báo cáo thực tập tốt nghiệp dự đoán giá cổ phiếu ngân hàng thương mại cổ phần quân đội bằng mô hình long short term memory

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA KINH TẾ SỐ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP DỰ ĐOÁN GIÁ CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI BẰNG MÔ HÌNH LONG SHORT-TERM MEMORY Giáo viên hướ

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

KHOA KINH TẾ SỐ



BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

DỰ ĐOÁN GIÁ CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI BẰNG MÔ HÌNH LONG SHORT-TERM MEMORY

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Trần Trọng Nguyên

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Mã sinh viên: 71131101205

Lớp: KTDL 11

Chuyên ngành : Phân tích dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh

Hà Nội, tháng 01/2024

L I CỜ ẢM ƠN

Báo cáo thực t p này là k t qu c a quá trình h c t p th c t vè rèn luyậ ế ả ủ ọ ậ ự ế ện của em t i ạ Ngân hàng Thương Mại C ổ Phần Quân Đội Để hoàn thành bài báo cáo này trước hết em xin g i l i cử ờ ảm ơn chân thành tới các anh (ch ) các phòng ịban của công ty đ giúp đỡ em trong quá trình ki n t p, t o mế ậ ạ ọi điều kiện để

em có cơ hội học hỏi và cung cấp những thông tin, số liệu thực tế để em hoàn thành bài ki n t p này ế ậ

Em xin chân thành bày t lòng biỏ ết ơn đến Thầy PGS.TS Tr n Trầ ọng Nguyên - người đ hết lòng giúp đỡ và tạo điều ki n t t nh t cho em hoàn thành ệ ố ấbài báo cáo này Xin chân thành bày t lòng biỏ ết ơn đến toàn th ể Thầy Cô trong Khoa Kinh t s , Th y Cô trong H c vi n Chính sách và Phát triế ố ầ ọ ệ ển đ ậ t n tình truyền đạt nh ng ki n thữ ế ức quý báu cũng như tạo mọi điều ki n thu n l i nhệ ậ ợ ất cho em trong su t quá trình h c t p, nghiên cố ọ ậ ứu cho đến khi hoàn thành báo cáo

Do ki n th c và kế ứ ỹ năng cũng như khả năng tiếp c n các ngu n tài liậ ồ ệu còn h n ch nên bài báo cáo không tránh kh i nh ng thi u xót Em r t mong ạ ế ỏ ữ ế ấnhận được sự góp ý c a Thủ ầy Cô để báo cáo của em được hoàn thiện hơn.Xin chân thành cảm ơn!

Hà N i, tháng ộ 01 năm 2024 Sinh viên

Nguy n Th Tuy t Nhung ễ ị ế

M C L C Ụ Ụ

BẢNG M C CÁC KÍ HI U, CH Ụ Ệ Ữ VIẾT T TẮ 1

DANH MỤ C B NG, BIỂU, SƠ ĐỒ 2 Ả L I M Ờ Ở ĐẦ 3U 1 Lý do chọn đề tài 3

2 M c tiêu nghiên cụ ứu đề tài 3

3 Đối tượng và ph m vi nghiên c u ạ ứ 4

4 Phương pháp nghiên cứu 4

5 K t cế ấu c ủa đề tài 4

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 6

1.1 Khái quát v ề Ngân Hàng TMCP Quân Đội 6

1.1.1 Thông tin chung v ề Ngân Hàng TMCP Quân Đội 6

1.1.2 Quá trình hình thành và phát tri n c a Ngân hàng TMCP ể ủ Quân Đội 7

1.2 Chức năng, nhiệ m vụ c ủa Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Hoài Đức a Chức năng 10

1.3 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Thương mạ i Cổ ph ần Quân Đội 12

