BỘ TÀI CHÍNHHỌC VIỆN TÀI CHÍNH BÀI THỰC HÀNH MÔN KINH TẾ LƯỢNGĐỀ TÀI: SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG VÀ SỐ LƯỢTKHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ, SỐ LƯỢT KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA ĐỐI VỚITỔNG DOA
Trang 1BỘ TÀI CHÍNHHỌC VIỆN TÀI CHÍNH
BÀI THỰC HÀNH MÔN KINH TẾ LƯỢNG
ĐỀ TÀI: SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG VÀ SỐ LƯỢTKHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ, SỐ LƯỢT KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI
TỔNG DOANH THU NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1990-2021
Hà Nội 2022
Trang 2Bảng phân công nhiệm vụ của Nhóm 8 – Lớp 22.04_CLC
11 Lê Ngọc Mai PHẦN I: NÊU GIẢ THUYẾT VỀ MỐIQUAN HỆ GIỮA CÁC BIẾN SỐ KINH TẾ PHẦN II: THIẾT LẬP MÔ HÌNH KINH TẾLƯỢNG
14 Vũ Thị Nga PHẦN VI: KIỂM TRA CÁC KHUYẾT TẬTCỦA MÔ HÌNH.
15 Trần Thị ThảoNguyên
PHẦN VII: DỰ BÁO.
PHẦN VIII: KẾT LUẬN VỀ MÔ HÌNH.
9
Trang 3PHẦN II : THIẾT LẬP MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG
2.1 Độ tin cậy của nghiên cứu2.2 Các biến khảo sát 2.3 Mô hình hồi quy tổng thể 2.4 Kỳ vọng dấu
PHẦN III : THU THẬP SỐ LIỆU CHO MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT
3.1 Loại số liệu 3.2 Nguồn số liệu 3.3 Bảng số liệu
PHẦN IV : MÔ HÌNH HỒI QUY MẪU
4.1 Ước lượng mô hình hồi quy mẫu 4.2 Mô hình hồi quy mẫu
4.3 Ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy
Trang 45.3.2 Kiểm định 5.3.3 Kiểm định
PHẦN VI : KIỂM TRA CÁC KHUYẾT TẬT CỦA MÔ HÌNH 6.1 Kiểm tra tự tương quan
6.1.1 Kiểm định Durbin – Waston 6.1.2 Kiểm định Breusch – Godfrey
6.2 Kiểm tra phương sai sai số thay đổi
6.2.1 Kiểm định White6.2.2 Kiểm định Glejser
6.3 Kiểm tra khuyết tật đa cộng tuyến
6.3.1 Phương pháp hồi quy phụ và độ đo Theil
6.4 Kiểm tra bỏ sót biến
6.4.1 Kiểm định Ramsey 6.4.2 Kiểm định Lagrange
6.5 Kiểm định tính phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiênPHẦN VII : DỰ BÁO
PHẦN VIII : KẾT LUẬN VỀ MÔ HÌNH
Trang 5PHẦN I: NÊU GIẢ THUYẾT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIẾN SỐ KINH TẾ
1.1 Vấn đề nghiên cứu
Kinh tế lượng là một môn khoa học hệ thống các phương pháp giúp chúng tatiến hành các nghiên cứu định lượng và thực chứng dựa trên các số liệu thu thập từthực tế Bên cạnh đó, khi tìm hiểu các vấn đề về kinh tế, sinh viên sẽ có cái nhìnthấu đáo về những đại lượng, bản chất và mối quan hệ của những đại lượng đó.Các phương pháp, các mô hình kinh tế trong môn kinh tế lượng cũng giúp chúng tacó thể phân tích và dự báo được các hiện tượng thực tế.
Du lịch là một trong những trụ cột chính của thương mại quốc tế, đóng vaitrò quan trọng trong nền kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới và là động lựctăng nguồn thu nhập quan trọng đối với nhiều nước đang phát triển, trong đó cóViệt Nam Tuy nhiên, phát triển du lịch trong bối cảnh hiện nay bị tác động rất lớnbởi quá trình hội nhập hóa, toàn cầu hóa, cùng với sự phát triển không ngừng củakhoa học, công nghệ Bên cạnh đó, sự biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịchbệnh, mà điển hình gần đây nhất là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu sắc đến sựphát triển du lịch toàn cầu và du lịch Việt Nam, đặc biệt là tác động trực tiếp đếnhành vi, quyết định đi du lịch của du khách, đưa toàn ngành du lịch vào thế phảikhông ngừng thay đổi để thích nghi và đáp ứng được các nhu cầu về du lịch trongtình hình mới.
Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, các chỉ tiêu phát triển liên tục giảm sútnghiêm trọng Năm 2020, Việt Nam dừng đón khách quốc tế nên lượng khách dulịch giảm tới 80% so với năm 2019, chỉ đạt 3,7 triệu lượt; khách du lịch nội địagiảm 34% so với cùng kỳ; tổng doanh thu từ khách du lịch giảm tới 59% Năm2021 là năm thứ 2 liên tiếp ngành du lịch bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng bởi đạidịch Trong 10 tháng qua, du lịch quốc tế tiếp tục đóng cửa, du lịch nội địa giảmthêm 42,5% so với năm 2020 Trong năm 2021, số lượng lao động vẫn làm đủ thờigian chỉ chiếm 25% so với năm trước, thất nghiệp tăng cao, thu nhập giảm sút, gâyảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân.
Trang 6Tuy vậy, xuất phát từ lệnh hạn chế đi lại quốc tế và ở tại Việt Nam, cùng vớisự hoài nghi về tính an toàn và chi phí y tế của điểm đến ngoài nước cộng với tâmlý muốn được đi lại, giao lưu của con người khi bị hạn chế di chuyển, sự kìm nénvề sự khám phá và sự hạn hẹp về tài chính, du lịch nội địa sẽ là lựa chọn của rấtnhiều du khách Việt Nam và các nước trên thế giới Thị trường du lịch nội địa ViệtNam có dấu hiệu phục hồi rất nhanh Bởi vậy, cần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến dulịch cấp quốc gia; phối hợp với các hiệp hội nghề nghiệp về du lịch xây dựng vàtriển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa; tăng cường truyền thông, quảngbá, tiếp thị, phát triển các sản phẩm mới để thu hút khách trong nước và quốc tế,trước mắt tập trung thu hút khách du lịch từ các quốc gia đã kiểm soát được dịchbệnh.
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 chưa được kiểm soát trên thế giới, hoạtđộng du lịch quốc tế vẫn chưa ổn định trở lại, nhận thấy tầm quan trọng của doanhthu ngành du lịch đối với sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia, nhóm chúng emchọn đề tài: “Sự ảnh hưởng của chỉ số giá tiêu dùng và số lượt khách du lịchquốc tế, số lượt khách du lịch nội địa đối với tổng doanh thu ngành du lịch ViệtNam giai đoạn 1990-2021” Đề tài được nghiên cứu theo phương pháp bìnhphương nhỏ nhất, mong muốn cho thấy được tầm quan trọng của các yếu tố tácđộng đến tổng doanh thu ngành du lịch Việt Nam Từ việc xác định được mấu chốtcủa việc tăng doanh thu trong ngành du lịch tại Việt Nam, qua đó góp phần giúpcác cơ quan chức năng có thẩm quyền xây dựng chiến lược phát triển ngành dulịch Việt Nam trong tương lai.
1.2 Mục tiêu , đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố: Số lượt khách du lịch quốc tế(KQT), Số lượt khách du lịch nội địa (KND) và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đếnTổng doanh thu ngành du lịch Việt Nam (DT).
Đối tượng : Tổng doanh thu ngành du lịchPhạm vi : Việt Nam
Thời gian : Năm 1990 – Năm 2021 (32 năm)
1.3 Mô hình toán học của vấn đề nghiên cứu
Trang 7Tổng doanh thu là số tiền mà một công ty kiếm được bằng cách bán hàng hóahoặc dịch vụ của mình trong một khoảng thời gian (một ngày, một tuần, một thánghay một năm).
