Giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH õõõõõ TRN THÁI TRÚC LAM GII PHÁP KIM SOÁT RI RO TÍN DNG TI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG U T VÀ PHÁT TRIN THÀNH PH H CHÍ MINH Chuyên ngành: Kinh t tài chính – Ngân hàng Mã s: 60.31.12 LUN VN THC S KINH T Ngi hng dn khoa hc: TS. Li Tin Dnh TP.H CHÍ MINH – NM 2010 Trang i LI CM N **************** Trong quá trình thc hin lun vn, tôi đã nhn đc s giúp đ và cng tác ca các tp th và cá nhân. Tôi xin chân thành cm n Ban Giám hiu Trng i hc kinh t Thành ph H Chí Minh, các Thy, Cô giáo và các hc viên lp cao hc Ngân hàng êm 2 – Khoá 17 - Trng i hc kinh t Thành ph H Chí Minh đã to mi điu kin thun li, giúp đ tôi trong quá trình hc tp, nghiên cu và hoàn thành lun vn này. c bit, tôi xin bày t lòng kính trng và bit n sâu sc nht đn TS. Li Tin Dnh - Ngi trc tip hng dn đã tn tình chu đáo giúp đ tôi hoàn thành lun vn. Tôi xin chân thành cm n Ban Giám đc và các Phòng ban ca Chi nhánh Ngân hàng u t và Phát trin TP. H Chí Minh đã to điu kin thun li, nhit tình cng tác giúp đ tôi hoàn thành lun vn này. Mc dù có nhiu c gng song lun vn không tránh khi nhng thiu sót, kính mong Quý Thy cô và các bn quan tâm đóng góp ý kin đ tôi có th hòan thin Kính chúc Quý Thy Cô, bn bè sc khe, hnh phúc, may mn và thành công! TP.H Chí Minh, tháng 12 nm 2010 Tác gi lun vn Trn Thái Trúc Lam Trang ii LI CAM OAN *************** Tôi xin cam đoan s liu nêu trong lun vn này là chính xác và trung thc, đã đc tôi thu thp, tng hp t nhng ngun đáng tin cy. Các gii pháp, kin ngh là ca cá nhân tôi rút ra t quá trình nghiên cu lý lun và thc tin. Tôi xin cam đoan lun vn này là đ tài nghiên cu ca bn thân tôi, không sao chép t bt c ngun tài liu nào. TP.H Chí Minh, tháng 12 nm 2010 Tác gi lun vn Trn Thái Trúc Lam Trang iii DANH MC CÁC CH VIT TT ATM Máy rút tin t đng BIDV HCMC Ngân hàng u t & Phát trin VN – CN TPHCM BIDV HO Ngân hàng u t & Phát trin VN Hi s chính BIDV Ngân hàng u t & Phát trin VN BS Bt đng sn CAR T l an toàn vn Chi Nhánh Ngân hàng u t & Phát trin VN – CN TPHCM DNNN Doanh nghip Nhà nc DNNVV Doanh nghip Nh và Va DNNQD Doanh nghip ngoài quc doanh DPRR D phòng ri ro DVNH Dch v ngân hàng VT n v tính KDNT Kinh doanh ngoi t KHNN K hoch nhà nc RRTD Ri ro tín dng NHTM Ngân hàng thng mi NHNN Ngân Hàng Nhà Nc TCTD T chc tín dng CIC Trung tâm thông tin tín dng thuc Ngân hàng Nhà Nc Vit Nam XHTD Xp hng tín dng NHTMNN Ngân hàng thng mi c phn NHTMCP Ngân hàng thng mi Nhà nc DNTN Doanh nghip t nhân TPHCM Thành ph H Chí Minh HKD Hot đng kinh doanh Trang iv DANH MC CÁC BNG Bng 2.1: Ngun vn huy đng t 2007-2009 19 Bng 2.2: Doanh s thanh tóan t 2007 – 2009 20 Bng 2.3: Tình hình hot đng th ATM 21 Bng 2.4: Kt qu hot đng kinh doanh ca BIDV HCMC (2007 – 2009) 23 Bng 2.5: Ch tiêu đánh giá kt qu kinh doanh ca BIDV HCMC (2007-2009) 24 Bng 2.6 : Tình hình hot đng tín dng ca BIDV HCMC (2007 – 2009) 26 Bng 2.7 :Tình hình d n theo thi hn cho vay 27 Bng 2.8 : D n tín dng xét theo loi tin cho vay 28 Bng 2.9 : N quá hn qua 3 nm 32 Bng 2.10 : D n quá hn theo thành phn kinh t 33 Bng 2.11: N xu theo nhóm n 34 Bng 3.1 : Tng hp chính sách khách hàng c th theo nhóm 79 Trang v DANH MC CÁC BIU  Biu đ 2.1: Tình hình d n theo thi hn cho vay 27 Biu đ 2.2: