Ngày sinh viên nhận yêu cầu BÀI TẬP LỚN Hạn nộp bài lần … Nếu quá hạn, sinh viên chỉ đạt điểm tối đa là Đạt Thời điểm nộp bài của sinh viên 1 tuần sau khi bắt đầu học kỳ - Phần 1 Bài tậ
Khái Quát Thực Trạng Tập Trung Tín Dụng Của Các NHTM Việt Nam
So với thập niên trước đây, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã trở nên lành mạnh hơn với tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát và hệ số an toàn rủi ro cải thiện đáng kể Nhưng một rủi ro khác đang lớn dần là xu thế tập trung tín dụng tại một số ngân hàng vào số ít tập đoàn tư nhân, thậm chí là các sân sau của ngân hàng mà phần lớn dính đến thị trường bất động sản
● 30% tổng dư nợ thuộc doanh nghiệp lớn
Báo cáo năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước cho thấy tổng dư nợ tín dụng mà ngân hàng cho các doanh nghiệp lớn vay đạt hơn 3,2 triệu tỉ đồng, chiếm đến hơn 30% tổng dư nợ nền kinh tế, nợ xấu chiếm tỉ lệ 1,65% Riêng nợ xấu với doanh nghiệp có dư nợ từ 5.000 tỉ đồng trở lên là 2,42%, cao hơn tỉ lệ nợ xấu chung của hệ thống Điều này cho thấy chất lượng cho vay các khách hàng lớn không phải lúc nào cũng hiệu quả như kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước vì vậy đã phát đi cảnh báo xu hướng nhiều ngân hàng ngày càng lệ thuộc quá lớn vào danh mục khách hàng doanh nghiệp lớn
● Rủi ro từ cho vay bất động sản
Một bài học rất đáng chú ý cho Việt Nam chính là thị trường bất động sản và tài chính Trung Quốc hai năm gần đây với "quả bom" Evergrande và các vụ khủng hoảng tín dụng ở Hà Nam thời gian qua Vì vậy, vào thời điểm này, Các NHTM Việt Nam cần kiểm soát dư nợ tín dụng tại một số tập đoàn lớn, tránh để "quả bom" ngày càng phình to vượt quá giới hạn cho phép
2022 : Về chính sách các ngành kinh tế, cho biết, dư nợ tín dụng bất động sản đến cuối năm 2022 đạt 2,58 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 24,27% so với cuối năm 2021 Đây là một trong những lĩnh vực tăng trưởng cao nhất và chiếm tỷ trọng lớn 21,2% tổng dư nợ đối với nền kinh tế cao nhất trong 5 năm
2023 : Nằm trong "top" các ngân hàng cho vay bất động sản lớn và tiếp tục tăng tính đến hết tháng 6/2023 còn có SHB, HDBank, MBBank, TPBank, MSB… Tại SHB, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản đến 30/6/2023 là 59.464 tỷ đồng, chiếm gần 15% tổng dư nợ, trong khi cuối năm ngoái chỉ 6,75% Tương tự, MBBank cũng có chiều hướng gia tăng cho vay kinh doanh bất động sản khi đạt mức 28.161 tỷ đồng, chiếm gần 6% tổng dư nợ, tăng hơn so với mức 4,64% cuối năm trước Còn tại TPBank, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản là 13.731 tỷ đồng, chiếm hơn 7% và cũng tăng lên cả về giá trị tuyệt đối lẫn tỉ lệ so với cuối năm 2022
Số liệu cho thấy dư nợ tín dụng cho tiêu dùng bất động sản giảm Điều này dễ hiểu bởi năm 2021, 2022, người dân sử dụng đòn bẩy tài chính đầu tư bất động sản quá nhiều Sau khi thị trường gặp khó khăn về thanh khoản, lãi suất tăng cao, nhà đầu tư khổ sở cắt lỗ Hiện nhu cầu vay vốn đầu tư bất động sản giảm, chỉ có người có nhu cầu thật sự mới vay ngân hàng
• Chất lượng tín dụng và dự phòng