1.3.1 Sơ đồ cơ cấu t ổ chức Ngân hàng TMCP Quân Đội 12

1.3.2 Nhiệm v các phòng banụ 13

1.4 Tình hình hoạt động của Ngân hàng Thương mạ i Cổ phần Quân đội giai đoạn 2019-2022 16

1.5 Y u t ế ố ảnh hưởng của phòng khách hàng doanh nghi ệp đến giá cổ phiếu MBB 19

CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUY T V LONG SHORT-TERM Ế Ề MEMORY VÀ DỰ ĐOÁN GIÁ CỔ PHI U Ế 22

2.1 T ng quan v Long Short-Term Memoryổ ề 22

2.2 T ng quan v ổ ề thị trường chứng khoán Vi t Nam và y u t ệ ế ố ả nh hưởng đến giá cả chứng khoán 23

2.2.1 T ng quan v ổ ề thị trường ch ng khoán Vi t Namứ ệ 23

2.2.2 Y u t ế ố ảnh hưởng đến giá cổ phi uế 24

2.3 ng d ng cỨ ụ ủa LSTM trong d ự đoán giá cổ phiế 25u

2.4 ng d ng cỨ ụ ủa thu t toán ậ 26

2.4.1 Mô t bài toán và xây d ng b d ả ự ộ ữ liệu 26

2.4.2 Áp d ng thuụ ật toán vào bài toán 26

2.4.3 Th c nghiự ệm v i Pythonớ 29

CHƯƠNG 3 : XÂY DỰNG ỨNG D NG D Ụ Ự ĐOÁN GIÁ CỔ PHIẾU MBB B NG MÔ HÌNH LONG SORT TERM MEMORYẰ 32

3.1 Môi trường thực hi n và chu ệ ẩn bị d ữ liệu 32

3.1.1 Google Colab 32

3.1.2 Chu n b d ẩ ị ữ liệu 32

3.2 Xây d ng ng dự ứ ụng ( ngôn ng Python ) 33ữ 3.3 Đánh giá mô hình dự đoán và đưa ra nhận xét 43

3.4 H n ch ạ ế và phương hướng phát tri n ể 44

3.4.1 H n chạ ế 44

3.4.2 Phương hướng phát triển 44

CHƯƠNG 4 : BÀI HỌC KINH NGHI M T Ệ Ừ ĐỢ T TH C TẬP 46 Ự 4.1 Kinh nghi m v ệ ề việc tìm đơn vị thực t p ậ 46

4.2 Kinh nghi m làm vi c nhóm trong ngân hàngệ ệ 46

4.3 Nh ng bài h c rút ra sau quá trình th c t pữ ọ ự ậ 48

K T LU NẾ Ậ 49

TÀI LI U THAM KH OỆ Ả 50

5 LSTM Long Short Term Memory

6 RNN Mạng nơ – ron h i quy ồ

2

DANH MỤC B NG, BIẢ ỂU, SƠ ĐỒ

3

L I M Ờ Ở ĐẦU

1 Lý do chọn đề tài

Hiện nay, thời đạ ủi c a chúng ta là thời đại mang xu hướng toàn c u hóa ầ

và khu vực hóa Khi được tr thành thành viên c a t ở ủ ổ chức thương mại th ế giới thì đồng Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn và đồng thời cũng gặt hái được nhiều thành công Để thu được k t qu t t t quá trình h i nh p chúng ta phế ả ố ừ ộ ậ ải đánh giá, nhận định v ề cơ hội cũng như là thách thức đang đặt ra, chúng ta phải biết đâu là thế mạnh mình phải phát huy và đâu là điểm y u c n ph i kh c ph c ế ầ ả ắ ụ

