quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng công thương - chi nhánh tây hà nội

LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường rủi ro trong kinh doanh là điều không thể tránh khỏi, mà đặc biệt là rủi ro trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng có phản ứng dây chuyền , lây lan và ngày càng có biểu hiện phức tạp. Trên thế giới người ta thống kê được rất nhiều loại rủi ro cố hữu trong hoạt động Ngân hàng. Song được quan tâm nhất là rủi ro tín dụng bởi vì trên thực tế, phần lớn thu nhập của các NHTM là từ hoạt động kinh doanh tín dụng, hơn nữa đây lại là lĩnh vực kinh doanh tiềm Èn nhiều rủi ro nhất trong các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Hiện nay, DNVVN tại Việt Nam đang phát triển năng động, mạnh mẽ cả về chất lẫn về lượng, đóng góp ngày càng to lớn cho nền kinh tế quốc dân. Đây là loại hình DN đang được nhà nước đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện phát triển. Với những đặc điểm riêng có về quy mô, cách thức hoạt động… phù hợp với khả năng quản lý và định hướng hoạt động của NHTMCP Công thương chi nhánh Tây Hà Nội, nên DNVVN được tập trung đầu tư tín dụng và trở thành đối tượng khách hàng chủ đạo. Tổng hợp các mối quan tâm trên, đồng thời nhận định thời gian tới rủi ro tín dụng vẫn tác động mạnh mẽ đến hoạt động ngân hàng và từ đó tác động mạnh đến nền kinh tế, nên em đã lựa chọn đề tài : “ Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Công thương - chi nhánh Tây Hà Nội” để làm khóa luận tốt nghiệp. Khóa luận kết cấu gồm 3 chương: Chương I : Tổng quan về rủi ro tín dụng và hoạt động quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay các DNNVV tại các Ngân hàng thương mại. Chương II: Thực trạng hoạt động quản trị RRTD trong cho vay các DNNVV tại NHTMCP Công thương chi nhánh Tây Hà Nội. Chương III: Giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao năng lực quản trị RRTD tại NHTMCP Công thương chi nhánh Tây Hà Nội. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC NGÂN HµNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HµNG THƯƠNG MẠI .1 Khái quát tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng. Tín dụng là một phạm trù kinh tế và nó cũng là sản phẩm của nền kinh tế hàng hóa. Tín dụng ra đời, tồn tại qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội. Quan hệ tín dụng được phát sinh ngay từ thời kỳ chế độ công xã nguyên thủy bắt đầu tan rã. Khi chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất xuất hiện, cũng là đồng thời xuất hiện quan hệ trao đổi hàng hóa. Thời kỳ này, tín dụng được thực hiện dưới hình thức vay mượn bằng hiện vật - hàng hóa. Về sau, tín dụng đã chuyển sang hình thức vay mượn bằng tiền tệ. Tín dụng có thể hiểu là một giao dịch về tài sản (tiền hoặc hàng hóa) giữa bên cho vay ( ngân hàng và các định chế tài chính khác) và bên đi vay (cá nhân, doanh nghiệp và các chủ thể khác), trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán. Căn cứ theo khoản 14 Điều 4 của Luật các tổ chức Tín dụng sè 47/2010/QHXII đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 thì “Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.” 