Tính đến cuối năm 2022, tỷ lệ nợ xấu của nhóm ngân hàng đa phần vẫn duy trì mức lành mạnh, tuy nhiên chất lượng nợ có dấu hiệu suy giảm mạnh từ quý 4 Nợ nhóm 2 gia tăng mạnh ở hầu hết các bank là dấu hiệu ban đầu cho thấy chất lượng nợ đang suy giảm Nợ xấu hợp nhất cao (>2%) ở các ngân hàng: SHB, PGB, SGB, OCB, ABB, BVB, VBB, VIB và đặc biệt cao ở VPB và NVB
Ngành ngân hàng cẩn trọng trong đầu tư nhất là các ngân hàng đang có chất lượng nợ thấp (tỷ lệ nợ xấu và nhóm 2 cao), các ngân hàng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu thấp Các ngân hàng này sẽ gặp áp lực trích lập dự phòng mạnh trong các quý đầu năm Đến 15/6/2023, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 12,32 triệu tỷ đồng, tăng 3,36% so với cuối năm 2022, tăng 8,94% so với cùng kỳ năm trước Trong đó, cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP cả nước Tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát…
Thực Trạng Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Tổng dư nợ cho vay
Tổng dư nợ tín dụng giai đoạn 2020-2022 tăng đều qua các năm (năm 2020 là hơn 277.524 tỷ đồng, năm 2021 là hơn 347.341 tỷ đồng, năm 2022 là 420.523 tỷ đồng) Tính đến ngày 30/9/2023, tổng dư nợ tín dụng của Techcombank là hơn 475.065 tỷ đồng (bao gồm các khoản cho vay giao dịch ký quỹ và ứng trước cho khách hàng) do nhu cầu vay và số lượng khách hàng của Techcombank liên tục tăng Tính đến hết quý 3/2023, Techcombank có gần 13 triệu khách hàng, trong đó có khoảng 2,2 triệu khách hàng mới (gấp 3 lần so với lũy kế 9 tháng đầu năm 2022)
31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 30/09/2023 Triệu VNĐ % Triệu VNĐ % Triệu VNĐ % Triệu VNĐ %
Cho vay các tổ chức kinh tế
Nông lâm nghiệp, thủy sản
Khai khoáng 1.242.940 0,45 1.720.167 0,50 1.451.843 0,34 2.034.812 0,44 Công nghiệp chế biến, chế tạo
Sản xuất và phân phối điện khí đốt, hơi nước và điều hòa không khí
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và sử lý rác thải, nước thải
Bán buôn bán lẻ,sửa chữa ô tô, xe máy, và xe có động cơ khác
Vận tải kho bãi 2.700.900 0,97 2.372.041 0,86 1.516.639 0,36 2.554.793 0,55 Dịch vụ lưu trữ và ăn uống
Thông tin và truyền thông
Hoạt động tài chính và bảo hiểm
Hoạt động kinh doanh bất động sản
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ
Giáo dục và đào tạo 186.103 0,07 11,274 0,05 104.111 0,02 122.553 0,3
Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí
Hoạt động dịch vụ khác
(Bảng so sánh tổng dư nợ cho vay theo ngành nghề kinh doanh của Techcombank giai đoạn 2020-2023)
Theo phân tích tổng dư nợ cho vay theo ngành nghề kinh doanh giai đoạn 2020 - 2022 của Techcombank, có 3 nhóm ngành nghề có tỷ lệ cho vay cao nhất là: Công nghiệp chế biến, chế tạo, Bán buôn và bán lẻ, sữa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác và
Hoạt động kinh doanh bất động sản Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất và luôn là nhóm ngành nghề có tỷ trọng dư nợ cao nhất trong 3 năm liền, mặc dù đã có xu hướng giảm (từ 32,92% năm 2020 xuống 25,87% năm 2022) Tuy nhiên, tỷ lệ này lại tăng vào 9 tháng năm 2023, tăng hơn 51.453 tỷ đồng so với hồi cuối năm 2022 (hơn 108.805 tỷ đồng) cho thấy dấu hiệu rủi ro tập trung tín dụng đang tập trung ở Hoạt động kinh doanh bất động sản.
