Ngân hàng là một trong những tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Ngân hàng là tổ chức thu hút tiết kiệm lớn nhất trong hầu hết mọi nền kinh tế. Hàng triệu cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội đều gửi tiền tại ngân hàng. Ngân hàng đóng vai trò là người thủ quỹ cho toàn xã hội. Thu nhập từ Ngân hàng là nguồn thu nhập quan trọng của nhiều hộ gia đình. Ngân hàng là tổ chức cho vay chủ yếu đối với các doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình và một phần đối với Nhà nước. Đối với các doanh nghiệp, ngân hàng thường là tổ chức cung cấp tín dụng để phục vụ cho việc mua hàng hóa dự trữ hoặc xây dựng nhà máy, mua sắm trang thiết bị. Khi doanh nghiệp và người tiêu dùng phải thanh toán cho các khoản mua hàng hóa và dịch vụ, họ thường sử dụng séc, uỷ nhiệm chi, thẻ tín dụng hay tài khoản điện tử....Ngân hàng là một trong những tổ chức trung gian tài chính quan trọng nhất, thực hiện các chính sách kinh tế, đặc biệt là chính sách tiền tệ, vì vậy, nó là một kênh quan trọng trong chính sách kinh tế của Chính phủ nhằm ổn định kinh tế. Phân tích hoạt động kinh doanh là một công tác có tầm quan trọng đặc biệt giúp cho các nhà quản lý đánh giá hoạt động ngân hàng, xây dựng các mục tiêu và tìm biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động. Công tác phân tích sẽ làm rõ thực trạng hoạt động ngân hàng, những nhân tố tác động tới thực trạng đó, so sánh với các tổ chức tín dụng khác nhằm thúc đẩy cạnh tranh. Ban lãnh đạo ngân hàng phải thường xuyên phân tích hoạt động của ngân hàng để phát hiện kịp thời mặt mạnh, chỗ yếu của đơn vị mình, trên cơ sở đó có những biện pháp thích hợp trong sử dụng lao động, vốn, góp phần hạn chế rủi ro và nâng cao lợi nhuận cho ngân hàng.
Chuyên đề thực tập MC LC SV: Ngô Thị Minh Hiền Khoa: Thống kê kinh doanh Chuyên đề thực tập LỜI MỞ ĐẦU Ngân hàng tổ chức tài quan trọng kinh tế Ngân hàng tổ chức thu hút tiết kiệm lớn hầu hết kinh tế Hàng triệu cá nhân, hộ gia đình doanh nghiệp, tổ chức kinh tế- xã hội gửi tiền ngân hàng Ngân hàng đóng vai trị người thủ quỹ cho toàn xã hội Thu nhập từ Ngân hàng nguồn thu nhập quan trọng nhiều hộ gia đình Ngân hàng tổ chức cho vay chủ yếu doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình phần Nhà nước Đối với doanh nghiệp, ngân hàng thường tổ chức cung cấp tín dụng để phục vụ cho việc mua hàng hóa dự trữ xây dựng nhà máy, mua sắm trang thiết bị Khi doanh nghiệp người tiêu dùng phải tốn cho khoản mua hàng hóa dịch vụ, họ thường sử dụng séc, uỷ nhiệm chi, thẻ tín dụng hay tài khoản điện tử Ngân hàng tổ chức trung gian tài quan trọng nhất, thực sách kinh tế, đặc biệt sách tiền tệ, vậy, kênh quan trọng sách kinh tế Chính phủ nhằm ổn định kinh tế Phân tích hoạt động kinh doanh cơng tác có tầm quan trọng đặc biệt giúp cho nhà quản lý đánh giá hoạt động ngân hàng, xây dựng mục tiêu tìm biện pháp nâng cao hiệu hoạt động Cơng tác phân tích làm rõ thực trạng hoạt động ngân hàng, nhân tố tác động tới thực trạng đó, so sánh với tổ chức tín dụng khác nhằm thúc đẩy cạnh tranh Ban lãnh đạo ngân hàng phải thường xuyên phân tích hoạt động ngân hàng để phát kịp thời mặt mạnh, chỗ yếu đơn vị mình, sở có biện pháp thích hợp sử dụng lao động, vốn, góp phần hạn chế rủi ro nâng cao lợi nhuận cho ngân hàng Phương pháp thống kê cơng cụ hữu hiệu để phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng Con số thống kê sở quan trọng để kiểm định, SV: Ng« Thị Minh Hiền Khoa: Thống kê kinh doanh Chuyên ®Ị