Cách tính tổng doanh thu: Tổng Doanh thu = Giá cả x Số lượng hàng hóa bán ra
PHẦN II : THIẾT LẬP MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG 2.1 Độ tin cậy của nghiên cứu
Độ tin cậy của nghiên cứu là 95% , mức ý nghĩa 5%
2.2 Các biến khảo sát
Mô hình bao gồm các biến :
- Biến phụ thuộc: DT – Tổng doanh thu ngành du lịch Việt Nam (đơn vị:nghìn tỷ đồng)
- Biến độc lập:
+ KQT – Số lượt khách du lịch quốc tế (đơn vị: nghìn lượt người)+ KND – Số lượt khách du lịch nội địa (đơn vị: nghìn lượt người)+ CPI – Chỉ số giá tiêu dùng (đơn vị: %)
2.3 Mô hình hồi quy tổng thể
> 0: cho biết khi số lượt khách du lịch nội địa thay đổi 1 nghìn lượt ngườitrong trong trong điều kiện số lượt khách du lịch quốc tế và chỉ số giá tiêu
Trang 8dùng không đổi thì tổng doanh thu ngành du lịch trung bình thay đổi nghìn tỷ đồng.
> 0: cho biết cho biết khi chỉ số giá tiêu dùng tăng 1% trong điều kiện sốlượt khách du lịch nội địa và số lượt khách du lịch quốc tế không đổi thìtổng doanh thu du lịch trung bình thay đổi nghìn tỷ đồng.
PHẦN III : THU THẬP SỐ LIỆU CHO MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT3.1 Loại số liệu
Dated-regular frequency: Nghiên cứu sử dụng số liệu cho chuỗi thời gianAnnual: Dữ liệu theo năm
3.2 Nguồn số liệu
3.3 Bảng số liệu
Bảng số liệu với Tổng doanh thu ngành du lịch Việt Nam – DT (nghìn tỷđồng), chỉ số giá tiêu dùng – CPI (%) , số lượt khách du lịch quốc tế – KDL (nghìnlượt người) và số lượt khách du lịch nội địa của Việt Nam (1990 – 2021):
Trang 102021 0.15 3500 40000 49.31(Nguồn:Tổng cục thống kê, Tổng cục du lịch)
PHẦN IV : MÔ HÌNH HỒI QUY MẪU 4.1 Ước lượng mô hình hồi quy mẫu
Với số liệu trên, sử dụng phần mềm Eviews để ước lượng, cho mức ý nghĩa 5% vàta thu được báo cáo kết quả ước lượng như sau:
Dependent Variable: DTMethod: Least SquaresDate: 03/05/22 Time: 11:17Sample: 1990 2021Included observations: 32
Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob
4.2 Mô hình hồi quy mẫu
SRM: DT = -8.179576+ 0.005505 KQT + 0.000947.KND + 10.06355.CPI + e
Trang 114.3 Ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy
= 0.005505 cho biết khi số lượt khách du lịch quốc tế tăng 1 nghìn lượtngười trong điều kiện số lượt khách du lịch nội địa và chỉ số giá tiêu dùngkhông đổi thì tổng doanh thu ngành du lịch trung bình tăng 0.005505 nghìntỷ đồng.
= 0.000947 cho biết khi số lượt khách du lịch nội địa tăng 1 nghìn lượtngười trong điều kiện số lượt khách du lịch quốc tế và chỉ số giá tiêu dùngkhông đổi thì tổng doanh thu ngành du lịch trung bình tăng 0.000947 nghìntỷ đồng.
= 10.06355 cho biết khi chỉ số giá tiêu dùng tăng 1% trong điều kiện sốlượt khách du lịch nội địa và số lượt khách du lịch quốc tế không đổi thìtổng doanh thu du lịch trung bình tăng 0.1006355 nghìn tỷ đồng.
PHẦN V : KIỂM ĐỊNH
5.1 Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy
Kiểm định cặp giả thuyết:
Dựa vào kết quả báo cáo Eviews ta có : P-value(F) = 0.000000 < Bác bỏ giả thuyết , chấp nhận đối thuyết
Kết luận: Vậy với mức ý nghĩa 5% , mô hình hồi quy là phù hợp.
5.2 Xét dấu của các hệ số hồi quy
Ta có hàm hồi quy mẫu:
SRF: DT = -8.179576+ 0.005505 KQT + 0.000947.KND + 10.06355.CPI + e iiii iNhận xét về dấu của hệ số ước lượng hồi quy :
Trang 12 thể hiện khi lượt khách du lịch quốc tế tăng thì tổng doanh thu trung bình ngành du lịch Việt Nam tăng.
