Slide bài giảng kinh tế lượng

1/21/2013 1 Chương 1 TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG 1. Các quan điểm về kinh tế lượng 2. Phương pháp nghiên cứu của kinh tế lượng 3. Tổng quan về phân tích hồi qui 4. Phân biệt các loại quan hệ 5. Số liệu 1. Các quan điểm về Kinh tế lượng a/ Giới thiệu về Kinh tế lượng.  Kinh tế lượng là: – Nghiên cứu thực nghiệm của qui luật kinh tế. – Là sự kết hợp giữa, kinh tế, thống kê toán, mô hình và dữ liệu. – Là phương pháp phân tích định lượng sử dụng đồng thời lý thuyết, thực tế. – Sử dụng các công cụ để dự báo các biến số kinh tế. – …. 1/21/2013 2 1. Các quan điểm về Kinh tế lượng  Quan điểm một số nhà kinh tế học: – Theil: Kinh tế lượng quan tâm đến việc xác định về thực nghiệm các quy luật kinh tế. – Samuelson: Kinh tế lượng là sự phân tích về lượng các vấn đề kinh tế dựa trên sử dụng đồng thời lý thuyết và thực tế thông qua các phương pháp suy đoán thích hợp. 1. Các quan điểm về Kinh tế lượng b/ Ứng dụng kinh tế lượng.  Ước lượng quan hệ kinh tế – Đo lường mức độ tác động của việc hạ lãi suất lên tăng trưởng kinh tế. – Ước lượng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không. – Phân tích tác động của quảng cáo và khuyến mãi lên doanh số của một công ty 1/21/2013 3 1. Các quan điểm về Kinh tế lượng b/ Ứng dụng kinh tế lượng.  Kiểm định giả thiết – Kiểm định giả thiết về một chương trình truyền thông tác động đến nhận thức của người dân. – Kiểm chứng nhận định độ co dãn theo giá của cầu về du lịch ở thị trường nội địa. – Có sự phân biệt đối xử về mức lương giữa nam và nữ hay không?. 1. Các quan điểm về Kinh tế lượng b/ Ứng dụng kinh tế lượng.  Dự báo – Doanh nghiệp dự báo doanh thu, chi phí sản xuất, lợi nhuận, nhu cầu tồn kho… – Chính phủ dự báo mức thâm hụt ngân sách, thâm hụt thương mại, lạm phát… – Dự báo về cầu hàng hóa khi thu nhập thay đổi 1/21/2013 4 Lý thuyết kinh tế, giả thiết, nghiên cứu khác. Thiết lập mô hình KTL Thu thập số liệu Ước lượng tham số Kiểm định giả thiết (Mô hình ước lượng có tốt hay không?) Sử dụng mô hình để dự báo, đề xuất chính sách. Không Có 1.2 Phương pháp luận của Kinh tế lượng 1.2 Phương pháp luận của Kinh tế lượng  Ví dụ: Các bước tiến hành nghiên cứu một vấn đề kinh tế sử dụng kinh tế lượng với đề tài nghiên cứu xu hướng tiêu dùng biên của nền kinh tế Việt Nam. (1) Phát biểu lý thuyết hoặc giả thiết – Keynes cho rằng: Hầu hết mọi người có xu hướng tăng tiêu dùng khi thu nhập của họ tăng. Tuy nhiên tăng chi tiêu không nhiều như là tăng trong thu nhập của họ hoặc xu hướng tiêu dùng biên (marginal propensity to consume-MPC), lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 1. 