1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Phân tích ảnh hưởng của các đặc trưng ngân hàng và các yếu tố vĩ mô đến tỷ suất sinh lợi của một số ngân hàng TMCP trên địa bàn TPHCM

113 276 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 113
Dung lượng 2,33 MB

Nội dung

B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP. H CHÍ MINH VNăTH THU HIN PHÂN TÍCH NHăHNG CAăCÁCăCăTRNGă NGÂN HÀNG VÀ CÁC YU T VăMỌăN T SUT SINH LI CA MT S NGÂN HÀNG THNGăMI C PHNăTRểNăA BÀN TP.HCM LUNăVNăTHCăSăKINH T TP. H Chí Minh - Nmă2014 B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP. H CHÍ MINH VNăTH THU HIN PHÂN TÍCH NHăHNG CAăCÁCăCăTRNGă NGÂN HÀNG VÀ CÁC YU T VăMỌăN T SUT SINH LI CA MT S NGÂN HÀNG THNGăMI C PHN TRểNăA BÀN TP.HCM Chuyên ngành : Tài chính ậ Ngân hàng Mã s : 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNG DN KHOA HC : TS. Li TinăDnh TP. H Chí Minh - Nmă2014 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan rng đơy là công trình nghiên cu ca tôi, có s hng dn h tr t ngi hng dn khoa hc là TS. LiătinăDnh. Các ni dung nghiên cu và ktăqu trong đ tài này là trung thc và cha tng đc ai công b trong bt căcông trình nghiên cu khoa hc nào. Nhng s liu trong các bng biu phc v cho vicăphân tích, nhn xét,ăđánh giá đc chính tác gi thu thp t các ngun khác nhau có ghi trong phn tài liu tham kho. Nuăcóăbtăkìăsaiăsót,ă giană lnă nƠoă tôiăxinăhoƠnătoƠnăchuătráchă nhimă trcăHiăđngăcngănhăktăquălunăvnăcaămình. TP. H Chí Minh, ngày 30 tháng 10 nm 2014 Tácăgi VnăTh Thu Hin MCăLC TRANG PH BÌA LIăCAMăOAN DANH MC CÁC KÝ HIU VIT TT DANH MC CÁC BNG DANH MC CÁC BIUă LI M U 1 1. Lý do chnăđ tài 1 2. Mc tiêu nghiên cu 3 3. iătng nghiên cu 4 4. Phm vi nghiên cu 4 5. Phngăphápănghiênăcu 4 6. ụănghaăthc tin 5 7. Kt cu caăđ tài 5 CHNGă1:ăLụăTHUYTăCăTRNGăNGỂNăHĨNGăVĨăCÁCăYU T Vă MÔăTÁCăNGăN T SUT SINH LI CA NGÂN HÀNG VÀ TNG QUAN CÁC NGHIÊN CUăTRCăỂY 7 1.1. TngăquanăđcătrngăngơnăhƠngăvƠăcácăyu t vămôătácăđngăđn t sut sinh li ca ngân hàng 7 1.2. Tng quan các nghiên cu thc nghimătrcăđơyătrênăth gii và  Vit Nam v t sut sinh li và các yu t nhăhngăđn t sut sinh li ca ngân hàng 16 1.2.1. Các nghiên cu thc nghim trên th gii gn đơy 19 1.2.2. Các nghiên cu thc nghim  Vit Nam 20 Kt lunăchngă1 22 CHNGă2:ăPHỂNăTệCHăTHC TRNG CA CÁC NGÂN HÀNG THNGăMI C PHN TI TP.HCM 23 2.1. Kh nngăsinhăli trên tài sn 23 2.2. Kh nngăsinhăli trên vn ch s hu 25 2.3. Quy mô vn ch s hu (CA) 26 2.4. T l dăn trên tng ngun vn (LA) 31 2.5. Kh nngăthanhăkhon (LDR) 33 2.6. Hiu qu qun lý (EFF) 35 2.7. T l thu nhp lãi cn biên (NIM) 37 2.8. Quy mô ngân hàng (SIZE) 39 2.9. Tc đ tngătrng tng sn phm quc ni (GRT) 40 2.10. T l lm phát (INF) 41 2.11. Cung tin (M2) 42 Kt lunăchngă2 42 CHNGă3:ăNGHIểNăCUăCÁCăCăTRNGăNGỂNăHĨNGăVĨăCÁCăYU T VăMÔăTÁCăNGăN T SUT SINH LI CA MT S NHTMCP TRểNăA BÀN TP.HCM 44 3.1. D liu nghiên cu 44 3.2. Mô hình nghiên cu 48 3.3. Phngăphápănghiênăcu 49 3.4. Phân tích thng kê mô t 51 3.5. Phơnătíchătngăquan 54 3.6. Kt qu phân tích 60 Kt lunăchngă3 68 CHNGă4:ăMT S GIIăPHÁPă XUT 69 4.1. Mt s giiăphápăđ xut 69 4.1.1.  