Nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ -*** - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: Nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam trƣớc ảnh hƣởng khủng hoảng tài 2008 Họ tên sinh viên : Nguyễn Thu Hà Lớp : Anh Khóa : 44 Giáo viên hƣớng dẫn : TS Nguyễn Thu Thủy Hà Nội - 11/2009 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, HÌNH DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG I: KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 2008 VÀ TÁC ĐỘNG TỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THẾ GIỚI I DIỄN BIẾN CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG II NGUYÊN NHÂN CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG III MỐI LIÊN HỆ GIỮA CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH 2008 VỚI CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH ĐÃ DIỄN RA 14 IV TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH ĐẾN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 15 TÁC ĐỘNG ĐẾN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THẾ GIỚI 15 1.1 TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI 15 1.2 TÁC ĐỘNG ĐẾN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THẾ GIỚI 18 1.2.1 TÁC ĐỘNG ĐẾN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG MỸ 18 1.2.2 TÁC ĐỘNG ĐẾN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHÂU ÂU 20 1.2.3 TÁC ĐỘNG ĐẾN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHÂU Á 22 1.2.4 NHẬN XÉT CHUNG 23 TÁC ĐỘNG ĐẾN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM 24 2.1 TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 24 2.2 TÁC ĐỘNG ĐẾN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM 27 CHƢƠNG II: HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN DIỄN RA CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 2008 32 I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM 32 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TMCP 32 VAI TRÒ CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM 33 II ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH DIỄN RA CUỘC KHỦNG HOẢNG 34 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM 34 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN DIỄN RA CUỘC KHỦNG HOẢNG 36 2.1 ẢNH HƯỞNG BỞICÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI NGÂN HÀNG 36 2.2 ẢNH HƯỞNG BỞI CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG NGÂN HÀNG 38 ĐỐI SÁCH ĐỐI PHÓ VỚI CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VÀ ẢNH HƢỞNG CỦA NÓ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TMCP 41 3.1 ĐỐI SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 41 3.2 ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC CỦA ĐỐI SÁCH ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TMCP 43 3.3 ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA ĐỐI SÁCH ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TMCP 44 4.ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP 48 4.1 HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN 49 4.2 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 54 4.3 RỦI RO THANH KHOẢN 62 4.4 KHẢ NĂNG SINH LỜI 63 4.5 NHẬN XÉT CHUNG 68 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP 69 5.1 TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 695.2 NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG TỒN TẠI 71 5.2.1 NGUYÊN NHÂN TỪ PHÍA NGÂN HÀNG 71 5.2.2 NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN TỪ BÊN NGOÀI 73 III NHỮNG THÁCH THỨC ĐẶT RA ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG TMCP TRONG THỜI GIAN TỚI 74 MÔI TRƢỜNG