Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 113 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
113
Dung lượng
2,33 MB
Nội dung
B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP. H CHÍ MINH VNăTH THU HIN PHÂN TÍCH NHăHNG CAăCÁCăCăTRNGă NGÂN HÀNG VÀ CÁC YU T VăMỌăN T SUT SINH LI CA MT S NGÂN HÀNG THNGăMI C PHNăTRểNăA BÀN TP.HCM LUNăVNăTHCăSăKINH T TP. H Chí Minh - Nmă2014 B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP. H CHÍ MINH VNăTH THU HIN PHÂN TÍCH NHăHNG CAăCÁCăCăTRNGă NGÂN HÀNG VÀ CÁC YU T VăMỌăN T SUT SINH LI CA MT S NGÂN HÀNG THNGăMI C PHN TRểNăA BÀN TP.HCM Chuyên ngành : Tài chính ậ Ngân hàng Mã s : 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNG DN KHOA HC : TS. Li TinăDnh TP. H Chí Minh - Nmă2014 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan rng đơy là công trình nghiên cu ca tôi, có s hng dn h tr t ngi hng dn khoa hc là TS. LiătinăDnh. Các ni dung nghiên cu và ktăqu trong đ tài này là trung thc và cha tng đc ai công b trong bt căcông trình nghiên cu khoa hc nào. Nhng s liu trong các bng biu phc v cho vicăphân tích, nhn xét,ăđánh giá đc chính tác gi thu thp t các ngun khác nhau có ghi trong phn tài liu tham kho. Nuăcóăbtăkìăsaiăsót,ă giană lnă nƠoă tôiăxinăhoƠnătoƠnăchuătráchă nhimă trcăHiăđngăcngănhăktăquălunăvnăcaămình. TP. H Chí Minh, ngày 30 tháng 10 nm 2014 Tácăgi VnăTh Thu Hin MCăLC TRANG PH BÌA LIăCAMăOAN DANH MC CÁC KÝ HIU VIT TT DANH MC CÁC BNG DANH MC CÁC BIUă LI M U 1 1. Lý do chnăđ tài 1 2. Mc tiêu nghiên cu 3 3. iătng nghiên cu 4 4. Phm vi nghiên cu 4 5. Phngăphápănghiênăcu 4 6. ụănghaăthc tin 5 7. Kt cu caăđ tài 5 CHNGă1:ăLụăTHUYTăCăTRNGăNGỂNăHĨNGăVĨăCÁCăYU T Vă MÔăTÁCăNGăN T SUT SINH LI CA NGÂN HÀNG VÀ TNG QUAN CÁC NGHIÊN CUăTRCăỂY 7 1.1. TngăquanăđcătrngăngơnăhƠngăvƠăcácăyu t vămôătácăđngăđn t sut sinh li ca ngân hàng 7 1.2. Tng quan các nghiên cu thc nghimătrcăđơyătrênăth gii và Vit Nam v t sut sinh li và các yu t nhăhngăđn t sut sinh li ca ngân hàng 16 1.2.1. Các nghiên cu thc nghim trên th gii gn đơy 19 1.2.2. Các nghiên cu thc nghim Vit Nam 20 Kt lunăchngă1 22 CHNGă2:ăPHỂNăTệCHăTHC TRNG CA CÁC NGÂN HÀNG THNGăMI C PHN TI TP.HCM 23 2.1. Kh nngăsinhăli trên tài sn 23 2.2. Kh nngăsinhăli trên vn ch s hu 25 2.3. Quy mô vn ch s hu (CA) 26 2.4. T l dăn trên tng ngun vn (LA) 31 2.5. Kh nngăthanhăkhon (LDR) 33 2.6. Hiu qu qun lý (EFF) 35 2.7. T l thu nhp lãi cn biên (NIM) 37 2.8. Quy mô ngân hàng (SIZE) 39 2.9. Tc đ tngătrng tng sn phm quc ni (GRT) 40 2.10. T l lm phát (INF) 41 2.11. Cung tin (M2) 42 Kt lunăchngă2 42 CHNGă3:ăNGHIểNăCUăCÁCăCăTRNGăNGỂNăHĨNGăVĨăCÁCăYU T VăMÔăTÁCăNGăN T SUT SINH LI CA MT S NHTMCP TRểNăA BÀN TP.HCM 44 3.1. D liu nghiên cu 44 3.2. Mô hình nghiên cu 48 3.3. Phngăphápănghiênăcu 49 3.4. Phân tích thng kê mô t 51 3.5. Phơnătíchătngăquan 54 3.6. Kt qu phân tích 60 Kt lunăchngă3 68 CHNGă4:ăMT S GIIăPHÁPă XUT 69 4.1. Mt s giiăphápăđ xut 69 4.1.1. xut đi vi các ngân hàng 69 4.1.2. xutăđi vi Chính ph 76 4.2. Gii hn ca đ tài 77 4.3. Kin ngh hng nghiên cu trong tng lai 77 Kt lunăchngă4 78 KT LUN CA LUNăVN 79 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANHăMCăCÁCăKụăHIUăVITăTT Chăvitătt Tên tingăanh NghaătingăVit BCTC Báo cáo tài chính CA Capital To Assets Vnăchăsăhu CSH Chăsăhu EFF Management quality Ratio ChăsăhiuăquăqunălỦ GRT Gross Domestic Product TcăđătngătrngăGDP INF Inflation Rate Tălălmăphát LA Liabilities To Assets Ratio Tălădănătrênătngăngunăvn LDR Liquidity Ratio Chăsăkhănngăthanhăkhon M2 Money Supply Cungătin NH Ngân hàng NHNN NgơnăhƠngăNhƠănc NHTM NgơnăhƠngăthngămi NHTMCP NgơnăhƠngăthngămiăcăphn NIM Net Interest Margin Tălălƣiăcnăbiên ROA Return On Assets TălălƣiăròngătrênătngătƠiăsn ROE Return On Equity Tălălƣiăròngătrênăvnăchăsăhu SIZE Total Assets Quy mô SPSS Statistical Package for the Social Sciences Phnămmăthngăkê TP.HCM ThƠnhăphăHăChí Minh VIF Variance Inflation Factor Hăsăphóngăđiăphngăsai DANH MC CÁC BNG Bng 2. 