng tài sn ca các NHTMCP giai đon 2009-2013 45  th 2.3 Kh nng sinh li trên vn ch s hu ca các NHTMCP giai đon 2009-2013 45 1 M U 1. Tính cp thit H thng ngân hàng đóng vai trò ht sc quan trng cho s phát trin ca nn kinh t, mt mt huy đng và phân b vn phc v cho hot đng sn xut kinh doanh, mt khác thúc đy s lu thông hàng hóa thông qua các dch v thanh toán ca ngân hàng. ng trc xu hng hi nhp quc t và t do hóa tài chính, cnh tranh ca các NHTM Vit Nam đang ngày càng tr nên gay gt và khc nghit. S gia tng sc ép cnh tranh s tác đng đn ngành ngân hàng nh th nào còn ph thuc mt phn vào kh nng thích nghi và hiu qu hot đng ca chính các ngân hàng trong môi trng mi này. Các ngân hàng không có kh nng cnh tranh s đc thay th bng các ngân hàng có kt qu kinh doanh hiu qu hn, điu này cho thy ch có các ngân hàng có hot đng hiu qu nht mi có li th v cnh tranh.  tn ti, phát trin và nâng cao nng lc cnh tranh ca mình trong nn kinh t th trng, bn thân các Ngân hàng luôn tìm đn các gii pháp gia tng hiu qu hot đng kinh doanh ngày càng cao. Nh vy, hiu qu hot đng tr thành mt tiêu chí quan trng đ đánh giá s tn ti ca mt ngân hàng trong mt môi trng cnh tranh quc t ngày càng gia tng. Các NHTM càng cn thit phi có s quan tâm. phân tích các nhân t nh hng đ có nhng hng đ x lý, vn dng mt cách hp lý nht nhm tng cng hiu qu hot đng ca mình. Vi mc tiêu làm tng hiu qu hot đng ca các trung gian tài chính bng vic đy mnh kh nng cnh trnh gia các ngân hàng, tháo b các rào cn v th trng, lãi sut, t giá hi đoái đòi hi Vit Nam phi tip tc ci cách sâu rng, toàn din hn na nhm nâng cao hiu qu hot đng ca c h thng ngân hàng. Xut phát t tm quan trng ca vic cn phi đy mnh kh nng cnh tranh và nâng cao hiu qu hot đng ca các ngân hàng thng mi thi k hi nhp, tác gi chn đ tài ắÁNH GIÁ HIU QU HOT NG CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI C PHN VIT NAM BNG MÔ HÌNH DEAẰ đ nghiên cu. [...]... nào các ngân hàng CRS u ra Nguyên ng ng quy quy mô t i không còn phù h p 1.3.3 Mô hình DEAVRS và hi u qu quy mô xu t mô hình m r ng c a mô hình DEACRS là mô hình DEAVRS v i gi nh s i theo quy mô Vi c s d ng các ch th c a mô hình DEACRS khi không ph i t t c các DMU ho quy mô t t qu ng ng hi u qu k thu t bao g m c hi u qu VRS cho phép tính toán hi u qu k thu t mà ng này c a hi u qu theo quy mô Mô hình DEAVRS... ngân hàng mt ph (ch ng h s n) th hi n m i quan h gi a các ngân hàng c kh o sát u u và v là tr ng s c a các bi ng a các DMU v i nhau) - yj, xj: l u vào c a ngân hàng th j - Y g m t p h p (y1, y2 - X g m t p h p (x1,x2 yn): t ,xn): t c g i là mô hình DEACRSv i gi u ra c a các ngân hàng u vào c a các ngân hàng Bài toán (4) còn nh các ngân hàng ho c gi i n l n, m i l n v i m t ngân hàng Giá tr ng quy mô. .. ng ngân hàng, th M u ki ngân hàng a mô hình DEACRS c kh o sát v i gi ng th t hi u qu hoàn toàn m hi u qu k thu t c a các nh các ngân hàng ho ng quy mô t nh phi hi u qu k thu t có th x y ra Phi hi u qu k thu t là ng mà t t c u vào có th gi m xu ng mà không làm gi nhân gây ra phi hi u qu k thu t có th u gi n lý y u ho c do quy mô ho u ra, do kh ng Mô hình DEACRS ch phù h p v mô t u ki n các ngân hàng. .. so sánh gi a các chi nhánh, gi a các ngân hàng và phân tích xu ng bi ng c a các bi n s này theo th i gian Có nhi u lo i h s tài chính cs d