TÓM TẮT Tiêu đề: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN tại Ngân hàngThương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt: Tín dụng
GIỚI THIỆU CHUNG
Lý do chọn đề tài
Hệ thống ngân hàng được coi là huyết mạch của nền kinh tế toàn cầu, và sự phát triển của nó là cần thiết để thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế Trong bối cảnh thị trường kinh tế toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ, hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng đang nhanh chóng thích ứng và mở rộng Sự hội nhập toàn cầu đã tạo ra nhiều thách thức, nhưng cũng mở ra cơ hội lớn cho ngân hàng phát triển về quy mô và sản phẩm Nhu cầu vay vốn để mở rộng kinh doanh và cải thiện chất lượng cuộc sống ngày càng gia tăng, khiến thị trường khách hàng cá nhân trở thành một lĩnh vực tiềm năng để các ngân hàng khai thác, từ đó tăng cường khả năng cho vay và cung cấp dịch vụ.
Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia, với hiệu quả hoạt động của ngân hàng ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế Tại Việt Nam năm 2023, GDP tăng trưởng 5,05%, trong khi tín dụng toàn hệ thống tăng 13,71% và tỷ lệ nợ xấu là 4,55% Nhu cầu tín dụng trong các lĩnh vực như dịch vụ, chứng khoán và tiêu dùng gia tăng nhanh chóng, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro Rủi ro tín dụng, khi khách hàng không thể trả nợ, là mối đe dọa lớn nhất đến lợi nhuận của ngân hàng và có thể tác động đến các loại rủi ro khác trong hệ thống ngân hàng.
Rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng đang trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với nhiều bộ, ban ngành, đặc biệt khi nợ xấu ngày càng gia tăng Sự gia tăng này không chỉ làm giảm độ tin cậy của khách hàng đối với ngân hàng mà còn gây ra lo ngại cho các tổ chức tài chính Việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân (KHCN) là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay Luận văn này tập trung nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với KHCN tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Chi Nhánh Thành phố”, nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả cho hệ thống ngân hàng thương mại.
Bài viết này nhằm cung cấp một cái nhìn hệ thống về các yếu tố lý thuyết và tác động đến rủi ro tín dụng trong cho vay khoa học công nghệ tại ngân hàng Đồng thời, nó cũng đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của ngân hàng với các ngân hàng thương mại trong tỉnh và trên toàn quốc.
Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu chính của nghiên cứu là xác định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại KHCN, nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng tại Sacombank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ mục tiêu tổng quát luận văn sẽ đề ra các mục tiêu cụ thể sau:
-Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng đối với KHCN tại Sacombank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
-Đo lường sự tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Sacombank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
-Khuyến nghị các chính sách nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.
Câu hỏi nghiên cứu
- Mức độ tác động của từng yếu tố đến rủi ro tín dụng đối với KHCN tại Sacombank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ?
- Khuyến nghị những hàm ý, chính sách nào nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng KHCN tại Sacombank Chi nhánh Thành phố Hố Chí Minh?
Đối tượng và phạm vị nghiên cứu
Là hoạt động cho vay KHCN tại Sacombank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
-Về không gian nghiên cứu: thực hiện nghiên cứu tại Sacombank Chi nhánh Thành phố
Về thời gian:Các số liệu phục vụ nghiên cứu được thu thập từ hồ sơ KHCN từ 2019-
2023 tại Sacombank chi nhánh TP Hồ Chí Minh
Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp và thiết kế nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu định tính chú trọng vào việc mô tả và phân tích các hiện tượng mà không đo lường sự biến thiên của đối tượng nghiên cứu Nó không nhằm mục đích lượng hóa các biến thiên này, mà tập trung vào việc hiểu sâu sắc các khía cạnh và ý nghĩa của hiện tượng được nghiên cứu.
Nghiên cứu định tính tập trung vào việc khám phá ý nghĩa, định nghĩa và khái niệm của đối tượng nghiên cứu, đồng thời mô tả các đặc điểm của nó Phương pháp thường được áp dụng bao gồm phân tích, so sánh, tổng hợp, mô tả và logic để đạt được cái nhìn sâu sắc và toàn diện về chủ đề nghiên cứu.
-Phương pháp thu thập dữ liệu: Dữ liệu trong đề tài thu thập bao gồm:
Nguồn dữ liệu nội bộ bao gồm thông tin từ các báo cáo kết quả hàng năm, tài liệu từ các phòng Kế toán và KHCN của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
Nguồn dữ liệu bên ngoài cho nghiên cứu về rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN tại ngân hàng bao gồm các tạp chí khoa học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, các website chuyên ngành, và website của Bộ Tài Chính Ngoài ra, các tài liệu như nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án, chuyên đề, sách tham khảo và giáo trình cũng cung cấp thông tin quan trọng cho việc phân tích và đánh giá rủi ro tín dụng.
Phương pháp phân tích dữ liệu
Phương pháp nghiên cứu và thu thập thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp các khung cơ sở lý thuyết liên quan đến rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân (KHCN) Việc phân tích và đánh giá các yếu tố rủi ro giúp xây dựng lập luận vững chắc, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý tín dụng và giảm thiểu tổn thất cho các tổ chức tài chính.
Phương pháp thống kê, so sánh và phân tích số liệu thứ cấp từ năm 2019 đến 2023 sẽ được áp dụng để đánh giá tình hình cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay KHCN, từ đó đưa ra những nhận định và giải pháp phù hợp.
Phương pháp tham khảo ý kiến từ các phòng KHCN và lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Thành phố Hồ Chí Minh giúp đưa ra những kết luận và nhận xét quan trọng Từ đó, đề xuất các giải pháp hiệu quả nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay KHCN tại ngân hàng này.
Đóng góp của đề tài
Nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa thực tiễn vô cùng to lớn, được thể hiện qua các yếu tố sau:
- Đóng góp cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN tại các NHTM Luận văn phân tích các yếu
Phân tích hệ thống và bài bản các lý luận liên quan đến rủi ro tín dụng, đồng thời cung cấp bằng chứng thực nghiệm về những yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro này đối với khách hàng.
-Gia tăng hiệu quả phát triển mảng cho vay KHCN tại Sacombank Chi nhánh Thành phố
Kết cấu của luận văn
Đề tài gồm 4 chương Cụ thể như sau:
Chương 1: Giới thiệu nghiên cứu
Chương này nêu rõ tính cấp thiết và mục tiêu của nghiên cứu, đồng thời đề cập đến các câu hỏi nghiên cứu, phạm vi và đối tượng nghiên cứu Ngoài ra, chương cũng tóm tắt phương pháp nghiên cứu, các đóng góp chính của luận văn và cấu trúc tổng quát của tài liệu.
