Học viện ngân hàng NHCCD22 Mục lục LI CM TẠ Tài liệu tham khảo .5 Lêi nãi ®Çu Ch¬ng 1: .8 Lý ln chung vỊ kinh doanh ngo¹i hèi t¹i NHTM 1.1 Tổng quan thị trờng ngoại hối 1.1.1 Kh¸i niƯm thị trờng ngoại hối .8 1.1.2 Đặc điểm thị trờng ngoại hối 1.1.3 Lịch sử hình thành phát triển thị trờng ngoại hối .9 1.1.4 Chức thị trờng ngoại hối .11 1.1.5 Các thành viên tham gia thị trờng ngoại hối 11 1.2 Tỷ giá giao dịch ngoại hối .14 1.2.1 Tû gi¸ 14 1.2.2 Các giao dịch thị trờng ngoại hối 16 1.3 Vai trß cđa NHTM kinh doanh ngo¹i hèi 21 1.4 Những nhân tố tác động đến hoạt động kinh doanh ngoại hối 23 1.4.1 Nhân tố chủ quan 23 1.4.2 Nhân tố khách quan 24 Chơng 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHNo &PTNN Hà Nội .27 2.1 Khái quát tình hình hoạt động NHNo&PTNN Hà Nội 27 2.1.1 Quá trình hình thành 27 2.1.2 T×nh hình hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Hà Nội 29 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHNo& PTNT Hµ Néi 36 2.2.1 Mục đích kinh doanh ngoại tệ: 36 2.2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHNo&PTNT Hà Nội 40 2.3 Đánh giá chung 49 2.3.1.Những kết đạt ®ỵc 49 2.3.3 Nguyên nhân tồn tại: 53 Chơng 3:Những giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu kinh doanh ngoại tệ chi nhánh NHNo&PTNT Hà Nội 57 3.1 Định hớng phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ chi nhánh NHNo&PTNT Hà Nội .57 3.2 Mét sè giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHNo&PTNT Hà Nội 58 Lê Phạm Trung Dũng Học viện ngân hàng NHCCD22 3.2.1 Phát huy mạnh mẽ nhân tố ngời 58 3.2.2 Khai thác triệt để nguồn ngoại tƯ 61 3.2.3 X©y dùng sách khách hàng hợp lý hiệu 64 3.2.4 Các giải pháp nghiệp vụ 65 3.2.5 Mét sè gi¶i ph¸p kinh doanh kh¸c 70 3.3 Mét sè kiÕn nghÞ 71 3.3.1 KiÕn nghÞ víi ChÝnh phñ 71 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nớc 72 3.3.3 KiÕn nghÞ víi NHNo&PTNT ViƯt Nam 72 KÕt luËn 74 Lê Phạm Trung Dũng Học viện ngân hàng – NHCCD22 LỜI CẢM TẠ Qua năm học tập rèn luyện giảng đường Học Viện Ngân Hàng, kết hợp với thời gian thực tập Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội quận Hai Bà Trưng, em học tích lũy nhiều kiến thức q báu cho Luận văn tốt nghiệp hoàn thành kết hợp lý thuyết học thực tế thời gian thực tập Để có kiến thức hồn thành luận văn tốt nghiệp nhờ giảng dạy tận tình q thầy Trường HVNH giúp đỡ nhiệt tình anh chị cán viên chức NHNN&PTNT Hà Nội quận HBT Xin chân thành cảm ơn: Q thầy Khoa Tài – Ngân Hàng trường Học Viện Ngân Hàng Cùng tất anh chị cán viên chức phòng ban Ngân hàng giúp đỡ, bảo tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Sau Em kính chúc q thầy Trường Học Viện Ngân Hàng anh chị NHNN&PTNT Hà Nội quận HBT dồi sức khỏe thành công cụng tỏc Sinh viên thực Lê Phạm Trung Dũng Lê Phạm Trung Dũng Học viện ngân hàng NHCCD22 Danh mục chữ viết tắt NHNN NHTM NH§T&PTVN NHTW USD EUR JPY VND GBP AUD SGD CAD HKD - Ngân hàng Nhà nớc - Ngân hàng Thơng mại - Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam - Ngân hàng Trung ơng - Đô la Mỹ - Đồng tiền chung Châu Âu - Yên Nhật - Đồng Việt Nam - Đồng bảng Anh - Đô la úc - Đô la Singapore - Đô la Canada - Đô la Hồng Kông Lê Phạm Trung Dũng Học viện ngân hàng NHCCD22 Tài liệu tham khảo - Cẩm nang thị trờng ngoại hối giao dịch kinh doanh ngoại hối TS Nguyễn Văn Tiến, Học Viện Ngân Hàng - Tiền tệ Ngân hàng Thị trờng tµi chÝnh- FREDRIC S.MISHKIN (1995) NXB Khoa häc kü thuËt, Hà Nội -Kinh doanh ngoại hối xác định tỷ giá- TS Lê Văn Tề NXB Thống kê Hà Nội - Quy chế quản lý ngoại hối Chính Phủ Ngân hàng Nhà nớc - Quản trị rủi ro kinh doanh Ngân hàng- TS Nguyễn Văn Tiến (1999), NXB Thống kê Hà Nội - Thanh toán quốc tế-Tài trợ ngoại thơng kinh doanh ngoại hốiTS.Đỗ Linh Hiệp NXB Thống kê, 1999 - Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh Ngân hàng.TS.Nguyễn Văn Tiến NXB Thống kê Hà Nội - Thời báo Ngân hàng - Tạp chí Ngân hàng Lê Phạm Trung Dũng Học viện ngân hàng NHCCD22 Lời nói đầu Sau giải phóng miền nam tháng 04/1975, mô hình XHCN đà đợc áp dụng phạm vi nớc Cơ chế bao cấp nhà nớc thời gian dài đà kìn hÃm phát triển kinh tế đất nớc Cho đến 1986, Đảng Nhà nớc định chuyển kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trờng có quản lý Nhà nớc yếu tố thị trờng có điều kiện hình thành phát triển Hiện nay, Việt Nam tiến gần tới hội nhập quốc tế cách sâu sắc đầy đủ lĩnh vực nh thơng mại, đầu t, tài chính, ngân hàng Trong trình hội nhập, Việt Nam thu đợc lợi ích to lớn, đồng thời phải đối mặt với thách thức gay gắt từ đối thủ nớc Về lĩnh vực ngân hàng, mà Hiệp định Thơng mại Việt- Mỹ có hiệu lực hoàn toàn, cịng nh ViƯt Nam chÝnh thøc gia nhËp Tỉ chức Thơng mại quốc tế (WTO), thị trờng tài đợc mở cửa, ngân hàng nớc đợc hoạt động bình đẳng với tổ chức nớc tiềm vốn, kinh nghiệm, công nghệ, đặc biệt chất lợng chủng loại dịch vụ ngân hàng đại lợi vợt trội ngân hàng nớc so với ngân hàng nớc Nhằm rút ngắn khoảng cách, tiến tới hội nhập với giới, hệ thống Ngân hàng Việt Nam đẫ bớc đổi mới, mở rộng nâng cao chất lợng cung cấp dịch vụ ngân hàng, đặc biệt phát triển nghiệp vụ đại nh thẻ tín dụng, kinh doanh ngoại hối, hoán đổi lÃi suất Về kinh doanh ngoại hối, từ chỗ nhà nớc độc quyền ngoại thơng ngoại hối, đà hình thành phát triển thị trờng ngoại hối tơng đối toàn diện, lấy thị trờng ngoại tệ liện ngân hàng làm trung tâm, bớc hoàn thiện mở rộng kinh doanh ngoại tệ Hoạt động kinh doanh ngoại tệ góp phần giúp NHTM bắt kịp với tốc độ phát triển kinh tế giới, thu hút khách hàng, nâng cao sức cạnh tranh bổ sung thu nhập cho ngân hàng Nắm rõ tầm quan trọng tiềm kinh doanh ngoại tệ, NHNo&PTNT Hà Nội đà dần mở rộng phát triển lĩnh vực kinh doanh Song hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngân hàng tiến hành cách đơn giản, loại hình giao dịch cha phong phú Thêm vào cạnh tranh ngày gay gắt NHTM nớc đặc biệt Ngân hàng nớc buộc Ngân hàng phải tiến biện pháp nghiệp vụ cần thiết Trớc tính cấp thiết hoạt động kinh doanh ngoại tệ, kết hợp với trình học tập nghiên cứu thực tế, em đà chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHNo&PTNT