Tình hình d n theo tài sn đm bo 29 Biu đ 2.3 : Tình hình d n theo loi hình doanh nghip 30 Biu đ 2.4 : Tình hình n xu 33 Trang vi MC LC Li cm n i Li cam đoan ii Danh mc các t vit tt iii Danh mc các bng iv Danh mc các biu đ v Mc lc vi Li m đu x CHNG 1: NHNG VN  CHUNG V RI RO TÍN DNG VÀ QUN TR RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG THNG MI 1 1.1. RI RO TÍN DNG TRONG HOT NG CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI 1 1.1.1. Khái nim v tín dng và ri ro tín dng 1 1.1.1.1. Khái nim v tín dng 1 1.1.1.2. Khái nim v ri ro tín dng 2 1.1.2. c đim ca ri ro tín dng 3 1.1.2.1. Ri ro tín dng có tính cht đa dng và phc tp 3 1.1.2.2. Ri ro tín dng có tính tt yu 3 1.1.2.3. Ri ro tín dng có th d báo trc hoc không th d báo 3 1.1.3. Du hiu cnh báo ri ro tín dng: 4 1.1.4. Mt s mô hình lng hóa ri ro tín dng trên th gii: 6 1.1.4.1. Mô hình đim s Z (Z – Credit scoring model): 6 1.1.4.2. Mô hình đim s tín dng tiêu dùng: 7 1.2. QUN TR RI RO TÍN DNG TRONG HOT NG CA NGÂN HÀNG THNG MI. 8 1.2.1. Khái nim công tác qun tr ri ro tín dng: 8 1.2.2. S cn thit phi nâng cao nng lc qun tr ri ro tín dng: 9 1.2.2.1. Kinh doanh trong lnh vc ngân hàng là loi hình kinh doanh đc bit, tim n nhiu ri ro, trong đó có ri ro tín dng: 9 1.2.2.2. Hiu qu hot đng kinh doanh ca các NHTM ph thuc vào mc đ ri ro, đc bit là ri ro tín dng: 9 Trang vii 1.2.2.3. Qun tr ri ro tín dng tt là điu kin quan trng đ nâng cao cht lng hot đng tín dng ca các NHTM: 9 1.2.3. Các nguyên tc c bn trong qun tr ri ro tín dng 10 1.2.4. Các khuyn ngh ca y Ban Basel v qun tr ri ro tín dng 12 1.2.5. Kinh nghim phòng nga ri ro tín dng ca các NHTM Singapore 13 Kt lun chng 1 15 CHNG 2: THC TRNG V HOT NG TÍN DNG VÀ KIM SOÁT RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM- CHI NHÁNH TPHCM 16 2.1. GII THIU V CHI NHÁNH NGÂN HÀNG U T VÀ PHÁT TRIN TP HCM (BIDV HCMC) 16 2.1.1. Gii thiu chung v BIDV HCMC 16 2.1.2. Mô hình t chc 17 2.1.3 Tình hình hot đng kinh doanh ti Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam – Chi nhánh TPHCM 18 2.1.3.1. Ngun vn huy đng 18 2.1.3.2. Hot đng tín dng và đu t 19 2.1.3.3. Tình hình cung ng các dch v khác 20 2.1.3.4. Kt qu hot đng kinh doanh 21 2.2. THC TRNG HOT NG TÍN DNG VÀ CÔNG TÁC KIM SOÁT RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG U T VÀ PHÁT TRIN TPHCM 25 2.2.1. Tình hình hot đng tín dng ti Ngân Hàng u T và Phát Trin Vit Nam- CNTPHCM 25 2.2.1.1. Phân loi theo thi hn cho vay 27 2.2.1.2. C cu tín dng xét theo loi tin 28 2.2.1.3. Phân loi theo tài sn đm bo 29 2.2.1.4. Phân loi theo loi hình doanh nghip 30 2.2.2. Thc trng n xu ti chi nhánh TPHCM -Ngân Hàng u T và Phát Trin Vit Nam 31 2.2.2.1. Tình hình n xu 32 2.2.2.2. Phân tích d n quá hn theo thành phn kinh t 33 2.2.2.3. Phân tích n xu theo nhóm n 34 Trang viii 2.2.3. Phân tích các nguyên nhân chính dn đn ri ro tín dng ti Chi nhánh Ngân hàng u t và phát trin Vit Nam trong thi gian qua: 36 2.2.3.1. Nguyên nhân khách quan: 36 2.2.3.2. Nguyên nhân ch quan t phía Chi nhánh TPHCM- Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam 39 2.2.3.3. Ri ro tín dng do nguyên nhân ch quan t phía khách hàng 49 2.2.4. Nhng thành tu và hn ch ca hot đng kim soát ri ro tín dng ti Chi nhánh TPHCM Ngân Hàng u t