Chương 2: Cơ sở lý luận về các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN của ngân hành thương mại
Chương này cung cấp cái nhìn tổng quan về lý thuyết RRTD, đặc biệt là mối liên hệ của nó với KHCN Bài viết phân loại các rủi ro trong TDCN, đồng thời phân tích nguyên nhân dẫn đến sự phát sinh của những rủi ro này Ngoài ra, chương cũng lược khảo các nghiên cứu liên quan và chỉ ra những khoảng trống trong nghiên cứu hiện tại.
Chương 3: Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
Chương 4: Giải pháp hạn chế rủi ro trong cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Thành phố Hồ Chí Minh
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MỘT SỐ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN
TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
2.1.1.Khái niệm KHCN của NHTM
Khách hàng của ngân hàng thương mại bao gồm cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp cần sử dụng các sản phẩm và dịch vụ tài chính như mở tài khoản, gửi tiền tiết kiệm, vay vốn, chuyển tiền, thanh toán, và thẻ tín dụng Họ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển ý tưởng kinh doanh, vì không có khách hàng, hoạt động của ngân hàng thương mại sẽ trở nên vô nghĩa và không thể duy trì trên thị trường.
Khách hàng của ngân hàng thương mại được chia làm 3 đối tượng: cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tài chính.
KHCN là cá nhân hoặc hộ gia đình sử dụng dịch vụ ngân hàng cho nhu cầu tài chính cá nhân, bao gồm tiết kiệm, vay mua nhà, vay tiêu dùng, chuyển tiền và các sản phẩm dịch vụ khác.
Theo Thông tư 39/2016/TT-NHNN, KHCN được định nghĩa là tất cả các cá nhân có quốc tịch Việt Nam, bao gồm cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp tư nhân, những người có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.
Theo Thông tư 12/2024/TT-NHNN, khách hàng vay vốn được định nghĩa là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự hoặc cá nhân từ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ Đồng thời, cá nhân từ 15 đến dưới 18 tuổi cũng có thể là khách hàng nếu không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi Khách hàng cần có nhu cầu vay vốn cho mục đích hợp pháp và phải có phương án tài chính khả thi để trả nợ.
2.1.2.Khái niệm và phân loại cho vay KHCN của NHTM
2.1.2.1.Khái niệm hoạt động cho vay
Ngân hàng thương mại đóng vai trò là tổ chức trung gian tài chính, kết nối những người có tiền nhàn rỗi với những người có nhu cầu vay vốn Trong bối cảnh thị trường, hoạt động giao dịch hàng hóa diễn ra liên tục, tạo ra nhu cầu tuần hoàn về vốn, từ đó ngân hàng thương mại phát triển để giải quyết tình trạng thừa thiếu vốn giữa các cá nhân và tổ chức.
Hoạt động cho vay là việc ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng cung cấp vốn cho cá nhân hoặc doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính của họ Khi đến hạn, người vay có trách nhiệm hoàn trả khoản nợ đã vay Điều này cho thấy mối quan hệ giữa hai bên: người cho vay (ngân hàng thương mại) và người vay (khách hàng).
Cho vay là một hoạt động truyền thống và thiết yếu của ngân hàng thương mại, đóng góp lớn vào tổng thu nhập Tuy nhiên, hoạt động này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro trong kinh doanh Hiện nay, ngân hàng thương mại chủ yếu áp dụng hai hình thức cho vay: cho vay cá nhân (KHCN) và cho vay doanh nghiệp.
Sơ đồ: Quy trình cho vay KH cá nhân
Theo Thông tư số 12/2024-NHNN, cho vay được định nghĩa là hình thức cấp tín dụng mà tổ chức tín dụng cung cấp một khoản tiền cho khách hàng để sử dụng vào mục đích cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định, với điều kiện khách hàng phải hoàn trả đầy đủ tiền gốc và lãi suất theo thỏa thuận.
Theo Thông tư số 39/2016/TT-NHNN, cho vay được định nghĩa là hình thức cấp tín dụng, trong đó tổ chức tín dụng sẽ giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định Khách hàng có trách nhiệm hoàn trả cả gốc lẫn lãi theo thỏa thuận đã ký kết.
Cho vay khách hàng cá nhân (KHCN) được hiểu là hình thức cho vay dành cho các cá nhân, bao gồm công dân Việt Nam và người nước ngoài Trong mô hình này, ngân hàng thương mại đóng vai trò là trung gian tài chính, chuyển nhượng quyền sử dụng vốn cho khách hàng cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định Mục tiêu của cho vay KHCN là đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và khách hàng phải hoàn trả khoản nợ gốc cùng lãi vay đúng hạn theo thỏa thuận với tổ chức tín dụng.
Cho vay cá nhân (KHCN) đóng vai trò quan trọng trong việc lưu thông vốn trong xã hội, giúp chuyển giao nguồn lực từ những nơi thừa sang những nơi thiếu, từ những lĩnh vực kém hiệu quả sang những lĩnh vực có hiệu quả cao hơn Điều này nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và tiêu dùng của cá nhân và hộ gia đình.
Thanh lý hợp đồng cho vay
Thiết lập hồ sơ cho vay
2.1.2.2.Phân loại hoạt động cho vay a.Phân loại theo thời hạn cho vay
Cho vay ngắn hạn là hình thức cho vay với thời hạn dưới 12 tháng, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cho tài sản lưu động và chi tiêu ngắn hạn của doanh nghiệp hoặc cá nhân Với thời gian cho vay ngắn, rủi ro của khoản vay thấp hơn so với các khoản vay trung và dài hạn, giúp ngân hàng có thể kiểm soát tốt hơn các tình huống phát sinh và giảm thiểu rủi ro đối với hoạt động kinh doanh.
Cho vay trung hạn là hình thức vay với thời gian từ 12 đến 60 tháng, nhằm hỗ trợ các dự án vừa và nhỏ có khả năng thu hồi vốn nhanh Khoản vay này thường được sử dụng để đầu tư vào tài sản cố định hoặc mở rộng sản xuất kinh doanh cho cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp tư nhân mới thành lập.
Cho vay dài hạn là hình thức cho vay có thời gian trên 60 tháng, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư dài hạn và cải cách, phát triển mô hình sản xuất kinh doanh quy mô lớn Thời gian cho vay kéo dài, do đó, các khoản vay thường được giải ngân theo tiến độ của công trình hoặc dự án đầu tư.
