Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần an bình chi nhánh sài gòn

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC QUỲNH HƢƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH – CHI NHÁNH SÀI GÕN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Gi ng viên h ng n: TS TRẦN TRỌNG HUY TP.HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH – CHI NHÁNH SÀI GÕN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 inh viên th hi n MSSV : NGUYỄN NGỌC QUỲNH HƢƠNG : 050607190186 : HQ7_GE05 h : CLC K7 Gi ng viên h ng n: TS TRẦN TRỌNG HUY TP.HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 ii TÓM TẮT u n v n t p trung nghiên ph n t h th u v qu n tr r i ro t n tr ng qu n tr r i ro t n ng bán lẻ t i Chi nhánh ài Gòn ( BB nk ài Gòn) qu n tr r i ro t n t - - h nhi m v hái quát h thống h l lu n u t gi i pháp n ng tr n Bình – o hi u qu ho lu n v n là: nguyên nh n gi i pháp n ng ng bán lẻ BB nk ài Gòn b ng vi b n v qu n tr r i ro t n h n t h th g n hàng MC tiêu ng t i (ABB nk ài Gòn) th i gi n t i m r i ro t n ng bán lẻ v i m làm r nh ng v n s ng bán lẻ tr ng qu n tr r i ro t n u t gi i pháp nh m n ng o hi u qu qu n tr ng t i BB nk ài Gòn o hi u qu qu n tr r i ro t n ng t i ABBank ài Gòn h ng - - h n t h th l lu n b nv tn ng bán lẻ qu n ng bán lẻ NHTM tr ng qu n tr r i ro t n ng bán lẻ t i ánh giá k t qu t nguyên nh n qu n tr r i ro t n ng BB nk ài Gòn gi i o n u t m t số gi i pháp nh m n ng BB nk ài Gòn t - lu n v n: u n v n ã khái quát h thống h tr r i ro t n - ng g p m i n BB nk ài Gòn qu n nh ng h n h - 2021 o hi u qu qu n tr r i ro t n 22 - 2024 r m t vài ki n ngh v i g n hàng MC i n Bình ng tá ng t i ABSTRACT The thesis focuses on research on retail credit risk management, intending to analyze the current situation of retail credit risk management at An Binh Commercial Joint Stock Bank - Saigon Branch (ABBank Saigon) to propose solutions to improve retail credit risk management Solutions to improve the effectiveness of credit risk management at (ABBank Saigon) in the near future To achieve the above aim, the tasks set for the thesis are: - Generalize and systematize the causes and solutions to improve the efficiency of retail credit risk management of ABBank Saigon by clarifying the fundamental theoretical issues of retail credit risk management Odd - Analyzing the current situation of credit risk management at ABBank Saigon - Proposing solutions to improve credit risk management efficiency at ABBank Saigon New contributions of the thesis: - The thesis has generalized and systematized the fundamental theories of retail credit and retail credit risk management in commercial banks - Analyze the current situation of retail credit risk management at ABBank Saigon, thereby assessing the results achieved and the causes leading to limitations in the credit risk management of ABBank Saigon in 2019 2021 - Proposing some solutions to improve credit risk management efficiency at ABBank Saigon from 2022 - 2024 - Make some recommendations to An Binh Commercial Joint Stock Bank ii LỜI CẢM ƠN rong suốt th i gi n họ t p ùng g p h n thành i ã nhi t tình hỗ tr ũng ng i ng t ng ki m tr s phù h p r nh ng t o m n h n thành ối v i hầy rần rọng Huy h Em ũng in g i l i u nl m n ho n giúp ỡ m uyên qu trình làm Và hầy tr hành tr ng giúp húng m v ng b goài r ng làm vi ng i họ ng phòng g n hàng hành phố h ng ki n th t hà tr mà húng m nh n ng l i n i hồn n i riêng m in g i s g n hàng th m th m gi trình nghiên sẻ lu n v n n tồn th B n Giám hi u Hồ Ch Minh ã lu n giúp ỡ hỉ b o ho em thành lu n v n