thùc tËp đánh giá tình hình thực kế hoạch, chiến lược mà ngân hàng đề Từ đó, giúp ngân hàng dự báo, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch phát triển ngắn hạn dài hạn Qua thời gian thực tập Ngân hàng TMCP Quân đội, em nhận thấy phương pháp thống kê quan trọng công tác hoạt động Ngân hàng Chính vậy, em chọn đề tài: “ Vận dụng số phương pháp thống kê phân tích hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân đội giai đoạn 2003-2008 dự đoán cho năm tiếp theo” làm chuyên đề thực tập Kết cấu chuyên đề em bao gồm chương: Chương I: Những vấn đề đặc trưng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Chương II: Một số tiêu phương pháp thống kê phân tích hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Chương III: Vận dụng số phương pháp thống kê phân tích hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân đội giai đoạn 20032008 dự đoán cho năm Đây đề tài nghiên cứu rộng phức tạp Do trình độ cịn hạn chế nên chuyên đề em không tránh khỏi thiếu sót Kính mong thầy giúp đỡ em để chun ca em c hon thin hn SV: Ngô Thị Minh Hiền Khoa: Thống kê kinh doanh Chuyên đề thùc tËp CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VÀ ĐẶC TRƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I Những vấn đề Ngân hàng thương mại: 1.Khái niệm chất Ngân hàng thương mại: 1.1 Khái niệm: Ở nước có cách định nghĩa riêng ngân hàng thương mại Ví dụ: Ở Mỹ: ngân hàng thương mại công ty kinh doanh chuyên cung cấp dịch vụ tài họat động ngành dịch vụ tài Ở Pháp: ngân hàng thương mại xí nghiệp hay sở thường xuyên nhận tiền công chúng hình thức kí thác hay hình thức khác số tiền mà họ dùng cho họ vào nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài Ở Ấn Độ: ngân hàng thương mại sở nhận khoản kí thác vay hay tài trợ đầu tư Ở Thổ Nhĩ Kì: ngân hàng thương mại hội trách nhiệm hữu hạn thiết lập nhằm mục đích nhận tiền kí thác thực nghiệp vụ hối đối, nghiệp vụ cơng hối phiếu, chiết khấu hình thức vay mượn khác… Ở Việt Nam, theo quy định điều 20 khoản Luật tổ chức tín dụng (luật số 02/1997/QH10) Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành thì: Ngân hàng thương mại doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, tổ chức tín dụng thực huy động vốn nhàn rỗi từ chủ thể kinh tế để tạo lập nguồn vốn tín dụng cho vay phát triển kinh tế, tiêu dùng cho xã hội 1.2 Bản chất: - NHTM tổ chức kinh tế - NHTM hoạt động mang tính chất kinh doanh - NHTM hoạt động kinh doanh lĩnh vực tiền tệ tớn dng v dch v ngõn hng SV: Ngô Thị Minh Hiền Khoa: Thống kê kinh doanh Chuyên đề thùc tËp Ngân hàng vừa người “cung cấp” đồng vốn, đồng thời người “tiêu thụ” đồng vốn khách hàng Tất hoạt động “mua, bán” thường thông qua số công cụ nghiệp vụ ngân hàng Là doanh nghiệp kinh doanh đồng vốn, NHTM ln tìm cách tối đa hố lợi nhuận NHTM kiếm lợi nhuận cách vay cho vay Để thu hút tiền vào, ngân hàng đưa điều kiện thuận lợi cho người gửi tiền Tiếp đó, ngân hàng phải tìm cách có lợi để đem cho vay vay Với tư cách trung gian tài chính,ngân hàng hoạt động theo nguyên tắc phát hành phiếu ghi nợ (sổ tiết kiệm, tín phiếu, mở tài khoản ) để thu hút tiền cơng chúng, sau sử dụng tiền vay để mua chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, vật cầm cố ) vay Nói theo ngơn ngữ thị trường, ngân hàng thu nhận vốn cách bán (phát hành) tài sản nợ (nguồn vốn), vốn dùng để mua tài sản có (cho vay, đầu tư vào giấy tờ có giá ) mang lại thu nhập Sơ đồ: Hoạt động Ngân hàng thương mại Các DN, cá nhân Gửi tiền Thanh toán