KINH DOANH BIẾN ĐỘNG 74 SỰ CẠNH TRANH DIỄN RA QUYẾT LIỆT TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 74 NỘI LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG CÒN YẾU 75 ĐẢM BẢO TĂNG TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 75 CHƢƠNG III: BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM TRƢỚC ẢNH HƢỞNG CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH 2008 77 I BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI CHỊU ẢNH HƢỞNG NẶNG NỀ CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH 77 NORTHERN ROCK 77 LEHMAN BROTHERS 78 WASHINGTON MUTUAL (WAMU) 79 WACHOVIA 79 BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA 80 II CẢNH BÁO ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM ĐỂ TRÁNH ĐƢỢC ẢNH HƢỞNG CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 81 1 SỰ TƢƠNG ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM VỚI CÁC NGÂN HÀNG SỤP ĐỔ TẠI MỸ 81 CẢNH BÁO ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG TMCP 83 III ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TMCP TRƢỚC ẢNH HƢỞNG CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH 2008861 TÍNH TẤT YẾU PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP 86 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP TRƢỚC ẢNH HƢỞNG CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG 86 2.1 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP 87 2.1.1.GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN 87 2.1.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG 88 2.1.3 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG SINH LỜI 92 2.1.4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH THANH KHOẢN 93 2.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP 96 2.2.1 ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 96 2.2.2 ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG TMCP 99 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC 107 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT KÝ HIỆU ABB Ngân hàng TMCP An Bình Nasb Ngân hàng TMCP Bắc GB Ngân hàng TMCP Dầu Khí GDB Ngân hàng TMCP Gia Định msb Ngân hàng TMCP Hàng Hải KLb Ngân hàng TMCP Kiên Long TCB Ngân hàng TMCP Kỹ Thương lvb Ngân hàng TMCP Liên Việt wb Ngân hàng TMCP Miền Tây 10 MXB Ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên 11 nvb Ngân hàng TMCP Nam Việt 12 nab Ngân hàng TMCP Nam 13 VPB Ngân hàng TMCP Ngoài Quốc Doanh 14 vcb Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 15 bvb Ngân hàng TMCP Bảo Việt 16 HBB Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 17 hdb Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà Thành Phố Hồ NỘI DUNG Chí Minh 18 pnb Ngân hàng TMCP Phương Nam 19 OCB Ngân hàng TMCP Phương Đông 20 mb Ngân hàng TMCP Quân Đội 21 vib Ngân hàng TMCP Quốc tế 22 SCB Ngõn hàng TMCP Sài Gòn 23 shb Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 24 sgb Ngân hàng TMCP Sài Gịn - Cơng Thương 25 STB Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín 26 tpb Ngân hàng TMCP Tiên Phong 27 vb Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín 28 PACB 29 vab Ngân hàng TMCP Việt 30 eib Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu 31 PGB Ngân hàng TMCP Xăng Dầu 32 acb Ngân hàng TMCP Châu 33 SEB Ngân hàng TMCP Đông Nam 34 DAB ngân hàng TMCP Đông Á 35 dcb ngân hàng TMCP Đại Dương 36 TRB Ngân hàng TMCP Đại Tín 37 dab Ngân hàng TMCP Đại 38 fcb ngân hàng TMCP Đệ Nhất 39 TMCP 40 VHĐ 41 VHĐ/VCSH 42 TG, vay TCTD Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa Thương mại cổ phần Vốn huy động Tỷ lệ vốn huy động/ vốn chủ sở hữu Tiền gửi