1.1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng * Căn cứ vào thời hạn cho vay : - Cho vay ngắn hạn : Có thời hạn đến 1 năm - Cho vay trung hạn : Có thời hạn trên 1 năm đến 5 năm - Cho vay dài hạn : Có thời hạn trên 5 năm * Căn cứ vào bảo đảm tín dụng : - Tín dụng không có bảo đảm : Là tín dụng không có tài sản cầm cố, thế chấp hay có bảo lãnh của người thứ ba. Việc cấp tín dụng hoàn toàn dựa trên uy tín và khả năng trả nợ của khách hàng. - Tín dụng có bảo đảm : Là tín dụng có tài sản cầm cố, thế chấp hay có bảo lãnh của người thứ ba. * Căn cứ vào mục đích sử dụng : - Tín dụng bất động sản: Đây là khoản tín dụng được bảo đảm bằng bất động sản. - Tín dụng công thương nghiệp: Đây là các khoản tín dụng cấp cho các doanh nghiệp để trang trải các chi phí nh mua hàng hóa, nguyên vật liệu, trả thuế và chi trả lương. - Tín dụng nông nghiệp: Đây là khoản tín dụng cấp cho các hoạt động nông nghiệp, nhằm trợ giúp các hoạt động trồng trọt, thu hoạch mùa màng và chăn nuôi gia sóc. - Tín dụng cá nhân: Đây là các khoản tín dụng cấp cho cá nhân để mua sắm hàng hóa tiêu dùng đắt tiền như xe hơi, nhà cửa, trang thiết bị trong nhà… - Tín dụng cho các tổ chức tài chính: Đây là các khoản tín dụng cấp cho các ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty tài chính và các tổ chức tài chính khác. - Cho thuê tài chính: là việc ngân hàng mua các trang thiết bị, máy móc và cho thuê lại chúng. - Tín dụng khác: Bao gồm các khoản tín dụng khác chưa được phân loại ở trên. 1.1.2 Rủi ro tín dụng Ngân hàng 1.1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng. - Khái niệm rủi ro tín dụng: Theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng thì: “Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết” 1.1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng được phân chia như sau: - Rủi ro giao dịch: phát sinh do những hạn chế trong quá trình giao dịch và xét duyệt cho vay, đánh giá khách hàng. Rủi so giao dịch gồm 3 loại: + Rủi ro lựa chọn: là rủi ro liên quan đến quá trình đánh giá và phân tích tín dụng, khi ngân hàng lựa chọn những phương án vay vốn có hiệu quả để ra quyết định cho vay. + Rủi ro bảo đảm: là rủi ro phát sinh từ các tiêu chuẩn bảo đảm như các điều khoản trong hợp đồng cho vay, loại tài sản bảo đảm, chủ thể bảo đảm, cách thức bảo đảm và mức cho vay trên giá trị tài sản bảo đảm. + Rủi ro nghiệp vụ: là rủi ro liên quan đến công tác quản lý khoản vay và hoạt động cho vay, bao gồm cả việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro và kỹ thuật xử lý các khoản vay có vấn đề. - Rủi ro danh mục: là rủi ro mà nguyên nhân phát sinh là do những hạn chế trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng, gồm 2 loại: + Rủi ro nội tại: xuất phát từ những yếu tố, đặc điểm riêng có, mang tính riêng biệt bên trong của mỗi chủ thể đi vay hoặc ngành, lĩnh vực kinh tế. Nó xuất phát từ đặc điểm hoạt động hoặc đặc điểm sử dụng vốn của khách hàng vay vốn. + Rủi ro tập trung: là trường hợp ngân hàng tập trung vốn cho vay quá nhiều đối với một số khách hàng, hay hdoanh nghiệp hoạt động trong cùng một ngành, lĩnh vực kinh tế; hoặc trong cùng một vùng địa lý nhất định; hoặc cùng một loại hình cho vay có rủi ro cao. 1.1.2.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng. Trong quan hệ tín dụng có hai đối tượng tham gia là ngân hàng cho vay và người đi vay. Nhưng người đi vay sử dụng tiền vay trong một thời gian, không gian cụ thể, tuân theo sù chi phối của những điều kiện cụ thể nhất định mà ta gọi là môi trường kinh doanh, và đây là đối tượng thứ ba có mặt trong quan hệ tín dụng. Rủi ro tín dụng xuất phát từ môi trường kinh doanh gọi là rủi ro do nguyên nhân khách quan. Rủi ro xuất phát từ người vay và ngân hàng cho vay gọi là rủi ro do nguyên nhân chủ quan.  