Một số giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK) chi nhánh Quảng Ninh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN TUẤN TÚ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG (VPBANK) CHI NHÁNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số : 60.34.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Bùi Minh Vũ Thái Nguyên - 2012 i CAM ĐOAN CỦA TÁC GIẢ VỀ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN Tôi xin cam đoan: - Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ học hàm, học vị nào. - Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã đƣợc cám ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn này đã đều đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. Quảng Ninh, ngày tháng năm 2012 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Tuấn Tú ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành bản luận văn, tôi đã nhận đƣợc sự giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan, các Sở, Ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, các cấp lãnh đạo và cá nhân. Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn và kính trọng tới tất cả tập thể và cá nhân đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Trƣớc hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Bùi Minh Vũ - Viện trƣởng Viện Đào tạo quản lý & Kinh doanh Quốc tế INBUMAT đã trực tiếp hƣớng dẫn và tận tình chỉ bảo, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Khoa sau đại học, các đơn vị liên quan của Trƣờng Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên. Tôi xin trân trọng cảm ơn các Giáo sƣ, Tiến sĩ của Trƣờng Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, những ngƣời đã trang bị cho tôi những kiến thức quý báu để giúp tôi hoàn thành công trình này. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của VPBank, Phòng thanh tra, phòng kế hoạch tổng hợp NHNN Chi nhánh Quảng Ninh, Tổng cục thống kê nhà nƣớc…đã giúp tôi trong quá trình điều tra, thu thập số liệu. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp đã động viên chia sẻ, giúp đỡ nhiệt tình và đóng góp nhiều ý kiến quý báu để tôi hoàn thành luận văn. Quảng Ninh, tháng năm 2012 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Tuấn Tú iii MỤC LỤC Trang bìa phụ i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục iv Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt vii Danh mục các bảng, biểu viii Phần mở đầu 1 Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG 3 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 3 1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại 3 1.1.2. Vai trò của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường 4 1.1.3. Các nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng thương mại 6 1.1.3.1. Nghiệp vụ tài sản nợ 6 1.1.3.2.Nghiệp vụ tài sản có 9 1.1.3.3. Các hoạt động dịch vụ ngân hàng 11 1.2. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM 11 1.2.1. Hoạt động tín dụng. 11 1.2.1.1 Khái niêm về tín dụng: 11 1.2.1.2 Các hình thức hoạt động tín dụng của ngân hàng trong nền kinh tế thị trường. 12 iv 1.2.1.2.1 Căn cứ theo hình thức cấp tín dụng: 12 1.2.1.2.2 Căn cứ theo kỹ thuật cấp tín dụng. 15 1.2.1.3 Vai trò của hoạt động tín dụng: 19 1.2.2. Rủi ro tín dụng 19 1.2.2.1 Sự cần thiết phải phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng 20 1.2.2.2. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng 21 1.2.2.2.1. Nguyên nhân từ phía ngân hàng 21 1.2.2.2.2.Nguyên nhân từ phía khách hàng 22 1.3 TỔNG QUAN BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG NƢỚC, QUỐC TẾ VỀ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA NHTM 23 1.3.1. Kinh nghiệm quốc tế 23 1.3.2. Kinh nghiệm trong nước 24 1.3.3. Bài học đối với VPBank Chi nhánh Quảng Ninh 25 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Cơ sở phƣơng pháp luận 27 2.2 Phƣơng pháp thu thập số liệu 27 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu thứ cấp 27 2.2.2 Phƣơng pháp thu thập số liệu sơ cấp 29 2.3 Phƣơng pháp phân tích số liệu 29 2.4 Một số chỉ tiêu phân tích 30 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 3.1. Khái quát tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 32 3.2. Giới thiệu chung về VPBank Chi nhánh Quảng Ninh 33 3.2.1. Quá trình hình thành và phát triển 33 3.2.2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động huy động vốn và cho 35 v vay tại VPBank Chi nhánh Quảng Ninh 3.2.2.1. Địa bàn hoạt động 35 3.2.2.2. Phía ngân hàng 36 3.2.2.