xut đi vi các ngân hàng 69 4.1.2.  xutăđi vi Chính ph 76 4.2. Gii hn ca đ tài 77 4.3. Kin ngh hng nghiên cu trong tng lai 77 Kt lunăchngă4 78 KT LUN CA LUNăVN 79 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANHăMCăCÁCăKụăHIUăVITăTT Chăvitătt Tên tingăanh NghaătingăVit BCTC Báo cáo tài chính CA Capital To Assets Vnăchăsăhu CSH Chăsăhu EFF Management quality Ratio ChăsăhiuăquăqunălỦ GRT Gross Domestic Product TcăđătngătrngăGDP INF Inflation Rate Tălălmăphát LA Liabilities To Assets Ratio Tălădănătrênătngăngunăvn LDR Liquidity Ratio Chăsăkhănngăthanhăkhon M2 Money Supply Cungătin NH Ngân hàng NHNN NgơnăhƠngăNhƠănc NHTM NgơnăhƠngăthngămi NHTMCP NgơnăhƠngăthngămiăcăphn NIM Net Interest Margin Tălălƣiăcnăbiên ROA Return On Assets TălălƣiăròngătrênătngătƠiăsn ROE Return On Equity Tălălƣiăròngătrênăvnăchăsăhu SIZE Total Assets Quy mô SPSS Statistical Package for the Social Sciences Phnămmăthngăkê TP.HCM ThƠnhăphăHăChí Minh VIF Variance Inflation Factor Hăsăphóngăđiăphngăsai DANH MC CÁC BNG Bng 2. 1: Kh nngăsinhăli trên tài sn bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 23 Bng 2. 2: Kh nngăsinhăli trên vn ch s hu bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 25 Bng 2. 3: Mc vnăphápăđnh cho các t chc tín dng  Vit Nam 27 Bng 2. 4: Ngun vn ch s hu bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 29 Bng 2. 5: Các NHTM Vit Nam có quy mô vn ln 31 Bng 2. 6: T s tngădăn trên tng ngun vn bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 31 Bng 2. 7: Mt s NHTMCP Vit Nam có t s tngădăn trên tng ngun vn vt khung an toàn 33 Bng 2. 8: T l cp tín dng so vi ngun vnăhuyăđng bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 34 Bng 2. 9: Ch s hotăđng bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 36 Bng 2. 10: T l thu nhp lãi cn biên bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 38 Bng 3. 1: Bng mô t d liu 112 quan sát trong mu nghiên cu ca 14 ngân hàng TMCP  TP.HCM 44 Bng 3. 2: Tng hp các bin s dng trong bài nghiên cu 46 Bng 3. 3: Thng kê mô t các bin 51 Bng 3. 4: Kt qu phơnătíchătngăquan 55 Bng 3. 5: Tóm tt mô hình 1 61 Bng 3. 6: Kt qu phân tích ANOVA ca mô hình 1 61 Bng 3. 7: H s hi quy 61 Bng 3. 8: Tóm tt mô hình 2 64 Bng 3. 9: Kt qu phân tích ANOVA mô hình 2 65 Bng 3. 10: H s hi quy 65 DANHăMCăCÁCăBIUă Biuăđ 2. 1: T sut sinh li trên tài sn bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 23 Biuăđ 2. 