á các khía c nh ho ng khác nhau c a m t ngân hàng, các h s tài chính này bao g m các t s ph n ánh kh ánh hi u qu ho i, các t s ph n ng và các t s ph n ánh r i ro tài chính c a m t ngân hàng L i nhu n L i nhu n c a ngân hàng i th c hi doanh c a ngân hàng bao g m... c ph n Vi ng c a 24 ngân n 2009-2013 thông qua các bi n s u u ra 4 u u ch y nh tính k t h p v bao d li c s d ng trong lu ng b ng cách s d u qu ho phân tích ng c i c ph n Vi t Nam - lý lu n, hoàn thi u, các mô hình u qu (mô hình bao d li u phù h p cho Vi t Nam trong vi pc n u qu ho ng c a các ngân hàng i - Phân tích th c tr ng và ánh giá ho t ng c a các ngân hàng th ng m i Vi t 3 Nam d nh tính phân tích... các nghiên c u v hi u qu ho t ng kinh doanh c a các ngân hàng hi n nay trên th gi cách ti p c n trong vi c xác th là: nh các bi u u ra c a m t ngân hàng, c 26 Cách ti p c n s n xu t: chú ý nhi chính, coi ho n hi u qu k thu t c a các t ch c tài ng c a ngân hàng v v y, ti n g p các d ch v B i u ra và chi tr lãi ti n g i không n m trong t ng chi phí c a ngân hàng (Ferrier và Lovell, 1990 [46]) Theo cách... n, quy trình giao d ch ) Cách ti p c n trung gian: d t ch u vào m cho r ng các ngân hàng là các ng và phân b các ngu n v n cho vay và các tài s n khác; b i v y các kho n ti n g t ng chi phí ho u vào và chi tr lãi là m t b ph n c a ng kinh doanh c a ngân hàng Cách ti p c n tài s n: khác bi t v i cách ti p cân trung gian là các tài s n n u vào và các tài s u ra Cách ti p c n giá tr k t k kho n m c nào... u cho 2 mô hình DEACRS và DEAVRS s qu theo mô hình DEACRS và DEAVRS S khác nhau gi nh hi u m hi u qu k thu t c a m t DMU c th ch ng t DMU này có phi hi u qu quy mô th ng biên CRS, VRS và NIRS x C V P B Q R S A o V th u ra và m y an th , gi s chúng ta có m t ng DEACRS và DEAVRS Theo mô hình DEACRS, phi hi u 24 qu k thu u vào t i S là kho ng cách QS, trong khi theo mô hình DEAVRS phi hi u qu k thu t... n QR g i là phi hi u qu quy mô Hi u qu quy mô cho bi t kh a ban qu n tr ch n l a quy mô t a các ngu n l nh quy mô c a ngân hàng Nói cách khác, hi u qu quy mô cho bi t s ch n l a quy mô s n xu xu cm cs n i M t quy mô không phù h p (quá l n hay quá nh ) có th là nguyên nhân gây ra phi hi u qu k thu t Mô hình DEACRS b nh hi u qu k thu t toàn u qu k thu t thu n và hi u qu quy mô VRS 1.3.4 Ch s t nhân t... n t i trong s li u thì chúng s n các k t qu ng hi u qu c s d ng trong cách ti p c d li u DEA (Data Envelopment Analysis) 1.2.3 u qu ho ng b ng mô hình DEA DEA (Data Envelopment Analysis) là m t k thu t quy ho ch tuy n tính ra quy ho nh (DMU là các ngân hàng trong bài ngiên c u) i so v i các ngân hàng khác trong m này t o ra m t t p h t hi u qu và so sánh nó v i các ngân t hi u qu u qu ho nh d u vào . đng bng mô hình DEA 18 1.3 Mô hình DEA. 18 1.3.1 Gii thiu tng quát mô hình DEA 18 1.3.2 Mô hình DEA không đi theo quy mô DEA CRS 19 1.3.3 Mô hình DEA VRS và hiu qu quy mô 22 1.3.4. nghiên cu, các mô hình đánh giá hiu qu (mô hình bao d liu -DEA) trên c s đó đa ra cách tip cn phù hp cho Vit Nam trong vic đánh giá hiu qu hot đng ca các ngân hàng thng. 1.3.5 Các cách la chn các bin đu vào, đu vào đ c lng các đ đo hiu qu cho các ngân hàng thng mi trong mô hình DEA 25 1.3.6 X lý kt qu ca mô hình DEA 27 1.4 Tng quan các nghiên