Và đặt biệt hơn nữa chúng ta phải nhận định được xu hướng đi chung của thế giới, nh ng y u tữ ế ố nào các nước đang chú trọng Chính vì điều đó, mà chúng

em th y r ng th ấ ằ ị trường ch ng khoán trên th ứ ế giới hi n nay và Vi t Nam là mệ ệ ột thị trường nóng b ng và có nhi u tri n vỏ ề ể ọng đi lên Nó không chỉ là m t kênh ộhuy động vốn có hiệu quả cho hoạt động đầu tư trong nền kinh tế mà còn là nhân t ố thúc đẩy hoạt động đầu tư trong nền kinh t mà còn là nhân t ế ố thúc đầy

hoạt động của nền kinh tế ễn ra suôn sẻ di hơn Thị trường ch ng khoáứ n đ đi vào hoạt động v i nhi u ớ ề biến động và đóng góp vào sự phát triển của n n kinh ề

tế nước ta Đến nay th ị trường đóng vai trò là một kênh huy động vốn hi u qu ệ ảcho những ngườ ầi c n vốn đồng thời cũng mang l i m c l i nhu n cao cho các ạ ứ ợ ậnhà đầu tư Chính vì v y th ậ ị trường không ch thu hút s quan tâm c a các nhà ỉ ự ủđầu tư trong nước mà còn đông đảo các nhà đầu tư nước ngoài Do đó, đề tài “

D ự đoán giá chứng khoán c a Ngân hàng Tủ MCP Quân Đội b ng mô hình Long ằShort-Term Memory” là đề tài mà em nghiên c u vào ứ nhằm giúp cho các nhà đầu tư có thể dự báo giá chứng khoán một cách tốt nhất và từ đó có thể đưa ra quyết định đầu tư của mình

2 M c tiêu nghiên cụ ứu đề tài

Hướng đến việc xây dựng mô hình Neural Network phù h p trên t p d ợ ậ ữliệu TimeSeries để d báo giá ch ng khoán Mô hình d ự ứ ự đoán Time Series cũng

sẽ được áp dụng trên các lĩnh vực khác đối với dữ liệu có thời gian

4

3 Đối tượng và ph m vi nghiên c u ạ ứ

- Đối tượng: Giá ch ng khoán c a ngân hàng TMCP Nghiên c u s tứ ủ ứ ẽ ập trung vào vi c phân tích và d ệ ự đoán biến động giá ch ng khoán c a ngân ứ ủhàng TMCP b ng cách s d ng mô hình LSTM ằ ử ụ

- Phạm vi nghiên c u: ứ

+ Thu th p dậ ữ liệu: Nghiên c u có th bao g m vi c thu th p d ứ ể ồ ệ ậ ữliệu liên quan đến giá chứng khoán c a ngân hàng TMCP trong mủ ột kho ng th i gian nhả ờ ất định

+ Xây dựng mô hình LSTM: Nghiên c u s t p trung vào vi c xây ứ ẽ ậ ệdựng mô hình LSTM để d ự đoán giá chứng khoán c a ngân hàng TMCP ủCác y u t có thế ố ể được xem xét trong mô hình bao g m giá trồ ị trước đó của ch ng khoán, yứ ếu t k thu t và các yố ỹ ậ ếu t khác có thố ể ảnh hưởng

đến giá ch ng khoán ứ

+ Đánh giá hiệu su t: Nghiên c u có thấ ứ ể đánh giá hiệu su t cấ ủa

mô hình LSTM b ng cách so sánh k t qu d ằ ế ả ự đoán với giá chứng khoán thực tế và s dụng các độ đo như độ chính xác, độ ỗi và độử l tin cậy Thời gian: 24 12/ /2013 – 20 12/2023 /

4 Phương pháp nghiên cứu

Để phục vụ cho đề tài nghiên cứu “ Dự đoán giá chứng khoán của Ngân hàng TMCP Quân Đội bằng mô hình Long Short-Term Memory” cần một

5 K t cế ấu của đề tài

Ngoài ph n mầ ở đầu và k t lu n, danh m c các tài li u tham khế ậ ụ ệ ảo thì đềtài g m nhồ ững phần sau:

6

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG TMCP

QUÂN ĐỘI

1.1 Khái quát v ề Ngân Hàng TMCP Quân Đội

1.1.1 Thông tin chung v ề Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Ngân Hàng TMCP Quân Đội thành lập ngày 04/11/1994 dưới sự cấp phép hoạt động c a NHNN và UBND thành ph Hà N i v i th i h n hoủ ố ộ ớ ờ ạ ạt động

là 50 năm

Hiện nay Ngân Hàng TMCP Quân Đội có khoảng 103 chi nhánh và phòng giao d ch, 6 công ty con và 3 công ty liên k ị ết

