Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kiên giang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN NGUYỄN PHÚC HẬU QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH KIÊN GIANG Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN PHI SƠN ĐÀ NẴNG, 2019 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu hướng dẫn, giúp đỡ tận tình Q Thầy Cơ, bạn bè, đồng nghiệp tơi hồn thành chương trình học tập nghiên cứu hồn chỉnh luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám Hiệu, thầy cô trường Đại học Duy Tân tạo điều kiện hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Nguyễn Phi Sơn hết lòng giúp đỡ, dành nhiều thời gian, tâm huyết hướng dẫn giúp tơi hồn thành tốt luận văn Đồng thời, xin cảm ơn Ban lãnh đạo quý anh chị BIDV Kiên Giang cung cấp tạo điều kiện cho tơi điều tra khảo sát để có liệu hoàn thành luận văn TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Phúc Hậu LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Nguyễn Phi Sơn Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khoa học khác có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Phúc Hậu MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .3 Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu .4 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .7 1.1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG .7 1.1.1 Tín dụng rủi ro tín dụng 1.1.2 Quản trị rủi ro tín dụng 17 1.2.NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY .18 1.2.1 Nhận diện rủi ro 19 1.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng .21 1.2.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 31 1.2.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 33 1.3.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 34 1.4.KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG 36 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV CHI NHÁNH KIÊN GIANG 41 2.1 KHÁI QUÁT VỀ BIDV KIÊN GIANG 41 2.1.1 Giới thiệu BIDV .41 2.1.2 Giới thiệu BIDV Kiên Giang 43 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 47 2.2.1 Kết hoạt động tín dụng KHCN .47 2.2.2 Công tác nhận diện rủi ro 49 2.2.3 Đo lường rủi ro 53 2.2.4 Kiểm sốt rủi ro tín dụng .56 2.2.5 Tài trợ rủi ro tín dụng 62 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV KIÊN GIANG .66 2.3.1 Mặt đạt 66 2.3.2 Mặt hạn chế 67 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 68 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV KIÊN GIANG 70 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 70 3.1.1 Phương hướng phát triển BIDV Chi nhánh Kiên Giang thời gian tới .70 3.1.2 Mục tiêu phát triển tín dụng khách hàng cá nhân .71 3.2 GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 73 3.2.1 Hồn thiện cơng tác nhận dạng rủi ro 73 3.2.2 Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro 77 3.2.3 Tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng 78 3.2.4 Hồn thiện cơng tác tài trợ rủi ro 83 3.2.5 Tăng cường ứng dụng đầu tư vào công nghệ 4.0 quản trị rủi ro tín dụng .86 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa BIDV Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Kiên Giang Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang CBTD Cán tín dụng HD Bank Ngân hàng Thương mại Phát triển Nhà TP.HCM KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước QTRR Quản trị rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng VAMC Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam Vietinbank Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam DANH MỤC BẢNG BIỂU, Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Bảng 2.2 Cơ cấu dư nợ Bảng 2.3 Cơ cấu dư nợ KHCN theo thời gian Bảng 2.4 Cơ cấu dư nợ KHCN theo mục đích vay Bảng 2.5 Tỷ lệ nợ xấu KHCN Bảng 2.6 Bảng đánh giá chấm điểm khách hàng Bảng 2.7 Kết quả xếp hạng khách hàng Bảng 2.8 Tình hình trích lập dự phịng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Chi nhánh Kiên Giang Bảng 3.1 Nguồn rủi ro môi trường kinh doanh Bảng 3.2 Nguồn rủi ro khách hàng Bảng 3.3 Nguồn rủi ro Ngân hàng Bảng 3.4 Xếp hạng TSĐB DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng Hình 2.1 Sơ đồ máy tổ chức BIDV Chi nhánh Kiên Giang Hình 2.2 Biểu đồ doanh thu, chi phí lợi nhuận BIDV – Chi nhánh Kiên Giang Hình 2.3 Cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng BIDV Chi nhánh Kiên Giang Hình 2.4 Quy trình tín dụng ngân hàng BIDV Chi nhánh Kiên Giang Hình 2.5 Tỷ lệ trích lập dự phịng nhóm nợ năm 2018 Hình 3.1 Quy trình xử lý khoản vay có dấu hiệu bất thường; xử lý khoản nợ hạn nợ xấu BIDV Kiên Giang MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam hoạt động tín dụng nghiệp vụ tảng, chiếm tỷ trọng cao cấu thu nhập (khoảng 60 - 80% danh mục tài sản có), tạo thu nhập từ lãi lớn nhất, hoạt động phức tạp, tiềm ẩn rủi ro lớn cho ngân hàng thương mại Mặt khác, điều kiện nước ta thời gian tới, nguồn vốn tín dụng ngân hàng thương mại nguồn vốn quan trọng, đóng vai trị chủ lực doanh nghiệp tồn kinh tế nói chung Hiện nước ta, thị trường vốn chưa phải kênh phân bổ vốn cách hiệu cho kinh tế vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất, kinh doanh kinh tế phải dựa vào nguồn vốn tín dụng hệ thống ngân hàng Các ngân hàng thương mại với lợi mạng lưới có, đối tượng khách hàng khơng cơng ty, doanh nghiệp mà cịn tư nhân, hộ cá thể Một mặt họ người có quan hệ tín dụng với ngân hàng, mặt khác họ người gửi tiền tiết kiệm đáp ứng yêu cầu huy động vốn ngân hàng, mà ngân hàng thương mại trở thành kênh cung ứng vốn hữu hiệu cho kinh tế xã hội Việt Nam Quá trình đổi kinh tế Việt Nam khẳng định vị trí vai trị ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) đơn vị cung cấp vốn tín dụng đáp ứng cho nghiệp phát triển kinh tế yêu cầu vốn cho trình chuyển dịch cấu kinh tế đất nước Thông qua hoạt động huy động vốn cho vay, ngân hàng gián tiếp kích thích tiết kiệm đẩy mạnh đầu tư dân cư thành phần kinh tế, góp phần tăng trưởng kinh tế cho đất nước