r t nhi u s giúp ỡ t n tình t p th nh n ầu tiên m in bày tỏ lòng ng m ã nh n b n bè thầy m n ối v i B n Giám ố ùng nh ng nh h ng m i ổ phần n Bình - Chi nhánh ài Gòn hỗ tr u th nhà tr hi n lu n v n Xin m n s qu n t m hi ng ã t o i u ki n giúp ỡ m trình làm Dù ã ố gắng hồn thi n m t h tốt nh t nhiên kh ng tránh khỏi nh ng thi u s t Em in lắng ngh ti p thu nh ng ki n th Em in h n thành m n iii ki n hoàn thi n bổ sung iv LỜI CAM ĐOAN h lu n n i ung ã tr tr h khoá lu n ng trình nghiên ng bố tr n nguồn gố y ho n nguồn ầy u t u nh n m n i ung o ng kh r ràng v kh ng i th hi n ngo i lu n Cá tài li u s ng MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI…………………………………………… MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU………………………………………………… M tiêu M tiêu th CÂU HỎI NGHIÊN CỨU…………………………………………………… ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU…………… PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………………………………… 5.1 h ng pháp thống kê m t 5.2 h ng pháp so sánh Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI………………… TỔNG HỢP CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC……………………………… 7.1 n 7.2 n BỐ CỤC LUẬN VĂN………………………………………………………… CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ Ý NGHĨA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG………………………………………………………… 1.1.1 hái ni m t n ng bán lẻ i mtn 1.1.2 1.1.3 V i trò ng bán lẻ tn ng bán lẻ 1.2 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ…………………………11 1.2.1 hái ni m r i ro t n 1.2.2 h n lo i r i ro t n 1.2.3 guyên nh n 1.2.4 ng n ng bán lẻ 11 ng bán lẻ 11 n r i ro t n r i ro t n ng bán lẻ 13 ng bán lẻ 15 vi 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI……………………………………………………………………………… 16 1.3.1 hái ni m qu n tr r i ro t n ng bán lẻ 16 1.3.2 i ung qu n tr r i ro t n ng bán lẻ 17 1.4 BÀI HỌC KINH NGHIỆM……………………………………………… 23 1.4.1 inh nghi m quố t 23 1.4.2 inh nghi m n 24 TÓM TẮT CHƢƠNG 1………………………………………………………… 25 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH SÀI GÕN 26 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH SÀI GÕN……………………………………………………………………………… 26 h s hình thành 26 2.1.1 2.1.1 Ch n ng nhi m v 2.1.2 M hình tổ h quy n h n 26 nh n s t i g n hàng h ng m i Cổ phần n Bình – Chi nhánh ài Gịn 27 2.2 KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH SÀI GÕN NĂM 2019 – 2021…… 29 2.2.1 Ho t ng huy 2.2.2 Ho t ng ho v y 30 2.2.3 Ch t l MC ng ho t ng vốn 29 ng t n ng tình hình r i ro t n ng t i g n hàng n Bình – Chi nhánh ài Gịn 32 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH SÀI GÕN…………… 33 2.2.1 uy 2.2.2 h nh v qu n tr r i ro t n tr ng ng 33 ng tá qu n tr r i ro t n ng bán lẻ t i g n hàng MC n Bình – Chi nhánh ài Gòn 34 2.2.3 C u n tn ng bán lẻ 35 vii h tr ng qu n l r i ro t n ng bán lẻ t i g n hàng MC n Bình - Chi nhánh ài Gịn 39 ánh giá th tr ng qu n tr r i ro t n ng bán lẻ t i g n hàng MC n Bình - Chi nhánh ài Gòn 46 TÓM TẮT CHƢƠNG 2………………………………………………………… 50 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH - CHI NHÁNH SÀI GÕN 51 3.1 CHỦ TRƢƠNG, ĐỊNH HƢỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH SÀI GÕN……… 51 3.1.1 nh h ng ho t ng t n ng 51 3.1.2 nh h ng qu n tr r i ro t n ng bán lẻ 52 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH SÀI GÕN………………………………… 53 3.2.1 X y 3.2.2 ng hoàn thi n h nh sá h t n ng quy trình t n ng 53 u n th quy trình ho v y 55 3.2.3 ng 3.2.4 ng o v i trị ki m sốt n i b ng n hàng 58 3.2.5 ng o h tl 3.2.6 X y ng l n h n n ng áp ng nguồn l ng u 57 nh n s 59 ng nh báo lẻ th o th ng l quố t g n hàng MC 3.2.7 ng h nh m ho v y 3.2.8 