Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thanh Trì

Không một ngân hàng nào có thể tồn tại và phát triển lâu dài mà không xây dựng cho mình hệ thống quản trị hiệu quả. Thực tế hiện nay trong ngành ngân hàng Việt Nam có không ít ngân hàng đang gặp vấn đề về quản trị. Nhiều ngân hàng yếu kém trong quản trị, chỉ chú trọng đến lợi nhuận, tăng trưởng mà không đầu tư cho quản trị đã gặp nhiều rủi ro và phải sát nhập. Ngân hàng TMCP Thanh Trì trong giai đoạn bắt đầu có sự tăng trưởng đột biến vì sự phát triển nóng, cũng như kinh nghiệm còn chưa nhiều đến từ các chuyên viên tín dụng trong việc kiểm soát thẩm định hồ sơ khách hàng cho đến khâu chăm sóc khách hàng. Đồng thời năm 2019 và Đỉnh điểm là Covid-19 bùng phát lần thứ 4 xuất biến thể Delta lây lan rất nhanh ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tết thế giới và Việt Nam. Tại Việt Nam, Ngân hang nhà nước đã điều hành chính sách tài chính khá linh hoạt, chủ động trong việc hỗ trợ nền kinh tế. Trong tình hình kinh tế hiện nay, Việc phát triển tín dụng trong bối cảnh doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn sẽ tạo ra hệ lụy nợ xấu trong tương lai và tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về chất lượng tín dụng.Với tầm quan trọng và tính cấp thiết của công tác quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của các NHTM hiện nay, trên cơ sở tham khảo công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng MB – Chi nhánh Thanh Trì, tác giả mạnh dạn chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thanh Trì” làm luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ~~~~~~*~~~~~~ NGUYỄN NGỌC TÚ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH THANH TRÌ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI - Năm 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ~~~~~~*~~~~~~ NGUYỄN NGỌC TÚ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH THANH TRÌ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH : 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN THỊ HÀ HÀ NỘI - Năm 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn nghiên cứu độc lập thân, số liệu kết nghiên cứu viết hoàn toàn trung thực chưa sử dụng cơng bố cơng trình khác, thơng tin trích dẫn viết ghi rõ nguồn gốc Để thực luận văn tơi tự nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề, vận dụng kiến thức học, trao đổi với giảng viên hướng dẫn bạn học…để hoàn thành Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2022 Học viên Nguyễn Ngọc Tú LỜI CẢM ƠN Để thực hoàn thành luận văn này, nhận quan tâm giúp đỡ tận tình, đóng góp q báu nhiều cá nhân tập thể, đặc biệt Cô giáo hướng dẫn PGS.TS Trần Thị Hà theo dõi tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình thực viết Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Quốc dân hết lòng tận tụy, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt trình học tập trường Trong suốt trình thực cố gắng để hoàn thiện luận văn trao đổi, tiếp thu ý kiến đóng góp Quý thầy cô song luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận đóng góp, nhận xét Quý thầy cô bạn đọc để luận văn hồn chỉnh Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày … tháng … năm 2022 Học viên Nguyễn Ngọc Tú MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN .11 MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương Mại 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng tới hoạt động kinh doanh Ngân hàng kinh tế xã hội .6 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại .9 1.2.1 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 1.2.2 Các tiêu đánh giá quản trị rủi ro tín