Tình hình nợ quá hạn
Tỷ lệ NQH = Số dư NQH
Tổng dư nợ = Nợ nhóm 2+Nợ nhóm 3+Nợ nhóm 4+Nợ nhóm 5
(Bảng só sánh tỷ lệ NQH của Techcombank giai đoạn 2020-2023)
Tỷ lệ NQH của Techcombank từ 2020-2021 có xu hướng tăng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 Năm 2021-2022, dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, nhưng Việt
Nam lại bước vào 1 năm kinh tế khó khăn khi bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và U-krai-na; giá lương thực, thực phẩm tăng cao,thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán… đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ
Tỷ lệ NQH vào đầu năm 2023 đã có xu hướng giảm do kết quả của các chính sách như: tái cơ cấu toàn bộ dư nợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, kiểm soát lạm phát, kiểm soát cho vay bất động sản, … Đồng thời, nền kinh tế cũng có nhiều khởi sắc: (GDP) quý II/2023 ước tính tăng 4,14% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát giảm, giá hàng hoá giảm, …
Tình hình nợ xấu
Năm 2020, thông tư 01/2020/TT-NHNN do ngân hàng nhà nước ban hành về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có cơ cấu lại về thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-
19 Tính riêng 6 tháng đầu năm, Techcombank đã tái cơ cấu 3,6% tổng dư nợ
Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ
Giai đoạn 2020, tình hình nền kinh tế - xã hội gặp khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu của Techcombank giữ ở mức đạt 0,5% là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất thị trường
Năm 2021, làn sóng Covid-19 gây ra nhiều khó khăn cho nền kinh tế nói chung và khách hàng của Techcombank nói riêng, nợ xấu của ngân hàng tăng lên 998,682 triệu đồng so với 2020 Trong đó nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 03) tăng 261,624 triệu đồng; nợ nhóm nghi ngờ (nhóm 4) tăng 326,299 triệu đồng và nợ khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 410,759 triệu đồng và là năm có tỷ lệ nợ xấu cao nhất Techcombank đồng hỗ trợ khách hàng thông qua giảm lãi suất nên các nhóm nợ đều tăng đáng kể, ngân hàng kiểm soát khá tốt chất lượng nợ xấu cũng đã ghi nhận tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 0,66% trên tổng dư nợ (thấp nhất toàn ngành) do chủ động đánh giá, tái cấu trúc nợ từ khi đại dịch mới bắt đầu năm ngoái
Năm 2022 là giai đoạn dịch Covid-19 được kiểm soát, nền kinh tế dần trở lại hoạt động trở lại và ngày càng sôi động hơn Nền kinh tế đang trên đà phục hồi trở lại, tỷ lệ nợ xấu xấp xỉ 0,7% trên tổng dư nợ, so với 2021 tăng lên 73,182,461 triệu đồng và 142,999,090 triệu đồng Như vậy, nợ xấu đang được kiểm soát tốt, tỷ lệ thu hồi tiền tăng lên đáng kể Cụ thể, nợ tái cơ cấu năm 2022 ở mức 400 tỷ đồng, tương đương với 0,1% tổng dư nợ của ngân hàng, giảm mạnh so với mức 1.900 tỷ đồng (tỷ lệ 0,5%) ở thời điểm đầu năm
Tính đến 30/9/2023, chất lượng tài sản của Ngân hàng nằm trong tầm kiểm soát và phù hợp với dự báo quý 3 năm 2023 về sự hình thành nợ cần chú ý và nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu của Techcombank được duy trì ở 1,4% thuộc nhóm thấp của toàn ngành ở mức dự báo
Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân duy trì ở mức ổn định so với cùng kỳ năm 2022 (giảm 6,7% so với quý 1) Tín dụng doanh nghiệp (bao gồm cho vay & trái phiếu) tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ (27,2% N/N và 6,4% Q/Q), cho thấy nhu cầu tín dụng tiếp tục tăng và nỗ lực phối hợp từ khối Ngân hàng Doanh Nghiệp (BB), Dịch vụ Giao dịch Toàn cầu (GTS) và Văn phòng kỹ thuật số (DO) nhằm mở rộng chuỗi các sản phẩm và các giải pháp kỹ thuật số được “may đo” cho từng khách hàng.