Cá nghi p v phái sinh t n 3.2.9 ng i n ngh v i g n hàng MC ol ng r i ro t n ng bán n Bình 60 ng h s n ph m 62 phòng ng r i ro t n ng 63 n Bình 63 TÓM TẮT CHƢƠNG 3………………………………………………………… 64 KẾT LUẬN 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 viii • H thống th ng t y nghi p v ầy liên qu n lĩnh v ng: ần ho h thống p h ng t n ng t n m b o ho t t tn ng ph i nh n viên ng ần ph i hi u v ng th p h ng t n ho h thi tri n kh i tốt nghi p v liên qu n ng n i b b o gồm: (i) nh h nh sá h t n y ng ầy hu n t nh i m p h ng t n ng n i b ng tá th phù h p v i t ng lĩnh v Cần h ng h ms ng ng RR DB k p th i nh t nh m hỗ tr i u ki n qu n trọng nh m t i vi h pl ng h thống th ng tin th ng tin • Cần hú y m nh ng hi u qu p th ng tin k p th i ph n ánh tình hình ho t h p hành lu t pháp; (ii) m t ng n i b nh ng gi i pháp bổ sung ần thi t nh m t ng h hàng ung vi n ho t hi u qu • Hồn thi n hàng nh liên qu n ng b n hành tri n kh i nh m BB nk ài Gòn ntn quy h quy h n h hàng m b o thu th p ho vi ph n t h i ti n kỹ thu t qu n l th ng tin y ng li u h hàng hi n quy trình quy h nh m h hàng hi n ng p phép t n ng m t h tình tr ng liên qu n v n h n n ti m n nh : nh ng kho n v y tiêu ùng; kho n v y mu B ối t ng v y ; nh n kinh o nh 3.2.2 Tuân thủ quy tr nh cho vay BB nk ài Gòn ần h y hi n kh o sát ph n t h nh ng nguy ng gi i h n t n phép ng n hàng tài h nh k nguy m t quy trình ph n t h ánh giá nghiêm ng t h n ng th o hu kỳ tháng ho s nhìn nh n tổng th tri n vọng t ng tr r ph ng án hi n gi i h n v y n n h hàng b t kì kho n vay h hàng Do th h hàng ho t ối v i tình hình kinh o nh hi u qu h hàng nh m ánh giá ng th h h p ti p t th v y t i ng n hàng vi bên ng mà h hàng ho th BB nk ài Gịn Vì h hàng kh ng ng n hàng th o tiêu hu n t n kh n ng th nh toán ng h hàng nh m n m C ng vi n m t gi i h n t n hỉ v y t i m t ng n hàng mà òn kh n ng tr n ti m tàng ũng g y r tổn th t nh h nh vi r gi i h n t n bi t quy nh m b o ng 55 nh th v ổ vỡ ng n ng nên n v y m kh n ng tr n t nh trung rong ầu t gi i ng n th án b s th o h n th t nhi u Vi h hàng th h hàng kh ng ng ph ng ã m b o h p ần nên thuê m t m ki m toán v giá tr án án n h u qu b i vốn t ầu t n kh n ng sẵn lòng tài h nh ố iễn r nh ng ty t v n ho i giá tr th t n th p m ng o o v y m t s ti n ã gi m sút hu n vi ng vi hắ úng giá tr h i th nh toán B tr ng ki m toán uy t n huyên ti n hành vi nh giá tài s n i n h ng minh tổng số vốn t hoàn thành ầy ầu t án m t h h hàng gi i ng n tr th o giá tr tài s n CB H BB nk ài Gòn thi u qu n t m ng vốn v y th hi n ki m tr s th y nh ng kho n n v n qu n l vi ng vốn h i h t ho nên h hàng s ng ầu t kinh o nh kh ng ng tá ki m tr s hi u qu ng vốn trái quy Cần hi n gi i ng n th o úng so sánh v i nhu ầu v y h hàng i u ki n ptn i u ki n gi i ng n tổng m m b o vi s nh ho bi n pháp phòng ng giám sát ki m tr tài h nh vốn v y th o h • h th kh ng nh n ng vốn v y ho t ũng nh ng: ng p phê uy t ầu t nguồn vốn gi y t h ng minh t nh h p pháp • h hi n ki m tr s ng vốn v y th m n v y nh m h hàng v y bố tr m t l h trình ki m tr s nh ng ũng kh ng TCTD Cần s n tr ng n vi p h ng t n ho h hàng tháng qu ho h hàng p h ng t n gi n ki m tr s ng ài r nh ng bi n ng nh t làm n ng n m ki m tr s o s ho vi th ng p h ng t n ng t n báo ng ng th i ng th p ph i n l n ần ki m tr h hàng hi n k ng vốn v y th o h uy t n ho t òn h hàng th o sát iễn bi n y h hàng mối qu n h gi ng h hàng n nh nên ần ng vốn h p l nh m t o uy t n ho ng n hàng ki m tr t ng thêm V i nh ng h hàng lần/tháng ng uyên m t h th n trọng V i p h ng n ánh giá gi i pháp phù h p nh m h n h gi m r i ro • Cần ph n t h ánh giá h nh m t số