Luận văn quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải chi nhánh hải phòng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI é l TRƯỜNG ĐẠI HỌC KI NH TẾ l l é l NGUYỄN NGỌC THẮNG l l l QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG l l l l l l THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI CHI l k l l l NHÁNH HẢI PHÒNG l l LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG l l l Hà Nội - 2016 l l l ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI é l TRƯỜNG ĐẠI HỌC KI NH TẾ l l é l NGUYỄN NGỌC THẮNG l l l QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG l l l l l l THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI CHI l k l l l NHÁNH HẢI PHÒNG l l Ch u yê n n gà nh: Tà i chí nh – N gâ n h m p p c p z p l c p hà n g Mã số: 60 34 02 01 p c k l LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍ NH NGÂN HÀNG l l l l l l CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU l l l é l l l l NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN QUỐC TOẢN l l l XÁC NHẬN CỦA l l l XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH H Đ l l CÁN BỘ HƯỚNG DẪN l l l l é CHẤ M LUẬN VĂN k l l LỜI CA M ĐOAN k é l Tô i x i n c am đo a n l uậ n vă n nà y chí nh tơ i thự c h iệ n, dướ i hướ n g dẫ n z p z p x l p x p y h p i p p m g p v z v z p g z l p c g p kho a họ c củ a TS N g u yễ n Q uố c Toả n Cá c số l iệ u kế t q uả n gh iê n u t ro n g o x 3 x l c h m p h p l y z h i o v h p c z p h v e p c l uậ n vă n nà y hoà n n t r u n g thự c, tà i l iệ u t rí ch dẫ n t ro n g l uậ n vă n đượ c y h p i p p m p v p v e h p c v v z y z h v e g p v e p c y h p i p p p 3 rõ n g uồ n gố c Mọ i g iú p đỡ cho v iệ c hoà n nh l uậ n vă n đề u đượ c cảm n e l p c h p c k z l c z s p i z p v p y h p i p p h p p 3 l Nế u s a i tơ i hồ n tồ n chị u t rá ch nh iệm h l x z v z p v p h v e p z l Hà Nộ i, n gà y 01 thá n g 08 năm 2016 l z p c m v p c p l Tá c g iả l uậ n vă n l c z y h p i p N g u yễ n N gọ c Thắ n g c h m p l c p c p k MỤC LỤC D a nh mụ c cá c từ v iế t tắ t i x p l 3 v i z v v v z D a nh mụ c cá c bả n g i i x p l 3 @ p c z z D a nh mụ c cá c hì nh iv x p l 3 p z i LỜI MỞ ĐẦU k é CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊ N CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬ N l l l l l l l l VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI l l l l l l l k 1.1 Tổ n g q u a n tì nh hì nh n gh iê n u p c h x p v p p p c z p h 1.2 Cơ sở lý l uậ n q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g 10 l y y h p i h p v e e z e v p g p c 1.2.1 Rủ i ro tí n dụ n g t ro n g hoạ t độ n g củ a n gâ n hà n g thươ n g mạ i .10 z e v p g p c v e p c v p p c x p c p p c v p c l z 1.2.2 Q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g t ro n g n gâ n hà n g th uơ n g mạ i 14 h p v e e z e v p g p c v e p c p c p p c v h p c l z KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 l l CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 l l l l 2.1 Phươ n g phá p n gh iê n u 28 p c s s p c z p h 2.1.1 Cá c phươ n g phá p sử dụ n g 28 s p c s s l g p c 2.2.2 Phươ n g pháp t iế n hà nh 29 p c s s v z p p 2.2 Th iế t kế n gh iê n u 31 z v o p c z p h CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI l l l é l l l l NGÂN HÀNG T MCP HÀNG HẢI CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 30 l l k l l l l 3.1 Khá i q uá t hoạ t độ n g củ a n gâ n hà n g Hà n g Hả i ch i nhá nh Hả i Phò n g .30 z h v v p p c x p c p p c p c z z p p z p c 3.1.1 Q uá t rì nh hì nh nh phát t riể n .30 h v e p p v p i s v v e z p 3.1.2 Sơ đồ má y hoạ t độ n g củ a n gâ n hà n g Hà n g Hả i ch i nhá nh Hả i Phò n g 31 p @ l m v p p c x p c p p c p c z z p p z p c 3.1.3 Kế t q uả hoạ t độ n g ki nh a nh củ a n gâ n hà n g Hà n g Hả i ch i nhá nh Hả i v h v p p c o z p g x p x p c p p c p c z z p p z Phò n g p c 32 3.2 Thự c t rạ n g rủ i ro tí n dụ n g tạ i n gâ n hà n g Hà n g Hả i ch i nhá nh Hả i Phò n g.35 v e p c e z e v p g p c v z p c p p c p c z z p p z p c 3.2.1 Hoạ t độ n g tí n dụ n g tạ i n gâ n hà n g Hà n g Hả i ch i nhá nh Hả i Phò n g 35 v p p c v p g p c v z p c p p c p c z z p p z p c 3.2.2 Thự c t rạ n g rủ i ro tí n dụ n g tạ i n gâ n hà n g Hà n g Hả i ch i nhá nh Hả i Phò n g.42 v e p c e z e v p g p c v z p c p p c p c z z p p z p c 3.3 Thự c t rạ n g hoạ t độ n g q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g tạ i n gâ n hà n g Hà n g Hả i v e p c v p p c h p v e e z e v p g p c v z p c p p c p c z ch i nhá nh Hả i Phò n g 47 z p p z p c 3.3.1 Chí nh sá ch tí n dụ n g tổ c má y thự c h iệ n 47 p l v p g p c i v 3 @ l m v z p 3.3.2 Tổ c thự c h iệ n g iám sá t .51 3 v z p i c z l l v 3.3.3 H iệ u q uả củ a hoạt độ n g q uả n t rị củ a n gâ n hà n g Hà n g Hả i ch i nhá nh z h h x v p p c h p v e x p c p p c p c z z p p Hả i Phò n g z p c 62 3.3.4 K ế t q uả n gh iê n u th u thậ p thô n g t i n thự c tế tạ i n gâ n hà n g Hà n g Hả i ch i v h p c z p h v h v s v p c v z p v v v z p c p p c p c z z nhá nh Hả i Phò n g p p z p c 66 3.4 Đá nh g iá hoạ t độ n g q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g tạ i n gâ n hà n g Hà n g Hả i ch i é p c z v p p c h p v e e z e v p g p c v z p c p p c p c z z nhá nh Hả i Phò n g .78 p p z p c 3.4.1 Mặ t đượ c .78 k v p 3.4.2 Hạ n chế 79 p 3.4.3 N g u yê n nhâ n 81 l c h m p p p KẾT LUẬN CHƯƠNG 85 l l CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰ M HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN l k l k l l é l l TRỊ RỦI RO TÍ N DỤNG TẠI NGÂN HÀNG T MCP HÀNG HẢI CHI NHÁNH l l l l l k l l l HẢI PHÒNG 86 l 4.1 Đị nh hướ n g q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g thờ i g i a n tớ i củ a n gâ n hà n g Hà n g Hả i é p p c h p v e e z e v p g p c v z c z x p v z x p c p p c p c z ch i nhá nh Hả i Phò n g 86 z p p z p c 4.1.1 Đị nh hướ n g ch u n g củ a n gâ n hà n g Hà n g Hả i 2016- 2018 86 é p p c h p c x p c p p c p c z 4.1.2 Đị nh hướ n g q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g củ a n gâ n hà n g Hà n g Hả i ch i é p p c h p v e e z e v nhá nh p p g p c x p c p p c p c z Hả i p z Phò n g z p c 87 4.2 G iả i phá p hoà n th iệ n hoạ t độ n g q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g tạ i n gâ n hà n g z z s s p v z p v p p c h p v e e z e v p g p c v z p c p p c Hà n g Hả i ch i nhá nh Hả i Phò n g 88 p c z z p p z p c 4.2.1 G iả i phá p hồ n th iệ n n g tá c nhậ n