vay tổ chức tín dụng khác khác 43 HĐ KH Nguồn vốn huy động từ khách hàng Tăng trưởng nguồn vốn huy động 44 TT HĐ 45 Phát hành GTCG 46 NHĐ khác 47 TT TD 48 DN/TSC Tỷ lệ dư nợ/ tổng tài sản có 49 DN/VHĐ Tỷ lệ dư nợ/vốn huy động 50 TNL Thu nhập lãi khoản có tính chất lãi 51 CFL Chi phí lãi khoản có tính chất lãi 52 TNR Thu nhập tiền lãi ròng 53 CFHĐ/TNHĐ 54 TNL/TTN 55 TNDV/ TTN Tỷ lệ thu nhập hoạt động dịch vụ/ tổng thu nhập 56 TNNH/TTN Tỷ lệ thu nhập kinh doanh ngoại hối/ tổng thu nhập 57 TNCKĐT/TTN Tỷ lệ thu nhập mua bán chứng khoán đầu tư/ tổng Phát hành giấy tờ có giá Nguồn vốn huy động khác Tăng trưởng tín dụng Tỷ lệ chi phí hoạt động/ thu nhập hoạt động Tỷ lệ thu nhập lãi thuần/ tổng thu nhập thu nhập 58 TNCKKD/TTN Tỷ lệ thu nhập mua bán chứng khoán kinh doanh/ tổng thu nhập 59 TNGVCF/TTN Tỷ lệ thu nhập góp vốn mua cổ phần/ tổng thu nhập 60 TNHĐ/TTN 61 TTHĐKH 62 TTN Tỷ lệ thu nhập hoạt động khác/ tổng thu nhập Tăng trưởng nguồn vốn huy động từ khách hàng Tổng thu nhập DANH MỤC BẢNG, HÌNH Bảng 1: Một số biểu hiện, nguyên nhân khủng hoảng phản ứng sách phủ mỹ chống lại khủng hoảng 13 Bảng 2: Danh sách số ngân hàng sụp đổ Mỹ tính từ 25/1/2008 đến 24/10/2008 19 Bảng 3: Tỷ lệ cấu nguồn vốn huy động 2006-2008 ngân hàng TMCP nhóm 51 Bảng 4: Tỷ lệ cấu nguồn vốn huy động 2006 - 2008 ngân hàng TMCP nhóm 52 Bảng 5: Tỷ lệ cấu nguồn vốn huy động 2006 - 2008 ngân hàng TMCP nhóm 54 Bảng 6: Tăng trưởng huy động từ khách hàng, tăng trưởng tín dụng số ngân hàng TMCP 2008 so với 2007 56 Bảng 7: Tỷ lệ dư nợ/ tổng tài sản, tỷ lệ dư nợ/ vốn huy động số ngân hàng TMCP nhóm1, 2, từ năm 2006 - 2008 58 Bảng 8: Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng số ngân hàng TMCP năm 2007, 2008 61 Bảng 9: Dư nợ/ vốn huy động, tăng trưởng huy động, tăng trưởng tín dụng số ngân hàng TMCP năm 2006 - 2008 62 Bảng 10: ROA, ROE, chi phí hoạt động/ thu nhập hoạt động số ngân hàng TMCP 2007, 2008 63 Bảng 11: Tỷ lệ cấu thu nhập tổng thu nhập số ngân hàng TMCP nhóm (%) 64 Bảng 12: Tỷ lệ cấu thu nhập tổng thu nhập số ngân hàng TMCP nhóm (%) 65 Bảng 13: Tỷ lệ cấu thu nhập tổng thu nhập số ngân hàng TMCP nhóm năm 2007, 2008(%) 67 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Tỷ lệ tăng trưởng vốn huy động năm, tỷ lệ vốn huy động vốn chủ sở hữu số ngân hàng TMCP 49 Biểu đồ 2: Dư nợ tín dụng số ngân hàng TMCP từ 2006 - 2008 55 Biểu đồ 3: Tỷ lệ nợ xấu/ tổng tài sản số ngân hàng TMCP 2007, 2008 60 Do khả thân thời gian nghiên cứu cịn hạn chế nên chắn khố luận khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý chân thành từ phía thầy bạn bè để đề tài hồn thiện Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến T.S Nguyễn Thu Thuỷ tận tình hướng dẫn em suốt q trình nghiên cứu hồn thành khoá luận DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Peter S.Rose (2001), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài Hà Nội Lê Văn Tư (2005), Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống Kê Báo cáo thường niên ngân hàng Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP An Bình (ABB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Bắc (NASB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Dầu khí (GB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Gia Định (GDB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Kiên Long( KLB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Kỹ Thương ( TCB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Liên Việt (LVB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Miền Tây (WB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên (MXB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Nam Việt (NVB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Nam (NAB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP quốc doanh (VPB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam ( VCB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Bảo Việt (BVB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh (HDB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Phương Nam (PNB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) 104 Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Sài Gịn – Cơng Thương( SGB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín (STB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (PACB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Việt (VAB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (EIB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Xăng Dầu (PGB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Châu (ACB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Đông Nam (SeB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Đông (DAB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Đại Dương (DCB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Đại Tín ( Trust Bank) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Đại (DAB) Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Đệ Nhất (FCB) PGS.TS.Lưu Ngọc Trịnh, (2009), "2008: Năm khủng hoảng kinh tế toàn cầu", Những vấn đề kinh tế trị giới, (154), tr.13 Khương Duy, (2009), "Tài chính, tiền tệ giới 2008", Những vấn đề kinh tế trị, (154), tr.15-22 TS Nguyễn Trần Quế, (2009), "Tác động kinh tế giới tới kinh tế Việt Nam năm 2008 triển vọng", Những vấn đề kinh tế trị giới, (154), tr.61-69 TS Hồng Xuân Hoà, (2009), “Một số tác động từ khủng hoảng tài Mỹ đến kinh tế giới Việt Nam”, Những vấn đề kinh tế trị giới, (153), tr.25-32 Lê Văn Hùng, (2009), “Thị trường tài Việt Nam năm 2008 – hội khủng hoảng”, Nghiên cứu kinh tế, (369), tr.3-15 105 9.Văn Tạo, (2009), “Tổng quan ngành ngân hàng Việt Nam sau năm gia nhập WTO”, Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng, (80+81), tr.17-28 10.Khánh Toàn, (2008), "Competitiveness of Vietnamese commercial banks in process of international economic integration", Vietnam economic review, (172), tr.19 - 24 11 Các trang Web www.sbv.gov.vn www.sothuongmai.angiang.gov.vn www.ecvn.gov.vn www.satra.hochiminhcity.gov.vn www.vnba.org.vn http://www.ciem.org.vn www.tchdkh.org.vn http://www.ffiec.gov http://www.ffiec.gov/nicpubweb/nicweb/NicHome.aspx www.div.gov.vn www.sbv.com.vn www.thongtindubao.gov.vn http://www.adb.org www.gso.gov.vn www.ciem.org.vn www.nber.org www.bis.org www.Worldbank.org http://www.federalreserve.gov/ http://www.newyorkfed.org 106 PHỤ LỤC Phụ lục Tỷ lệ cấu nguồn vốn huy động 2006-2008 ngân hàng TMCP nhóm Chỉ tiêu Năm EIB TG, vay 2006 cácTCTD 2007 khác HĐKH 2008 ACB 13,24546 SCB TCB STB VCB 8,178866 53,33132 33,43935 4,475518 5,020382 9,332457 23,39162 24,0656 9,626755 4,611918 11,07993 22,46908 17,39039 7,563303 8,000389 13,0517 13,37186 2006 81,77568 73,97529 35,99034 63,08254 78,99955 73,56879 2007 94,72422 73,7668 70,17176 69,63591 75,53304 78,78702 2008 90,98769 69,42525 66,37325 76,8057 77,73313 80,28755 TTHĐKH 2008/2007 40.337 16,73284 52,05247 Phát hành 2006 2,030762 14,75086 10,06441 1,267725 13,88142 5,770779 GTCG 2007 0,034923 15,5969 6,151355 4,980788 11,09651 1,609528 2008 4,282158 19,1532 10,5392 5,354206 12,90621 1,489592 NHĐ 2006 2,948092 3,094984 0,613929 2,210385 2,643513 12,66005 khác 2007 0,220471 1,303846 0,28526 1,3177 3,743693 6,551753 2008 0,118234 0,341626 0,618469 