Khả năng bù đắp rủi ro
Để phòng ngừa nợ xấu, Techcombank thực hiện trích lập dự phòng RRTD theo đúng hướng dẫn của Thông tư 02/2013/TT-NHNN và quy định cụ thể của ngân hàng Dự phòng trích lập RRTD bao gồm: các khoản dự phòng cụ thể và các khoản dự phòng chung
3 Tỷ lệ nợ xấu nội bảng % 0,5 0,66 0,72 0,8
5 Hệ số bù đắp tổn thất nợ xấu % 171 163 157 93
Tỷ lệ dự phòng RRTD % 0,8 1,08 1,16 1,3
(ĐVT: Triệu đồng) Để đảm bảo tính ổn định và bền vững của hoạt động kinh doanh của ngân hàng, Techcombank cần phải có đủ dự phòng rủi ro để đối phó với các tình huống xấu nhất có thể xảy ra Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng cũng là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá sức khỏe tài chính của các tổ chức tín dụng
Tỷ lệ dự phòng RRTD = Số DPRR được trích lập
Techcombank đẩy mạnh trích lập dự phòng trong khi quy mô cho vay và tỷ lệ nợ xấu tăng không đáng kể Năm 2020, tỷ lệ dự phòng của Techcombank đạt 0,8% rồi tăng dần đến năm 2023 đạt 1,3% trên tổng dư nợ Tỷ lệ này vẫn nằm trong mức quy định của Ngân hàng nhà nước Nhìn chung trong giai đoạn 2020-2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng Techcombank vẫn thực hiện tương đối tốt, số dự phòng được trích lập đầy đủ theo quy định đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh ngân hàng Đối với khả năng kiểm soát nợ xấu dựa vào dự phòng trích lập RRTD thể hiện bởi hệ số bù đắp tổn thất nợ xấu:
Hệ số bù đắp tổn thất nợ xấu = Số DPRR cuối kỳ
Nếu như tỷ lệ nợ xấu tăng dần lên thì hệ số bù đắp tổn thất nợ xấu lại giảm dần, qua đó có thể thấy được hai chỉ tiêu này tỷ lệ nghịch với nhau Trong năm 2023, với mức nợ xấu 0,8% và hệ số bù đắp tổn thất nợ xấu ~93% có thể thấy Techcombank đã thực hiện trích lập dự phòng tương đối hiệu quả khi số dự phòng vừa đảm bảo khả năng chống đỡ rủi ro nợ xấu vừa giảm chi phí dự phòng RRTD cho ngân hàng.
Phân Tích Rủi Ro Tập Trung Tín Dụng Tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Từ báo cáo tài chính (năm 2020- T9/2023) mà Techcombank công bố, ta nhận thấy rằng dư nợ cho vay của ngân hàng này đang tập trung vào 3 ngành nghề chính: Công nghiệp chế biến, chế tạo; Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa mô tô, ô tô, xe máy và các loại xe động cơ khác; Hoạt động kinh doanh bất động sản Đầu tiên, Techcombank cho vay nhiều nhất đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, tỷ trọng của ngành này cao hơn vượt trội so với các ngành còn lại Trong giai đoạn 2020
- T9/2023, tỷ trọng ở mức thấp nhất là 24,46% vào năm 2022, và cao nhất là 34,63% vào T9/2023 Tại thời điểm 30/6/2023, Techcombank dẫn đầu thị trường với gần 154.000 tỷ đồng dư nợ co vay bất động sản
Xếp ở vị trí thứ 2 trong tỷ trọng cho vay đối với các tổ chức kinh tế của Tech chính là Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa mô tô, ô tô, xe máy và các loại xe có động ơ khác Tỷ trọng của ngành này giảm từ 10,54% năm 2020 xuống còn 8,3% vào năm 2022, cho đến thời điểm T9/2023 thì tăng trở lại lên đến 8,82%
Thứ ba, Techcombank cũng cho vay tương đối nhiều đối với Công nghiệp chế biến, chế tạo Tỷ trọng cho vay đối với ngành này có sự biến động liên tục và đạt mốc 8,02% vào T9/2023
• Mức độ tập trung tín dụng theo ngành nghề 2.2.xlsx Đối với chỉ số CRkt, ta nhận thấy chỉ số này tăng dần qua các thời kỳ, từ 84,35% năm
2020 lên đến 89,66% vào T9/2023 Xảy ra sự tăng lên này là do sự tăng lên về tỷ trọng của ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo và Hoạt động kinh doanh bất động sản Điều này cho thấy rằng Techcombank đang tập trung thi phần cho vay các tổ chức kinh tế vào 3 ngành chủ yếu ngày càng nhiều và ảnh hưởng của 3 ngảnh nghề này càng lớn Đối với HHI, chỉ số này không tăng liên tục như chỉ số CRkt mà có thời điểm giảm nhẹ xuống còn 0,33 vào năm 2021, sau đó tăng trở lại mạnh mẽ hơn và đạt mốc 0,41 vào T9/2023 Chỉ số này tăng lên cho thấy rằng 3 ngành nghề chủ yếu mà Techcombank đang cho vay dần trở lên độc quyền, các ngành nghề khác không thể cạnh tranh lại được trong thị phần các khoản cho vay tổ chức kinh tế