d iệ n RRTD 88 z z s s p v z p p c v p p g z p G iả i pháp hoà n th iệ n đo lườ n g rủ i ro tí n dụ n g .91 z z s s p v z p p y p c e z e v p g p c 4.2.3 G iả i phá p hồ n th iệ n k iểm số t RRTD 98 z z s s p v z p o z l l v 4.2.4 G iả i phá p phò n g n gừ a xử lý rủ i ro tí n dụ n g 102 z z s s s p c p c x i p y e z e v p g p c 4.2.5 Đào tạo bố t rí nhâ n lự c hợ p lý .105 é v i @ v e p p y s y 4.2.6 Ứ n g dụ n g thô n g lệ q uố c tế B as e l II t ro n g cô n g tá c xâ y dự n g mơ hì nh p c g p c v p c y h v x l e y v e p c p c v p m g p c l p q uả n t rị RRTD tạ i Ch i nhá nh h p v e v z z p p 107 3.3 K iế n n ghị 112 z p p c 3.3.1 K iế n n ghị với Hộ i sở chí nh 112 z p p c i z z l p 3.3.2 K iế n n ghị với N gâ n hà n g Nhà Nướ c 112 z p p c i z l c p p c l l KẾT LUẬN CHƯƠNG 115 l l KẾT LUẬ N 116 l Tà i l iệ u th am khảo 117 z y z h v PHỤ LỤC x l o DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT l STT k Ký h iệ u z h l N g u yê n n ghĩ a c p CBTD Cá n tí n dụ n g CIC T r u n g tâm tí n dụ n g DN Do a nh n gh iệ p p e l h l l v p c x ĐTNN é @ p v g l p p p v c g p Đầ u tư nướ c n goà i é h v p p c z KHCN Khá ch hà n g Khá ch hà n g cá nhâ n KHDN KH Do a nh n gh iệp l 10 z v z l e x p o l M a r i t im e B a n k Hả i Phò n g k x e z v z l e x p o z p l l 12 13 l l NHNN l l NHT M k NHT MCP k c p p p c p z s N gâ n hà n g thươ n g mạ i cổ phầ n Hà n g Hả i c p p c v p c l z c p p c v p c l z s p s p nhá nh Hả i Phò n g l l l p z p c N gâ n hà n g nhà nướ c c p p c p p N gâ n hà n g thươ n g mạ i c p p c v p c l z N gâ n hà n g thươ n g mạ i cổ phầ n c p p c v p c l z 14 RRTD Rủ i ro tí n dụ n g 15 TCTD Tổ c tí n dụ n g 16 T MCP Thươ n g mạ i cổ phầ n 17 TSBD Tà i sả n bảo đảm k p c z N gâ n hà n g thươ n g mạ i cổ phầ n Hà n g Hả i ch i c p 11 c p x M a r i t im e B a n k e p l x x s KH k c p c m c p z h z e v g p z p l c p i v l @ p p c g z p p c s l p s p p c z z DANH MỤC CÁC BẢ NG l STT k l Bả n g p Nộ i dung c l Tra ng z g h p e x p c Bả n g 3.1 Cơ cấ u n g uồ n vố n q u a cá c năm 2013 đế n 2015 33 Bả n g 3.2 Tì nh hì nh hoạ t độ n g tí n dụ n g năm 2013-2015 36 Bả n g 3.3 Bả n g 3.4 Phâ n loạ i nợ tạ i M a r i t im e B a n k Hả i Phò n g 2013-2015 43 Bả n g 3.5 Bả n g xế p hạ n g tí n dụ n g tạ i M a r i t im e B a n k Hả i Phò n g 53 Bả n g 3.6 p c p c p c p c p c p c h p Bả n g 3.7 p c h p i p p v h p p x c v p p g l p p c p p l Cơ cấ u tí n dụ n g th eo n gà nh n ghề k i nh tế g i a i đoạ n 20133 h v p g p c v e p c p p c o z p v c z x z p p 2015 p y p c z p p v s z p k c x v e p z v g z l p e c x v z p o k z x e z v z p l e c x p o z p c Chí nh sá ch k iểm số t tí n dụ n g tạ i M a r i t im e B a n k Hả i p l o z l l v v p g p c v z k x e z v z l e x p o z Phò n g p p p c v z h p p c z z h h v p p c v z M a r i t im e B a n k Hả i Phò n g k x 54 c Bả n g t iê u đá nh g iá h iệ u q uả hoạ t độ n g QTTD tạ i c 42 e z v z l e x p o z p 61 c Bả n g 4.1 Dấ u h iệ u nhậ n d iệ n rủ i ro Bả n g 4.2 Cá c t iê u nhâ n thâ n củ a KHCN 10 Bả n g 4.3 Cá c t iê u khả nă n g t rả nợ củ a KHCN 11 Bả n g 4.4 Th a n g đ iểm xế p hạ n g tí n dụ n g ch hà n g cá nhâ n 93 12 Bả n g 4.5 Th a n g đ iểm đá nh g iá tà i sả n đảm bảo 93 13 Bả n