Rủi ro tín dụng do nguyên nhân khách quan. - Nguyên nhân bất khả kháng: nảy sinh từ các nguyên nhân thiên tai như bão lụt, hạn hán, hỏa hoạn, động đất hoặc những thay đổi bất thường không thể lường trước được của người tiêu dùng hoặc về mặt kỹ thuật một ngành công nghiệp. Điều này ảnh hưởng tới quá trình sản xuất, khả năng tài chính, khả năng trả nợ của khách hàng. - Môi trường kinh tế: Sự hưng thịnh hay suy thoái của của chu kỳ kinh doanh có ảnh hưởng mạnh tói thu nhập của người đi vay và gián tiếp gây ra rủi ro cho các NHTM. Trong giai đoạn kinh tế hưng thịnh, khả năng kinh doanh của người đi vay tốt khiến cho thu nhập được đảm bảo, nhưng trong giai đoạn khủng hoảng khả năng hoàn trả của người vay bị giảm sút, tùy vào mức độ nghiêm trọng và cường độ của khủng hoảng mà việc ảnh hưởng lên khả năng hoàn trả các khoản nợ là cao hay thấp. - Cơ chế, chính sách của Nhà nước: sự thay đổi về các chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, thu nhập, kinh tế đối ngoại… nhằm tác động vào GDP, việc làm, tỷ giá hối đoái…qua đó giảm bớt những dao động không mong muốn của chu kỳ kinh doanh trong mỗi thời kỳ. Qua các phân tích và nghiên cứu cùng thực tế cho thấy rằng: bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách vĩ mô đều dẫn tới sự thay đổi lãi suất, tỷ giá, điều kiện mở rộng hay thu hẹp tín dụng…đây là những nhân tố làm biến động môi trường hoạt động của doanh nghiệp, môi trường đầu tư vốn của NHTM, ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Môi trường pháp lý: Trong kinh doanh, các yếu tố pháp lý có tác động tới hoạt động kinh doanh bao gồm hệ thống pháp luật, hệ thống các biện pháp bảo đảm cho việc thực thi và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của các chủ thể kinh doanh và các cá nhân. Cùng với môi trường kinh tế, môi trường pháp lý tạo ra môi trường hoạt động của các doanh nghiệp, môi trường cho vay của các NHTM. Điều này có thể ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực, có thể hạn chế hay làm tăng thêm độ rủi ro trong hoạt động kinh doanh tín dụng của các NHTM. - Hệ thống thông tin quản lý: Hiện nay ở VN chưa có một cơ chế công bố thông tin đầy đủ về doanh nghiệp và ngân hàng. Trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng (CIC) của NHNN đã hoạt động đã quá một thập niên và đã đạt được những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ trong việc cung cấp thông tin kịp thời về tình hình hoạt động tín dụng nhưng chưa phải là cơ quan định mức tín nhiệm doanh nghiệp một cách độc lập và hiệu quả, thông tin cung cấp còn đơn điệu, thiếu cập nhật chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu tra cứu thông tin của các ngân hàng . Đó cũng là thách thức cho hệ thống ngân hàng trong việc mở rộng và kiểm soát tín dụng cho nền kinh tế trong điều kiện thiếu một hệ thống thông tin tương xứng. Nếu các ngân hàng cố gắng chạy theo thành tích, mở rộng tín dụng trong điều kiện môi trường thông tin không cân xứng thì sẽ gia tăng nguy cơ nợ xấu cho hệ thống ngân hàng  Rủi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan - Nguyên nhân từ phía khách hàng vay: + Khách hàng là các cá nhân: Phần lớn các khoản tín dụng cấp cho các cá nhân là nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của họ.Với các khoản vay này, nguồn trả nợ cho ngân hàng chính là thu nhập đều đặn của người đi vay. Vì vậy bất cứ nguyên nhân nào gây ra sự mất ổn định trong thu nhập và cuộc sống sinh hoạt của người đi vay đều có thể dẫn tới việc họ không đảm bảo được khả năng hoàn trả nợ cho ngân hàng. Một số nguyên nhân chính là: * Người đi vay bị thất nghiệp nên không đảm bảo được mức thu nhập như dự kiến ban đầu. * Người đi vay gặp phải