• Hệ sinh thái Techcombank - Vingroup - Masan
Việc gắn bó chặt chẽ với Vingroup và Masan đã cho phép Techcombank xây dựng được một hệ sinh thái toàn diện cho riêng mình Từ đó ngân hàng không chỉ giúp Techcombank mở rộng tệp khách hàng, mà còn giúp ngân hàng tập trung vào nhóm khách hàng lớn, có vị thế và được xem xét cẩn trọng, cùng với đó là giảm thiểu chi phí cho việc tìm kiếm từng khách hàng đơn lẻ
Trong vài năm trở lại đây, Techcombank và chứng khoán Techcombank đóng vai trò thu xếp vốn chính cho Vingroup và Masan, giá trị lên đến 50.000 tỷ đồng và liên tục tăng qua các năm theo số liệu của Chứng khoán VNDirectTính đến 31/12/2021, số dư tiền cho vay của Techcombank tại nhóm các công ty liên quan đến CTCP Tập đoàn Masan là 1.921 tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2021 tại Tập đoàn Masan
Tính đến cuối năm 2022, dư nợ cho vay của Techcombank đối với Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo là hơn 894 tỷ, dư nợ cấp cho Công ty TNHH Vonfram Masan hơn 184 tỷ Đối với Vingroup, có thể nói Techcombank đang là “chủ nợ” lớn thứ hai sau Vietcombank Tính đến 31/12/2022, dư nợ vay ngắn hạn Techcombank cung cấp cho Vingroup là hơn 9.000 tỷ đồng, và dư nợ cho vay dài hạn là hơn 1.032 tỷ đồng Một báo cáo nhận định Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng, tăng trưởng cho vay khách hàng của Techcombank phụ thuộc rất nhiều vào tiêu thụ nhà ở đối với các dự án của Vingroup
Kết luận : Kết hợp các chỉ số và thông tin trên, có thể dễ dàng nhận thấy rằng, dư nợ cho vay của Techcombank đang tập trung rất nhiều vào hệ sinh thái Techcombank - Vingroup - Massan và không có gì ngạc nhiên khi mà dư nợ cho vay tập trung ở 3 ngành nghề chính là: Hoạt động linh doanh bất động sản; Sửa chữa mô tô, ô tô, xe máy và xe có động cơ khác; Công nghiệp cế biến,chế tạo
Cùng với đó là sự kiện giảm giá trị tài sản của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup Thống kê giá trị tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tới sáng 18/8 là 26,4 tỷ USD, giảm 11 tỷ USD so với 24 giờ trước đó, đồng thời xếp hạng 57 thế giới dù trước đó từng đứng trong top 10 người giàu nhất thế giới Sự suy giảm này là do giá cổ phiếu VFS của VinFast được giao dịch trên Nasdaq ở mức 20 USD/cp, giảm 33,58% so với phiên trước đó Việc giá cổ phiếu VPS suy giảm cũng ảnh hưởng mạnh đến giá cổ phiếu TCB của Techcombank, từ đó làm cho giá trị kỳ vọng tài sản của techcombank tại thời điểm này giảm sút
Có thể nhận thấy rủi ro khá lớn của Ngân hàng Techcombank khi tập trung cho vay đối với các ngành nghề và các tập đoàn lớn quá nhiều Nếu Vingroup hoặc Massan Group gặp biến động lớn, điều này sẽ gây thiệt hại nặng nề, là đòn giáng mạnh mẽ đến với Techcombank và ảnh hưởng đến vị thế của ngân hàng này trong toàn ngành Ngân hàng Tuy nhiên, sau thời gian thị trường bất động sản “đóng băng” dài thì hiện tại thì trường này đang từng bước được gỡ khó nhưng mức độ tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ Với bất động sản, từ 5 năm trước, Techcombank xác định ưu tiên đầu tư khi đây là lĩnh vực mà Techcombank có lợi thế Tại Đại hội đồng cổ đông Techcombank diễn ra ngày 22/4/2023, Techcombank tự tin tiếp tục phát triển mạnh đối với ngành này bởi ngân hàng đánh giá thị trường bất động sản rất tích cực về dài hạn khi tỷ lệ đáp ứng nhu cầu nhà ở còn thấp
Dù tỷ trọng cho vay tập trung nhiều vào một số ngành nghề nhất định và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái, tuy nhiên theo nhận định của Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, điều này giúp ngân hàng duy trì mô hình lợi nhuận cao, rủi ro thấp "Thay vì làm việc với 10 khách hàng thì chúng tôi chỉ chọn làm việc với 3 khách hàng tốt nhất Thay vì mở rộng ra 10 lĩnh vực thì Techcombank chỉ làm 2-3 lĩnh vực am hiểu và có thể kiểm soát được rủi ro", ông Hùng Anh giải thích.
