1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

68 1,5K 24
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 68
Dung lượng 11,6 MB

Nội dung

Tài liệu tham khảo Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Ngày đăng: 12/04/2013, 21:59

Xem thêm

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

2.1.2.2. Khả năng ứng dụng mô hình định giá lại tại các NHTM Việt Nam - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
2.1.2.2. Khả năng ứng dụng mô hình định giá lại tại các NHTM Việt Nam (Trang 16)
1.2.3.2. Mô hình thời lượng mở rộng - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
1.2.3.2. Mô hình thời lượng mở rộng (Trang 18)
thực tế, tuyến lãi suất có rất nhiều hình dạng khác nhau, chỉ có dạng gần như nằm ngang chứ không nằm ngang hoàn toàn - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
th ực tế, tuyến lãi suất có rất nhiều hình dạng khác nhau, chỉ có dạng gần như nằm ngang chứ không nằm ngang hoàn toàn (Trang 19)
846 = 5,6Tính thời lượng của - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
846 = 5,6Tính thời lượng của (Trang 19)
(iii) Mô hình thời lượng đơn dự đoán rằng, mối quan hệ giữa sự thay đổi thị giá tài sản và lãi suất là quan hệ tuyến tính - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
iii Mô hình thời lượng đơn dự đoán rằng, mối quan hệ giữa sự thay đổi thị giá tài sản và lãi suất là quan hệ tuyến tính (Trang 20)
Hình 2.1: D Di iễ ễn nb bi iế ến nc cá ác cl lo oạ ại il lã ãi is su uấ ất tV VN NĐ Đg gi ia ai iđ đo oạ ạn n 220 00 04 –– 220 01 100 - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Hình 2.1 D Di iễ ễn nb bi iế ến nc cá ác cl lo oạ ại il lã ãi is su uấ ất tV VN NĐ Đg gi ia ai iđ đo oạ ạn n 220 00 04 –– 220 01 100 (Trang 25)
Hình 2.2: C Cấ ấu ut tr rú úc ck kỳ ỳh hạ ạn n l lã ãi is su uấ ất tt ti iế ết tk ki iệ ệm mc củ ủa aN NH HTT M MC CP PĐ Đô ôn ng gÁ Á c - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Hình 2.2 C Cấ ấu ut tr rú úc ck kỳ ỳh hạ ạn n l lã ãi is su uấ ất tt ti iế ết tk ki iệ ệm mc củ ủa aN NH HTT M MC CP PĐ Đô ôn ng gÁ Á c (Trang 27)
Bảng 2.1: P Ph hạ ạm mv vii b bi iế ến nđ độ ộn ng g l lã ãi is su uấ ất th hu uy yđ độ ộn ng gq qu ua ac cá ác cn nă ă mm - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Bảng 2.1 P Ph hạ ạm mv vii b bi iế ến nđ độ ộn ng g l lã ãi is su uấ ất th hu uy yđ độ ộn ng gq qu ua ac cá ác cn nă ă mm (Trang 27)
Hình 2.3: C Cấ ấu ut tr rú úc ck kỳ ỳh hạ ạn n l lã ãi is su uấ ất tt ti iế ết tk ki iệ ệm mc củ ủa aN NH HTT M MC CP PĐ Đô ôn ng gÁ Á t - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Hình 2.3 C Cấ ấu ut tr rú úc ck kỳ ỳh hạ ạn n l lã ãi is su uấ ất tt ti iế ết tk ki iệ ệm mc củ ủa aN NH HTT M MC CP PĐ Đô ôn ng gÁ Á t (Trang 28)
Bảng 2.2: P Ph hạ ạm mv vii b bi iế ến nđ độ ộn ng g l lã ãi is su uấ ất tc ch ho ov va ay yq qu ua ac cá ác cn nă ă mm - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Bảng 2.2 P Ph hạ ạm mv vii b bi iế ến nđ độ ộn ng g l lã ãi is su uấ ất tc ch ho ov va ay yq qu ua ac cá ác cn nă ă mm (Trang 29)
tiếp theo. Đây là một mẫu hình tiêu biểu cho các ngân hàng có chiến lược nắm giữ những nguồn vốn kỳ hạn ngắn và đầu tư vào những tài sản kỳ hạn dài hơn - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
ti ếp theo. Đây là một mẫu hình tiêu biểu cho các ngân hàng có chiến lược nắm giữ những nguồn vốn kỳ hạn ngắn và đầu tư vào những tài sản kỳ hạn dài hơn (Trang 32)