1/21/2013 5 1.2 Phương pháp luận của Kinh tế lượng (2) Thiết lập mô hình kinh tế lượng – Dạng hàm đơn giản nhất thể hiện ý tưởng của Keynes là dạng hàm tuyến tính. + ε Trong đó : 0 < β 2 < 1. ε là biến ngẫu nhiên, đại diện cho các biến không đo được trong mô hình. GNPTD 21 β+β= 1.2 Phương pháp luận của Kinh tế lượng • Biểu diển dưới dạng đồ thị của dạng hàm này như sau: • Với các giá trị: –β1 : Tung độ gốc – β2: Độ dốc – TD : Biến phụ thuộc hay biến được giải thích – GNP: Biến độc lập hay biến giải thích 1/21/2013 6 1.2 Phương pháp luận của Kinh tế lượng (3) Thu thập số liệu  Số liệu về tiêu dùng và thu nhập của nền kinh tế Việt Nam trong một giai đoạn 1986 đến 1998. 1.2 Phương pháp luận của Kinh tế lượng (4) Ước lượng tham số  Sử dụng phương pháp tổng bình phương tối thiểu OLS (Ordinary Least Squares, sẽ được học ở chương 2), cho kết quả: TD = 6.375.007.667 + 0,680GNP t [4,77] [19,23]  R 2 = 0,97  Ước lượng cho hệ số β1 là 6.375.007.667  Ước lượng cho hệ số β2 là 0,68  Xu hướng tiêu dùng biên của nền kinh tế Việt Nam (marginal propensity to consume) là MPC=0,68. = β 1 ˆ = β 2 ˆ 1/21/2013 7 1.2 Phương pháp luận của Kinh tế lượng (5) Kiểm định giả thiết thống kê  Trị số xu hướng tiêu dùng biên được tính toán là MPC = 0,68 đúng theo phát biểu của Keynes 1>MPC>0.  Như vậy: Tiêu dùng tăng 0,68 ngàn tỷ đồng nếu GNP tăng 1 ngàn tỷ đồng. Điều này phù hợp với giả thuyết. 1.2 Phương pháp luận của Kinh tế lượng (6) Sử dụng kết quả hồi quy  Dựa vào kết quả hồi quy chúng ta có thể dự báo hoặc phân tích tác động của chính sách.  Nếu biết GNP của năm 2004 thì có thể dự báo được tiêu dùng của năm đó.  Vậy kết quả hồi quy này hữu ích cho phân tích chính sách đầu tư, chính sách kích cầu. 1/21/2013 8 1.3 Tổng quan về phân tích hồi qui  Bản chất của hồi qui là nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc của một biến (gọi là biến phụ thuộc) với một hay nhiều biến khác (gọi là biến độc lập)  Phân tích hồi qui giải quyết vấn đề: – Ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc với các giá trị đã cho của biến độc lập. – Kiểm định giả thiết về bản chất của sự phụ thuộc đó – Dự báo giá trị của biến phụ thuộc khi biết giá trị của biến độc lập – Kết hợp các vấn đề trên 1.3 Tổng quan về phân tích hồi qui a/ Hàm hồi qui tổng thể (Population Regression Function: PRF)  Được xây dựng trên kết quả nghiên cứu tổng thể.  Ví dụ: Hồi quy tiêu dùng Y theo thu nhập X của giáo viên trường Đại học Z có 30 người.  Theo Keynes thì hàm tiêu dùng như sau Y = β 1 + β 2 X với β2 là xu hướng tiêu dùng biên và 0<β2<1  Chúng ta kiểm chứng giả thiết trên với số liệu từ 30 người và được minh họa như đồ thị phân tán sau. 1/21/2013 9 1.3 Tổng quan về phân tích hồi qui a/ Hàm hồi qui tổng thể (PRF)  Nhận xét: – Có mối quan hệ đồng biến giữa tiêu dùng và thu nhập. – Có thể biểu diễn bằng hàm hồi quy tổng thể (PRF) E(Y/X=X i ) = β 1 + β 2 X + ε – Trong đó: β 1 : tung độ gốc; β 2 : độ dốc; ε i : Sai số của hồi qui. – Nguyên nhân của sai số là (1)Bỏ sót biến giải thích; (2)Sai số khi đo lường biến phụ thuộc; (3)Các tác động không tiên đoán được; (4)Dạng hàm hồi quy không phù hợp. . 