Đề Xuất Giải Pháp Quản Trị Rủi Ro Tập Trung Tín Dụng Phù Hợp Với Bối Cảnh Kinh Doanh Của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Các biện pháp của ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
- Dịch chuyển cơ cấu của danh mục tín dụng : Danh mục tín dụng đã được Techcombank chuyển dịch từ cho vay doanh nghiệp lớn sang cho vay cá nhân nhằm cụ thể hóa sự chủ động linh hoạt trong điều hành và giảm thiểu rủi ro danh mục đồng thời tăng hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng
Ngay từ những tháng cuối năm 2022 Năm 2022, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tăng 40,1%, đạt 226,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 49,1% danh mục tín dụng của Ngân hàng
Dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 7,3% so với cùng kỳ, đạt 69,4 nghìn tỷ đồng “Cơn gió ngược” trên thị trường tài chính Việt Nam trong quý cuối năm
2022 đã gây tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp Dù vậy, việc kiên định thực thi lộ trình chiến lược dài hạn, cùng quyết sách linh hoạt trong việc chuyển dịch danh mục tín dụng từ cho vay doanh nghiệp lớn sang cho vay cá nhân, đã giúp Techcombank giảm thiểu rủi ro danh mục và tăng hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng
- Tăng cường quản trị rủi ro: Techcombank cũng đã chuẩn bị các kịch bản ứng phó với biến động của thị trường Chẳng hạn, thách thức tương tự Quý 4/2022 kéo dài trong những tháng đầu năm 2023, hay kịch bản khó khăn hơn là lãi suất tiếp tục tăng cao, tỷ giá biến động mạnh… Trong cả hai kịch bản thì nợ xấu Techcombank đều được kiểm soát ở mức ổn định, và không ảnh hướng đến tình hình tài chính ngân hàng Bộ phận quản lý rủi ro của Ngân hàng cũng liên tục đưa ra các kịch bản của nền kinh tế về lãi suất, thanh khoản, những ảnh hưởng toàn cầu, từ đó đưa ra phương án xử lý kịp thời Lãnh đạo Techcombank cho hay việc chuẩn bị cho các kịch bản căng thẳng có thể xảy ra là hoạt động thường nhật và xuyên suốt, từ các cấp quản trị đến điều hành, thực thi của ngân hàng thông qua các quy trình, nền tảng minh bạch, rõ ràng Đây là cách ngân hàng đảm bảo, với mỗi kịch bản sẽ có phương án phù hợp nhất
- Trích lập dự phòng RRTD: Ngân hàng thương mại Kỹ thương Việt Nam còn thực hiện trích lập dự phòng RRTD theo đúng hướng dẫn của Thông tư 02/2013/TT-NHNN và quy định cụ thể của Ngân hàng bao gồm: các khoản dự phòng cụ thể và các khoản dự phòng chung Trong đó, số DPRR cuối năm bằng tổng dự phòng chung (tính bằng 75% dư nợ, nghĩa là cứ cho vay 1 đồng thì ngân hàng phải trích ra 0.75 dự phòng chung dù khoản vay tốt) và dự phòng cụ thể Tỷ lệ này phản ánh nguồn tài chính ngân hàng chuẩn bị để ứng phó với khả năng mất vốn do nguy cơ nợ xấu gây ra.Trong năm 2023, với mức nợ xấu 1,4% và hệ số bù đắp tổn thất nợ xấu ~93% có thể thấy Techcombank đã thực hiện trích lập dự phòng tương đối hiệu quả khi số dự phòng vừa đảm bảo khả năng chống đỡ rủi ro nợ xấu vừa giảm chi phí dự phòng RRTD cho ngân hàng
