Luận văn nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà nội

é ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI l TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ l é l o0o TÔ ANH ĐỨC l l é NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG l l l l l TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN l l l l l l l l NÔNG THÔN VIỆT NA M – CHI NHÁNH HÀ NỘI l l l k l l l LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG l l l Hà Nội - 2016 l l l é ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI l TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ l é l o0o TÔ ANH ĐỨC l l é NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG l l l l l TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN l l l l l l l l NÔNG THÔN VIỆT NA M – CHI NHÁNH HÀ NỘI l l l k l l l Ch u yê n ngà nh: Tà i chí nh – Ngâ n h m p p c p z p l c p hà ng Mã số: 60 34 02 01 p c k l LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG l l l l l l l NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THẠC HOÁT l l l Hà Nội – 2016 l LỜI CA M ĐOAN k é l Tô i x i n c am đo a n l uậ n vă n nà y chí nh tơ i thự c h iệ n, dướ i hướ n g dẫ n z p z p x l p x p y h p i p p m g p v z v z p g z l p c g p kho a họ c củ a TS N g u yễ n Thạ c Hoá t Cá c số l iệ u kế t q uả n gh iê n u t ro n g o x 3 x l c h m p v l y z h i o v h p c z p h v e p c l uậ n vă n nà y hoà n n t r u n g thự c, tà i l iệ u t rí ch dẫ n t ro n g l uậ n vă n đượ c y h p i p p m p v p v e h p c v v z y z h v e g p v e p c y h p i p p p 3 rõ n g uồ n gố c Mọ i g iú p đỡ cho v iệ c hoà n nh l uậ n vă n đề u đượ c cảm n e l p c h p c k z l c z s p i z p v p y h p i p p h p p 3 l p Nế u s a i tô i hoà n n chị u t rá ch nh iệm h l x z v z p v p h v e p z l Hà Nộ i, n gà y 05 thá n g 05 năm 2016 l z p c m v p c p l Tá c g iả l uậ n vă n c z y h p i TÔ ANH ĐỨC l é p LỜI CẢ M ƠN k l T ro n g q uá t rì nh họ c tậ p n gh iê n u hoà n nh l uậ n vă n, đề tà i: “Nâ n g e p c h v e p v s i p c z p h p v p y h p i p p v z l p c c ao chấ t lượ n g q uả n lý rủ i ro tí n dụ n g tạ i N gâ n hà n g nô n g n gh iệ p phá t x v y p c h p y e z e v p g p c v z l c p p c p p c p c z s i s v t r iể n nô n g thô n A g r i b a n k – Ch i nhá nh Hà Nộ i” Tô i l uô n nhậ n đượ c g iú p v e z p p p c v p c e z @ x p o z p p l z z y h p p p p l c z s đỡ tậ n tì nh q uý bá u củ a cá c nhà t rườ n g, cá c thầ y, g iáo, bạ n bè, g i a đì nh p v p v p h @ h x 3 p v e p c 3 v m c z @ p @ c z x p p i đồ n g n gh iệp Tơ i x i n bà y tỏ lị n g kí nh t rọ n g b iế t n sâ u sắ c đế n: B a n G iám p p c p c z s z p z p @ m v y p c o p v e p c i @ z v p l h l p p x p z l h iệ u t rườ n g Đạ i họ c K i nh tế - Đ a i họ c Q uố c g i a Hà Nộ i, cá