những sự cố bất thường trong cuộc sống ảnh hưởng tới khả năng hoàn trả nợ. * Do người đi vay hoạch định ngân quỹ không chính xác, không dự tính hết được các khoản chi tiêu dẫn tới xác định sai phần thu nhập có thể sử dụng để trả nợ. + Khách hàng là doanh nghiệp:  Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vay vốn: thể hiện ở mức độ biến động nhiều hay Ýt theo chiều hướng xấu của kết quả kinh doanh.Rủi ro trong kinh doanh sẽ xảy ra nếu việc xây dựng và triển khai các phương án, dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không khoa học, việc dự toán chi phí và xác định các mức sản lượng sản xuất không chính xác.  Tình hình tài chính doanh nghiệp yếu kém, thiếu minh bạch: Quy mô tài sản, nguồn vốn nhỏ bé, tỷ lệ nợ so với vốn tự có cao là đặc điểm chung của hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam. Ngoài ra, thãi quen ghi chép đầy đủ, chính xác, rõ ràng các sổ sách kế toán vẫn chưa được các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm chỉnh và trung thực. Do vậy, sổ sách kế toán mà các doanh nghiệp cung cấp cho ngân hàng nhiều khi chỉ mang tính chất hình thức hơn là thực chất. Khi cán bộ ngân hàng lập các bản phân tích tài chính của doanh nghiệp dựa trên số liệu do các doanh nghiệp cung cấp thường thiếu tính thực tế và xác thực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngân hàng vẫn luôn xem nặng phần tài sản thế chấp như là chỗ dựa cuối cùng để phòng chống rủi ro tín dụng. - Nguyên nhân từ phía ngân hàng cho vay:  Ngân hàng xây dựng chính sách tín dụng không phù hợp. Quá theo đuổi mục tiêu lợi nhuận mà không quan tâm tới mục tiêu an toàn hay thanh khoản. Do cạnh tranh với nhau mà các NHTM cấp tín dụng với các điều kiện lỏng lẻo hơn, bỏ qua các quy tắc phòng ngừa rủi ro, sai lệch các quy tắc trong quy trình thẩm định tín dụng.  Quy trình tín dụng không phù hợp với nền kinh tế, hệ thống pháp lý khiến khách hàng có thể chiếm đoạt vốn của ngân hàng.  Quá trình thẩm định tài sản đảm bảo chưa tốt, chưa phản ánh đúng giá trị tài sản.  Quá trình giám sát, kiểm tra sau vay vốn của ngân hàng không đồng bộ và tiến hành đều đặn, việc phát hiện các khoản tín dụng có dấu hiệu rủi ro chậm và xử lý khó khăn.  Ngân hàng cung ứng những sản phẩm tín dụng chưa phù hợp với nhu cầu vay vốn của từng đối tượng tham gia vay vốn.  Ngân hàng chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa đạt hiệu quả các công cụ phòng ngừa rủi ro.  Đạo đức và trình độ của cán bộ, nhân viên tín dụng: Đạo đức của cán bộ là một trong các yếu tố quan trọng để giải quyết vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng. Một cán bộ kém về năng lực có thể bồi dưỡng thêm, nhưng một cán bộ tha hóa về đạo đức mà lại giỏi về mặt nghiệp vụ thì thật vô cùng nguy hiểm khi được bố trí trong công tác tín dụng. 1.1.2.4 Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đối với hoạt động của NHTM Khi rủi ro tín dụng xảy ra, ngân hàng không thu được vốn tín dụng đã cấp và lãi cho vay trong khi đó ngân hàng phải trả vốn và lãi cho khoản tiền huy động khi đến hạn, điều này sẽ làm cho ngân hàng mất cân đối trong việc thu chi, vòng quay vốn tín dụng giảm làm cho ngân hàng kinh doanh không hiệu quả, chi phí của ngân hàng tăng lên so với dự kiến. Nếu một khoản vay bị mất khả năng thu hồi, ngân hàng phải sử dụng các nguồn vốn của mình để trả cho người gửi tiền, đến một chừng mực nào đấy, ngân hàng không có đủ nguồn vốn để trả cho người gửi tiền thì ngân hàng sẽ rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, có thể dẫn đến nguy cơ gặp rủi ro thanh khoản. Và kết quả là làm thu hẹp quy mô kinh doanh, năng lực tài chính giảm sút; uy tín, sức cạnh tranh giảm không những trong thị trường nội địa mà còn lan rộng ra các nước, kt qu kinh doanh ca ngõn hng ngy cng xu cú th dn n thua l hoc a n b vc phỏ sn nu khụng kp thi x lý, khc phc. 1.1.3 Qun tr ri ro tớn dng trong cỏc NHTM 1.1.3.1 Khỏi nim qun tr ri ro tớn dng. Qun tr ri ro tớn dng ngõn hng l thụng qua mt h thng cỏc cụng c tỏc ng ti ri ro trong hot ng tớn dng ngõn hng, nhm tỡm ra nguyờn nhõn v x lý cỏc tỡnh hung xy ra RRTD vi mc tiờu gim thiu cỏc tn tht do ri ro gõy ra. Ni dung qun tr ny c th hin mt cỏch c th, rừ rng c v k thut, k nng, phng phỏp ngn nga, hn ch ri ro v x lý RRTD. Qun tr RRTD cú ý ngha quan trng xuyờn sut hot ng kinh doanh ca NHTM, hiu qu kinh doanh t c luụn ng ngha vi mc ri ro c chp nhn v vic tin hnh cỏc hot ng qun tr ri ro. Ngh thut trong qun tr ri ro l phi a ra c cỏc quyt nh ỳng n, kp thi gii quyt c c hai vn l li nhun v ri ro. 1.1.3.2 Ni dung qun tr ri ro tớn dng a. Mụ hỡnh t chc qun tr RRTD Tập trung vào sự đánh đổi giữa rủi ro và thu nhập Tập trung vào khẩu vị và chính sách rủi ro Nhóm lãnh đạo Cấp quản lý bộ phận kinh doanh chính Bộ phận quan hệ khách hàng Tập trung vào sự đánh đổi giữa rủi ro và thu nhập Vai trò của từng bộ phận: - Nhóm lãnh đạo ( bao gồm: Hội đồng quản trị, ủy ban quản lý rủi ro, ban tổng giám đốc) o Xác định khẩu vị rủi ro và cân đối các hoạt động kinh doanh của ngân hàng. o Phân bổ các nguồn lực và vốn o Đánh giá các các danh mục đầu tư, chọn các danh mục đầu tư tối ưu - Cấp quản lý bộ phận kinh doanh chính (bao gồm: Các giám đốc tại các chi nhánh, Bộ phận quản lý rủi ro tại chi nhánh, Phòng Quan hệ khách hàng): o Duy trì danh mục đầu tư đã được đa dạng hóa hợp lý o Thiết kế hệ thống áp dụng o Phát triển chiến lược lựa chọn EVA ( giá trị kinh tế gia tăng) tối ưu - Bộ phận quan hệ khách hàng ( các cán bộ kinh doanh): o Cơ cấu giao dịch o Loại bá giao dịch kém chất lượng o Lựa chọn các giá trị kinh tế cộng thêm tại mức độ khách hàng b. Nhận biết RRTD Nhóm 1: Nhóm các dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ với ngân hàng. - Phát hành séc quá bảo chứng hoặc bị từ chối - Giảm sút số dư tài khoản tiền gửi - Yêu cầu các khoản vay vượt quá nhu cầu dự kiến - Thanh toán chậm các khoản nợ gốc và lãi - Chậm trễ, trì hoãn nộp các báo cáo tài chính tới ngân hàng. - Sử dụng nhiều tài trợ ngắn hạn cho phát triển dài hạn - Vi phạm những cam kết trong hợp đồng tín dụng [...]... tin gii ngõn cho nn kinh t ca cỏc NHTM ó tng tr li Nh ú, nm 2009 l 1 nm thnh cụng vi tt c cỏc NHTM núi chung v vi VietinBank Tõy H Ni núi riờng, do ú d n cho vay cỏc DNNVV ti chi nhỏnh tng lờn ỏng k t 264 t ng, chim 21.41 % trong tng d n - Nm 2010, nn kinh t tng trng cng khỏ tt do ú d n cho vay cỏc DNNVV tng cao t 542 t v chim 22.81 % trong tng doanh số cho vay ti chi nhỏnh b Tỡnh hỡnh cho vay theo loi... Tỡnh hỡnh cho vay theo loi tin giai on 200 8-2 010 n v: T ng Nhỡn vo biu trờn ta thy: Nm 2008: cho vay bng VND l 164 t ng ,tng ng 93.18 % tng doanh số cho vay cỏc DNNVV ; ngoi t ( quy VND ) l 12 t ng chim 6.82 % tng d n cho vay cỏc DNNVV Nm 2009: Cho vay bng VND tip tc tng t 245 t ng, tng ng 92.8 % tng doanh số cho vay DNNVV; cho vay bng ngoi t( quy VND) l 19 t ng chim 7.2 % tng d n Nm 2010: Cho vay bng... hỡnh doanh nghip ny trong ú cú chớnh sỏch h tr v vn Thc hin theo ch trng ú, chi nhỏnh Tõy H Ni cng khụng ngng gia tng cho vay cỏc doanh nghip ny, c th tỡnh hỡnh cho vay cỏc DNNVV giai on 200 8-2 010 c th hin