và Phát trin Vit Nam 53 2.2.4.1. Nhng thành tu 53 2.2.4.2. Nhng tn ti. 55 Kt lun chng 2 58 CH NG 3: GII PHÁP KIM SOÁT RI RO TÍN DNG TI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG U T VÀ PHÁT TRIN THÀNH PH H CHÍ MINH 59 3.1. NH HNG PHÁT TRIN TÍN DNG TI BIDV HCMC TRONG THI GIAN TI 59 3.2. GII PHÁP NHM PHÒNG NGA, KIM SÓAT VÀ HN CH RI RO TÍN DNG TI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG U T VÀ PHÁT TRIN TPHCM 59 3.2.1. Gii pháp 1: Xây dng Chính sách khách hàng, chin lc khách hàng nhm sàng lc khách hàng hiu qu 61 3.2.2. Gii pháp 2: Thc hin nghiêm túc và cht ch công tác thm đnh theo đúng quy trình, nâng cao cht lng thm đnh 62 3.2.3. Gii pháp 3: To lp và hoàn thin h thng thông tin phc v phân tích tín dng.64 3.2.4. Gii pháp 4: Kim soát kt qu đnh giá tài sn đm bo, xác minh tình trng thc t ca tài sn đm bo 66 3.2.5. Gii pháp 5: Nâng cao nng lc tài chính, quy mô tài sn, bo đm an toàn vn ngân hàng và khách hàng 68 3.2.6. Gii pháp 6: Nâng cao cht lng qun tr điu hành 71 3.2.7. Gii pháp 7: Nâng cao nng lc CBTD, CBT 72 3.3.KIN NGH I VI NGÂN HÀNG U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM 74 3.3.1. Xây dng chính sách khách hàng 74 3.3.2. Nâng cao h thng xp hng tín dng ni b ca BIDV 75 Trang ix 3.3.3. Xây dng chính sách tài sn đm bo khon vay 76 3.3.4 Thc hin qun lý ri ro tín dng thông qua công c tín dng phái sinh 79 3.4. KIN NGH I VI CHÍNH PH VÀ CÁC C QUAN NGANG B (NGÂN HÀNG NHÀ NC, B TÀI CHÍNH, B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRNG, ) 82 3.4.1. Các vn đ liên quan đn vn bn lut: 82 3.4.2. Nâng cao vai trò và hiu qu ca Thanh tra Ngân hàng thuc NHNN 82 3.4.3. Các vn đ liên quan đn thông tin tín dng: 84 3.4.4. Các vn đ liên quan đn tài sn bo đm 86 Kt lun chng 3 88 Kt lun. xiv Tài liu tham kho xv [...]... t i Chi Nhánh Ngân hàng - ng: u t và Phát tri n Thành Ph H Chí Minh ng III: Gi i pháp ki m sóat r i ro tín d ng t i Chi Nhánh Ngân hàng và Phát tri n Thành Ph H Chí Minh Trang xiii ut CH NG 1: NH NG V N CHUNG V R I RO TÍN D NG VÀ QU N TR , KI M SOÁT R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG TH 1.1 R I RO TÍN D NG TRONG HO T TH NG M I NG C A CÁC NGÂN HÀNG NG M I 1.1.1 Khái ni m v tín d ng và r i ro tín d ng 1.1.1.1... n tr r i ro tín d ng t i Chi nhánh - xu t m t s gi i pháp nh m phòng ng a và h n ch r i ro tín d ng cho Chi nhánh Ngân hàng u t và Phát tri n TP H Chí Minh trong giai o n t i Trang xi 3 it ng nghiên c u c a tài: tài s t p trung nghiên c u nh ng v n r i ro tín d ng c a ngân hàng c trên giác hàng c b n v r i ro tín d ng và qu n tr lý lu n và th c ti n Chi nhánh Ngân u t và Phát tri n TP H Chí Minh, nh... lý lu n v r i ro tín d ng và qu n tr r i ro tín d ng t i các ngân ng m i trong b i c nh h i nh p kinh t qu c t ánh giá th c tr ng ho t ng tín d ng và r i ro tín d ng c a Chi nhánh Ngân u t và Phát tri n TP H Chí Minh trong nh ng n m qua, phân tích và rút ra nh ng nguyên nhân phát sinh r i ro tín d ng xu t phát t môi tr b n thân chi nhánh và t khách hàng ánh giá nh ng u nh ng v mô, t chính c i m c a... Minh, nh n d ng và phân tích các nguyên nhân gây ra tín d ng t ó xu t m t s gi i pháp nh m phòng ng a và h n ch r i ro tín d ng t i Chi nhánh Ngân hàng u t và Phát tri n TP H Chí Minh 