2: T sut sinh li trên vn ch s hu bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 25 Biuăđ 2. 3: Vnăđiu l ca mt s NHTMCP Vit Nam ti thiăđim 31/12/2013 28 Biuăđ 2. 4: Quy mô vn ch s hu bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 30 Biuăđ 2. 5: T s tngădăn trên tng ngun vn bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 32 Biuăđ 2. 6: T l cp tín dng so vi ngun vnăhuyăđng bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 35 Biuăđ 2. 7: T l thu nhp tin lãi/tng chi phí tin lãi bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 37 Biuăđ 2. 8: T l thu nhp lãi cn biên bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 38 Biuăđ 2. 9: Tcăđ tngătrng tài sn bình quân ca mt s NHTMCPăgiaiăđon 2006 - 2013 39 [...]... l n c a ngân hàng ho c th ph n y b ng ch ng v m gi a quy mô ngân hàng và t su t sinh l i c a ngân hàng Demirguc-Kunt và Huizinga (2000) cho r ng m ng c a các nhân t tài chính, pháp lý và các nhân t n t su t sinh l i c a ngân hàng có m i liên k t ch t ch v i quy mô ngân hàng Bên c n r ng quy mô ngân hàng có quan h m t thi t v i v n ch s h u c a ngân hàng vì các ngân hàng l v i chi phí r su t sinh l i... là tác gi vào nghiên c u và phân tích nh tính th c tr ng c a m t s ngân hàng TMCP trên nt mô, k t qu ut cm các y u t ng c hàng và n t su t sinh l i c gi k t qu c mô hình v m các y u t ng c n t su t sinh l i c a ngân hàng tài nghiên c u cung c p nhi u thông tin giá tr cho các nhà qu n tr c a ngân hàng trong vi nh các y u t tr ng tâm, quy ho ch phát tri n nh t m c tiêu nâng cao l i nhu n c a ngân s d... n Th Ngân (2011) và Phan Th H ng Nga (2011), Ngô n còn nhi u b t c p Nhìn chung, các nghiên c u tài phân tích các y u t hàng n t su t sinh l i c a ngân ng t su t sinh l i b ng hai ch tiêu là t su t sinh l i trên t ng tài s n (ROA- l i nhu n ròng trên t ng tài s n) và t su t sinh l i trên v n ch s h u (ROE- l i nhu n ròng trên v n ch s h u) và chia các y u t su t sinh l i thành hai nhóm là nhóm các y... (GDP) h D a trên th c t l a ch ut i c ph tài « Phân tích ng c a n t su t sinh l i c a m t s ngân a bàn TP.HCM », phân tích d li u trong giai nt làm lu 2 M Phân tích ng ng c ut n t su t sinh l i c a m t s nt a bàn TP.HCM, giai 3 M c tiêu nghiên c u c t lõi c a lu ng c p trung nghiên c u, phân tích ut n t su t sinh l i c a m ts nt 2013 nh các nhân t ng và m ng c n t su t sinh l i c a ngân hàng TMCP Vi t... nhánh c a các ngân hàng ho t ng c ng 10 ngân hàng t i TP trình th c hi n ng s a bàn TP.HCM thua l và có án tái c n 2 Theo o sát v ngành ngân hàng Vi a KPMG Vi t Nam v ngành ngân hàng d a trên thông tin thu th p t ng niên c a 33 ngân hàng cho bi t: t su t sinh l i trên tài s n (ROA) c a ngành ngân m 27% so v i m c 1.06% c su t