1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

nguyên lý thống kê kinh tế tương quan và hồi quy

12 4,3K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 12
Dung lượng 281,88 KB

Nội dung

CHƯƠNG 10: TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUI• Là các phương pháp phân tích hàm đa biến.. • Phương pháp tương quan: áp dụng đối với 2 biến ngẫu nhiên, không đòi hỏi mối quan hệ là phụ thuộc hay độc l

Trang 1

NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ

ThS Hứa Thanh Xuân

Trang 2

CHƯƠNG 10: TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUI

• Là các phương pháp phân tích hàm đa biến.

• Phương pháp tương quan: áp dụng đối với 2 biến ngẫu nhiên, không đòi hỏi mối quan hệ là phụ thuộc hay độc lập.

• Phương pháp phân tích hồi qui: áp dụng đối với các biến có mối quan hệ phụ thuộc và độc lập.

Trang 3

PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG QUAN

1 Hệ số tương quan tổng thể:

– ρ(pro): đo lường mối quan hệ tuyến tính giữa 2 biến – Giá trị: -1    1.

+  < 0 : giữa X và Y có mối quan hệ nghịch biến này tăng thì biến kia sẽ giảm, nghĩa là nếu X tăng lên thì Y

sẽ giảm xuống hoặc ngược lại Y tăng thì X sẽ giảm +  > 0 : giữa X và Y có mối quan hệ thuận biến này tăng kéo theo biến kia sẽ tăng, nghĩa là nếu X tăng lên thì Y cũng sẽ tăng hoặc ngược lại Y tăng thì X cũng

sẽ tăng.

+  = 0 : giữa X và Y không có mối liên hệ tuyến tính +  càng lớn, X và Y càng quan hệ chặt chẽ.

Trang 4

2 Hệ số tương quan mẫu (hệ số Pearson):

PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG QUAN

n

1 i

2 i

n

1 i

2 i

n

1 i

i i

) y y

( )

x x

(

) y y

)(

x x

( r

n

1 i

2 2

i

n

1 i

2 2

i

n

1 i

i i

) y n y

( ) x n x

(

) y )(

x ( n )

y x

( r

Hoặc

Trang 5

3 Kiểm định giả thuyết về mối quan hệ tương quan:

PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG QUAN

) 2 n /(

) r 1 (

r t

2 

 t  > tn-2, /2

t < -tn-2, 

t > tn-2, 

Bác bỏ H 0

GTK Đ

H0 :  = 0

H1 :   0

H0 :   0

H1 :  < 0

H0 :   0

H1 :  > 0

Đặt giả thuyết

2 đuôi

1 đuôi trái

1 đuôi phải

) 2 n /(

) r 1 (

r t

Trang 6

PHƯƠNG PHÁP HỒI QUI

• Mục tiêu:

- Ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc với giá trị đã cho của biến độc lập.

- Kiểm định giả thuyết về bản chất của

sự phụ thuộc.

- Dự đoán giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi biết giá trị của biến độc lập.

Trang 7

PHÂN BIỆT QUAN HỆ HỒI QUI TUYẾN TÍNH VỚI CÁC

QUAN HỆ KHÁC:

• Quan hệ hồi qui và quan hệ hàm số

• Quan hệ tuyến tính và phi tuyến tính

• Tuyến tính theo biến và tuyến tính theo tham số

yi = 1 + 2Xi2 và

Trong phân tích hồi qui, hàm hồi qui tuyến tính luôn được hiểu là tuyến tính đối với các tham số, nó có thể không tuyến tính đối với biến.

PHƯƠNG PHÁP HỒI QUI

i 2 1

y    

Trang 8

MÔ HÌNH HỒI QUI TUYẾN TÍNH TỔNG

QUÁT

Tổng thể: yi =  +1x1 +2x2 + +kxk + i

Mẫu: yi = a +b1x1 +b2x2 + +bkxk

Trình tự phân tích mô hình hồi qui:

- Viết và nhận xét phương trình hồi qui mẫu.

- Nhận xét hệ số tương quan và hệ số xác

định.

- Kiểm định phương trình hồi qui có ý nghĩa

hay không?

- Ước lượng sự thay đổi của y dựa trên sự

thay đổi của x

Trang 9

PHÂN TÍCH HỒI QUI

• Hệ số tương quan (R): được sử dụng để đo lường cường độ của mối liên hệ tuyến tính giữa Y với một (hoặc các) biến độc lập Xi

• Hệ số xác định (R2):thể hiện phần biến thiên của Y được giải thích bởi một (hoặc các) biến X được nêu trong mô hình hồi qui

R2 càng lớn thì mô hình hồi qui tuyến tính đã xây dựng được xem là càng thích hợp, và càng có ý nghĩa trong việc giải thích sự biến thiên của y

• Hệ số xác định đã điều chỉnh ( ): là chỉ tiêu quan trọng để quyết định có nên thêm biến độc lập mới vào

mô hình hồi qui hay không

2

R

2 R

Trang 10

• Kiểm định mô hình hồi qui có ý nghĩa hay không?

 Phân tích phương sai hồi qui.

nghĩa)

qui có ý nghĩa).

Giá trị kiểm định:

PHÂN TÍCH HỒI QUI

2

2

R 1

R x

k

1 k

n MSE

MSR F

Trang 11

• Kiểm định mối quan hệ của y và từng biến xi

=> Kiểm định cho từng biến xi

H0: i = 0 (biến Xi không có ý nghĩa trong mô hình hồi qui).

qui).

Giá trị kiểm định:

Bác bỏ H0 khi:

PHÂN TÍCH HỒI QUI

bi

i

S

b

2 / , 1 k n t

t    

Trang 12

PHÂN TÍCH HỒI QUI

• Ước lượng sự thay đổi của y dựa trên sự thay đổi

Cơng thức ước lượng:

β Є bi  tn-k-1; /2 Sbi

=> Ví dụ 10.1:

Giả sử ở các nước đang phát triển, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế (Y) được xem như phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp (X1), tốc độ tăng trưởng của kim ngạch xuất khẩu (X2) và tỷ lệ lạm phát (X3)

Yêu cầu: Nhận xét bảng kết quả ở mức ý nghĩa 5%

Ngày đăng: 25/07/2014, 08:26

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w