Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng – VPBank – Phòng giao dịch Chương Dương

MỤC LỤCLỜI CÁM ƠNMỤC LỤCDANH MỤC BẢNG BIỂUDANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTLỜI MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tài12.Mục tiêu nghiên cứu23.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu24.Phương pháp nghiên cứu25.Kết cấu khóa luận3CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RRTD TRONG CHO VAY KHCN TẠI NHTM1.1Các khái niệm có liên quan41.1.1Khái quát về rủi ro tín dụng41.1.1.1 Khái niệm41.1.1.2 Phân loại41.1.1.3 Hậu quả của RRTD đối với NHTM, đối với khách hàng và nền kinh tế61.1.2Quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM71.1.2.1 Khái niệm và vai trò của quản trị RRTD71.1.2.2 Quy trình quản trị RRTD91.2Cơ sở lý thuyết về Quản trị RRTD trong cho vay KHCN tại NHTM121.2.1Sự cần thiết của hoạt động Quản trị RRTD trong cho vay KHCN121.2.2Khái niệm Quản trị RRTD trong cho vay KHCN121.2.3Quy trình Quản trị RRTD trong cho vay KHCN131.3Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác Quản trị RRTD trong cho vay KHCN tại NHTM151.3.1Nhóm nhân tố khách quan161.3.2Nhóm nhân tố chủ quan18CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RRTD TRONG CHO VAY KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – PHÒNG GIAO DỊCH CHƯƠNG DƯƠNG2.1 Giới thiệu khái quát về VPbank – Phòng giao dịch Chương Dương202.1.1 Tình hình tài sản – nguồn vốn giai đoạn 20122014232.1.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 20122014252.2 Phương pháp thu thập dữ liệu262.2.1 Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp282.2.2 Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp302.3 Kết quả phân tích dữ liệu thu thập312.3.1 Phân tích dữ liệu sơ cấp312.3.1.1 Phần phỏng vấn bằng câu hỏi đóng312.3.1.2 Ý kiến chuyên gia về thực trạng Quản trị RRTD trong cho vay KHCN tại VPB Chương Dương342.3.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác Quản trị RRTD trong cho vay KHCN tại VPB Chương Dương giai đoạn 20122014352.3.2 Phân tích dữ liệu thứ câp372.3.2.1 Thực trạng hoạt động cho vay KHCN tại VPB CD372.3.2.1.1 Một số quy định cho vay KHCN382.3.2.1.2 Quy trình cho vay KHCN402.3.2.1.3 Dữ liệu về tình hình cho vay KHCN442.3.2.2 Tình hình nợ xấu trong cho vay KHCN tại VPB CD492.3.2.3 Thực trạng công tác Quản trị RRTD trong cho vay KHCN tại VPB CD512.3.2.3.1 Bộ máy Quản trị RRTD512.3.2.3.2 Các biện pháp Quản trị RRTD trong cho vay KHCN đã áp dụng tại VPB Chương Dương52CHƯƠNG III: CÁC PHÁT HIỆN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT3.1 Các phát hiện583.1.1 Thành công của công tác Quản trị RRTD trong cho vay KHCN tại VPB CD583.1.2 Hạn chế của công tác Quản trị RRTD trong cho vay KHCN583.2 Một số kiến nghị, đề xuất603.2.1 Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng thu thập, xử lý thông tin phục vụ cho khâu thẩm định trước trong và sau cho vay603.2.2 Tích cực giám sát và xử lý khoản vay có vấn đề613.2.3 Thực hiện các biện pháp phân tán rủi ro623.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân tực633.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng64KẾT LUẬN66Tài liệu tham khảo67