0,449696 1,797361 4,850997 107 46,75018 26,70029 21,16044 Phụ lục Tỷ lệ cấu nguồn vốn huy động 2006 - 2008 ngân hàng TMCP nhóm Chỉ tiêu Năm GDB MXB DAB PACB KLB DCB WB VAB HDB TG, vay 06 31,49075 46,72106 0,002711 45,2143 3,245258 68,75528 28,18884 24,84826 37,92061 07 66,81716 62,58891 0,1945 70,01147 33,05985 79,03222 29,86405 41,32915 61,5601 72,63288 7,867879 5,274556 34,31266 7,398094 48,39461 40,99039 12,73641 26,67 06 62,26696 47,55374 97,13876 54,7857 90,71025 30,13234 60,45659 74,62073 48,61265 07 33,18284 32,93091 95,35301 29,98853 62,3017 19,61128 63,47551 58,13885 26,72461 08 27,36712 90,13316 91,76328 49,51981 89,51155 51,5596 56,85099 87,26359 55,79985 TCTD khác HĐKH 08 TTHĐKH 08/07 48,58017 294,7502 53,36085 104,9692 73,47933 165,004 50,12106 62,72479 22,51445 Phát 06 0 12,97348 hành 07 1,313633 5,743591 GTCG 08 16,16752 0,007543 16,27414 NHĐ 06 khác 6,242291 5,725207 2,858525 6,044497 1,112387 11,35457 0,53101 0,493257 07 4,480182 4,45249 4,638446 0,042869 6,660442 0,532 5,971693 08 1,998957 2,962161 3,090355 0,038244 2,158611 1,256013 104 Phụ lục 3.: Tăng trƣởng huy động từ khách hàng, tăng trƣởng tín dụng số ngân hàng TMCP 2008 so với 2007 Chỉ tiêu EIB TD 2006 10207,39 8206,696 8696,101 9111,234 5006,598 5983,267 521,006 394,942 602,124 423,501 TD 2007 18452,15 19477,61 19958,1 16744,25 13323,68 9419,378 1051,172 1264,912 1351,742 2768,468 21232,2 23278,25 26018,99 19774,51 12973,63 10515,95 1296 1342,613 2195,377 3937,579 TD 2008 TTHĐ 07/06 50,4806 SCB TCB 129,0581 131,7898 VIB VPB 82,40218 HBB 70,58429 105,1374 GDB MXB 135,6486532 KLB 180,1411 210,012 PACB 503,4957 (%) TTHĐ 08/07 40,337 52,05 46,75 35,15 11,48 30,88 48,58 294,75 73,48 104,97 (%) TTTD 07/06 (%) TTTD 08/07 80,77243 15,07 137,338 129,5063 19,51 30,37 83,77587 18,1 166,1224 -2,63 57,42868 11,64 (%) 105 101,7581 23,29 220,2779 6,14 124,4956 62,41095 553,7099 42,23 Phụ lục Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng số ngân hàng TMCP năm 2007, 2008 Chỉ tiêu TNR/CFL TCB VIB ABB HBB GDB MXB KLB PACB DCB 07 1753,7 1702,2 2326,002 1949,745 1102 2115,914 110,5 148,035 198,7 299,941 429,7 4196,6 4351,6 6218,777 4098,267 1495 2541,248 218,9 266,62 351,9 759,164 1336 07 1069 1258,6 1400,728 1240,563 777,8 1492,959 55,74 57,639 91,22 186,098 279,5 2876,9 3333,7 4458,034 3279,493 1224 1780,422 119 136,152 86 680,208 1271 07 684,63 443,68 925,274 709,182 324,4 622,955 54,75 90,395 107,5 113,843 150,2 08 TNR SCB 08 CFL EIB 08 TNL Năm 1319,7 1017,8 1760,743 818,774 270,8 760,826 99,95 130,469 126 78,956 64,84 07 64,041 35,253 66,05665 57,16614 41,7 41,7262 98,23 156,8296 117,8 61,17368 53,72 08 45,873 30,532 39,49595 24,96648 22,13 42,7329 83,99 95,82599 146,6 11,60763 5,102 106 Phụ lục Dƣ nợ/ vốn huy động, tăng trƣởng huy động, tăng trƣởng tín dụng số ngân hàng TMCP năm 2006-2008 Chỉ tiêu Năm DN/VHĐ EIB SCB TCB VIB VPB HBB GDB MXB KLB PACB 06 57,35 53,03 55,29 61,46 97,66 110,84 122.13 73.87 76,31 85,58 56,78 55,02 86,25 47,17 83,61 126,72 88.44 80.02 07 62,57 67,27 50,44 62,12 83,12 52,68 57,22 93,26 118.96 91.69 08/07 50,4806 129,0581 131,7898 82,40218 70,58429 105,1374 135,6487 180,1411 210.012 503.4957 07/06 40,34 52,05 46,75 35,15 11,48 30,88 48,58 294,8 73.48 105 08/07 80,77243 137,338 129,5063 83,77587 166,1224 57,42868 101,7581 220,2779 124.4956 553.7099 07/06 Tăng trưởng tín dụng 07/06 82,60 08 Tăng trưởng HĐ 07/06 63,52 15,07 19,51 30,37 18,1 -2,63 11,64 23,29 6,14 62.41095 42.23 Phụ lục ROA, ROE, chi phí hoạt động/ thu nhập hoạt động số ngân hàng TMCP 2007, 2008 EIB ROA SCB 07 1,781075 VIB 3,5051 1,035 1,106261 08 