• Tên đầy đủ: Ngân Hàng TMCP Quân Đội

• Tên vi t tế ắt: Ngân Hàng Quân Đội hay MBbank

• Tên giao d ch qu c t : Military Commercial Joint Stock Bank ị ố ế

• Địa chỉ h i s : Số 3 Liộ ở ễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

• Thành viên chủ chốt: Lê Hữu Đức – Chủ ịch, Lưu t

Trung Thái T– ổng giám đốc (2022)

• Loại hình doanh nghiệp: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần

• SLOGAN: V ng vàng - Tin cữ ậy

- T m nhìn: Tr thành doanh nghi p s - Tầ ở ệ ố ập đoàn tài chính dẫn đầu

- S m nh: Vì s ứ ệ ự phát tri n cể ủa đất nước, vì l i ích c a khách hàng ợ ủ

- Giá tr cị ốt lõi: Đoàn kết - K ỷ luật - Tận tâm - Thực thi - Tin cậy - Hiệu quả

• Vốn điề ệ: 45.399.861.000.000 đồng u l

• Trang web: https://mbbank.com.vn/

• Logo:

7

❖ Ngân hàng MBBank chi nhánh Hoài Đức

Ngân hàng Quân Đội có t ng c ng 64 chi nhánh và phòng giao dổ ộ ịch được đặt trên các qu n huy n cậ ệ ủa Thành Ph Hà Nố ội Trong đó, ngân hàng MBBank chi nhánh Hoài Đức là nơi tác giả thực tập

- Địa ch ỉ: Lô A38-NV16 ô s 11 và ô s ố ố 12, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Tr ng T n, Xã An Khánh, Huyọ ấ ện Hoài Đức, Thành ph ố

đầu thị trường Cụ thể như sau :

- Giai đoạn 1994 2004 : –

Ngày 4/11/1994, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) được thành l p v i s v n g n 20 tậ ớ ố ố ầ ỷ đồng, 25 nhân s và mự ột điểm giao d ch duy ịnhất tại 28A Điện Biên Phủ, Hà Nội

Mười năm đầu (1994-2004) là giai đoạn mang tính “mở ối” đị l nh hình phương châm hoạt động, xác định chiến lược kinh doanh và xác định thương hiệu Kiên định với mục tiêu và tầm nhìn dài hạn, MB đ ững vàng vượ v t qua

8

cuộc kh ng hoủ ảng tài chính Châu Á năm 1997 vàlà ngân hàng cổ phần duy nhất

có li Năm 2004, tròn 10 năm thành lập, tổng vốn huy động của MB tăng gấp trên 500 l n, t ng tài s n trên 7.000 t ầ ổ ả ỷ đồng, l i nhu n trên 500 t ợ ậ ỷ đồng và khai trương trụ sở mới tại số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

- Giai đoạn 2005- 2009 :

Trong giai đoạn 2005-2009, MB áp d ng mụ ột loạt các giải pháp đổi mới tổng th t m r ng quy mô hoể ừ ở ộ ạt động, phát tri n mể ạng lưới, đầu tư công nghệ, tăng cường nhân sự, hướng mạnh v khách hàng với vi c tách b ch chức năng ề ệ ạquản lý và chức năng kinh doanh giữa Hội s và Chi nhánh, tở ổ chứ ại đơn vịc lkinh doanh theo nhóm khách hàngcá nhân, khách hàng doanh nghi p v a và ệ ừnhỏ, ngu n v n và kinh doanh ti n tồ ố ề ệ