c q uý thầ y cô g iáo z h v e p c é z z p v é x z h c z x l z 3 h v m c z p tạo đ iề u k iệ n cù n g vớ i tậ n tì nh g iả n g y, g iú p đỡ độ n g v iê n tô i t ro n g s uố t v p z h o z p p c i z l v p v p c z p c g m c z s p p p c i z p v z v e p c l h v q uá t rì nh họ c tậ p, n gh iê n u hoà n nh l uậ n vă n tố t n gh iệ p Đặ c b iệ t, tô i h v e p v s p c z p h i p v p y h p i p v v p c z s é @ z v v z x i n t râ n t rọ n g cảm n TS N g u yễ n Thạ c Hoá t n gườ i hướ n g dẫ n, bảo tô i p z p v e p v e p c l p l c h m p v p c z p p c g p @ v z t ro n g s uố t thờ i g i a n n gh iê n u Tô i cũ n g t râ n t rọ n g cảm n B a n G iám đố c v l e p c l h v v z c z x p p c z p h z p c v e p v e p c l p x p z l p N gâ n hà n g Nô n g n gh iệp phá t t r iể n nô n g thô n - Ch i nhá nh Hà Nộ i tạo đ iề u c p p c l p c p c z s i s v v e z p p p c v p z p p l z p v p z h k iệ n th uậ n lợ i mọ i mặ t cho tô i đượ c th am g i a hồ n nh khó a đào tạo thạ c o l z p v h p y z i l z l v v z p v x l c z x i p v p o x p v v sỹ ch u yê n n gà nh Tà i chí nh n gâ n hà n g T ro n g q uá t rì nh n gh iê n u, dù cố h m p p c p z p p c p p c e p c h v e p p c z p h g p gắ n g thậ t nh iề u, n g khả nă n g k i nh n gh iệm n gh iê n u cò n hạ n chế, nê n c p c v v p z h p p c g o p p c i o z p p c z l p c z p h p p p p đề tà i khô n g t rá nh khỏ i nhữ n g th iế u só t Tá c g iả mo n g nhậ n đượ c cảm thô n g p i v z o p c v e p o z p p c v z h l v c z l p c p p p l l v p c gó p ý củ a q uý thầ y, cô g iáo, đồ n g n gh iệp nhữ n g n gườ i q u a n tâm đế n đề tà i c s x h v m c z p p c p c z s i p p c p c z h x p v l p p p v nà y p m Hà Nộ i, n gà y 05 thá n g 05 năm 2016 l z p c m v p c p Tá c g iả l uậ n vă n c z y h p i p TÔ ANH ĐỨC l é l z MỤC LỤC k TÔ ANH ĐỨC l é TÔ ANH ĐỨC l é DANH MỤC BẢNG E r ro r! Boo km a r k no t d efi n e d l k l e e e o l x e o p v g e z p e g DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ E r ro r! Boo km a r k no t d efi n e d l k é e e e o l x e o p v g e z p e g DANH MỤC BIỂU ĐỒ E r ro r! Boo km a r k no t d efi n e d l k é e e e o l x e o p v g e z p e g LỜI MỞ ĐẦU k é CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊ N CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬ N l l l l l l l l VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG l l l l l l 1.1 Tổ n g q u a n tì nh hì nh n gh iê n u chấ t lượ n g q uả n lý rủ i ro tí n dụ n g p c h x p v p p p c z p h i v y p c h p y e z e v p g p c 1.2 Cơ sở lý l uậ n hoạ t độ n g tí n dụ n g n gâ n hà n g v iệ c q uả n lý rủ i ro tí n l y y h p i v p p c v p g p c p c p p c i i z h p y e z e v p dụ n g n gâ n hà n g g p c p c p p c 1.2.1 Tổ n g q u a n tí n dụ n g n gâ n hà n g p c h x p i v p g p