Ngân hàng thương mại Tiết kiệm Cho vay Cung cấp Các DN, cá nhân khác Dịch vụ NH Đặc điểm Ngân hàng thương mại: - NHTM doanh nghiệp đặc thù kinh doanh lĩnh vực tiền tệtín dụng Các hoạt động NHTM nhằm thúc đẩy lưu chuyển dòng tiền tệ phục vụ cho việc giao dịch, toán phát sinh hàng ngày kinh tế, đồng thời thông qua hoạt động huy động vốn cho vay NHTM có khả tạo tiền từ nghiệp vụ kinh doanh thơng qua công cụ lãi suất, tỷ giá - Sản phẩm, hàng hoá mà NH kinh doanh làm dịch vụ hng húa ti SV: Ngô Thị Minh Hiền Khoa: Thống kê kinh doanh Chuyên đề thực tập chớnh (ti sản tài chính) tiền chứng từ có cổ phiếu, thương phiếu, hối phiếu, trái phiếu, tín phiếu sản phẩm cao cấp kinh tế thị trường Vì vậy, vận động theo quy trình phải điều hành nguồn nhân lực có trình độ chun mơn định, dựa sở pháp lý Luật pháp quy định - Trong q trình hoạt động, NHTM khơng tạo sản phẩm dở dang, tồn kho mà tạo sản phẩm hàng hoá trực tiếp cung ứng cho người tiêu dùng có nhu cầu, lẽ hoạt động NH dựa vào thương hiệu, uy tín tạo khách hàng Vì vậy, NH phải không ngừng nâng cao chất lượng, dịch vụ cung cấp khơng ngừng quảng bá tiếp thị hình ảnh tới khách hàng - Hoạt động NH cầu nối nhà đầu tư, doanh nghiệp, cá nhân có vốn nhàn rỗi nhà đầu tư, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu vay vốn Vì vậy, NH góp phần khơng nhỏ vào việc giải nạn thất nghiệp, nâng cao thu nhập mức sống dân cư, góp phần ổn định trật tự xã hội góp phần đảm bảo vốn ngành kinh tế nhằm phát triển ngành nghề, chuyển dịch cấu kinh tế quốc gia Chức Ngân hàng thương mại: 3.1.Chức trung gian tín dụng: Đây chức đặc trưng NHTM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng việc thúc đẩy kinh tế phát triển Quan hệ tín dụng trực tiếp chủ thể có tiền chưa sử dụng chủ thể có nhu cầu tiền tệ cần bổ sung gặp phải nhiều hạn chế Hoạt động tín dụng NHTM góp phần khắc phục hạn chế Thực chức này, mặt, NHTM huy động tập trung nguồn vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi chủ thể kinh tế để hình thành nguồn vốn cho vay; mặt khác, sở vốn huy động được, ngân hàng cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng chủ thể kinh tế, góp phần đảm bảo vận động liên tục guồng máy kinh tế xã hội, thúc đẩy tăng trng kinh SV: Ngô Thị Minh Hiền Khoa: Thống kê kinh doanh Chuyên đề thực tập t Nh vy, NHTM vừa người vay vừa người cho vay, hay nói cách khác, nghiệp vụ tín dụng NHTM vay vay Vốn sản xuất kinh doanh chủ thể kinh tế vận động liên tục biểu hình thái khác qua giai đoạn trình sản xuất, tạo thành chu kỳ tuần hoàn luân chuyển vốn, điểm xuất phát kết thúc vòng tuần hoàn thể dạng tiền tệ Trong trình sản xuất kinh doanh, để trì hoạt động liên tục đòi hỏi vốn doanh nghiệp phải đồng thời tồn 3giai đoạn: dự trữ- sản xuất- lưu thơng Từ xảy tượng thừa thiếu vốn tạm thời: thời điểm định có đơn vị kinh tế có vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi (thừa vốn) có đơn vị khác tạm thời thiếu vốn Hiện tượng làm nảy sinh yêu cầu ngày thiết phải giải cho vấn đề điều hoà vốn NHTM với vai trị trung gian tín dụng đứng tập trung phân phối lại vốn tiền tệ, điều hoà cung cầu vốn doanh nghiệp kinh tế, góp phần điều tiết nguồn vốn, tạo điều kiện cho trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp không bị gián đoạn Để mở rộng sản xuất, doanh nghiệp yêu cầu vốn mối quan tâm hàng đầu đặt Các doanh nghiệp khơng thể trơng chờ vào vốn tự có, mà phải biết dựa vào vốn nhiều nguồn khác xã hội NHTM với tư cách nơi tập trung đại phận vốn nhàn rỗi, trung tâm đáp