Có thể nói, đây là giai đoạn tạo cơ sở ữ v ng chắc để MB đẩy m nh triạ ển khai các sáng ki n chiế ến lược sau này, góp phần đưa MB trở thành m t trong ộnhững định ch ế tài chính hàng đầu Vi t Nam hiệ ện nay Năm 2009, đánh dấu 15 năm phát triển, MB vinh d ự nhận Huân chương Lao động H ng Ba do Ch t ch ạ ủ ịnước trao tặng

- Giai đoạn 2010 2016 : –

Năm 2010, MB bắt đầu nghiên cứu xây dựng chiến lược giai đoạn mới

2011 2016, v i k v– ớ ỳ ọng đưa MB vào TOP 3 ngân hàng thương mạ ổ phần i ckhông do nhà nước nắm cổ phần chi phối Năm 2011, MB đ thực hiện thành công vi c niêm yệ ết c phi u MBB trên S giao d ch ch ng khoán Tp HCM t ổ ế ở ị ứ ừngày 1/11/2011

Trong b i c nh n n kinh tố ả ề ế bước vào giai đoạn khó khăn, ngành ngân hàng dưới áp l c tái cự ấu trúc mạnh mẽ, MB kiên định v i chiớ ến lược phát triển bền v nữ g, an toàn đ vươn lên dẫn đầu v nhi u ch tiêu tài chính quan tr ng, ề ề ỉ ọhoàn thành m c tiêu nụ ằm trong TOP 3 trước 2 năm – vào năm 2013 Với những thành quả đạt được, năm 2014, MB vinh dự đón nhận Huân chương Lao động

❖ Chi nhánh Hoài Đức :

Ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Hoài Đức trực thu c ngân hàng ộTMCP Quân Đội (Viết tắt là MB) được thành lập năm 2019 theo giấy phép hoạt động do Thống Đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam c p Là m t trong ấ ộnhững chi nhánh có trang thi t bế ị hiện đại và có tỷ lệ tăng trưởng nhanh và

m nh trong hạ ệ thống ủa MB Chi nhánh Hoài Đức đượ c c thành l p nh m kinh ậ ằdoanh t t c các hoấ ả ạt động liên quan đến ngân hàng Cùng v i s phát tri n cớ ự ể ủa các ngành kinh tế, Ngân Hàng TMCP Quân Đội – CN Hoài Đức cũng ngày càng m rở ộng địa bàn hoạt động của mình Và luôn đạt đượ nhữc ng thành tích nhất định trong những năm gần đây thông qua các hệ thống ch tiêu quan trỉ ọng

mà Chi nhánh đề ra trong năm 2022

10

Tầm nhìn và sứ mệnh của MB Bank:

Ngay từ ban đầu thì MB đ có tầm nhìn sẽ đưa ngân hàng của mình trở thành một ngân hàng thuận tiện nhất với khách hàng Sứ mệnh của MB cũng được định hình ngay từ ban đầu là “Vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của khách hàng” Chính vì đặt ra mục tiêu, tầm nhìn và sứ mệnh ngay từ ban đầu nên các hoạt động kinh doanh của MB đều rất hiệu quả, từ đó cho thấy được sự

uy tín trong ngành tài chính ở Việt Nam Hơn nữa, các dịch vụ của MB cũng rất đa dạng từ cơ sở dữ liệu, công nghệ ứng dụng,…Mục tiêu của MB Bank là trở thành ngân hàng VIệt Nam kinh doanh an toàn và hiệu quả trong tương lai gần

Giá trị cốt lõi:

Giá trị của MB không nằm ở tài sản mà nằm ở 6 giá trị tinh thần mà mỗi thành viên MB luôn coi trọng và phát huy:

• Hợp tác (teamwork)

• Tin cậy (trustwork)

• Chăm sóc khách hàng (customer care)

• Sáng tạo (creative)

• Chuyên nghiệp (professional)

• Hiệu quả (performance – driven)