1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Tín dụng mà chủ yếu là cho vay là một trong các hoạt động truyền thống và đem lại thu nhập chủ yếu cho ngân hàng thương mại. Thông qua việc vay vốn từ ngân hàng, các cá nhân và tổ chức kinh tế sẽ có cơ hội mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần vào phát triển chung của nền kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là một lĩnh vực luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro mà khi xảy ra sẽ tác động rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển không chỉ của một ngân hàng mà cả toàn bộ hệ thống ngân hàng cũng như nền kinh tế. Chính vì vậy, rủi ro tín dụng luôn là mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng và quản trị rủi ro tín dụng luôn giữ vị trí trung tâm trong quản trị rủi ro của các ngân hàng. Nhằm thực hiện mục tiêu chung của toàn VPBank - trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, phân khúc khách hàng cá nhân được VPBank Chương Dương đầu tư và khai thác triệt để. Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân cũng không nằm ngoài định hướng ấy. Với đặc tính là các khoản vay nhỏ lẻ, số lượng nhiều, tính cách khách hàng mỗi người một vẻ nên đi đôi với việc hỗ trợ vốn cho dân cư thì khâu nhận dạng, đánh giá, kiểm tra, giám sát là vô cùng quan trọng. Trong thời gian thực tập tại phòng giao dịch VPBank Chương Dương, em nhận thấy ban lãnh đạo rất quan tâm tới công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân, song vẫn chưa thực sự hoàn thiện và còn nhiều thiếu sót. Xuất phát từ sự cấp thiết đó em thực hiện đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng – VPBank – Phòng giao dịch Chương Dương”. Đề tài nghiên cứu này cũng phù hợp với chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng và tầm mức của một khóa luận tốt nghiệp. 2 2. Mục đích nghiên cứu • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. • Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại VPBank Chương Dương. • Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản trị rủi ro tín dụng tại VPBank Chương Dương. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Các số liệu phân tích được thu thập tại VPBank phòng giao dịch Chương Dương giai đoạn 2012 – 2014. 4. Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu dựa trên sự kết hợp hai phương pháp nghiên cứu là phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng, trong đó phương pháp nghiên cứu định lượng được lựa chọn làm phương pháp nghiên cứu chủ đạo. Để thực hiện đề tài cần thu thập được các số liệu thứ cấp liên quan đến tình hình quản trị RRTD trong cho vay KHCN tại VPB Chương Dương: dư nợ cho vay KHCN, cơ cấu dư nợ cho vay KHCN, tình hình nợ xấu trong cho vay KHCN… trong 3 năm từ năm 2012 đến năm 2014. Bên cạnh đó, đề tài cũng sử dụng công cụ phỏng vấn chuyên gia để thu thập nguồn số liệu sơ cấp. Ngoài ra, đề tài còn sử dụng công cụ xử lý thông tin như: bảng biểu, sơ đồ, các phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, đối chiếu giữa kế hoạch và thực hiện. 3 5. Kết cấu của khóa luận: Ngoài Lời cảm ơn, Mục lục, Danh mục các bảng biểu, sơ đồ và hình vẽ, Danh mục từ viết tắt, Lời mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, Khóa luận gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank – Phòng giao dịch Chương Dương Chương 3: Các phát hiện nghiên cứu và một số đề xuất, kiến nghị. 4 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Các khái niệm có liên quan 1.1.1 Khái quát về rủi ro tín dụng 1.1.1.1 Khái niệm Theo quyết định 493/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN, tại khoản 1, điều 2 đề cập khái niệm rủi ro tín dụng: “Rủi ro tín dụng của ngân hàng, của tổ chức tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng, tổ chức cho vay do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết”. Theo Giáo trình Quản trị tác nghiệp NHTM, trường Đại học Thương mại thì: RRTD là khả năng xảy