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn: 36 3.2.2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay 39 3.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VPBANK CHI NHÁNH QUẢNG NINH. 40 3.3.1. Thực trạng huy động vốn của VPBank Chi nhánh Quảng Ninh 40 3.3.1.1. Nguồn vốn nội tệ 43 3.3.1.2. Nguồn vốn ngoại tệ 44 3.3.2. Thực trạng sử dụng vốn của VPBank Chi nhánh Quảng Ninh 45 3.3.2.1. Khái quát chung về tình hình sử dụng vốn 45 3.3.2.2. Hoạt động cho vay 46 3.3.3 Thực trạng rủi ro tín dụng tại VPBank Chi nhánh Quảng Ninh 54 3.3.3.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng tại VPBank Chi nhánh Quảng Ninh 54 3.3.3.2 Nguyên nhân dẫn đến nợ quá hạn 56 3.3.4 Thực trạng xử lý và những dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng tại VPBank Chi nhánh Quảng Ninh 61 3.3.4.1. Xử lý nợ quá hạn 61 3.3.4.2. Những dấu hiệu nhận biết các khoản tín dụng có khả năng xảy ra rủi ro 65 vi 3.4. ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI 68 3.4.1. Định hƣớng trong công tác huy động vốn 68 3.4.2. Định hƣớng trong công tác cho vay. 68 3.5 CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG TMCP 69 3.5.1. Trong hoạt động huy động vốn 69 3.5.1.1 Cơ chế lãi suất cạnh tranh linh hoạt 69 3.5.1.2 Đa dạng hoá hình thức huy động 70 3.5.1.3 Khuyến khích lợi ích bằng vật chất 70 3.5.2 Trong lĩnh vực tín dụng 71 3.5.2.1 Xây dựng một chính sách chiến lƣợc khách hàng hiệu quả 71 3.5.2.2 Lựa chọn khách hàng 72 3.5.2.3 Tiến hành phân tích tín dụng chặt chẽ: 72 3.5.3. Một số biện pháp hỗ trợ nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng 73 3.5.3.1. Hoàn thiện và nâng cấp hệ thống thông tin 73 3.5.3.2 Nâng cao chất lƣợng cán bộ 73 3.5.3.3 Tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ: 74 3.5.3.4.Tăng cƣờng công tác quản lý rủi ro tín dụng, ngăn ngừa nợ quá hạn: 75 3.5.3.5 Đa dạng hóa và hoàn thiện nghiệp vụ cho vay và đầu tƣ vốn, nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng sử dụng vốn. 76 3.5.3.6 Các NHTM cần chấp hành đầy đủ các quy định về bảo đảm tiền vay 76 vii Chƣơng 4: CÁC GIẢI PHÁP 78 4.1 Những biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại VPBank Chi nhánh Quảng Ninh. 78 4.1.1 Cho vay có tài sản đảm bảo 78 4.1.2 Kiểm tra mục đích sử dụng vốn 78 4.1.3 Các biện pháp xử lý khi khách hàng vi phạm hợp đồng 79 4.2 Một số giải pháp hổ trợ nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng 79 4.2.1 Tăng vốn tự có của Ngân hàng 80 4.2.2 Xây dựng chính sách lãi suất hữu hiệu 80 4.2.3 Nâng cao chất lƣợng tín dụng 80 4.2.4 Tăng cƣờng thanh tra, kiểm toán 82 KIẾN NGHỊ 83 KẾT LUẬN 87 PHỤ LỤC VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 Phụ lục 88 Danh mục tài liệu tham khảo 95 viii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1. CBNV: Cán bộ nhân viên 2. DN: Doanh nghiệp 3. DTBB: Dự trữ bắt buộc 4. NHNN: Ngân hàng nhà nƣớc 5. NHTM: Ngân hàng thƣơng mại 6. NHTƢ: Ngân hàng trung ƣơng 7. TCKT: Tổ chức kinh tế 8. TCTD: Tổ chức tín dụng 9.TMCP: Thƣơng mại cổ phần 10. TSBĐ: Tài sản bảo đảm 11. VPBANK: Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng 12. XHCN: Xã hội chủ nghĩa ix DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU 1. Bảng 4.1. Kết quả huy động vốn của VPBank Chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2007-2011. 2. Bảng 4.2. Hoạt động cho vay của VPBank Chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2007-2011 3. Bảng 4.3: Bảng cho vay theo ngành nghề kinh doanh của VPBank chi nhánh Quảng Ninh từ năm 2008 đến 2011 4. Bảng 4.4: Bảng cho vay khách hàng theo nhóm nợ của VPBank chi nhánh Quảng Ninh từ năm 2008 đến 2011 5. Bảng 4.5: Bảng cho vay khách hàng theo thành phần kinh tế của VPBank chi nhánh Quảng Ninh từ năm 2008 đến 2011 6. Bảng 4.6: Bảng cho vay khách hàng theo loại hình cho vay của VPBank chi nhánh Quảng Ninh từ năm 2008 đến 2011 7. Bảng 4.7: Bảng tổng hợp nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu trên tổng dƣ nợ của VPBank chi nhánh Quảng Ninh từ năm 2008 đến 2011 8. Bảng 4.9: Dự phòng rủi ro Tín dụng của VPBank Chi nhánh Quảng Ninh Từ năm 2008 đến năm 2011 [...]