trong bng di õy: Bng 2.2: Tỡnh hỡnh cho vay giai on 200 8-2 010 Ch tiờu 2008 S tin (T ng) Tng d n cho vay Trong ú: D n cho vay cỏc DNNVV VND Ngoi t quy VND Ngn hn Trung hn Di hn % 2009 S tin (T ng)... Doanh nghip nh v va ( DNNVV) l nhng doanh nghiệpcú quy mụ nh bộ v mtvốn,lao độnghaydoanh thu Doanh nghip nh v va cú th chia thnh ba loi cng cn c vo quy mụ ú l doanh nghip siờu nh (micro), doanh nghip nh v doanh nghip va Theo tiờu chớ caNhóm Ngân hàng Thế giới, doanh nghip siờu nh l doanh nghip cú s lng lao ng di 10 ngi, doanh nghip nh cú s lng lao ng t 10 n di 50 ngi, cũn doanh nghip va cú t 50 n 300 lao... kt trong hp ng khụng Hn na, vic giỏm sỏt tớn dng l phỏt hin ra nhng ri ro tim ẩn, giỳp cho ngõn hng phỏt hin v x lý kp thi nhng khon n cú vn , qua ú cú th hn ch c ri ro - Xp hng ri ro trờn tng khon tớn dng Vic xp hng ri ro khon cho vay mang nhng ý ngha: - Phỏt hin sm nhng khon cho vay khụng phự hp vi chớnh sỏch cho vay ca ngõn hng v cú kh nng gõy ra tn tht Giỳp ngõn hng ỏnh giỏ chớnh xỏc hn v khon vay. .. xột chung: - Nm 2008, t trng cho vay cỏc DNNVV l 16.57 % trong tng d n cho vay vi con số cho vay l 176 t ng - Nm 2009, bng nhiu gii phỏp ca Chớnh ph v Ngõn hng Nh nc Vit Nam, mt bng lói sut ó liờn tc c iu chnh gim, ngun cung tớn dng c ni lng, cựng vi chớnh sỏch kớch cu thụng qua h tr lói sut vay vn phc v SXKD cho cỏc DN, hot ng SXKD ca cỏc DN trong nn kinh t ó cú du hiu phc hi tr li, nhu cu vay vn ca... ti sn m bo ny s khin cho cỏc ngõn hng khụng th thu hi s vn ó cho vay 2.1.2.2 Thc trng cho vay cỏc DNNVV ti NHTMCP Cụng Thng chi nhỏnh Tõy H Ni a Tỡnh hỡnh hot ng cho vay cỏc DNNVV ti NHTMCP Cong Thng Chi nhỏnh Tõy H Ni Hiu c vai trũ to ln ca cỏc DNNVV i vi nn kinh t v nhng khú khn m DNNVV ang gp phi, Nh nc ó a ra nhiu chớnh sỏch nhm h tr phỏt trin cho loi hỡnh doanh nghip ny trong ú cú chớnh sỏch... danh mc cho vay bờn TSC L c s trớch lp d phũng ri ro vi cỏc khon cho vay Mi ngõn hng cú cỏch khỏc nhau trong vic xp hng ri ro, cn c vo nhng thụng tin ti chớnh v phi ti chớnh t khỏch hng m cú th a ra cỏc mc sau: Bng 1.2: Xp hng ri ro khon vay Mc ri Mụ t ri ro ro 1 Tớn dng Kh nng thc hin cỏc ngha v ca khỏch hng l chc ít ri ro chn, m bo vic tr n nh ó tha thun, cú th cú mt s khớa cnh yu, ri ro nhỏ. / 2... toỏn chi phớ khụng khp - Vic c cu li n hay hn ch thanh toỏn c tc, hoc cú s thay i v trớ xp hng tớn nhim - Khú khn khi gii thớch khon vay - Doanh nghip c cỏc ch n xem l chm tr c o lng ri ro tớn dng o lng ri ro tớn dng l vic ra v xem xột li hn mc ri ro, giỳp nh qun tr ngõn hng xỏc nh c mc ri ro cn c u tiờn theo dừi v kim soỏt - Cỏc ch s ỏnh giỏ ri ro tớn dng ca NH : T l n quỏ hn / Tng d n cho vay: ... cũn phi tng chi phớ trong vic giỏm sỏt, ụn c v cỏc chi phớ khỏc liờn quan nh tũa ỏn, phỏt mi ti sn, chi phớ c hi ca khon tớn dng Mc tp trung tớn dng: Mc tp trung tớn dng c xem xột l s phõn chia khon mc vn tớn dng trong tng d n cho vay theo cỏc ch tiờu nh: i tng khỏch hng, tng nhúm khỏch hng, tng ngnh kinh doanh, tng thi hn, tng khu vc a lý .qua ú giỳp nhn din c cu tớn dng v nh hng ri ro trong hot ng . lực quản trị RRTD tại NHTMCP Công thương chi nhánh Tây Hà Nội. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC NGÂN. rủi ro tín dụng trong cho vay các DNNVV tại các Ngân hàng thương mại. Chương II: Thực trạng hoạt động quản trị RRTD trong cho vay các DNNVV tại NHTMCP Công thương chi nhánh Tây Hà Nội. Chương. HµNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HµNG THƯƠNG MẠI .1 Khái quát tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng. Tín