Bảng 2.4: K Kỳ ỳh hạ ạn nh ho oà àn nv vố ốn nt tr ru un ng gb bì ìn nh hc củ ủa ad da an nh h m mụ ục ct tà ài is sả ản nC Có óv và àk kỳ ỳh hạ ạn nh ho oà àn nt tr rả ả t tr ru un ng gb bì ìn nh h c - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Bảng 2.4 K Kỳ ỳh hạ ạn nh ho oà àn nv vố ốn nt tr ru un ng gb bì ìn nh hc củ ủa ad da an nh h m mụ ục ct tà ài is sả ản nC Có óv và àk kỳ ỳh hạ ạn nh ho oà àn nt tr rả ả t tr ru un ng gb bì ìn nh h c (Trang 33)
Trở lại với Bảng 2. 3, giả sử muốn biết NIM của Ngân hàng tron g1 tháng nữa (kể từ thời điểm 31/12/2009) sẽ thay đổi cụ thể ở các mức bao nhiêu trước các tình huống biến động lãi suất có thể xảy ra, chúng ta sử dụng cách thức lập bảng dữ liệuData Tablenhư - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
r ở lại với Bảng 2. 3, giả sử muốn biết NIM của Ngân hàng tron g1 tháng nữa (kể từ thời điểm 31/12/2009) sẽ thay đổi cụ thể ở các mức bao nhiêu trước các tình huống biến động lãi suất có thể xảy ra, chúng ta sử dụng cách thức lập bảng dữ liệuData Tablenhư (Trang 35)
Tiếp tục với Bảng phân tích khe hở nhạy cảm lãi suất 2.3 sẽ cho ta thấy rõ khả năng tuyệt vời ấy - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
i ếp tục với Bảng phân tích khe hở nhạy cảm lãi suất 2.3 sẽ cho ta thấy rõ khả năng tuyệt vời ấy (Trang 36)
Theo hình bên, giá trị trung bình ước tính của NIM nhóm "đến 1 tháng" là -0,013% với độ lệch chuẩn là 0,262%.NIM trong trường hợp tốt nhất và xấu nhất lần lượt là -0,94% và 0,003% - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
heo hình bên, giá trị trung bình ước tính của NIM nhóm "đến 1 tháng" là -0,013% với độ lệch chuẩn là 0,262%.NIM trong trường hợp tốt nhất và xấu nhất lần lượt là -0,94% và 0,003% (Trang 37)
Để thuận lợi trong việc thiết lập các ràng buộc, ta chuẩn bị bảng tính sau: - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
thu ận lợi trong việc thiết lập các ràng buộc, ta chuẩn bị bảng tính sau: (Trang 39)
Hình 3.1: MM ôh hì ìn nh htt ổc ch hứ ức cq qu uả ản n ll ýr rủ ủi ir ro ol lã ãi is su uấ ấ tt - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Hình 3.1 MM ôh hì ìn nh htt ổc ch hứ ức cq qu uả ản n ll ýr rủ ủi ir ro ol lã ãi is su uấ ấ tt (Trang 43)
Hình 3.2: T Tổ ổn ng gk kế ết tq qu uy y t tr rì ìn nh hq qu uả ản n ll ýr rủ ủi ir ro ol lã ãi is su uấ ấ tt - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Hình 3.2 T Tổ ổn ng gk kế ết tq qu uy y t tr rì ìn nh hq qu uả ản n ll ýr rủ ủi ir ro ol lã ãi is su uấ ấ tt (Trang 44)
Hình 3.3: Phòng chống thế đoản khi lãi - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Hình 3.3 Phòng chống thế đoản khi lãi (Trang 50)
Hình 3.6: Mua hợp đồng quyền mua khi lãi suất thị trường giảm - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Hình 3.6 Mua hợp đồng quyền mua khi lãi suất thị trường giảm (Trang 52)
Các phương thức thanh toán còn lại ta sẽ lập bảng tính và áp dụng công thức Duration bình thường. - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
c phương thức thanh toán còn lại ta sẽ lập bảng tính và áp dụng công thức Duration bình thường (Trang 62)

TRÍCH ĐOẠN

Thành công và hạn chế trong công tác quản lý rủi ro lãi suất đang thực hiện tạ

Phòng ngừa rủi ro lãi suất

Phòng ngừa rủi ro

Hợp đồng quyền chọn lãi suất

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w