ra biến cố khách hàng không hoàn trả lãi và gốc của khoản tín dụng cho ngân hàng. 1.1.1.2 Phân loại RRTD BẢNG 1.1: MỘT SỐ LOẠI RỦI RO TÍN DỤNG STT Tiêu thức phân loại Các loại rủi ro 1 Theo nguồn gốc hình thành rủi ro 1. Rủi ro giao dịch: là rủi ro liên quan đến một khoản tín dụng, do những hạn chế trong quá trình giao dịch, xét duyệt và đánh giá khách hàng. 2. Rủi ro danh mục: là rủi ro liên quan đến danh mục các khoản vay, do những hạn chế trong quản lý danh mục tín dụng của ngân hàng. 2 Theo tính chất 1. Rủi ro khách quan: do các nguyên nhân khách quan gây ra, gây thất thoát vốn mặc dù cả ngân hàng và người đi vay đã thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý và sử dụng khoản vay. 2. Rủi ro chủ quan: đây là rủi ro thuộc về lỗi của ngân hàng hoặc bên đi vay vì vô tình hoặc cố ý gây ra. Nếu có những biện pháp hợp lý có thể khắc phục hoặc hạn chế được loại rủi ro này. 5 3 Theo đối tượng sử dụng vốn vay 1. Rủi ro khách hàng cá thể: thông thường số lượng KH sẽ rất nhiều, tuy nhiên mức độ rủi ro của từng khoản vay đơn lẻ sẽ thấp, mức độ ảnh hưởng của việc mất khả năng thanh toán của mỗi món vay là nhỏ; loại hình giao dịch, cơ cấu giao dịch dễ quản lý. 2. Rủi ro khách hàng công ty, tổ chức kinh tế: tùy theo quy mô của KH này là lớn hay nhỏ thì mức độ ảnh hưởng của rủi ro từ các khoản vay sẽ được đánh giá cao hay thấp. 3. Rủi ro quốc gia hay khu vực địa lý: những ngân hàng hoạt động trên phạm vi toàn cầu có sự phân chia theo lãnh thổ quốc gia. Nếu hoạt động trong phạm vi một quốc gia, ngân hàng có thể phân chia rủi ro tín dụng tập trung theo khu vực địa lý. 4 Theo giai đoạn phát sinh 1. Rủi ro trong thẩm định: là rủi ro mà ngân hàng đánh giá sai khách hàng, xảy ra trong quá trình thẩm định khoản vay. Nguyên nhân chủ yếu là do sự thiếu thông tin về khách hàng. 2. Rủi ro khi cho vay: là rủi ro xảy ra khi giải ngân vốn sai mục đích làm cho khoản vay không phát huy hiệu quả. Có thể phát sinh trong quá trình đưa ra quyết định cho vay khi thiếu thông tin hoặc có sự luồn lách, hỗ trợ của cán bộ tín dụng để cung cấp vốn sai quy định cho khách hàng. 3. Rủi ro trong quản lý, thu hồi nợ: là rủi ro phát sinh do quá trình giám sát thu hồi nợ, không theo dõi khách hàng thường xuyên để họ sử dụng vốn vay không đúng mục đích hay không hiệu quả. 5 Theo mức độ tổn thất 1. Rủi ro đọng vốn (rủi ro do không hoàn trả nợ đúng hạn): hay còn gọi là rủi ro quá hạn, rủi ro bất động hóa. Rủi ro đọng vốn là rủi ro mà khi đến thời hạn trả nợ mà Ngân hàng vẫn chưa thu hồi được vốn vay đúng hạn như cam kết trong hợp đồng tín dụng. 2. Rủi ro mất vốn (rủi ro do không có khả năng trả nợ): là rủi ro xảy ra khi người vay đã mất khả năng trả nợ cho Ngân hàng. Điều này cho thấy vốn của các TCTD đã cấp ra nhưng không có khả năng thu hồi về, trường hợp này làm cho các TCTD bị mất vốn. Ngoài ra, còn có thể phân loại theo mục đích vay, xuất xứ tín dụng, mức độ tín nhiệm với khách hàng… Như vậy, việc phân loại RRTD rất đa dạng, tuỳ thuộc vào mục đích nghiên cứu, phân tích. Việc làm này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thiết lập chính sách, qui trình, thủ tục và cả mô hình tổ chức quản trị và điều hành nhằm bảo đảm nhận biết đầy đủ các yếu tố gây ra rủi ro và phân biệt trách nhiệm rõ 6 ràng giữa các bộ phận, giữa các khâu trong toàn bộ quá trình thẩm định, cấp cho vay, giám sát thu hồi nợ và xử lý khoản nợ nếu nó có dấu hiệu bất thường. 