c p c p p c 1.2.2 Phâ n loạ i tí n dụ n g n gâ n hà n g p y z v p g p c p c p p c 1.2.3 V a i t rị củ a tí n dụ n g n gâ n hà n g đố i với nề n k i nh tế 11 x z v e x v p g p c p c p p c p z i z p p o z p v 1.3 Rủ i ro tí n dụ n g t ro n g n gâ n hà n g thươ n g mạ i 12 z e v p g p c v e p c p c p p c v p c l z 1.3.1 Khá i n iệm phâ n loạ i RRTD 12 z p z l i s p y z 1.3.2 N g u yê n nhâ n hậ u q uả củ a RRTD 17 l c h m p p p i h h x 1.4 Đị nh n ghĩ a Chấ t lượ n g q uả n lý rủ i ro tí n dụ n g n gâ n hà n g 21 é p p c x i v y p c h p y e z e v p g p c p c p p c 1.4.1 Sự cầ n th iế t củ a việ c nâ n g c ao chấ t lượ n g q uả n lý rủ i ro tí n dụ n g 21 p v z v x i z p p c x v y p c h p y e z e v p g p c 1.4.2 Cá c t iê u chí đá nh g iá chấ t lượ n g q uả n lý rủ i ro tí n dụ n g 23 v z h p p c z v y p c h p y e z e v p g p c 1.4.3 Nhữ n g nhâ n tố ả nh hưở n g đế n chấ t lượ n g q uả n lý rủ i ro tí n dụ n g 35 l p c p p v p p c p p v y p c h p y e z e v p g p c 1.5 K i nh n gh iệm nâ n g c ao nă n g lự c q uả n lý rủ i ro tí n dụ n g củ a mộ t số z p p c z l i p p c x p p c y h p y e z e v p g p c x l v l n gâ n hà n g thươ n g mạ i tạ i V iệ t N am bà i họ c cho A g r iB a n k - Ch i nhá nh Hà p l c p p c v p c l z v z z v l x l i @ z 3 c e z x p o z p p Nộ i 36 z 1.5.1 K i nh n gh iệm củ a C i t i b a n k 36 z p p c z l x z v z @ x p o 1.5.2 K i nh n gh iệm củ a N gâ n hà n g thươ n g mạ i cổ phầ n N goạ i thươ n g V iệ t N am.38 z l x p p l c z l x l c p p c v p c l z s p l c z v p c z v 1.5.3 Bà i họ c k i nh n gh iệm rú t r a cho n gâ n hà n g Nô n g n gh iệ p phá t t r iể n z o z p p c z l e v e x p c p p c l p c p c z s i s v v e z p nô n g thô n – Ch i nhá nh Hà Nộ i p p c v p z p p l z 39 KẾT LUẬN CHƯƠNG 41 l l CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊ N CỨU ĐỀ TÀI 42 l l l l é 2.1 Phươ n g phá p n gh iê n u đề tà i 42 p c s s p c z p h p v z 2.1.1 Phươ n g pháp n gh iê n u .42 p c s s p c z p h 2.2 Th iế t kế n gh iê n u 43 z v o p c z p h 2.2.1 N g uồ n th u thậ p l iệ u 43 l c h p v h v s g y z h 2.2.2 Q u y t rì nh n gh iê n u 43 h m v e p p c z p h 2.2.3 Đị a đ iểm thờ i g i a n thự c h iệ n n gh iê n u .44 é x p z l i v z c z x p v z p p c z p h CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI l l é l l l l l NGÂN HÀNG AGRIBANK - CHI NHÁNH HÀ NỘI ( 2012 - 2015) 45 l l l l l l 3.1 Khá i q uá t N gâ n Hà n g A g r iB a n k - Ch i nhá nh Hà Nộ i 45 z h v i l c p p c c e z x p o z p p l z 3.1.1 Q uá t rì nh hì nh nh phá t t r iể n củ a ch i nhá nh .45 h v e p p v p i s v v e z p x z p p 3.1.2 Cơ cấ u tổ c củ a A g r iB a n k - Ch i nhá nh Hà Nộ i .46 h v 3 x c e z x p o z p p l z 3.2 Tì nh hì nh hoạ t độ n g k i nh a nh tạ i n gâ n hà n g nô n g