báo cáo đề tài lần 1 các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng gdp của việt nam giai đoạn 1996 2022

Nghiên cứu về tốc độ tăng trưởng GDP nhằm mục đích phân tích các yếu tổ ảnh hưởng đến chỉ số này, đánh giá tác động của nó đến nền kinh tế và đề xuất giải pháp nhằm tăng chỉ số GDP của q

DAI HOC QUOC GIA THANH PHO HO CHi MINH TRUONG DAI HOC KINH TE-LUAT

BAO CAO DE TAI LAN 1: CAC YEU TO ANH

HUONG DEN TOC DO TANG TRUONG GDP

CUA VIET NAM GIAI DOAN 1996 — 2022

Môn học: Kinh tế lượng GVHD: TS LE THANH HOA LOP HOC PHAN: 232KT0205 NHOM SINH VIEN THUC HIEN:

Thành phố Hồ Chí Minh tháng 4, 2024

2 Kiểm định hệ số hồi quy với một giá trị cho trước, với mức ý nghĩa 1%, 5%, 10% co 9

2.1 \{28.) 36.11:8z:aaaaiaiđiiẳiaẳẳiẳiỶiitii 9 2.2 Với mức ý nghĩa Š%⁄%4 SH n nà TT TT TT TH TT nh TK TT TK Kế KT KT HE TK vn ky 10 2.3 MS 2 5 5 ada ẽẽ.‹a 12

IV Khoảng ước lượng của hệ số hồi quy LH nh v SH HH HH anh ta 13

II /( c2 ố ốố ốố ố ốeằố 13

3 — Với độ tin cậy 99'% cu nh nh nh nh nh nén nh ng ĐK Bọ ĐH ĐH hi hit

VY Kiểm định sự phù hợp của toàn bộ mô hình

V VGH ah nh nh G 3(-:-:-: 441 18

PA Ais 3 ha d adiaDDn 18

3 VOT À3 mghia 10% ằẰa 18

VL Kiểm định mô hình có xảy ra trong hop thiéu DiGn 00 c cece cece ceseeceeecsessesesessetssaeeesereraes 19 VII Kiểm định có thể bỏ đi đồng thời các biến không có ý nghĩa thống kê +ccc: 20

V VGH ah nh nh G 3(-:-:-: 441 20

PA Ais 3 ha d adiaDDn 20

3 VOT À3 mghia 10% ằẰa 20 VIIL M6 réng: Bién déi các biến phụ thuộc và độc lập nhằm so sánh sự phù hợp của các mô hình 21

ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN Q2 HS nh n TT kế HT 51k k kg 11k k kh 1E ru 25

LỜI MỞ ĐẦU

Trong công cuộc tái thiết và xây dựng đất nước, việc tăng trưởng kinh tế bền vững luôn là mục tiêu hàng đầu của mỗi quốc gia nhằm phát triên kinh tế-xã hội toàn điện và nâng cao mức sống của người dân Nền kinh tế của mỗi quốc gia luôn gắn liền với chỉ số gọi là GDP Nghiên cứu về tốc độ tăng trưởng GDP nhằm mục đích phân tích các yếu tổ ảnh hưởng đến chỉ số này, đánh giá tác động của nó đến nền kinh tế và đề xuất giải pháp nhằm tăng chỉ số GDP của quốc gia

Báo cáo này được thực hiện trên cơ sở tông hợp các nghiên cứu trước đây về tốc độ tăng trưởng GDP ở Việt Nam giai đoạn 1996 - 2022 và phân tích đữ liệu thống kê của World Bank Open Data

Kết quả nghiên cứu được trình bảy trong báo cáo này bao gồm:

- - Mục I: Tổng quan đề tài nghiên cứu

« - Mục II: Kết quả nghiên cứu

« - Mục III: Kiếm định tính có ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy & kiểm định hệ số

hồi quy với một giá trị cho trước

« - Mục IV: Khoảng ước lượng của hệ số hỗi quy

* Muc V: Kiểm định sự phủ hợp của toàn bộ mô hình

- - Mục VI: Kiểm định mô hình có xảy ra trong trường hộ thiếu biến

« - Mục VII: Kiểm định có thế bỏ đi đồng thời các bạn không có ý nghĩa thống kê

« Muc VII: Mo réng: Biến đổi các biến phụ thuộc và sự độc lập nhằm so sánh sự phù hợp của các mô hình