hàng v n vi o nh tình hình th tr u hi u th nh toán n nh nh ng b t ổn ng liên qu n tiêu 56 r i ro h m i tr ng kinh v i k ho h kinh o nh ho bi u hi n trái pháp lu t… h thống th ng tin báo tr nắm kh n ng ng ph k p th i linh ho t r i ro h i • Cần phát huy hi u qu n ng v i ho t ng ung tái ki m tr ho t ptn ng t n BB nk ũng giám ố ng ng t i hi nhánh ng nh kỳ t i s is t y ho t ng tá ung ptn th t o nh ng thi t h i l n ho ng p n ho b th ã ng tá h u h ho nh nghĩ l s u tái ki m tr làm ồng th i ng n h n sinh m ng s ố ph m lý nợ hạn, nợ ấu t v n s m ho giám ố tuần t m t h i tài s n k oàn ki m tr phát hi n v i t ng h hàng nh u u n l r i ro hi nhánh h rong l n u t nh ng bi n l n hi u qu phù h p r i ro n trọng ần thi t kh ng n n n ng ần th hi n t ng b làm hỏng nh ng mối liên l p v i h hàng h y u h hàng ũ p k ho h thu hồi n ph n r t ng nh m ho phòng h hàng l hi n ng h t s ng t i hi nhánh hòng h hàng ần k t h p v i phòng ho ng án th ối BB nk ài Gòn th o quy trình ki m tr ng n hàng ghi nh n 3.2.3 T ng cƣờng h ng tá t ki m tr r ph p V i nhi u bi n pháp phịng ng lành m nh hố pháp yr hi nhánh nh n viên hi nhánh h kh ng ph i làm m t h ối ph v i tn o h tl v r i ro ti m n nghi m th l n u tiêu h ối (tr vi ng n hàng th s u n hi n H th h thống th o n m s ã ho vi l r i ro hi tr ti n hi n nhi m v ph i báo u t nh ng bi n pháp quy trình kinh u qu n th thi pháp lu t n u n kh ng th tr l s t i o h hàng h p tá thu hồi nh ng hành vi trốn tránh hống u ki n) ng nh ng ph nh m ph l r i ro u CB uv i kho n n ã bàn gi o nhi m v thu hồi n ng phù h p v i án b áo k t qu u n ng pháp khuy n kh h hỗ tr hồi kh n ng th nh toán u h hàng số ài h n t m ét l t ng nh n v y vốn ã kho n n 57 th tr n u th ng qu tr o ổi tr ng h hàng tr n ng y ho ng l i ng giúp ỡ m t phần ho n v i k ho h tr n Vi ho t l n ng ho ần th ng hoá nh m gi m tối m ng y s ũng minh b h hoá vi h p hành pháp lu t tr n hà n tránh tình tr ng gi ng th ng ồng nh m gi u i số n th nh n nh u Bên nh CB vi BB nk ài Gòn ph i lu n th o hihàng tr in ki m tr vi th H ph i o ptn ng ngiCIC i h hàng hi n k ho h tr n nhi u kho n v y CB kho n v y v i nhi u l gi m thi u r i ro ho ng n hàng ung H n ng h hàng ng n hàng s nh ng số li u kh ng hu n t i rungit m th ngitin t n hàng hi ph i ngũ án b phòng h hàng án b m t số phòng h m t b o th hi n th o h l nhắ nh h hàng Khi h n ố th ng uyên h n h hàng tr n ng n hàng ối v i nh ng kho n ho v y th hi n kê biên tài s n th tài s n th h p tìm ki m h hàng mu l i ối v i nhà máy u toàn b số tài s n th kh n ng thu hồi n lãi su t bắt bu thi u ần h ng bán l i tài s n th hi ho v y kh ng h p: ần ùng ng ty ã m b o ng ầy quy n s phần ịn ng t BB nk Chi nhánh ài Gòn ần yêu ầu h hàng si t l i ti n m t khuy n ngh bán i nh ng tài s n thu hồi m t số tài s n kh ng s th k t h p v i qu n th ng m i ần h p ã th nh l kh ng h hàng ph i tr h p nhà tài s n qu n pháp lu t th tr n ng n hàng giá ho gồi r ịn thi pháp lu t thu hồi n 3.2.4 Nâng cao vai trị kiểm sốt nội ngân hàng C ng tá ki m soát n i b h u h qu ho t ph m vi ối v i ho t ng ki m soát th thi nghi p v t n th ng t n nh báo ng n h n i u hỉnh s i ng Bên nh nh báo h n hỉnh r i ro pháp l mà án b t n n ng ần o hi u qu gi i pháp - Ưu tiên tốt th ng n hàng i án b ng m t bi n pháp r t y ho t ng ki m soát ũng ng t o r ng tá ki m soát gi m thi u r i ro t n ng y: trình ã kinh qu nghi p v t n tu n th pháp lu t h nhìn úng ắn kh n ng thu th p ph n lo i n ng ki m soát n i b 58 ki n th l t p h p li u ng o m hi u s u v ki n th kỹ - ối v i làm vi ng tá ki m tr ho t l p ùng nh n viên t n ng t n ng ng ng n hàng th bố tr án b n phòng giám sát t n ng th hi