sinh l i trên v n ch s h u (ROE) c a ngà m 33% so v i m c 14.19% c Nhìn vào nh... c a ngân hàng Các c m n i t i c a ngân hàng là các y u t n i b ch u nh ng b i các chính sách c a nhà qu n lý, bao g m: quy mô v n ch s h u, t l trên t ng ngu n v n, kh n, hi u qu qu n lý, t l thu nh p lãi c n biên, và quy mô ngân hàng Các y u t kinh t v mô là nh ng y u t không ch u s nh ng c a các quy t nh qu n lý c a ngân hàng, bao g m: t c ng t ng s n ph m qu c n i th c t hàng ng t l l m phát và m... y t t c i c a ngân hàng ngo i tr t ng tài s n (hay quy mô ngân hàng) M t ngân hàng v i ngu n v n t t s có t su t sinh l i cao trong c nh tranh kinh doanh Các bi m phát, s ng theo chu k có tác ng cùng chi u v i t su t sinh l i Ramlall (2009) nghiên c u các y u t quy hàng d p và y u t 2002-2007 c a các ngân hàng t cùng chi u nh t su t sinh l i c a ngân t qu cho th y ngu n v n ng n t su t sinh l i, càng... ti n ch y u 1.2 ngân hàng Trong các nghiên c u th c nghi hàng (t su t sinh l u qu ho ng c a ngân c di n t b ng hàm s c a các y u t bên trong và y u t bên ngoài ngân hàng Y u t bên trong là nh ng y u t thu c v ngân hàng Y u t bên ngoài là nh ng bi n vi c qu n lý ngân i di n cho các y u t kinh t ho n ng và k t qu kinh doanh c a ngân hàng Nhi u bi n gi xu t cho c hai y u t này tùy thu c vào m a n ch t... ut n t su t sinh l i c a m t s ngân hàng TP.HCM M t s gi xu t i c ph n a bàn 7 1.1 t ng m các y u t kinh t ng c n t su t sinh l i c a ngân hàng, tác gi nt s l i nhu n trên t ng tài s n (ROA) và t s l i nhu n trên v n ch s h u (ROE) làm 2 bi n ph thu c Các y u t v n ch s h phân tích g a ngân hàng g m: (1)- i di n là t s t ng v n ch s h u trên t ng ngu n v n- Capital to assets- CA); (2)- t l trên t ng... v n t i thi m m t ngân hàng mà không m thêm chi nhánh m m t ngân hàng ít nh t s v n l kh t 100 t nh ng và 150 t i t t và tính ng khu v c Hà N i và thành ph H Chí Minh c n ng Do nh ng yêu c u v v n th p, nh c a ngành ngân hàng th i b y gi , t làn sóng m nh m thành l p các NHTMCP c nh Tuy nhiên, không ph i t t c các ngân hàng nh u ho ng hi u qu m t vài ngân hàng, s thi u ki m soát và kinh nghi m, ho . tài « Phân tích nh hng ca các đc trng ngân hàng và các yu t v mô đn t sut sinh li ca mt s ngân hàng thng mi c phn trên đa bàn TP.HCM », phân tích d liu trong giai đon. ca ngân hàng 7 1.2. Tng quan các nghiên cu thc nghimătrcăđơy trên th gii và  Vit Nam v t sut sinh li và các yu t nhăhngăđn t sut sinh li ca ngân hàng 16 1.2.1. Các. đƣăđiăsơu vào nghiên cu và phân tích đnh tính thc trng ca các đcătrngăngơnăhƠngăca mt s ngân hàng TMCP trên đaăbƠnăTP.HCM,ăgiaiăđon t nmă2006ăđnănmă2013ăvƠăphơn tích các yu t vă mô,

Ngày đăng: 04/08/2015, 08:54

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w