Luận văn quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp tiên phong

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI é l TRƯỜNG ĐẠI HỌC KI NH TẾ l é l HÀ THÙY DƯƠNG l QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI l l l l NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG l l l k l l l LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG l l l l l l CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU l l é l l Hà Nội – 2017 l l ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI é l TRƯỜNG ĐẠI HỌC KI NH TẾ l é l HÀ THÙY DƯƠNG l QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI l l l l NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG l l l k l l l Ch u yê n n gà nh: Tà i chí nh- n gâ n h m p p c p z p p c p hà n g Mã số: 60 34 02 01 p c k l LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG l l l l l l CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU l l l é l l l l NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS N g u yễ n Vă n H iệ u l l l Hà Nội – 2017 c h m p p z h LỜI CA M ĐOAN k é l Tô i x i n c am đo a n l uậ n vă n nà y kế t q uả n gh iê n u củ a r iê n g tô i, chư a z p z p x l p x p y h p i p p m y o v h p c z p h x e z p c v z x đượ c cô n g bố t ro n g bấ t mộ t cô n g t rì nh n gh iê n u củ a n gườ i c V iệ c p l 3 p c @ v e p c @ v l v p c v e p p c z p h p x p c z o z sử dụ n g kế t q uả, t rí ch dẫ n tà i l iệ u củ a n gườ i c đảm bảo th eo đú n g cá c q u y g p c o v h v e g p v z y z h x p c z o p l @ v e p p c 3 h m đị nh Cá c nộ i d u n g t rí ch dẫ n th am khảo cá c tà i l iệ u, sá ch báo, thô n g t i n đượ c p p p z g h p c v e g p i v x l o 3 v z y z h l @ v p c v z p p đă n g tả i t rê n cá c tá c phẩm, tạ p chí t r a n g w e b th eo d a nh mụ c tà i l iệ u th am p p c v z v e p 3 v s l v s i v e x p c e @ v e g x p l v z y z h v x l khảo củ a l uậ n vă n o x y h p i p Hà Nộ i, n gà y thá n g năm 2018 l z p c m v p c p Tá c g iả l uậ n vă n c z y h p i p Hà Thù y Dươ n g m p c l LỜI CẢ M ƠN k l T rướ c t iê n, tô i x i n gử i lờ i cảm n châ n nh nhấ t tớ i G iả n g v iê n hướ n g dẫ n e v z p v z p z p c z y z l p p v p p v v z z p c i z p p c g p – PGS.TS N g u yễ n Vă n H iệ u tậ n tì nh hướ n g dẫ n, n g gó p ý k iế n g iú p tô i l c h m p p z h p v p v p p c g p p p c c s o z p c z s v z hoà n nh l uậ n vă n tố t n gh iệp nà y p v p y h p i p v v p c z s p m Tô i x i n châ n nh cảm n cá c thầ y cô t ro n g kho a Tà i chí nh N gâ n hà n g – z p z p p v p l p 3 v m v e p c o x z p l c p p c T rườ n g Đạ i họ c K i nh tế – Đạ i họ c Q uố c g i a Hà Nộ i tạo đ iề u k iệ n cho tơ i hồ n e p c é z z p v é z h c z x l z p v p z h o z p v z p nh khó a họ c nà y Nhữ n g k iế n thứ c, phươ n g phá p mà tô i t iế p th u từ cá c mô n v p o x p m l p c o z p v s p c s s l v z v z s v h v 3 l p họ c củ a Chươ n g t rì nh Thạ c sĩ Tà i chí nh N gâ n hà n g tạ i Đạ i họ c K i nh tế - Đạ i họ c 3 x p c v e p l z p l c p p c v z é z z p v é z Q uố c g i a g iú p tô i rấ t nh iề u t ro n g v iệ c hoà n nh l uậ n vă n nà y Tô i cũ n g x i n h c z x p c z s v z e v p z h v e p c i z p v p y h p i p p m z p c p z p châ n nh cảm n n thể cá n nhâ n v iê n củ a N gâ n hà n g T MCP T iê n Pho n g p v p l p v p v p @ p p i z p x l c p p c k z p p c nh iệ t tì nh hợ p tá c cũ n g g iú p đỡ t ro n g thờ i g i a n tô i thự c h iệ n l uậ n vă n p p z v v p s v 3 p c p c z s p v e p c v z c z x p v z v z p y h p i nà y p m Hà Nộ i, n gà y thá n g năm 2018 l z p c m v p c p l Tá c g iả l uậ n vă n c z y h p i p Hà Thù y Dươ n g m p c p MỤC LỤC k DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i l k z DANH MỤC BẢNG BIỂU i i l k l z z DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH i i i l k é l z z z LỜI MỞ ĐẦU k é CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ l l l l l l l LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍ N DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .4 l l l l l l l l k 1.1 Tổ n g q u a n tì nh hì nh n gh iê n u .4 p c h x p v p p p c z p h 1.2 Cơ sở lý l uậ n q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g n gâ n hà n g thươ n g mạ i l y y h p i h p v e e z e v p g p c p c p p c v p c l z 1.2.1 Tí n dụ n g n gâ n hà n g thươ n g mạ i p g p c p c p p c v p c l z 1.2.2 Rủ i ro tí n dụ n g củ a n gâ n hà n g thươ n g mạ i .13 z e v p g p c x p c p p c v p c l z 1.2.3 Q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g củ a n gâ n hà n g thươ n g mạ i 20 h p v e e z e v p g p c x p c p p c v p c l z 1.3 K i nh n gh iệm q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g củ a mộ t số n gâ n hà n g thươ n g mạ i V iệ t N am 36 z p p c z l h p v e e z e v p g p c x l v l p c p p c v p c l z z v l x l CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .42 l l l l 2.1 Th iế t kế n gh iê n u .42 z v o p c z p h 2.2 Phươ n g phá p n gh iê n u .44 p c s s p c z p h 2.2.1 Phươ n g phá p th u thậ p số l iệ u .44 p c s s v h v s l y z h 2.2.2 Phươ n g phá p thố n g kê mô tả 44 p c s s v p c o l v 2.2.3 Phươ n g phá p so sá nh 45 p c s s l l p 2.2.4 Phươ n g phá p phâ n tí ch tổ n g hợ p 46 p c s s s p v i v p c s CHƯƠNG 3: THỰC TRẠ NG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍ N DỤNG TẠI NGÂN l l l l l l l HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 47 l l k l l l 3.1 G iớ i ch u n g N gâ n hà n g Thươ n g mạ i cổ phầ n T iê n Pho n g 47 th iê u 3.1.1 Lị ch sử hì nh nh phá t t r iể n củ a N gâ n hà n g Thươ nạ i g cmổ phần T iê n Pho n g 47 z v z z h p c i l c p p c p c l z s p z p p c h l p v p i s v v e z p x l c p p c p z c l s p z p p c 3.1.2 Cơ cấu tổ chứ c c uả N gâ n hà n g Thươ n g mạ i cổ phầ n T iê n Pho n g 48 3.1.3 Cá c hoạ t độ n g k i nh a nh chí nh 53 h v 3 v p p c o h z l p c g x p p p c p c l z s p z p p c p 3.1.4 Kết q uả ho aṭ đôṇ g k i nh a nh củ a N gâ n hà n g Thươ n g mạ i cổ phầ n T iê n v h x p c o z p g x p x l c p p c p c l z s p z p Pho n g t ro n g g i a i đo a n 2014 – 2016 .54 p c v e p c c z x z p x p 3.2 Thư t r aṇ g ru i ro ti n d uṇ g va q ua n t r i ̣ ru i ro ti n d uṇ g cu a N gâ n hà n g Thươ n g ̉ ̉ ̉ ̉ ́ ̀ ́ c mạ i cổ phầ n T iê n Pho n g .55 v l z s e p x c z e p z e v p p c g h c i h p v e z e z e v p g h c x l c p p c p c 3.2.1 Mô số kế t q uả t ro n g ho aṭ đơṇ g tí n d ụ n g củ a N gâ n hà n g Thươ n g m i cổ phầ n t T iê n Pho n g k v l o v h v z e p c x p p p c v p g p c x l c p p c p c l z s p c 3.2.2 T t r aṇ g ru i ro ti n dụ n g tạ i N gâ n hà n g Thươ n g mạ i cổ ̉ ́ h phầ n T iê n Pho n g 61 t r aṇ g q uả n t r i ̣ rủ i ro tí n d uṇ g t aị c ̣ N gâ n hà n g Thươ n g m v e x c s e z p l c e z v p g p p p p p c v z c v c p c e l c x p p c h c p v p e z e z c e l v z p g h c v x i cổ ph l z s 3.2.3 T h c T iê n Pho n g z p p c 3.3 Đá nh g iá ho aṭ đôṇ g q uả n t r i ̣ rủ i ro tí n d uṇ g củ a N gâ n hà n g Thươ n g m i cổ phầ n T iê n Pho n g é p p c c z x l z p c s h p z p v e z p e p z e v p g h c x l c p p c c 3.3.1 Nhữ n g kết q ua đ aṭ đươ c 85 3.3.2 Nhữ n chế, tồn t aị g han CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀ N THIỆN HOẠT ĐỘNG l p p x c o p v h l p v p v x c x p l l l é l QUẢN TRỊ RỦI RO TÍ N DỤNG TẠI NGÂN HÀNG l l l l l l THƯƠNG MẠI CỔ PHẦ N TIÊN PHONG 91 l k l l l 4.1 Đ iṇ h hướ n g và m u c t iê u tă n g cườ n g q u an̉ củ a N gâ n hà n g é z p x l c c i p p l h v z h v p c p c h x v t r i ̣ rủ i ro tí n d uṇ g e z e z e v p g h c c Thươ n g mạ i cổ phầ n T iê n Pho n g đến năm 2020 p 4.2 c l z s p z p p c p p p l số g iả i phá p hoà n hoạ t độ n g q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g tạ i N gâ n M hà n g th iê n ô t Thươ n g mạ i cổ phầ n T iê n Pho n g k l c z z s s p v p v z p p c h p v e e z e v p g p c v z l c p c p v p c l z s p z p p c 4.2.1 Nâ n g c ao chấ t lượ n g củ a hệ thố n g thơ n g t i n tí n dụ n g i cá ch má y tí n dụ n g l p @ c l x m v v p g y p p c x v p c v p c v z p v p g p c i z 3 c 4.2.2 Hoà n th iệ n chế cấp tí n d uṇ g p v z p 3 s v p g h c 4.2.3 Tă n g cườ n g g iám sá t s a u cho v a y p c p c c z l l v l x h i x m 4.2.4 Xâ y dự n g q u y t rì nh phâ n tí ch, dự báo rủ i ro n gà nh hà n g, nhóm ch hà n g m g o p c p h m v e p s p v g @ e z e p c p p c p l c 4.2.5 Nâ n g c ao q ua n t r i ̣ ru i ro ti n d uṇ g cho ca n bô ̣ q ua n t r i ̣ va ̉ ̉ ̉ ́ ́ ̀ nă n g lư c cá n bô ̣ tá c l p c x h p p c y p v e z e z e v p g h c 3 p @ h p v e z i 3 p @ v n g củ a TPB a n k h iê p p c z s x x p o 4.2.6 Thư h c q uả bô ̣ tá c th u hồ i nơ ̣ q uá , nơ ̣ xấ u .100 han i o cô n g ê ́ tá c 4.3 K iến n gh i ̣ đối vớ i cá c q u a n hữ u q u a n n h k iểm 4.3.1 K iến n ghị vớ i N gâ n hà n g Nhà nướ c i t r a, 4.3.2 K iến n gh i ̣vớ i Chí nh phủ ê k iểm KẾT LUẬN u toá n nô i TÀI LIỆU THA M KHẢO 4.2.7 Sử du ṇ g cô n g cu bả o h iể m , từ ng bư ớ c t r iể n kh a i ng h iê p vu ba ỏ v h v h z p h @ p x z p v p h p c z p p c z p z i z 3 h x p h h x p p o z l z v e z p p c z p p c i z l c p p c l p x o z z i z p s l h v l p p z k g h c p c h @ z l v p c @ v e z p o x z p c z i s h @ x h iê m̉ z tí n du ṇ g đảm bảo t iề n v a y v p g h c i p @ i 4.2.8 Tă n c g l v x z p m h q ua ̉ ê cô n g h p c DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT l STT k Ký h iệ u z h N g u yê n n ghĩ a l c h p BCTC Báo cáo tà i chí nh CBTD Cá n tí n dụ n g CIC p v @ z v p m x p g p c T r u n g tâm thô n g t i n tí n d uṇ g củ a N gâ n hà n g Nhà e h p c v l v p c v z p v p g h z v l x DPRRTD Dự phò n g rủ i ro tí n d uṇ g H ĐQT Hôị đồ n g q uả n t r i ̣ é l l l x l c p p l l c nướ c V iệ t N am p p c s p NH l NHT M k NHNN l p l l NQH l l c p e z c e h v p v p e g h c z N gâ n hà n g c p p c N gâ n hà n g thươ n g m aị c p p c v p c l x N gâ n hà n g nhà nướ c c p p c p p Nợq uá h aṇ h x 10 QHKH Q u a n ̣ khá ch hà n g 11 QLTD Q uả n lý tí n dụ n g 12 QTRR Q uả n t rị rủ i ro 13 QTRRTD Q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g 14 RRTD Rủ i ro tí n dụ n g 15 XLRR Xử lý rủ i ro 16 TCTD Tổ chứ c tí n d uṇ g 17 T MCP Thươ n g m aị cổ phầ n 18 TPB a n k 19 TS ĐB Tà i sả n đảm bảo 20 KHCN Khá ch hà n g cá nhâ n 21 KHDN Khá ch hà n g a nh n gh iệ p p p o p h y p h e v e l l c e g v p p g p c c e v c p c e z z o z p p g e v p p e e e y v v p z é l x h k x h p l g x h c s p N gâ n hà n g thươ n g mạ i cổ phầ n T iê n Pho n g c p z l p p 3 c p v p l p c i l z s @ c p c g p x p p p c z s p z p p c c l DANH MỤC BẢNG BIỂU l STT k l Bả n g Nộ i dung Bả n g 1.1 Tó m tắ t mố i q u a n hệ g iữ a phâ n tí ch tí n dụ n g rủ i ro tí n dụ n g Bả n g 1.2 Mô hì nh xế p h aṇ g củ a Moo d y’s và S t a n d a r d & Poo r’s Bả n g 1.3 Xế p hạ n g mứ c rủ i ro Bả n g 3.1 Kế t q uả k i nh a nh TPB a n k g i a i đoạ n 2014 – 2016 p c l g l p v v l z h x p c z x Tra ng z h p s e p p v v p g p c i e z e v p c k p p p s x c x k g m l i v x p g x e g e 26 l c s p c p c p c c g x p v c h l o z p e g x z 30 e p x p o c z x z p 54 p Tì nh hì nh cho v a y củ a TPB a n k th eo loạ i hì nh a nh n gh iệp p Bả n g 3.2 p i x m x x p o v e y z p g x p p c z s 59 g i a i đo aṇ 2014 – 2016 c c p z x z p x Bả n g 3.3 Cơ cấu tí n d uṇ g củ a TPB a n k th eo n gà nh n ghề g i a i đ2o0 a1ṇ42016 Bả n g 3.4 Cơ cấ u tí n d uṇ g củ a TPB a n k th eo kỳ h aṇ g i a i đo a n2̣ 014 – 2016 Bả n g 3.5 Kế t q uả phâ n lo aị nơ ̣ củ a TPB a n k g i a i đo aṇ2014 – 2016 p c p c p c h v h v p v g p h h g s c h x c p y x p x x o x p v p e o p v c e x x p p o p o c c x c z x z c p z x z z x z p p 60 x x 61 p 63 x Bả n g 3.6 Tì nh hì nh nợ q uá h,ạ n nơ ̣ cấ u củ a TPB a n k g i a i đo2 a0 n14 – 2016 Bả n g 3.7 Cá c t iê u chấm đ iểm cá nhâ n củ a TPBA NK 10 Bả n g 3.8 Hệ thố n g ký h iệ u XHTD cá nhâ n củ a TPBANK 11 Bả n g 3.9 Cá c t iê u chấm đ iểm tà i sả n đảm bảo củ a TPBA NK 63 12 Bả n g 3.10 Hệ thố n g ký h iệ u đá nh g iá tà i sả n đảm bảo củ a TPBA NK M a t rậ n kế t hợ p g iữ a kế t q uả XHTD vớ i kế t q uả đá nh g iá tà i 13 Bả n g 3.11 sả n đảm bảo củ a TPBA NK 74 p p c p c p c p c p 3 v v p x l h p l p h z l p p z c p v p o x c z x z p x p l l l p l p z x x p l z x p v p h p l z 3 h o z p @ p l x @ l x l v e p o v s c z x o v h i z o v h p p c z v c l p p l @ x z l v e p c l 3 v z h s z v z p l p z x é p p c z s x p z l z v e v p c p c p c y p 74 75 p c l 3 v z h v z p i s z v z p l l g c z l XHTD a nh n gh iệp củ a TPBA NK 16 Bả n g 3.14 Hệ thố n g ký h iệ u xế p hạ n g a nh n gh iệp củ a TPBA NK 17 Bả n g 3.15 Bả n g xế p hạ n g ch hà n g củ a TPB a n k Tỷ lệ t rí ch lậ p dự phò n g rủ i ro củ a TPB a n k g i a i đoạ n 2014 – 18 Bả n g 3.16 p 72 l Đ iểm t rọ n g số cá c t iê u tà i chí nh ph i tà i chí nh chấm 15 Bả n g 3.13 đ iểm c 72 l a nh n gh iệ p củ a TPBANK c g p 71 Đ iểm t rọ n g số cá c t iê u ph i tà i chí nh chấm đ iểm XHTD é 14 Bả n g 3.12 p z z c p c k p h o v p h z c v p p x c c z z s e p o p v p p y h c s p x s o g s s l p c p p c 75 g c e x z p p x e c z x x p s x l o x p o c z x z p 76 76 p 79 c 2016 19 Bả n g 3.17 D a nh mụ c TS chấ p cầ n phả i xử lý tí nh đế n 31/12/2016 x p c p l v s p s z p y v p p p 83