giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh phúc yên

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ HOÀNG ANH GIẢI PHÁP PHÕNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚC YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ HOÀNG ANH GIẢI PHÁP PHÕNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚC YÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Huy Nhƣợng THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Lê Hoàng Anh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu và hoàn thành luận văn này tôi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của tập thể và cá nhân trong cơ quan. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với PGS.TS Bùi Huy Nhƣợng đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt thời gian nghiên cứu. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các thày cô giáo Trường Đại học Kinh tế và QTKD đã giúp đỡ tôi hoàn thành bản luận văn này./. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng Luận văn này không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, tôi mong nhận được sự chỉ dẫn, góp ý của quý thầy, cô giáo và tất cả bạn bè. Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Lê Hoàng Anh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 2 4. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và những đóng góp của đề tài 3 5. Kết cấu luận văn 3 Chƣơng 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 4 1.1. Cơ sở lý luận về Ngân hàng Thương mại 4 1.2. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại 10 1.2.1. Khái niệm về rủi ro Ngân hàng 10 1.2.2. Phân loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại 10 1.2.3. Nguyên nhân gây rủi ro trong hoạt động Ngân hàng 14 1.2.4. Các nhân tố tác động đến việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của BIDV Phúc Yên 15 1.3. Sự cần thiết phải tăng cường công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro của Ngân hàng Thương mại 20 1.3.1. Rủi ro là tất yếu khách quan trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại 20 1.3.2. Phòng ngừa và hạn chế rủi ro là tiền đề nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại 21 1.3.3.Yêu cầu của hội nhập toàn cầu trong kinh doanh ngân hàng phải đòi hỏi nâng cao giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro 21 Kết luận chương 1 22 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv Chƣơng 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1. Câu hỏi nghiên cứu 24 2.2. Phương pháp nghiên cứu 24 2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin 24 2.2.2. Phương pháp tổng hợp thông tin 25 2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin 25 2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu phản ánh kết quả công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại 25 2.3.1. Các chỉ tiêu định lượng 25 2.3.2. Các chỉ tiêu định tính 31 Kết luận chương 2 33 Chƣơng 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÕNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚC YÊN 34 3.1. Tình hình kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc và hoạt động của BIDV Phúc Yên 34 3.1.1. Khái quát tình hình kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 34 3.1.2. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Phúc Yên 36 3.1.3. Mô hình tổ chức 38 3.1.4. Tình hình hoạt động của BIDV Phúc Yên 40 3.2. Thực trạng công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại BIDV Phúc Yên 47 3.2.1. Công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro 47 3.2.2. Thực trạng công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại BIDV Phúc Yên 62 3.3. Đánh giá công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại BIDV Phúc Yên 79 3.3.1. Những kết quả đạt được 79 3.3.2. Những hạn chế 80 3.3.3. Nguyên nhân 85 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v Kết luận chương 3 89 Chƣơng 4. GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC PHÕNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚC YÊN 90 4.1. Định hướng phát triển và yêu cầu tăng cường các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại BIDV Phúc Yên 90 4.1.1. Những cơ hội và thách thức đối với việc đẩy mạnh phòng ngừa và hạn chế rủi ro của BIDV Phúc Yên trong điều kiện hiện nay 90 4.1.2. Định hướng phát triển của BIDV Phúc Yên trong giai đoạn tới 94 4.2. Giải pháp tăng cường phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại BIDV Phúc Yên 96 4.2.1. Giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức QLRR 96 4.2.2. Thành lập tổ/bộ phận “xây dựng định hướng hoạt động tín dụng; xây dựng chính sách tín dụng” tại chi nhánh 97 4.2.3. Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro 98 4.2.4. Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực 101 4.2.5. Nhóm giải pháp về công nghệ 103 4.3. Kiến nghị 104 4.3.1. Kiến nghị với BIDV 104 4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 107 4.3.3. Kiến nghị với Nhà nước 110 KẾT LUẬN 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Phúc Yên : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên CBTD : Cán bộ tín dụng CP : Cổ phần DPRR : Dự phòng rủi ro NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng Thương mại RRTD : Rủi ro tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSBĐ : Tài sản bảo đảm USD : Đôla Mỹ VND : Việt Nam Đồng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Tình hình huy động vốn xét theo kỳ hạn giai đoạn 2009 - 2013 tại BIDV Phúc Yên 40 Bảng 3.2: Hoạt động tín dụng trong giai đoạn 2009 - 2013 tại BIDV Phúc Yên 42 Bảng 3.3: Các hoạt động khác trong giai đoạn 2011 - 2013 tại BIDV Phúc Yên 45 Bảng 3.4: Kết quả kinh doanh giai đoạn 2011-2013 của BIDV Phúc Yên 46 Bảng 3.5: Cơ cấu dư nợ tín dụng 2009 - 2013 tại BIDV Phúc Yên 47 Bảng 3.6: Cơ cấu dư nợ theo ngành nghề 49 Bảng 3.7: Chất lượng tín dụng 2009 - 2013 tại BIDV Phúc Yên 52 Bảng 3.8: Tổng hợp lỗi tác nghiệp từ năm 2009-2013 tại BIDV Phúc Yên 60 Bảng 3.9: Kết quả xếp hạng khách hàng doanh nghiệp 69 Bảng 3.10: Ứng dụng kết quả xếp hạng làm cơ sở phân loại nợ 70 Bảng 3.11: Kết quả xếp hạng và phân loại nợ tại BIDV Phúc Yên thời điểm 31/12/2013 72 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1: Bộ máy tổ chức của BIDV Phúc Yên 39 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Tình hình huy động vốn xét theo chủ thể khách hàng giai đoạn 2009-2013 tại BIDV Phúc Yên 41 Biểu đồ 3.2: Hoạt động tín dụng trong giai đoạn 2009-2013 tại BIDV Phúc Yên 43 [...]... cứu - Thực trạng hoạt động phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên hiện nay như thế nào? - Các nhân tố nào ảnh hưởng đến phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên? - Giải pháp nào nhằm tăng cường phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc. .. công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên Chƣơng 4: Giải pháp tăng cường công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4 Chƣơng 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận về Ngân hàng Thƣơng... việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro đối với hoạt động ngân hàng, các nhân tố ảnh hưởng đến việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong các ngân hàng, tổng kết những bài học kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro Dựa trên thực trạng công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro của Chi nhánh, Luận văn đã đưa ra những giải pháp tăng cường công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại Ngân hàng TMCP Đầu tư. .. Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên 4.2 Những đóng góp của đề tài - Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về phòng ngừa và hạn chế rủi ro của Ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của hoạt động này - Đề xuất các giải pháp tăng... ngừa và hạn chế rủi ro tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn 2 Mục đích nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu thực trạng công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên hiện nay, chỉ ra những vấn đề đã làm được và những vấn đề còn tồn tại về rủi ro của Ngân hàng, từ... ra giải pháp tăng cường công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên trong thời gian tới cụ thể Tập chung nghiên cứu lý thuyết về rủi ro tín dụng, rủi ro tác nghiệp và hạn chế rủi ro tín dụng và rủi ro tác nghiệp trong hoạt động của BIDV Phúc Yên Phân tích, đánh giá đúng các dạng rủi ro tín dụng, rủi ro tác nghiệp và thực trạng công tác hạn. .. tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại BIDV Phúc Yên - Đưa ra những giải pháp tăng cường công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên 4 Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và những đóng góp của đề tài 4.1 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Luận văn đã tổng hợp và hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro, ... cường phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên, đồng thời đưa ra một số kiến nghị đối với Chính phủ và NHNN và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 5 Kết cấu luận văn Ngoài lời mở đầu và kết luận, nội dung chính của luận văn được chia làm 4 chương: Chƣơng 1: Lý luận cơ bản và thực tiễn về rủi ro của Ngân hàng thương mại Chƣơng 2: Phương pháp. .. của các Ngân hàng Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động của các Ngân hàng nói chung và đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2 và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên nói riêng Đó là một trong những vấn đề then chốt quyết định sự phát triển bền vững của Ngân hàng trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập... hạn chế rủi ro tín dụng, rủi ro tác nghiệp của - BIDV Phúc Yên 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn * Đối tư ng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng và rủi ro tác nghiệp thông qua các chỉ tiêu về rủi ro trong quá trình hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi . phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại BIDV Phúc Yên - Đưa ra những giải pháp tăng cường công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên. . Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên. * Phạm vi nghiên cứu:Phân tích thực trạng công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên. ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Phúc Yên : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên CBTD