Slide bài giảng kinh tế lượng
Tài liệu Slide bài giảng Kinh tế lượng pdf
... bội ước lượng tham số - ước lượng σ 2(ε ) ˆ ˆ Y = Xa Từ ước lượng a, ta tính ước lượng Y : Sai số ước lượng : ( e = I −X (X ' X ) ˆ e = Y −Y = Xβ + e − Xβ n i =1 i ∑e ( ) ˆ σ (ε ) = Từ ước lượng ... hình hồi quy tuyến tính bội ước lượng tham số - ˆ Æåïc læåüng Ω βˆ ước lượng ước lượng σ2(ε) công thức Ω βˆ = σ ( ε )( X ' X ) −1 ˆ ˆ = σ ( X ' X ) −1 ˆε Ωβ ước lượng không chệ...
Tài liệu Slide bai giảng kinh tế lượng (tiếp theo) phần da cộng tuyến pdf
... Dependent Variable: prix ĐA CỘNG TUYẾN ĐA CỘNG TUYẾN Bản chất hậu Đa cộng tuyến Bản chất nguyên nhân Đa cộng tuyến Hậu tượng đa cộng tuyến Phát đa cộng tuyến Hệ số xác định lớn tỷ ... pháp khắc phục Bản chất hậu đa cộng tuyến Một giả thiết quan trọng mô hình hồi qui bội không tồn đa cộng tuyến Vậy, chất đa cộng tuyến gì? Nguyên nhân đa cộng tuy...
slide bài giảng kinh tế lượng chương 4 mô hình hồi qui bội
... tăng qui mô sản xuất Nếu β + β 3= : tăng qui mô không hiệu Nếu β + β < : tăng qui mô hiệu Nếu β2 + β3 > : tăng qui mô có hiệu b Mô hình đa thức : Y = β + β X +…+ β Xk + U i i k i i Gọi mô hình ... dùng ước lượng : ˆ σ ∑e = i n−3 Với : ˆ ˆ ei2 =TSS − ESS = ∑ y i2 − β ∑ x2i yi − β ∑ x3i yi ∑ b Mô hình hồi qui tuyến tính k biến Y = β + β X + …+ β X + U (PRF) i 2...
slide bài giảng kinh tế lượng chương 5 hồi quy với biến giả
... - 1 954 ) n1=9 - Thời kỳ hậu tái thiết (1 955 -1963) n2=9 Với thời kỳ tái thiết, hàm hồi qui : Yi = α1+ α2Xi+Ui (1) Với số liệu ˆ Yi = −0.266 + 0.047 05 X i Với thời kỳ hậu tái thiết, hàm hồi ... Một biến định tính có m mức độ (m phạm trù) cần sử dụng (m-1) biến giả đại diện cho Phạm trù gán giá trị xem phạm trù sở (việc so sánh tiến hành với phạm trù này) II Hồi q...
slide bài giảng kinh tế lượng chương 6 đa cộng tuyến
... tượng cộng tuyến hoàn hảo X2 X3 r23 =1 X4i = 5X2i + Vi có tượng cộng tuyến không hoàn hảo X2 X4 , tính r24 = 0.9959 II Ước lượng trường hợp có đa cộng tuyến 1.Trường hợp có đa cộng tuyến hoàn ... X2i + Ui (2) Ước lượng (2), ta có : ˆ ˆ ˆ ˆ β , β = β + λβ Tóm lại, có đa cộng tuyến hoàn hảo ước lượng hệ số mô hình mà ước lượng tổ hợp tuyến tính hệ số Trườn...
slide bài giảng kinh tế lượng chương 7 phương sai thay đổi
... Tuy nhiên, dùng ước lượng phương sai theo cơng thức ˆ σ Vˆr ( β ) = a ˆ ∑ xi mơ hình có phương sai rõ ràng ước lượng chệch ˆ Var ( β ) III Cách phát phương sai thay đổi Phương pháp đồ thị Xét ... β 2* ước lượng tuyến tính, khơng chệch, có phương sai bé β2 (Theo định lý Gauss-Markov) ˆ β khơng Vì phương sai ˆ bé nên β khơng ước lượng hiệu 2 Với mơ hình (1), c...
slide bài giảng kinh tế lượng chương 8 tự tương quan
... d= − ρ = -1 (tương quan hồn hảo âm) d=4 * Qui tắc kiểm định d Durbin-Watson: Có tự tương quan dương dL dU -dU -dL Khơng có tự tương Khơng quan Khơng quyết định định Có tự tương quan âm Trong ... [0, dL] nên (1) có tự tương quan dương Kiểm định Durbin-Watson cải biên : Với mức ý nghĩa 2α, ta có : dU Có tự tương quan dương - dU Khơng có tự tương quan C...
slide bài giảng kinh tế lượng chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình
... thu ước lượng chệch tham số mô hình - Các ước lượng thu ước lượng vững - Phương sai ước lượng mô hình sai (b) > mô hình (a) - Khoảng tin cậy rộng, kiểm định không tin cậy 2 Đưa vào mô hình biến ... tục kiểm định Wald viết sẵn, bạn cần gõ vào giả thiết bạn muốn kiểm định đọc kết 2 Kiểm định biến bị bỏ sót Xét mô hình : Yi = β1 + β2Xi + Ui (*) Giả s...