Hà Nội nhằm nâng cao hiệu kinh doanh ngoại tệ NHNo&PTNT Hà Nội Trong Lê Phạm Trung Dũng Học viện ngân hàng NHCCD22 trình nghiên cứu, em đà sử dụng phơng pháp phân tích kết hợp với số liệu tình hình thực tế NHNo&PTNT Hà Nội để góp ý kiến đa số giải pháp nhằm đem lại hiệu cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng Chuyên đề gồm phần chính: Chơng 1: Lý luận chung kinh doanh ngoại hối NHTM Chơng 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHNo&PTNT Hà Nội Chơng 3: Các giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu kinh doanh ngoại tệ NHNo&PTNT Hà Nội Lê Phạm Trung Dũng Học viện ngân hàng NHCCD22 Chơng 1: Lý ln chung vỊ kinh doanh ngo¹i hèi t¹i NHTM 1.1 Tổng quan thị trờng ngoại hối 1.1.1 Khái niệm thị trờng ngoại hối Chúng ta thấy rằng, điểm khác thơng mại quốc tế thơng mại nội địa là: - Thơng mại quốc tế thờng liên quan đến việc chuyển đổi đồng tiền khác - Trong đó, thơng mại nội địa liên quan đến nội tệ Một nhà nhập Mỹ thờng đợc yêu cầu toán cho nhà xuất Nhật đồng yên Nhật, cho nhà xuất Đức đồng EURO, cho nhà xuất Anh đồng bảng Anh.Với lý này, để toán tiền hàng, nhà nhập Mỹ phải mua ngoại tệ thích hợp bán nội tệ Giống nh thơng mại quốc tế, hoạt động du lịch quốc tế, đầu t, tín dụng quan hệ tài quốc tế khác làm phát sinh nhu cầu mua bán đồng tiền khác thị trờng Hoạt động mua bán đồng tiền khác đợc diễn thị trờng thị trờng gọi thị trờng ngoại hối (The Foreign Exchage Market- FOREX) Một cách tổng quát: Thị trờng ngoại hối đợc định nghĩa nh đâu diễn việc mua bán đồng tiền khác gọi thị trờng ngoại hối Thị trờng ngoại hối nơi chuyên môn hoá giao dịch ngoại tệ thông qua nghiệp vụ mua bán loại ngoại tệ chứng từ ngoại tệ nhằm thoả mÃn nhu cầu cá nhân, tổ chức kinh tế 1.1.2 Đặc điểm thị trờng ngoại hối 1.Thị trờng ngoại hối không thiết phải tập trung vị trí địa lý hữu hình định, mà đâu diễn hoạt động mua bán đồng tiền khác Đây thị trờng toàn cầu, lẽ : Thời lợng giao dịch 24/24 (trừ ngày nghỉ) hầu khắp nơi diễn việc mua bán chuyển đổi đồng tiền khác 3.Trung tâm thị trờng ngoại hối thị trờng liên ngân hàng (Interbank) với thành viên chủ yếu NHTM, nhà môi giới, NHTW Doanh số giao dịch Interbank chiếm 85% tổng doanh số giao dịch ngoại hối toàn cầu Lê Phạm Trung Dũng Học viện ngân hàng NHCCD22 Các nhóm thành viên tham gia thi trờng trì mối quan hệ với thông qua điện thoại, telex, fax, mạng vi tính Do thị trờng có tính chất toàn cầu hoạt động hiệu nên tỷ giá đợc yết thị trờng khác nhng hầu nh thống với (có độ chênh lệch không đáng kể) Đồng tiền đợc sử dụng nhiều giao dịch USD, chiếm 41,5% tổng số đồng tiền tham gia (nghĩa có tới 83% giao dịch FOREX có mặt USD) Đây thị trờng nhạy cảm với kiện trị, kinh tế xà hội, tâm lý sách tiền tệ nớc phát triển Những thị trờng ngoại hối quan trọng là: London, NewYork, Tokyo, Singapore Frankfurt Đối tợng mua bán thị trờng ngoại hối chủ yếu đồng tiền quốc gia 1.1.3 Lịch sử hình thành phát triển thị trờng ngoại hối Cách chừng 4000 năm đà diễn bớc ngoặt