ứng nhu cầu vốn bổ sung cho đầu tư phát triển Như vậy, tín dụng ngân hàng vừa giúp cho doanh nghiệp rút ngắn thời gian tích luỹ vốn nhanh chóng cho đầu tư mở rộng sản xuất, vừa góp phần đẩy nhanh tốc độ tập trung tích luỹ vốn cho kinh tế Ngày nay, quan niệm vai trị trung gian tín dụng trở nên biến hoá Sự phát triển thị trường tài làm xuất khía cạnh khác chức Ngân hàng đứng làm trung gian công ty (khi phát hành cổ phiếu ) với nhà đầu tư: chuyển giao mệnh lệnh trờn th SV: Ngô Thị Minh Hiền Khoa: Thống kê kinh doanh Chuyên đề thực tập trng chng khoỏn; đảm nhận việc mua bán trái phiếu công ty theo cách này, ngân hàng làm trung gian người đầu tư người cần vay vốn thị trường Do đó, ngân hàng khơng làm trung gian người gửi tiền người vay tiền mà làm trung gian người đầu tư người cần vay vốn thị trường Những trung gian tài làm việc để kiếm lời việc đặt lãi suất cao cho vay so với lãi họ toán cho người cho vay Như vậy,tác dụng trung gian tài giảm thiểu chi phí thơng tin chi phí giao dịch kinh tế Thơng qua chức tín dụng, NHTM góp phần điều hồ vốn kinh tế, đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh liên tục, cầu nối tiết kiệm, tích luỹ đầu tư, động viên vật tư hàng hoá đưa vào sản xuất lưu thông, mở rộng nguồn vốn thúc đẩy tiến kỹ thuật, đẩy nhanh trình tái sản xuất 3.2.Chức làm trung gian toán quản lý phương tiện toán: Trong NHTM, chức trung gian tốn gắn bó chặt chẽ hữu với chức trung gian tín dụng: ngân hàng dùng số tiền gửi người người khác vay Khi khách hàng gửi tiền vào ngân hàng, họ đảm bảo an toàn việc cất giữ tiền thực thu chi cách nhanh chóng, tiện lợi, khoản tốn có giá trị lớn NHTM đời phát triển, hầu hết khoản tốn chi trả hàng hoá, dịch vụ chủ thể kinh tế chuyển giao cho ngân hàng thực Mọi quan hệ toán thực cách chủ thể mở tài khoản ngân hàng yêu cầu ngân hàng thực khoản chi trả uỷ nhiệm cho ngân hàng thực việc thu nhận khoản tiền vào tài khoản Trong làm trung gian toán, ngân hàng tạo cơng cụ lưu thơng tín dụng độc quyền quản lý cơng cụ (sec, giấy chuyển ngân, SV: Ngô Thị Minh Hiền Khoa: Thống kê kinh doanh Chuyên đề thực tập th toỏn ) ó tiết kiệm cho xã hội nhiều chi phí lưu thông, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn, thúc đẩy q trình lưu thơng hàng hố Ban đầu ngân hàng sử dụng tiền ngân hàng thay cho tiền vàng lưu thơng tiết kiệm chi phí đúc tiền, vận chuyển, bảo quản hao mòn tiền vàng lưu thông Kế tiếp, ngân hàng lại sử dụng cơng cụ lưu thơng tín dụng séc, giấy chuyển ngân, thẻ toán để thay cho tiền mặt, tiết kiệm nhiều chi phí việc in, đếm, vận chuyển tiền Từ phương tiện tốn, khách hàng ngân hàng khơng trả với bao tiền mặt tốn kém, mà cần lệnh NHTM thông qua phương tiện, ngân hàng ghi nợ cho tài khoản người này, ghi có cho tài khoản người nhanh chóng Việc làm trung gian toán ngân hàng ngày phát triển đến mức đa dạng, không trung gian toán truyền thống trước, mà cịn quản lý phương tiện tốn Ở nước phát triển nước phát triển, phần lớn cơng tác tốn thực thơng qua séc phần lớn séc toán nước thực tốn bù trừ,thơng qua hệ thống NHTM Nếu việc phát hành séc để rút tiền từ tài khoản tiền gửi ký thác ngân hàng động tác làm chuyển dịch vốn từ tài khoản sang tài khoản khác 2ngân hàng địa bàn, tiến hành việc trao đổi séc trực tiếp, xảy số ngân hàng địa bàn, buộc phải tiến hành thông qua tốn bù trừ Trong q trình đại hố phương pháp cơng nghệ, nước cơng nghiệp hố, có đổi quan trọng đưa ứng dụng, theo hướng hoạt động ngân hàng khơng dùng séc, nghĩa họ sử dụng hình thức chuyển