n ki m tr ng - ng bồi ỡng n ng o n ng l nghi p v pháp lu t ối v i án b b n ki m soát - Cần quy trá h nhi m ho án b ki m soát th ng nh m n ng o th - h ng ng ng nh ng hình th kỷ lu t ho t h kh h l kh n ng ki m soát i ti n th y ổi ph ng pháp ki m tr v n ki m tr tuỳ th o gi i o n n i ung m ng ng tiêu ng tá ki m tr - H thống ki m soát n i b hi u qu ng n ng ần ph i ti p t r i ro hổ tr t h t ng vào ng i u ng tá qu n l r i ro ng n hàng 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng nguồn lực nhân Ch t l ng nguồn nh n s BB nk ài Gòn nhi u nh t ối v i hi u qu ng tá qu n tr r i ro t n qu n tr nguồn nh n s v i trò th n hốt RR DB nh ng kh n ng o: lãnh th phù h p Do n n RR DB án b lãnh RR RR DB h n h s s giúp ho án b tn ối v i vi ng nh ng bi n pháp n ng o hi u qu o o nh nghi p ần hi u úng b n h t RR DB i n ũng nh m t số tiêu h án b ng Do nh h BB nk ài Gòn - V i b n lãnh nghi p v nh v n nh l ph n t h y u tố tá ng m i o ph i liên t Cần bố tr i th m ph n hi ng m t h hi u qu - V i CB H: t p tr o ồi nghi p v nh ng l p t o ng vi mb o h tl nh th i m nh n r gi i pháp qu n tr th m ối v i án b nh m kh n ng th o m ét ng hi n phù h p ho ng ng vi l nh ng kho n huyên m n kh ng ng ng ổi m i th o hu n quố t họ hỏi thêm nh ng kỹ n ng m m - h hi n lu n huy n án b làm qu n l kinh o nh gi nh m gi m thi u tối v giúp t o s lãng ph o m t số mối liên h h i ho nh ng án b ti p ú nhi u ối t kh n ng gi i quy t ng vi phòng b n v i thi t l p l u ng v i h hàng nh nh Chi nhánh ần k t h p h t hẽ k ho h 59 lu n huy n bổ nhi m án b ùng vi o hi nhánh ần liên h gi ng tá hi n t i án b th k ho h y ng ho hi n k ho h t o ài h n án b t o n m v i v tr m nhi m gồi vi nh ng khố t p hu n nghi p v m i th o k ho h mà BB nk ng bố Chi nhánh ần m nh t o bắt nguồn yêu ầu th hi u qu ng tá t o n t m ãnh án b th m gi rung t m t o ngh v i C s t o v n i ung tiêu phát tri n hi nhánh h v y o lên m t gi i pháp gi m hi ph s n u t gi t ng thu nh p - C k ho h hi n l l u ài t o huyên m n nghi p v b k t h p v i ánh giá quy ho h lu n huy n bổ nhi m án b n ng gi i quy t ng y yêu ầu m i ho bổ nhi m v tr ng vi ho án m b o kh án b lu n huy n ti p nh n ng tá m i n i bi t án b ng tá phòng tài h nh - Chọn h p nh t bố tr án b ho phòng t n n ng nghi p v th i ngũ án b ho t tri n b n v ng n ph n hi ng vi mb o h tl nh qu n l ng nhi u bi n h thi u th ng vi o b n th n án b th n o h tl h ng hi n ần ng th ng hi u phát phù h p ối v i án b nh m gi m s ng ng vi hi n th k ng l i ng kỷ lu t ph i ng y giúp nh ng m n n v y -C n ng H th o nh ng yêu ầu kỹ m b o nh ng yêu ầu nh m th ng ho án b ồng b nghi p v huyên m n phù tiêu hu n hoá nh m n ng BB nk ài Gòn t - Bố tr qu n ng l ng Cần t o CB ng t i m t th tr ho h nh n s h p l ánh giá th m kinh nghi m n án b ng kh n ng hi u qu h t l h ng quy ng t n nh ph i hi n nghiêm hỉnh tri t o tinh thần trá h nhi m r nh ng quy t sá h t n ng ng hi u áp ng h th m i án b 3.2.6 Xây dựng áp dụng công cụ cảnh báo, đo lƣờng rủi ro tín dụng bán lẻ theo thông lệ quốc tế Ngân hàng TMCP An B nh 3.2.6.1 Xây dựng thông tin hoạt động QTRRTDBL Gi i pháp yêu ầu n ng BB nk ài Gòn ần o hi u qu th ng tin ùng ho t h v ng n hàng ng t n h o yêu ầu hi nhánh ần 60 bi n pháp th h h p nh m ng n i riêng nh ho t i ti n n ng ng o h n hi u qu vi ần b o l ánh giá t n ms h m ét h nh ng th ng tin -B o ng: n kênh th ng tin nh u th ng tin ng bố gi i pháp n ng i u ần l u : ms ầy h nh ồng b hoá hi u l th ng tin thu th p quy th ng tin mà h hàng m t số : uy nhiên s nh pháp lu t ho nên phần l n nh ng qu n ti p nh n ung p kh ng h nh Do v y ần thu th p h nh nh ng th ng tin qu n trọng ho t b o