Slide bài giảng kinh tế lượng

KINH TẾ LƯỢNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT – ĐHQG HCM GiẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ KIM DUNG NỘI DUNG MÔN HỌC • Chƣơng 1: Khái quát về kinh tế lƣợng • Chƣơng 2: Mô hình hồi quy đơn (2 biến)  Hàm hồi quy, phƣơng pháp OLS  Ƣớc lƣợng, kiểm định, dự báo • Chƣơng 3: Mô hình hồi quy bội (k biến) Hàm hồi quy, phƣơng pháp OLS Ƣớc lƣợng, kiểm định, dự báo NỘI DUNG MÔN HỌC • Chƣơng 4: Các dạng hàm hồi quy thƣờng gặp • Chƣơng 5: Hồi quy với biến giả • Chƣơng 6: Đa cộng tuyến • Chƣơng 7: Phƣơng sai thay đổi • Chƣơng 8: Tự tƣơng quan TÀI LIỆU MÔN HỌC • Giáo trình Kinh Tế Lƣợng, Khoa Toán Thống Kê trường ĐH Kinh Tế CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ LƯỢNG 1. KHÁI NIỆM KINH TẾ LƢỢNG • Kinh tế lƣợng là một môn khoa học về đo lƣờng các mối quan hệ kinh tế diễn ra trong thực tế. • Kinh tế lƣợng ngày nay là sự kết hợp giữa các lý thuyết kinh tế hiện đại, thống kê toán học và máy vi tính, nhằm định lƣợng các mối quan hệ kinh tế, dự báo khả năng phát triển hay diễn biến của các hiện tƣợng kinh tế và phân tích các chính sách kinh tế. 2. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG NÊU VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GiẢ THIẾT THIẾT LẬP MÔ HÌNH THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LiỆU ƯỚC LƯỢNG CÁC THAM SỐ PHÂN TÍCH, KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH SỬ DỤNG MÔ HÌNH ĐỂ DỰ BÁO, RA QUYẾT ĐỊNH MÔ HÌNH ƯỚC LƯỢNG CÓ TỐT KHÔNG? CÓ KHÔNG CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH HỒI QUY 2 BIẾN PHÂN TÍCH HỒI QUY LÀ GÌ? • Phân tích hồi quy là nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến (biến phụ thuộc) vào 1 hay nhiều biến khác (biến giải thích) nhằm ƣớc lƣợng hay dự đoán giá trị trung bình của biến phụ thuộc dựa trên giá trị biết trƣớc của biến giải thích. • Ví dụ: “Tiêu dùng”: biến phụ thuộc (biến đƣợc giải thích) “Thu nhập”: biến độc lập (biến giải thích) I. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH HỒI QUY 2 BIẾN • 1. Hàm hồi quy • 1.1 Hàm hồi quy tổng thể • Ví dụ 1: • Nghiên cứu mối quan hệ giữa mức chi tiêu Y và mức thu nhập X của 60 hộ gia đình (USD/tuần), ta thu đƣợc bảng số liệu ở trang 16, bằng phần mềm Eview ta có biểu đồ sau: [...]... • Đây là bài toán tìm cực trị cho hàm 2 ˆ ˆ biến, ta cần tìm 1 ,  2 sao cho ˆ ˆ f 1 ,  2  min   20 Giải bài toán cực trị ˆ ˆ • 1 ,  2 là nghiệm của hệ phƣơng trình sau '   f ˆ  0  1  '  f ˆ2  0  n    ˆ ˆ 2 Y     X   1  0   ˆ ˆ ˆ ˆ • Với f 1 ,  2   Yi  1   2 X i i 1 n i i 1 1 2 i  n  2 Y   X ˆ ˆ  i 1 2 i  i 1    2 X   0 i 21 Giải bài toán... quy • Hàm hồi quy tổng thể dạng ngẫu nhiên: Yi= 1 + 2 Xi + Ui với Ui là sai số ngẫu nhiên Y Yi  1  2 X i  Ui Yi Ui E (Y / X i )  1  2 X i ( PRF ) Xi X 13 • 1 2 Hàm hồi quy mẫu • Trong thực tế ta không điều tra toàn bộ tổng thể mà chỉ điều tra trên mẫu ˆ ˆ ˆ • Hàm hồi quy mẫu dạng tuyến tính: Yi  1   2 X i ˆ Trong đó: Yi là ƣớc lƣợng điểm của E(Y/Xi) ˆ 1 là ƣớc lƣợng điểm của 1 ˆ ... 1 gia đình là 24,4545 USD/tuần ˆ 2  0,5091 Khi thu nhập tăng (hay giảm) 1 USD/tuần, thì mức chi tiêu trung bình của 1 gia đình tăng (hay giảm) 0,5091 USD/tuần HƯỚNG DẪN DÙNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ GIẢI BÀI TẬP • B1: Xóa dữ liệu: SHIFT/CLR/ALL (phím số 3) • B2: Vào chƣơng trình: MODE/ MODE/ REG (phím số 2)/ LIN ( phím số 1) • B3: Nhập dữ liệu: nhập theo từng cặp Xi , Yi nhập xong bấm M+ • B4: Gọi kết . trình Kinh Tế Lƣợng, Khoa Toán Thống Kê trường ĐH Kinh Tế CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ LƯỢNG 1. KHÁI NIỆM KINH TẾ LƢỢNG • Kinh tế lƣợng là một môn khoa học về đo lƣờng các mối quan hệ kinh. KINH TẾ LƯỢNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT – ĐHQG HCM GiẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ KIM DUNG NỘI DUNG MÔN HỌC • Chƣơng 1: Khái quát về kinh tế lƣợng • Chƣơng 2: Mô hình. hệ kinh tế diễn ra trong thực tế. • Kinh tế lƣợng ngày nay là sự kết hợp giữa các lý thuyết kinh tế hiện đại, thống kê toán học và máy vi tính, nhằm định lƣợng các mối quan hệ kinh tế, dự