Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh lưu xá

Trang 1 BÙI VŨ DŨNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH LƯU XÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Ngành: Quản trị kinh doanh Trang 2 BÙI

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÙI VŨ DŨNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH LƯU XÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Ngành: Quản trị kinh doanh THÁI NGUYÊN - 2023 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÙI VŨ DŨNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH LƯU XÁ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8.34.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ THỊ THÚY PHƯƠNG THÁI NGUYÊN - 2023 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn được thực hiện nghiêm túc, trung thực và mọi số liệu trong này được trích dẫn xuất phát từ tình hình thực tế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá Thái Nguyên, tháng 12 năm 2023 Tác giả Bùi Vũ Dũng ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình từ phía tập thể và cá nhân: Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả các thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đã giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với PGS.TS Đỗ Thị Thuý Phương, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, các đồng nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình nghiên cứu đề tài Ngoài ra, tôi cũng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, sự động viên và tạo điều kiện về thời gian và tinh thần của lãnh đạo, bạn bè, đồng nghiệp đơn vị nơi tôi công tác Thái Nguyên, tháng 12 năm 2023 Tác giả Bùi Vũ Dũng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ viii MỞ ĐẦU 1 1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu .1 2 Mục tiêu nghiên cứu 2 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 4 Đóng góp mới của luận văn 3 5 Kết cấu luận văn 3 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4 1.1 Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng của NHTM 4 1.1.1 Rủi ro trong hoạt động tín dụng của NHTM 4 1.1.2 QTRR tín dụng trong NHTM 8 1.1.3 Nội dung của quản trị RRTD trong NH 14 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị RRTD .24 1.2 Cơ sở thực tiễn 27 1.2.1 Kinh nghiệm quản trị RRTD của một số NHTM tại Việt Nam 27 1.2.2 Bài học rút ra đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá 31 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .33 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 33 2.2 Phương pháp nghiên cứu 33 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 33 iv 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 35 2.2.3 Phương pháp xử lý số liệu .36 2.3 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu .36 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH LƯU XÁ 39 3.1 Khái quát về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá .39 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 39 3.1.2 Mô hình cơ cấu tổ chức 41 3.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng 44 3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá giai đoạn 2019-2022 47 3.2.1 Quy mô tín dụng 47 3.2.2 Cơ cấu tín dụng .48 3.2.3 Dư nợ tín dụng quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu 50 3.2.4 Tỷ lệ dư nợ có TSĐB 51 3.2.5 Mô hình quản trị RRTD của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 52 3.3 Thực trạng QTRR tín dụng tại ngân hàng 54 3.3.1 Nhận biết rủi ro .54 3.3.2 Đo lường rủi ro 56 3.3.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng .61 3.3.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 67 3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị RRTD tại Vietinbank Lưu Xá 69 3.4.1 Các nhân tố bên ngoài .69 3.4.2 Các nhân tố bên trong .71 3.5 Đánh giá về công tác quản trị RRTD tại Vietinbank Lưu Xá 80 3.5.1 Kết quả đạt được 80 3.5.2 Hạn chế 81 3.5.3 Nguyên nhân hạn chế 83 v Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH LƯU XÁ 85 4.1 Định hướng công tác quản trị RRTD của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá đến năm 2025 85 4.1.1 Những định hướng trong hoạt động kinh doanh .85 4.1.2 Định hướng và mục tiêu công tác QTRR tín dụng của Vietinbank Lưu Xá 86 4.2 Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị RRTD tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá .88 4.2.1 Hoàn thiện công tác nhận diện rủi ro tín dụng 88 4.2.2 Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro tín dụng 90 4.2.3 Hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng 92 4.2.4 Hoàn thiện công tác tài trợ rủi ro tín dụng 97 4.2.5 Một số giải pháp khác 100 4.3 Một số kiến nghị .105 4.3.1 Kiến nghị đối với Chính phủ và các Bộ, Ngành 105 4.3.2 Kiến nghị đối với NHNN 106 4.3.3 Kiến nghị đối với Vietinbank 107 KẾT LUẬN 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 PHỤ LỤC .113 vi CNTT DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT KH Công nghệ thông tin NH Khách hàng NHNN Ngân hàng NHTM Ngân hàng nhà nước RRTD Ngân hàng thương mại QTRR Rủi ro tín dụng QTRRTD Quản trị rủi ro TCTD Quản trị rủi ro tín dụng TCKT Tổ chức tín dụng TMCP Tổ chức kinh tế Vietinbank Thương mại cổ phần Vietinbank Lưu Xá Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Lưu Xá vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Kết quả kinh doanh của Chi nhánh giai đoạn 2019 - 2022 45 Bảng 3.2: Cơ cấu tín dụng theo khách hàng vay vốn 49 Bảng 3.3: Tình hình dư nợ tại Vietinbank Lưu Xá 50 Bảng 3.4: Cơ cấu tín dụng theo tài sản đảm bảo .52 Bảng 3.5: Thống kê nhận biết các khoản vay có rủi ro tín dụng tại Chi nhánh từ năm 2019 - 2022 54 Bảng 3.6 Kết quả khảo sát về nhận diện rủi do tại ngân hàng 55 Bảng 3.7: Thang điểm xếp hạng theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại Vietinbank Lưu Xá 58 Bảng 3.8: Kết quả đo lường rủi ro tín dụng tại Vietinbank chi nhánh Lưu Xá 59 Bảng 3.9 Kết quả khảo sát về công tác đo lường rủi ro tại ngân hàng 60 Bảng 3.10 Hoạt động kiểm soát rủi ro trước cho vay 62 Bảng 3.11: Hoạt động kiểm soát rủi ro trong cho vay 63 Bảng 3.12: Hoạt động kiểm soát rủi ro sau cho vay 64 Bảng 3.13: Phân tán rủi ro tín dụng theo các ngành nghề kinh doanh .65 Bảng 3.14 Kết quả khảo sát về công tác kiểm soát rủi ro tại ngân hàng 66 Bảng 3.15 Tỷ lệ trích dự phòng cụ thể 68 Bảng 3.16 Kết quả khảo sát về công tác kiểm soát rủi ro tại ngân hàng 68 Bảng 3.17 Văn bản quy định về hoạt động QTRR tín dụng tại Vietinbank 73 Bảng 3.18 Kết quả khảo sát về chính sách quản trị RRTD tại Vietinbank Lưu Xá 74 Bảng 3.19 Số lượng cán bộ tín dụng làm việc tại Chi nhánh Vietinbank Lưu Xá 75 Bảng 3.20 Khảo sát về chất lượng đội ngũ CB tín dụng tại Vietinbank Lưu Xá 76 Bảng 3.21 Các bước của công tác thẩm định khách hàng .78 Bảng 3.22 Kết quả khảo sát nhân viên ngân hàng về công tác thẩm định .78 Bảng 3.24 Kết quả khảo sát nhân viên ngân hàng về cơ sở vật chất và công nghệ ngân hàng .80 viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ Biểu đồ1.1 Tỷ lệ nợ xấu của VietinBank giai đoạn 2020-2022 .30 Sơ đồ 3.1: Mô hình tổ chức của Vietinbank Lưu Xá 42 Biểu đồ 3.1: Tốc độ tăng trưởng quy mô tín dụng của Vietinbank Lưu Xá .47 Biểu đồ 3.2: Cơ cấu tín dụng theo thời hạn cho vay .48