Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.H CHÍ MINH NGUYN TRNG NGHA GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU HOT NG TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP XUT NHP KHU VIT NAM LUN VN THC S KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH – NM 2010 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.H CHÍ MINH NGUYN TRNG NGHA GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU HOT NG TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP XUT NHP KHU VIT NAM Chuyên ngành: Kinh t tài chính – Ngân hàng Mã s: 60. 31. 12 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: GS.TS. DNG TH BÌNH MINH THÀNH PH H CHÍ MINH – NM 2010 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan s liu nêu trong lun vn này đc thu thp t các ngun thc t, đc công b trên các báo cáo ca c quan nhà nc; đc đng ti trên các tp chí, báo chí, các website hp pháp. Các gii pháp, kin ngh là ca các nhân tôi rút ra t quá trình nghiên cu lý lun và thc tin. Ngi thc hin lun vn Nguyn Trng Ngha MC LC LI CAM OAN MC LC DANH MC CÁC CH VIT TT DANH MC BNG, BIU , S  LI M U CHNG 1: TNG QUAN TÍN DNG NGÂN HÀNG THNG MI 1 1.1. Tín dng ngân hàng 1 1.1.1. Khái nim 1 1.1.2. Chc nng và vai trò ca tín dng 1 1.1.2.1. Chc nng ca tín dng 1 1.1.2.2. Vai trò ca tín dng 2 1.1.3. Nguyên tc tín dng 3 1.1.4. Phân loi tín dng ngân hàng 4 1.1.4.1. Cn c vào thi hn tín dng 4 1.1.4.2. Cn c vào hình thc tín dng 4 1.1.4.3. Cn c vào mc đ tín nhim đi vi khách hàng 6 1.1.4.4. Phân loi khác 6 1.2. Ri ro tín dng ngân hàng 7 1.2.1. Khái nim 7 1.2.2. Các nhân t ri ro tín dng NHTM 7 1.2.3. Quy đnh v phòng nga ri ro theo Hip c Basel II 8 1.3. Qun tr tín dng NHTM 10 1.3.1. Chính sách tín dng 10 1.3.2. Quy trình tín dng 10 1.3.2.1. Ni dung c bn ca quy trình tín dng 11 1.3.3.2. Qun lý danh mc cho vay 12 1.4. Hiu qu QTTD ca NHTM 14 1.5. Hot đng QTTD ti các NHTM  mt s nc trên th gii và bài hc kinh nghim cho Vit Nam 16 1.5.1. Ngân hàng Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) 16 1.5.2. Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) 20 1.5.3. Bài hc kinh nghim cho Vit Nam 23 Kt lun Chng 1 23 CHNG 2: THC TRNG & HIU QU HOT NG TÍN DNG TI NHTMCP XUT NHP KHU VIT NAM 24 2.1. Khái quát v Ngân hàng TMCP XNK Vit Nam 24 2.2. Tình hình hot đng ca Vietnam Eximbank giai đon 2005 – 2009 26 2.3. Thc trng hot đng tín dng ti Vietnam Eximbank t sau giai đon kim soát đc bit ca NHNN đn nay 28 2.3.1. Tình hình d n cho vay giai đon 2005 - 2009 28 2.3.2. Th phn và v th ca Vietnam Eximbank trong khi NHTMCP 31 2.4. Thc trng qun tr tín dng ti Vietnam Eximbank 33 2.4.1 C cu t chc b máy qun lý tín dng 33 2.4.2. Chính sách tín dng ti Vietnam Eximbank 34 2.4.3. Thc trng quy trình cho vay ti Vietnam Eximbank 35 2.4.4. Qun lý danh mc cho vay ti Vietnam Eximbank 38 2.4.5. Qun lý RRTD ti Vietnam Eximbank 44 2.4.5.1. Hot đng qun lý tín dng 44 2.4.5.2. KTKSNB và cnh báo tín dng 46 2.4.5.3.Trin khai