Báo cáo này hy vọng sẽ cung cấp cho người đọc những thông tin hữu ích về tốc độ tăng

trưởng GDP ở Việt Nam giai đoạn 1996 - 2022 và các giải pháp nhằm giải quyết van dé nay

IL Tổng quan đề tài nghiên cứu

1 Tên đề tài

Đề tài: Các yếu tô ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 1996 - 2022

2 Lý do chọn đề tài

GDP (Gross Domestie Product) là một chỉ số quan trọng đo lường sức khỏe kinh

tế của một quốc gia Nó đại diện cho tình hình sản xuất, tăng trưởng nên kinh tế, là thước đo thê hiện chât lượng cuộc sông của người dân

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến GDP luôn là một đề tài thiết thực, đặc biệt hơn khi nước ta đang trên đường mở cửa hội nhập thề giới, rất nhiều thử thách cũng như

cơ hội mà chúng ta cần phải lưu ý trong việc định hướng

Nhận thấy được tầm quan trọng của chỉ số này, nhóm chúng em đã thực hiện đề

tài về “Các yêu tô ảnh hưởng đến tốc độ tăng trường GDP của Việt Nam giai đoạn 1996

- 2022” đề hiểu rõ hơn về sự phát triển kinh tế của Việt Nam

3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp được sử dụng trong bài nghiên cứu là phương pháp xây dựng mô hình hồi quy Nhóm sẽ nghiên cứu mối quan hệ giữa biến phụ thuộc (tốc độ tăng trưởng GDP) và các biến độc lập (ty lệ lạm phát, tỷ lệ tăng chi tiêu tiêu đùng cá nhân, tỷ lệ xuất khâu hàng hóa và dịch vụ, tỷ lệ nhập khâu hàng hóa và dịch vụ, lãi suất cho vay)

và xây dựng mô hình toán học cho mối quan hệ đó

Trong đó, phương pháp hồi quy được sử dụng đề ước lượng tham số của mô hình

là phương pháp bình phương tối thiểu (OLS) để ước lượng các hệ số hồi quy của mô hình và đồng thời cũng có thế kiểm tra được ý nghĩa thống kê của các biến cũng như những khuyết tật của mô hình dựa trên quan sát mẫu đã thụ thập

Phương pháp thu thập và xử lý số liệu: Dữ liệu thứ cấp để tạo mẫu gồm có 27

quan sát (1996 - 2022) từ World Bank Open Data Nhóm đã sử dụng phần mềm STATA

đề lọc được những số liệu phù hợp, giúp nhóm trong việc xử lý dữ liệu để đưa ra ước lượng về hệ số ước lượng của mô hình

4 Đề xuất mô hình

Tốc độ tăng trưởng GDP Biến GDP Biến phụ thuộc %

Tỷ lệ lạm phát _ Biến INF Biến độc lập %

Tỷ lệ tăng chỉ tiêu tiêu dùng cá nhân _ Biến Biến độc lập % PRI

Tỷ lệ tăng trưởng xuất khâu hàng hóa và Biến độc lập % dịch vụ _ Biến EGS

Tỷ lệ tăng trưởng nhập khâu hàng hóa và Biến độc lập %

5 Cơ sở lý thuyết để chọn biến độc lập

Theo nhận định của Tổng cục thống kê, năm 2024 vẫn còn các rủi ro tiềm ân từ môi trường kinh tế thế giới tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam Vì vậy, việc hiểu rõ và đánh giá hiệu quả các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng GDP giúp chính phủ, các nhà hoạch định chính sách dự đoán và đưa ra các biện pháp cần thiết để thúc đây tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững Các yếu tổ này bao gồm:

©_ Tỷ lệ chi tiêu tiêu dùng cá nhân và hộ gia đình

o Ty 1é lam phat

©_ Cán cân thanh toán

o_ Tỷ lệ tăng trưởng xuất, nhập khâu

Dựa vào lý thuyết đó nhóm chúng em lựa chọn những biến tác động đến tốc độ tăng trưởng GDP là: Ty lệ lạm phát; Ty lệ tăng chi tiêu tiêu dùng cá nhân; Tỷ lệ tăng trưởng xuất, nhập khâu hàng hóa và dịch vụ

6 Dữ liệu đề tài

World Bank Open Data: https://data.worldbank.org/

H Kết quả nghiên cứu

1 Kết quả từ phần mềm Stata

- reg GDP INF PRI EGS IGS

Source ss df MS Number of obs) = 27

F(4, 22) = 22.54

Residual 10.6597136 22 484532437 R-squared = 0.8038

Adj R-squared = 0.7682

GDP | Coefficient Std err + P>|t| [95% conf interval]

B; là hệ số góc của biến INF B› là hệ số góc của biến PRI B; là hệ số góc của biến EGS B; là hệ số góc của biến IGS

2 Hàm hồi quy mẫu

+ Hàm hồi quy mẫu

GDP=3.0516—0 0644 INF +0.6224 PRI +0.1466 EGS—0.1547 IGS

+ Ý nghĩa

© 8,: Trong mô hình hồi quy, khi các yếu tổ INF = PRI = EG§ = IGS = 0, thì trung bình tốc độ tăng trưởng của GDP là 3.0516

© 8,: Nếu tỷ lệ lạm phat tang 1% , các yêu tố khác không đổi thì trung bình tốc độ tăng trưởng GDP giảm 0.0644%

oO Bs: Nếu tỷ lệ tăng chỉ tiêu tiêu đùng cá nhân tăng I% , các yếu tố khác

không đổi thì trung bình tốc độ tăng trưởng GDP tang 0.6224%

© Ø„: Nếu tỷ lệ xuất khẩu hàng hóa va dich vu tang 1% , các yếu tố khác không đổi thì trung bình tốc độ tăng trưởng GDP tăng 0.1466%

oO Bs: Nếu tỷ lệ nhập khâu hàng hóa và dịch vụ tăng 1% „ các yếu tố khác không đổi thì trung bình tốc độ tăng trưởng GDP giảm 0.1547%

Ill Kiểm định tính có ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy & kiểm định hệ số hồi

quy với một giá trị cho trước

1 Kiểm định tính có ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy, với mức ý nghĩa 13%,

Vậy hệ số hồi quy ổ› của biến PRI có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 10%

Vậy hệ số hồi quy ổ; của biến IGS có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 10%

2 Kiểm định hệ số hồi quy với một giá trị cho trước, với mức ý nghĩa 1%, 5%, 10%

Với giả trị a = 0.5 cho trước

Vậy hệ số hồi quy ổ;của biến INF có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 10%

Vậy hệ số hồi quy ổ;của biến IGS có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 10%

IV Khoảng ước lượng của hệ số hồi quy

1 Với độ tin cậy 90%

13

+ regress GDP INF PRI EGS IGS, level(90)

Adj R-squared = 9.7682

GDP | Coefficient Std err t P>|t| [99% conf interval]

Với độ tin cậy 90%, hệ số hồi quy 8s cua bién IGS nam trong khoang (— 0.2160 ;—0.0934)

2 Với độ tin cay 95%

+ regress GDP INF PRI EGS IGS, level(95)

GDP | Coefficient Std err t P>|t| [95% conf interval]

ô„—t|22;0.025]x Sel ;]<B8,<8„+t|22 ;0.025) x Se|j, |

Voi dé tin cay 95%, hé s6 héi quy ổ; của biến IGS nằm trong khoảng (—0.2287; 0.0807)

3 Với độ tin cậy 99%

16

+ regress GDP INF PRI EGS IGS, level(99)