- Thực hiện chiến lược quản lý chuỗi giá trị: Mảng bất động sản là một trong những mảng trụ cột của Techcombank, trong quý 4/2022 chịu khó khăn tạm thời khi lãi suất tăng cao, thanh khoản co hẹp nhưng về dài hạn vẫn rất tích cực khi tỷ lệ đô thị hóa ở Việt Nam còn thấp, tỷ lệ đáp ứng nhu cầu nhà ở chỉ 5% Để vượt qua khó khăn giai đoạn này, Techcombank đã thực hiện chiến lược quản lý chuỗi giá trị, tức là quản lý từ chủ đầu tư, bên thi công xây dựng cho đến khách hàng cá nhân Điều này giúp Techcombank quản lý được về mặt dòng tiền nên rủi ro sẽ thấp hơn và hiểu ngay được khi nào thì doanh nghiệp bất động sản có khó khăn dòng tiền và xử lý kịp thời
- Thực hiện xu hướng dòng tiền ổn định : Giúp nợ nhóm 2 chuyển sang nhóm 1 Về quản lý nợ xấu, Techcombank làm việc với các doanh nghiệp phát triển bất động sản có tiềm lực mạnh, chủ động quản lý dòng tiền từ chủ đầu tư đến người mua cuối cùng, nên biết rõ khi nào khách hàng có dòng tiền về và trả nợ được bao nhiêu Do đó, TCB không bị động trong việc khách hàng có trả nợ được hay không “Điều quan trọng là Techcombank đồng hành cùng khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn Cùng với đó, Techcombank còn đồng hỗ trợ khách hàng thông qua giảm lãi suất nên các nhóm nợ đều tăng đáng kể, ngân hàng kiểm soát khá tốt chất lượng nợ xấu, tỷ lệ thu hồi tiền tăng lên đáng kể
- Phát triển công nghệ số trong ngân hàng: Đa dạng hóa danh mục sản phẩm số và nâng cao hiệu quả khi ứng dụng số hóa trong hoạt động ngân hàng nhằm phục vụ đa dạng khách hàng, đặc biệt là đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ Kết quả tích cực đến từ việc tăng cường số hóa và cá nhân hóa sản phẩm, bao gồm những giải pháp tối ưu cho ngoại hối và giao dịch, và ứng dụng hàng đầu mới cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Lựa chọn nhóm khách hàng phù hợp với chiến lược kinh doanh của Ngân hàng: Techcombank chọn các khách hàng doanh nghiệp uy tín có chất lượng tài chính lành mạnh, dự án có pháp lý tốt Đối với khách hàng cá nhân, ngân hàng cho vay những khách hàng có thu nhập cao
- Đa dạng hóa nguồn vốn huy động: Gồm huy động khách hàng trong nước và nước ngoài (huy động hơn 1 tỷ USD trong năm 2022 khoảng trung dài hạn 3-5 năm) giúp Techcombank đảm bảo tỷ lệ ngắn hạn cho vay trung dài hạn duy trì mức thấp (28.8%).