1: Kh nngăsinhăli trên tài sn bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 23 Bng 2. 2: Kh nngăsinhăli trên vn ch s hu bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 25 Bng 2. 3: Mc vnăphápăđnh cho các t chc tín dng Vit Nam 27 Bng 2. 4: Ngun vn ch s hu bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 29 Bng 2. 5: Các NHTM Vit Nam có quy mô vn ln 31 Bng 2. 6: T s tngădăn trên tng ngun vn bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 31 Bng 2. 7: Mt s NHTMCP Vit Nam có t s tngădăn trên tng ngun vn vt khung an toàn 33 Bng 2. 8: T l cp tín dng so vi ngun vnăhuyăđng bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 34 Bng 2. 9: Ch s hotăđng bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 36 Bng 2. 10: T l thu nhp lãi cn biên bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 38 Bng 3. 1: Bng mô t d liu 112 quan sát trong mu nghiên cu ca 14 ngân hàng TMCP TP.HCM 44 Bng 3. 2: Tng hp các bin s dng trong bài nghiên cu 46 Bng 3. 3: Thng kê mô t các bin 51 Bng 3. 4: Kt qu phơnătíchătngăquan 55 Bng 3. 5: Tóm tt mô hình 1 61 Bng 3. 6: Kt qu phân tích ANOVA ca mô hình 1 61 Bng 3. 7: H s hi quy 61 Bng 3. 8: Tóm tt mô hình 2 64 Bng 3. 9: Kt qu phân tích ANOVA mô hình 2 65 Bng 3. 10: H s hi quy 65 DANHăMCăCÁCăBIUă Biuăđ 2. 1: T sut sinh li trên tài sn bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 23 Biuăđ 2. 2: T sut sinh li trên vn ch s hu bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 25 Biuăđ 2. 3: Vnăđiu l ca mt s NHTMCP Vit Nam ti thiăđim 31/12/2013 28 Biuăđ 2. 4: Quy mô vn ch s hu bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 30 Biuăđ 2. 5: T s tngădăn trên tng ngun vn bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 32 Biuăđ 2. 6: T l cp tín dng so vi ngun vnăhuyăđng bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 35 Biuăđ 2. 7: T l thu nhp tin lãi/tng chi phí tin lãi bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 37 Biuăđ 2. 8: T l thu nhp lãi cn biên bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 38 Biuăđ 2. 9: Tcăđ tngătrng tài sn bình quân ca mt s NHTMCPăgiaiăđon 2006 - 2013 39 [...]... l n c a ngân hàng ho c th ph n y b ng ch ng v m gi a quy mô ngân hàng và t su t sinh l i c a ngân hàng Demirguc-Kunt và Huizinga (2000) cho r ng m ng c a các nhân t tài chính, pháp lý và các nhân t n t su t sinh l i c a ngân hàng có m i liên k t ch t ch v i quy mô ngân hàng Bên c n r ng quy mô ngân hàng có quan h m t thi t v i v n ch s h u c a ngân hàng vì các ngân hàng l v i chi phí r su t sinh l i... là tác gi vào nghiên c u và phân tích nh tính th c tr ng c a m t s ngân hàng TMCP trên nt mô, k t qu ut cm các y u t ng c hàng và n t su t sinh l i c gi k t qu c mô hình v m các y u t ng c n t su t sinh l i c a ngân hàng tài nghiên c u cung c p nhi u thông tin giá tr cho các nhà qu n tr c a ngân hàng trong vi nh các y u t tr ng tâm, quy ho ch phát tri n nh t m c tiêu nâng cao l i nhu n c a ngân s d... n Th Ngân (2011) và Phan Th H ng Nga (2011), Ngô n còn nhi u b t c p Nhìn chung, các nghiên c u tài phân tích các y u t hàng n t su t sinh l i c a ngân ng t su t sinh l i b ng hai ch tiêu là t su t sinh l i trên t ng tài s n (ROA- l