tiền điện tử điều này, đưa đến việc không sử dụng séc ngân hàng, vốn sử dụng cách rộng rãi sở đó, loại khỏi cơng việc có liên quan việc phát hành sử dụng séc.Các SV: Ngô Thị Minh Hiền Khoa: Thống kê kinh doanh Chuyên đề thực tập ngõn hng tin hnh ni mng máy tính nhằm thực việc chuyển vốn từ tài khoản nước nhằm thực việc chuyển vốn từ tài khoản người mua sang tài khoản người bán cách dễ dàng nhanh chóng Nét thuận lợi hệ thống với hệ thống máy vi tính đặt NH, thẻ tín dụng dùng để rút tiền từ tài khoản định, thực việc ký thác, tốn cơng nợ chuyển vốn tài khoản tiết kiệm tài khoản séc chủ tài khoản 3.3.Chức tạo tiền: Các ngân hàng có khả tạo tiền gửi họ cho vay đầu tư, tức ngân hàng mở rộng cung tiền tệ cho vay đầu tư Khi ngân hàng cho cá nhân doanh nghiệp vay, tạo sổ sách khoản tiền gửi dành cho quyền lợi người vay Tương tự vậy, ngân hàng mua trái phiếu kho bạc loại chứng khoán khác cho danh mục mình, tiền gửi tạo cho quyền lợi người bán chứng khoán Ý nghĩa kinh tế chức tạo tiền NHTM phản ánh trước hết từ nhu cầu bên hệ thống NHTM riêng lẻ Điều hiển nhiên phải thừa nhận là, để hoạt động, đặc biệt cho phát triển hoạt động tín dụng đầu tư NHTM, yêu cầu thân NHTM, nghiệp vụ kinh doanh truyền thống phải tạo điều kiện cho tăng trưởng nguồn vốn, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng kinh tế Hơn nữa, lực hệ thống NHTM việc tạo tiền không đáp ứng nhu cầu tồn phát triển thân NHTM mà mang ý nghĩa kinh tế to lớn: với hệ thống tín dụng động có vai trị quan trọng người mở đầu, người tham gia có người nâng đỡ định trình sản xuất Nếu tín dụng khơng tạo tiền nhằm mở trình sản xuất với hoạt động nhiều trường hợp, khơng thể tiến hành trơi chảy q trình sản xuất v ú SV: Ngô Thị Minh Hiền Khoa: Thống kê kinh doanh Chuyên đề thực tập 800 700 600 500 400 300 LNHUAN 200 100 1990 2000 2010 2020 YEAR, not periodic Dựa vào đồ thị ta thấy, hàm xu hàm xu tuyến tính,hàm bậc3, hàm parabol, hàm mũ Ứng dụng phần mềm SPSS, ta tính hàm có SE nhỏ Kết sau: Hàm tuyến tính: SE= 106,81831 Hàm parabol: SE= 66,40755 Hàm bậc 3: SE= 72,6009 Hàm mũ: SE= 72,4755 Như vậy, hàm mũ có SE nhỏ 7.4 Dự đốn san mũ: - Theo mơ hình Simple (mơ hình đơn giản): với 10 giá trị α , ta có 10 giá trị SSE tương ứng với giá trị α =1 cho SSE = 211.525,53250 nhỏ nht SV: Ngô Thị Minh Hiền Khoa: Thống kê kinh doanh 75 Chuyên đề thực tập The 10 smallest SSE's are: Alpha SSE 1.000000 211525.53250 9000000 230429.26259 8000000 254344.54931 7000000 283111.27035 6000000 315932.53180 5000000 350983.10624 4000000 384973.42837 0000000 394814.13500 3000000 412839.41492 1000000 423198.44389 - Theo mơ hình Holt (mơ hình xu tuyến tính khơng có biến động thời vụ): Với α =1 γ =0,0 cho SSE = 65.207,62250 nhỏ The 10 smallest SSE's are: Alpha Gamma SSE 1.000000 0000000 65207.62250 9000000 0000000 68179.19531 8000000 0000000 71902.35575 1.000000 2000000 75596.68183 7000000 0000000 76223.91601 9000000 2000000 79516.21445 6000000 0000000 80968.07628 1.000000 4000000 81903.21805 8000000 2000000 84813.63181 9000000 4000000 85325.03404 Như vậy, mơ hình Holt có SSE nhỏ nhất: SSE = 65.207,62250 SE=127,678 7.5 Dự đốn mơ hình tuyến tính ngẫu nhiên: Ta xét kết hợp giá trị p=0,1,2 q=0,1,2 Từ đó, chọn kết hợp p,q có SE nhỏ SV: Ngô Thị Minh Hiền Khoa: Thống kê kinh doanh 76 Chuyên đề thực tập Vi p=0, q=1: SE= 147,30281 p=1, q=0: SE=148,42205 p=1, q=1: SE=171,37365 p=0, q=2: SE=172,12198 p=2, q=0: SE=171,12636 p=2, q=2: SE=298,97652 p=1, q=2: SE=209,58389 p=2, q=1: SE=209,31338 Như