ms l tn ầy h nh th ng tin nh m g p phần n ng ng t n ng o hi u qu qu n ng gi m thi u thi t h i - Cung tri n kh i CB p th ng tin ầy trung th án y u tố quy t úng v i yêu ầu vốn ầu t vi nh s thành ng ho t ng t n ng o H ần thu th p k p th i th ng tin tài h nh ũng nh m t số th ng tin phi huyên m n h hàng b n hành quy t Muốn làm tốt vi nhi u CB H h u o h t CB nh v y thuê b o H ần thu th p qu m nguồn n H ã thu th p th ng tin qu trung t m th ng tin t n hi u qu Hi n n y ng ( C D) h ng th ng tin nh v y ù r t t ỏi kh ng h nh song ũng h t s h ần thi t ồng th i CB H ần h th ng tin ng y t i h nh h hàng ối tá liên k t tốt v i nhi u ban ngành gồm h i qu n ng th ng giúp thu th p ùng nh ng ng ng n b họ ho h ầu t ng … ây dựng áp dụng công cụ cảnh báo 3.2.6.2 i th n Vi y ng s ng m t h thống m ét H thống ần ng m t h thống nh báo tr RR DB ph i ần nh ng nguyên tắ quy trình phù h p nh m nh báo s m M t quy trình l n nh ng y u tố qu n trọng TD nh báo tr ph i h y ng s nh nh h ng k p th i hu n li u y u tố hàng ầu Vi h nh là: kho n n giám ố y y v n ng h thống nh báo tr ng h thống k ho h hành BB nk ài Gòn nh trá h nhi m RR DB ng t 61 ng ng v i b máy t tri n kh i k ho h th ph i l u h CB ho kho n n nh ng i m thù H v n n tổng ây dựng áp dụng công cụ đo lường RRTDBL 3.2.6.3 BB nk ài Gòn ph i s ( ol ng pháp h nh th tr ng lu t ùng nh n tố h nh ng th y ổi ng pháp ng th h h p (vì t nh h t ph ng pháp ng vào th tiễn) ; t ng t RR ph i t p ph i bi n ổi th h ng v i nhi u m giá tr t o hỉ số nh t nh phổ bi n ng pháp t i vi t n m òi hỏi nhi u kĩ n ng ph n t h t nh toán ng bối t nh ng tiêu h nh : r i ro nên á h th h qu n l r i ro r i ro nh u); kh thi ( m t i l i nhu n o( ét o h nh sá h pháp n kh i u ki n v n nh t ng tr o v i hi ph s n u t th p nh t) m n m m ẻo linh t ng gi i o n hoàn ng t o ng (phù h p v i nh nh u) y ng nhi u ng m i giúp ho t r i ro tr nên hi u qu h n áp ng v i yêu ầu nh RR DB ng) th t hu n linh ho t h n th y nh ng ph hi n t i l ng ph M hình ánh giá nh t nh h t l ng o l ng qu n l RR DB th o hu n m ng 6C ng ol quố t ng r i ro R ROC th o m hình i m Z goài r RR D b th o yêu ầu BB nk b n (FIRB) th o hu n m ki m soát h t hẽ h t l h v tài h nh t n ng ng t n n ho t ng tri n kh i h Basel II giúp ng r i ro thống BB nk ài Gịn t ng ng t m hình tổ h ng o l th ng l quố t tốt nh t v i n n t ng ài Gịn quy trình ung ng nh ng hu n m ng ngh m i 3.2.7 Đa dạng h a danh mục cho vay, đa dạng h a sản ph m Vi ng hoá s ph n tán RR DB ho v y ngh tri n kh i u hoá tài s n tri n t n nh m nh m kinh o nh ho nh m phối h p v i tổ h ng ( ho v y ồng h s h u) ho v y th o h ng hoá gi o họn l ng hoá ho v y ho v y g p phần gi m RR DB k t qu nghiên n nhắ ng ần hú i hình th : ho v y ối v i h ho v y th o ngành ho v y m t ối t ng hoá D ng t n ho v y lĩnh v ng vốn ho v y ũng m t bi n pháp nh m ng n h n rong ho t th ti n hành h nh ét nh m h ng nh : ng th o m t số nguyên tắ ng g p g n hàng ng hoá vốn ng m b o u ùng nh ng nguồn hi n t ng ối t tn ng t n mà ng n hàng ng th i kỳ b n nh (i) h o lĩnh v 62 m u tiên phát ngành ho s n ph m h v ; (ii) h o ối t h hàng… h o lĩnh v tn ng h hàng: tn ng s n ph m t n trung ài; n ng ho H nh n h kinh o nh nh m s n ph m t n ng ng th h h p gi i o n gồm: Cho v y ngắn ng ầu t ; M t số s n ph m t n nhi m thu tài kho n ng: họn nh ng ối t ng ng n hàng hi n i: uỷ hv … 3.2.8 S dụng nghiệp vụ phái sinh tín dụng để phịng ngừa rủi ro tín dụng hái sinh t n giao tài s n t n ng ho phép ng n nh ng tổ h H p ồng quy n họn t n h i o tn nh giá r i ro t n ng ng n hàng ùng tổ h th ng huy n h u tổn th t ng m t ng tn h hỗ tr ng n hàng tránh thi t th bù kho