F(4, 22) = 22.54

Adj R-squared = 9.7682

GDP | Coefficient Std err t P>|t| [99% conf interval]

Với độ tin cậy 99%, hệ số hồi quy 8s cua biến IGS nằm trong khoảng (-0.2554; —0.0540)

V Kiểm định sự phù hợp của toàn bộ mô hình

reg GDP INF PRI EGS IGS

GDP | Coefficient Std err t P>|t| [95% conf interval]

Vậy ham héi quy mẫu phù hợp với mức ý nghĩa là 1%

Với a =0.05,c6 gia tri tra bang: Feat snk.) =F (a;22:0.05)=2-8167

Vì F > F tra bang (22.5326 > 2.8167) > Bac bé H,, R°#0

Vậy ham héi quy mau phu hop véi mie y nghia la 5%

3 Voi mirc y nghia 10%

Vậy hàm hối quy mẫu phù hợp với mức ý nghĩa là 10%

VI Kiểm định mô hình có xảy ra trường hợp thiếu biến

19

GDP | Coefficient Std err + P>|t| [95% conf interval]

Ramsey RESET test for omitted variables

Omitted: Powers of fitted values of GDP

H@: Model has no omitted variables

Vậy mô hình không bỏ sót biến quan trọng nào ở mức ý nghĩa 1%

© Voi mic ý nghĩa 5%

Ta có: P— vaÌlue= 0.3242>œ=0.05

Vậy mô hình không bỏ sót biến quan trọng nào ở mức ý nghĩa 5%

® - Với mức y nghia 10%

Ta có: P— value=0.3242>œ=0.1

Vậy mô hình không bỏ sót biến quan trọng nào ở mức ý nghĩa 10%

VIL Kiểm định có thể bỏ đi đồng thời các biến không có ý nghĩa thống kê

20

GDP | Coefficient Std err t P>|t| [95% conf interval]

Hàm hồi quy mẫu:

GDP =3.0516—0 0644 INF +0,6224 PRI+0.1466 EGS—0.1547 IGS (U)

1 Voi mirc y nghia 1%

sẻ x | Hy: B,=0

© Gia thuyết: H,:B,£0

Vì P— value(INF)=0,026>0.01 nên chấp nhận Hạ, 8;=0

Vậy hệ số hồi quy của biến INF không có ý nghĩa thống kê

=> Với mức ý nghĩa 1%, không thê thực hiện kiếm định đồng thời vì mô hình hỏi quy chỉ

có duy nhất biến INF không có ý nghĩa thống kê

lào Voi mirc ý nghĩa 5%

=> Với mức ý nghĩa 5%, không thê thực hiện kiếm định đồng thời vi tất cả các biến trong

mô hình hỗi quy đều có ý nghĩa thống kê

3 Với mức y nghia 10%

=> Với mức ý nghĩa 10%, không thể thực hiện kiểm định đồng thời vì tất cả các biến trong

mô hình hỗi quy đều có ý nghĩa thống kê

VI Mở rộng: Biến đổi các biến phụ thuộc và độc lập nhằm so sánh sự phù hợp của các mô hình

© Mô hình phân tích tốc độ tăng trưởng GDP ban đầu:

GDP=3.0516—0.0644 INF +0.6224 PRI+0.1466EGS—0.1547IGS (U)

21

GDP | Coefficient Std err t P>|t| [95% conf interval]

Note: BIC uses N = number of observations See [R] BIC note

e© Mô hình phân tích tốc độ tăng trưởng GDP sau khi đỗi biến GDP thành (InGDP): inGDP=1.1742—0.0093 INF +0.1184 PRI +0.0273 EGS—0.02921GS (R1)

reg 1nGDP INF PRI EGS IGS

1nGDP | Coefficient Std err t P>|t| [95% conf interval]

Akaike's information criterion and Bayesian information criterion

Note: BIC uses N = number of observations See [R] BIC note

¢ Mô hình phân tích tốc độ tăng trưởng GDP sau khi đỗi biến:

INF thành (InINE) PRI thành (InPRI)

EGS thành (InEGS) IGS thanh (InIGS)