1.2 Chức năng, nhiệm v c ụ ủa Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Hoài Đức

a Chức năng

Trực ti p kinh doanh tiền tệ, tín d ng, dịch vụ ngân hàng và các hoạt ế ụđộng kinh doanh d ch v khác có liên quan vì mị ụ ục đích l i nhu nợ ậ T ổ chức điều hành kinh doanh, ki m tra - ể kiểm soát n i b theo u ộ ộ ỷ quyền của ban Giám Đốc

b Nhi m v ệ ụ

- Huy động v n ố

11

Là hoạt động nh n ti n c a tậ ề ủ ổ chức, cá nhân dưới hình th c ti n gứ ề ửi không k h n, ti n g i có k h n, ti n g i ti t ki m, phát hành ch ng chỳ ạ ề ử ỳ ạ ề ử ế ệ ứ ỉ tiền gửi, k ỳ phiếu, tín phi u và các hình th c nhế ứ ận ti n g i khác theo nguyên t c có ề ử ắhoàn tr ả đầy đủ tiền gốc, li cho người g i ti n theo th a thu n ử ề ỏ ậ

- Cung ng d ch v thanh toán và ngân qu ứ ị ụ ỹ

Là vi c cung ệ ứng phương tiện thanh toán; th c hi n d ch v thanh toán ự ệ ị ụséc, l nh chi, y nhi m chi, nh thu, y nhi m thu, th ệ ủ ệ ờ ủ ệ ẻ ngân hàng, thư tín dụng

và các d ch v thanh toán khác cho khách hàng thông qua tài kho n c a khách ị ụ ả ủhàng

- Cung c p các dấ ịch vụ ngân hàng khác

12

1.3 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Thương mạ i Cổ ph ần Quân Đội

1.3.1 Sơ đồ ơ cấ c u t ổ chức Ngân hàng TMCP Quân Đội

Sơ đồ 1 C1 ơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng Quân đội là một doanh nghi p tr c thu c B ệ ự ộ ộ Quốc Phòng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Trong 27 năm phát triển, tính đến nay MB đ

có r t nhiấ ều đóng góp tích cực cho s phát tri n c a n n kinh tự ể ủ ề ế nước nhà và

mởrộng thị trường ra qu c tố ế Trên đây là sơ đồ cơ cấu tổ chức c a Ngân ủhàngThương mại Cổ phần Quân đội

31

Bên dưới cho ra kết quả của mô hình LSTM sau khi được huấn luyện dựa trên giá đóng cửa và được tr c quan hóa qua biự ểu đồ đường để ta có thể nhìn thấy được giá đóng cửa dự đoán của mô hình LSTM ( Predicted ) và giá đóng cửa thực tế ( Actual ) là r t gấ ần gi ng nhau ố

Hình 4 : Biểu đồ giá đóng cửa và d ự đoán thự ếc t

32

CHƯƠNG 3 : XÂY DỰNG ỨNG D NG D Ụ Ự ĐOÁN GIÁ CỔ PHIẾU

MBB B NG MÔ HÌNH LONG SORT TERM MEMORY Ằ

3.1 Môi trường thực hi n và chu ệ ẩn bị d ữ liệu

3.1.1 Google Colab

Google Colab là m t s n ph m t Google Research, cho phép th c thi ộ ả ẩ ừ ựPython trên n n tề ảng đám mây Google Colab có những lợi ích có sẵn cho Python và s d ng mi n phí GPU cho các d án AI, ML, DLử ụ ễ ự

3.1.2 Chuẩn bị dữ liệu

Dữ liệu đượ ấ ừc l y t trang web Yahoo Finance ( https://finance.yahoo.com/ ) L y dấ ữ liệu ch ng khoán c a MBBank (MMB) giá m cứ ủ ở ửa , đóng cửa , cao nhất,… trên trang web và tải về dưới dạng CSV ( Data_MBB.CSV ) Ngày bắt

đầu d liệu t 24/12/2013 – 20/12/2023 Nhìn vào b ng d li u ta có các cột ữ ừ ả ữ ệnhư:

• D : Ngày ay

• Open : Giá mở cửa

• High : Giá cao nh ất