1,735064 0,801812 ROE TCB ABB HBB GDB MXB KLB PACB 1,595 2,077218 4,565 5,008543 3,557 1.993 3,89 0,456187 0,323 1,494595 0,184 3,676151 1,45 0.376 13,07 16,17212 3,557 11.92 0,546 11,85328 2.821 07 11,25 38,95343 19,13 18,31432 9,32 14,81963 08 7,43 9,512106 25,72 7,545981 1,583 11,41326 107 1,45 CFHĐ/TNHĐ 07/06 32,10382 107,5859 18,06 43,87522 34,7 26,05398 16,3 17,56362 29,46 32.55 08/07 31,85286 103,5578 14,06 66,60205 73,15 30,48476 88,01 24,13769 59,73 47.25 Phụ lục 7.Tỷ lệ cấu thu nhập tổng thu nhập số ngân hàng TMCP nhóm năm 2007, 2008 Chỉ tiêu Năm EIB SCB TCB STB ACB TTN 69,75049 82,93301 53,51321 44,08133 64,35371 07 6,551783 19,77441 14,55056 7,921009 8,978185 5,786696 12,13384 14,67579 21,72764 14,30626 07 12,64229 0,36272 2,021615 4,129083 5,135688 33,51423 4,669232 0,662342 19,80084 16,01265 07 7,716631 10,05935 6,723722 24,56902 11,4204 -0,22003 -2,89315 28,29843 5,48128 -0,70922 07 5,191931 8,543597 29,68702 -8,84962 -3,65196 1,091884 07 1,973279 0,080992 0,246051 7,515206 1,213345 -1,63516 0,35973 2,418688 7,387528 4,063702 07 3,7708 5,324394 0,366938 0,144824 0,163068 08 TNHĐ/TTN 43,40229 08 TNGVCF/TTN 47,17726 08 TNCKĐT/TTN 76,09111 08 TNCKKD/TTN 64,39813 08 TNNH/TTN 62,15328 08 TNDV/TTN 07 08 TNL/TTN 1,653394 2,797335 0,431542 5,17334 0,881008 07 100 100 100 100 100 08 100 100 100 100 100 108 Phụ lục 8.Tỷ lệ cấu thu nhập tổng thu nhập số ngân hàng TMCP nhóm năm 2007, 2008 Chỉ tiêu Năm TNL/TTN 07 44.86752 99.62748 94.35962 99.04978 79.21011 24.20291 56.2222 08 158.5026 106.9272 85.05807 92.36677 40.95653 86.90777 69.90316 07 1.410459 0.358194 1.976825 0.183408 4.117592 10.10744 1.17019 08 5.166754 1.00724 -0.13251 0.268218 0.625387 1.710956 0.755244 07 -0.75399 0.088688 0.014746 -0.01013 08 6.544872 0.000722 -0.67869 0.164888 1.350583 07 3.573273 0.462897 08 -71.023 -9.25529 TNDV/TTN TNNH/TTN TNCKKD/TTN TNCKĐT/TTN GDB MXB PACB KLB DCB WB 15.69841 0.852032 29.64447 1.82459 6.232201 19.28145 -1.78962 14.01332 07 0.117704 59.15997 08 TNGVCF/TTN VAB -14.0042 8.650216 07 0.058413 2.208715 08 0.172402 2.983549 2.571478 2.575091 1.351846 9.644047 TTN 07 50.90274 -0.50698 3.40246 0.752067 0.844513 6.529676 4.644203 08 TNHĐ/TTN 0.808792 -0.8884 13.18165 0.197133 1.939963 1.761325 4.057282 07 100 100 100 100 100 100 100 08 100 100 100 100 100 100 100 109 110 Phụ lục 9: Lạm phát số biến số tiền tệ Việt Nam từ tháng 1/2007 đến tháng 3/2009 Nguồn: IMF, International Financial Statistics Phụ lục 10: Bong bóng tài sản 2007 -2008 Việt Nam Nguồn: IMF, International Financial Statistics 110 Phụ lục 11: Bảng lãi suất bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu năm 2008 Nguồn: NHNN Phụ lục 12: Tăng trƣởng tín dụng chấp bất động sản Mỹ 111 Phụ lục 13: Giá trị thị trƣờng cổ phiếu ngân hàng giới giảm mạnh vào tháng 10 năm 2008 Phụ lục 14 : Sự phân bổ thị trƣờng chứng khốn bất động sản tồn cầu cuối năm 2007 112 Phụ lục 15 Hoạt động đầu tƣ theo nhóm tài sản khu vực 113 ... KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH 20088 61 TÍNH TẤT YẾU PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP 86 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP TRƢỚC ẢNH HƢỞNG CỦA CUỘC... định chọn đề tài nghiên cứu Nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trước ảnh hưởng khủng hoảng tài 2008 Mục đích nghiên cứu Trên sở đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng TMCP... hàng TMCP Việt Nam giai đoạn diễn khủng hoảng tài giới năm 2008 Chương III: Bài học kinh nghiệm giải pháp nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Việt Nam trước ảnh hưởng khủng hoảng tài năm 2008