dụng 15 1.3 Nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng ngân hàng .18 1.3.1 Nhân tố khách quan .18 1.3.2 Nhân tố chủ quan 20 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THANH TRÌ 22 2.1.Giới thiệu khái lược Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Thanh Trì .22 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thanh Trì 22 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Thanh Trì .23 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Thanh Trì giai đoạn 2017-2021 25 2.2 Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh 31 2.2.1 Quy trình tín dụng tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng 31 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Thanh Trì 36 2.2.3 Đánh giá quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Thanh Trì 42 2.3.Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Thanh Trì 46 2.3.1.Kết đạt 46 2.3.2 Hạn chế .48 2.2.4 Nguyên nhân hạn chế cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Thanh Trì 49 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THANH TRÌ 55 3.1 Định hướng hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Thanh Trì thời gian tới .55 3.2 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Thanh Trì .59 3.2.1 Chú trọng đến tăng trưởng tín dụng bền vững .60 3.2.2 Tăng cường kiểm sốt nội MB Thanh Trì nhằm kịp thời phát sai sót, gian lận để có biện pháp xử lý thích hợp 60 3.2.3 Giám sát chặt chẽ tuân thủ quy trình, quy chế tín dụng 62 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 63 3.3 Một số đề xuất, kiến nghị 63 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Quân đội 63 3.3.2 Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) 64 3.3.3 Cần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành Ngân hàng Nhà nước 65 3.3.4 Tăng cường ứng dụng công nghệ hoạt động ngân hàng .66 KẾT LUẬN 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC .70 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu HTQHKH KH MB NHTM QHKH TĐTD TMCP Nguyên nghĩa Hỗ trợ quan hệ khách hàng Khách hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội Ngân hàng thương mại Quan hệ khách hàng Thẩm định tín dụng Thương mại cổ phần DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tổng hợp hoạt động kinh doanh MB chi nhánh Thanh Trì 25 Bảng 2.2.Tình hình huy động vốn MB chi nhánh Thanh Trì giai đoạn 20172021 26 Bảng 2.3.Kết kinh doanh MB chi nhánh Thanh Trì 28 Bảng 2.4.Cơ cấu dư nợ cho vay MB - Chi nhánh Thanh Trì .30 Bảng 2.5.Tình hình nợ hạn MB chi nhánh Thanh Trì 43 Bảng 2.6.Tình hình trích lập dự phịng tín dụng Chi nhánh MB Thanh Trì giai đoạn 2017-2021 .44 Bảng 2.7 : Kết khảo sát quản trị rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined Bảng 3.1: Mục tiêu kinh doanh giai đoạn 2021-2025 59 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức 23 Sơ đồ 2.2 Quy trình tín dụng ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Thanh Trì 31 59 có kỹ phân tích từ chi tiết đến tổng thể thông tin khách hàng dự án đề nghị vay vốn Đồng thời, cán tín dụng cần phải có khả dự đốn vấn đề liên quan đến khách hàng vay vốn Bởi vậy, cán tín dụng phải đào tạo đào tạo kỹ lưỡng, toàn diện để gây dựng đội ngũ cán quản lý tín dụng có kinh nghiệm, có kiến thức chun mơn khả nhanh nhạy việc tiếp cận áp dụng chuẩn mực quốc tế Ngoài ra, đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng quan trọng Nó ảnh hưởng đến chất lượng khoản vay Tình trạng nợ xấu dễ xuất cán tín dụng cố tình làm sai qui trình tín dụng hay bỏ sót vài bước qui trình nhằm nhận khoản bồi thường từ khách hàng Mục tiêu: Hoàn thành mục tiêu kế hoạch hàng năm, giữ vững uy tín, thương hiệu MB địa bàn Các tiêu kinh doanh HĐV, dư nợ, phí dịch vụ phấn đấu tăng trưởng bình qn 15-20%/ năm Nợ xấu (nhóm 3,4,5) 1% Nâng cao chất lượng dịch vụ, trì nằm top 03 chất lượng dịch vụ tồn hệ thống, phấn đấu dẫn đầu tiêu thu dịch vụ Định hướng kinh doanh 2021 - 2025 chi nhánh Thanh Trì bám sát định hướng chung tồn MB Theo tăng trưởng kinh doanh hợp lý, phù hợp với điều kiện thị trường Căn vào mục tiêu Hội sở tăng trưởng tín dụng bền vững, hợp lý, chi nhánh tập trung triển khai giải pháp kinh doanh ưu tiên cho tăng trưởng dư nợ bền vững gắn với nâng cao chất lượng tín dụng; Tăng cường phát triển hoạt động dịch vụ theo hướng nâng cao chất lượng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ khách hàng để tăng cường thu dịch vụ nâng cao lực cạnh tranh; Tập trung thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro, lãi treo để tăng thu nhập cho ngân hàng Tập trung phát triển KH mới, chọn lọc KH tốt chuẩn bị tiền đề tạo sức bật kinh tế phục hồi, đặc biệt chuyền dịch mạnh cấu kinh doanh theo hướng bán lẻ với phương châm “ Sáng tạo, khác biệt đột phá” 60 Trong giai đoạn 2021 – 2025, Chi nhánh Thanh Trì phấn đấu tiêu tăng trưởng bình quân 15% - 20%/năm, đến năm 2025 dự kiến đạt mục tiêu: Bảng 3.1: Mục tiêu kinh doanh giai đoạn 2021-2025 Đơn vị: Tỷ đồng Tăng STT Mục tiêu Năm 2021 Năm 2025 trưởng tuyệt đối trưởng Tổng dư nợ Dư nợ thời điểm 0,56 0,9 0,34 160.71% Dư nợ bình quân 0,51 0,84 0,33 164.78% Huy động vốn thời điểm 0,89 1,25 0,37 141.24% Huy động vốn bình quân 0,84 1,13 0,29 134.49% 11,25 20,00 8,75 177.77% Tỷ lệ hạn 3.5% < 1% 2.50% 350.00% Tỷ lệ nợ xấu 2.0% 0.2% 1.80% 1,000.00% Lợi nhuận trước thuế 10,00 37,50 Tổng huy động Thu dịch vụ Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu % tăng 27,50 375.00% 3.2 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Thanh Trì Trên sở kết phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Thanh Trì, tác giả đưa số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng mà Chi nhánh áp dụng để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Chi nhánh 3.2.1 Chú trọng đến tăng trưởng tín dụng bền vững Tăng trưởng tín dụng bền vững mục đích mà NHTM muốn đạt tới Trong quản lý nợ, tăng trưởng tín dụng bền vững có nghĩa tạo 61 khoản vay có chất lượng, an tồn, hạn chế nợ xấu phát sinh tương lai Để Ngân hàng TMCP Quân Đội đạt điều đòi hỏi: Tuân thủ nghiêm chỉnh quy trình tín dụng MB Thanh Trì u cầu cán tn thủ quy trình tín dụng xây dựng dựa đặc thù ngân hàng Bao gồm khâu khác quy trình thống nhất, từ tiếp xúc với khách hàng tất tốn khoản vay lưu trữ thơng tin Tn thủ quy trình khoản tín dụng giúp cho ngân hàng hiểu rõ khách hàng, đạo đức, khă trả nợ, triển vọng phát triển để định tín dụng xác để không “cho vay khách hàng tồi lại từ chối khách hàng tốt” Tuân thủ quy trình tức phải tiếp xúc để tìm hiểu nguyện vọng, hướng dẫn khách hàng quy định, thẩm định khách hàng cách khách quan, xác, định cho vay đắn, giám sát khoản tín dụng trước, sau cho vay 3.2.2 Tăng cường kiểm sốt nội MB Thanh Trì nhằm kịp thời phát sai sót, gian lận để có biện pháp xử lý thích hợp Do lỗi khách quan chủ quan, sai sót xảy số khâu quy trình số cá nhân, tổ chức Vai trị kiểm sốt nội phát huy để giúp hệ thống kịp thời sửa chữa sai sót này, hạn chế rủi ro xảy - Đa dạng hoá dịch vụ , sản phẩm Việc phát triển đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng giúp cho MB Thanh Trì phân tán giảm thiểu rủi ro hoạt động kinh doanh Thực tế chứng minh thu dịch vụ có tính ổn định cao, đảm bảo an toàn hoạt động hiệu mang lại cao 62 - Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Thanh Trì cần nhận thức tầm quan trọng việc thay đổi kết cấu dịch vụ theo hướng đa dạng hoá sản phẩm, giảm dần dịch vụ nhận tiền gửi, cho vay truyền thống, vào dịch vụ phi tín dụng đặc biệt dịch vụ dựa công nghệ thơng tin Ngân hàng TMCP Qn Đội Thanh Trì cần triển khai sản phẩm, đưa nhiều sản phẩm dựa kên số, Bảo hiểm, Kiều hồi mà thời gian qua chưa phát triển thực mạnh - Chú trọng đến kênh phân phối để đưa sản phẩm đến tất nhóm khách hàng Việc phát triển kênh phân phối quan trọng Kênh phân phối cần phát triển theo hướng phân phối đa kênh Đối với kênh phân phối truyền thống, mở rộng mạng lưới chi nhánh, cần mở phịng giao dịch với mơ hình gọn, nhẹ, mở rộng kênh phân phối qua đại lý nghiệp vụ thường xuyên phát sinh nghiệp vụ đơn giản chi trả kiều hối, phát hành thẻ ATM, tốn Bên cạnh đó, trọng phát triển kênh phân phối có ứng dụng cơng nghệ: Phát triển loại hình ngân hàng qua máy tính ngân hàng nhà nhằm khai tiềm phát triển internet; Phát triển loại hình ngân hàng qua điện thoại Đây kênh phân phối phù hợp với mặt dân trí Việt Nam thời, khơng địi hỏi khách hàng phải biết sử dụng internet, tốn chi phí hơn, tiện lợi khách hàng thực giao dịch thời gian địa điểm nào; Phát triển kênh bán chéo sản phẩm để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng nhiều - Tăng cường đưa thông tin đến khách hàng phương thức phù hợp với trình độ tiếp nhận thơng tin Cách nhanh giới thiệu đến toàn thể nhân viên ngân hàng dịch vụ nhằm thay đổi sâu sắc nhận thức cán nhân viên sống Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Thanh Trì , việc phát triển sản phẩm mới, tăng hiểu biết sản phẩm, từ tăng tính chun nghiệp giới thiệu sản phẩm - Trang bị công nghệ đẩy nhanh tốc độ giao dịch, tạo sở cho việc đa dạng hoá dịch vụ cần khai thác hiệu công nghệ Do cần phát huy hiệu công nghệ thông tin đào tạo nhân lực có khả khai thác tối đa 63 phần mềm ngân hàng có Đảm bảo tính khoản, bảo mật an tồn kinh doanh, đặc biệt sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử Tăng cường xử lý tự động tất qui trình tiếp nhận yêu cầu khách hàng, thẩm định xử lý thông tin, giảm thời gian giao dịch khách hàng Chuẩn hố cơng nghệ đểcó thể liên kết ngân hàng sử dụng dịch vụ Chuẩn bị sẵn hệ thống dự phòng cho giao dịch dự phòng để đề phòng cố xảy 3.2.3 Giám sát chặt chẽ tn thủ quy trình, quy chế tín dụng Sự tn thủ quy trình, quy chế tín dụng định hướng tín dụng ngân hàng thời kỳ yêu cầu bắt buộc có ý nghĩa định đến chất lượng tín dụng ngân hàng Tăng cường hoạt động kiểm tra nội Hoạt động kiểm tra nội phải thực định kỳ đột xuất để phát sai sót cảnh bảo dấu hiệu vi phạm Hàng năm hệ thống kiểm tra nội phải kiểm tra hết toàn chi nhánh hệ thống để phát có biện pháp ngăn chặn kịp thời vi phạm quy trình quy chế, tránh để xảy hậu nghiêm trọng xử lý sau, tốn chi phí cho ngân hàng Việc giám sát rủi ro tín dụng cần phân thành: Giám sát khoản vay giám sát tổng thể danh mục tín dụng: - Giám sát khoản vay cách thường xuyên nhằm phát dấu hiệu cảnh báo sớm để có hành động khắc phục kịp thời Việc xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng nội đề cập sử dụng để đánh giá trạng khách hàng vay, cơng cụ giám sát tín dụng quan trọng, hệ thống chấm điểm tín dụng nội cần theo dõi dấu hiệu cho thấy khả diễn biến xấu khoản tín dụng, tình trạng khách hàng Việc giám sát khoản vay thực thơng qua: + Rà sốt phân tích báo cáo tài cần tiến hành cách thường xuyên nhằm đánh giá hoạt động khách hàng vay vốn + Thăm thực địa khách hàng: Để có tranh rõ ràng tình hình hoạt động khách hàng việc phân tính báo cáo tài chưa đủ mà cán tín 64 dụng cần phải thường xuyên thực địa khách hàng, từ xác