... dụng, từ đó phân tích đánh giá, tìm hiểu các tồn tại và nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng để đƣa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng VPBank Chi nhánh Quảng Ninh 2 1.3 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài: Rủi ro tín dụng và giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Phạm vi không gian: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng (VPBank) Chi nhánh Quảng. .. những rủi ro từ yếu tố chủ quan của Ngân hàng có thể khắc phục, thì rủi ro do môi trƣờng kinh doanh chƣa tốt là điều mà Ngân hàng phải gánh chịu và luôn tìm giải pháp thích nghi và khắc phục Do đó tôi đã chọn đề tài Một số giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng” để nghiên cứu 1.2 Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu những lý luận chung nhất về rủi ro tín. .. động chung của ngân hàng, các ngân hàng cần thiết phải đƣa ra các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng mình và ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng (VPBank) cũng nằm trong số đó VPBank khẳng định quản lý rủi ro tín dụng luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu Các biện pháp phòng ngừa rủi ro luôn đƣợc hoàn thiện để đáp ứng với sự chuyển biến của nền kinh tế, nhƣng không vì thế mà rủi ro không xảy... đồng thời đề xuất áp dụng một số giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại VPBank Chi nhánh Quảng Ninh hiện tại và lâu dài 1.5 Nội dung và Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, bản luận văn này gồm 4 chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan về hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của các Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần trong nền kinh tế thị trƣờng Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Kết... quy mô hoạt động tín dụng, điều đó có nghĩa là rủi ro tín dụng cũng phát sinh nhiều hơn Vấn đề là ngân hàng chỉ đƣợc mở rộng hoạt động tín dụng trên cơ sở nâng cao chất lƣợng tín dụng Có nhƣ vậy ngân hàng mới có thể phòng ngừa rủi ro tín dụng và hạn chế hậu quả của nó đến mức thấp nhất 1.2.2.1 Sự cần thiết phải phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng * Đối với bản thân ngân hàng Khi rủi ro xảy ra, trƣớc... động tín dụng cũng khác nhau, căn cứ vào đó ngƣời ta phân loại các loại hình tín dụng mà các ngân hàng thƣơng mại cung cấp cho các khách hàng của mình 1.2.1.2.1 Căn cứ theo hình thức cấp tín dụng: a) Căn cứ vào thời gian cấp tín dụng: - Tín dụng có kỳ hạn: là khoản tín dụng có thời hạn xác định về ngày trả nợ Tín dụng có kỳ hạn bao gồm: tín dụng ngắn hạn, tín dụng trung và dài hạn + Cho vay ngắn hạn: ... coi là một trong những kỹ thuật cấp tín dụng chủ yếu của ngân hàng thƣơng mại Chi t khấu thƣơng phiếu là nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn trong đó khách hàng chuyển nhƣợng quyền sở hữu thƣơng phiếu chƣa đáo hạn cho ngân hàng để nhận một số tiền bằng mệnh giá của thƣơng phiếu trừ đi lãi suất và hoa hồng Chi t khấu thƣơng phiếu là một nghiệp vụ ít gặp rủi ro và không làm “đóng băng” tín dụng của ngân hàng Thông... Ngân hàng, trong đó nghiệp vụ tín dụng – nguồn thu nhập cơ bản của ngân hàng – tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất và lại thƣờng xuyên xảy ra, đặc biệt, rủi ro kinh doanh trong Ngân hàng lại là rủi ro hệ thống, sự suy yếu của một Ngân hàng có thể kéo theo sự sụp đổ của toàn ngành Rủi ro tín dụng gây ảnh hƣởng trực tiếp tới thu nhập và sự tồn tại phát triển của ngân hàng Nếu rủi ro tín dụng xẩy ra ở mức độ cao sẽ... thức cấp tín dụng trƣớc đƣợc thực hiện trên cơ sở hợp đồng tín dụng, trong đó khách hàng đƣợc sử dụng một số tiền lớn hơn số tiền gửi mà khách hàng hiện có Thấu chi là hình thức cấp tín dụng giúp cho khách hàng sử dụng vốn chủ động và tiện lợi, tuy nhiên cũng gặp nhiều rủi ro, vì vậy chỉ áp dụng cho những khách hàng có khả năng tài chính mạnh, có uy tín, là khách hàng quen của ngân hàng c) Tín dụng thuê... thƣờng xem xét chủ yếu là các loại hình tín dụng ngắn hạn là chủ yếu Khi phân chia các loại hình tín dụng ngắn hạn ngƣời ta thƣờng nhìn dƣới giác độ các “sản phẩm tín dụng hay còn gọi là kỹ thuật cấp tín dụng 1.2.1.2.2 Căn cứ theo kỹ thuật cấp tín dụng Ngân hàng thƣơng mại cấp tín dụng dƣới các hình thức sau đây: a) Chi t khấu thƣơng phiếu Chi t khấu thƣơng phiếu là một nghiệp vụ tín dụng cổ điển, nhƣng . TÚ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG (VPBANK) CHI NHÁNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số : 60.34.01. ro tín dụng, từ đó phân tích đánh giá, tìm hiểu các tồn tại và nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng để đƣa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng VPBank Chi nhánh. định trong chi n lƣợc hoạt động chung của ngân hàng, các ngân hàng cần thiết phải đƣa ra các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng mình và ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng (VPBank)