n ph v y vốn o lên n u ho t ng ng n hàng suy gi m u ng n hàng lo ng i v r i ro m t kho n ho v y ng n hàng ph i k k t h p ồng quy n họn t n ồng quy n b o ho kh ng ng v i m t tổ h ung p quy n họn t n ng H p m th nh toán kho n ho v y n u kho n ho v y b gi m b t th nh toán u ng i v y vốn hoàn tr úng v i k ho h ng n hàng thu l i kho n th nh toán th o tho thu n h p ồng quy n họn t n kh ng òn hi u l ng h v y ng n hàng h u hoàn toàn hi ph th nh toán h p ồng quy n 3.2.9 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP An B nh ầu t h thống hi n mẽ ng ngh i hoá ầu t vào ng vi nh ng th o h n li u i vi g n hàng V i s phát tri n m nh ng ngh giúp g n hàng qu n l h thống tốt h n qu n l tài s n n toàn ng ngh hi n ng ngh tr nên minh b h r ràng ồng th i v i i th ng tin h hàng hi u qu ễ àng l u huy n n i b nhánh h ng giúp CB V p nh t th ng tin m t h nh nh nh t ng ng ng tá ki m soát ánh giá quy trình nghi p v u t ki n ngh hồn thi n quy trình m ng l i hi u qu m b o n toàn ho kho n t n o h n C ng tá ki m tr uyên kh ng hỉ b ph n ki m soát mà h ng th s m phát hi n ng l nh ng lãnh h n tán r i ro h tl ng t n 63 ng ánh giá nên m ng t nh th ng uy t n ng o phòng b n phòng gi o h n h r i ro t n y r kh ng th tránh khỏi M nhu n hi u qu kinh o nh k p th i ng : R i ro t n r i ro nh h ng nl i g n hàng th òn ph thu vào kh n ng ng n ng bi n pháp khắ ph ph n rán r i ro m t bi n pháp m ng t nh t h vi h ng g n hàng h n h r i ro h n h r i ro qu h nh g n hàng Do vi làm ng vi nh m s n ph m: g n hàng kh ng nên hỉ t p trung phát tri n m t lo i s n ph m mà ph i nghiên ng ng ph n tán r i ro th ng th nh : ng h - g n hàng nên h i n u th tr ng uh ng tiêu ùng t o r nh ng s n ph m m i áp ng nhu ầu ng i u g p phần thu hút nh ng h hàng m i ho ũng giúp g n hàng n ng o t nh nh tr nh th phần is g n hàng ồng th i ũng àn tr i h n h r i ro ng h - hàng nên h hàng: ptn ph n tán r i ro ũng nh l i nhu n ng ho nh ng thành phần kinh t nh u g n h ng hỉ gi h n h hàng ũ mà ph i thu hút thêm nh ng h hàng ti m n ng t ng l i ng h ph ng th ph ng th h nh u phù h p v i nhu ầu v y th o h n m tr ho v y: g n hàng ho h hàng v y th o nhi u ho v y th u hi ptn h hàng nh ng t ng lần ho ho v y ồng tài TÓM TẮT CHƢƠNG i ung Ch nh m r hàng MC ng gi i pháp n ng o hi u qu phát tri n t n t Ch ng bán lẻ t i n Bình – Chi nhánh ài Gòn Cá nh m gi i pháp ki n ngh o hi nhánh H i s h nh sá h t n nh ng ph n t h v tình hình th BB nk b o hàm ng quy trình t n h nh nh : ng quy trình ho v y; t ng 64 y ng g n ùng lãnh ng hoàn thi n ng l n , 65 KẾT LUẬN nh ng nguyêninh n h n h r igiúpi g nihàngih ni h u t r i ro tốt h n ồng th i ũng r m t số t o r m t h ithốngi g nihàngihoànithi nih n phátitri nib niv ng ổn nh t ng l i Cá bi n pháp g n hàng nh h nh n viên m i tr g n hàng m t số gi i pháp ng n i thi n h t l ng ho t th u t quy ng th m ung th nh n i b n ng nh h y ng lành m nh hi u qu h ng hỉ tổ h r o h tl H M th hi n ho t ng nh v y ã n h r i ro hỉ tình ần thi t Vì v y làm s o o nh hi n vi ng kinh o nh ro tỷ giá r i ro l m phát lắng th ng tr huy n ổi r i ro u trú kỳ h n n n kinh t n ho H M th lo i bỏ r i ro ho t ng uyên b ùng v i nh ng r i ro liên qu n n ng kinh ối m t t t ng r i bi t r i ro t n h thống ng n hàng m t quố gi mà l i s lo h thống ng n hàng toàn ầu n ng y k ng kinh nh r i ro th nh kho n r i ro t n ng kh ng ph i nỗi s hãi iễn th H M C m t số r i ro l n mà H M th ho t t or H M ũng n i i u hỉnh nh n ti n t thành m t tr m trung gi n h thống th nh toán ho t i ngũ ng ố y u tố bên p trung gi n th nh toán th Ây ng n toàn o nh ngo i hối nghi p v ng n hàng mà r i ro h thống kinh t u t phát