Luận văn thạc sĩ Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Quân Đội - chi nhánh Đà Nẵng (full)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TUẤN KHANH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TUẤN KHANH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng Mã số : 60 34 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận văn Nguyễn Tuấn Khanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 4. Phương pháp nghiên cứu 3 5. Câu hỏi nghiên cứu 3 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3 7. Bố cục luận văn 4 8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7 1.1. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM 7 1.1.1. Hoạt động tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của NHTM 7 1.1.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của NHTM 12 1.2. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM 16 1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 16 1.2.2. Nhiệm vụ của hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 16 1.2.3. Nguyên tắc tổ chức quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp 17 1.2.4. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp 19 1.2.5. Các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động quản trị RRTD doanh nghiệp 31 1.2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng 32 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 37 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 38 2.1. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 38 2.1.1. Giới thiệu chung về MB chi nhánh Đà Nẵng 38 2.1.2. Cơ cấu mô hình tổ chức của Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Đà Nẵng 40 2.1.3. Kết quả các hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Đà Nẵng giai đoạn 2010 - 2012 42 2.2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI MB – ĐÀ NẴNG 47 2.2.1. Mô hình quản lý tín dụng và định hướng quản trị RRTD đối với khách hàng doanh nghiệp của chi nhánh giai đoạn 2010 – 2012 47 2.2.2. Thực trạng nhận dạng rủi ro tín dụng doanh nghiệp 51 2.2.3. Thực trạng đo lường rủi ro tín dụng doanh nghiệp 53 2.2.4. Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng doanh nghiệp 55 2.2.5. Thực trạng tài trợ rủi ro tín dụng doanh nghiệp 62 2.2.6. Kết quả hoạt động quản trị RRTD doanh nghiệp 64 2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI MB – ĐÀ NẴNG 66 2.3.1. Những thành công đạt được 66 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 74 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 75 3.1. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 75 3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của MB – Đà Nẵng trong thời gian đến 75 3.1.2. Dự báo các yếu tố tác động đến mức độ rủi ro tín dụng doanh nghiệp của MB-Đà Nẵng 76 3.1.3. Định hướng và mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp của MB - Đà Nẵng trong thời gian đến 77 3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI MB – ĐÀ NẴNG 79 3.2.1. Rà soát quy trình cho vay 79 3.2.2. Nâng cao hoạt động thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu 80 3.2.3. Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ 80 3.2.4. Nâng cao chất lượng thẩm định và phân tích tín dụng 82 3.2.5. Hoàn thiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để tăng cường giám sát cho vay doanh nghiệp 83 3.2.6. Thực hiện nguyên tắc phân tán rủi ro trong quản lý danh mục cho vay 85 3.2.7. Thực hiện tốt biện pháp bảo đảm tiền vay 86 3.2.8. Tăng cường hiệu quả xử lý nợ có vấn đề 87 3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP 88 3.3.1. Củng cố hệ thống thông tin, nâng cao chất lượng và tổ chức khai thác tốt thông tin tín dụng 88 3.3.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 90 3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 93 3.4.1. Kiến nghị với NHNN và các cơ quan khác nhằm nâng cao hiệu quả của quản trị RRTD 93 3.4.2. Đối với Ngân hàng TMCP Quân đội 95 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CN : Chi nhánh CBNV : Cán bộ nhân viên CBTD : Cán bộ tín dụng CIC : Trung tâm thông tin tín dụng DN : Doanh nghiệp DNVVN : Doanh nghiệp vừa và nhỏ HĐQT : Hội đồng quản trị HĐXLRR : Hội đồng xử lý rủi ro HSC : Hội sở chính KH : Khách hàng MB : Ngân hàng TMCP Quân Đội MB-ĐN : Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Đà Nẵng NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMQD : Ngân hàng thương mại quốc doanh RRTD : Rủi ro tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng TCKT : Tổ chức kinh tế TMCP : Thương mại cổ phần TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSĐB : Tài sản đảm bảo SXKD : Sản xuất kinh doanh XLRR : Xử lý rủi ro XHTD : Xếp hạng tín dụng DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn giai đoạn 2010 – 2012 42 2.2 Tình hình cho vay giai đoạn 2010 – 2012 44 2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010 – 2012 46 2.4 Tình hình trích lập dự phòng giai đoạn 2010 - 2012 61 2.5 Phân nhóm nợ trong cho vay doanh nghiệp 64 2.6 Tình hình nợ xấu giai đoạn 2010 - 2012 65 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên bảng Trang 2.1 Mô hình tổ chức tại MB-ĐN 40 2.2 Mô hình quản lý tín dụng tại MB-ĐN 47 [...]... các luận văn thạc sĩ có nội dung tương tự đã được công nhận Để từ đó tiến hành nghiên cứu nhằm tìm ra nền tảng cho quá trình hoàn thành luận văn [1] Luận văn của tác giả Lương Khắc Trung (2012), Giải pháp kiểm soát và tài trợ rủi ro cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Sơn Tr - thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng, Đại học Đà Nẵng Luận. .. CN Đà Nẵng - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp trong bối cảnh và điều kiện đặc thù tại chi nhánh 7 Bố cục luận văn Luận văn được chia thành 03 chương, cụ thể: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động của ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng... phục - Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Đà Nẵng cần thực hiện các giải pháp nào để hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài - Hệ thống hóa, phân tích các lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của NHTM 4 - Tổng hợp dữ liệu, phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân. .. RRTD doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng 7 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM 1.1.1 Hoạt động tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của NHTM a Khái niệm về doanh nghiệp Trong... với thực tế hạn chế trong quản trị RRTD đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng Đây là cở sở lý luận và thực tiễn quan trọng giúp tác giả thực hiện đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Đà Nẵng” Thông qua cơ sở lý luận, phân tích thực trạng quản trị RRTD doanh nghiệp tại MB-ĐN Từ đó đưa ra những... nghị vào nội dung trong phạm vi chi nhánh có thể thực hiện được [2] Luận văn của tác giả Trương Hữu Huy (2012), Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Trung Việt, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Trong phần lý luận của mình, tác giả đã khái quát được những nội dung cơ bản như: đặc điểm rủi ro tín dụng, căn cứ xác định rủi ro tín dụng, nguyên... với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Đà Nẵng 8 Tổng quan tài liệu nghiên cứu Việc nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại NHTM cần được tiến hành nghiên cứu một cách logic, khoa học Để hoàn thành luận văn, tác giả... nghiên cứu làm luận văn thạc sỹ 2 Mục tiêu nghiên cứu Tổng hợp, hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động của Ngân hàng thương mại Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Đà Nẵng Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đối... chí nào để đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng? - Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng được tổ chức như thế nào? Nội dung của hoạt động quản trị rủi ro tín dụng? - Những yếu tố nào tác động đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp? - Thực trạng việc quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Đà Nẵng như thế nào? Phân tích... trong quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh Từ cơ sở lý luận, thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh, tác giả đã đưa ra được những giải pháp cơ bản cho việc hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng Đây là cơ sở để học viên tham khảo, từ đó xây dựng nên cơ sở lý thuyết và các giải pháp trọng tâm cho luận văn của mình [3] Luận văn của tác giả Nguyễn Hồng Châu (2008), Quản trị rủi ro tín dụng Doanh . xử lý rủi ro HSC : Hội sở chính KH : Khách hàng MB : Ngân hàng TMCP Quân Đội MB-ĐN : Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Đà Nẵng NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng. NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 38 2.1. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 38 2.1.1. Giới thiệu chung về MB chi nhánh Đà. trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Đà Nẵng. - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh