Trang 1 TRẦN THỊ HỒNG HẠNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DO
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ HỒNG HẠNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2021 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ HỒNG HẠNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 8.34.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐỖ THỊ THÙY LINH THÁI NGUYÊN - 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu khoa học với đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên” là của riêng bản thân tôi Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo độ tin cậy, chính xác và trung thực Những kết luận khoa học của Luận văn chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào khác Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2021 Tác giả luận văn ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân, tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của rất nhiều tập thể và cá nhân Trước tiên, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Đỗ Thị Thùy Linh người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn này Tôi xin trân trọng cảm ơn Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn Cuối cùng tôi xin trân trọng cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp đã cổ vũ, động viên và tạo điều kiện để tôi hoàn thành tốt khóa học Do thời gian có hạn nên luận văn này khó tránh khỏi những thiếu sót, tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô, bạn bè Tôi xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2021 Tác giả luận văn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH xi DANH MỤC BIỂU ĐỒ xii MỞ ĐẦU 1 1 Tính cấp thiết của đề tài 1 2 Mục tiêu nghiên cứu 2 3 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 2 4 Ý nghĩa của luận văn .3 5 Kết cấu luận văn 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4 1.1 Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ của ngân hàng thương mại 4 1.1.1 Ngân hàng thương mại 4 1.1.2 Tín dụng bán lẻ của ngân hàng thương mại 7 1.1.3 Rủi ro tín dụng bán lẻ 12 1.2 Cơ sở thực tiễn về quản trị rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thương mại 32 1.2.1 Kinh nghiệm của Vietcombank chi nhánh Thái Nguyên 32 1.2.2 Kinh nghiệm của Vietinbank chi nhánh Hưng Yên 33 1.2.3 Kinh nghiệm của ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thái Bình .34 1.2.4 Bài học rút ra cho Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên 35 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 Câu hỏi đặt ra cần nghiên cứu 36 2.2 Phương pháp nghiên cứu 36 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 36 2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu .39 2.2.3 Phương pháp phân tích thông tin 39 iv 2.3 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu .40 2.3.1 Các chỉ tiêu về quy mô tín dụng bán lẻ 40 2.3.2 Chỉ tiêu đánh giá sự tăng trưởng thu nhập từ tín dụng bán lẻ .40 2.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá cơ cấu tín dụng bán lẻ hợp lý theo khách hàng 40 2.3.4 Các chỉ tiêu đánh giá chính sách khách hàng 41 2.3.5 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng bán lẻ 41 2.3.6 Chỉ tiêu đánh giá kiểm soát rủi ro trong tín dụng bán lẻ .41 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 43 3.1 Giới thiệu về ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 43 3.1.1 Khái quát chung về Vietinbank Thái Nguyên .43 3.1.2 Sản phẩm tín dụng đối với KHBL của Vietinbank Thái Nguyên 47 3.1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh của Vietinbank Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2020 .47 3.1.4 Kết quả kinh doanh của hoạt động tín dụng bán lẻ của Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên 54 3.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Thái Nguyên .56 3.2.1 Hệ thống quản trị hoạt động tín dụng .56 3.2.2 Thực hiện quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 63 3.2.3 Quản trị các hoạt động liên quan đến tín dụng bán lẻ 74 3.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tín dụng bán lẻ của Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên .83 3.3.1 Nhân tố khách quan .83 3.3.2 Nhân tố chủ quan quan 87 3.4 Phân tích mô hình SWOT đối với quản trị tín dụng tại Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên 96 3.4.1 Điểm mạnh 96 3.4.2 Điểm yếu 97 v 3.4.3 Cơ hội 98 3.4.4 Thách thức: 98 3.5 Đánh giá chung 98 3.5.1 Những kết quả đạt được 98 3.5.2 Những mặt tồn tại 99 3.5.3 Nguyên nhân những hạn chế trong công tác quản trị RRTDBL của Vietinbank Thái Nguyên 100 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 103 4.1 Mục tiêu, định hướng hoạt động tín dụng bán lẻ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 103 4.1.1 Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2020- 2025, định hướng đến 2030 103 4.1.2 Định hướng công tác quản trị RRTDBL của Vietinbank Thái Nguyên .103 4.2 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên thời gian tới .104 4.2.1 Nhóm giải pháp về hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 104 4.2.2 Nhóm giải pháp tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 106 4.2.3 Nâng cao hiệu quả các hoạt động quản trị liên quan đến rủi ro tín dụng 108 4.2.4 Một số giải pháp khác 109 4.3 Một số kiến nghị .110 KẾT LUẬN 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO 113 PHỤ LỤC .116 BLTT vi CBQHKH CBTD DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CLTD Bảo lãnh thanh toán CN Cán bộ quan hệ khách hàng DN Cán bộ tín dụng DNSVM Chất lượng tín dụng ĐPRR Chi nhánh GHTD Doanh nghiệp HGĐ Doanh nghiệp siêu vi mô KH Đề phòng rủi ro KHBL Giới hạn tín dụng KHCN Hộ gia đình KHDN Khách hàng NH Khách hàng bán lẻ NHCT Khách hàng cá nhân NHĐT Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng NHTM Ngân hàng công thương NHTMCPCTVN Ngân hàng điện tử PGD Ngân hàng Nhà nước QTRR Ngân hàng thương mại QTRRTDBL Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam RRTDBL Phòng giao dịch SVM Quản trị rủi ro SXKD Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ TCKT Rủi ro tín dụng bán lẻ TCTD Siêu vi mô TD Sản xuất kinh doanh Tổ chức kinh tế Tổ chức tín dụng Tín dụng TDBL vii TMCP TSĐB Tín dụng bán lẻ TSCĐ Thương mại cổ phần Vietcombank Tài sản đảm bảo Vietinbank Tài sản cố định Ngân hàng thương mại cổ phẩn Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phẩn Công thương Việt Nam viii DANH MỤC BẢNG Bảng 3 1 Kết quả kinh doanh của Vietinbank Thái Nguyên giai 48 Bảng 3 2: Tình hình huy động vốn giai đoạn 2018–2020 .50 Bảng 3 3 Dư nợ tín dụng giai đoạn 2018-2020 của Vietinbank Thái Nguyên .52 Bảng 3 4: Hoạt động cho vay giai đoạn 2018 - 2020 53 Bảng 3.5 Quy mô tín dụng bán lẻ của Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2020 54 Bảng 3.6 Thị phần tín dụng bán lẻ của Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên so với toàn hệ thống Vietinbank giai đoạn 2018 – 2020 54 Bảng 3.7 Thị phần tín dụng bản lẻ của Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên so với toàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020 55 Bảng 3.8 Cơ cấu tín dụng bán lẻ của Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020 55 Bảng 3 9: Đánh giá về cơ cấu tổ chức của hoạt động quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ của Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên .58 Bảng 3 10 Trình độ chuyên môn của cán bộ nhân viên Vietinbank Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2020 59 Bảng 3 11 Chuyên ngành của cán bộ, nhân viên Vietinbank Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2020 60 Bảng 3 12 Trình độ chuyên môn của cán bộ nhân viên Vietinbank Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2020 61 Bảng 3 13 Chuyên ngành của cán bộ, nhân viên Vietinbank Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2020 61 Bảng 3 14 Đánh giá về nguồn nhân lực của hoạt động quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ của Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên 62 Bảng 3 15 Kết quả thẩm định cho vay tại Vietinbank- Chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2020 64 Bảng 3 16 Nợ quá hạn của tín dụng bán lẻ tại Vietinbank Chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn năm 2018 - 2020 65 Bảng 3 17: Đánh giá về hoạt động nhận diện và phân loại rủi ro của Vietinbank