1.1.1.3 Hậu quả của RRTD đối với NHTM, đối với khách hàng nền kinh tế  Đối với NHTM: RRTD có tác động rất lớn tới tình hình hoạt động và kinh doanh của ngân hàng - Khi RRTD xảy ra ngân hàng sẽ không thu hồi được vốn vay nhưng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ trả lãi và gốc cho khoản tiền huy động khi đến hạn. Điều này làm mất cân đối trong việc thu chi của ngân hàng, khiến ngân hàng dễ rơi vào tình trạng mất năng lực thanh khoản, làm giảm độ tín nhiệm của khách hàng vào ngân hàng. - Khi RRTD xảy ra với tỷ lệ nợ xấu lớn trong tổng dư nợ sẽ khiến tình hình kinh doanh của ngân hàng gặp khó khăn, ngân hàng có thể rơi vào tình trạng phá sản. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng.  Đối với khách hàng Trong hoạt động tín dụng, KH của ngân hàng gồm người gửi tiền và người vay tiền. - Đối với người gửi tiền: Khi gặp phải RRTD, ngân hàng không thu hồi được đầy đủ gốc và lãi của những khoản đã cho vay. Vốn để ngân hàng tài trợ cho các cá nhân, doanh nghiệp lại chính từ nguồn tiền gửi của người gửi tiền. Khi đó, người gửi tiền cũng đối mặt với nguy cơ là họ không thể hoặc khó thu hồi lại món tiền đã gửi ngân hàng. - Đối với người vay tiền: bản thân họ có thể bị phá sản hoặc chịu thiệt hại do kinh doanh không hiệu quả. Mặt khác, những KH gây ra nợ xấu, nợ quá hạn sẽ bị áp dụng một mức lãi suất phạt cao hơn, làm tăng chi phí kinh doanh/chi phí gia đình. Đồng thời, họ mất đi nguồn vốn từ ngân hàng đó và cơ hội để tìm các nguồn tài trợ khác trong nền kinh tế sẽ giảm đi rất nhiều vì không còn uy tín về khả năng trả nợ.  Đối với nền kinh tế 7 Hoạt động của ngân hàng liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp và các cá nhân. Ngân hàng gặp khó khăn sẽ ảnh hưởng đến nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nghiệp thiếu vốn sẽ gặp khó khăn để sản xuất kinh doanh dẫn đến đời sống người lao động cũng bấp bênh. Sự khủng hoảng từ hệ thống ngân hàng ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ nền kinh tế. Nó làm cho nền kinh tế bị suy thoái, giá cả tăng, sức mua giảm, thất nghiệp tăng, xã hội mất ổn định. Mặt khác, do mối liên hệ về tiền tệ và đầu tư giữa các nước với nhau nên tác động do khủng hoảng tín dụng tại một nước cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế các nước liên quan. Chính vì vậy, hệ thống ngân hàng của một quốc gia gặp khó khăn cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới. Tóm lại, hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại là một trong những hoạt động vô cùng quan trọng không chỉ với bản thân ngân hàng thương mại mà còn với toàn bộ nền kinh tế. Do vậy, khi RRTD xảy ra, nó sẽ gây nên hậu quả vô cùng to lớn với nhiều chủ thể trong nền kinh tế. 1.1.2 Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Khái niệm và vai trò của quản trị RRTD Theo tài liệu Hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ tín dụng của Trung tâm đào tạo Ngân hàng VPBank thì “Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình nhận dạng, phân tích nhân tố rủi ro, đo lường, đánh giá mức độ rủi ro, trên cơ sở đó lựa chọn, triển khai các biện pháp phòng ngừa và quản lý các hoạt động tín dụng nhằm hạn chế và loại trừ rủi ro trong quá trình cấp tín dụng.” Quản trị rủi ro tín dụng là một trong những nội dung quản trị rủi ro của NHTM bao gồm: những đánh giá mức độ rủi ro, thực thi những giải pháp quản trị hạn chế khả năng xảy ra rủi ro. Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng gắn chặt với hoạt động cấp tín dụng. Đứng trên góc độ của quản trị học, quản trị rủi ro tín dụng thực chất là quá trình các ngân hàng tiến hành hoạch định, tổ chức triển khai thực hiện và giám sát kiểm tra toàn bộ hoạt động cấp tín dụng, nhằm tối đa hoá lợi nhuận của ngân hàng 8 với mức rủi ro có thể chấp nhận. Do vậy, để thiết lập một hệ thống kiểm soát và quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả, ngân hàng phải tổ chức giám sát các hoạt động kinh doanh theo đúng quy định, đưa ra các biện pháp tổ chức để hạn chế rủi ro, đặt ra các hạn mức và giám sát rủi ro theo các bước cụ thể như: nhận biết những rủi ro trong hoạt động cho vay mà ngân hàng thương mại phải đối mặt; đo lường rủi ro, phân tích (phân tích danh mục tài sản, phân tích khả năng chịu đựng cực điểm, phân tích đặc thù của danh mục tài sản), đánh giá rủi ro; kiểm soát nhằm hạn chế rủi ro, đề xuất hạn mức, giám sát việc tuân thủ hạn mức rủi ro.  Trong bối cảnh kinh tế hội nhập và khủng hoảng những năm gần đây, rủi ro trong hoạt động ngân hàng nói chung và RRTD nói riêng đều tăng cao. Do vậy, quản trị RRTD mang ý nghĩa, vai trò vô cùng to lớn với NHTM. Quản trị RRTD giúp nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế rủi ro, giảm thiệt hại cho ngân hàng: Ngân hàng thực hiện tốt công tác quản trị RRTD trước hết giúp nâng cao chất lượng tín dụng, cụ thể như: tăng tỉ lệ an toàn vốn cho vay, thu hồi nợ đúng hạn cả gốc và lãi, hạn chế nợ quá hạn và nợ xấu. Qua đó, lợi nhuận ngân hàng từ hoạt động cho vay sẽ tăng, giúp hạn chế rủi ro và thiệt hại cho ngân hàng. Quản trị RRTD tạo sự an toàn, ổn định trong kinh doanh: Thông qua công tác quản trị rủi ro, RRTD sẽ được ngăn ngừa, giảm thiểu và giải quyết. Khi mà nền kinh tế đang khủng hoảng, quản trị RRTD hiệu quả sẽ khiến hoạt động cho vay ổn định với chính sách cho vay chặt chẽ, chất lượng khách hàng vay được cải thiện. Nhờ vậy, chất lượng cho vay, tỉ lệ an toàn vốn nâng cao khiến hoạt động cho vay của ngân hàng được ổn định, an toàn hơn, ngân hàng sẽ vẫn có khả năng phát triển một cách an toàn, ổn định, tránh được nguy cơ mất vốn. Quản trị RRTD giúp nâng cao lợi thế cạnh tranh của ngân hàng: Cùng với tiến trình hội nhập của nền kinh tế, cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng đang ngày một trở nên khốc liệt. Đứng trước các đối thủ cạnh tranh gia tăng không ngừng, thị phần bị thu 9 hẹp, ngân hàng cần phải tạo ra được lợi thế khác biệt để thu hút khách hàng cũng như nâng cao khả năng thích ứng với những biến đổi không ngừng của thị trường. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế đang khủng hoảng những năm gần đây, quản trị RRTD hiệu quả đã trở thành một trong những lợi thế cạnh tranh vô cùng quan trọng đối với nhiều ngân hàng. Từ những vai trò to lớn trên, quản trị RRTD thực sự là yêu cầu cấp thiết cho sự phát triển bền vững của ngân hàng thương mại trong điều kiện nền kinh tế hiện nay. 1.1.2.2 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng Trên thực tế, quy trình quản trị RRTD có 4 khâu: nhận dạng, đo lường và đánh giá, kiểm soát, tài trợ. Để công tác quản trị rủi ro tín dụng đạt hiệu quả cần bảo đảm các công đoạn được phối hợp nhịp nhàng.  Nhận dạng RRTD Nhận dạng RRTD là quá trình xác định liên tục, có hệ thống nhằm theo dõi, xem xét, nghiên cứu môi trường hoạt động và quy trình cấp tín dụng để thống kê các dạng rủi ro, xác định nguyên nhân gây rủi ro trong từng thời kỳ và dự báo được những nguyên nhân tiềm ẩn có thể gây nên rủi ro trong hoạt động tín dụng. Ph ương pháp: Thu thập, lưu trữ và phân tích thông tin có ý nghĩa cho hoạt động tín dụng của ngân hàng để phân tích hồ sơ tín dụng (quan tâm đặc biệt đến các hồ sơ có vấn đề, phương pháp nhận biết các dấu hiệu khoản cấp tín dụng có vấn đề). Các nhà quản trị phải lập được các bảng liệt kê các loại rủi ro đã, đang và sẽ có thể xuất hiện.  