4 Ph m vi nghiên c u: Ph m vi không gian: tình hình ho t ro tín d ng t i Chi nhánh Ngân hàng ng tín d ng và nguyên nhân phát sinh r i u t và Phát tri n TP H Chí Minh Ph m vi th i gian: nghiên c u gi a lý lu n và th c t nguyên... HCM trong tình hình m i 2 M c ích nghiên c u c a tài tài t p trung phân tích tr c tr ng và tìm hi u nguyên nhân phát sinh r i ro tín d ng t i Chi Nhánh Ngân hàng nh ng gi i pháp c th u t và Phát tri n TP.H Chí Minh t ó a ra phòng ng a và h n ch r i ro tín d ng nh m góp ph n nâng cao n ng l c c nh tranh c a Chi Nhánh Ngân hàng u t và Phát tri n TP.H Chí Minh trong ti n trình h i nh p, c th : hàng th hàng. .. r i ro tín d ng, khái quát v công tác ki m soát r i ro tín d ng t i ây t ra nh ng gi i pháp ki m soát có hi u qu r i ro tín d ng Trang 15 c trình bày ch ng 3 ó CH NG 2: TH C TR NG V HO T NG TÍN D NG VÀ KI M SOÁT R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG UT VÀ PHÁT TRI N VI T NAM- CHI NHÁNH TPHCM 2.1 GI I THI U V CHI NHÁNH NGÂN HÀNG U T VÀ PHÁT TRI N TP HCM (BIDV HCMC) 2.1.1 Gi i thi u chung v BIDV HCMC Ngân hàng. .. i ro tín d ng khuy n ngh b i y ban Basel t p trung vào các v n sau : Thi t l p môi tr Vai trò c a H i và th c thi các chi n l ng qu n tr r i ro tín d ng t t ng Qu n tr và Ban Giám c ngân hàng trong vi c ho ch nh c r i ro tín d ng, các chính sách r i ro tín d ng quan tr ng c a ngân hàng Nh n d ng và qu n tr r i ro tín d ng trong các s n ph m và ho t hàng i u hành m t qui trình c p phát tín d ng úng và. .. khu v c, BIDV HCM ph i th c hi n nhi u chi n l ki m soát c chính sách khác nhau tác ng lên t t c các d ch v , c r i ro kinh doanh mà quan tr ng nh t là r i ro tín d ng Xu t phát t yêu c u trên, tôi ch n tài: “Gi i pháp ki m soát r i ro tín d ng t i Chi Nhánh Ngân u t và Phát tri n Thành ph H Chí Minh v i hy v ng hàng ng th i ph i c óng góp m t ph n nh vào s phát tri n chung c a BIDV HCM, góp ph n... i ro, c bi t là r i ro tín d ng: Trong ho t mang ng kinh doanh c a các NHTM ph thu c vào m c ng kinh doanh ngân hàng có nhi u y u t khách quan và ch quan n r i ro, nhi u y u t b t kh kháng nên ngân hàng không th tránh kh i r i ro Chính vì v y, hàng n m các NHTM c phép và c n ph i trích l p qu bù h ch toán vào chi phí Quy mô qu bù p r i ro c n c vào m c N u r i ro th p thì hi u qu kinh t s t ng, và. .. ra n tình hình tài chính c a ngân hàng Công tác qu n tr , ki m soát r i ro tín d ng là v n NHTM trong môi tr c gi i pháp nh m i u s ng còn ng c nh tranh gay g t nh ngày nay Ki m soát r i ro tín d ng g n li n v i qu n lý và kinh doanh tín d ng, m t trong nh ng ho t NHTM Ki m soát r i ro tín d ng ph i h tín d ng và không ng ng nâng cao chi n l i u ki n th tr ng i v i t ng y bi n ng vào vi c c ho t ng . ri ro tín dng và qun tr, kim soát ri ro tín dng ti Ngân hàng thng mi. - Chng II: Thc trng v ri ro tín dng và kim soát ri ro tín dng ti Chi Nhánh Ngân hàng u t và Phát. c bn v ri ro tín dng và qun tr ri ro tín dng ca ngân hàng c trên giác đ lý lun và thc tin  Chi nhánh Ngân hàng u t và Phát trin TP H Chí Minh, nhn dng và phân tích các. TRNG V HOT NG TÍN DNG VÀ KIM SOÁT RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM- CHI NHÁNH TPHCM 16 2.1. GII THIU V CHI NHÁNH NGÂN HÀNG U T VÀ PHÁT TRIN TP HCM