Theo tiêu chí phân loại, hoạt động cho vay được chia thành ba loại chính: cho vay cá nhân (KHCN), cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), và cho vay cho doanh nghiệp lớn.
- Cho vay KHCN: Đối tượng vay là các cá nhân có nhu cầu vốn để kinh doanh hoặc tiêu dùng.
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHCN
2.2.1.Lý thuyết về quản trị rủi ro tín dụng.
2.2.1.1.Khái niệm về quản trị rủi ro tín dụng
Quản trị rủi ro là quy trình mà các ngân hàng thương mại áp dụng nguyên tắc và phương pháp quản lý nhằm giám sát và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng, đầu tư và các lĩnh vực kinh doanh khác Điều này không chỉ giúp ngăn ngừa rủi ro mà còn nâng cao uy tín và sức mạnh của ngân hàng Mỗi loại rủi ro cụ thể yêu cầu một phương pháp quản trị riêng biệt, làm cho quản trị rủi ro trở thành một phần thiết yếu trong chiến lược kinh doanh của ngân hàng.
Quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) là yếu tố then chốt trong việc bảo đảm an toàn và phát triển bền vững cho ngân hàng Quá trình này bao gồm việc xây dựng và thực thi các chính sách nhằm quản lý tín dụng hiệu quả, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân và xử lý các tình huống rủi ro tín dụng Ngân hàng cũng cần củng cố các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và kiểm soát nợ quá hạn, nợ xấu Nhờ đó, chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại được cải thiện đáng kể.
Quản trị rủi ro là yếu tố quan trọng trong quản lý ngân hàng thương mại tại Việt Nam, như được nêu trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Hoài Phương (2012) và Lê Bá Trực (2018) Mục tiêu chính của quản trị rủi ro tín dụng là đảm bảo hiệu quả hoạt động tín dụng và nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng, ngay cả trong bối cảnh thị trường biến động và rủi ro gia tăng.
Quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) là hoạt động quan trọng giúp ngân hàng kiểm soát và giám sát các hoạt động tín dụng, hạn chế rủi ro phát sinh, từ đó nâng cao hiệu quả tín dụng Việc xây dựng hệ thống chính sách và chiến lược quản trị rủi ro phù hợp sẽ giúp ngân hàng nhận diện và cảnh báo kịp thời các yếu tố rủi ro tín dụng, đồng thời phát triển các công cụ đo lường RRTD hiệu quả, phù hợp với nguồn lực hiện có.
2.2.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng
Quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) là quá trình tối ưu hóa lợi nhuận ngân hàng bằng cách duy trì rủi ro ở mức độ có thể chấp nhận Theo Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng (2000), các ngân hàng cần kiểm soát rủi ro tín dụng không chỉ trong danh mục đầu tư mà còn ở từng khoản tín dụng và giao dịch riêng lẻ Đồng thời, cần xem xét mối liên hệ giữa RRTD và các loại rủi ro khác trong hoạt động ngân hàng Quản lý hiệu quả RRTD là yếu tố cốt lõi trong chiến lược kiểm soát rủi ro toàn diện, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngân hàng.
Quản trị RRTD không chỉ tối ưu hóa thu nhập bằng cách giảm thiểu tổn thất từ các khoản dự phòng và xử lý nợ xấu, nợ quá hạn, mà còn ngăn chặn hiệu ứng dây chuyền trong hệ thống ngân hàng Điều này góp phần duy trì sự ổn định và thúc đẩy sự phát triển của hệ thống tài chính cũng như nền kinh tế.
2.2.3 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng
Quản trị rủi ro tín dụng bao gồm bốn bước chính: nhận diện rủi ro tín dụng, đo lường rủi ro tín dụng, ứng phó với rủi ro tín dụng và kiểm soát rủi ro tín dụng, theo nghiên cứu của Nguyễn Văn Tiến (2015).
2.2.3.1 Nhận diện rủi ro tín dụng Để nhận diện rủi ro tín dụng (RRTD), ngân hàng cần thực hiện nghiên cứu, giám sát và đánh giá các hoạt động chịu ảnh hưởng từ các yếu tố thị trường, môi trường kinh doanh và cả hoạt động nội bộ trong ngân hàng Nhờ xem xét một cách toàn diện, ngân hàng có thể thống kê và dự đoán các RRTD, đồng thời phân loại chúng thành từng nhóm dựa trên đặc điểm rủi ro riêng của mỗi loại Quá trình nhận diện RRTD phải được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo tính hệ thống Điều này sẽ giúp các ngân hàng thương mại phân tích, xác định rõ ràng tình hình tín dụng thực tế, cũng như đánh giá và đo lường được tác động của RRTD lên hiệu quả và mục tiêu kinh doanh đã đặt ra Nhờ đó, ngân hàng có thể nhanh chóng áp dụng các biện pháp kiểm soát RRTD phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của mình
Nhận diện rủi ro tín dụng đến từ các dấu hiệu: Đối với khách hàng:
Việc nhận diện rủi ro tín dụng cần xem xét cả yếu tố tài chính và phi tài chính của khách hàng Các dấu hiệu tài chính cảnh báo bao gồm khả năng thanh toán suy giảm, mất cân đối tính thanh khoản, hiệu quả kinh doanh không đạt kỳ vọng, doanh thu giảm và hàng tồn kho tăng đáng kể Ngoài ra, sự gia tăng khó thu hồi trong các khoản phải thu cũng là một dấu hiệu quan trọng Bên cạnh đó, các yếu tố phi tài chính, như thông tin báo cáo không đầy đủ hoặc thiếu chính xác, cũng cần được chú trọng.
Quản trị rủi ro tín dụng
Nhận diện RRTD lường Đo RRTD Ứng phó RRTD
Kiểm soát rủi ro tín dụng là một yếu tố quan trọng đối với ngân hàng, đặc biệt khi tần suất vay vốn gia tăng và có hiện tượng trì hoãn trong việc thanh toán nợ gốc và lãi.