Đo lường và đánh giá RRTD Đo lường và đánh giá RRTD là việc xây dựng mô hình thích hợp để lượng hóa rủi ro, đánh giá mức độ rủi ro của khách hàng, từ đó xác định phần bù rủi ro và giới hạn an toàn cho vay tối đa đối với khách hàng cũng như phục vụ cho công tác trích lập rủi ro. 10 Đây là hoạt động vô cùng quan trọng cho việc ra quyết định của ngân hàng. Khi một khách hàng nộp đơn xin hỗ trợ tín dụng, ngân hàng phải tiến hành đo lường, đánh giá rủi ro tín dụng đối với khách hàng đó, nhằm xác định mức độ rủi ro có thể chấp nhận được và sự phù hợp giữa lợi nhuận mang lại và rủi ro có thể gặp phải. Ph ương pháp: Sử dụng các mô hình định tính (Mô hình chất lượng 6C) và định lượng (Xếp hạng của Moody’s và Standard & Poor’s; Mô hình điểm số Z; Mô hình phân loại, chấm điểm và xếp hạng tín dụng khách hàng; Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng; Phương pháp IRB) để đo lường và đánh giá.  Kiểm soát RRTD Kiểm soát RRTD là việc sử dụng các biện pháp, kỹ thuật, công cụ, chiến lược và những quá trình nhằm biến đổi rủi ro của một tổ chức thông qua việc né tránh, ngăn ngừa, giảm thiểu bằng cách kiểm soát tần suất và mức độ rủi ro, tổn thất hoặc lợi ích. Ph ương pháp: Căn cứ vào mức độ rủi ro đã được tính toán, các hệ số an toàn tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro mà có những biện pháp khác nhau nhằm làm giảm mức độ thiệt hại. Các biện pháp bao gồm: ngăn ngừa rủi ro, bán nợ, phân tán rủi ro và quản trị rủi ro thông qua công cụ phái sinh Đặc biệt là việc kiểm soát RRTD thông qua chính sách tín dụng và thủ tục cấp tín dụng.  Tài trợ rủi ro tín dụng Tài trợ RRTD là những kỹ thuật, công cụ được sử dụng để tài trợ cho chi phí của rủi ro và tổn thất từ hoạt động cấp tín dụng. Tài trợ RRTD giúp làm lành mạnh hóa hoạt động tài chính ngân hàng, chứ không phải là xóa hoàn toàn nợ vay cho khách hàng. Các đối tượng phải tài trợ RRTD: Khách hàng bị phá sản, giải thể, đã hoàn thành thanh toán tài sản; khách hàng có nợ quá hạn chưa trả ngân hàng (khoản vay có bảo đảm bằng tài sản, vay không có bảo đảm bằng tài sản; tiền chiết khấu và tái chiết khấu, [...]... dần tới các chuẩn mực tài chính quốc tế Do đó, hoạt động quản trị RRTD trong cho vay KHCN là thực sự cần thiết và không thể tách rời trong chiến lược quản trị của các NHTM 1.2.2 Khái niệm Quản trị RRTD trong cho vay KHCN Đầu tiên cần hiểu thế nào là cho vay khách hàng cá nhân, rủi ro trong cho vay khách hàng cá nhân? Cho vay KHCN là một hình thức cho vay của ngân hàng hướng đến đối tượng cá nhân, hộ... về Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng – Phòng giao dịch Chương Dương Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank – Phòng giao dịch Chương Dương Tên viết tắt: VPB CD hoặc CDG Địa chỉ: 498 Nguyễn Văn Cừ - Phường Ngọc Lâm – Quận Long Biên – TP.Hà Nội Tel: 04.38729263 Ngày thành lập: 12/11/2004 theo Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam Quá trình hình thành và phát triển: Phòng giao dịch được... năng hoàn vốn và nâng cao uy tín cho ngân hàng Do đó mà công tác quản trị rủi ro trong cho vay luôn là mối quan tâm hàng đầu của hệ thống ngân hàng Ở VPBank cũng không là ngoại lê, đặc biệt trong tình hình mảng cho vay khách hàng cá nhân đang được đẩy mạnh Qua quá trình quan sát và tìm hiểu thực tế tại VPB CD, em nhận thấy việc thực hiện quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN chưa được hiệu quả, đặc... của ngân 2 Môi trường chính trị - pháp luật hàng 3 Môi trường văn hóa – xã hội 3 Mức độ ứng dụng khoa học công nghệ tại ngân 4 Môi trường tự nhiên hàng • Môi trường ngành 1 Ngân hàng cấp trên 2 Khách hàng vay 3 Đối tác (thẩm định, đánh giá, bảo lãnh…) 4 Thương hiệu, các lợi thế kinh doanh của ngân hàng 15 Công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại NHTM SƠ ĐỒ 1.1: CÁC NHÂN... của ngân hàng Một ngân hàng có thương hiệu và lợi thế cạnh tranh tốt sẽ giúp việc cho vay dễ dàng hơn Ngân hàng không phải mạo hiểm hạ mức điều kiện cho vay của khách hàng để cạnh tranh Điều này giúp RRTD bị hạn chế 19 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RRTD TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG VPBANK- PHÒNG GIAO DỊCH CHƯƠNG DƯƠNG TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2014 2.1 Giới thiệu khái quát về Ngân. .. trị RRTD trong cho vay KHCN tại NHTM Trong điều kiện môi trường kinh tế cạnh tranh, rủi ro tín dụng là vấn đề mà các NHTM luôn quan tâm đặc biệt để nâng cao chất lượng hoạt động cho vay, vốn là hoạt động đem lại nguồn thu nhập chính cho ngân hàng Với thực tế các NHTM ở Việt Nam đều hướng tới hình thức ngân hàng bán lẻ thì cho vay KHCN đóng vai trò quan trọng 12 và việc quản trị rủi ro cho vay KHCN... đối với ngân hàng, gây tổn thất cho ngân hàng; đó là khả năng KH không trả hoặc chỉ trả một phần gốc, lãi cho ngân hàng Vậy, quản trị RRTD trong cho vay KHCN là quá trình ngân hàng tiến hành hoạch định, tổ chức triển khai thực hiện và giám sát kiểm tra toàn bộ hoạt động cấp tín dụng cho KHCN vay, nhằm tối đa hóa lợi nhuận với rủi ro có thể chấp nhận 1.2.3 Quy trình quản trị RRTD trong cho vay KHCN... %  Các vấn đề tồn tại trong công tác quản trị rủi ro cho vay KHCN tại VPB CD: - Thực hiện chưa tốt quy trình giám sát sau vay 36 - Nhận dạng rủi ro thông qua phân tích định lượng Sử dụng thông tin bên ngoài để đánh giá, thẩm định KH Xử lý khoản vay có vấn đề còn hạn chế 2.3.1.2 Ý kiến chuyên gia về thực trạng Quản trị RRTD trong cho vay KHCN tại VPBank Chương Dương Theo kết quả phỏng vấn từ các chuyên... gia đình; ngân hàng chuyển cho KH một lượng tiền nhất định với thời hạn hoàn trả được quy định rõ trong hợp đồng Những khoản cho vay KHCN thường để tài trợ cho những mục đích như mua nhà đất, xây sửa nhà, mua ô tô, bổ sung vốn kinh doanh, mua sắm vật dụng gia đình, chi tiêu cho giáo dục, y tế… Rủi ro trong cho vay khách hàng cá nhân là khả năng khách hàng (cá nhân, hộ gia đình) được cấp tín dụng không... đồng Trong đó, tiền kim loại quý và cho vay khách hàng diễn biến ổn định, tăng trưởng khá Đặc biệt, hoạt động cho vay có sự bứt phá trong năm 2014, tăng những 163,1% so với năm 2013 chứng tỏ: một là các chương trình cho vay, lãi suất cho vay cũng như khâu tìm kiếm, chăm sóc khách hàng của phòng thực hiện rất tốt, mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, ngày càng có nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng . CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1. 1 Các khái niệm có liên quan 1. 1 .1 Khái quát về rủi ro tín dụng 1. 1 .1. 1 Khái niệm Theo quyết định 493/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN, tại khoản 1, điều 2 đề cập khái niệm. (thẩm định, đánh giá, bảo lãnh…) 15 SƠ ĐỒ 1. 1: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RRTD TRONG CHO VAY KHCN TẠI NHTM 1. 3 .1 Nhóm nhân tố khách quan 1. 3 .1. 1 Môi trường vĩ mô • Môi trường. khoản tín dụng cho ngân hàng. 1. 1 .1. 2 Phân loại RRTD BẢNG 1. 1: MỘT SỐ LOẠI RỦI RO TÍN DỤNG STT Tiêu thức phân loại Các loại rủi ro 1 Theo nguồn gốc hình thành rủi ro 1. Rủi ro giao dịch: là rủi