Basel II và thc tin áp dng ti Vietnam Eximbank 47 2.5. Hiu qu QTTD ti Vietnam Eximbank 49 2.5.1. Hiu qu qun lý tín dng ti Vietnam Eximbank giai đon 2005 - 2009 50 2.5.2. Hiu qu hot đng tín dng giai đon 2005 - 2009 51 2.6. ánh giá thc trng và hiu qu QTTD ti Vietnam Eximbank 52 2.6.1. Nhng thành tu đt đc giai đon 2005 - 2009 52 2.6.2. Hn ch 53 2.6.3. Nguyên nhân 53 Kt lun Chng 2 54 CHNG 3: GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU HOT NG TÍN DNG TI NHTMCP XUT NHP KHU VIT NAM 55 3.1. nh hng phát trin ca Vietnam Eximbank giai đon 2010 - 2015 55 3.1.1.Mc tiêu 55 3.1.2. Ni dung đnh hng phát trin EIB giai đon 2010 - 2015 57 3.1.2.1. nh hng phát trin dch v huy đng vn 57 3.1.2.2. nh hng phát trin dch v tín dng, đu t, dch v tài chính 58 3.1.2.3. nh hng phát trin dch v thanh toán 58 3.1.2.4. nh hng phát trin dch v kinh doanh tin t, vàng 59 3.1.2.5. nh hng phát trin công ngh và phát trin các sn phm dch v 59 3.2. Các gii pháp đi vi Vietnam Eximbank 60 3.2.1. Nhanh chóng hoàn thin và ban hành Chính sách tín dng áp dng hiu qu trong toàn h thng EIB 60 3.2.2. Thc hin thm đnh da trên h thng xp hng tín dng ni b và xp hng khon vay 60 3.2.3. Nâng cao nng lc qun tr, điu hành và cht lng ngun nhân lc 61 3.2.4. Hoàn thin c cu t chc hot đng tín dng phù hp thông l quc t v qun tr RRTD 64 3.2.5. Tng cng vai trò và hiu lc ca KTKSNB ni b 65 3.2.6. Các gii pháp h tr 66 3.3. Các gii pháp - kin ngh đi vi Chính ph, NHNN 67 3.3.1. V môi trng pháp lý 67 3.3.2. V môi trng kinh doanh 68 3.3.3. Gii pháp qun lý v mô ca NHNN 69 3.3.4 Kin ngh 72 Kt lun Chng 3 73 KT LUN TÀI LIU THAM KHO DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT CP : Chính ph CBTD : Cán b tín dng EAD- Exposures at Default : Tng d n tín dng ni và ngoi bng b nh hng khi v n GDB : Giao dch bo đm HQT : Hi đng qun tr HMTD : Hn mc tín dng HSBC : Ngân hàng Hongkong and Shanghai Banking Corporation KTKSNB : Kim tra kim soát ni b LGD- Loss Given Default : T l mt mát khi v n NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nc NHTM : Ngân hàng thng mi NHTMCP : Ngân hàng thng mi c phn POD- Possibility of Default : Kh nng v n ca khon vay Q : Quyt đnh QTTD : Qun tr tín dng SXKD : Sn xut kinh doanh TCTD : T chc tín dng TSB : Tài sn bo đm TMCP : Thng mi C phn UOB : Ngân hàng United Overseas Bank Vietnam Eximbank/EIB : Ngân hàng TMCP Xut Nhp Khu Vit Nam DANH MC CÁC BNG, BIU , S  Bng Ni dung Trang Bng 2.1 Mt s kt qu hot đng ch yu ca EIB 27 Bng 2.2 Thc trng d n cho vay giai đon 2005 - 2009 29 Bng 2.3 Th phn ca EIB so khi NHTMCP và so vi toàn ngành 31 Bng 2.4 S liu hot đng các NHTMCP ln đn 30/06/2009 32 Bng 2.5 Phân tích danh mc cho vay giai đon 2005 - 2009 38 Bng 2.6 Hiu qu hot đng tín dng giai đon 2005 - 2009 51 Bng 3.1 Mt s ch tiêu hot đng giai đon 2010 - 2015 56 Biu đ Ni dung Trang Biu đ 2.1 Quy mô hot đng ca EIB giai đon 2005 – 2009 27 Biu đ 2.2 Quy mô và cht lng d n cho vay ti EIB 30 Biu đ 2.3 Quy mô và t trng