Phù hợp với lý thuyết kinh tế
thể hiện khi lượt khách du lịch nội địa tăng thì tổng doanh thu trung bình ngành du lịch Việt Nam tăng.
Phù hợp với lý thuyết kinh tế
thể hiện khi chỉ số giá tiêu dùng tăng thì tổng doanhthu trung bình ngành du lịch Việt Nam tăng.
Phù hợp với lý thuyết kinh tế
5.3 Kiểm định sự ảnh hưởng của các biến độc lập đến biến phụ thuộc 5.3.1 Kiểm định
Kiểm định cặp giả thuyết:
Theo bảng báo cáo eviews: P-value (T) = 0.00415 < Bác bỏ giả thuyết H , chấp nhận đối thuyết H01. Với mức ý nghĩa 5%, hệ số góc có ý nghĩa thống kê.Kết luận: Như vậy biến KQT có ảnh hưởng đến DT
5.3.2 Kiểm định
Kiểm định cặp giả thuyết:
Theo bảng báo cáo eviews: P-value (T) = 0.0252 <
Trang 13Bác bỏ giả thuyết H , chấp nhận đối thuyết H01. Với mức ý nghĩa 5%, hệ số góc có ý nghĩa thống kê.Kết luận: Như vậy biến KND có ảnh hưởng đến DT
5.3.3 Kiểm định
Kiểm định cặp giả thuyết:
Theo bảng báo cáo eviews: P-value (T) = 0.1084 > Chưa đủ cơ sở bác bỏ H , tạm chấp nhận H 00
Với mức ý nghĩa 5%, hệ số góc không có ý nghĩa thống kê.Kết luận: Như vậy biến CPI không có ảnh hưởng đến DT
PHẦN VI: KIỂM ĐỊNH CÁC KHUYẾT TẬT CỦA MÔ HÌNH6.1 Kiểm định tự tương quan
6.1.1 Kiểm định Durbin - Waston
Dependent Variable: DTMethod: Least SquaresDate: 03/05/22 Time: 11:17Sample: 1990 2021Included observations: 32
Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob
Trang 14Kiểm định cặp giả thuyết H : Mô hình không có tự tương quan bậc 10 H : Mô hình có tự tương quan bậc 11Theo báo cáo ta có: d = 1.656845qs
Với mức ý nghĩa 5%, n = 32, k’= 3 ta có:
Tự tương quan (+)
Không có kết luận
Không có tự tương quan
Không có kết luận
Tự tương quan(-)
0 1.224 1.65 2.35 2.776 4Do đó:
Kết luận: Vậy không có kết luận về tự tương quan bậc 1.
6.1.2 Kiểm định Breusch – Godfrey
Ước lượng mô hình:
Trang 15Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob
Trang 16Sum squared resid 9411.318 Schwarz criterion 9.171635Log likelihood -136.3490 F-statistic 0.194887Durbin-Watson stat 2.003875 Prob(F-statistic) 0.961717
Thu được = 0.036124
Ta tiến hành kiểm định cặp giả thuyết:
: Mô hình ban đầu không có tự tương quan bậc 2Mô hình ban đầu có tự tương quan bậc 2Tiêu chuẩn kiểm định:
= (n – 2).Miền bác bỏ :
Kết luận: Vậy với mức ý nghĩa 5% mô hình không có tự tương quan bậc 2.
6.2 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 6.2.1 Kiểm định White
Trang 17Ước lượng mô hình:
DTi = -8.179576+ 0.005505.KQT + 0.000947.KND + 10.06355.CPI + e iii iThu được các phần dư
Ước lượng mô hình của kiểm định White có dạng:
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2Method: Least SquaresDate: 03/05/22 Time: 12:24Sample: 1990 2021Included observations: 32
Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob
KQT -0.599672 0.635655 -0.943392 0.3545KQT^2 3.06E-05 3.76E-05 0.814342 0.4231
KND^2 -1.19E-06 1.86E-06 -0.640381 0.5278
CPI^2 -218.8598 324.6257 -0.674191 0.5064
Trang 18R-squared 0.089912 Mean dependent var 305.1262Adjusted R-squared -0.128509 S.D dependent var 1206.887S.E of regression 1282.092 Akaike info criterion 17.34101Sum squared resid 41094011 Schwarz criterion 17.66164Log likelihood -270.4562 F-statistic 0.411646Durbin-Watson stat 1.938264 Prob(F-statistic) 0.864231
Có = 0.089912
Ta tiến hành kiểm định cặp giả thuyết:
:Mô hình ban đầu có phương sai sai số không thay đổi:Mô hình ban đầu có phương sai sai số thay đổiTiêu chuẩn kiểm định:
= n.Miền bác bỏ :
Wα = { : > }Theo kết quả báo cáo ta có: =2.877184
Trang 196.3 Khuyết tật đa cộng tuyến
6.3.1 Phương pháp hồi quy phụ và độ đo Theil
Mô hình ban đầu thu được R = 0.902275 2
Để xem xét mô hình có đa cộng tuyến hay không ta dùng phương pháp hồi qui phụ:
Ta dùng mô hình hồi quy phụ có dạng sau: CPI = α + αi 12.KQTi + α3.KNĐi + ViHồi quy mô hình thu được báo cáo như sau:
Dependent Variable: CPIMethod: Least SquaresDate: 03/05/22 Time: 12:11Sample: 1990 2021Included observations: 32
Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob
Thu được = 0.676683
Trang 20Hồi quy mô hình KQT = α + αi 12.KNDi + α3.CPIi + Vi thu được báo cáo nh sau :ưDependent Variable: KQT
Method: Least SquaresDate: 03/05/22 Time: 12:13Sample: 1990 2021Included observations: 32
Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob
Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob
Trang 21C 2706.776 2241.323 1.207669 0.2369KQT 5.497541 0.618724 8.885289 0.0000CPI -2222.040 2781.764 -0.798788 0.4309R-squared 0.876440 Mean dependent var 26171.88Adjusted R-squared 0.867919 S.D dependent var 23814.46S.E of regression 8654.877 Akaike info criterion 21.05869Sum squared resid 2.17E+09 Schwarz criterion 21.19611Log likelihood -333.9391 F-statistic 102.8522Durbin-Watson stat 1.273371 Prob(F-statistic) 0.000000
=>Thu được = 0.876440Tính độ đo Theil :
m = 0.909241 - (( 0.909241 - 0.676683) + (0.909241 - 0.911231) +(0.909241 - 0.876440))
= 0.645872 R2
Kết luận: Vậy với mức ý nghĩa 5%, mô hình gốc không có đa cộng tuyến.
6.4 Kiểm định bỏ sót biến phụ thuộc 6.4.1 Sử dụng kiểm định Ramsey
Ramsey RESET Test:
F-statistic 2.499119 Probability 0.101689Log likelihood ratio 5.626683 Probability 0.060004
Test Equation:Dependent Variable: DT
Trang 22Method: Least SquaresDate: 03/05/22 Time: 13:33Sample: 1990 2021Included observations: 32
Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob
CPI -2.223278 9.375432 -0.237139 0.8144FITTED^2 0.006408 0.006783 0.944737 0.3535FITTED^3 -1.47E-05 2.49E-05 -0.589319 0.5607R-squared 0.918032 Mean dependent var 50.35013Adjusted R-squared 0.902269 S.D dependent var 56.77151S.E of regression 17.74787 Akaike info criterion 8.757769Sum squared resid 8189.659 Schwarz criterion 9.032594Log likelihood -134.1243 F-statistic 58.23954Durbin-Watson stat 2.013142 Prob(F-statistic) 0.000000
Kiểm định cặp giả thuyết: H : Mô hình ban đầu không bỏ sót biến 0 H : Mô hình ban đầu bỏ sót biến 1Theo báo cáo P-value (F) = 0.101689 > 0,05
Chưa có cơ sở bác bỏ , tạm chấp nhận
Kết luận: Vậy với mức ý nghĩa 5% mô hình ban đầu không bỏ sót biến.
6.4.2 Kiểm định Lagrange
Trang 23Ước lượng mô hình gốc thu được: Ước lượng mô hình:
thu được
Dependent Variable: ETMethod: Least SquaresDate: 03/05/22 Time: 23:48Sample: 1990 2021Included observations: 32
Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob
H : Mô hình gốc ban đầu không bỏ sót biến0 H : Mô hình gốc ban đầu bỏ sót biến1Mức ý nghĩa: 0,05
Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:
Miền bác bỏ giả thuyết H , với mức ý nghĩa 5%: 0