slide bài giảng kinh tế lượng chương 1 khái quát về kinh tế lượng
... 10 7 11 5 13 6 65 74 90 95 11 0 12 0 14 0 70 80 94 10 3 11 6 13 0 14 4 75 85 98 10 8 11 8 13 5 14 5 11 3 12 5 14 0 88 11 5 TỔNG E(Y/Xi) 325 462 445 707 678 750 685 65 77 89 10 1 11 3 12 5 13 7 Đồ thò biểu diễn mối ... CHƯƠNG TRÌNH MÔN: KINH TẾ LƯNG Mở đầu:: Kháii quát kinh Mở đầu Khá quát kinh tế lượng tế lượng Chương 1: : Mô hình hồii quy hai Chươn...
slide bài giảng kinh tế lượng mô hình hồi qui hai biến ước lượng và kiểm định
... cov(Ui, Xi) = (i ≠ j) t.quan ĐỊNH LÝ GAUSS-MARKOV Với g.t 1-5 PP OLS, ước lượng PP OLS ước lượng tuyến tính, không chệch có p.sai nhỏ 2- Phương sai sai số chuẩn ước lượng n ˆ var(β1 ) = ∑X i =1 ... σ ) Với g.thiết trên, ˆ , β , σ có β1 ˆ ˆ ước lượng t/chất sau đây: Chúng ước lượng không chệch Có phương sai cực tiểu Khi số quan sát đủ lớn ước lượng xấp xỉ với giá t...
slide bài giảng kinh tế lượng chương 3 mở rộng mô hình hồi quy 2 biến
... quốc Anh (19501966) (bảng 3. 33) Mô hình nghòch đảo thích hợp với số liệu bảng sau: Yt = -1, 428 2 + 8, 72 43( 1/Xt) β 1= -1, 428 2 nghóa cận tỉ lệ thay đổi tiền lương xấp xỉ -1, 43, tức tỷ lệ thất nghiệp ... vượt 1, 43% Hệ số góc hệ số co giãn dạng hàm Mô hình phương trình hệ số góc hệ số co tuyến tính Y= β + β 2X 2 β 2( X/Y) tuyến tính log lnY=β 1+β 2lnX β 2( Y/X) 2 log- lin l...
slide bài giảng kinh tế lượng chương 9 chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình
... thu ước lượng chệch tham số mô hình - Các ước lượng thu ước lượng vững - Phương sai ước lượng mô hình sai (b) > mô hình (a) - Khoảng tin cậy rộng, kiểm định không tin cậy 2 Đưa vào mô hình biến ... thường gặp chọn mô hình Bỏ sót biến thích hợp Giả sử mô hình : Yi = β1 + β2X2i+ β3X3i + Ui (a) Nhưng ta lạI chọn mô hình : Yi = α1 + α2X2i + Vi ( b) h...
slide bài giảng kinh tế lượng mở đầu khái quát về kinh tế lượng
... thuyết kinh tế, giả thiết (2) Lập mô hình Thu thập liệu ước lượng tham số (3) (4) Kiểm định giả thiết Không Mô hình ước lượng tốt không ? Có Dự báo, định Sơ đồ phương pháp luận nghiên cứu Kinh tế lượng ... ngẫu nhiên Yi = Yi + ei = β1 + β X i + ei ˆ Trong đó: Yi ước lượng điểm E(Y/Xi) ˆ ˆ β1 , β : ước lượng điểm β1,,β2 ei (phần dư): ước lượng điểm Ui ... hồi qui không đòi...
slide bài giảng kinh tế lượng chương 3 mở rộng mô hình hồi qui hai biến
... nghiệm mạnh cần phải dùng mô hình qua gốc tọa độ Ví dụ : Mô hình tuyến tính logarit (log-log) Mô hình : lnYi = β1 + β2lnXi + Ui (PRF) * Đặc điểm mô hình : - β1, β2 ước lượng phương pháp OLS cách ... * Mô hình xu hướng tuyến tính • Mô hình : Yt = β1 + β2 t Yt : biến có số liệu theo thời gian t : biến thời gian hay biến xu hướng Ví dụ : Với số liệu GDP (đv : tỷ U...
slide bài giảng kinh tế lượng chương 4 mô hình hồi qui bội
... lên mô hình (U), ta có mô hình hạn chế (R) sau : Y =β +β X +β X +U (R) i 2i 4i i Để kiểm định H , ta dùng kiểm định Wald Các bước kiểm định Wald : - Hồi qui mô hình (U) thu RSS U Hồi qui mô hình ... Tức hệ số hồi qui không đồng thời hay hàm hồi qui phù hợp c Kiểm định Wald Xét mô hình (U) sau : Y =β +β X +β X +β X +β X +U i 2i 3i 4i 5i i (U) xem mô hì...