cho vay theo k hn giai đon 2005 - 2009 39 Biu đ 2.4 T trng d n cho vay theo khu vc 40 Biu đ 2.5 Thc trng cho vay theo ngành kinh t giai đon 2005 - 2009 42 Biu đ 2.6 C cu d n theo cht lng tín dng ti EIB 43 Biu đ 2.7 Tc đ tng trng tín dng, t l n xu và t l an toàn vn ca EIB t nm 2005 đn 30/06/2009 52 S đ Ni dung Trang S đ 1.1 Nhn din các nhân t ri ro tín dng 7 S đ 2.1 Mô hình t chc EIB 26 LI M U 1. S cn thit nghiên cu ca đ tài Vit Nam đang trong xu th hi nhp quc t ngày càng sâu rng, thc t đó đc đánh du bng nhng s kin quan trng nh tin trình hi nhp kinh t khu vc thông qua vic tham gia Khu vc thng mi t do ASEAN (AFTA) t nm 1995 và tr thành thành viên th 150 ca T chc thng mi th gii (WTO) t tháng 01/2007. Cùng vi xu th đó, ngành ngân hàng Vit Nam cng đang đng trc nhng vn hi mi đ hp tác phát trin, m rng hot đng kinh doanh. Ngc li, chúng ta cng đi din nhng khó khn, thách thc phi nhanh chóng ci thin v vn, công ngh, nng lc qun lý, sn phm, dch v đ có th đng vng trc áp lc cnh tranh t các ngân hàng nc ngoài khi m ca hoàn toàn th trng dch v ngân hàng k t nm 2010 theo cam kt gia nhp WTO. Vi phng hng, mc tiêu tng quát ca Chin lc phát trin kinh t - xã hi  nc ta t nay đn nm 2020 đc xác đnh là tip tc đy mnh công nghip hóa, hin đi hóa và phát trin bn vng đ đn nm 2020 nc ta tr thành nc công nghip theo hng hin đi. Do đó, nhu cu vn đ đáp ng cho đu t phát trin là rt ln và phi đc huy đng t nhiu ngun c trong và ngoài nc. Tuy nhiên, đc đim th trng tài chính Vit Nam đn nay đã có nhng bc phát trin nht đnh nhng vn còn s khai, kênh cung ng vn cho nn kinh t thông qua tín dng ngân hàng vn là gii pháp la chn quan trng hàng đu trong giai đon hin nay và nhng nm tip theo. Trong hot đng ngân hàng ti Vit Nam cho đn nay thì lnh vc tín dng vn gi vai trò ch đo trong c cu hot đng và to lp ngun thu nhp chính ca các ngân hàng thng mi. Theo kho sát kt qu kinh doanh nm 2008 ca h thng NHTMCP cho thy có s phân hóa mnh m trong c cu thu nhp gia các ngân hàng có quy mô ln, thng hiu mnh nh NH Á Châu, Sài Gòn Thng Tín, NH K Thng, NH Xut Nhp Khu Vit Nam thì thu nhp t lãi chim 47% – 67%/Tng thu nhp; trong khi  các ngân hàng có quy mô trung bình và nh nh NHTMCP Sài Gòn, Quc T, ông Á, ông Nam Á, Phng Nam thì thu nhp t lãi chim đn 80% - 90%/Tng thu nhp. Nh vy, xét v tng th thì thu nhp t lãi chim t trng cao trong c cu thu nhp ca các NHTM ch yu bt ngun t hot đng tín dng nhm b sung vn phc v cho nhu cu tiêu dùng, SXKD và đu t phát trin trong tng th nn kinh t Vit Nam. Xét trên góc đ ri ro, hot đng tín dng cng tim n nhiu nguy c có kh nng gây tht thoát vn ln nht trong hot đng ngân hàng. Lnh vc tài chính ngân hàng Vit Nam đã tng chng kin s đ v ca hàng lot HTX tín dng, mt s NHTM trì tr trong hot đng, thua l, phi chu s giám sát đc bit ca NHNN đ tái c cu, x lý n xu nh Eximbank, NH Hàng Hi, VPBank hay các ngân hàng đã b sáp nhp, đi tên nh NH Nam ô, NH Qu ô, NH Châu Á Thái Bình Dng mà nguyên nhân chính là s xut hin nhng nguy c mt kh nng chi tr, kh nng thanh toán do suy gim huy đng, n khó đòi, n xu tng cao. Vi nhn thc v tm nh hng cng nh tác đng ca hot đng tín dng rt quan trng thì vn đ đt ra là làm th nào đ đnh hng, qun lý và kim soát nó nhm gim thiu ri ro, đm bo mc tiêu hiu qu trong hot đng ngân hàng?. ó chính là lý do tôi chn nghiên cu đ tài: “Gii pháp nâng cao hiu qu hot đng tín dng ti Ngân hàng TMCP Xut Nhp Khu Vit Nam”.  