vậy,với p=0,d=1, q=1 tức mơ hình ARIMA (0,1,1) có SE= 147,30281 nhỏ ⇒ Qua phương pháp trên, ta có Bảng 18: Tổng hợp SE mơ hình dự đốn Các mơ hình dự đốn SE Dự đoán Dự đoán dựa vào dựa vào tốc Dự đốn lượng tăng độ phát dựa vào (giảm) triển bình hàm mũ tuyệt đối quân bình quân 146,429 76,1055 72,4755 Dự đoán san mũ 127,678 Dự đoán mơ hình tuyến tính ngẫu nhiên 147,30281 Nhìn vào bảng ta thấy SE mơ hình dự đốn theo hàm mũ nhỏ Vậy, ta chọn mơ hình dự đoán dựa vào hàm mũ để dự đoán cho lợi nhuận năm 2009,2010 Ngân hàng MB Bảng 19: Kết dự báo lợi nhuận MB Bank năm 2009,2010 Gía trị dự đốn 2009 2010 Dự đốn điểm Dự đoán khoảng Dự đoán khoảng 1.298,67645 2.137,37220 ( Cận dưới) 692,85536 1.060,32359 (Cận trên) 2.434,21733 4.308,45823 Vận dụng số phương pháp dự đoán thống kê dự báo d n cho SV: Ngô Thị Minh Hiền Khoa: Thống kê kinh doanh 77 Chuyên đề thực tập vay ca MB Bank năm 2009, 2010: Bảng 20: Số liệu dư nợ cho vay MB Bank giai đoạn 20032008 Năm Dư nợ cho vay (tỷ đồng) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2.966 3.921 4.470 6.166,6 11.612,6 15.600 8.1 Dự đốn dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân: δ = y n − y1 = 2.526,8 tỷ đồng n −1 Mơ hình dự đốn: ∧ y n+ l = y n + δ l với l=1,2,3 8.2 Dự đốn dựa vào tốc độ phát triển bình qn: t = n −1 yn = 1,394 tỷ đồng y1 Mơ hình dự đốn: ∧ y n+ l = y n ( t ) l với l= 1,2,3 SV: Ngô Thị Minh Hiền Khoa: Thống kê kinh doanh 78 Chuyên đề thực tập Bng 21: Bng tớnh SSE ca phương pháp dự đoán dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân tốc độ phát triển bình quân ∧ Y t ( tỷ Năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 SSE y đồng) l 2.966 3.921 4.470 -5 -4 -3 n+l ∧ Y ∧ y = y n + δ l t (Y t - Y t ) l n+ l = y n (t )l (Y t - Y t ) ∧ Y t 2.966 5.492,8 8.019,6 -5 2.963,5 6,25 2.407.555,24 -4 4.131,2 44.184,04 12.599.660,16 -3 5.758,9 1.661.263,21 19.182.648,0 6.166,6 -2 10.546,4 -2 8.027,8 3.464.065,44 11.612,6 -1 13.073,2 2.133.352,36 -1 11.190,8 177.915,24 15.600 15.600 0 15.600 36.323.215,8 5.347.434,18 Vậy: SE mơ hình dự đốn dựa vào lượng tăng tuyệt đối bình quân: SE= 36.323.215,8 = 3.013,44 SE mơ hình dự đốn dựa vào tốc độ phát triển bình quân: SE = 5.347.434,18 = 1.156,23 8.3 Dự đoán dựa vào hàm xu thế: Trong phương pháp này, mức độ dãy số thời gian mơ hình hóa hàm số gọi hàm xu Dạng tổng quát hàm xu là: ∧ y t = f (t) với t= 1,2,3 ã Thm dũ bng th: SV: Ngô Thị Minh Hiền Khoa: Thống kê kinh doanh 79 Chuyên ®Ò thùc tËp 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Y 4000 2000 1990 2000 2010 2020 YEAR, not periodic Dựa vào đồ thị ta thấy, hàm xu hàm xu tuyến tính,hàm bậc3, hàm parabol, hàm mũ Ứng dụng phần mềm SPSS, ta tính hàm có SE nhỏ Kết sau: Hàm tuyến tính: SE= 2022,11829 Hàm parabol: SE= 812,42549 Hàm bậc 3: SE= 985,95019 Hàm mũ: SE= 1.107,37 Như vậy, hàm parabol có SE nhỏ 8.4 Dự đốn san mũ: - Theo mơ hình Simple (mơ hình đơn giản): với 10 giá trị α , ta có 10 giá trị SSE tương ứng với giá trị α =1 cho SSE = 69.810.551,654 nhỏ The 10 smallest SSE's are: SSE 1.000000 SV: Ngô Thị Minh Hiền Khoa: Thống kê kinh doanh Alpha 69810551.654 80 Chuyên đề thực tập 9000000 76163017.928 8000000 83990470.603 7000000 93232720.411 6000000 103629787.26 5000000 114598967.78 4000000 125104158.24 0000000 126837132.91 3000000 133568517.02 1000000 136076749.87 - Theo mô hình Holt (mơ hình xu tuyến tính khơng có biến động thời vụ): Với α =1 γ =0,0 cho SSE = 19.322.740,680 nhỏ The 10 smallest SSE's are: Alpha Gamma 1.000000 0000000 