1/21/2013 10 Hàm hồi qui tổng thể có thể được mô tả như sau 1.3 Tổng quan về phân tích hồi qui b/ Hồi qui mẫu (Sample Regression Function: SRF)  Trong thực tế hiếm khi chúng ta có số liệu của tổng thể mà chỉ có số liệu mẫu.  Ví dụ: khảo sát bài toán thu nhập và chi tiêu của người Việt Nam nói chung. Trong trường hợp này chúng ta phải sử dụng dữ liệu mẫu để ước lượng hàm hồi quy tổng thể.  Hàm hồi quy mẫu:  Trong đó : ước lượng cho β 1 ; : Ước lượng cho β 2 .  Đối với quan sát thứ i : Y i = + X i + e i i21i X ˆ ˆ Y ˆ β+β= 1 ˆ β 2 ˆ β i21i X ˆ ˆ Y ˆ β+β= 2 ˆ β 1 ˆ β 2 ˆ β [...]... m tin h c Vì kh s h kinh t lư ng liên quan đ n vi c x lý m t i lư ng s li u r t l n nên chúng ta c n d n tr giúp c a máy vi tính và m t chương trình tr tính toán kinh t lư ng Hi n nay có r t nhi u ph n m m chuyên dùng cho kinh t lư ng ho c h tr x lý kinh t lư ng 1.6 Vai trò c a ph n m m tin h c Excel Ph n m m b ng tính có nhi u công c h tr trong tính toán kinh t nói chung Đ i v i Kinh t lư ng, Excel... s li u ban đ u 18 1/21/2013 1.6 Vai trò c a ph n m m tin h c Ph n m m chuyên dùng cho kinh t lư ng Hư ng đ n vi c ng d ng các mô hình kinh t lư ng và các ki m đ nh gi thi t m t cách nhanh chóng và hi u qu chúng ta ph i quen thu c v i ít nh t m t ph n m m chuyên dùng cho kinh t lư ng Hi n nay có r t nhi u ph n m m kinh t lư ng như: Eviews, SPSS, Stata,… 19 1/22/2013 Chương 2: H i Qui Hai Bi n 2.1 2.2... do nguyên nhân X Phân tích h i qui không nh t thi t bao hàm quan h nhân qu và lý thuy t kinh t đ xu t nh ng khung và m i liên h h u ích gi a các bi n đư c s d ng trong h i qui 14 1/21/2013 1.4 Các lo i quan h b/ Quan h nhân qu Tuy nhiên, phân tích h i quy d a trên ý tư ng s ph thu c c a m t bi n s kinh t vào bi n s kinh t khác nhưng b n thân k thu t phân tích h i quy không bao hàm quan h nhân qu M i... s e ( β 1 ) 2.6 Kho ng tin c y c a β1, β2, σ2 d/ Khoảng tin cậy của σ2 ^2 ^2  (n − 2)σ (n − 2)σ  P ≤σ 2 ≤ 2 = 1−α 2  χα /2 χ1−α /2      2 2 Trong đó χα / 2 , χ1−α / 2 là các giá trị của đại lượng ngẫu nhiên χ 2 phân phối theo qui luật “Chi bình phương” với bậc tự do n-2 thỏa mãn điều kiện: P(χ2 > χ2α/2) =α /2; P(χ2 > χ21−α/2) =1−α /2 Để tìm giá trị này ta tra bảng hoặc hàm CHIINV(α/2,n-2) . liệu 1. Các quan điểm về Kinh tế lượng a/ Giới thiệu về Kinh tế lượng.  Kinh tế lượng là: – Nghiên cứu thực nghiệm của qui luật kinh tế. – Là sự kết hợp giữa, kinh tế, thống kê toán, mô hình và. của Kinh tế lượng 1.2 Phương pháp luận của Kinh tế lượng  Ví dụ: Các bước tiến hành nghiên cứu một vấn đề kinh tế sử dụng kinh tế lượng với đề tài nghiên cứu xu hướng tiêu dùng biên của nền kinh. kinh tế học: – Theil: Kinh tế lượng quan tâm đến việc xác định về thực nghiệm các quy luật kinh tế. – Samuelson: Kinh tế lượng là sự phân tích về lượng các vấn đề kinh tế dựa trên sử dụng đồng