tài không nhng mang ý ngha thit thc liên quan chuyên môn ca ngi nghiên cu mà còn mang tính thi s cao, nht là trong giai đon nn kinh t Vit Nam vn còn nhiu din bin phc tp do tác đng suy thoái toàn cu và ngành ngân hàng gp nhiu khó khn vi thc trng n xu tng cao mà các ngân hàng phi chú trng x lý và thn trng hn trong vic cp phát tín dng. 2. Mc đích và phm vi nghiên cu Da trên c s lý lun v tín dng và ri ro tín dng trong hot đng ngân hàng, đ tài s tp trung nghiên cu, phân tích thc trng và hiu qu hot đng tín dng ti Vietnam Eximbank. T đó, đánh giá và đa ra các gii pháp nhm nâng cao hiu qu hot đng tín dng, đm bo an toàn trong hot đng ngân hàng mà c th là ti Vietnam Eximbank trong xu th hi nhp và áp lc cnh tranh ngày càng mnh m trong lnh vc tài chính ngân hàng. [...]... pháp qu n lý c ng nh kinh nghi m th c ti n t m t s ngân hàng trên th gi làm c s phân tích, nh giá th c tr ng ho hàng TMCP Xu t Nh p Kh u Vi t Nam ti p t c trình bày ch ng t i Ngân g II - 24 - VÀ HI TÍN D HO NG ÀNG TMCP XU VI 2.1 Khái quát v Ngân hàng TMCP Xu t Nh p Kh u Vi t Nam Ngân hàng TMCP Xu t Nh p Kh u Vi t Nam (EIB) là m t trong nh ng Ngân hàng u tiên c a Vi c thành l p vào ngày 24/05/1989... nh tín d ng ngân hàng Thông qua v n d ng lý lu n và th c ti ng tín d th c ti n ho II k t h p các m c tiêu n 2010 - 2015 t i Vietnam Eximbank a ra các gi i pháp nâng cao hi u qu ho t 5 Ý ngh ng tín d ng t i ng qu n lý h ng nl c tài phân tích ho t tìm gi i pháp nh m nâng cao hi u qu v i nh ng nghiên c u t ng t i Vietnam Eximbank trong môi tr ngân hàng Vi t Nam ng t ng th là h th ng -1- T NG QUAN TÍN... gi m thi u r i ro và nâng cao doanh l i cho ngân hàng Quy trình cho vay làm c cho vi c t ch c khoa h c công tác qu n lý tín - 11 - d ng phù h p v m và tính ch t ho D a vào quy trình cho vay v ng c a t ng ngân hàng ngân hàng thi t l p các th t c cho vay phù h p nh c a pháp lu t, thích ng v i t ng nhóm khách hàng, t ng lo i hình cho vay c thu t nghi p v tín d ng ngân hàng Quy trình tín d c công b công... chính sách…) gm i 1.3.1 Chính sách tín d ng Chính sách tín d ng là t ng th ng, ch n pháp, nguyên t c c a ngân hàng trong vi c c p tín d ng trong t ng th i k M c tiê v ra chính sách tín d ng ình hình ngành ngân hàng và ng phù h p v i tình hình kinh t m b o ho ng tín d ng c a ngân hàng ng an toàn và b n v ng, nh m h n ch r i ro, th c hi n m c tiêu c a ngân hàng Ho ng tín d ng có liên quan ch t ch v i... u khách hàng c a ngân hàng Cho thuê: là vi c ngân hàng mua tài s n cho khách hàng thuê v i th i h n sao