Đề xuất các giải pháp cho ngân hàng
- Áp dụng các kỹ thuật giảm thiểu rủi ro tín dụng đối với khách hàng như : thế chấp tài sản bảo đảm, bảo lãnh của bên thứ ba đánh giá phạm vi bảo lãnh với mức độ tín nhiệm, năng lực pháp lý và tiềm lực của bên bảo lãnh để bảo đảm cho khoản tín dụng
- Áp dụng chính sách quản trị rủi ro tín dụng sâu rộng như : đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng, giới hạn cấp tín dụng, ưu tiên phát triển tín dụng trong các lĩnh vực có hệ số rủi ro thấp; thắt chặt điều kiện cấp tín dụng với các lĩnh vực có hệ số rủi ro cao; kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình cấp tín dụng để phát hiện sớm và kiểm soát rủi ro, giảm thiểu nợ xấu; chủ động phát hiện, phòng ngừa rủi ro để có kế hoạch xử lý phù hợp
- Nâng cao chất lượng phân tích và thẩm định tín dụng, xây dựng chính sách riêng biệt cho các ngành đặc thù và ngành trọng điểm, tăng cường quản lý và giám sát trước
– sau giải ngân… Quá trình thẩm định cần đáp ứng duợc yêu cầu về chất lượng phân tích và thời gian ra các quyết định, đảm bảo sự cẩn trọng hợp lý trên cơ sở phân tích lợi nhuận và rủi ro cũng như đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng phục vụ khách hàng
- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ: Gia tăng tính tuân thủ trong kỷ cương, kỷ luật điều hành và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát nội bộ đối với hoạt động tín dụng Đồng thời với việc thiết lập cơ chế “giám sát song song” thông qua chức năng của Phòng Quản lý nợ, cần chú trọng công tác “hậu kiểm” của kiểm tra nội bộ để tăng cường khả năng kiểm soát tính tuân thủ trong hoạt động cấp tín dụng, giảm thiểu những rủi ro tín dụng
- Giải pháp nâng cao năng lực cán bộ: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam cần quan tâm đúng mức việc đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu về từng nghiệp vụ cụ thể, từng đối tượng khách hàng có đặc điểm đặc thù về sản xuất kinh doanh cụ thể Tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề trao đổi các loại học kinh nghiệm liên quan đến tín dụng Cập nhật kiến thức nghiệp vụ và tập huấn các quy định pháp luật mới Ngoài ra, cần tổ chức đội ngũ giảng dạy là các chuyên gia bên ngoài, các cán bộ chuyên viên tín dụng có kinh nghiệm của ngân hàng, biên soạn và cập nhật giáo trình giảng dạy mang tính thực tiễn, trang bị tốt cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy, tổ chức kiểm tra nghiêm túc, khuyến khích tinh thần học tập bằng cơ chế khen thưởng đề bạt.
Đề xuất kiến nghị với các cơ quan nhà nước có liên quan
- NHNN cải thiện hiệu quả hoạt động của Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) Hiện tại, số lượng và chất lượng của các thông tin tín dụng mà trung tâm cung cấp vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của các ngân hàng thương mại Do đó, NHNN cần phải có những biện pháp như:
+ Liên kết với các ngân hàng thương mại, các cơ quan quản lý của nhà nước, từ đó thu thập thêm các thông tin về những cá nhân hay doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam CIC thực hiện sắp xếp, phân loại các thông tin thu thập được để cung cấp cho các ngân hàng thương mại
+ Yêu cầu các ngân hàng thương mại nghiêm túc tuân thủ đúng các quy định về việc cung cấp thông tin cho CIC, đồng thời có áp dụng chế tài khi vi phạm quy định
+ Phát triển hệ thống dữ liệu có độ tin cậy cao về tín dụng trong lĩnh vực bất động sản (tỷ lệ nợ xấu, TSBĐ) để hỗ trợ ngân hàng thương mại trong việc phân tích các dự án bất động sản
+ Củng cố đội ngũ cán bộ, cập nhật và tích cực đưa công nghệ vào ứng dụng tại các khâu nghiệp vụ Xây dựng hệ thống thông tin trực tuyến kết nối các ngân hàng thương mại với CIC mà không cần thông qua NHNN như hiện nay để thời gian khai thác thông tin được rút ngắn
- NHNN cần phát triển và hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm những tiềm ẩn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng Ngoài ra, NHNN tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra hồ sơ trực tiếp tại các ngân hàng thương mại
- NHNN hỗ trợ các ngân hàng trong việc xây dựng HTXHTDNB đáp ứng đủ tiêu chuẩn Basel, cụ thể NHNN ban hành hướng dẫn cụ thể hơn về xây dựng HTXHTDNB tuân thủ phương pháp tiếp cận IRB như yêu cầu đối với từng cấu phần căn bản như PD /LGD/EAD, từ đó phê chuẩn và cấp chứng nhận cho các ngân hàng thương mại đạt yêu cầu.