i nhu n ròng trên t ng tài s n) và t su t sinh l i trên v n ch s h u (ROE- l i nhu n ròng trên v n ch s h u) và chia các y u t su t sinh l i thành hai nhóm là nhóm các y... (GDP) h D a trên th c t l a ch ut i c ph tài « Phân tích ng c a n t su t sinh l i c a m t s ngân a bàn TP.HCM », phân tích d li u trong giai nt làm lu 2 M Phân tích ng ng c ut n t su t sinh l i c a m t s nt a bàn TP.HCM, giai 3 M c tiêu nghiên c u c t lõi c a lu ng c p trung nghiên c u, phân tích ut n t su t sinh l i c a m ts nt 2013 nh các nhân t ng và m ng c n t su t sinh l i c a ngân hàng TMCP Vi t... nhánh c a các ngân hàng ho t ng c ng 10 ngân hàng t i TP trình th c hi n ng s a bàn TP.HCM thua l và có án tái c n 2 Theo o sát v ngành ngân hàng Vi a KPMG Vi t Nam v ngành ngân hàng d a trên thông tin thu th p t ng niên c a 33 ngân hàng cho bi t: t su t sinh l i trên tài s n (ROA) c a ngành ngân m 27% so v i m c 1.06% c su t sinh l i trên v n ch s h u (ROE) c a ngà m 33% so v i m c 14.19% c Nhìn vào nh... c a ngân hàng Các c m n i t i c a ngân hàng là các y u t n i b ch u nh ng b i các chính sách c a nhà qu n lý, bao g m: quy mô v n ch s h u, t l trên t ng ngu n v n, kh n, hi u qu qu n lý, t l thu nh p lãi c n biên, và quy mô ngân hàng Các y u t kinh t v mô là nh ng y u t không ch u s nh ng c a các quy t nh qu n lý c a ngân hàng, bao g m: t c ng t ng s n ph m qu c n i th c t hàng ng t l l m phát và m... y t t c i c a ngân hàng ngo i tr t ng tài s n (hay quy mô ngân hàng) M t ngân hàng v i ngu n v n t t s có t su t sinh l i cao trong c nh tranh kinh doanh Các bi m phát, s ng theo chu k có tác ng cùng chi u v i t su t sinh l i Ramlall (2009) nghiên c u các y u t quy hàng d p và y u t 2002-2007 c a các ngân hàng t cùng chi u nh t su t sinh l i c a ngân t qu cho th y ngu n v n ng n t su t sinh l i, càng... ti n ch y u 1.2 ngân hàng Trong các nghiên c u th c nghi hàng (t su t sinh l u qu ho ng c a ngân c di n t b ng hàm s c a các y u t bên trong và y u t bên ngoài ngân hàng Y u t bên trong là nh ng y u t thu c v ngân hàng Y u t bên ngoài là nh ng bi n vi c qu n lý ngân i di n cho các y u t kinh t ho n ng và k t qu kinh doanh c a ngân hàng Nhi u bi n gi xu t cho c hai y u t này tùy thu c vào m a n ch t... ut n t su t sinh l i c a m t s ngân hàng TP.HCM M t s gi xu t i c ph n a bàn 7 1.1 t ng m các y u t kinh t ng c n t su t sinh l i c a ngân hàng, tác gi nt s l i nhu n trên t ng tài s n (ROA) và t s l i nhu n trên v n ch s h u (ROE) làm 2 bi n ph thu c Các y u t v n ch s h phân tích g a ngân hàng g m: (1)- i di n là t s t ng v n ch s h u trên t ng ngu n v n- Capital to assets- CA); (2)- t l trên t ng... v n t i thi m m t ngân hàng mà không m thêm chi nhánh m m t ngân hàng ít nh t s v n l kh t 100 t nh ng và 150 t i t t và tính ng khu v c Hà N i và thành ph H Chí Minh c n ng Do nh ng yêu c u v v n th p, nh c a ngành ngân hàng th i b y gi , t làn sóng m nh m thành l p các NHTMCP c nh Tuy nhiên, không ph i t t c các ngân hàng nh u ho ng hi u qu m t vài ngân hàng, s thi u ki m soát và kinh nghi m, ho . tài « Phân tích nh hng ca các đc trng ngân hàng và các yu t v mô đn t sut sinh li ca mt s ngân hàng thng mi c phn trên đa bàn TP.HCM », phân tích d liu trong giai đon. ca ngân hàng 7 1.2. Tng quan các nghiên cu thc nghimătrcăđơy trên th gii và Vit Nam v t sut sinh li và các yu t nhăhngăđn t sut sinh li ca ngân hàng 16 1.2.1. Các. đƣăđiăsơu vào nghiên cu và phân tích đnh tính thc trng ca các đcătrngăngơnăhƠngăca mt s ngân hàng TMCP trên đaăbƠnăTP.HCM,ăgiaiăđon t nmă2006ăđnănmă2013ăvƠăphơn tích các yu t vă mô,