Các dấu hiệu cho thấy rủi ro tín dụng đang gia tăng bao gồm sự gia tăng quy mô và tỷ trọng của các khoản nợ, đặc biệt là nợ xấu từ cấp 2 trở lên, dẫn đến mức trích lập dự phòng rủi ro cao hơn Mức độ tập trung tín dụng cao cũng gây ra sự vượt mức quy định về ngành và khu vực, không duy trì được giới hạn tín dụng cần thiết Hơn nữa, tình trạng rủi ro tín dụng được thể hiện qua việc dư nợ mở rộng liên tục, tỷ lệ nợ quá hạn gia tăng, cùng với sự tăng lên cả về tỷ lệ và quy mô của các khoản nợ xấu Việc sử dụng hết dự phòng rủi ro và hệ số rủi ro tín dụng tăng cao gây khó khăn cho ngân hàng trong việc kiểm soát rủi ro, làm cho tỷ lệ mất vốn lớn hơn và buộc ngân hàng phải sử dụng quỹ dự phòng rủi ro để bù đắp thiệt hại.
2.2.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng
Việc đo lường rủi ro tín dụng (RRTD) là yếu tố quan trọng giúp ngân hàng đưa ra quyết định cấp tín dụng chính xác và dự đoán khả năng xảy ra rủi ro Quá trình này áp dụng nhiều phương pháp và công cụ khác nhau để xác định mức độ rủi ro của các khoản tín dụng, từ đó cho phép ngân hàng đánh giá tổn thất tiềm năng và thực hiện trích lập dự phòng rủi ro tín dụng hợp lý Các phương pháp đo lường rủi ro bao gồm cả cách thức truyền thống và hiện đại, thường được kết hợp để tối ưu hóa hiệu quả Ngân hàng thương mại thường sử dụng các công cụ như chỉ số tài chính, mô hình định lượng RRTD, KMV, RAROC, CreditMetrics và Credit Risk+ để hỗ trợ trong quá trình này.
2.2.3.3 Ứng phó rủi ro tín dụng Ứng phó với rủi ro tín dụng (RRTD) là việc triển khai các biện pháp quản lý như quản lý khoản vay, quản lý nợ, xử lý nợ xấu và phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng (DPRR), thiết lập các giới hạn rủi ro và quy định hạn mức ủy quyền cho các chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) nhằm giảm thiểu tối đa RRTD
Quản lý khoản vay là quá trình đánh giá định kỳ tình hình tài chính và khoản vay của khách hàng bởi các ngân hàng thương mại Việc này giúp nắm rõ thực trạng tài chính, từ đó ngân hàng có thể đưa ra các giải pháp ứng phó kịp thời Thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, cung cấp cái nhìn toàn diện và kịp thời về tình hình khoản vay.
Quản lý nợ và xử lý nợ xấu là nhiệm vụ quan trọng của ngân hàng thương mại (NHTM), giúp đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng (DPRR) Việc này không chỉ giúp NHTM duy trì sự ổn định tài chính mà còn đảm bảo gửi báo cáo đúng hạn, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG
Khái quát về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
3.1.1.Giới thiệu chung về ngân hàng
3.1.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển:
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, được thành lập vào ngày 21-12-1991, hoạt động dựa trên sự hợp nhất của Ngân hàng Phát triển Kinh tế Gò Vấp và ba Hợp tác xã Tín dụng Tân Bình, Thành Công, Lữ Gia, với vốn điều lệ ban đầu là 3 tỷ đồng.
NH Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép hoạt động theo giấy phép NH số 006/NH-GP ngày
Sau gần 30 năm hoạt động, Sacombank đã khẳng định thương hiệu mạnh mẽ trên thị trường, với vốn điều lệ khoảng 18.852 tỷ đồng vào năm 2019 Ngân hàng thương mại cổ phần này sở hữu hơn 500 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, cùng với các chi nhánh tại Lào và Campuchia Đặc biệt, năm 2022, Sacombank đã ra mắt sản phẩm thẻ đầu tiên Sacombank Mastercard, đánh dấu bước đột phá với dòng thẻ quốc tế gắn chip và nhiều tiện ích nổi bật.
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sở hữu 04 công ty con bao gồm: Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Sacombank (SBA), Công ty kiều hối Sacombank (SBR), Công ty cho thuê Tài chính Sacombank (SBL) và Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ).
Trong những năm gần đây, Ngân hàng Sacombank đã vinh dự nhận nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước, bao gồm danh hiệu Ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2024 do Business Magazine (IBM) bình chọn, Top 5 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2024 - Hạng Mục G - Quản trị doanh nghiệp xuất sắc, và Top 10 Thương hiệu Asean 2024 tại Singapore Những giải thưởng này khẳng định uy tín, sức cạnh tranh nổi bật và chiến lược hoạt động hiệu quả của Sacombank qua các thời kỳ.
3.1.2 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
Ngân hàng cổ phần thương mại Sài Gòn Thương Tín đang thực hiện mô hình tổ chức hiện đại và phân quyền, với mục tiêu tái cơ cấu để trở nên tinh gọn và tiên tiến, phù hợp với xu hướng thị trường kinh tế hiện nay.
-Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị là cơ quan điều hành chính, chịu trách nhiệm ra quyết định và tổ chức các chính sách cho mọi hoạt động kinh doanh của đơn vị Đồng hành cùng Hội đồng quản trị là Ban Kiểm Soát, có nhiệm vụ kiểm tra và giám sát các hoạt động cũng như quyết định của Hội đồng, nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật trong các hoạt động nội bộ.
-Các Uỷ ban trực thuộc: Ủy ban chuyên trách, Văn phòng Hội đồng quản trị
Để hỗ trợ Hội đồng quản trị trong các hoạt động của ngân hàng, việc thành lập hoặc chấm dứt các ủy ban phải tuân thủ điều lệ của Sacombank Mỗi ủy ban cần có ít nhất hai thành viên, trong đó bao gồm một thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch ủy ban và một thành viên thuộc ban điều hành.
Vị trí nòng cốt trong Ban Giám Đốc của Sacombank chịu trách nhiệm điều hành hoạt động ngân hàng, bao gồm việc uỷ quyền cho các cấp dưới phê duyệt khoản vay theo quy định của Tổng Giám đốc Ngoài ra, vị trí này còn đại diện cho ngân hàng trong các giao dịch, hợp tác kinh doanh và quan hệ với các cơ quan quản lý.
-Hội đồng chuyên trách- Trung tâm Truyền thông và Marketing - Ban trợ lý - thư ký
Hội đồng được thành lập nhằm hỗ trợ Tổng giám đốc trong việc tư vấn và tham mưu các chính sách, đồng thời xây dựng hệ thống quy trình và quy định trong ngân hàng Ngoài ra, Hội đồng còn có nhiệm vụ theo dõi, giám sát hoạt động ngân hàng trong lĩnh vực chuyên môn và phê duyệt các quyết định quan trọng liên quan đến chuyên môn của mình.