g 4.6 p c p c p c p c p c p h z h 3 v x c p p c p z v p x p h z p i h z p e p p c 88 e v p p s p z p o p l z p i l z g p c c v v z e p v x p g z p l p 91 l c x o p l 92 l p c p p @ M a t rậ n r a q u yế t đị nh cho v a y s a u kh i tổ n g hợ p đ iểm k x c v e p e x h m v p p i x m l x h o z v p ch hà n g o p c s p z l 94 c 14 Bả n g 4.7 T rọ n g số chấm đ iểm t iê u tà i chí nh 15 Bả n g 4.8 T rọ n g số chấm đ iểm t iê u ph i tà i chí nh 95 16 Bả n g 4.9 Bả n g t rọ n g số chấm đ iểm tí n dụ n g 96 17 Bả n g 4.10 Đá nh g iá chấ t lượ n g sả n phẩm 96 p c p c p p c c e p e p p é c c c p l l v e c l l p z p c i l z p l z l 3 l v y v p v z p z h z h l c v l v p z s p z g s v p l 94 p z c p c 18 Bả n g 4.11 19 Bả n g 4.12 Phươ n g n k iểm số t vớ i từ n g nhóm ch hà n g 97 20 Bả n g 4.13 Xế p hạ n g cá c tổ tí n dụ n g 106 21 Bả n g 4.14 108 22 Bả n g 4.15 Kế ho ac ̣ h k iểm soá t rủ i ro bả n: p p p p p c Đá nh g iá Kỹ th uậ t cô n g n ghệ sả n x uấ t é p c c p c c c z i c s v p p c o z h l v l v v v p p i g z p c p v c p l c p l c M a t râṇ rủ i ro k x v e e x z o e z l l v e z e @ p p p h o 97 v p c 109 DANH MỤC CÁC HÌ NH l STT k l Hì nh Nộ i dung p l Tra ng z g h p e x p c Hì nh 3.1 Sơ đồ cấ u tổ c củ a M a r i t im e B a n k Hả i Phò n g 32 Hì nh 3.2 B iể u đồ n g uồ n vố n h u y độ n g q u a cá c năm 2013 đế n 2015 34 Hì nh 3.3 B iể u đồ a nh số cho v a y q u a cá c năm2013 đế n 2015 34 Hì nh 3.4 B iể u đồ cho v a y q u a cá c năm 2013 đế n 2015 37 Hì nh 3.5 Tì nh hì nh cho v a y th eo loạ i t iề n g i a i đoạ n 2013-2015 39 Hì nh 3.6 Tì nh hì nh cho v a y th eo thờ i hạ n g i a i đoạ n 2013-2015 40 Hì nh 3.7 Tì nh hì nh b iế n độ n g tỷ lệ nợ q uá hạ n g i a i đoạ n 20132015 43 Hì nh 3.8 Tì nh hì nh b iế n độ n g tỷ lệ nợ xấ u g i a i đoạ n 2013-2015 44 Hì nh 3.9 10 Hì nh 3.10 Tì nh hì nh b iế n độ n g nợ khó đị i so vớ i nợ q hạ n 46 11 Hì nh 3.11 Sơ đồ q u y t rì nh xử lý nợ q uá hạ n nợ xấ u 59 12 Hì nh 3.12 p p p p p p p p p p p p z h z p h z p p h h c h g p x p p p m z @ p z x m x x m p p c p p c z v x z l e x x 3 v z 3 p z c x h c l p z z c p p p p p p p p p p p z h p z l x z o p p c p p y p p z y v v l y v z h h e e c m e v x p x v k p i m p p h h i @ x i p p x p l p i i p p p p v c x z z x z p p p p Tì nh hì nh b iế n độ n g nợ xấ u so vớ i tổ n g dư nợ g i a i đoạ n p p @ z p p p c p p h l i z v p c g p c z x z p p 2013-2015 p p p @ h z m v e p p p p c p p o y p p z l h i p i z p h p p p h B iể u đồ khảo sá t n g u yê n nhâ n chủ yế u dẫ n đế n RRTD z p h p o l v p c h m p p p m h g p p p 67 tạ i ch i nhá nh v z z p 45 p 13 Hì nh 3.13 B iể u đồ khảo sá t n g u yê n nhâ n RRTD từ phí a n gâ n hà n g 68 14 Hì nh 3.14 B iể u đồ khảo sá t n g u yê n nhâ n RRTD từ phí a ch hà n g 69 15 Hì nh 3.15 p p z h z p h o p l o v l p v p c h c m h p m p p p p v p v s x s p x c p o p c p c B iể u đồ khảo sá t că n đá nh g iá RRTD kh i ch hà n g z p i h p o l v p p p c z o z o p c v a y vố n x m i 16 Hì nh 3.16 B iể u đồ khảo sá t thờ i đ iểm phá t s i nh RRTD 17 Hì nh 3.17 B iể u đồ khảo sá t đá nh g iá hệ thố n g xế p hạ n g tí n dụ n g nộ i p p z z @ h h 70 p p p o o l l v v v p z p p z c l z s v v l p z c 71 p p s p c v p g p c p z 72 c