n gh iệp phá t t r iể n p p v p p c o z p g x p v z p c p p c p p c p c z s i s v v e z p nô n g thô n Hà Nộ i .47 p p c v p l z 3.2.1 Tì nh hì nh h u y độ n g vố n 47 p p h m p p c i p 3.2.2 Tì nh hì nh sử dụ n g vố n 50 p p l g p c i p 3.2.3 Chỉ t iê u tổ n g dư nợ kế t cấ u dư nợ 51 v z h i v p c g p i o v h g p 3.2.4 Chỉ t iê u tỷ lệ nợ xấ u 54 v z h v y p p h 3.2.5 Chỉ t iê u vò n g q u a y vố n tí n dụ n g 54 v z h i p c h x m i p v p g p c 3.2.6 Tì nh hì nh t rí ch lậ p dự phò n g rủ i ro củ a A g r i b a n k – Ch i nhá nh Hà Nộ i 55 p p v e y s g s p c e z e x c e z @ x p o z p p l z 3.3 Thự c t rạ n g nă n g lự c q uả n lý RRTD tạ i A g r iB a n k - Ch i nhá nh Hà Nộ i 56 v e p c i p p c y h p y v z c e z x p o z p p l 3.3.1 Thự c t rạ n g hệ thố n g q uả n lý rủ i ro tí n dụ n g tạ i A g riB a n k - Ch i v e p nhá nh Hà Nộ i p p l 56 z c i v p c h p y e z e v p g p c v z c e z x p o z z 3.3.2 Thự c t rạ n g hệ thố n g cá c q u y đị nh, q u y t rì nh, thủ tụ c chí nh sá ch v e p c i v p c 3 h m p p h m v e p v v i p l củ a A g riB a n k - Ch i nhá nh Hà Nộ i x c e z x p o z p p l z 58 3.3.3 Thự c t rạ n g nă n g lự c đ iề u hà nh g iám sá t củ a B a n G iám đố c v e p c i p p c y p z h p i c z l l v x x p z l p A g riB a n k - Ch i nhá nh Hà Nộ i c e z x p o z p p l z 61 3.3.4 Thự c t rạ n g hệ thố n g thô n g t i n q uả n lý cỉ a A g r iB a n k - Ch i nhá nh Hà Nộ i l v e p c i v p c v p c v z p h p y x c e z x p o z p p z 62 3.3.5 Thự c t rạ n g nă n g lự c tà i chí nh củ a A g r iB a n k - Ch i nhá nh Hà Nộ i 63 v e p c i p p c y v z p x c e z x p o z p p l z 3.4 Đá nh g iá tổ n g q uá t chấ t lượ n g q uả n lý rủ i ro tí n dụ n g củ a A g r iB a n k é p c z v p c h v i v y p c h p y e z e v p g p c x c e z x p o Ch i nhá nh Hà Nộ i 64 z p p l z 3.4.1 Nhữ n g kế t q uả đạ t đượ c .64 l p c o v h p v p 3.4.2 Nhữ n g hạ n chế 66 l p c p 3.4.3 N g u yê n nhâ n củ a nhữ n g hạ n chế 70 l c h m p p p x p p c p KẾT LUẬN CHƯƠNG 74 l l CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN l l l l l l DỤNG TẠI AGRIBA NK - CHI NHÁNH HÀ NỘI ( 2012 - 2015) 75 l l l l l 4.1 G iả i phá p nâ n g c ao chấ t lượ n g q uả n lý rủ i ro tí n dụ n g tạ i A g r iB a n k - Ch i z z s s p p c x v y p c h p y e z e v p g p c v z c e z x p o z nhá nh Hà Nộ i 75 p p l z 4.1.1 Hoà n th iệ n mơ hì nh tổ c q uả n lý chấ t lượ n g tí n dụ n g 75 p v z p l p v 3 h p y v y p c v p g p c 4.1.2 Nâ n g c ao chấ t lượ n g độ i n gũ cá n nhâ n v iê n củ a n hệ thố n g 76 l p c x v y p c p z p c p @ p p i z p x v p v p c 4.1.3 Hồ n th iệ n chế, chí nh sá ch cá c q u y t rì nh tí n dụ n g 78 p v z p 3 p l i 3 h m v e p v p g p c 4.1.4 Thự c h iệ n mơ hì nh lượ n g hó a rủ i ro tí n dụ n g 80 z p l p y