quan hệ toán, việc xuất sử dụng đồng tiền kim loại có gián tem Ngân hàng, nhà buôn, nhà vua toán quốc gia Những ngày đầu xuất hiện, giá trị đồng kim loại đợc xác định theo giá trị thực kim loại làm nên đồng tiền Tuy nhiên, khối lợng động tiền lu thông tăng lên theo nhu cầu thơng mại, lòng tin dân chúng giá trị đồng tiền với vai trò phơng tiện trao đổi tăng lên, bắt đầu xuất nhà đổi tiền chuyên nghiệp Trung Đông Những nhà đổi tiền chuyên nghiệp đà đổi lợng tiền định đồng tiền lấy lợng tiền tơng ứng đồng tiền khác Với phát triển dạng sơ khai đà đánh dấu đời cuả việc kinh doanh ngoại hối thị trờng ngoại hối Trong năm đầu sau Đạị chiến Thế giới lần thứ nhất, thị trờng ngoại hối trở nên vô biến động trở thành đối tợng đầu có quy mô lớn Sự đình chế độ vị vàng vào năm 1931 với sụp đổ Ngân hàng vấn đề khó khăn toán số đồng tiền đẫ trở thành trở ngại đáng kể cho phát triển thị trờng ngoại hối Giữa năm 1930 điều kiện hoạt động dần trở lại bình thờng, Lon don đà trở thành trung tâm giao dịch lớn thời kỳ hai Đại chiến Thế giới Bên cạnh đó, trung tâm khác nh: Paris, Zurich, Amsterdam, New York mạnh mẽ Lê Phạm Trung Dũng Học viện ngân hàng NHCCD22 Sự tham gia Chính phủ thị trờng ngoại hối ngày rõ rệt vào năm 1930 trở nên thờng xuyên sau Đại chiến Thế giới lần thứ hai đợc trì ngày Thời gian sau Đại chiến Thế giới lần thứ hai đợc đánh dấu ổn định thị trờng kiểm soát chặt chẽ giá trị đồng tiền, tỷ giá hầu hết đồng tiền đợc neo cố định đợc dao động biên độ nhỏ Thoả thuận Bretton Woods vào năm 1944 đẫ mang lại ổn định nh mong muốn trật tự thị trờng ngoại hối dần hình thành Tỷ giá đồng tiền đợc neo cố định với USD giá trị USD đợc neo cố định với vàng với tỷ lệ: 35 USD = ounce Hệ thống tỷ giá cố định bị sụp đổ vào năm 1971, nguyên nhân tồn cân đối nghiêm trọng cán cân toán quốc gia ngày ngời nớc nắm giữ USD nhiều Sự nỗ lực nhằm hồi phục hệ thống vào năm 1973 không thành đà mở đầu cho thời kỳ chế độ thả đợc trì Trong năm 1970, 1980 đầu năm 1990 đẫ chứng kiến biến động không ngừng thị trờng ngoại hối thị trờng trở nên không dự đoán đợc Một lý khiến thị trờng biến động mạnh gia tăng đáng kể thành viên tham gia thị trờng nhằm mục đích kiếm hội sinh lời tỷ giá biến động, đồng thời nguồn lực kỹ thuật công nghệ sẵn có nhà kinh doanh, nhà quản trị tài công ty bảo hiểm đà đợc cải tiến cách 1.1.4 Chức thị trờng ngoại hối Chức thị trờng ngoại hối kết phát triển tự nhiên chức NHTM, là: - Nhằm giúp khách hàng thực giao dịch thơng mại quốc tế - Thị trờng ngoại hối tạo công cụ phòng ngừa rủi ro, gắn liền với chức hoạt động NHTM Vì thị trờng ngoại hối giúp thoả mÃn nhu cầu mua bán, trao đổi ngoại tệ nhằm bôi trơn cho hoạt động xuất nhập hoạt động dịch vụ có liên quan đến ngoại tệ nh du lịch, bảo hiểm - Thị tròng ngoại hối phơng tiên giúp luân chuyển khoản đầu t quốc tế, tín dụng quốc tế, giao dịch tài quốc tế khác nh giao lu kinh tế quốc gia - Thị trờng ngoại hối nơi thể vai trò can thiệp NHTW việc điều hành sách tiền tệ nhằm ổn định đồng tiền nớc Lê Ph¹m Trung Dịng