n i b h ng b t th ng liên t v i ng n hàng l n nh t giàu kinh nghi m nh t ũng kh ng th ốn Vì v y m t h thống qu n tr r i ro hi u qu n n t ng ho nh ng thành ng l ng n hàng ng qu n tr r i ro t n ng àng u trình nghiên RR DB ũng b i l u h thống hoá nh ng v n t t i r ng ng tá nh n t ng th o t ng n m; n ti m n trình t n qu n l r i ro th nh tr RR DB o h t tổng th liên qu n nhi u hi u qu b khống h v i tỷ l s tá h bi t hoàn toàn vi n b n 66 ng; ã áp ầu i ; quy phát hi n k p th i r i ro; ho t ki m sốt t n n BB nk ài Gịn lu n v n ã hỉ th y BB nk ài Gòn ã thu ng khép k n giúp ng n ng RR DB t i hi nhánh ã n ng hú trọng h n n k t h p ph n t h th RR DB o nên v n ph ng v h ng m t số bi n pháp M ù ng tá RR DB ã qu n t m song BB nk ài Gòn v n tồn t i m t số h n h s u: n h n gi t ng nh nh h ng o h n n h n; quy trình ung ng ầy hu n m nh ng b t ph giá ng p th ng tá giám sát ki m tr t n o h tl gi i pháp nh : tu n th BB nk ng h ng th o ài Gòn òn ng kh ng hi u qu h t hẽ quy trình ptn ng; ánh ng giám sát ki m tr nguồn vốn s u ho v y; t ng ần v i trò b ph n qu n h h hàng b n qu n l ho thuê; m r ng nhi u u nv n ã ki n v kinh ph t h v m i giúp ng n ng nh ng m ng nh ng g p o ho t u ng qu n tr RR DB 67 ng s n ph m tr uy nhiên v i i u m t số kh kh n nh t thầy gi i o n ti p th o án; RR D h nghiên h n nên lu n v n kh ng thoát Em ũng mong muốn t nh ng i ngũ nh n viên nh l áp ki m soát RR DB tốt h n lu n v n ho r ng BB nk ài Gòn ã hi n hi u qu trá h nhi m ng pháp th gi i; h t l hi n t tỉ l ng ũng nhi u thi u s t o h ng pháp ánh giá r i ro th o ph Vì v y th p tn n m i lu n v n nh hồn hỉnh BB nk ài Gịn TÀI LIỆU THAM KHẢO “Báo áo tài h nh g n hàng MC n Bình – Chi nhánh ài Gòn n m 2019, 2020, 2021 Báo áo th h m h ng niên g n hàng MC hu Hà ( n Bình n m 4) Ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất đại học kinh tế quốc dân h ng t số / 3/ - H H qu định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử l rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngồi D ng gọ Hào ( 5) Giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh g n hàng hà n ( 4) Thông tư 09 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngà 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước qu định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phóng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử l rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngồi ban hành kèm theo thơng tư 09/2014/TT-NHNN u t tổ h guyễn H u ài th o hu n m th tn ng ( ) guyễn hu B s l II nh m n ng ng m i Vi t g ( ng ng qu n tr r i ro t n o hi u qu kinh o nh ng g n hàng m ê Minh rung ( 6) Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt nam – Chi nhánh Long An 10 7) h m Hùng C ng u n V n th guyễn V n hành ( sĩ H quố t Hồng Bàng ) Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hùng Vương u n V n th 11 Bùi Di u nh ( sĩ H go i th ng 6) Tín dụng ngân hàng, tài liệu học tập trường Đại học Ngân hàng TPHCM 12 guyễn Hồng u n ( hàng TMCP Nam Việt ) Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hố lu n tốt nghi p 68 r ng i họ g n hàng HCM 13 Rủi ro tín dụng tài li u họ t p r ng i họ inh t uố n truy p t i: http://eldata2.neu.topica.vn/TXNHTM04/Giao%20trinh/03_NEU_TXNHTM04_Bai2 _vl.001503227.pdf 14 W bsit 15 W bsit g n hàng MC n Bình truy p h tài h nh truy p t i: https://www.abbank.vn/ p t i: http://tapchitaichinh.vn/ 16 Laurent Balthazar (2006), From Basel to Basel 3, The Integration of State- ofthe-Art Risk Modeling in Banking Regulation 17 Anthony Saunders & Linda Allen (2010), Credit risk measurement in and out of the financial crisis.” 69