p c x e z e v p g p c 4.1.5 Xâ y dự n g mơ hì nh phâ n loạ i nợ sử dụ n g kế t q uả củ a việ c xế p hạ n g tí n m g p c l p s p y z p l g p c o v h x i z p s p c v p dụ n g nộ i g p c p z @ 88 4.1.6 Sử dụ n g cá c cô n g cụ phá i si nh để xử lý rủ i ro tí n dụ n g 90 g p c 3 p c s z l z p p p y e z e v p g p c 4.1.7 Nâ n g c ao nă n g lự c tà i chí nh 92 l p c x p p c y v z p 4.2 K iế n n ghị để thự c h iệ n g iả i phá p 97 z p p c p v z p c z z s s 4.2.1 Về phía Chí nh phủ 97 s x p s 4.2.2 Về phía N gâ n hà n g Nhà nướ c .100 s x l c p p c l p 4.2.3 Đố i với A g r iB a n k - Ch i nhá nh Hà Nộ i .101 é z i z c e z x p o z p p l z KẾT LUẬN CHƯƠNG 103 l l KẾT LUẬ N 104 l DANH MỤC TÀI LIỆU THA M KHẢO 106 l k k DANH MỤC BẢNG l STT k l Bả n g p Nộ i dung c l Bả n g 1.1 p l p c y Bả n g 3.2 p c p e v z p x l p c z v l x c p p c k l c z p h m p 38 l Tì nh hì nh h u y độ n g vố n p x c thươ n g V iệ t N am v Bả n g 3.1 h Nă n g lự c tà i chí nh củ a N gâ n hà n g T MCP N goạ i c Trang z g p p c i 48 p N g uồ n vố n h u y độ n g th eo cá c t iê u 49 Bả n g 3.3 Tì nh hì nh sử dụ n g vố n 50 Bả n g 3.4 Tì nh hì nh hoạ t độ n g k i nh a nh Bả n g 3.5 Kế t cấ u dư nợ th eo thờ i hạ n cho v a y Bả n g 3.6 Kế t cấ u dư nợ th eo cá c nh phầ n k i nh tế 52 Bả n g 3.7 Tỷ lệ nợ xấ u t rê n tổ n g dư nợ 54 Bả n g 3.8 Vò n g q u a y vố n tí n dụ n g 55 10 Bả n g 3.9 Tì nh hì nh t rí ch lậ p dự phị n g, th u nợ XLRR 11 Bả n g 3.10 Số lượ n g nhâ n v iê n củ a A g r i b a n k Hà Nộ i 12 Bả n g 3.11 D a nh sá ch b a n lã nh đạo A g r i b a n k Hà Nộ i h iệ n na y p c p c p c p c p c p c p c p p c l c p v p 15 Bả n g 4.3 p c m p p v c l p e p @ x v y g x p v c v z h p i x s 51 m p o z p v c s 3 p p p 51 p p g g z p p g s i z p p y z v p o v p i e p x c c p v e c z e @ z h x @ p x 56 p o p l 58 z o l z z 61 p m Chỉ t iê u đá nh g iá cá c yế u tố t ro n g chí nh sá ch v c Bả n g 4.2 x c e e v p e v v c i p v h p z h p p c z 3 m h v v e p c p l 83 ch hà n g o p h c p p p p p p g c p g g p p x 14 m v h y Bả n g 4.1 h l h y x p p v c p i p c p p p p 13 h p c Cá c t iê u đá nh g iá đặ c đ iểm nhóm ch hà n g 3 v z h p p c z p p z l p l o p c Bả n g t iê u đá nh g iá nă n g lự c ph i tà i chí nh củ a p c c v z h p p c z p p c y s z v z p x ch hà n g o p 84 85 c 16 Bả n g 4.4 Chỉ t iê u đá nh g iá nă n g lự c tà i chí nh 85 17 Bả n g 4.5 Chỉ t iê u đá nh g iá tà i sả n đảm bảo 86 18 Bả n g 4.6 Bả n g phâ n loạ i nợ dự a vào hệ thố n g xế p hạ n g tí n p p p c c c v v p c z h z h s p p p c p p z c y p z z p v p z g i c y l p x p i v z l p @ v p c p s p c v p 88 c dụ n g nộ i g 19 Bả n g 4.7 p c p c p z @ Tỷ lệ t rí ch lậ p dự phị n g rủ i ro tí n dụ n g th eo nhóm nợ y p v e y s g s p c e z e v p g p c v e p l 89