định tồn tình trạng thực tế nhà xưởng, máy móc, thiết bị, tài sản đảm bảo Hơn việc thăm thực địa cịn kiểm chứng lại chất lượng tính xác báo cáo tài Giám sát tổng thể danh mục tín dụng – phân tích tổng thể danh mục tín dụng nhằm phát tập trung tín dụng, đánh giá chất lượng danh mục tín dụng Việc MB Thanh Trì đề cập đến giao cho Ban Quản lý tín dụng thực xong chưa thực Cần phải tiến hành phân tích tổng thể danh mục tín dụng cách định kỳ, thường xuyên để đưa biện pháp kịp thời tránh cho ngân hàng phải gánh chịu biến động bất lợi hoạt động tín dụng 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việc tăng trưởng tín dụng hàng ngày khơng đồng với số lượng chất lượng cán tín dụng phụ trách dẫn đến rủi ro tiềm ẩn hoạt động tín dụng Số lượng cán có kinh nghiệm MB ln thiếu, ngân hàng thành lập lại thu hút nhân với sách đãi ngộ tốt hơn, khiến hàng loạt nhân tốt chuyển Đứng trước tình vậy, việc xây dựng sách đãi ngộ, thu hút nhân để bù đắp vào lỗ hổng nhân đòi hỏi thiết cấp bách Do thiếu nhân lực, nên số lượng hồ sơ cán tín dụng lại phải quản lý trở nên tải khơng đủ thời gian để kiểm sốt sau cho vay lượng hồ sơ từ khách hàng phát sinh hàng ngày MB Thanh Trì cần thường xuyên cập nhật chương trình đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu ngày tăng 3.3 Một số đề xuất, kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Quân đội Xây dựng sách tín dụng, sách khách hàng, sách quản lý rủi ro tín dụng chung toàn hệ thống phù hợp thời kỳ có tính ổn định tiêu chí xác định nhóm khách hàng liên quan, quy định cấp tín dụng cho 65 nhóm khách hàng có liên quan, Quy định thẩm quyền phán tín dụng khách hàng cho vay nhiều chi nhánh,… đồng thời phận nghiên cứu Hội sở ngân hàng TMCP Quân đội cần hỗ trợ đắc lực chi nhánh cung cấp thông tin tổng hợp kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành, biến động số ngành hàng chủ chốt… để Chi nhánh hoạch định chiến lược hoạt động giai đoạn 3.3.2 Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) Một phận MB Thanh Trì ngân hàng sử dụng Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) Một điều kiện cần thiết để quản trị rủi ro tốt hệ thống thông tin phải đầy đủ, cập nhật, xác.”Thơng tin kinh tế khơng yếu tố cần thiết mà cịn vơ quan trọng hoạt động an toàn hệ thống ngân hàng Thơng tin khơng xác hay bị “bóp méo” gây khó khăn nhiều cho hoạt động quản lý, điều tiết giám sát NHNN hoạt động kinh doanh NHTM Chất lượng thơng tin cao rủi ro kinh doanh tín dụng NHTM giảm Vì vậy, việc hồn thiện hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng cần thiết thơng tin tín dụng phải bao hàm tất thơng tin tình hình vay vốn khách hàng tổ chức, phải có phân tích thơng tin tổng hợp khách hàng để lưu ý NHTM Bên cạnh đó, cần trọng đổi đại hoá trang thiết bị, thiết lập hệ thống cho việc thu thập cung cấp thơng tin tín dụng thơng suốt, kịp thời Ngồi ra, NHNN cần phải có sách tuyển chọn đào tạo cán làm công tác quản lý mạng CIC không am hiểu công nghệ thông tin khai thác thông tin qua mạng công cụ hỗ trợ khác mà cịn phải có khả thu thập thơng tin, phân tích, tổng hợp đưa nhận định, cảnh báo thích hợp thay số báo cáo thống kê khô khan cho NHTM tham khảo Để đảm bảo thông tin NHTM cung cấp tới trung tâm xác, tra NHNN nên kiểm tra việc báo cáo, khai thác thông tin ngân hàng, đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời ngân hàng vi phạm chế độ báo cáo thơng tin tín dụng như: báo cáo thiếu, báo cáo thông tin sai lệch NHNN 66 có biện pháp khuyến khích ngân hàng sử dụng thơng tin tín dụng từ CIC tài liệu bắt buộc phải có q trình thẩm định cho vay 3.3.3 Cần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành Ngân hàng Nhà nước Nâng cao vai trò định hướng quản lý tư vấn cho NHTM thông qua việc thường xuyên tổng hợp, phân tích thơng tin thị trường, đưa nhận định dự báo khách quan, mang tính khoa học, đặc biệt liên quan đến hoạt động tín dụng để NHTM có sở tham khảo, định hướng việc hoạch định sách tín dụng cho vừa đảm bảo phát triển hợp lý, vừa phòng ngừa rủi ro Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm rủi ro tín dụng: trường hợp cho vay vượt thẩm quyền phán chi nhánh, trường hợp nghi ngờ cho vay đảo nợ, cho vay không đủ tài sản đảm bảo theo quy định, cho vay trùng lắp chi nhánh, cho vay lịng vịng nhóm khách hàng có liên quan Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội quản lý theo hướng tập trung Hội sở người định cuối kết xếp loại khách hàng; xây dựng chế tài xử lý cá nhân, tập thể cố tình gây che dấu nợ xấu; xây dựng tiêu doanh nghiệp vừa nhỏ, hoàn thiện tiêu chí chấm điểm khách hàng cá nhân Cập nhật văn quy định NHNN hướng dẫn kịp thời chi nhánh triển khai, chỉnh sửa bổ sung quy trình, quy định MBBank để đáp ứng yêu cầu hoạt động, ví dụ hướng dẫn Chi nhánh cụ thể phương thức nhận cầm cố/thế chấp số tài sản có nhiều đặc điểm mới: cổ phiếu, giá trị vốn góp vào cơng ty cổ phần, tài sản hình thành tương lai Con người luôn yếu tố trung tâm ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Để đảm bảo động viên, khuyến khích nguồn lao động bối cảnh cạnh tranh gay gắt nguồn nhân lực, MBBank nên có sách cải tiến chế độ tiền lương, có tính đến đặc thù đơn vị địa bàn Hà Nội đảm bảo nguồn thu nhập tốt cho người lao động 67 Rút ngắn thời gian xét duyệt khoản vay vượt mức phán Chi nhánh, đảm bảo hội kinh doanh cho khách hàng Đồng thời, hỗ trợ Chi nhánh việc xử lý nợ xấu loạt giải pháp cụ thể đề xuất như: khai thác tài sản, sử dụng DPRR 3.3.4 Tăng cường ứng dụng công nghệ hoạt động ngân hàng Công nghệ trở thành công cụ quan trọng quản lý, đảm bảo an toàn hiệu Việc đổi công nghệ ngân hàng đưa sản phẩm mới, đa dạng, nhiều tiện ích sản phẩm mà cịn tạo điều kiện cho cơng tác quản lý theo phương pháp đại hoạt động kinh doanh phân tán quản trị điều hành phải tập trung Trụ sở chính, cho phép trụ sở giám sát chặt chẽ, sát việc thực qui trình nghiệp vụ chi nhánh Nâng cao lực quản trị điều hành, kiểm tra, kiểm soát, quản trị rủi ro, bảo mật an toàn, an ninh liệu Các nghiệp vụ quản lý rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tác nghiệp thị trường tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu nhằm mua chương trình phần mềm theo dõi, kiểm soát rủi ro Tuy nhiên áp dụng giải pháp cần lưu ý vấn đề: Thứ nhất, Để áp dụng sâu rộng cho hệ thống mạng lưới chi nhánh,MB Thanh Trì cần trọng đẩy mạnh công tác hậu kiểm, giám sát kiểm soát chéo nhằm đảm bảo phát sớm rủi ro công nghệ thông tin kịp thời xử lý Thứ hai,MB Thanh Trì phải có khảo sát, bồi dưỡng cán để trình độ cơng nghệ cán phát huy hết tiện ích cơng nghệ quản lý nợ nói chung quản lý nợ xấu nói riêng, để khơng bị lãng phí nguồn lực Với quy mơ chi nhánh cịn nhỏ tạo vùng xa kinh tế phát triển, trình độ cơng nghệ cán khơng đồng địi hỏi Ngân hàng TMCP Qn Đội Thanh Trì cần có lộ trình đổi cơng nghệ phù hợp với trình nâng cao trình độ cán 68 KẾT LUẬN Ngân hàng TMCP Quân Đội nói chung MB Thanh Trì nói riêng phải đối mặt với khó khăn tình hình kinh tế ảnh hưởng dịch bệnh COVID 19 đứng trước thách thức cạnh tranh hội nhập quốc tế, đòi hỏi khắt khe tiêu chuẩn an toàn, lành mạnh tài chính, lực điều hành quản trị rủi ro Do việc xây dựng hồn thiện hệ thống phòng ngừa rủi ro hiệu ngân hàng nghiệp vụ nói chung nghiệp vụ tín dụng nói riêng u cầu thiết quan trọng, nhằm