Hội đồng chuyên trách có thể chia thành các ban chuyên môn sau:
Hội đồng chuyên trách về tín dụng: Đánh giá và phê duyệt các khoản vay lớn, quản lý rủi ro tín dụng.
Hội đồng chuyên trách về đầu tư: Quyết định các chiến lược đầu tư của ngân hàng.
Hội đồng chuyên trách về quản trị rủi ro: Xây dựng và giám sát hệ thống quản trị rủi ro của đơn vị.
Trung tâm Truyền thông và Marketing
Xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông và marketing hiệu quả là nhiệm vụ chính, bao gồm quản lý các kênh truyền thông như website, mạng xã hội, báo chí, truyền hình và sự kiện Trung tâm tạo ra nội dung truyền thông đa dạng như bài viết, hình ảnh, video và infographic để truyền tải thông điệp doanh nghiệp đến khách hàng mục tiêu Đồng thời, trung tâm theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả các hoạt động truyền thông, từ đó điều chỉnh chiến lược cho phù hợp.
Ban trợ lý - thư ký
Bộ phận hỗ trợ trực tiếp cho Ban giám đốc ngân hàng là nhóm nhân viên có nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động quan trọng Chức năng chính của họ bao gồm soạn thảo và quản lý văn thư, tài liệu, cũng như chuẩn bị các báo cáo cho Ban giám đốc Ngoài ra, bộ phận này còn tiếp nhận và xử lý thông tin, chỉ đạo từ Ban giám đốc đến các bộ phận liên quan, đảm bảo thông tin được truyền đạt một cách hiệu quả.
Khối/ban chuyên trách về sản phẩm và dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân (KHCN) bao gồm các lĩnh vực như cho vay tiêu dùng, tài khoản thanh toán và thẻ tín dụng Khối cá nhân được chia thành các phòng ban như Phòng Dịch vụ KHCN, Phòng Tín dụng cá nhân và Phòng Sản phẩm cá nhân Mục tiêu chính là đa dạng hóa nguồn thu cho ngân hàng, mở rộng thị phần và nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua việc phát triển các sản phẩm dịch vụ hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của KHCN.
Phòng kinh doanh trong ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và phát triển hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp Bộ phận này chuyên trách về khách hàng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh của ngân hàng thông qua các khoản vay hỗ trợ.
Khối thị trường vốn và ngoại hối
Thị trường vốn là nơi giao dịch các công cụ tài chính dài hạn như cổ phiếu, trái phiếu và chứng khoán phái sinh, trong khi thị trường ngoại hối chuyên về giao dịch các loại tiền tệ phục vụ cho thanh toán quốc tế, đầu tư và phòng ngừa rủi ro tỷ giá Chức năng chính của khối là nghiên cứu và phân tích thị trường để đưa ra dự báo và khuyến nghị cho khách hàng, đồng thời quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cả hai thị trường này.
Bộ phận tài chính ngân hàng phải đảm bảo mọi hoạt động tài chính tuân thủ quy định và nguyên tắc quản lý tài chính, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và kiểm soát chi phí để bảo đảm lợi nhuận và an toàn tài chính Ngoài ra, bộ phận này còn có trách nhiệm thu thập, xử lý và cung cấp thông tin tài chính chính xác, kịp thời cho ban lãnh đạo, cổ đông và các bên liên quan.
Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Quận 8
Nhận diệ n tín g ro dụn rủi Đo lườn g rủ i ng tín dụ ro Ứng ph ó rủ i ng tín dụ ro
Kiể m s oát tín g ro dụn rủi
3.3.1.Nhận diện rủi ro tín dụng.
Tại Sacombank chi nhánh quận 8 xây dựng chính sách các dấu hiệu nhận biết và phòng ngừa cảnh báo sớm và không có khả năng trả được nợ
Thiết kế gồm 38 dấu hiệu bao gồm tài chính và phi tài chính, được đơn vị xếp hạng tín dụng nội bộ.
Thực hiện rà soát hàng tháng bằng cách nhập các dấu hiệu cảnh báo sớm vào hệ thống giúp thay đổi phân hạng tín dụng của khách hàng Điều này cho phép điều chỉnh các chính sách liên quan đến khách hàng và tỷ lệ tài sản đảm bảo Qua đó, cán bộ quản lý khách hàng có thể áp dụng các biện pháp phòng tránh và hạn chế rủi ro một cách hiệu quả nhất.
-Nghiệp vụ tín dụng bảo lãnh dấu hiệu rủi ro được đánh giá qua 6 nhóm cụ thể:
+Nhóm dấu hiệu rủi ro liên quan đến mô hình tổ chức, cán bộ.
+Nhóm dấu hiệu liên quan đến an toàn nơi làm việc
+Nhóm tín hiệu liên quan đến việc ban hành quy chế.
+Nhóm dấu hiệu liên quan đến gian lận nội bộ.
+Nhóm dấu hiệu liên quan đến gian lận bên ngoài.
+Nhóm dấu hiệu liên quan đến quá trình xử lý công việc trong 2 lĩnh vực là tín dụng và bảo lãnh.
Hiện nay, Sacombank đã phát triển hệ thống "Báo cáo giao dịch nghi ngờ" với các tiêu chí đo lường chính xác và logic, đồng thời cập nhật những tính năng hiện đại Hệ thống này đặc biệt chú trọng vào việc nhận diện rủi ro tín dụng Các chỉ tiêu được khai báo hàng tháng và thực hiện rà soát theo quý.
Mỗi cán bộ quản lý khách hàng, quản lý rủi ro và quản trị tín dụng thực hiện thống kê các dấu hiệu rủi ro hàng ngày dựa trên quy trình tác nghiệp của mình.
Các Trưởng phòng thực hiện tổng kết và đánh giá định kỳ hàng tháng, dựa trên kết quả thống kê từ thông tin mà cán bộ phòng gửi về phòng quản lý rủi ro.
Phòng quản lý rủi ro có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá và rà soát toàn diện mọi hoạt động tại chi nhánh, sau đó trình bày kết quả để Giám đốc Chi nhánh phê duyệt.
Sau khi "Báo cáo giao dịch nghi ngờ" được phê duyệt, tài liệu này sẽ được gửi đến Ban quản lý rủi ro tín dụng và thông tin để thực hiện tổng hợp trên toàn bộ hệ thống ngân hàng.
Báo cáo này sẽ tổng hợp mọi hoạt động nghi ngờ và phân loại các rủi ro dựa trên các dấu hiệu nhận diện cùng với số lượng phát sinh Các rủi ro sẽ được phân loại theo mức độ nghiêm trọng khác nhau, bao gồm cả RRTD, nhằm chỉ ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục phù hợp.
