![Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam](https://123docz.net/image/doc_normal.png)
Đang tải... (xem toàn văn)
Thông tin tài liệu
Tài liệu tham khảo Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Ngày đăng: 12/04/2013, 21:59
Hình ảnh liên quan
2.1.2.2..
Khả năng ứng dụng mô hình định giá lại tại các NHTM Việt Nam Xem tại trang 16 của tài liệu.1.2.3.2..
Mô hình thời lượng mở rộng Xem tại trang 18 của tài liệu.th.
ực tế, tuyến lãi suất có rất nhiều hình dạng khác nhau, chỉ có dạng gần như nằm ngang chứ không nằm ngang hoàn toàn Xem tại trang 19 của tài liệu.846.
= 5,6Tính thời lượng của Xem tại trang 19 của tài liệu.iii.
Mô hình thời lượng đơn dự đoán rằng, mối quan hệ giữa sự thay đổi thị giá tài sản và lãi suất là quan hệ tuyến tính Xem tại trang 20 của tài liệu.Hình 2.1.
D Di iễ ễn nb bi iế ến nc cá ác cl lo oạ ại il lã ãi is su uấ ất tV VN NĐ Đg gi ia ai iđ đo oạ ạn n 220 00 04 –– 220 01 100 Xem tại trang 25 của tài liệu.Hình 2.2.
C Cấ ấu ut tr rú úc ck kỳ ỳh hạ ạn n l lã ãi is su uấ ất tt ti iế ết tk ki iệ ệm mc củ ủa aN NH HTT M MC CP PĐ Đô ôn ng gÁ Á c Xem tại trang 27 của tài liệu.Bảng 2.1.
P Ph hạ ạm mv vii b bi iế ến nđ độ ộn ng g l lã ãi is su uấ ất th hu uy yđ độ ộn ng gq qu ua ac cá ác cn nă ă mm Xem tại trang 27 của tài liệu.Hình 2.3.
C Cấ ấu ut tr rú úc ck kỳ ỳh hạ ạn n l lã ãi is su uấ ất tt ti iế ết tk ki iệ ệm mc củ ủa aN NH HTT M MC CP PĐ Đô ôn ng gÁ Á t Xem tại trang 28 của tài liệu.Bảng 2.2.
P Ph hạ ạm mv vii b bi iế ến nđ độ ộn ng g l lã ãi is su uấ ất tc ch ho ov va ay yq qu ua ac cá ác cn nă ă mm Xem tại trang 29 của tài liệu.ti.
ếp theo. Đây là một mẫu hình tiêu biểu cho các ngân hàng có chiến lược nắm giữ những nguồn vốn kỳ hạn ngắn và đầu tư vào những tài sản kỳ hạn dài hơn Xem tại trang 32 của tài liệu.Bảng 2.4.
K Kỳ ỳh hạ ạn nh ho oà àn nv vố ốn nt tr ru un ng gb bì ìn nh hc củ ủa ad da an nh h m mụ ục ct tà ài is sả ản nC Có óv và àk kỳ ỳh hạ ạn nh ho oà àn nt tr rả ả t tr ru un ng gb bì ìn nh h c Xem tại trang 33 của tài liệu.r.
ở lại với Bảng 2. 3, giả sử muốn biết NIM của Ngân hàng tron g1 tháng nữa (kể từ thời điểm 31/12/2009) sẽ thay đổi cụ thể ở các mức bao nhiêu trước các tình huống biến động lãi suất có thể xảy ra, chúng ta sử dụng cách thức lập bảng dữ liệuData Tablenhư Xem tại trang 35 của tài liệu.i.
ếp tục với Bảng phân tích khe hở nhạy cảm lãi suất 2.3 sẽ cho ta thấy rõ khả năng tuyệt vời ấy Xem tại trang 36 của tài liệu.heo.
hình bên, giá trị trung bình ước tính của NIM nhóm "đến 1 tháng" là -0,013% với độ lệch chuẩn là 0,262%.NIM trong trường hợp tốt nhất và xấu nhất lần lượt là -0,94% và 0,003% Xem tại trang 37 của tài liệu.thu.
ận lợi trong việc thiết lập các ràng buộc, ta chuẩn bị bảng tính sau: Xem tại trang 39 của tài liệu.Hình 3.1.
MM ôh hì ìn nh htt ổc ch hứ ức cq qu uả ản n ll ýr rủ ủi ir ro ol lã ãi is su uấ ấ tt Xem tại trang 43 của tài liệu.Hình 3.2.
T Tổ ổn ng gk kế ết tq qu uy y t tr rì ìn nh hq qu uả ản n ll ýr rủ ủi ir ro ol lã ãi is su uấ ấ tt Xem tại trang 44 của tài liệu.Hình 3.3.
Phòng chống thế đoản khi lãi Xem tại trang 50 của tài liệu.Hình 3.6.
Mua hợp đồng quyền mua khi lãi suất thị trường giảm Xem tại trang 52 của tài liệu.c.
phương thức thanh toán còn lại ta sẽ lập bảng tính và áp dụng công thức Duration bình thường Xem tại trang 62 của tài liệu.Trích đoạn
Tài liệu cùng người dùng
Tài liệu liên quan