O

O

O

O

Vì năm 2000, 2001 biến INF có giá trị âm; năm 2009 biến EGS, IGS co gia trị âm nên cả 3

biến không có giá trị InITNF, InEGS, InIGS tương ứng trong những năm đó Vậy trong mô hình

(R2), chỉ có n= 24 thay vì n = 27 như mô hình (U) ban đầu

GDP =3.7244— 0.2159 InINF +2.0206 InPRI +1.136InEGS—1.3293InIGS (R2)

reg GDP InINF 1nPRI 1nEGS 1nIGS

GDP | Coefficient Std err t P>|t| [95% conf interval]

Akaike's information criterion and Bayesian information criterion

Model N 11(nul1) 11(model) df AIC BIC

¢ Mô hình phân tích tốc độ tăng trưởng GDP sau khi đỗi biến:

Vì năm 2000, 2001 bién INF cé giá trị âm; năm 2009 biến EGS, IGS có giá trị âm nên cả 3

biến không có giá trị InINF, InEGS, InIGS tương ứng trong những năm đó Vậy trong mô hình

(R3), chỉ có n = 24 thay vì n=27 như mô hình (U) ban đầu

InGDP=1.2359— 0.0167InINF +0.4098 InPRI +0.2056lnEGS—0.2455InGS — (R3)

reg 1nGDP InINF InPRI 1nEGS 1nIGS

F(4, 19) = 18.51

Model 1.60349812 4 400874529 Prob > F = o.o0ooo

Adj R-squared = 9.7527

1nGDP | Coefficient Std err t P>|t| [95% conf interval]

Akaike's information criterion and Bayesian information criterion

Note: BIC uses N = number of observations See [R] BIC note

>> Từ những dữ liệu trên có thể tổng hợp thành bang sau:

Vi khi lựa chọn mô hình, sẽ chọn mô hình nào tốt hơn trong các trường hợp R’ tang, AIC va

BIC giảm Có thê thấy răng Rˆ của mô hình (R3) khá cao, đồng thời AIC và BIC của mô hình này rất thấp Do đó, mô hình (R3) là mô hình tốt nhất

KÉT LUẬN

Trên đây là những nghiên cứu cơ bản về ứng dụng mô hình kinh tế lượng trong việc tìm ra các

yếu tổ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng GDP ở Việt Nam từ năm 1996 - 2022 Mô hình xác

định những yếu tố làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng GDP Dựa vào đó, có thê đưa ra một

số khuyến nghị nhằm tăng chỉ số này như sau:

©_ Một là giữ mức lạm phát trong tầm kiểm soát, tạo môi trường kinh tế ôn định cho hoạt động sản xuất kinh đoanh và tiêu đùng Ngân hàng Nhà nước cần theo đõi sát diễn biến lạm phát, điều chỉnh lính hoạt các công cụ tiền tệ như lãi suất, tỷ giá hối đoái, để kiếm soát lạm phát trong mục tiêu đề ra Chính phủ cần hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất thông qua các chính sách ưu đãi về thuế, phí, hỗ trợ công nghệ Tăng cường kiếm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về giá cả, đảm bảo bình én thi trường

o_ Hai là thúc đây tiêu dùng của người dân, gia tăng sức mua cho thị trường trong nước, góp phân thúc đây tăng trưởng GDP Tạo việc làm, nâng cao mức lương, hỗ trợ người lao động có thu nhập thấp Hỗ trợ người đân vay vốn tiêu dùng với lãi suất ưu đãi Khuyến khích các hoạt động xúc tiến thương mại bằng cách tô chức các chương trình khuyến mãi, giảm giá, kích thích mua sắm

o_ Ba là tăng kim ngạch xuất khâu, giảm nhập khẩu, cải thiện cán cân thương mại, gia tăng nguồn thu ngoại tệ Tăng cường thông tin thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ quốc tế, xúc tiến thương mại Khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế Áp dụng các biện pháp thuế, phi thuế để hạn chế

nhập khâu hàng hóa không thiết yếu