3.3.2.Đo lường rủi ro tín dụng
Ngân hàng Sacombank Quận 8 đang phát triển Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ nhằm đo lường và đánh giá rủi ro tín dụng cho khách hàng Dựa trên kết quả xếp hạng, ngân hàng sẽ phân loại nhóm nợ, xác định hạn mức tín dụng và áp dụng các chính sách phù hợp với từng đối tượng khách hàng, thời gian vay và yêu cầu về tài sản đảm bảo Hệ thống này ngày càng hoàn thiện thông qua các điều chỉnh hiện đại, phù hợp với thực tế thị trường và các yêu cầu quản lý quốc tế Hệ thống xếp hạng tín dụng được phân loại thành ba đối tượng chính: tổ chức kinh tế, khách hàng cá nhân và định chế tài chính, với các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính phù hợp với đặc trưng của từng loại khách hàng.
Quy trình chấm điểm định hạng khách hàng được thực hiện và phê duyệt tại Chi nhánh, với Bộ phận Quản lý Khách hàng (QLKH) cập nhật thông tin định kỳ về khách hàng, bao gồm thông tin tài chính và phi tài chính Bộ phận Quản trị Tín dụng (QTTD) hỗ trợ cung cấp thông tin tín dụng của khách hàng tại Sacombank, Chi nhánh Quận 2 Đồng thời, Bộ phận Quản lý Rủi ro (QLRR) sẽ nhập thông tin ngành và thực hiện kiểm tra độc lập các thông tin chấm điểm định kỳ, sau đó đề xuất trình Hội đồng Tín dụng cơ sở để phê duyệt.
3.3.3.Ứng phó rủi ro tín dụng Để có thể ứng phó với rủi ro tín dụng thì các nội dung bao gồm việc Quản lý, đánh giá lại các khoản vay, Thiết lập giới hạn rủi ro tín dụng, Quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng, Quản lý nợ, xủ lý nợ xấu và phân loại, trích lập dự phòng rủi ro
Để quản lý khoản vay hiệu quả, Sacombank Chi nhánh Quận 8 thực hiện đánh giá định kỳ tình trạng các khoản vay, kiểm tra mục đích và thực tế sử dụng vốn vay, cùng với việc phân tích tình hình tài chính của khách hàng Đánh giá này được thực hiện ít nhất một lần mỗi tuần trong năm, trong khi các khoản vay có dấu hiệu bất thường hoặc dư nợ lớn sẽ được kiểm tra thường xuyên hơn, thường là hàng quý Bộ phận Quản lý Khách hàng và các bộ phận hỗ trợ sẽ đảm nhận công tác này, dựa trên các tài liệu như báo cáo tài chính, báo cáo theo dõi việc sử dụng vốn vay và kết quả đánh giá từ các tổ chức tín dụng khác.
Khi khách hàng vay cần điều chỉnh các yếu tố trong hồ sơ tín dụng, đặc biệt liên quan đến dòng tiền, ngân hàng sẽ yêu cầu giải trình rõ ràng Nếu có dấu hiệu khó khăn trong thanh toán nợ hoặc tình hình kinh doanh không hiệu quả, Sacombank Chi nhánh Quận 8 sẽ thực hiện biện pháp quản lý rủi ro tín dụng, bao gồm điều chỉnh điều khoản hợp đồng cho vay, hạn chế tín dụng hoặc chấm dứt hợp đồng vay.
Thiết lập các giới hạn rủi ro:
Sacombank chi nhánh quận 8 đã chủ động thực hiện các quyết định và chính sách từ Ngân hàng Nhà nước, định kỳ và bất thường, nhằm đưa ra các phương án giải quyết cho các chỉ tiêu tín dụng quan trọng Ngân hàng xác định giới hạn cho các ngành kinh tế chủ chốt, đồng thời chú trọng đến các ngành có rủi ro Một trong những nhiệm vụ quan trọng là xác định tỷ lệ cho vay so với dư nợ, đặc biệt khi khách hàng không có tài sản bảo đảm.
Sacombank chi nhánh quận 8 thực hiện chính sách kiểm soát rủi ro tín dụng nghiêm ngặt trong cho vay và đầu tư, tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, như không cho vay quá 15% vốn tự có đối với một khách hàng và 25% đối với nhóm khách hàng liên quan Chi nhánh cũng áp dụng giới hạn cho việc góp vốn liên doanh và điều chỉnh các giới hạn cho vay khi có thay đổi về vốn tự có Dựa trên thông tin từ hội sở, chi nhánh xác định các giới hạn rủi ro tín dụng cụ thể, nhờ đó chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo và tỷ lệ nợ xấu giảm dần theo thời gian.
Quản lý nợ, xử lý nợ xấu và phân loại, trích lập dự phòng rủi ro:
Sacombank chi nhánh quận 8 đã tiến hành phân loại các nhóm nợ theo quy định của thông tư 02/2013/TT-NHNN và thông tư 09/2014/TT-NHNN.
Bảng: Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể theo từng nhóm nợ của Sacombank chi nhánh quận 8 Đơn vị tính: %
Nhóm nợ Trích lập dự phòng cụ thể
Sacombank chi nhánh quận 8 áp dụng chính sách trích lập dự phòng chung với tỷ lệ 0,75% tổng dư nợ cho các khoản vay từ nhóm 1 đến nhóm 4 Bộ phận xử lý nợ tại Sacombank, bao gồm Ban Xử lý Nợ Tập trung (TTXLN) tại Hội sở chính, có nhiệm vụ hỗ trợ và xử lý các khoản nợ xấu vượt quá thẩm quyền của các chi nhánh, trong đó có Sacombank chi nhánh quận 8.
Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh quận 8
Chi nhánh đã tách biệt rõ ràng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng với các hoạt động khác trong phòng tín dụng, mặc dù quy mô và nhân sự còn hạn chế Điều này thể hiện nhận thức cao về tầm quan trọng của việc kiểm soát rủi ro tín dụng và sự bố trí nhân sự phù hợp nhằm đảm bảo hoạt động này được thực hiện hiệu quả.
Mặc dù phòng tín dụng chưa tách biệt khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, nhưng việc phân công công việc cụ thể giữa các nhân viên cho thấy chi nhánh đã sắp xếp và phân bổ nguồn lực hiệu quả, đảm bảo hoạt động tín dụng được kiểm soát chặt chẽ.