đảm bảo hiệu kinh tế trình hoạt động phát triển ngân hàng thương mại Hoạt động ngân hàng hàm chứa rủi ro, đặc biệt thường xun rủi ro tín dụng Do đó,MB Thanh Trì đề giải pháp nhằm hạn chế phòng ngừa rủi ro tín dụng thật mối quan tâm hàng đầu Xuất phát từ thực trạng trên, luận văn cố gắng nhận dạng hệ thống hóa loại hình rủi ro tín dụng MB Thanh Trì; phân tích làm rõ ưu điểm tồn hoạt động quản hạn chế ro tín dụng MB nói chung MB Thanh Trì nói riêng; vận dụng sở lý luận kinh nghiệm quản trị rủi ro quốc tế ; kết hợp với ý kiến đóng góp tổng hợp từ kết vấn, thảo luận, trao đổi với nhà quản lý, cán tín dụng Phịng ban Hội sở, Chi nhánh MB Từ đó, đề giải pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng mang tính thực tiễn cao, góp phần hồn thiện nâng cao hiệu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng MB Thanh Trì Do thời gian nghiên cứu, trình độ chun mơn kinh nghiệm thực tế cịn hạn chế nên viết tránh khỏi thiếu sót định Tơi mong nhận góp ý, bảo thày, giáo bạn để viết hoàn chỉnh có giá trị thực tế 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thanh Tâm, Hoàng Đức Mạnh, Phan Thị Thu Hà (2016), Bài giảng Quản trị rủi ro, NXB Đại học Kính tế Quốc dân, Hà Nội Luật Tổ chức tín dụng, Số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 Ngân hàng Nhà nước (2013), Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 21/1/2013 thay Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Ngân hàng Nhà nước (2016), Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước Ngân hàng Nhà nước (2018), Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (2017) Báo cáo tài hợp kiểm toán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (2018) Báo cáo tài hợp kiểm toán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (2019 Báo cáo chi nhánh Thanh Trì Phan Thị Thu Hà (2013), Giáo trình ngân hàng thương mại,NXB Đại học Kính tế Quốc dân, Hà Nôi 10 Quốc hội (2017), Nghị 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 thí điểm xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng 11 Các văn nội MB - Chiến lược Quản lý rủi ro tín dụng 2020 tai MB - Quy trình phân loại nợ MB - Quy trình theo dõi kiểm sốt rủi ro tín dụng MB - Quy trình xử lý dự phịng MB 70 - Quy trình trích lập dự phòng MB - Quy định hạn mức rủi ro tín dụng 2020 MB - Quy trình quản lý nơ ngoại bảng MB - Quy định xếp hạng tín dụng nội MB - Sổ tay cảnh báo rủi ro MB - Quy trình tín dụng khách hàng cá nhân MB - Quy trình tín dụng khách hàng doanh nghiệp MB Website: http://aiquoc.org/FinancialMarket/VaR/ValueAtRisk.htm http://cafef.vn/ http://dantri.com.vn http://www.bis.org/bcbs http://www.gso.gov.vn http://www.iso.org http://www.mbbank.com.vn http://www.sbv.gov.vn https://www.theirm.org/ 10 http://www.vnba.org.vn 71 PHỤ LỤC XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG MB chủ động nghiên cứu áp dụng Quy chế phân loại khách hàng từ năm 2005 MB liên tục nâng cấp hoàn thiện thành Hệ thống xếp hạng tín dụng nội tiên tiến, tiệm cận với thơng lệ quốc tế thức vào sử dụng từ tháng 9/2008 Chương trình cho phép quản trị liệu tập trung từ Hội sở tới tất điểm giao dịch MB cho phép chết xuất nhiều báo cáo phục vụ cho công tác quản trị ngân hàng, giúp MB hoạch định sách tín dụng sách quản trị rủi ro phù hợp, thực phân loại nợ trích lập dự phịng theo quy định, góp phần đưa sách dự phịng rủi ro phù hợp Ngân hàng Nhà nước chấp thuận Việc chấm điểm Xếp hạng tín dụng nội thực với khách hàng có đủ điều kiện chấm điểm theo yêu cầu MB phát sinh nhu cầu vay vốn; đồng thời chấm điểm xếp hạng rủi ro định kỳ tháng/lần MB xếp hạng khách hàng theo hạng mức: AAA, AA, A, BBB, B, CCC,CC, C, D tương ứng với mức độ rủi ro từ thấp lên cao Hệ thống phân làm 03 nhóm gồm doanh nghiệp, đơn vị quy mô nhỏ cá nhân Xếp hạng tín dụng nội dành cho doanh nghiệp: Việc chấm điểm khách hàng doanh nghiệp phân loại theo phương pháp định tính định lượng phần tài phi tài Phần tài chiếm 30% tổng điểm xếp hạng: Việc đánh giá yếu tố tài doanh nghiệp dựa phương pháp định lượng qua việc phân tích báo cáo tài năm gần với nhóm tiêu tiêu khoản, tiêu hoạt động, tiêu cân nợ, tiêu thu nhập Phần phi tài chiếm 70% tổng điểm xếp hạng: yếu tố phi tài đánh giá phương pháp định tính phương pháp định lượng, bao gồm nhóm: Khả trả nợ doanh nghiệp; Trình độ quản lý mơi trường nội 72 bộ; Quan hệ với ngân hàng; Các nhân tố tác động đến ngành; Các nhân tố tác động đến hoạt động doanh nghiệp Xếp hạng tín dụng nội cho đơn vị kinh doanh có quy mô nhỏ, cá nhân: Việc chấm điểm đơn vị kinh doanh có quy mơ nhỏ phân biệt theo mục đích cho vay, quan hệ khách hàng theo trạng thái phương án Nó dựa nhóm tiêu: Nhóm tiêu thơng tin chủ đơn vị kinh doanh; Nhóm tiêu thơng tin khác liên quan đến đơn vị kinh doanh;Nhóm tiêu phương án kinh doanh/phương án đầu tư Việc đánh giá cá nhân thực theo vay dựa đánh giá xếp loại rủi ro khách hàng TSBĐ Xếp loại rủi ro khách hàng đánh giá nhóm tiêu: Nhóm tiêu nhân thân; nhóm tiêu khả trả nợ Ngoài ra, đơn vị có quy mơ nhỏ cá nhân phải đánh giá TSBĐ theo tiêu: Loại TSBĐ; Tính chất sở hữu TSBĐ; Tính khả mại TSBĐ; Giá trị TSBĐ/ Tổng nợ vay đề nghị; Xu hướng giảm giá trị TSBĐ 12 tháng qua Quy trình chấm điểm xếp hạng khách hàng Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thanh Trì tiến hành sau: Bước 1: Xác định ngành kinh tế Việc xác định ngành nghề kinh doanh khách hàng dựa vào hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng (đem lại doanh thu 50% năm liên tục khách hàng) Trường hợp khách hàng kinh doanh đa ngành khơng có ngành có doanh thu 50%, Chi nhánh chọn ngành có tiềm phát triển tương lai Bước 2: Xác định quy mô Doanh nghiệp Việc xác định quy mô khách hàng tùy thuộc vào ngành nghề kinh tế mà khách hàng hoạt động Các tiêu cần quan tâm như: Vốn chủ sở hữu; Số lượng lao động bình quân; Doanh thu thuần; Tổng tài sản 73 Bước 3: Xác định loại hình sở hữu Doanh nghiệp Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp Nhà Nước, Doanh nghiệp khác Bước 4: Chấm điểm tiêu tài Việc đánh giá yếu tố tài Doanh nghiệp dựa phương pháp định lượng qua việc phân tích Báo cáo tài năm gần nhất, bao gồm nhóm tiêu: Nhóm tiêu khoản, nhóm tiêu hoạt động, nhóm tiêu cấu vốn nhóm tiêu sinh lợi Bước 5: Chấm điểm tiêu phi tài Các yếu tố phi tài đánh giá phương pháp định tính định lượng, bao gồm nhóm tiêu: Khả trả nợ Doanh nghiệp, Trình độ quản lý mơi trường nội bộ, Quan hệ với Ngân hàng, Các nhân tố ảnh hưởng đến ngành, Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Doanh nghiệp Bước 6: Tổng hợp điểm xếp hạng tín dụng Điểm khách hàng = Điểm tiêu tài × Trọng số phần tài chính+Điểm tiêu phi tài × Trọng số phần phi tài Số điểm cho tiêu đánh giá từ 20 đến 100 điểm tỷ trọng cho tiêu thay đổi tùy theo ngành nghề quy mô Doanh nghiệp ... 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Thanh Trì 36 2.2.3 Đánh giá quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Thanh Trì ... thiện quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Thanh Trì thời gian tới .55 3.2 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Thanh Trì ... - Cách thức quản trị tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội- Chi nhánh Thanh Trì? - Giải pháp giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội- Chi nhánh Thanh Trì? Đối tượng