cho ngân hàng ph i thu g (ho ) giá tr c a tài s n cho thuê c ng lãi (th i h n kho ng 80 - i s ng kinh t c a tài s n) H t h n thuê, khách hàng có th mua l i tài s vào m Tín d ng có b tín nhi i v i khách hàng m: là lo i tín d ng d các b c m c , b o lãnh c a bên th ba b ng tài s n S mb ch p, pháp lý... vay, các ngân -7- hàng s m r ng ph m vi tài tr n u tiên nh ng l c mà ngân hàng có l i th Ngoài ra các cách phân lo i này cho phép ngân hàng theo dõi r i ro và sinh l i g n li n v i nh ng l c tài tr có chính sách lãi su t, b m, h n m c, chính sách m r ng phù h p 1.2 R i ro tín d ng ngân hàng 1.2.1 Khái ni m R i ro tín d ng là kh y ra t n th t trong ho ng ngân hàng c a T ch c tín d ng do khách hàng không... thu th ng ý ho c t ch n c a khách hàng ng m c 2 sai l n: iv i - 12 - ng ý cho vay v i m t khách hàng không t t T ch i cho vay v i m t khách hàng t t C 2 sai l u n ho l m th 2 còn ng kinh doanh tín d ng, th m chí sai n uy tín c a ngân hàng c 4: Gi i ngân c này, ngân hàng s ti n hành phát ti n cho khách hàng theo h n m c tín d ã ký k t trong h ng tín d ng Nguyên t c gi i ngân: ph i g n li n s v ng ti n... ng ngân hàng l n nh t trên th gi i v i s t ng tài s n 2,527 t USD Ho ng c a ngân hàng HSBC c c k ng v i r t nhi u s n ph m cho nhi ng khách hàng khác nhau, các s n ph m tín d ng c a HSCB hi n v n ph m mang l i l i nhu n r t cao cho ngân hàng Cu cho vay c a ngân hàng là 933 t USD, thu nh p t lãi tín d ng là 42 t an toàn và hi u qu có th m b o có m t ho ng c p tín d ng ng m t h th ng qu n lý r i ro tín. .. cam k t R i ro tín d ng ngân hàng không ch gi i h n ho c hi n ho ng khác mang tính ch t tín d ng cho vay mà còn t, b o lãnh, ho ng tài tr , cho vay trên th các ng tài tr ng liên ngân hàng 1.2.2 Các nhân t r i ro tín d ng NHTM Các nhân t r i ro tín d ng m ho r ng mà các nhà qu n tr ph n pháp kh c ph c nh m nâng cao hi u qu ng QTTD c a NHTM 1.1: Nh n di n các nhân t r i ro tín d ng R i ro tín d ng R i... t ra chính sách tín d ng c sau: u ki n kinh t ; Chính sách ti n t ; Kh mc i ng tín d ng; Ngu n v n; Chính sách khách hàng; M ch p nh n r i ro tín d ng 1.3.2 Quy trình tín d ng Quy trình tín d ng là b ng t ng h p mô t công vi c c a ngân hàng t khi ti p c nh nc am thu n và thanh lý h n khi quy nh cho vay, gi i ngân, ng tín d ng Vi c xây d ng quy trình tín d ng h p lý s góp ph n nâng cao hi u qu c a ho . Vietnam Eximbank trong môi trng tng th là h thng ngân hàng Vit Nam. - 1 - CHNG 1: TNG QUAN TÍN DNG NGÂN HÀNG THNG MI 1.1. Tín dng ngân hàng 1.1.1. Khái nim Tín dng ngân hàng. hiu qu trong hot đng ngân hàng? . ó chính là lý do tôi chn nghiên cu đ tài: “Gii pháp nâng cao hiu qu hot đng tín dng ti Ngân hàng TMCP Xut Nhp Khu Vit Nam .  tài không nhng. NGUYN TRNG NGHA GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU HOT NG TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP XUT NHP KHU VIT NAM Chuyên ngành: Kinh t tài chính – Ngân hàng Mã s: 60. 31. 12 LUN