Chi nhánh đã thực hiện trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ và đúng quy định của NHNN, chứng tỏ sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quản lý rủi ro tín dụng Sự gia tăng dự phòng rủi ro qua các năm phản ánh ý thức chủ động của chi nhánh trong việc phòng ngừa rủi ro.
Tỷ lệ sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro giảm cho thấy sự cải thiện trong chất lượng tín dụng, đồng thời cho thấy rủi ro cho vay doanh nghiệp đã giảm.
Tổn thất do rủi ro tín dụng tại chi nhánh rất thấp, cho thấy hiệu quả trong công tác thẩm định và đánh giá rủi ro tín dụng Điều này giúp hạn chế tối đa các khoản nợ xấu phát sinh, đồng thời giảm thiểu nhu cầu sử dụng nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất.
Công tác kiểm tra và giám sát trong quá trình cấp tín dụng chưa được thực hiện chặt chẽ, dẫn đến tình trạng cán bộ tín dụng lơ là và sử dụng vốn vay sai mục đích, gây khó khăn cho quản lý Hơn nữa, các biện pháp xử lý rủi ro tín dụng không được triển khai kịp thời, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động tín dụng.
Việc cán bộ tín dụng tham gia gần như toàn bộ quy trình tín dụng có thể làm giảm hiệu quả công việc và gia tăng rủi ro đạo đức Khi họ tham gia quá nhiều công đoạn, khả năng thẩm định có thể bị buông lỏng, dẫn đến việc thay đổi số liệu khách hàng để trục lợi Hơn nữa, sự thiếu hụt kiểm tra và giám sát độc lập sẽ khiến cán bộ không chú ý đến việc kiểm soát sử dụng vốn của khách hàng.
Công tác phân tích và thẩm định khách hàng hiện nay chưa đạt hiệu quả mong muốn Nội dung thẩm định còn hạn chế và không tuân thủ đầy đủ quy định, dẫn đến việc quyết định tín dụng không chính xác, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng tín dụng.
Việc khai thác thông tin tín dụng hiện nay còn thiếu hiệu quả do nguồn thông tin chưa đầy đủ và gặp nhiều bất cập Điều này dẫn đến việc đánh giá khách hàng không chính xác, làm giảm độ tin cậy của thông tin thu thập được Kết quả là quyết định từ chối hoặc đồng ý cấp tín dụng thiếu cơ sở vững chắc.
3.4.2.1.Nguyên nhân của hạn chế
Nguyên nhân từ phía Ngân hàng
-Quy trình cấp tín dụng chưa được tuân thủ nghiêm ngặt
Tại Sacombank chi nhánh quận 8, việc tuân thủ quy trình cấp tín dụng vẫn chưa được thực hiện một cách cẩn trọng, dẫn đến tình trạng cán bộ nhân viên lơ là và thiếu nghiêm túc Để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu khách hàng, quy trình chuẩn thường bị rút ngắn, điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định mà còn bỏ qua nhiều bước quan trọng Hơn nữa, quyết định từ cấp lãnh đạo trực tiếp cũng góp phần làm giảm tính thận trọng trong quá trình này, tạo ra lỗ hổng trong chính sách tín dụng.
Chính sách hiện tại chưa được điều chỉnh phù hợp với thực tế, còn nhiều điểm mù cần khắc phục Các quy định về hoạt động tín dụng chưa đầy đủ và bài bản, quy chế và kỷ luật còn lỏng lẻo Sự thiếu kết nối trong các quy định này đã cản trở việc hình thành một chuỗi thống nhất, làm giảm hiệu quả trong việc hỗ trợ cán bộ tín dụng thực hiện các hoạt động kinh doanh.
-Chất lượng tín dụng còn thấp
Cán bộ tín dụng hiện nay chưa đạt hiệu quả cao trong công tác phân tích phương án kinh doanh của khách hàng, đặc biệt là trong các lĩnh vực và ngành nghề cụ thể Họ thiếu chuyên môn và kiến thức cần thiết, dẫn đến việc đánh giá không chính xác và không toàn diện Sự thiếu hiểu biết về đối tượng khách hàng và thiếu kỹ lưỡng trong việc thẩm định tài sản bảo đảm đã làm cho việc xác định giá trị không đúng quy định của ngân hàng.
-Nguồn thông tin thu thập không đầy đủ và chất lượng.
Ngân hàng hiện chưa có hệ thống thông tin hoàn chỉnh, dẫn đến hiệu quả kiểm soát và nhận diện rủi ro hạn chế Việc thiếu cập nhật thông tin kịp thời và không thu thập đầy đủ dữ liệu liên quan, từ yếu tố tác động trực tiếp đến khách hàng đến thông tin vĩ mô, đã làm chậm quá trình nắm bắt và phản ứng với những thay đổi trong hoạt động của khách hàng.
-Môi trường kinh tế không ổn định và tác động của nền kinh tế thế giới
Môi trường kinh tế vĩ mô đang trải qua nhiều biến động do sự thay đổi của lãi suất, lạm phát và tỷ giá, ảnh hưởng sâu sắc đến các chủ thể trong nền kinh tế Khách hàng có dư nợ vay tại ngân hàng cũng không nằm ngoài tác động này, khi họ phải đối mặt với thua lỗ và khó khăn, dẫn đến khả năng thanh toán nợ bị ảnh hưởng đáng kể.
-Sự tác động của môi trường tự nhiên
Sự biến đổi của môi trường thiên nhiên và khí hậu trong những năm qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến con người, gây ra sự gián đoạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và làm giảm chất lượng tín dụng.
-Môi trường pháp luật còn bất cập
MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH QUẬN 8
Định hướng phát triển
4.1.1.Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Sacombank CN Quận 8 Để tăng lợi nhuận, mở rộng số lượng khách hàng và doanh số cho vay theo định hướng phát triển nhanh chóng, an toàn, hiệu quả và bền vững, Sacombank quận 8 đặt ra các mục tiêu cụ thể như sau:
- Nâng cao vị thế của Sacombank Quận 8 so với các ngân hàng trên địa bàn quận 8 và trên cả nước.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh trong giai đoạn hội nhập.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động nghiệp vụ giúp nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu khách hàng và thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư cũng như các tổ chức kinh tế trong khu vực.
- Nâng cao chất lượng quản trị điều hành và quản trị rủi ro trong mọi hoạt động ngân hàng.
- Thực hiện chính sách khách hàng nhằm giữ chân khách hàng hiện có, thu hút khách hàng mới và đẩy mạnh hợp tác hiệu quả với khách hàng.