1.000000 1.000000 1.000000 8000000 9000000 1.000000 1.000000 6000000 9000000 8000000 9000000 0000000 1.000000 4000000 1.000000 2000000 8000000 1.000000 SSE 19322740.680 19358626.200 19381500.738 20030793.075 20295723.657 21121073.421 21141416.289 21550168.837 21734138.121 22167845.594 Như vậy, mơ hình Holt cú SSE nh nht: SSE = 19.322.740,680 SV: Ngô Thị Minh Hiền Khoa: Thống kê kinh doanh 81 Chuyên đề thùc tËp SE=2.197,88 8.5 Dự đốn mơ hình tuyến tính ngẫu nhiên: Ta xét kết hợp giá trị p=0,1,2 q=0,1,2 Từ đó, chọn kết hợp p,q có SE nhỏ Với p=0, q=1: SE= 2063,0083 p=1, q=0: SE=2255,4372 p=1, q=1: SE=2304,6412 p=0, q=2: SE=2116,8794 p=2, q=0: SE=2514,0649 p=2, q=2: SE=3823,7145 p=1, q=2: SE=2713,317 p=2, q=1: SE=2755,118 Như vậy,với p=0,d=1, q=1 tức mô hình ARIMA (0,1,1) có SE= 2.063,0083 nhỏ ⇒ Qua phương pháp trên, ta có Bảng: Tổng hợp SE mơ hình dự đốn Các mơ hình dự đoán SE Dự đoán Dự đoán dựa vào Dự đoán dựa vào tốc lượng tăng dựa vào độ phát (giảm) hàm triển bình tuyệt đối parabol quân bình quân 3.013,44 1.156,23 812,42549 Dự đoán san mũ Dự đốn mơ hình tuyến tính ngẫu nhiên 2.197,88 2.063,0083 Nhìn vào bảng ta thấy SE mơ hình dự đoán theo hàm parabol nhỏ Vậy, ta chọn mơ hình dự đốn dựa vào hàm parabol để dự đoán cho dư nợ cho vay năm 2009,2010 Ngân hàng MB Bảng: Kết dự báo dư nợ cho vay ca MB Bank nm 2009,2010 SV: Ngô Thị Minh Hiền Khoa: Thống kê kinh doanh 82 Chuyên đề thùc tËp Gía trị dự đốn 2009 2010 Dự đốn khoảng ( Cận dưới) 16.743,14075 21.192,20974 Dự đoán điểm 22.041,84000 29.518,73714 Dự đoán khoảng (Cận trên) 27.340,53925 37.845,26454 III Kiến nghị giải pháp: Kiến nghị: Ngân hàng có số điểm cần khắc phục: - Cần mở rộng chi nhánh ngân hàng Hiện tập trung thành phố lớn Tầm hoạt động hẹp - Mở nhiều hệ thống ATM, có liên ATM rộng rãi - Cần quan tâm đến chế quản lý rủi ro Bài học từ tài Mỹ, lợi nhuận cao ln kèm với rủi ro cao Ngày nay, ngân hàng tham gia vào thị trường bất động sản, chứng khoán thị trường vàng Quả thực thị trường có khả sinh lợi cao thật khó mà bỏ qua điểm cần quan tâm Có lẽ cần có chế quản lý hay giảm thiểu rủi ro Gỉai pháp: 2.1.Hoàn thiện chiến lược: Trên sở đánh giá chiến lược phát triển tái cấu MB 2004 - 2008; tiếp tục hoàn thiện chiến lược phát triển đến 2010, tầm nhìn 2015 để đưa MB thành tập đồn tài có thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2.2 Tái cấu mơ hình tổ chức: Tiến hành đánh giá mơ hình tổ chức để hồn thiện, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển MB tương lai theo hướng tổ chức khoa học, nâng cao lực quản trị rủi ro, đáp ứng yêu cầu mở rộng kinh doanh hai mảng: Thị trường Ngân hàng truyền thống Ngân hàng đầu tư; hướng tới khách hàng, đảm bảo cho Ngân hàng hoạt động hiệu tăng trưởng bền vững 2.3 Củng cố Tổ chức-Nhân sự: Tập trung hoàn thiện chiến lược nhân sự, xác định Tổ chức-nhân vấn SV: Ngô Thị Minh Hiền Khoa: Thống kê kinh doanh 83 Chuyên đề thực tập trng tõm hng u năm Tổ chức lại khối, quan Hội sở, chuẩn hố lại mơ hình tổ chức hệ thống + Xây dựng kế hoạch đào tạo toàn diện mặt nghiệp vụ cho cán bộ, đồng thời phải có phối hợp với trung tâm đào tạo hội sở MBBank để đào tạo thống toàn hệ thống ngân hang + Với cán quản lý, có chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, cập nhật với nghiệp vụ ngân hàng quốc tế, đặc biệt lĩnh vực quản lý điều hành ngân hàng, kiến thức công nghệ thông tin lĩnh vực ngân hàng, phân tích, dự báo, quản trị rủi ro với hoạt động ngân hàng + Với cán giao dịch, MBBank có lớp đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao khả giao tiếp với khách hàng, kỹ Marketing, đàm phán, để gia tăng khách hàng, tạo mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài với khách hàng + Có qui định cụ thể nhằm chuẩn hố quy trình thủ tục, đảm bảo tính thống quy trình phận, chi nhánh trực thuộc với loại sản phẩm để tạo điều kiện cho nhân viên việc thực nghiệp vụ mình, khơng bị trùng lặp tránh việc bỏ sót cơng đoạn, hồ sơ thủ tục + Học tập kinh nghiệm từ ngân hàng có thành cơng, đúc rút kinh nghiệm từ đội ngũ nhân viên họ, phong cách làm việc, thức xử lý công việc hoạt động ngân hàng , điều chỉnh linh hoạt cho phù hợp áp dụng vào MBBank phân đoạn thị trường, loại khách hàng khác + Đặc biệt, với nguồn nhân lực mới, MBBank có quy trình tuyển dụng bao gồm hệ thống tiêu chuẩn cách thức thi tuyển để chọn người có đủ lực phẩm chất đáp ứng yêu cầu công việc nhằm chọn nhõn viờn tt nht SV: Ngô Thị Minh Hiền Khoa: Thống kê kinh doanh 84 Chuyên đề thực tập 2.4 Tiếp tục hồn thiện dự án cơng nghệ thơng tin: Khai thác cách có hiệu ưu việt hệ thống Corebanking (T24); đầu tư tiếp module quản trị kinh doanh, tài nhân Tích cực phát triển hệ thống kênh phân phối bao gồm điểm giao dịch, hệ thống máy ATM, POS, kênh ngân hàng điện tử…Phát triển sản phẩm dịch vụ toán thương mại điện tử, hệ thống chuyển mạch quản lý thẻ Đẩy mạnh phát triển thương hiệu MB toàn quốc, đặc biệt khu vực phía Nam Nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn hoá phong cách phục vụ nhân viên theo hướng chuyên nghiệp Duy trì phát triển văn hố doanh nghiệp 2.5.Phát triển quy mơ MB: Chuẩn bị điều kiện để hướng MB thành tập đồn tài chính, trước mắt: Tổ chức quan tư vấn để hỗ trợ MB thành viên hoàn thiện chiến lược, mở rộng quan hệ, phát triển cơng nghệ, hợp tác đầu tư, tìm kiếm giải pháp phát triển kinh doanh Khai trương công ty MB Land MB đơn vị thành viên chiếm cổ phần chi phối Nghiên cứu đề án thành lập cơng ty Cho th tài theo hướng liên doanh SV: Ngô Thị Minh Hiền Khoa: Thống kê kinh doanh 85 Chuyên đề thực tập KT LUN H thng ngõn hàng có tầm quan trọng đặc biệt, kênh cung ứng vốn cho kinh tế để thực tiêu vĩ mô kinh tế Ngoài cho vay thương mại tổ chức cá nhân, hệ thống ngân hàng nguồn tài quan trọng để thực chủ trương, sách Đảng Chính phủ cho vay hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, góp phần hạn chế đáng kể chênh lệch phát triển nhóm thu nhập vùng nước, bước chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng Cơng nghiệp hóa, Hiện đại hóa Các tiêu phương pháp thống kê có vai trị quan trọng việc phân tích hoạt động kinh doanh Ngân hàng Phương pháp thống kê phân tích tiêu kết đáng ý, nhằm đánh giá hoạt động thời gian qua giúp Ngân hàng xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với giai đoạn phỏt trin SV: Ngô Thị Minh Hiền Khoa: Thống kê kinh doanh 86 ... Một số tiêu phương pháp thống kê phân tích hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Chương III: Vận dụng số phương pháp thống kê phân tích hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân đội giai đoạn. .. tập Ngân hàng TMCP Quân đội, em nhận thấy phương pháp thống kê quan trọng công tác hoạt động Ngân hàng Chính vậy, em chọn đề tài: “ Vận dụng số phương pháp thống kê phân tích hoạt động kinh doanh. .. bảo tính vận hành nghiêm túc NH II Một số phương pháp thống kê phân tích kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng: 1 .Phương pháp phân tổ: 1.1 Khái niệm ý nghĩa: Phân tổ thống kê vào (hay số tiêu thức