- Thực hiện tốt chính sách nhân sự, giữ chân và thu hút nhân tài, đồng thời khai thác và phát huy tốt nguồn lực sẵn có.
4.1.2.Định hướng hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN của chi nhánh
-Hoạt động cho vay là hoạt động nòng cốt theo nguyên tắc thị trường, tăng trưởng cho vay ròng đạt tối thiểu 50%/năm.
Không nên tập trung cho vay với hạn mức quá cao cho một đối tượng khách hàng hoặc một ngành cụ thể Thay vào đó, cần đa dạng hóa các nhóm khách hàng và lĩnh vực liên quan để giảm thiểu rủi ro và tăng cường tính ổn định trong hoạt động cho vay.
Phân tán rủi ro trong danh mục đầu tư cho vay là rất quan trọng, đặc biệt khi định hướng vào các ngành nghề, lĩnh vực và nhóm khách hàng có tiềm năng phát triển Việc không đầu tư quá nhiều vào một nhóm ngành hàng hay khách hàng, dù nhóm đó đang có sự tăng trưởng, giúp tránh tình trạng bão hòa trong tương lai Điều này đảm bảo hiệu quả và bền vững cho danh mục đầu tư.
Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng cá nhân ở mọi tầng lớp, cần đa dạng hóa các dòng sản phẩm cho vay Điều này sẽ giúp chuyển dịch cơ cấu hoạt động tín dụng từ trung dài hạn sang ngắn hạn, phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn của thị trường.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay, cần tăng cường đào tạo cán bộ tín dụng và nhân viên trong đơn vị, tập trung vào kỹ năng tiếp thị, tư vấn cho vay, và kiến thức về các sản phẩm cho vay hiện có cũng như sản phẩm mới Đồng thời, việc nâng cao kỹ năng lập kế hoạch phát triển kinh doanh, đánh giá và phân tích cạnh tranh cũng là một phần quan trọng trong chương trình đào tạo đội ngũ.
Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Sacombank chi nhánh quận 8
Thẩm định đóng vai trò quan trọng trong quyết định cấp tín dụng của ngân hàng, đảm bảo chất lượng các khoản vay Trước khi giải ngân, khoản vay phải trải qua quá trình thẩm định chi tiết Để đạt hiệu quả trong việc cấp vay, ngân hàng cần nắm vững thông tin về khách hàng và doanh nghiệp Việc thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, lựa chọn thông tin chính xác liên quan đến hoạt động kinh doanh giúp giảm thiểu rủi ro trong quyết định cấp vay Cập nhật thường xuyên tình hình khách hàng và tổ chức khảo sát để thu thập thông tin thực tế về hoạt động kinh doanh là rất cần thiết.
Ngân hàng không chỉ thu thập thông tin mà còn cần đánh giá tính khả thi của dự án và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, điều này là yếu tố thiết yếu trong hồ sơ vay Việc thẩm định hiệu quả giúp ngân hàng lựa chọn khách hàng chính xác và giảm thiểu rủi ro trong cấp tín dụng Sau khi thu thập thông tin, ngân hàng cần phân tích và đánh giá khách hàng một cách khách quan dựa trên các chỉ tiêu tài chính, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời và cơ cấu vốn qua các báo cáo tài chính.
Phân tích và dự báo tác động của môi trường kinh doanh đến phương án vay là rất quan trọng Kế hoạch kinh doanh cần xem xét các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động Trong quá trình thẩm định, chi nhánh cần chú ý đến môi trường kinh doanh, vì nó có thể tác động lớn đến quyết định vay vốn của ngân hàng.
Một số kiến nghị
4.3.1.Kiến nghị với chính phủ
Hoàn thiện hệ thống pháp luật: Cần nâng cấp và hoàn thiện hệ thống pháp luật để phù hợp với đặc thù của nền kinh tế thị trường.
Xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch là yếu tố quan trọng để đảm bảo hoạt động lành mạnh, nơi kỷ luật và kỷ cương được tuân thủ, pháp luật được tôn trọng và quy định thị trường được thực hiện đầy đủ Khi hệ thống ngân hàng và thị trường đối mặt với các mối đe dọa về an ninh, cần có biện pháp can thiệp kịp thời để xử lý tình huống.
Cải thiện môi trường đầu tư là cần thiết để duy trì sự ổn định của môi trường kinh tế - xã hội Cần lập kế hoạch phát triển kinh tế chi tiết, phù hợp với nguồn lực của đất nước, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể trong nền kinh tế phát triển.
Hỗ trợ doanh nghiệp là việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh và tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng, qua đó thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh Cần xây dựng các cơ chế và chính sách ưu đãi đa dạng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.
Chính phủ cần tăng cường chỉ đạo trong việc quản lý và thu hồi nợ ngân hàng, đồng thời ban hành quy định minh bạch hơn về thu hồi và xử lý tài sản đảm bảo của khách hàng, đặc biệt là bất động sản Việc chủ động tháo gỡ khó khăn trong quy định, thủ tục tố tụng và phát mại tài sản là cần thiết để cải thiện tình hình nợ xấu.
4.3.2Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước
Để nâng cao chất lượng của Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cần tập trung vào việc cải thiện chất lượng dịch vụ, mở rộng quy mô hoạt động và phát huy vai trò của CIC Đồng thời, cần thiết lập cơ chế cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác và đáng tin cậy cho các Ngân hàng Thương mại (NHTM) về khách hàng.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cần tăng cường thanh tra và giám sát hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại (NHTM) bằng cách kết hợp linh hoạt giữa giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ Việc này sẽ giúp NHNN phản ứng kịp thời trước các rủi ro, đảm bảo tính khách quan trong việc đánh giá dữ liệu, và nắm bắt hoạt động của NHTM, đặc biệt là trong lĩnh vực tín dụng, một cách cụ thể và chủ động hơn.
Để nâng cao chất lượng quản lý của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cần hoàn thiện hệ thống khuôn khổ pháp lý và xác định rõ ràng chủ trương, mục tiêu cùng với việc ban hành các thông tư hướng dẫn quản lý Các định hướng và biện pháp điều hành phải được cụ thể hóa nhằm đảm bảo toàn hệ thống ngân hàng tuân thủ nghiêm túc Đồng thời, các quy định và văn bản chỉ đạo của NHNN cần được đánh giá, kiểm soát và dự báo kỹ lưỡng trước khi ban hành, nhằm đảm bảo tính đồng bộ và phù hợp với những thay đổi của thị trường.